Регистрация

Объемныйанализ

Расширение баланса без агрессии — фальшивый выходКогда рынок выходит за границы накопления, но без всплеска агрессии и подтверждающего объёма — это не пробой, а ложный вынос. 📐 Что сигнализирует расширение без инициативы Выход за пределы баланса (VAH/VAL, визуальный диапазон) без подтверждающей активности говорит о том, что рынок тестирует ликвидность, но не получает поддержки. Это часто используется для сбора стопов перед разворотом. Важнейший сигнал — отсутствие агрессора и слабая дельта на пробое. Признаки ложного выхода: – Свеча выходит за границу диапазона, но объём падает – Агрессор отсутствует или слабый, дельта вялая – Цена не закрепляется за уровнем – Быстрый возврат внутрь баланса с новым объёмом Тактика работы: 1. Определяем визуальный или профильный баланс 2. Ждём выхода и фиксируем реакцию: есть ли инициатива 3. Если активности нет — готовимся к возврату и входим против Пример: BTC выходит выше VAH на $65 900. В кластере — пусто, агрессии нет. Через 2 свечи цена возвращается внутрь диапазона, всплеск бидов. Это ложный выход. Вход в шорт. 💡 Баланс не пробивается тишиной. Если агрессии нет — значит, никто не готов толкать рынок дальше. И цена вернётся внутрь.
Обучение
от DmitryZvyagintsev
Контркластер на экстремуме — разворотный сигнал📉 Когда в зоне хая/лоу появляется кластер с противоположной агрессией — это защита, не пробой. 🔬 Что такое контркластер и зачем он важен Контркластер — это всплеск агрессии против направления свечи, появляющийся прямо на экстремуме. Такой объём показывает реакцию — вход крупного игрока, готового развернуть цену. Признаки: – Свеча идёт вверх, но в хай влетает объём на продажу (и наоборот) – В кластере — противоположный агрессор в хвосте – Цена сразу реагирует и разворачивается – Часто совпадает с ликвидными зонами: стопы, хай/лой, VAH/VAL Как использовать: 1. Ищем импульс к экстремуму 2. В кластере — фиксируем встречную агрессию 3. При первой слабости основного движения — входим против Пример: BTC растёт к $66 400. В кластере — всплеск бидов на уровне $66 390–66 400, но свеча закрывается ниже. Следом — понижающая свеча. Это контркластер. Вход в шорт. 💡 Контркластер — это удар по тормозам. Если его не пробили сразу — разворот близко.
Обучение
от DmitryZvyagintsev
Order Book Dynamics: как изменяется ликвидность в стакане?Стакан — это не статичная картинка, а постоянно меняющийся механизм. Изучение динамики книги ордеров позволяет понять, где рынок готов к движению, а где его искусственно удерживают. 📊 Что такое динамика стакана 📌 Появление новых заявок и снятие старых 📌 Изменение объёма на ключевых уровнях 📌 Скорость обновления ликвидности Важно не только, где стоят заявки, но и как они изменяются во времени. 🧠 Почему это критично Определяет реальные намерения игроков — статичный стакан может обманывать, динамика показывает, кто действительно стоит уровнем. Сигнал будущего движения — быстрое снятие ликвидности создаёт «дырку» и даёт цене путь к импульсу. Фильтр манипуляций — анализируя, какие заявки исчезают перед движением, можно отличить spoofing от реальной поддержки. 🔍 Как использовать • Отслеживай изменение объёма на уровнях: растёт ли он или исчезает • Смотри, как часто заявки обновляются — высокая активность = работа алгоритмов • Сравнивай динамику с лентой: если агрессия встречает стабильный уровень, это реальная защита; если заявки уходят — путь открыт 📌 Вывод Order Book Dynamics показывает живую механику рынка. Это инструмент для понимания того, где движение реально возможно, а где цена встретит сопротивление. Читая динамику стакана, трейдер видит картину глубже, чем просто свечи или статический профиль.
