Сбербанк-п
SRBF (Анализ зон) Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовке зон).
SRBF (Анализ зон)
Приоритет:
Развитие роста котировок Цель: на данный момент рост поддерживается более активно и качественно, текущее снижение котировок 18350 – 18400 фиксацией позиций,
Технические предпосылки:
В 10:50 была реализована крупная рыночная заявка на покупку в базовом активе акции, данные ситуации могут говорить о точки насыщения рынка, как первая предпосылка на снижение котировок.
Активность опционы:
Преобладание проторгованный объем: -20,11% PUT
Преобладание проторгованный объем в деньгах: 10,48% CALL
Активность CALL: 17750 18000 18750 суммарно 87,28%
Активность PUT: 14500 17000 суммарно 67,17%
Открытые позиций CALL: 6,86% в основе заложены страйки 18750 прирост 3.03%
Открытые позиций PUT: 9,41% в основном активный прирост по страйкам 17000 суммарно прирост 4,01%
Активность позиций:
На данный момент покупатели более качественны по активности как следствие отдается приоритет росту котировок, текущие снижение сформировано за счет фиксации позиций, в виде тестирование Предложения, на повторном ретеста зоны утреннего пробоя, как следствие подкрепления данной модели является закрепление текущей цены выше 18090, при удержание котировок ниже данного уровня возможно рассмотрение модели продаж.
Покупка СбербанкаMOEX:SBER Покупаем Сбербанк MOEX:SBER
Сильные отчеты за 2016 год
Акции присутствуют в портфелях зарубежных инвесторов
Высокий показатель ROE
Ожидается рекордная чистая прибыль за 2016 год (490 млрд руб консенсус Bloomberg)
Покупка обыкновенных акций Сбербанка по средней цене 154.50 с целью 190 рублей. Стоп лосс ставьте в зависимости от вашей стратегии и от вашего риск менеджмента
SBRF (Анализ зон) Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовки зон).
Приоритет:
Более активен рост котировок, приоритет роста и теста максимумов Цель: удержание канала 17400 – 17850 с текущим разворотом в рост котировок и тестом максимумов.
Технические предпосылки:
В данном случае возврат ниже 17525 негативный сигнал для покупок, закрепление ниже может дать развитие продажам, но т.к. двжение в основном сформировано фиксацией позиций остается приоритет роста.
Активность опционы:
Преобладание проторгованный объем: -19,03% PUT
Преобладание проторгованный объем в деньгах: 23,03% CALL
Активность CALL: 17500 17750 18000 суммарно 74%
Активность PUT: 17000 17250 17500 суммарно 61%
Открытые позиций CALL: 2,97% в основе 17500 18000 18250 2,3%
Открытые позиций PUT: -1,14% , в основе разгрузка страйков ниже 17500, по17500 был произведен набор 1,52%
Активность позиций:
Текущие движение сформировано фиксацией позиций как следствие данная ситуация может рассматриваться как тест вчерашней консолидации 17400 – 17525, с последующим разворотом в рост котировок и тестом максимума 17850, отдается приоритет росту котировок внутри дня.
SBRF (Анализ зон) Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовки зон).
Приоритет:
Развитие снижения котировок Цель: 16973 первоначально
Активность опционы:
Одна из самых интересных моментов активности опционов, по проторгованному объему нет четкого преобладания, но в стоимость оборота
CALL преобладает в размере 48,33%, основная активность CALL 11750 29,85%, 17000 17250 17750 суммарно 52,7%.
В Открытых позициях высокая активность, но при этом в равной силе Опционы CALL диапазон 17750 - 19250 +8,98% новых позиций от общего объема, Опционы PUT диапазон 17000 - 17750 +8,39% новых позиций от общего объема, Суммарно PUT +10% CALL +7,26%.
Активность позиций:
Произведена сильна разгрузка позиций во фьючерсе в районе 17790 что может рассматриваться как возможное формирование экстремума, с потенциалом развития продаж в район 16973.
И снова Сбербанк. Теперь всё?!Приветствую, трейдеры. Первые идеи оказались актуальны, разметка нет. Ровно двойной рост к основному уровню 110,8. К экспирации 4-5 в кружке сделали 1,618 к первой в кружке, не факт, что не сходит по синему диапазону на 174-175 перед экспирацией 14.12.16. Предположу, 170-175 все же будет разворотной зоной, однако, по моему скромному мнению, стОит подождать 14-ое (этот же день - решение по ставке от ФРС), дабы открывать позицию с целями ближайшей сильной поддержки со строгим ограничением риска убытков - синтетикой по опционам 1 квартала 2017.
