Скальпинг
Разработка торговой стратегии для скальпингаВходя в мир скальпинга первое, что мы слышим, это то, что нужна ТОРГОВАЯ СТРАТЕГИЯ. При поиске конкретных ТС, мы максимум можем найти название формаций и примерные варианты действий. Но все остальные тоже смотрят эти же видео и читают тех же блогеров, однако мало кто зарабатывает на рынке. Возникает вопрос, а в чем же причина? Причина - отсутствие стратегического подхода даже для того, чтобы распланировать разработку ТС и практически применить принципы, которые изучаются. В сделку вход осуществляется в основном на идее и потом проводятся записи в ТММ, которые не дают эффекта. Так как же разработать ТС приносящую доход и применить ее на практике?
__________________________________________________________________________________
Этапы разработки ТС:
Кратко: 8 недель = 1–2 недели на диагностику и цели, 1 неделя — выбор стратегии, 1 неделя — тактика + дорожная карта 30 дней, 2 недели — исполнение и ритуалы, 1 неделя — мониторинг и адаптация, 1 неделя — стандартизация и масштабирование.
__________________________________________________________________________________
Уровень 1 — Аналитика (Диагностика рынка и себя) — неделя 1
Цель: понять, где и как скальпить (инструмент, время, ликвидность) и собственные ограничения.
Шаги:
Собрать 5 фактов: тикер/пара, спред, объём/ликвидность в сессии, волатильность за 1‑мин/5‑мин, комиссия/свопы.
Выписать 3 ресурса (баланс, скорость платформы, эмоциональная устойчивость) и 3 ограничения (максимальный риск на сделку, рабочее время, опыт).
Назвать 2 основных риска (слишком большой риск/слишком частые сделки).
Упражнение (20–60 мин): «5‑3‑2» — сделать сводку в одну страницу.
Результат: выбрать 1–2 инструмента и 1 торговую сессию для тестов.
__________________________________________________________________________________
Уровень 2 — Целеполагание (Видение и метрики) — неделя 2
Цель: задать реальные цели и границы риска.
Шаги:
Письменное видение: что вы хотите получить (пример: стабильный доход 1% капитала в месяц скальпингом).
SMART‑цели: доход/макс просадка/процент закрытий по плану за 30 дней.
Приоритеты: защита капитала > стабильность дохода > рост.
Упражнение (15–30 мин): зафиксировать 3 KPI: % прибыльных сделок, средний доход на сделку, макс просадка.
Результат: чёткие цели на 30/90 дней.
__________________________________________________________________________________
Уровень 3 — Стратегическая модель (Логика пополнения и защиты капитала) — неделя 3
Цель: выбрать логику скальпинга (импульс, откат, маркет‑мейкинг, news‑scalp).
Шаги:
Придумать 2 альтернативы (например: 1) пробой внутридневного уровня на 1‑мин; 2) откат к EMA на 5‑мин).
Для каждой — описать: когда работать (сессия), какие таймфреймы, какие индикаторы/факты, какие риски.
Выбрать основную + запасную стратегию.
Упражнение (30–45 мин): «Две дороги» — матрица влияние/сложность.
Результат: выбранная стратегическая линия с описанием «что должно случиться, чтобы мы вошли».
__________________________________________________________________________________
Уровень 4 — Тактика (Дорожная карта на 30 дней и чек‑листы) — неделя 4
Цель: разбить стратегию на выполнимые шаги и подготовить инструменты.
Шаги:
Составить 30‑дневную дорожную карту: 5–7 задач (настройка платформы, демо‑тесты, правила входа/выхода, ТММ).
Чек‑лист перед входом (1 минута): причина (факт), риск (пункты/%), цель (Т/P), стоп‑лосс, эмоциональная готовность (да/нет).
Чек‑лист после выхода (1 минута): факт исполнения, эмоция, урок.
Упражнение (45–60 мин): заполнение ТММ (время, тикер, ТВХ, вход, стоп, тейк, результат, причина, эмоции).
Результат: рабочий чек‑лист и заполненный ТММ.
__________________________________________________________________________________
Уровень 5 — Операционализация (Исполнение, ритуалы, дисциплина) — недели 5–6
Цель: выполняем стратегию ежедневно и формируем ритуалы.
Ритуалы:
Предсессионный (5–10 мин): 3 приоритета, заполнение чек‑листа перед первой сделкой, дыхательное упражнение 2–3 мин.
В сессии: «таймер осмотра» каждые 30 мин — 1 минута фактов (цена, позиции); фиксировать только факты.
Постсессионный (10–15 мин): заполнить ТММ (факты + эмоции + урок).
Упражнения:
Демо‑комбо: 20 демо‑сделок с фиксированными малыми лотами и стопами — цель привыкнуть к правилам потерь.
