Обзор ситуации по BTC и формирования плана на деньПриоритет остаётся восходящий, но тем не менее у нас есть давление со стороны продавца
Тут важно наблюдать за тем, что произойдёт в первую очередь, отталкиваясь от чего и буду принимать решение
Объемныйанализ
BTC - Продолжаем падать?Вчера, а точнее вечером, порадовал рост биткоина. Однако, как видно по кластерам на бирже Coinbase, покупатели встретили лимитное сопротивление. В верхней части бара сформировались аномальные бары, и цена отскочила.
На текущий момент, судя по маркет-индексу, в игру включились активные продавцы. При этом открытый интерес продолжает снижаться, что говорит о продолжающемся закрытии позиций.
Цена вплотную приблизилась к предиктивным ликвидациям шортов, но не достигла их. За вчерашний день увеличилось количество предиктов с обеих сторон. Похоже, что лонговых предиктов стало ещё больше, и их граница сместилась к $83 тыс., что довольно близко.
Как раз до $83 тыс. прибавилось заявок на продажу ("стенок") на биткоине. Снизу ожидает большой объём лимитных ордеров на покупку. А сверху появилась группа заявок в диапазоне от $95 тыс. до $98 тыс. По лимитным ордерам на широком рынке пока наблюдается баланс. Индекс Альтметер находится в районе 55%, что указывает на чуть более активное состояние альткоинов.
BTC - Куда пойдём сегодня?После фазы роста цена Биткоина перешла в боковое движение, сопровождавшееся падением открытого интереса, что указывает на фиксацию позиций.
В настоящий момент наблюдается интенсивная распродажа как на альткоинах, так и на Биткоине. Индексы рыночной дельты продемонстрировали резкое и значительное снижение.
Показатель AltMeter упал до 34%, что свидетельствует о более быстром падении альткоинов по сравнению с Биткоином на данный момент. При этом лимитные ордера широкого рынка пока сохраняют баланс.
На графике Биткоина сработала часть прогнозов, однако затем цена была резко смещена вниз и теперь приближается к зонам лонговых предиктов. Каскад предиктов увеличился до $100 000. Таким образом, текущий диапазон предиктов составляет от $95 000 до $100 000. Сверху по-прежнему остается крупный кластер ликвидаций в диапазоне от $107 000 до $113 000.
Кроме того, продолжает уплотняться зона сопротивления (стенки) на уровнях $100 000 и ниже.gview.com/x/mXOFSMym/
BTC - падение еще не закончилось!После сегодняшнего утреннего безоткатного снижения цена продемонстрировала отскок.
В нижней части бара сформировались аномальные кластеры, что подтверждается крупными проторгованными объёмами.
Это указывает на активность, включающую продажи, срабатывание стопов и приток нового капитала, о чём свидетельствует увеличение открытого интереса (ОИ).
Хотя рыночный покупатель активизировался, его текущие усилия остаются недостаточными и не привели к значимому результату.
Несмотря на рост индекса рыночной дельты, цена продемонстрировала минимальный рост.
На фьючерсах и споте наблюдается уплотнение лимитных стенок снизу. Однако лимитные ордера (сетки) теперь расположены вплоть до уровня 85К.
Поведение Ликвидности: Скрытые Законы Ценообразования📊 Особенности Снятия Ликвидности (Liquidity Sweep)Снятие ликвидности — это агрессивное движение цены, целенаправленно инициированное крупными игроками для исполнения своих крупных ордеров, используя стоп-ордера ритейл-трейдеров как топливо. Это не случайный всплеск волатильности, а запланированное действие для достижения лучшей средней цены по собственной крупной позиции. Зачастую $90\%$ такого движения происходит в момент касания ключевого уровня ликвидности (например, экстремума), а не после его пробоя.
🧠 Логика Позиционирования Крупного ИгрокаКрупный участник, желающий купить большой объём, не может сделать это по одной цене, не сдвинув рынок против себя. Он размещает крупную лимитную заявку (или несколько), но для её заполнения нужен встречный поток. Ликвидность, накопленная за уровнем (стопы покупателей/продавцов), создаёт этот встречный поток. Снятие ликвидности позволяет "засосать" весь доступный объём по выгодным ценам.
