Регистрация

Объемныйанализ

Почему цена «застревает» на одних уровнях и «пролетает» другие?Профиль объёма (Volume Profile) — это не просто гистограмма. Это рентгеновский снимок рынка, показывающий, на каких ценовых уровнях было проторговано наибольшее и наименьшее количество контрактов за определённый период. Это помогает определить зоны равновесия и дисбаланса. Ключевые элементы профиля: Зоны высокой стоимости (HVN — High Volume Node): Широкие части профиля, где проходили активные торги. Это зоны «справедливой» цены, где покупатели и продавцы достигали согласия. Рынок воспринимает эти уровни как зоны поддержки/сопротивления. Цена склонна двигаться от одной HVN к другой, а внутри них — задерживаться в консолидации. Зоны низкой стоимости (LVN — Low Volume Node): Узкие, «тонкие» части профиля. Здесь сделок было мало, цена проходила эти уровни быстро, на импульсе. Это зоны «несправедливой» цены или дисбаланса. Рынок стремится быстро проскочить эти уровни, они не оказывают значительного сопротивления. Часто цена возвращается, чтобы «заполнить» эти пустоты. Как это использовать? Торговля от HVN: Границы зон высокой стоимости (особенно Point of Control, POC — точка максимального объёма) выступают сильными уровнями поддержки и сопротивления. Вход в позицию ищется на тесте этих границ с подтверждением от потока ордеров. Пробой LVN: Зоны низкой стоимости — это цели для импульсного движения. Если цена закрепляется над HVN, следующей логичной целью будет верхняя граница ближайшей LVN. Эти зоны не стоит использовать для поиска точек входа, так как цена в них не задерживается. 💬 Анализ профиля объёма позволяет понять структуру рынка и логику движения цены. Вы перестаёте торговать в «пустоте» и начинаете работать с зонами, которые действительно важны для крупных участников рынка. Это переход от гадания по свечам к чтению аукционной динамики.
Обучение
от ZvyagintsevDmitry
ETH - Short от верхней границы Цена протестировала верхнюю границу предыдущего баланса и сформировала реакцию продавца от области, где ранее наблюдалась высокая концентрация объёма. Объёмный профиль показывает смещение активности к нижним уровням, что указывает на переход инициативы к продавцам. Пробитие уровня 4150 закрепляет сценарий возврата к нижним зонам распределения. ETH | SHORT | 50X Вход: 4158.00 Цель: 4021.00 Стоп: 4227.00
Короткая
от ZvyagintsevDmitry
Почему стопы срабатывают до разворота цены?За каждым движением цены стоит аукцион. Ключевая задача трейдера — определить, когда он завершается и начинается новый. Одним из самых сильных сигналов является захват ликвидности — резкий импульс, который активирует стоп-ордера большинства и «заправляет» крупного игрока для нового движения. Это не хаос, а механика. Когда цена подходит к очевидному уровню (например, локальный максимум или минимум), за ним скапливается большое количество стоп-ордеров. Для крупного капитала это возможность набрать позицию по выгодной цене, исполнив свои лимитные ордера об эти стопы. Как это определить? 1️⃣ Анализ объёма: Ищите аномальные всплески объёма на самых краях диапазона. Это указывает на то, что в этой зоне произошла активная борьба, и лимитные ордера поглотили рыночные (стопы). 2️⃣ Дельта: Отрицательная дельта на лоях при растущей цене (или положительная на хаях при падающей) может сигнализировать о том, что рыночные продажи/покупки были поглощены сильным лимитным покупателем/продавцом. 3️⃣ Контекст: Захват ликвидности наиболее значим у сильных уровней: начало/конец дня/недели, ключевые зоны поддержки/сопротивления. 📈 Пример: цена формирует очевидный минимум дня. Затем резким движением обновляет его на несколько тиков, после чего следует агрессивный разворот вверх. Анализ кластеров на этом «проколе» покажет крупные рыночные продажи, которые были встречены и поглощены лимитными покупками. Это и есть след крупного игрока, который набрал позицию за счёт тех, кто поставил стоп за минимум. 💬 Не торгуйте сами уровни. Торгуйте реакцию на них. Анализ захвата ликвидности позволяет войти в сделку вместе с крупным капиталом, а не стать его топливом.