«Три приоритета» — каждый день записывайте 3 задачи (технические/поведенческие), завершите минимум 2.
Метрики: % сделок по плану, средняя P/L, max дневная просадка.
Результат: привычка ритуалов и начальные данные для анализа.
__________________________________________________________________________________
Уровень 6 — Мониторинг и адаптация (Обратная связь) — неделя 7
Цель: научиться корректировать стратегию на основе фактов.
Шаги:
Еженедельное ревью (30 мин): собрать KPI, сравнить с целями, выделить 3 причины успешных/неуспешных сделок.
Мини‑гипотеза на неделю: что меняем (например: уменьшить риск на сделку с 1% до 0.5%).
Триггеры корректировки: если % сделок по плану < X или max просадка > Y — менять конкретный параметр.
Упражнение: «Что / Почему / Что меняю» — три строки для каждого дня/недели.
Результат: адаптированная стратегия и документ с изменениями.
__________________________________________________________________________________
Уровень 7 — Обучение, стандартизация и масштабирование — неделя 8
Цель: зафиксировать что работает и подготовить к увеличению объёма или масштабу.
Шаги:
Составить 1‑страничный SOP: правила входа, выхода, риск‑менеджмент, ритуалы.
Обучить себя или напарника: объяснить стратегию за 5 минут и провести 1 демонстрацию.
План масштабирования: критерии для увеличения риска/лота (например: 30 дней подряд > target без просадки).
Упражнение: создать чек‑лист запуска увеличения объёма.
Результат: стандартизированная, масштабируемая стратегия.
__________________________________________________________________________________
Ежедневные простые практики (вместо громоздких теорий)
Утро (5–10 мин): 3 приоритета, краткая проверка чек‑листа.
До входа (1 мин): чек‑лист входа.
В сессии (каждые 30 мин, 1 мин): факты — цена/позиция/события.
После выхода (1–5 мин): факт/эмоция/урок.
Вечер (10–15 мин): заполнение ТММ + 1‑строчный вывод.
__________________________________________________________________________________
Примеры простых упражнений для прокачки мышления скальпера
«20 демо‑правил»: 20 сделок в демо по правилам → анализ эмоций и числа нарушений правил.
«Останови гордыню»: при первой мысли «я всё знаю» — пауза 3 глубоких вдоха и проговаривание: «рынок важнее моей правоты».
«Что если» (5 минут): прогноз 3 возможных движений и план действий для каждого.
Чек‑лист перед торговлей (1 минута)
Инструмент и сессия — ОК?
Причина входа (факт) — записано.
Риск (пункты/% капитала) — записан.
Стоп и тейк — установлены.
Эмоциональное состояние — спокойствие ≥ 6/10? (если нет — пауза).
Готовность уйти по плану — подтверждена.
Метрики для оценки прогресса (простые и реальные)
% сделок, закрытых по плану (цель 70–80%).
Средний P/L на сделку.
Соотношение прибыльных/убыточных сделок.
Максимальная просадка за 30 дней.
Частота нарушения чек‑листа (цель — снизить).
Teacher Tip: Режим «малых побед» — ставьте микро‑цели на 3–7 дней (например: 20 сделок без нарушения чек‑листа) — это формирует дисциплину стратегического исполнения.
__________________________________________________________________________________
Частые ошибки и как их избегать
Слишком сложная стратегия → упростить до 2–3 правил входа/выхода.
Игнорирование журнала → делайте краткие записи, но ежедневно.
Повышение риска после выигрыша (раскачка) → правило: не менять риск в течение 7 дней после изменения капитала.
Неспособность адаптироваться → делайте еженедельные мини‑ревью и корректируйте параметры.
__________________________________________________________________________________
Пример 30‑дневной дорожной карты (конкретный шаблон)
День 1–3: аналитика рынка + выбор инструмента, настройка платформы.
День 4–10: демо‑тест 50–100 сделок, соблюдая чек‑лист.
День 11–15: анализ ТММ, корректировка правил входа/стопа.
День 16–25: реальная торговля с низким лотом (10–20% от обычного риска).
День 26–30: итоговый ревью, подготовка SOP и критериев масштабирования.
Как внедрять при нехватке времени
Делайте 10–15 минут ритуалов: утром/перед сном.
Сократите ТММ до 5 полей: время, вход, стоп, результат, одна эмоция.
Проводите 30‑мин ревью раз в неделю, а не каждый день.
Избавление от чувства вины за убытокЧувство вины за неудачу - вид внутреннего диалога. Для скальперов, которые совершают множество сделок в течение короткого времени, ключевое это контроль над вниманием и эмоциями, а так же чётко выстроенная TS.