SBRF (Анализ зон) SBRF (Анализ зон)
Приоритет:
Локальная коррекция в виде фиксации позиций Цель: тест зоны 16690 – 16755 (рассматривается как зона для покупки), с последующим откатом и продолжением роста с перспективой формирования консолидации на ценовых уровнях 17000 – 16700.
Активность опционы:
Достаточно значительный прирост PUT 16500 (+3,57%), по CALL разгрузка 17000 (-2,94%), что может говорить о росте потенциала спада, или же хеджирование текущей прибыли у покупателей.
Активность позиций:
Рост активно поддерживался до уровня 16700 после чего приоритетным стала фиксация позиций в инструменте, как следствие приоритетным рассматривается консолидация на текущих уровня в районе канала 17000 – 16700. Но по структуре движение роста остается базовым, спады в основном в виде коррекции при фиксации позиций.
SBRF (Анализ зон)
Приоритет:
Консолидация в текущем канале, с преобладанием снижения котировок Цель: канал 16284 – 16100, возможно снижение котировок в район 15907 с последующим развитием пробоя уровня и продолжение спада.
Технические предпосылки:
Структура вчерашнего дня поддерживает рост котировок, по структуре локальных минимумов, можно говорить о четком преобладание покупок.
Но в более обширной структуре текущий уровень 16200 рассматривается как ретест зоны пробоя продавцами 06.12.2016, и следовательно закрепление модели снижения котировок, в результате последнему варианту отдается приоритет.
Активность позиций:
Вчера достаточно качественно и активно поддерживались покупки по инструменту, особенно при прохождение 16100, как следствие локально может рассматриваться рост котировок, но в более широкой структуре данное движение рассматривается как тест спроса, и возможно станет последней фазой формирования разворотной модели для продаж с потенциалом теста уровня 16907, с последующим пробитием и развития спада.
Сбербанк новая продажа 154.Продаем понемногу рф активы, "касса" первая в списке. Продажи 15540, 15600 по фьючу. Стоп 15750.
SBRF (Анализ зон)
Приоритет:
Консолидация в текущих уровнях, с небольшим преобладанием роста котировок Цель: Диапазон 16170 – 15907, развитие роста при пробитие 16170 достижение 16350 - технически
Технические предпосылки:
Рассматривается ретест зоны пробоя 16000 – 16060, с последующим возвратом выше 16100 и возможным развитием роста котировок, в район обновления максимумов 16350
Активность опционы:
Выделяется активность в опционах PUT со страйком 16000 прирост Открытых позиций +0,98%, при максимальной активности по проторгованным объемам за день.
Активность позиций:
В течение торговой сессии произведена сильная разгрузка позиций -10,17% позиций от общего объема Открытых позиций по фьючерсу, основная концентрация в районе 16000 – 16060, как следствие это может поддерживать модель роста в виде ретеста зоны пробития 16060) покупателями ранее.
SBRF (Анализ зон)
Приоритет:
Приоритет консолидация в текущих уровнях, с большим преобладанием продаж Цель: возможен повторный тест 16330 – 16360, с последующим снижением в район 16160 затем 15996
Технические предпосылки:
Развитие продаж после теста максимумов района 16400.
Активность опционы:
При всем этом активность в опционах была поддержана ростом Открытых позиций в CALL, приоритетно 16750 и 17000 страйик в среднем прирост по 1% от общего объема позиций. Так же уже вечернее время в районе 17:46 произведена сильная активность в PUT опционах, которая привела к увеличению торгового объема за день до уровня 17062, при этом в CALL 10686, касаемо активности Открытых позиций, было произведено сокращение позиций по страйку 15000 (– 1,94%) и рост позиций 16000 (2,21%.)
Активность позиций:
Приоритетно рассматривается снижение котировок после тестирования максимумов, произведенная активность на максимумах возможно станет Экстремумом, т.к. дальнейшего развития не было получено, и началось снижение котировок, что может говорить о локальном переломе ситуации, на данный момент повторный тест зоны 16330 – 16360 рассматривается как возможность входа в продажу с последующим развитие снижения в район 16160 и 15996.