Короткая
от ZvyagintsevDmitry
SOL - Возврат к справедливой стоимости, открываю шортЦена тестирует уровень, где ранее проходил основной объём в рамках предыдущего восходящего импульса. После локального ап-траста видна реакция продавца — свечи с хвостами вверх и отсутствие агрессивных покупок при возврате к балансу. Это указывает на возможное продолжение снижения в сторону нижней границы диапазона. SOL | SHORT | 20X Вход: 223.642 Цель: 211.057 Стоп: 229.929
Короткая
от ZvyagintsevDmitry
ENS | Отбой от зоны распределенияЦена тестирует верхнюю границу локального диапазона с объёмом, совпадающим с зоной VAH. После импульса вверх видна реакция продавца — свечи с хвостами и возврат под уровень 21.0, что указывает на нежелание рынка принимать цену выше. Основной объём закреплён ниже, что даёт приоритет шорту до нижней границы баланса (район LVN). ENS | SHORT Вход: 20.980 Цель: 19.760 Стоп: 21.627
Короткая
от ZvyagintsevDmitry
1
Вакуум Ликвидности: Скрытый Магнит для Цены📊 Что такое вакуум ликвидности? Это зона на графике, где цена прошла резкий путь в одном направлении без значительного объема торгов и сопротивления. Визуально это выглядит как длинная, импульсная свеча с минимальными тенями. Такое движение создает неэффективность, поскольку на этих уровнях было заключено мало сделок, оставляя за собой "пустоту" или дисбаланс между спросом и предложением. 🧠 Логика притяжения Рынок по своей природе стремится к эффективности и равновесию. Вакуум ликвидности представляет собой область, где ценообразование было неполным. Алгоритмические системы и маркет-мейкеры запрограммированы на поиск таких неэффективностей для их "ребалансировки". Цена возвращается в эти зоны, чтобы "заполнить" пробел, позволяя исполнить отложенные ордера и найти встречную ликвидность. 🔍 Как это использовать? Идентифицируйте на графике сильное импульсное движение. Область от начала импульса до его конца является зоной притяжения. Часто цена возвращается, чтобы протестировать как минимум 50% этого диапазона (consequent encroachment). Эта зона становится высоковероятностной целью для будущих движений цены. 📌 Вывод Вакуумы ликвидности — это не случайность, а структурный элемент рынка. Понимание того, где они находятся, дает трейдеру четкое представление о том, куда цена, скорее всего, будет двигаться для восстановления баланса, создавая прогнозируемые торговые возможности.
Обучение
от VladislavCryptoCluster
Рисуег уровни по одной цене? — Не удевляйся когда тебя вынесет! 🧭 Ключевой уровень — это не линия, а зона интереса Большинство ищет точку входа по одной цене, но рынок никогда не работает «по линейке». Уровень — это диапазон, где пересекаются интересы крупных игроков. Цена может проколоть уровень, собрать ликвидность, вернуться и только потом показать реальное направление. Поэтому анализ нужно вести не от одной отметки, а от всей зоны взаимодействия. Как находить зону уровня: — Определи, где ранее был всплеск активности (объём, дельта, агрессия). — Отметь диапазон в несколько десятков долларов вокруг этой точки. — Смотри, как цена ведёт себя при повторном тесте — реакция важнее самого пробоя. Практика: BTC возвращается к диапазону $65 800–$65 900, где ранее фиксировались агрессивные покупки. При повторном подходе появляются лимиты на удержание — покупатель снова защищает уровень. 💡 Уровень — это не линия на графике. Это поле борьбы, где формируется будущее движение. Кто его понимает — видит рынок объёмнее других.
Обучение
от ZvyagintsevDmitry
ADA — Манипуляция есть, жду дистрибуцию.1D — Цена падает под трендовую, чем снимает стопы лонгистов и заходит в накопление. 4Н В рамках накопления есть слом нисходящего тренда, который сопровождался инициирующей активностью — FVG — что является хорошим знаком для лонгов.