Если у скальпера возникает чувство вины из-за убыточной сделки — например, "я же мог иначе, что я творю" (или перенос вины на рынок) — частое явление, особенно у тех, которые склонны слушать внутренний диалог и чувствуют, что их действия, либо других людей важны. Сюр как раз в том, что контроль из-за постоянных мыслей в голове - полностью отсутствует.
__________________________________________________________________________________⭐Вот как можно работать с этим:
Возьмите эмоцию под контроль, вместо того чтобы думать «что я творю», спросите себя:
- Была ли сделка в рамках моей TS?
- Нарушил ли я правила входа, управления рисками или выхода?
- Если да — это сигнал к улучшению дисциплины.
- Если нет — возможно, убыток просто часть статистики (даже хорошие стратегии не выигрывают всегда).
__________________________________________________________________________________
🚨Для скальпера важно:
- Постоянно учиться контролировать внимание, развивать осознанность.
- Полагаться на сигналы и данные, а не на эмоции.
- Не интерпретировать убыток как нечто негативное или "незаслуженное".
- Развивать устойчивость к краткосрочным колебаниям и мнениям.
- Поддерживать баланс между уверенностью и скромностью в оценке своих решений.
- В повседневной жизни не обвинять других людей (родителей, друзей, правителей и прочих).
Если внутренние переживания, включая чувство вины, начинают влиять на принятие решений, это может привести к пропуску точек входа, преждевременному закрытию позиций или увеличению рисков в попытке "искупить вину". Такие паттерны приведут к убытку.
___________________________________
📜 "Сброс" после закрытия убыточной позиции:
- Сделайте паузу.
- Выдохните, встаньте, пройдитесь.
- Напомните себе: «Это одна из многих. Я продолжаю следовать плану».
✅ Практика
- Продолжительность цикла: 4 недели, ежедневная практика 20–40 минут.
- Утро: лёгкая разминка + энергия/внимание; вечер: короткая медитация/рефлексия.
- Дыхание: спокойное, при сомнениях — 4–4–4 (вдох 4 с, задержка 4 с, выдох 4 с)
👉 Еженедельная структура
- Понедельник — тело и осознанность движений
- Вторник — фокус внимания и «стопы сознания»
- Среда — энергетические упражнения и визуализация
- Четверг — медитативная ходьба и наблюдение
- Пятница — интервальные напряжения и расслабления
- Суббота — тишина и внутренняя позиция наблюдателя
- Воскресенье — интеграция: лёгкая практика + рефлексия
📌 Ежедневный блок ( 30 минут)
1. Разминка (5 мин)
- Мягкие скручивания туловища, вращения плеч, наклоны головы.
2. Центрирование внимания (5 мин)
- Сядьте прямо, закройте глаза; сосредоточьтесь на точке между бровями или на ощущениях дыхания.
3. Основное упражнение (15–18 мин) — по дням:
- Понедельник: 3–5 минут сканирования тела, постарайтесь почувствовать пространство над кожей.
- Вторник: практика удержания взгляда (soft gaze) на объекте 1–2 м, затем перевод взгляда внутрь — отслеживание мыслей без вовлечения.
- Среда: визуализация «энергетического столба» вдоль позвоночника; мягкое поднятие рук вверх/вниз синхронно с дыханием.
- Четверг: прогулка в тишине 30 мин, шаги медленные, внимание на контакте стоп с землёй.
- Пятница: 6–8 циклов напряжение/расслабление: напрячь всю мускулатуру на 5 с, резко расслабить — с вниманием на ощущениях.
- Суббота: 15 мин сидячей тишины, наблюдение за дыханием и ощущениями; не оценивайте переживания.
- Воскресенье: лёгкая йога/растяжка 10–12 мин + 5–8 мин записи наблюдений.
4. Завершение (2–3 мин)
- Чёткая постановка намерения на день/вечер: короткая фраза вслух или про себя.
__________________________________________________________________________________
🙂Дополнительные элементы (по выбору)
- Практика «останавливающего взгляда»: 1–2 раза в день по 2–3 минуты, держать мягкий, расслабленный взгляд без фокусировки.
- Работа с намерением: перед сном формулируйте короткое намерение (одно предложение).
- Записывайте эмоции в дневник ТММ: 3–5 строк после каждой сделки — заметки о теле, эмоциях, сдвигах.
💪 Прогресс и адаптация
- Через 2 недели увеличьте основной блок до 20–25 минут, если комфортно.
- Если возникает сильный эмоциональный отклик — уменьшите интенсивность и добавьте больше дыхательных упражнений и завершающей релаксации.
- Цель: развить устойчивое наблюдение за собой, спокойную концентрацию и ощущение контроля над вниманием.