🔍 Идентификация Истинного ДвиженияПосле резкого снятия ликвидности цена часто демонстрирует быстрый разворот или консолидацию. Этот откат или остановка является доказательством того, что основная цель агрессора была достигнута (покупка/продажа нужного объёма), и стимул для дальнейшего движения в сторону "снятия" исчез. Продолжение движения после Liquidity Sweep чаще всего указывает на истинное направление, в то время как немедленный разворот подтверждает, что движение было лишь "зачисткой".
📌 ВыводРыночная микроструктура показывает, что движение цены часто является не результатом поиска равновесия, а следствием необходимости крупного участника заполнить свой ордер. Снятие ликвидности — это процесс исполнения крупного ордера, а не начало нового тренда.
Слишком дорогие цены! Жму шорт
На графике видим девиацию за верхнюю границу баланса.
Ранее цена неоднократно и безуспешно пыталась покинуть VA.
На это рассчитываю и в этот раз — возврат в рамки VA.
YALA | SHORT | 20X
Вход: 0.0923
Цель: 0.0866
Стоп:0.0950
Рынок — это не хаос, а непрерывный двусторонний аукционMarket Profile (Профиль Рынка) — это не индикатор, а способ организации рыночных данных. Он показывает, на каких ценовых уровнях рынок проводил больше всего времени (используя TPO - Time Price Opportunities), формируя структуру. Это позволяет нам увидеть, где участники рынка считали цену «справедливой».
Ключевые концепции:
1️⃣ Value Area (VA) / Зона Стоимости: Это диапазон цен (обычно 70% от сессионного объёма или TPO), где было проведено подавляющее большинство торгов. Это зона «согласия», где покупатели и продавцы активно совершали сделки. Границы VA (VAH и VAL) выступают ключевыми уровнями поддержки и сопротивления.
2️⃣ Point of Control (POC) / Точка Контроля: Это один ценовой уровень в Зоне Стоимости, где было проторговано больше всего времени/объёма. Это «самая справедливая» цена за сессию, центр гравитации, к которому цена будет стремиться вернуться.
3️⃣ Баланс vs. Дисбаланс:
Баланс: Когда цена торгуется преимущественно внутри Зоны Стоимости предыдущего дня/недели, рынок находится в равновесии. Трейдеры ищут входы от границ VA обратно к POC.
Дисбаланс (Тренд): Когда цена открывается или агрессивно пробивает Зону Стоимости и принимается (acceptance) за её пределами, рынок считает старую стоимость несправедливой. Начинается поиск новой Зоны Стоимости. Это и есть тренд.
💬 Понимание логики аукциона — это основа. Анализируя, где рынок строит стоимость (VA) и где он её отвергает (хвосты, LVN), вы начинаете видеть карту намерений крупных игроков, а не просто реагировать на свечные паттерны.
ETH покупаю от нижней границы диапазона справедливой стоимостиЦена достигла нижней границе диапазона справедливых цен
Текущие отметки интересны покупателю, что мы и видем на графике - реакция на VAL
ETH/USDT LONG 20X
ТВХ - 3888.88
✔️ Тейк 4122.47
⚠️ Stop 3773.22
RR - 1/2
Почему цена «застревает» на одних уровнях и «пролетает» другие?Профиль объёма (Volume Profile) — это не просто гистограмма. Это рентгеновский снимок рынка, показывающий, на каких ценовых уровнях было проторговано наибольшее и наименьшее количество контрактов за определённый период. Это помогает определить зоны равновесия и дисбаланса.
Ключевые элементы профиля:
Зоны высокой стоимости (HVN — High Volume Node): Широкие части профиля, где проходили активные торги. Это зоны «справедливой» цены, где покупатели и продавцы достигали согласия. Рынок воспринимает эти уровни как зоны поддержки/сопротивления. Цена склонна двигаться от одной HVN к другой, а внутри них — задерживаться в консолидации.