Обучение
от VladislavCryptoCluster
ENA - Long от инверсииЦена сняла ликвидность с ближайших минимумов, чем протестировала IFVG, от которого есть реакция покупателя. Как цель рассматриваю зоны с имбалансом над максимумами. ТВХ - 0.6023 ✔️ Тейк 0.6322 ⚠️ Stop 0.5880 RR - 1/2 Риск - 🔴 При достижении 1R - стоп в БУ
Длинная
от VladislavCryptoCluster
Два сценария реакции рынка🎯 Trade Absorption vs Trade Rejection: Когда в рынок входит агрессия, возможны два исхода: поглощение (absorption) или отвержение (rejection). Разница между ними показывает, кто контролирует ситуацию — лимитный игрок или толпа. 📊 Absorption — рынок принимает агрессию 📌 В ленте — поток маркет-ордеров в одну сторону 📌 В footprint — крупный объём на одном уровне 📌 Цена остаётся на месте или двигается минимально Это сигнал: лимитный игрок принимает поток и удерживает уровень. 📊 Rejection — рынок отвергает уровень 📌 Цена касается зоны и мгновенно уходит в обратную сторону 📌 Объём в этой зоне минимальный — никто не захотел торговать 📌 Возникает быстрый импульс против касания Здесь рынок демонстрирует: «эта цена не справедлива», и участники не готовы торговать по ней. 🧠 Почему это важно Absorption и Rejection — это два базовых паттерна аукциона. Один показывает силу лимитов, другой — отсутствие интереса. Их различие помогает понять, где рынок действительно строит уровень, а где движение было ложным. 📌 Вывод Понимание разницы между поглощением и отвержением позволяет читать поведение рынка в моменте. Это ключ к тому, чтобы отличать, где крупный игрок удерживает уровень, а где рынок просто не принимает цену.
Обучение
от VladislavCryptoCluster
Exhaustion Prints: сигналы выдохшегося рынка📉 Exhaustion Prints: когда рынок выдыхается Exhaustion Prints — это сигналы в микроструктуре, показывающие момент истощения агрессии. В ленте и footprint видно, что одна из сторон продолжает атаковать, но цена больше не реагирует. 📊 Как выглядят признаки истощения 📌 Серия агрессивных ордеров в одну сторону без движения цены 📌 В footprint — кластеры с высокой дельтой, но без прогресса 📌 В ленте — всплеск объёмов в конце импульса, за которым следует пауза или разворот 🧠 Почему это происходит Лимитная сторона полностью принимает поток агрессии Толпа входит слишком поздно — остаются только запоздалые сделки Крупный игрок использует этот момент, чтобы разгрузить или перевернуть позицию 🔍 Как применять • Ищи кластеры с максимальной дельтой и отсутствием результата в цене • Жди подтверждения в виде замедления потока и возврата в диапазон • Используй exhaustion как фильтр — не входи в импульс, если рынок показывает признаки выдоха 📌 Вывод Exhaustion Prints — это финальная стадия движения, когда рынок показывает максимум усилия без результата. Видя такие сигналы, трейдер может заранее уловить разворот или как минимум избежать входа в «последний импульс».
Обучение
от VladislavCryptoCluster
Прилипание к уровню — накопление, а не слабостьКогда цена долго держится у уровня и не отскакивает — это не обязательно сигнал слабости. Это может быть накопление перед импульсом. 🔍 Как работает прилипание к уровню Цена подходит к ключевому уровню и начинает «залипать»: держится у него 10–30 минут, без явного пробоя или отката. Это значит, идёт работа — либо поглощение, либо скрытая агрессия. Признаки накопления: – Цена не отталкивается от уровня, но и не пробивает – В кластере — равномерные объёмы, POC смещается ближе к уровню – Агрессор не исчезает, но результата нет → идёт борьба – Стакан — плотности с двух сторон, но постепенно исчезают сверху/снизу Тактика: 1. Отмечаем ключевой уровень: VAH/VAL, OB, лой/хай дня 2. Смотрим, удерживается ли цена рядом и сколько времени 3. Вход по направлению выброса — сразу после всплеска объёма или смены агрессора Пример: BTC поджимается к $65 000. Цена залипла, в кластере объём «наливается» в одной зоне, дельта нейтральная. Через 15 минут — всплеск асков, цена пробивает и закрепляется. Это накопление. Вход в лонг. 💡 Не всякая пауза — это слабость. Кто видит накопление, заходит до свечи.