Развитие концентрации во сне для скальпинга⭐Развитие концентрации во сне оказывает значительное влияние на успех в скальпинге. Качество сна непосредственно связано с умением трейдера анализировать информацию, принимать оперативные решения и контролировать свои эмоции. Стремясь к улучшению своих сна и его контроля, скальперы могут повысить свою эффективность и снизить риски.
Ниже — 4‑недельная программа, компактное, практическое руководство по базовым упражнениям развития концентрации в сновидении (четко, шаг за шагом). Предполагается ежедневная практика 15–40 минут; перед началом убедитесь в адекватном сне и психологическом состоянии.
❗Общие принципы
- Цель: развить осознанность в сновидении, работать с образами и страхами, улучшить саморегуляцию.
- Время практики: перед сном (30–60 мин до укладывания) и/или сразу после пробуждения (утренняя рефлексия).
- Оборудование: тихая комната, дневник сновидений, ручка.
✏️ Общее расписание недели
- Практика перед сном: расслабление + установка намерения + техника WILD/плавный вход
- Дневные проверки реальности: 5–10 раз в день.
- Утро: дневник сновидений (всегда).
✅Таблица упражнений (ежедневно; 4 недели)
Неделя 1 — базовая осознанность и память о снах
- Длительность: 15–20 мин вечером, 5–10 мин утро
- Утро:
- Запись сна: 5–10 мин — записать все образы.
- Вечер (после подготовки ко сну):
1. Расслабление дыханием — 5 мин: 6–10 глубоких вдохов/выдохов, скан тела.
2. Установка намерения — 2 мин: повторить «Я узнаю, что сплю» 3 раза.
3. Проверки реальности (в бодрствовании) — в течение дня 5 раз.
4. Вход (WILD, упрощённый) — 8–10 мин: наблюдать образы, не следовать за образами, мягко представить простую сцену (например, комната).
- Цель недели: помнить минимум 1 сон/утро, проводить проверки реальности регулярно.
Неделя 2 — наработка навыков вхождения и стабилизации
- Длительность: 20–25 мин вечером, 10 мин утро
- Утро:
- Запись сна + 1–2 заметки о эмоциональных темах — 8–10 мин.
- Вечер:
1. Расслабление дыханием + прогрессивная релаксация — 6–8 мин.
2. Установка намерения + визуализация желаемой сцены — 3–4 мин.
3. Проверки реальности — 7–10 раз в день.
4. WILD-практика — 10–12 мин: дольше удерживать внимание при появлении образов; вход в сцены; если засыпаете без образа — мягко повторить намерение и попытаться вызвать образ.
5. Стабилизация (если получилось осознание во сне): потрите руки в воображении, назовите «Это сон» — 2 мин.
- Цель недели: хотя бы 1 осознанный сон или значительное увеличение вспоминания.
Неделя 3 — укрепление осознанности в сне и работа с образами
- Длительность: 25–35 мин вечером, 10–15 мин утро
- Утро:
- Запись сна + анализ символа/эмоции — 10–12 мин.
- Вечер:
1. Расслабление + дыхание (6–8 мин).
2. Установка намерения + мантра «Я узнаю, что сплю» 5 раз — 2 мин.
3. Проверки реальности — 8–12 раз в день.
4. WILD/вход — 12–15 мин: активное удержание внимания; вход в целевую сцену; при успешном осознании — стабилизация 3–5 мин.
5. Работа с образом (во сне или при визуализации): практика изменения одного элемента сцены по намерению — 5 мин.
- Цель недели: регулярно удерживать осознанность 20–60 секунд во сне и уметь изменить мелкие детали.
Неделя 4 — практика трансформации и интеграции
- Длительность: 30–40 мин вечером, 15 мин утро
- Утро:
- Запись сна + заметки о трансформациях/прогрессе — 12–15 мин.
- Вечер:
1. Расслабление (5–8 мин).
2. Установка намерения + визуализация короткого сценария (вход и задача во сне) — 5 мин.
3. Проверки реальности — 10–15 раз в день.
4. WILD/вход — 15–20 мин: цель — войти осознанно и выполнить небольшую задачу (поговорить с фигурой, изменить предмет).
5. Стабилизация и работа с содержанием: трансформировать страх/символ — 5–10 мин.
- Цель недели: целенаправленная работа со сном (конкретная задача) и устойчивая интеграция практики в режим.
🕰️ Краткие инструкции к ключевым упражнениям
- Дневник сновидений: сразу после пробуждения 1) не двигайтесь 30–60 сек, 2) восстановите образ, 3) запишите детали и чувство.
- Проверка реальности: спросите «Сон ли это?» и сделайте тест (читать текст/смотреть на ладонь/попытаться включить свет). Делаю это осознанно и с вниманием.
