Регистрация

Объемныйанализ

LINK - отвержение низких цен! Жду рост!🕯 LINK|LONG|20X Цена вернулась в рамки справедливой стоимости после девиации за нижнюю границу, что указывает на отвержение более низких цен. На текущий момент цена находится в рамках OB, от которого рассматриваю дальнейший рост к зоне POC. 📌 Сделка ТВХ — 23,285 Тейк — 24,660 Стоп — 22,636
Длинная
от DmitryZvyagintsev
1
Объёмный вынос — и рынок затих? Это сигнал!Когда цена резко пробивает уровень с объёмом, но не продолжает движение — это не сила, а ловушка. 🚨 Что такое объёмный вынос без продолжения Цена вылетает вверх или вниз, в кластере — всплеск объёма, но дальше — тишина. Нет импульса, нет закрепления. Это значит, что маркетмейкер собрал ликвидность и отпустил цену. Признаки: – Резкий вынос за уровень с большим объёмом – Нет закрепления телом свечей – В кластере — объём сконцентрирован в одной цене – Следующая свеча идёт в обратную сторону или замирает Как использовать: 1. Ищем выносы вблизи VAH/VAL, локальных хай/лоу 2. Смотрим на реакцию: есть ли продолжение 3. При возврате под уровень — вход в сторону возврата (контртренд) Пример: BTC выносит $66 500, в кластере — всплеск асков, но цена замирает и уходит под уровень. Это объёмный захват ликвидности. Вход в шорт на возврате. 💡 Если после выноса рынок не продолжает — значит, цели достигнуты. А дальше будет противоположное движение.
Обучение
от DmitryZvyagintsev
Order Recycling: как крупные игроки перераспределяют объёмНа первый взгляд кажется, что рынок движется от серии новых сделок. Но в реальности часть активности — это recycling, когда крупный игрок многократно выставляет и снимает объём, перераспределяя ликвидность и управляя восприятием рынка. 📊 Что такое order recycling 📌 Повторяющееся появление заявок на одном уровне 📌 Быстрое исполнение и обновление объёмов 📌 Имитация активности без изменения реального интереса Таким образом создаётся иллюзия спроса или предложения, хотя на самом деле это контроль зоны. 🧠 Зачем используют Сокрытие намерений — крупный игрок может входить, но делает это через серию мелких исполнений. Удержание уровня — перераспределение объёма позволяет «держать цену» без единой огромной заявки. Манипуляция поведением толпы — трейдеры видят активность и воспринимают её как сигнал, хотя это не всегда так. 🔍 Как распознать • На одном уровне постоянно исполняются сделки, но ликвидность не исчезает • Лента фиксирует повторяющиеся объёмы схожего размера • Footprint показывает «набитый» уровень, который удерживается дольше обычного 📌 Вывод Order Recycling — это техника, позволяющая управлять ликвидностью и создавать иллюзию активности. Для трейдера важно понимать: не всё, что выглядит как агрессия или защита уровня, действительно отражает новый спрос или предложение. Иногда это просто перераспределение уже имеющегося объёма.
Обучение
от VladislavCryptoCluster
Жду рост по LTC. Открыл Long🕯 LTC|LONG|20X На графике видим слом нисходящего тренда после снятия ликвидности с минимумов консолидации, что указывает на присутствие покупателя. Рассматриваю дальнейший рост в первой проблемной зоне — OB. 📌 Сделка ТВХ — 113.55 Тейк — 118.40 Стоп — 111.14
Длинная
от DmitryZvyagintsev
1
Queue Position: приоритет в стакане и борьба за исполнение📊 В электронных рынках все лимитные заявки сортируются по принципу цена-время. Это значит, что если два участника выставили заявку по одной цене, первее исполнится та, что была поставлена раньше. Это и есть очередь в стакане. 🧠 Почему очередь важна Для маркетмейкера и любого лимитного игрока позиция в очереди определяет, будет ли заявка исполнена или останется в стакане «балластом». 📌 Чем глубже в очереди — тем ниже шанс исполнения 📌 Быстрая реакция и выставление заявки раньше других = преимущество 📌 Перестановка заявки обнуляет её позицию в очереди 🔍 Как это проявляется в микроструктуре • При высококонкурентных уровнях тысячи ордеров борются за приоритет • Обновление лимитной заявки сбрасывает её «на дно очереди» • Алгоритмы следят за позицией в стакане и управляют скоростью обновления ⚠️ Почему это важно трейдеру Риск нереализованного входа — заявка в очереди может так и не исполниться, если рынок быстро уйдёт. Манипуляции ликвидностью — крупные игроки могут перегружать очередь фейковыми заявками (spoofing), чтобы сместить восприятие. Качество исполнения — понимание своей позиции в очереди помогает оценить вероятность входа без проскальзывания. 📌 Вывод Queue Position — это невидимый слой микроструктуры, который определяет, кто получает ликвидность первым. Знание принципа очереди помогает точнее планировать лимитные входы и понимать, как работает борьба за ликвидность на каждом уровне.