Обучение
от DmitryZvyagintsev
2
Как использовать локальный POC?📊 Локальный POC как микро-опора Когда рынок формирует POC внутри импульса или отката — это временный центр тяжести, от которого можно работать. 💥 Как использовать локальный POC Локальный POC — это зона, где прошёл максимальный объём за короткий период: 1–5 минут. Он часто формируется в момент остановки или разворота и даёт сильную реакцию при ретесте. Признаки: – Узкая зона с плотным объёмом на младших ТФ – Краткосрочная остановка внутри импульса – Цена возвращается к POC и отскакивает – В кластере — агрессор совпадает с направлением отката Как использовать: 1. Следим за формированием POC в моменте (1–3 свечи) 2. Отмечаем уровень и ждём возврат 3. Вход от локального POC при подтверждении: объём, реакция, агрессия Пример: BTC резко растёт до $65 900. В процессе — формируется плотный POC на $65 720. Цена откатывает, тестирует этот уровень и снова отскакивает. Это микро-опора. Вход в лонг. 💡 Не весь объём — глобальный. Локальные POC’и — это опоры внутри движения, которые используют скальперы и внутри-дневные трейдеры.
Обучение
от DmitryZvyagintsev
Пустоты, которые рынок стремится закрыть🏗 Volume Profile Gaps: В профиле объёмов всегда есть зоны, где торгов было мало. Эти участки называют Volume Profile Gaps (VPG) или «тонкие места» профиля. Они играют особую роль в движении цены. 📊 Как образуются VPG 📌 Быстрые импульсы, когда рынок прошёл уровень без накопления 📌 Низкий интерес участников в определённой зоне 📌 Сильное смещение баланса из одной области стоимости в другую В результате остаётся область, где почти нет проторгованного объёма. 🧠 Почему они важны Цена не любит пустоты — рынок стремится вернуться и протестировать такие зоны. Магниты движения — VPG часто становятся целями импульсов. Слабая поддержка/сопротивление — в таких местах цена проходит легко. 🔍 Как использовать • Отмечай зоны низкого объёма на профиле — при возврате туда цена реагирует чаще всего • Используй VPG как ориентир для целей сделок • Смотри подтверждение в ордерфлоу: удерживается ли зона или рынок её пробивает без сопротивления 📌 Вывод Volume Profile Gaps — это следы дисбаланса, которые рынок стремится закрыть. Умение находить их позволяет видеть, где цена замедлится, ускорится или развернётся, и строить более точные сценарии торговли.
Обучение
от VladislavCryptoCluster
BTC - Восходящий order flow! - Жму лонгВосходящее позиционирование относительно предыдущего дня. Локально есть как слом нисходящего тренда, так и наличие IFVG, что указывает на намерение покупателя толкать цену выше. Как таргет выступают долгосрочные лимитные продажи на отметке 118000. BTC/USDT LONG 50X ТВХ - 115831.1 ✔️ Тейк 118000 ⚠️ Stop 114740 RR - 1/2 Риск - 🔴 При достижении 1R - стоп в БУ
Длинная
от VladislavCryptoCluster
3
Объём на ретесте — ключ к подтверждённому входуНе каждый ретест = точка входа. Но если в зоне появляется всплеск объёма и смена агрессора — это подтверждение. 📊 Как работает объём на ретесте уровня Ретест — это возврат цены к ранее пробитому уровню. Но чтобы он стал надёжным входом, нужна реакция: защита, объём, поглощение, агрессия. Без этого — просто касание. Признаки рабочего ретеста: – Возврат к уровню, где ранее был объём или слом – Всплеск кластерного объёма на тесте – Появление агрессора в сторону продолжения – Цена быстро отталкивается от уровня Тактика: 1. Определяем импульс и пробитый уровень (POC, VAH/VAL, OB) 2. Ждём откат и оцениваем реакцию 3. Вход — при подтверждении: объём + удержание + агрессия Пример: BTC пробивает $64 800 и уходит на $65 200. При откате к уровню пробоя — всплеск объёма в кластере, появляется активный байер. Цена отскакивает. Это подтверждённый ретест. Вход в лонг. 💡 Настоящий ретест — это не просто возврат. Это проверка интереса. Где есть реакция — там и вход.