- WILD (коротко): расслабь тело, удерживай ум бодрым, наблюдай образы, мягко входи в желаемую сцену.
- Стабилизация: при осознании — успокой дыхание, потрите руки, исследуйте текстуры, скажите «Это сон».
👽Рекомендации по ведению прогресса
- Вести таблицу/дневник: дата, вспоминание (да/нет), уровень осознанности (0–5), задачи выполнены, заметки.
- Если появляется тревога — сократите практику на 2–3 дня и вернитесь к мягким техникам.
- Регулярность важнее длительности: 7 дней подряд лучше, чем длинные редкие сессии.
Скальпинг в трейдинге: стратегии, риски и прибыльностьЧто такое скальпинг и как он работает. Основные стратегии VWAP, Breakout, Liquidity Grab, реальные риски, комиссии и статистика прибыльности трейдеров.
Если ты хотя бы раз открывал минутный график и ловил себя на мысли: «Вот бы взять пару пунктов и выйти», — значит, ты уже мысленно примерял роль скальпера. На первый взгляд скальпинг — простая математика: быстро зашёл, быстро вышел, забрал своё. Но в действительности это одна из самых сложных форм трейдинга. Здесь цена ошибки измеряется не пунктами, а миллисекундами, а твой противник — не другой трейдер, а сама инфраструктура рынка.
План статьи:
Что такое скальпинг в трейдинге — как работают сделки на 1–5-минутных графиках и почему этот стиль требует скорости реакции.
Комиссии, спреды и проскальзывания в скальпинге — как скрытые издержки снижают доходность даже прибыльных стратегий.
Лучшие стратегии скальпинга — VWAP Bounce, Momentum Breakout, Liquidity Grab и Mean Reversion: механика, примеры и логика входа.
Пример расчёта сделки скальпера — как комиссия и спред «съедают» прибыль даже при 10 удачных входах.
Статистика прибыльности скальперов и дей-трейдеров — реальные исследования CFA Institute, Berkeley и Quantified Strategies.
Риски скальпинга — эмоциональное выгорание, задержки исполнения, инфраструктурные проблемы и правило Pattern Day Trader.
Как эффективно торговать скальпинг — практические советы по инфраструктуре, выбору инструментов и дисциплине.
Вывод: скальпинг — хирургия рынка — кто действительно зарабатывает на скорости и точности.
FAQ по скальпингу — ответы на главные вопросы трейдеров.
________________________________________
Блок 1) Что такое скальпинг и как он работает
Скальпинг — это торговля внутри дня, где позиция живёт от нескольких секунд до пары минут. Главная цель — заработать на микродвижениях цены, обычно в пределах 0,05 % – 0,5 %. Трейдер работает на 1–5-минутных графиках , а некоторые — даже на тик-чартах , где анализируют не время, а каждую сделку. Чтобы понимать эти микродвижения, полезно знать основы графического анализа — я подробно разбирал их в статье « Бары и японские свечи ».
Психология здесь противоположна свинг-подходу. Если свинг-трейдеру нужно терпение, то скальперу — рефлексы. Он не ждёт идеального сетапа — он реагирует на всплеск объёмов, движение по ленте, микроимпульсы ликвидности. Это работа не на «предсказание», а на моментум.
Типичный сценарий выглядит так:
• инструмент выбран заранее — ликвидный, с узким спредом (например, NASDAQ-акции или фьючерсы на S&P 500);
• на графике формируется краткий импульс, трейдер заходит по стакану;
• тейк — несколько центов или пунктов, стоп — чуть за ближайшим экстремумом;
• позиция закрывается через 10–60 секунд.
Скальперу не нужна «идея» — только вероятность и скорость. Но чем короче сделки, тем выше влияние издержек. И именно здесь скрыта ловушка.
________________________________________
Блок 2) Комиссии, спреды и проскальзывания: математика выживания
Большинство стратегий скальпинга рушатся не на графике, а в отчёте брокера. Каждая сделка сопровождается невидимой эрозией прибыли — о чём подробнее можно почитать в статье о свопах и комиссиях брокера .
Комиссия. Даже при ставке в 0,005 % от объёма и 200 сделках в день теряется около 1 % капитала в неделю . Для стратегии с целевой доходностью 2–3 % — это приговор.
Спред. Если актив двигается на 0,2 %, а спред занимает 0,1 %, реальная «зона прибыли» сжимается вдвое. Поэтому скальперы выбирают рынки с максимальной ликвидностью — AAPL, TSLA, ES-фьючерсы, EUR/USD. О том, как работает спред и почему он так важен, я писал здесь .
Проскальзывание. В отчёте брокера оно выглядит как разница между ожидаемой и фактической ценой исполнения. Но по сути — это украденное время. На низких таймфреймах даже проскальзывание в 0,05 % съедает треть средней сделки.