Обучение
от VladislavCryptoCluster
3
Что значит агрессия без результата?Агрессор — это тот, кто инициирует сделку. Но если он активен, а цена стоит — это тревожный сигнал. 📉 Что значит агрессия без результата Когда маркет-ордера влетают с одной стороны (например, покупки по рынку), но цена не растёт — это значит, их кто-то встречает лимитами. Инициатива есть, но результата нет. Это = поглощение. Признаки: – Всплеск дельты и рыночных покупок – Цена не пробивает уровень, стоит на месте или уходит назад – В кластере — активный аск-агрессор, но свеча закрывается вниз – Объём концентрируется в одной точке без прогресса Как использовать: 1. Ищем агрессию вблизи важных уровней 2. Сравниваем объём и результат по цене 3. Если результата нет — входим против агрессора после смены инициативы Пример: BTC подходит к $65 200. В кластере — серия агрессивных покупок, дельта растёт, но цена не двигается. Через минуту появляется агрессия продавца, цена уходит вниз. Это разворот. Вход в шорт. 💡 Настоящая сила — это движение, а не кнопка “купить по рынку”. Если рынок не двигается, значит, кто-то сильнее стоит на другой стороне.
Обучение
от DmitryZvyagintsev
2
Айсберги — оружие крупного игрокаТы их не видишь на графике, но они двигают рынок. Айсберг-ордера позволяют скрытно накапливать или распределять позицию, не пугая толпу. 🧊 Что такое айсберг и зачем он нужен Айсберг — это лимитный ордер, который скрывает реальный объём. Видно, например, 100 контрактов, но при их поглощении появляются новые. И так — пока не исполнится весь айсберг. Используется для скрытой работы: аккумулировать без шума, не спровоцировать движение. Как определить айсберг: – Повторяющееся появление одинаковых объёмов на одной цене – После агрессивных ударов по лимитке — цена не двигается – Кластер «залипает» на одном уровне, объёмы постоянно обновляются – На споте: постоянное возобновление лимитов без изменения ленты Как использовать: 1. Смотри зоны, где цена долго стоит при высокой агрессии 2. Если это у ключевого уровня — возможно, айсберг 3. Жди финальной реакции: если айсберг поглощён → импульс если он удерживает — вход в сторону защиты Пример: BTC тестирует $63 400. В кластере — постоянные удары по бедам, но цена не падает. Видим повторяющийся объём на одной цене. Это айсберг покупателя. Появление агрессии в его сторону → вход в лонг от поддержки. 💡 Айсберг — это щит или топливо. Всё зависит от того, кто его держит — и кто победит.
Обучение
от DmitryZvyagintsev
2
Slippage: скрытая цена входа и выхода📉 Slippage:это разница между ценой, по которой ты хотел совершить сделку, и ценой, по которой она реально исполнилась. В микроструктуре это прямое следствие ликвидности: чем меньше заявок в стакане, тем сильнее проскальзывание. 📊 Почему возникает slippage 📌 Рынок малоликвиден — заявок рядом с текущей ценой мало 📌 Ордер слишком большой — он «съедает» несколько уровней стакана 📌 В момент высокой волатильности ликвидность исчезает — остаются пустые уровни Slippage — это не ошибка брокера или биржи. Это свойство рынка, который в моменте может дать только ту цену, где есть контрагент. 🧠 Почему это важно учитывать Реальная цена хуже теоретической На графике вход выглядит идеально, но исполнение всегда немного хуже. Риск для крупных игроков Чем больше ордер, тем больше слippage. Поэтому крупные делят сделки на части или используют айсберг-ордера. Индикатор ликвидности Если проскальзывание растёт, значит в рынке стало меньше встречных заявок. 🔍 Как работать со slippage • Для скальпинга и высокочастотной торговли учитывать его в риск-менеджменте • Разделять крупные заявки на части, чтобы минимизировать проскальзывание • Избегать входов в периоды, когда ликвидность сужается (ночные часы, новости) 📌 Вывод Slippage — это скрытая цена, которую платит трейдер за вход и выход. Он напрямую связан с глубиной книги и моментной ликвидностью. Умение учитывать и минимизировать проскальзывание делает торговлю более точной и контролируемой.