Обучение
от DmitryZvyagintsev
Отсутствие объёма после пробояКогда над пробитым уровнем объёмы резко падают — это сигнал: выше никто не готов покупать. 📉 Рынок пробивает ключевой уровень, но объём не поддерживает движение — дельта гаснет, свечи пустые, кластеры редкие. Это значит, что пробой — технический, без интереса. А значит, высокая вероятность возврата. Признаки: – После пробоя — объём падает – В кластере — пустота, агрессора нет – Дельта затухает или резко разворачивается – Цена не может пройти даже минимальное R-продолжение Тактика: 1. Ждём пробоя ключевого уровня (VAH, хай, консолидация) 2. Смотрим: есть ли объём выше 3. Если объём исчезает — готовимся к возврату и входим против Пример: BTC пробивает $65 600. Ниже был кластер, но над уровнем — пусто. В кластере — редкие аски, дельта теряет силу. Цена возвращается под уровень через 2 свечи. Это ложный пробой. Вход в шорт. 💡 Пробой без поддержки = движение без топлива. Такие импульсы не живут. Идеальная зона для обратного входа.
Обучение
от DmitryZvyagintsev
2
Когда поток ордеров теряет равновесие?Order Flow Imbalance возникает, когда агрессивные ордера одной стороны значительно превышают другую. Это один из ключевых сигналов микроструктуры: рынок показывает, кто контролирует момент. 📊 Как выглядит дисбаланс потока 📌 В ленте — поток односторонних сделок (только покупки или только продажи) 📌 В footprint — сильный перевес дельты на отдельных уровнях 📌 Цена движется быстро и без отката, пока дисбаланс не иссякнет 🧠 Почему это важно Показывает инициативу — кто толкает рынок вперёд Фильтрует пробои — пробой с дисбалансом подтверждён, без него — ложный Сигнал разворота — смена доминирующей стороны часто совпадает с поворотом цены 🔍 Как использовать • При пробое уровней проверяй, есть ли дисбаланс потока • Отмечай зоны, где дельта аномально смещена — они становятся опорными уровнями • Сравнивай силу дисбаланса с реакцией цены — это показатель устойчивости движения 📌 Вывод Order Flow Imbalance — это зеркало инициативы рынка. Он показывает не просто факт сделки, а кто диктует движение. Для трейдера это ключевой фильтр: понимать, где пробой настоящий, а где рынок только создаёт видимость силы.
Обучение
от VladislavCryptoCluster
1
Что такое перекрытие объёма и зачем его смотретьРечь о ситуации, когда новый кластер объёма формируется выше/ниже предыдущего и перекрывает его зону. Это говорит о поглощении и продолжении инициативы. Особенно важно, если старый объём был в контртренд. Признаки: – Новый объём появляется в сторону импульса – Предыдущий кластер (контрдвижение) полностью перекрыт – Агрессор сохраняется или усиливается – Цена закрепляется выше/ниже предыдущей зоны Как использовать: 1. Определяем кластер объёма на откате 2. Следим за появлением нового объёма в сторону тренда 3. Если он перекрывает предыдущий — входим по ходу движения Пример: BTC откатывает после импульса к $65 100. В кластере — объём на откате (шорт). Далее появляется бай-кластер выше $65 300, перекрывающий предыдущую зону. Это подтверждение. Вход в лонг. 💡 Настоящая сила — не просто объём, а его способность подавлять предыдущий. Перекрытие — это контроль, и на нём строятся лучшие точки входа.