Длинная
от VladislavCryptoCluster
1
AVAX | Продавец доминирует Цена удерживается под VAH локального баланса, где ранее фиксировалась активность продавца. При этом лимитные продажи продолжают доминировать, что усиливает вероятность возврата в нижний диапазон объёма. Локальный дисбаланс спроса указывает на преобладание продавца. AVAX | SHORT | 20X Вход: 30.282 Цель: 28.575 Стоп: 31.075
Короткая
от ZvyagintsevDmitry
SUI | Поддержка объёмомЦена удерживает область HVN+POC, где сосредоточен основной объём текущего баланса. После фиксации над зоной проталкивающих покупок цена корректируется в область наибольшего интереса покупателя. Структура остаётся восходящей, а реакция на POC указывает на возможное продолжение импульса вверх. SUI | LONG | 20X Вход: 3.4517 Цель: 3.6602 🟩 Стоп: 3.3527 🟥
Длинная
от ZvyagintsevDmitry
Скальп шорт по BCHПри тесте верхней границы баланса цена сформировала слом восходящего тренда и закрепилась ниже локальных минимумов. Под нижней границей профиля объема видим зону с наименьшим проторгованным объемом — это и является целью сделки. BCH/USDT SHORT 20X ТВХ - 595.13 ✔️ Тейк 570.46 ⚠️ Stop 607.39 RR - 1/2
Короткая
от VladislavCryptoCluster
1
ALGO | Лонг от нижней границыЦена удерживает нижнюю границу баланса, формируя локальную поддержку на уровне VAH предыдущего диапазона. Наблюдается реакция покупателя и попытка возврата в зону справедливых цен. Потенциал движения — возврат к верхней границе текущего диапазона. ALGO | LONG | 20X Вход: 0.2197 Цель: 0.2275 Стоп: 0.2158
Длинная
от ZvyagintsevDmitry
1
Расходящийся объём — сигнал выдыхающегося импульса🔎 Как распознавать расходящийся объём Во время сильного трендового движения объём должен расти вместе с импульсом. Если же каждая новая волна сопровождается меньшим объёмом, значит, спрос или предложение ослабевают — крупный участник выходит из позиции. Признаки: – Последовательное снижение объёма на импульсных свечах – Дельта становится слабее при сохранении направления – В кластере — меньше агрессивных ордеров – Цена формирует короткие свечи или ложные пробои Тактика: Сравниваем объёмы каждой волны импульса Фиксируем момент, когда объём перестаёт поддерживать движение Ищем подтверждение по дельте и кластерам для разворотного входа Пример: BTC растёт от $66 000 к $67 000. Каждая волна — всё меньший объём, дельта слабеет. На $66 950 появляется крупный объём продавцов — рынок теряет силу. Вход в шорт. 💡 Расходящийся объём — это не просто усталость тренда, а сигнал выхода крупных игроков. После него импульс почти всегда сменяется разворотом или глубокой коррекцией.
Обучение
от ZvyagintsevDmitry
Поглощение стопов — точка разворотаКогда цена достигает зоны стопов, а объём резко возрастает и дельта противоположная движению — это не продолжение тренда, а ловушка. 🔎 Как распознавать поглощение стопов Поглощение стопов возникает, когда цена подходит к уровню, за которым сконцентрированы стоп-приказы участников. Крупный игрок использует всплеск агрессии для фиксации позиции толпы, создавая разворотный сигнал. Признаки: – Цена бьёт экстремум или уровень стопов – В кластере — большой объём против текущего движения – Дельта резко меняется в противоположную сторону – Следующая свеча возвращается в диапазон или разворачивается Тактика: 1. Идентифицируем зоны скопления стопов (хай/лой, VAH/VAL) 2. Следим за всплеском объёма и контр-дельтой 3. Входим в обратную сторону после подтверждения разворота Пример: BTC идёт вверх к $66 500. На уровне $66 480 — всплеск асков, дельта резко падает, следующая свеча закрывается ниже. Это поглощение стопов. Вход в шорт. 💡 Поглощение стопов — сигнал о том, что толпа проиграла инициативу, и крупный игрок меняет направление движения.