Обучение
от VladislavCryptoCluster
4
Speed of Tape: скорость ленты как индикатор силы рынка⏱ Speed of Tape: что показывает скорость ленты Лента сделок отражает каждое исполнение в моменте. Но важна не только сама сделка, а темп их появления. Скорость ленты (speed of tape) — это один из ключевых индикаторов силы движения в микроструктуре. 📊 Что такое скорость ленты 📌 Быстрая серия сделок в одну сторону = высокая агрессия 📌 Замедление темпа = снижение интереса или истощение объёма 📌 Перемена направления при высокой скорости = смена контроля Скорость показывает не только объём, но и решимость участников. 🧠 Почему это важно Подтверждение импульса Если рост цены сопровождается быстрым потоком маркет-покупок — импульс подтверждён. Если темп падает — движение теряет силу. Сигнал разворота Когда агрессия в одну сторону иссякает, а в ленте появляется встречный поток с высокой скоростью — это смена инициативы. Фильтр ложных движений Медленные сделки на фоне резкого движения цены — признак малоликвидного выноса, а не реального импульса. 🔍 Как применять • Сравнивай скорость сделок при пробое уровня: удержание или фиксация? • Оценивай ускорение и замедление в кластерах — это даёт ранний сигнал разворота. • Используй speed of tape в связке с дельтой и объёмом — для фильтрации шумовых движений. 📌 Вывод Скорость ленты — это пульс рынка. Она показывает, насколько сильна инициатива и кто контролирует момент. Умение читать темп сделок даёт трейдеру преимущество в определении истинных импульсов и разворотов.
Обучение
от VladislavCryptoCluster
4
Почему важна реакция на уровень, а не сам уровень?Маркерами выступают не линии на графике, а то, что делает цена, когда доходит до них. 📌 Уровень — это только точка интереса. Главное — что там происходит Сильный уровень — это не линия, это поведение цены при подходе. Настоящая информация — в реакции: агрессор, объёмы, хвосты, дельта. Именно они говорят, будет ли удержание или пробой. На что смотреть при подходе к уровню: – Есть ли всплеск объёма? – Кто активен — покупатель или продавец? – Есть ли хвосты (реакция) или цена просто «ползёт»? – Происходит ли поглощение? Как использовать: Уровень сам по себе ничего не даёт. Смотри на реакцию: если появляется агрессия в нужную сторону, идёт поглощение — можно заходить. Если реакции нет — уровень не работает. Пример: BTC подходит к $65 000 — сильный уровень из прошлого. В кластере — тишина, дельта нулевая, объёмы ниже среднего. Это не отбой, это слабость. Но если на подходе всплеск бидов + отрицательная дельта + хвост — вход в лонг оправдан. 💡 Реакция важнее прогноза. Рынок не обязан уважать линию на твоём графике.
Обучение
от DmitryZvyagintsev
1
Возврат в VA — сигнал, который используют профи🎯 Зона стоимости (VA) — это диапазон, где прошла большая часть объёма. Если цена выходит за него, но быстро возвращается — это значит, рынок не готов принять новую цену. Признаки возврата в VA: – Выход за VAH/VAL сопровождается слабым объёмом – В кластере — агрессор не удерживает инициативу – Цена не закрепляется телом свечи выше/ниже зоны – После выхода — моментальный возврат и импульс внутрь Как использовать: 1. Ждём выход за VA и неудачную попытку закрепления 2. При возврате — ищем вход в сторону внутренней границы 3. Цель — противоположная сторона VA Пример: BTC выходит выше VAH на $66 200, но объёмы падают, агрессора нет, свеча возвращается внутрь. Это ложный вынос — входим в шорт с целью VAL. 💡 Настоящая сила проявляется в закреплении. Всё остальное — просто охота за ликвидностью.
Обучение
от DmitryZvyagintsev
3
Market Impact: почему один ордер способен сдвинуть рынок?Каждый крупный рыночный ордер оказывает влияние на цену. Чем меньше ликвидности в стакане, тем сильнее эффект. Это и есть market impact — ключевая часть микроструктуры, без которой невозможно понять движение. 📊 Что такое market impact 📌 Агрессивный ордер «съедает» ликвидность на одной стороне стакана 📌 Цена двигается, пока не найдёт встречный объём 📌 Чем больше ордер и меньше глубина книги — тем сильнее скачок Market impact всегда ведёт к изменению цены, но его сила зависит от структуры рынка. 🧠 Виды воздействия Постоянный эффект — крупная сделка меняет представление рынка о справедливой цене, и рынок закрепляется выше или ниже. Временный эффект — после исполнения объём возвращается, и цена откатывает обратно. 🔍 Как это читать • В ленте — серия крупных сделок подряд • В footprint — резкий всплеск объёма на одном кластере • В стакане — быстрый провал уровней ликвидности Если рынок быстро поглощает ордер и двигается дальше — эффект устойчивый. Если же цена откатывает — это был временный толчок. 📌 Вывод Market impact объясняет, почему рынок иногда «взрывается» от одной сделки, а иногда поглощает объём без следа. Понимая эту механику, трейдер видит не просто свечи, а силу, которая стоит за движением.