Зоны низкой стоимости (LVN — Low Volume Node): Узкие, «тонкие» части профиля. Здесь сделок было мало, цена проходила эти уровни быстро, на импульсе. Это зоны «несправедливой» цены или дисбаланса. Рынок стремится быстро проскочить эти уровни, они не оказывают значительного сопротивления. Часто цена возвращается, чтобы «заполнить» эти пустоты.
Как это использовать?
Торговля от HVN: Границы зон высокой стоимости (особенно Point of Control, POC — точка максимального объёма) выступают сильными уровнями поддержки и сопротивления. Вход в позицию ищется на тесте этих границ с подтверждением от потока ордеров.
Пробой LVN: Зоны низкой стоимости — это цели для импульсного движения. Если цена закрепляется над HVN, следующей логичной целью будет верхняя граница ближайшей LVN. Эти зоны не стоит использовать для поиска точек входа, так как цена в них не задерживается.
💬 Анализ профиля объёма позволяет понять структуру рынка и логику движения цены. Вы перестаёте торговать в «пустоте» и начинаете работать с зонами, которые действительно важны для крупных участников рынка. Это переход от гадания по свечам к чтению аукционной динамики.
ETH - Short от верхней границы
Цена протестировала верхнюю границу предыдущего баланса и сформировала реакцию продавца от области, где ранее наблюдалась высокая концентрация объёма. Объёмный профиль показывает смещение активности к нижним уровням, что указывает на переход инициативы к продавцам. Пробитие уровня 4150 закрепляет сценарий возврата к нижним зонам распределения.
ETH | SHORT | 50X
Вход: 4158.00
Цель: 4021.00
Стоп: 4227.00
Почему стопы срабатывают до разворота цены?За каждым движением цены стоит аукцион. Ключевая задача трейдера — определить, когда он завершается и начинается новый. Одним из самых сильных сигналов является захват ликвидности — резкий импульс, который активирует стоп-ордера большинства и «заправляет» крупного игрока для нового движения.
Это не хаос, а механика. Когда цена подходит к очевидному уровню (например, локальный максимум или минимум), за ним скапливается большое количество стоп-ордеров. Для крупного капитала это возможность набрать позицию по выгодной цене, исполнив свои лимитные ордера об эти стопы.
Как это определить?
1️⃣ Анализ объёма: Ищите аномальные всплески объёма на самых краях диапазона. Это указывает на то, что в этой зоне произошла активная борьба, и лимитные ордера поглотили рыночные (стопы).
2️⃣ Дельта: Отрицательная дельта на лоях при растущей цене (или положительная на хаях при падающей) может сигнализировать о том, что рыночные продажи/покупки были поглощены сильным лимитным покупателем/продавцом.
3️⃣ Контекст: Захват ликвидности наиболее значим у сильных уровней: начало/конец дня/недели, ключевые зоны поддержки/сопротивления.
📈 Пример: цена формирует очевидный минимум дня.
Затем резким движением обновляет его на несколько тиков, после чего следует агрессивный разворот вверх.
Анализ кластеров на этом «проколе» покажет крупные рыночные продажи, которые были встречены и поглощены лимитными покупками.
Это и есть след крупного игрока, который набрал позицию за счёт тех, кто поставил стоп за минимум.
💬 Не торгуйте сами уровни. Торгуйте реакцию на них. Анализ захвата ликвидности позволяет войти в сделку вместе с крупным капиталом, а не стать его топливом.
SOL - Возврат к справедливой стоимости, открываю шортЦена тестирует уровень, где ранее проходил основной объём в рамках предыдущего восходящего импульса. После локального ап-траста видна реакция продавца — свечи с хвостами вверх и отсутствие агрессивных покупок при возврате к балансу. Это указывает на возможное продолжение снижения в сторону нижней границы диапазона.
SOL | SHORT | 20X
Вход: 223.642
Цель: 211.057
Стоп: 229.929
ENS | Отбой от зоны распределенияЦена тестирует верхнюю границу локального диапазона с объёмом, совпадающим с зоной VAH. После импульса вверх видна реакция продавца — свечи с хвостами и возврат под уровень 21.0, что указывает на нежелание рынка принимать цену выше. Основной объём закреплён ниже, что даёт приоритет шорту до нижней границы баланса (район LVN).