Обучение
от ZvyagintsevDmitry
Liquidity Rotation: как рынок перераспределяет объёмРынок не стоит на месте — ликвидность постоянно перетекает с одних уровней на другие. Этот процесс называется liquidity rotation, и именно он объясняет, почему одни уровни теряют силу, а другие становятся новыми ориентирами для цены. 📊 Как проявляется ротация ликвидности 📌 Крупные заявки снимаются и появляются на других уровнях 📌 В профиле объёмов формируется новый баланс 📌 Цена «оставляет» старую область и начинает торговаться в другой зоне стоимости 🧠 Зачем это нужно крупным игрокам Оптимизация входа и выхода — перенос ликвидности помогает набирать или разгружать позиции выгоднее Контроль баланса — создавая новые уровни, игроки задают рынок в нужном диапазоне Манипуляция восприятием — убирая заявки, можно спровоцировать толпу на импульс и встретить её на новом уровне 🔍 Как использовать • Следи за изменениями в стакане — исчезновение крупных ордеров сигнализирует о смене приоритета • Анализируй профиль объёмов: новые зоны стоимости = свежий интерес участников • Сравнивай поведение цены при тестах старых и новых областей — это показывает, где теперь лежит реальный баланс 📌 Вывод Liquidity rotation — это естественный процесс перераспределения объёма, который меняет карту рынка. Умение читать эти смещения позволяет видеть, где цена будет искать поддержку или сопротивление дальше.
Обучение
от VladislavCryptoCluster
BTC Достиг глобального сопротивления! дальше только вниз!Цена пришла к достаточно глобальному сопротивлению На графике видим реакцию на верхнюю границу диапазона справедливой стоимости за практически 3 месяца консолидации На отметке 120к находится жирный пласт лимитов на продажу, что даже в случае локального роста окажет сильное давление со стороны продавца. Ожидания — ротация от VAH к VAL Вход: 118483.5 Цель: 112873.0 Стоп: 121200.0
Короткая
от ZvyagintsevDmitry
1
Как распознать ложный пробой по объёмуКогда цена пробивает уровень, но объём и дельта не подтверждают движение — это не тренд, а ложный пробой. Ложный пробой возникает, когда цена выходит за границу уровня (VAH/VAL, OB или хай/лой), но нет достаточной агрессии и объёма для продолжения. Часто используется крупными игроками для сбора ликвидности и разворота. Признаки: – Цена пробивает уровень, но объём падает – Дельта не поддерживает движение – В кластере — концентрация объёма на противоположной стороне – Следующий импульс идёт обратно в диапазон Тактика: 1. Отмечаем ключевой уровень и пробой 2. Смотрим объём и дельту на подтверждение 3. Если нет агрессии — готовимся к входу против пробоя Пример: BTC выходит выше VAH на $66 200. В кластере — слабый объём, дельта почти нулевая. Через пару свечей цена возвращается в диапазон. Вход в шорт. 💡 Ложный пробой — это не случайность. Объём и дельта всегда показывают истинную силу движения.
Обучение
от ZvyagintsevDmitry
1
ENA - Жду коррекцию от которой буду шортить!С текщих входа невижу нигде, везде напрашивается коррекцвверх и продолжение снижения Поэтому заходить будем пробовать лимитно ENA/USDT SHORT 20X Лимитная ТВХ - 0.5967 ✔️ Тейк 0.5705 ⚠️ Stop 0.6055 RR - 1/3 💬 Глобально цена находится в нисходящем потоке приказов. Локально сформировалось накопление над максимумами, которого есть полка ликвидности — продажи. И при снятии данной ликвидности ожидаю приток продаж, что и толкнёт цену вниз.