В 2023 году исследование BIS (Bank for International Settlements) показало, что при внутридневной торговле издержки составляют до 45 % потенциальной прибыли на ликвидных рынках и более 70 % — на периферийных. Поэтому любая скальп-система, не учитывающая комиссии и спреды, живёт в иллюзии.
Если стратегия показывает доходность +1 %, но твои совокупные издержки – 0,8 %, то ты не трейдер, а оператор по переводу денег брокеру.
________________________________________
Блок 3) Основные стратегии скальпинга
Чтобы скальпинг не превратился в беспорядочный кликинг, используют системные подходы. Ниже — четыре классические стратегии, которые реально применяются и в акциях, и в крипте, и на фьючерсах.
________________________________________
1. VWAP Bounce (отбой от средней по объёму)
Идея: цена часто возвращается к средневзвешенной цене по объёму (VWAP), которая выступает как динамическая точка равновесия.
Скальпер ждёт короткий «пробой» VWAP, ловит возврат и берёт микродвижение. Что такое VWAP и как пользоваться этим инструментам, я писал в статье про индикаторы .
Механика:
• на графике 1–5 мин — линия VWAP;
• вход при возврате под VWAP (в лонг) или над VWAP (в шорт);
• тейк 0,1–0,3 % или до ближайшего уровня объёма;
• стоп — чуть за хвост импульса.
Плюс: высокая точность в спокойных сессиях;
минус: в тренде VWAP становится ловушкой.
________________________________________
2. Momentum Breakout (импульсный пробой)
Самая популярная стратегия. Торговля на всплесках объёма, когда цена пробивает локальный диапазон и идёт по инерции. Подробно о гэпах и поведении цены после пробоев я писал здесь .
Как выглядит:
• инструмент уходит выше утреннего диапазона;
• объём в пять раз выше среднего;
• вход на ретесте или по рынку;
• тейк фиксированный — 0,2–0,5 %;
• стоп короткий — за уровнем пробоя.
Рынки: фьючерсы ES/NQ, акции с высокой волатильностью, крипта в новостях.
Эта стратегия опирается на простейшую физику рынка: импульс тянет ликвидность, ликвидность тянет цену.
________________________________________
3. Liquidity Grab (снятие ликвидности)
Работа против стопов. Когда цена выбивает экстремум, активируются стопы и рынок мгновенно возвращается назад.
Сценарий: цена пробивает локальный high, идёт всплеск объёма, в следующей свече возвращается под уровень — вход в шорт.
Аналогично с лонгом — ложный пробой низа.
Используется: на высокочастотных уровнях, где много стоп-ордеров (уровни 00, 50 на фьючерсах, круглые значения на акциях).
Цель: взять откат в 0,1–0,3 % и выйти до реального разворота.
________________________________________
4. Mean Reversion Scalp (возврат к среднему)
Работает в боковиках и на малой волатильности.
Суть: цена отклоняется от короткой EMA (например, 20-й период), после чего возвращается обратно.
Механика:
• ждём свечу с аномальным телом > 3 × средней;
• вход против направления импульса, при падении волатильности на следующей свече;
• тейк = середина диапазона или EMA;
• стоп — за максимум/минимум аномальной свечи.
Плюс: высокая повторяемость в спокойных фазах;
минус: опасно применять во время новостей и тренда.
________________________________________
Блок 4) Пример расчёта: почему 10 прибыльных сделок могут дать 0
Допустим, ты торгуешь AAPL по 195 $, берёшь 100 акций. Среднее движение на сделку — +0,15 $.
• Валовая прибыль: 10 сделок × 0,15 $ × 100 = 150 $.
• Комиссия брокера: 0,005 $ × 100 × 20 (вход+выход) = 10 $.
• Средний спред 0,02 $: 20 сделок × 0,02 × 100 = 40 $.
• Проскальзывание 0,01 $: 20 × 0,01 × 100 = 20 $.
Чистый результат: 150 – 70 = 80 $, или всего 0,4 % от объёма.
Если допустить одну ошибку на –0,3 $ по цене — день закрывается в минус.
Это и есть реальность скальпинга: математика без запаса прочности.
________________________________________
Блок 5) Статистика: кто реально зарабатывает на коротких таймфреймах
Данные о прибыльности скальперов стабильны во всех источниках — и они не радуют.