Обучение
от DmitryZvyagintsev
2
BCH - Манипуляция перед дальнейшим ростомЦена снимает трендовую ликвидность с минимумов восходящего канала — это часто сигнализирует о манипуляции и подготовке к движению вверх. Подобный сброс стопов под трендовой линией обычно даёт крупному игроку возможность набрать позицию по более выгодной цене. После этого сценария рынок, как правило, разворачивается обратно в рост с целями: - возврат в зону локальных максимумов, - пробой хая консолидации, - движение в сторону верхних ликвидных скоплений. BCH/USDT LONG 20X Вход 594.03 ✔️ Тейк 617.40 ⚠️ Stop 582.30 RR - 1/2 Риск - 🔴 При достижении 1R - стоп в БУ
Длинная
от VladislavCryptoCluster
2
Order Anticipation: игра на опережение потока ордеров📡 Order Anticipation: как крупные игроки предугадывают поток ордеров Рынок двигается не только потому, что пришли сделки, но и потому, что участники ожидают, где появится ликвидность. Это называется order anticipation — когда игроки заранее занимают позиции в расчёте на будущий поток. 📊 Как это проявляется 📌 Цена приближается к уровню, где сконцентрированы стопы или лимитные заявки 📌 Объём в стакане меняется ещё до того, как туда дошёл рынок 📌 В ленте появляются сделки «на опережение» — небольшие входы до касания уровня 🧠 Зачем это делают Получить приоритет — войти раньше толпы и оказаться в выигрыше при всплеске ликвидности Минимизировать проскальзывание — лучше зайти заранее, чем ждать лавины маркет-ордеров Использовать толпу — крупный игрок может входить перед стоп-раном, чтобы взять движение вместе с ликвидностью толпы 🔍 Как распознать anticipation • Объём начинает накапливаться до касания ключевого уровня • Цена ускоряется без явной агрессии в ленте • Footprint фиксирует дисбаланс дельты за несколько тиков до уровня 📌 Вывод Order anticipation — это стратегия игры «на опережение». Она показывает, что крупные участники торгуют не только текущий поток, но и будущее поведение толпы. Для трейдера это подсказка: цена часто реагирует ещё до уровня, потому что рынок уже ждёт ликвидность там.
Обучение
от VladislavCryptoCluster
1
Как работает смена инициативы?Когда рынок делает попытку импульса, но не может продолжить движение — это ключевой момент смены направления. ☄️ Как работает отказ от импульса Настоящий импульс сопровождается объёмом, агрессором и результатом. Если один из компонентов исчезает — движение глохнет. Когда после импульса рынок не может обновить хай/лоу и возвращается внутрь диапазона — это отказ от продолжения и сигнал на разворот. Что искать: – Импульсный выход за уровень без продолжения – В кластере — объём концентрируется, но агрессор теряет силу – Цена возвращается внутрь баланса – Следом — появление противоположной агрессии Как использовать: 1. Фиксируем зону импульса (POC, VAH, экстремум) 2. Смотрим: есть ли пробой и закреп 3. Если цена возвращается — входим по направлению возврата Пример: BTC делает импульс выше $65 700. Объём в кластере концентрируется, но агрессия затухает. Следующая свеча — с хвостом и возврат под уровень. Это отказ от импульса. Вход в шорт. 💡 Импульс без продолжения = всё, на что был способен рынок в эту сторону. Смена инициативы начинается именно с отказа.