ENS | SHORT
Вход: 20.980
Цель: 19.760
Стоп: 21.627
Вакуум Ликвидности: Скрытый Магнит для Цены📊 Что такое вакуум ликвидности?
Это зона на графике, где цена прошла резкий путь в одном направлении без значительного объема торгов и сопротивления. Визуально это выглядит как длинная, импульсная свеча с минимальными тенями. Такое движение создает неэффективность, поскольку на этих уровнях было заключено мало сделок, оставляя за собой "пустоту" или дисбаланс между спросом и предложением.
🧠 Логика притяжения
Рынок по своей природе стремится к эффективности и равновесию. Вакуум ликвидности представляет собой область, где ценообразование было неполным. Алгоритмические системы и маркет-мейкеры запрограммированы на поиск таких неэффективностей для их "ребалансировки". Цена возвращается в эти зоны, чтобы "заполнить" пробел, позволяя исполнить отложенные ордера и найти встречную ликвидность.
🔍 Как это использовать?
Идентифицируйте на графике сильное импульсное движение. Область от начала импульса до его конца является зоной притяжения. Часто цена возвращается, чтобы протестировать как минимум 50% этого диапазона (consequent encroachment). Эта зона становится высоковероятностной целью для будущих движений цены.
📌 Вывод
Вакуумы ликвидности — это не случайность, а структурный элемент рынка. Понимание того, где они находятся, дает трейдеру четкое представление о том, куда цена, скорее всего, будет двигаться для восстановления баланса, создавая прогнозируемые торговые возможности.
Рисуег уровни по одной цене? — Не удевляйся когда тебя вынесет! 🧭 Ключевой уровень — это не линия, а зона интереса
Большинство ищет точку входа по одной цене, но рынок никогда не работает «по линейке». Уровень — это диапазон, где пересекаются интересы крупных игроков.
Цена может проколоть уровень, собрать ликвидность, вернуться и только потом показать реальное направление. Поэтому анализ нужно вести не от одной отметки, а от всей зоны взаимодействия.
Как находить зону уровня:
— Определи, где ранее был всплеск активности (объём, дельта, агрессия).
— Отметь диапазон в несколько десятков долларов вокруг этой точки.
— Смотри, как цена ведёт себя при повторном тесте — реакция важнее самого пробоя.
Практика:
BTC возвращается к диапазону $65 800–$65 900, где ранее фиксировались агрессивные покупки. При повторном подходе появляются лимиты на удержание — покупатель снова защищает уровень.
💡 Уровень — это не линия на графике. Это поле борьбы, где формируется будущее движение. Кто его понимает — видит рынок объёмнее других.
ADA — Манипуляция есть, жду дистрибуцию.1D — Цена падает под трендовую, чем снимает стопы лонгистов и заходит в накопление.
4Н
В рамках накопления есть слом нисходящего тренда, который сопровождался инициирующей активностью — FVG — что является хорошим знаком для лонгов.
AVAX | Продавец доминирует
Цена удерживается под VAH локального баланса, где ранее фиксировалась активность продавца. При этом лимитные продажи продолжают доминировать, что усиливает вероятность возврата в нижний диапазон объёма. Локальный дисбаланс спроса указывает на преобладание продавца.
AVAX | SHORT | 20X
Вход: 30.282
Цель: 28.575
Стоп: 31.075
SUI | Поддержка объёмомЦена удерживает область HVN+POC, где сосредоточен основной объём текущего баланса. После фиксации над зоной проталкивающих покупок цена корректируется в область наибольшего интереса покупателя. Структура остаётся восходящей, а реакция на POC указывает на возможное продолжение импульса вверх.
SUI | LONG | 20X
Вход: 3.4517
Цель: 3.6602 🟩
Стоп: 3.3527 🟥
Скальп шорт по BCHПри тесте верхней границы баланса цена сформировала слом восходящего тренда и закрепилась ниже локальных минимумов.
Под нижней границей профиля объема видим зону с наименьшим проторгованным объемом — это и является целью сделки.