Обучение
от VladislavCryptoCluster
6
ADA/USDT SHORT 20XADA/USDT SHORT 20X Вход 0.9241 ✔️ Тейк 0.8880 ⚠️ Stop 0.9421 RR - 1/2 Риск - 🔴 При достижении 1R - стоп в БУ Цена свипнула ликвидность над максимумами консолидации, чем сформировала OB. На текущий момент видим реакцию от данного OB. Цель — снятие ликвидности с минимумов консолидации.
Короткая
от VladislavCryptoCluster
4
Как пустоты в объёмах притягивают ценуLiquidity Void — это участок графика, где почти нет объёма и ликвидности. Обычно он возникает после резкого импульса, когда рынок «перепрыгивает» ценовые уровни без проторговки. Эти зоны часто становятся магнитом для цены в будущем. 📊 Как образуется void 📌 Сильный маркет-поток пробивает несколько уровней сразу 📌 В стакане не успевают появиться лимитные заявки 📌 В профиле объёмов остаётся разрыв — зона без торгов Цена уходит быстро, но позже возвращается, чтобы «заполнить пустоту». 🧠 Почему это важно Liquidity Voids показывают дисбаланс рынка: • если рынок туда вернётся — велика вероятность проторговки • это часто совпадает с зонами FVG (Fair Value Gap) • закрытие void усиливает новые движения 🔍 Как использовать Отмечай зоны, где рынок прошёл без объёма Жди реакцию при возврате — часто цена «закрывает» пустоту Смотри на объём при ретесте: если ликвидность появилась — рынок готов к развороту или продолжению 📌 Вывод Liquidity Voids — это следы дисбаланса, которые цена стремится закрыть. Их умение находить даёт понимание, где рынок может замедлиться, развернуться или набрать новый импульс.
Обучение
от VladislavCryptoCluster
6
Все говорят про ликвидность, но кто реально знает, как она работЛиквидность — это не просто “объёмы” или “деньги в стакане”. Это топливо рынка. Понимание того, где она сосредоточена, позволяет заходить в сделки вместе с умным капиталом, а не против него. 💧 Ликвидность в трейдинге — где её искать и как использовать Ликвидность — это места на графике, где скапливаются отложенные ордера и стопы. Они привлекают цену, потому что позволяют крупным игрокам находить контрагентов для крупных сделок. 📍 Типы ликвидности: • Пассивная: лимитные ордера, ожидающие исполнения • Активная: рыночные ордера, которые “ударяют” по лимиткам 🧠 Ключевая идея: цена движется туда, где есть ликвидность. 🔍 Где прячется ликвидность: 1. Над/под экстремумами — там стоят стопы ритейла 2. На уровнях консолидации — ожидают лимитные ордера крупных игроков 3. В импульсных зонах — где ранее был интерес и остались незакрытые блоки 4. Внутри спредов дельты и аномалий объёма — скрытые ордера маркетмейкеров 🎯 Как использовать ликвидность в своей торговле Стратегия охоты за стопами: • Ищем скопление стопов (например, за максимумом) • При пробое следим за реакцией • Если это ложный вынос — входим в противоположную сторону Работа с лимитками: • Следим за плотностями в стакане или дельтой • Цена часто отталкивается от крупных пассивных ордеров • Подтверждаем вход реакцией кластера (объём + агрессор + дельта) 📘 Пример: BTC поджимается к уровню $63 000. Над ним видим хвосты и повышающиеся минимумы — признаки сжатия. В кластерах — всплески агрессивных покупок, но без результата. Выше уровня — скопление стопов и плотность асков. Если вынос произойдёт без подтверждающего объёма — заходим в шорт после захвата ликвидности. 💡 Ликвидность — это магнит. Не предсказывайте рынок, анализируйте, где другим будет больно — и стройте план оттуда.
Обучение
от DmitryZvyagintsev
4
MKR - Жду разворот от VAHMKR/USDT SHORT 20X Вход 2088.6 ✔️ Тейк 1976.0 ⚠️ Stop 2143.6 RR - 1/2 Риск - 🔴 на сделку не более 1% При достижении 2R - стоп в БУ Цена пришла к верхней границе профиля. Тут видим слабость и неспособность рыночного покупателя доставлять цену выше. Соответственно, можно ожидать ротацию к противоположной границе баланса. Фиксировать буду при достижении POC.
MКороткая
от VladislavCryptoCluster
8