Обучение
от DmitryZvyagintsev
1
LINK - цена находится в зоне интереса покупателя!🕯 LINK|LONG|20Х На графике видим остановку снижения об ордер-блок — зону, которая является локальной поддержкой и зоной интереса покупателя. Последнее снижение было импульсным, а значит, оставило неэффективность — FVG, которую цена будет стремиться заполнить. 📌 Сделка ТВХ - 22.584 Тейк - 23.700 Стоп - 22.050
Длинная
от DmitryZvyagintsev
2
GRAS: Отскок от OB с целью на FVGНа графике видно уверенное снижение, после чего цена сформировала область спроса (OB) внизу, от которой уже проявляется реакция. Это локальная точка интереса покупателей. Ниже этой зоны нет свежих структурных уровней, что делает OB хорошей опорой для постановки стопа. Сверху выделяются две ключевые цели: $$$ (ликвидность) — уровень, за которым сосредоточены стопы и отложенные ордера продавцов. Цена с высокой вероятностью будет тянуться к этому уровню, чтобы забрать ликвидность. FVG (Fair Value Gap) — неэффективность рынка, образовавшаяся при импульсном падении. Рынок стремится закрывать такие дисбалансы, поэтому FVG становится основной целью для продолжения роста. Таким образом, логика сделки строится на возврате цены из зоны спроса (OB) в верхние области ликвидности и справедливой стоимости (FVG). Вход 07117 ✔️ Тейк 0.7550 ⚠️ Stop 0.6900 RR - 1/2 Риск - 🔴 При достижении 1R - стоп в БУ
Длинная
от VladislavCryptoCluster
4
Аномальная дельта в разворотной точкеКогда дельта выходит за пределы нормы, а цена не поддерживает движение — это не тренд, а точка истощения. 📉 Как работает аномальная дельта на экстремумах Сильная положительная или отрицательная дельта в зоне хая/лоу — это часто финальный выброс. Агрессор давит, но результата нет. Это признак того, что инициатива выгорела, и крупный игрок начинает набирать позицию в обратную сторону. Что искать: – Аномально высокая дельта при подходе к экстремуму – Цена не обновляет хай/лоу, либо делает ложный прокол – В кластере — агрессор активен, но уровень удерживается – Следом — смена агрессора или всплеск противоположной дельты Тактика входа: 1. Ждём выхода дельты за статистическую норму 2. Оцениваем цену: есть ли реакция и удержание 3. При смене агрессии или откате — вход против аномалии Пример: BTC выходит на $66 100, дельта резко +1800, но свеча с хвостом, объём концентрируется вверху. Через 2 минуты цена под уровнем, а в кластере появляются активные биды. Это разворот. Вход в шорт. 💡 Аномальная дельта — индикатор финального усилия. Если оно не даёт результата, следующая волна будет в обратную сторону.
Обучение
от DmitryZvyagintsev
LINK - отвержение низких цен! Жду рост!🕯 LINK|LONG|20X Цена вернулась в рамки справедливой стоимости после девиации за нижнюю границу, что указывает на отвержение более низких цен. На текущий момент цена находится в рамках OB, от которого рассматриваю дальнейший рост к зоне POC. 📌 Сделка ТВХ — 23,285 Тейк — 24,660 Стоп — 22,636
Длинная
от DmitryZvyagintsev
1
Объёмный вынос — и рынок затих? Это сигнал!Когда цена резко пробивает уровень с объёмом, но не продолжает движение — это не сила, а ловушка. 🚨 Что такое объёмный вынос без продолжения Цена вылетает вверх или вниз, в кластере — всплеск объёма, но дальше — тишина. Нет импульса, нет закрепления. Это значит, что маркетмейкер собрал ликвидность и отпустил цену. Признаки: – Резкий вынос за уровень с большим объёмом – Нет закрепления телом свечей – В кластере — объём сконцентрирован в одной цене – Следующая свеча идёт в обратную сторону или замирает Как использовать: 1. Ищем выносы вблизи VAH/VAL, локальных хай/лоу 2. Смотрим на реакцию: есть ли продолжение 3. При возврате под уровень — вход в сторону возврата (контртренд) Пример: BTC выносит $66 500, в кластере — всплеск асков, но цена замирает и уходит под уровень. Это объёмный захват ликвидности. Вход в шорт на возврате. 💡 Если после выноса рынок не продолжает — значит, цели достигнуты. А дальше будет противоположное движение.
Обучение
от DmitryZvyagintsev