BCH/USDT SHORT 20X
ТВХ - 595.13
✔️ Тейк 570.46
⚠️ Stop 607.39
RR - 1/2
ALGO | Лонг от нижней границыЦена удерживает нижнюю границу баланса, формируя локальную поддержку на уровне VAH предыдущего диапазона. Наблюдается реакция покупателя и попытка возврата в зону справедливых цен. Потенциал движения — возврат к верхней границе текущего диапазона.
ALGO | LONG | 20X
Вход: 0.2197
Цель: 0.2275
Стоп: 0.2158
Расходящийся объём — сигнал выдыхающегося импульса🔎 Как распознавать расходящийся объём
Во время сильного трендового движения объём должен расти вместе с импульсом. Если же каждая новая волна сопровождается меньшим объёмом, значит, спрос или предложение ослабевают — крупный участник выходит из позиции.
Признаки:
– Последовательное снижение объёма на импульсных свечах
– Дельта становится слабее при сохранении направления
– В кластере — меньше агрессивных ордеров
– Цена формирует короткие свечи или ложные пробои
Тактика:
Сравниваем объёмы каждой волны импульса
Фиксируем момент, когда объём перестаёт поддерживать движение
Ищем подтверждение по дельте и кластерам для разворотного входа
Пример:
BTC растёт от $66 000 к $67 000. Каждая волна — всё меньший объём, дельта слабеет. На $66 950 появляется крупный объём продавцов — рынок теряет силу. Вход в шорт.
💡 Расходящийся объём — это не просто усталость тренда, а сигнал выхода крупных игроков. После него импульс почти всегда сменяется разворотом или глубокой коррекцией.
Поглощение стопов — точка разворотаКогда цена достигает зоны стопов, а объём резко возрастает и дельта противоположная движению — это не продолжение тренда, а ловушка.
🔎 Как распознавать поглощение стопов
Поглощение стопов возникает, когда цена подходит к уровню, за которым сконцентрированы стоп-приказы участников. Крупный игрок использует всплеск агрессии для фиксации позиции толпы, создавая разворотный сигнал.
Признаки:
– Цена бьёт экстремум или уровень стопов
– В кластере — большой объём против текущего движения
– Дельта резко меняется в противоположную сторону
– Следующая свеча возвращается в диапазон или разворачивается
Тактика:
1. Идентифицируем зоны скопления стопов (хай/лой, VAH/VAL)
2. Следим за всплеском объёма и контр-дельтой
3. Входим в обратную сторону после подтверждения разворота
Пример:
BTC идёт вверх к $66 500. На уровне $66 480 — всплеск асков, дельта резко падает, следующая свеча закрывается ниже. Это поглощение стопов. Вход в шорт.
💡 Поглощение стопов — сигнал о том, что толпа проиграла инициативу, и крупный игрок меняет направление движения.
Liquidity Rotation: как рынок перераспределяет объёмРынок не стоит на месте — ликвидность постоянно перетекает с одних уровней на другие. Этот процесс называется liquidity rotation, и именно он объясняет, почему одни уровни теряют силу, а другие становятся новыми ориентирами для цены.
📊 Как проявляется ротация ликвидности
📌 Крупные заявки снимаются и появляются на других уровнях
📌 В профиле объёмов формируется новый баланс
📌 Цена «оставляет» старую область и начинает торговаться в другой зоне стоимости
🧠 Зачем это нужно крупным игрокам
Оптимизация входа и выхода — перенос ликвидности помогает набирать или разгружать позиции выгоднее
Контроль баланса — создавая новые уровни, игроки задают рынок в нужном диапазоне
Манипуляция восприятием — убирая заявки, можно спровоцировать толпу на импульс и встретить её на новом уровне
🔍 Как использовать
• Следи за изменениями в стакане — исчезновение крупных ордеров сигнализирует о смене приоритета
• Анализируй профиль объёмов: новые зоны стоимости = свежий интерес участников
• Сравнивай поведение цены при тестах старых и новых областей — это показывает, где теперь лежит реальный баланс
📌 Вывод
Liquidity rotation — это естественный процесс перераспределения объёма, который меняет карту рынка. Умение читать эти смещения позволяет видеть, где цена будет искать поддержку или сопротивление дальше.