SBRF (Анализ зон)
Приоритет:
развитие роста котировок, от зоны 15890 – 15920, может стать базовой Цель: пробитие 16100, уровень 16162 уровень 16340.
Технические предпосылки:
ретест зоны пробития в пятницу уровня 15920, так же данный уровень был поддержан сильной активностью в Акции SBER, был размещен крупный объем на продажу в 159,50 в районе 280 000 лотов, разбор которого привел к значительному импульсу.
Так же это может быть подкреплено рассматриваемым ранее Ложным пробоем 02.12.2016 и возврата выше 15850, как следствие возможно его развитие.
Активность позиций:
на данный момент по активности преобладает работа в сторону покупок, как следствие практически все фазы локального снижения в последний период идут на фиксации позиций, что подкрепляет модель развития роста котировок с первой целью теста 16162.
Продаем Сбербанк,рубль в карманСлишком крутой восходящий канал от января 2016,замедление роста.
Дальше возможно формирование фигуры ГиП,либо 2-3 вершины,снижение котировок до 110-104р и движение до конца 2018г. в треугольнике.Входить в позицию можно частями.Зашли-ждем профита,все равно движение будет вниз.Рубледоллару нужно сделать волну вверх(можно 1 большую и 1 маленькую)для красоты.
SBRF (Анализ зон) Приоритет:
консолидация с локальным ростом Цель: удержание канала 16052 - 15800
Технические предпосылки:
так же были обновлены минимумы на открытие рынка при этом технически сформирован Ложный пробой уровня 15830.
Активность опционы:
в приоритете по Открытым позициям работа л набор CALL 17000 16500 16250 страйки, в общей сложности набрано 3.85% новых позиций от общего объема позиций по PUT сокращено на -1,53%.
Активность позиций:
но даже после формирования Ложного пробоя уровня, и рост идет на фиксации позиций в приоритете, следовательно вероятность развития очень слабая, приоритет удержание текущего канала уровней.
Анализ активности SBRFSBRF (Анализ зон)
Приоритет: развитие локального роста , после его подкрепления Цель: уровень 16120 затем 16162 технически локально
Технические предпосылки: модель технического ложного пробоя уровня, можно сказать, подтверждается в общей структуре движения, но не совсем качественно,
Активность сделок: на данный момент закрепление ниже уровня 15950 проводится очень грязно, но при этом именно отдельные импульсы к росту котировок поддерживаются сильной активностью, при этом в основе локальных спадов котировок лежит нейтральная активность или же фиксация по позициям. Так же в течение вчерашней сессии прорабатывалось два структурных сигнала:
1. 16:10 – реализация крупного маркет ордера с преобладанием именно активных покупок, при этом какой либо сильной активности опционах не выявлено, в результате данная ситуация в момент импульса рассматривалась как точка подкрепления локального роста.
2. Но уже в 18:10 произошло совмещение нескольких факторов от 16098 работал среднего размера ордер на продажу в районе 4 000 к., данная точка сформировала локальный экстремум дня, так же в в это же время прошла высокая активность в PUT опционах, можно выявить основные страйки активности это:
SR16000BX6 22,13%;
SR15500BX6 27,40%,
SR15250BX6 21,45% - от общего проторгованного объема в течение дня, данная ситуация вывела PUT в преобладание по проторгованному объему за день по сравнению с CALL на 4,7% в количестве штук проторгованных контрактов, после данной ситуации мы получаем качественное снижение, но при всем этом данный импульс фьючерса не получается называть базовым.
При анализе изменения Открытых позиций в Опционе за последние два дня вторник среду, прирост как в PUT так и CALL равный 1,41% и 1,58% соответственно, в основе прироста CALL страйки 16750 и 16500, по PUT 16000 и 14250.
На данный момент приоритет отдается росту котировок локально, или же продолжение нахождения в консолидации текущего канала, приоритет спада рассматривается как минимальный.
SBRF (Анализ зон)
Приоритет:
развитие локального роста Цель: уровень 16120 технически локально
Технические предпосылки:
пробитие уровня 15950 с закреплением ниже рассматривается как база для ложного пробоя уровня 15950 и возврат в зону выше.
Фиксация позиций:
на данный момент закрепление ниже уровня 15950 сформировано в основном за счет фиксаций позиций, активной поддержки продаж не наблюдается как следствие приоритет роста котировок и отработка технической модели Ложного пробоя.