В работе «The Profitability of Day Traders» от CFA Institute / Jordan & Diltz показано: примерно 20 % трейдеров из выборки были «более чем маргинально прибыльны» после учёта комиссий. ( источник )
В исследовании «The Cross-Section of Speculator Skill» анализировались тайваньские скальперы: только менее 1 % трейдеров (наиболее прибыльные) удерживали лидерство в последующем периоде. ( источник )
Статья на сайте Quantified Strategies приводит статистику (на основе различных источников): 72 % дневных трейдеров в выбранные годы завершили год с убытком. ( источник )
В обзоре HighStrike утверждается: только 13 % дневных трейдеров остаются прибыльны на протяжении шести месяцев, и лишь 1 % продолжают успех в пятилетней перспективе. (источник)
В отчёте NewTrading.io сказано, что среди дей-трейдеров с опытом свыше 400 торговых дней лишь 9 % оказываются прибыльными. ( источник )
Почему так? Потому что скальпинг требует одновременно скорости, точности и дисциплины. Ошибка даже на десятый процент — и прибыль превращается в убыток. Для большинства розничных трейдеров физически невозможно конкурировать с HFT-алгоритмами, исполняющими ордера быстрее, чем ты моргнёшь.
________________________________________
Блок 6) Риски: где ломаются даже опытные
Риск в скальпинге не в том, что рынок пойдёт против тебя, а в том, что он сделает это раньше, чем ты успеешь отреагировать.
Проскальзывание и задержка исполнения. Одна секунда лага — и стоп срабатывает на худшей цене.
Эмоциональное выгорание. Мозг не приспособлен к сотням решений в час, особенно под адреналином.
Ограничения брокеров. В США действует правило Pattern Day Trader — минимум 25 000 $ для частого трейдинга.
Ликвидность. В малых объёмах вход и выход могут смещать цену, особенно на крипте и CFD.
Инфраструктурные риски. Зависшая платформа, перебой интернета, переподключение сервера — и твоя сделка уже живёт своей жизнью.
Каждый из этих пунктов не просто риск — это потенциальный триггер к разрушению стратегии. Скальпинг не про «быть правым», а про н е ошибаться чаще, чем рынок даёт шанс.
________________________________________
Блок 7) Как работать эффективно
Скальпинг можно превратить из хаоса в систему, если действовать рационально:
Оптимизируй инфраструктуру. Минимум задержек, надёжный интернет, прямой доступ (DMA).
Торгуй на ликвидных активах. NASDAQ-топ, индексы, крупные валютные пары.
Считай net profit после комиссий. Бумажная прибыль без учёта издержек — самообман.
Ограничь количество сделок. После 50 трейдов концентрация падает, риск ошибок растёт.
Веди журнал сделок и анализируй точки входа — я подробно разбирал этот процесс в статье про поиск точек входа и выхода .
Хороший скальпер — это не тот, кто делает 300 сделок в день, а тот, кто способен остановиться после 10 качественных входов и закрыть терминал без соблазна «добрать ещё немного».
________________________________________
Блок 8) Вывод
Скальпинг — это хирургия рынка. Здесь нет места интуиции и «чуйке». Всё решают доли секунды, комиссии и дисциплина.
Он способен приносить прибыль, но только тем, кто готов строить свою систему вокруг скорости, точности и статистики, а не вокруг эмоций.
Если хочешь понять, почему большинство новичков теряют депозит, обязательно посмотри мой материал « Как не слить депози т».
Свинг-трейдинг даёт время подумать. Скальпинг — даёт шанс заработать там, где думают слишком долго. Но цена этого шанса — нервы, инфраструктура и безупречная самоорганизация.
________________________________________
FAQ
Почему скальпинг чаще убыточен?
Потому что издержки — комиссии, спреды и проскальзывания — растут быстрее, чем профит. Даже при win-rate 70 % можно уйти в минус, если средняя прибыль меньше средней потери. Подробно о скрытых расходах — в статье о свопах и комиссиях брокера .
Можно ли скальпить на криптовалюте?
Да, но волатильность и низкая ликвидность часто делают сделки непредсказуемыми. Лучше работать с BTC/USDT или ETH/USDT и использовать биржи с глубокой книгой ордеров (Binance, Bybit, OKX).
Работает ли скальпинг на фондовом рынке США?
Да, но только при капитале от 25 000 $ из-за правила Pattern Day Trader. Без этого частая торговля невозможна. В качестве альтернативы можно использовать проп-компании — я объяснял, как это устроено вот здесь.
Есть ли смысл в автоматизации скальпинга?
Да, если у тебя есть доступ к low-latency серверам рядом с биржей (co-location). Алгоритмы выигрывают в скорости, но требуют точной настройки риск-менеджмента. Без этого бот просто ускорит убытки.
Какие индикаторы работают лучше всего для скальпинга?
VWAP, EMA (20 или 50), объёмные профили, Delta-Volume, а также уровни стакана. Они помогают видеть микродвижения ликвидности. Разбор смотри здесь.
Сколько сделок в день считается нормой для скальпера?