Короткая
от VladislavCryptoCluster
4
AAVE | Локальный разворотЦена торгуется в нижней границе диапазона, где сосредоточен интерес покупателей. Формируется поддержка вблизи VAL, и от неё появляется реакция в виде локального разворота. Сценарий направлен на возврат к верхней границе текущего баланса. Вход: 260.76 Цель: 271.59 Стоп: 255.42
Длинная
от DmitryZvyagintsev
Что значит расходящийся объём?Когда цена продолжает двигаться, но объём на каждом импульсе становится меньше — это не тренд, а угасание. 📊 При устойчивом движении объём обычно накапливается — импульс усиливается. Но если каждый последующий толчок проходит на меньших объёмах и с меньшей дельтой — это признак ослабления инициативы. Часто такой дисбаланс указывает на готовность к развороту или резкой коррекции. Признаки: – Устойчивое движение (лонг или шорт) – Каждая новая свеча с меньшим объёмом, чем предыдущая – Дельта слабеет, агрессор становится менее активным – В кластерах — объём распыляется, нет концентрации Тактика: 1. Отслеживаем последовательность объёма внутри тренда 2. Сравниваем силу дельты и агрессора в каждом импульсе 3. При явном ослаблении — ищем точку входа против направления движения Пример: BTC движется от $66 000 к $66 700. Каждый импульс — с меньшим объёмом, агрессор слабеет, свечи теряют силу. На $66 700 появляется встречный кластер. Это выгорание. Вход в шорт — от разворотной свечи. 💡 Настоящее движение не затухает. Если объём слабеет — это не тренд, а растянутая ловушка.
Обучение
от DmitryZvyagintsev
ENA - Long от инверсииЦена сняла ликвидность с ближайших минимумов, чем протестировала IFVG, от которого есть реакция покупателя. Как цель рассматриваю зоны с имбалансом над максимумами. ТВХ - 0.6023 ✔️ Тейк 0.6322 ⚠️ Stop 0.5880 RR - 1/2 Риск - 🔴 При достижении 1R - стоп в БУ
Длинная
от VladislavCryptoCluster
Расширение баланса без агрессии — фальшивый выходКогда рынок выходит за границы накопления, но без всплеска агрессии и подтверждающего объёма — это не пробой, а ложный вынос. 📐 Что сигнализирует расширение без инициативы Выход за пределы баланса (VAH/VAL, визуальный диапазон) без подтверждающей активности говорит о том, что рынок тестирует ликвидность, но не получает поддержки. Это часто используется для сбора стопов перед разворотом. Важнейший сигнал — отсутствие агрессора и слабая дельта на пробое. Признаки ложного выхода: – Свеча выходит за границу диапазона, но объём падает – Агрессор отсутствует или слабый, дельта вялая – Цена не закрепляется за уровнем – Быстрый возврат внутрь баланса с новым объёмом Тактика работы: 1. Определяем визуальный или профильный баланс 2. Ждём выхода и фиксируем реакцию: есть ли инициатива 3. Если активности нет — готовимся к возврату и входим против Пример: BTC выходит выше VAH на $65 900. В кластере — пусто, агрессии нет. Через 2 свечи цена возвращается внутрь диапазона, всплеск бидов. Это ложный выход. Вход в шорт. 💡 Баланс не пробивается тишиной. Если агрессии нет — значит, никто не готов толкать рынок дальше. И цена вернётся внутрь.
Обучение
от DmitryZvyagintsev
Два сценария реакции рынка🎯 Trade Absorption vs Trade Rejection: Когда в рынок входит агрессия, возможны два исхода: поглощение (absorption) или отвержение (rejection). Разница между ними показывает, кто контролирует ситуацию — лимитный игрок или толпа. 📊 Absorption — рынок принимает агрессию 📌 В ленте — поток маркет-ордеров в одну сторону 📌 В footprint — крупный объём на одном уровне 📌 Цена остаётся на месте или двигается минимально Это сигнал: лимитный игрок принимает поток и удерживает уровень. 📊 Rejection — рынок отвергает уровень 📌 Цена касается зоны и мгновенно уходит в обратную сторону 📌 Объём в этой зоне минимальный — никто не захотел торговать 📌 Возникает быстрый импульс против касания Здесь рынок демонстрирует: «эта цена не справедлива», и участники не готовы торговать по ней. 🧠 Почему это важно Absorption и Rejection — это два базовых паттерна аукциона. Один показывает силу лимитов, другой — отсутствие интереса. Их различие помогает понять, где рынок действительно строит уровень, а где движение было ложным. 📌 Вывод Понимание разницы между поглощением и отвержением позволяет читать поведение рынка в моменте. Это ключ к тому, чтобы отличать, где крупный игрок удерживает уровень, а где рынок просто не принимает цену.
Обучение
от VladislavCryptoCluster