SBRF (Анализ зон) Приоритет:
развитие снижение котировок Цель: Зона 15577 - 15616
Фиксация позиций:
на данный момент структура прошедших дней не меняет общего подхода по поддержанию плана на снижение котировок, после сильной фиксации позиций в пятницу 25.11.2016, сформирована консолидация на уровне 15950, как следствие по (Н1) 15967 может дать импульс к дальнейшему движению и подтвердить общею модель.
Уровни Демарка на фьючерс Сбер об. (28.11-02.12.2016)Техническая коррекция к недельному минимуму ДеМарка
SBRF (Анализ зон) SBRF (Анализ зон)
Приоритет:
развитие снижение котировок Цель: Зона 15577 - 15616
Активность опционы:
активность в опционных позициях преобладала в PUT по проторгованному объему, в основном в после обеденное время преобладание объемов PUT возросло. Так же за неделю возросли открытые позиции именно в опционах PUT на 23,19% от суммарного объема (ОП – открытых позиций,), основной прирост пришелся на страйк 15000, при этом основной прирост в CALL 17250 в размере 8,36% от суммарного объема ОП.
Фиксация позиций:
проведена очень сильная фиксация позиций, которая и сформировала снижение котировок, разгружено было – 17,08% от общего объема позиций по фьючерсу, данная структура может стать разворотной и формирующий тренд на снижение, в более длительной перспективе, как следствие первые подтверждения развития тренда ожидается при пробитие 15980 точки сильной активности в прошлой сессии.
Позиции от покупки инструментов фьючерсы и опционы, которые производились в пятницу в послеобеденное время, были закрыты в первые пол часа текущей сессии, причина то что, более широкая по структуре формация не была учтена сделки были открыты по локальному сигналу, в данный момент общая структура за последний 2 торговых дня более качественно подтверждает возможный разворот тренда.
SBRF 16000 - 15985 Активность - покупка инструментаВ районе цены 16000 - 15985 работал крупный динамический оффер в размере 10 000 к. очень схож на динамический стоп, т.к. было видно о сильном желание исполнить объем, в результате исполнения вероятнее всего произведена разгрузка позиций, после чего произведен импульсный откат в рост что может стать базовым движением на ближайший период, рассматривается покупка инструмента после технического подтверждения так же локально может рассматриваться покупка Call опционов со страйком 17000 и 16500.
Анализ зон SBRFSBRF в последнее фазе роста выше 15900, часто наблюдались сбросы позиций на краткосрочных коррекциях спада, при этом в приоритете рассматривается дальнейшее развитие тренда роста котировок. За вчерашний день была проведена активность в опционах, которая охарактеризована в количественном выражение в соотношение PUT 18035 к. CALL 22058 к. что говорит о 10.03% преобладание CALL от суммарного объема проторгованных контрактов.
В структуре изменения ОИ по опционам основной прирост от начала недели в PUT в 15,37% основной прирост позиций (в процентном выражение от общего количества открытых позиций ОИ(PUT+CALL)):
PUT 14000 +2,82% 15000 +3,74% 16000 +2,40%,
CALL 16750 +3,14% 16500 +1,96% 16250% +2,33%
SBRF анализ прошлой торговой сессии, торговых зонSBRF наиболее не понятное движение за торговую сессию, отсутствие преобладания привело к нейтральной динамики по всем параметрам, и только в ближе к вечеру локальное движение к росту было поддержано, в результате чего дневной план на снижение котировок был отложен и рассматривается локальное пробитие 15660, с целью тест 15730 – 15770, так же ожидается что приоритетно данный тест приведет к Ложному Пробитию уровня и последующему возврату ниже 15660, данный импульс будет использован для фиксаций позиций, и станет базовой точкой разворота на ближайший период.
Общий вывод: в данный момент план на снижение не подтвержден, ожидается реализация зоны выше и как следствие активность в этой зоне и сформировать дальнейшие торговые действия.
Анализ зон SBRFОтдается приоритет снижению котировок, т.к. локальная консолидация 15530 - 15660, сопровождается фиксацией позиций, так же пробитие уровня 15660 и тестирование зоны выше 15726 - 15760, вероятнее всего будет сопровождено фиксацией позиций и возможно сформирует Ложный пробой и возврат в зону ниже 15660, как следствие общая модель рассматривается как раз воротная, с целью снижения в район 15411 затем 15354, в ближайшем времени.