Всё зависит от стиля. У ручных трейдеров — 20–50 сделок, у HFT-ботов — сотни. Главное — не количество, а точность исполнения и стабильный риск/реворд.
Можно ли совмещать скальпинг и свинг-трейдинг?
Да. Скальпинг можно использовать для более точного входа в свинговую позицию, но нужно разделять депозит и логику управления риском.
Почему большинство скальперов выгорают психологически?
Потому что работают в режиме постоянного стресса. Мозг не успевает восстанавливаться после десятков решений в минуту. Как держать эмоции под контролем — я писал здесь.
Можно ли скальпить без плеча?
Да, но тогда прибыль микроскопическая. Скальпинг существует только при высокой частоте сделок и умеренном плече. Как работает кредитное плечо — смотри в отдельной статье.
Что важнее для скальпера — стратегия или реакция?
Оба фактора критичны. Но без быстрой реакции даже лучшая стратегия не спасёт. Скальпинг — это профессия, где мышка важнее интуиции.
С уважением - команда hi2morrow .
Стратегия сбора волатильности на отскоке🔍Что такое стратегия сбора волы на отскоке?
Стратегия "отскок от верхнего уровня" — это технический подход в скальпинге, при котором трейдер ищет возможности для входа в сделку на понижение (short), когда цена актива подходит к сильному уровню сопротивления и демонстрирует признаки разворота. Цель — зафиксировать небольшое падение цены сразу после её касания, закола или пробоя и дальнейшего отката от этого уровня.
__________________________________________________________________________________
✅ [Как работает эта стратегия?
1. Определение верхнего уровня (сопротивления)
Это ключевая зона, где цена ранее неоднократно останавливалась или разворачивалась. Такие уровни можно найти:
- По историческим максимумам.
- По вершинам на графике за последние несколько часов или дней (смотрим 4 часовой и часовой time-frame).
- С помощью инструментов вроде горизонтальных линий, каналов или зон спроса/предложения.
2. Поиск признаков разворота
Нельзя входить в позу просто потому, что цена подошла к уровню. Важно дождаться подтверждения:
- Появление медвежьих свечных моделей (например, «падающий клин», «темное облако»).
- Замедление импульса (уменьшение объёмов или размера свечей).
- Расхождение на осцилляторах (например, RSI показывает рост, а цена — нет).
3. Вход в сделку
После подтверждения разворота открывается short позиция с жёстким SL чуть выше уровня сопротивления. Цель — захватить от 1% до 7% движения вниз, в зависимости от волатильности пары
🛑 Управление рисками
- Риск на сделку должен быть ограничен (например, не более 1% от депозита).
- TP устанавливается быстрее, чем стоп-лосс по расстоянию.
- Используется высокая точность исполнения — важно работать в терминали с низкими пингами.
📉 Почему это подходит для скальпинга?
- Быстрые циклы: сделки длятся от нескольких секунд до нескольких минут.
- Частые сигналы: на младших time-frame (1–5 минут) такие уровни появляются регулярно.
- Контролируемый риск: чёткие точки входа и выхода позволяют соблюдать дисциплину.
__________________________________________________________________________________
💡 Пример на практике
Допустим, пара SQD/USDT подходит к уровню $0.2420, который уже дважды отбивала цену ранее. На 1-минутном графике вы видите:
- Длинную верхнюю тень.
- Снижение объёма после попытки пробоя.
- RSI выше 70 и начало снижения.
Вы открываете short с:
- Вход: $0.2420
- SL: за плотность $0.2440 (1%)
- TP: $0.2370 (2%)
Через 90 секунд цель достигнута — фиксируете прибыль.
💰Если движение развивается – нужно фиксироваться частями, первую часть 25-50%, а остальное в процессе движения и тянуть до разворота или вката цены против Вас, но будьте внимательны, возможны резкие отстрелы!
🎯 Где применять?
Регулярная практика этой TS помогает развить чувство рынка и улучшить реакцию на краткосрочные движения.
Основы работы с тильтомТильт - один из видов внутреннего диалога, возникает у скальпера эмоциональном напряжении в торговле, обычно после неудачной сделки и первый признак, который ощущается это вибрация в солнечном сплетении, затем шум в голове, а далее идет уменьшение депозита.
Вернуть контроль над своим вниманием в самом состоянии тильта - сложный процесс. Гораздо эффективнее отследить реальные ситуации, после которых у вас возникает тильт (провести работу с дневником TMMи выявить их). И при возникновении этих ситуаций, моментально переключать внимать с торгового термина на другие процессы.
Лучшие варианты - медитация или пойти гулять/в спортзал, контрастный душ, менее удачные это пообщаться с другими трейдерами или работа с дневником и стратегией, но есть опасность снова открыть позы, будьте внимательны.
Вот практические подходы к повышению контроля над свои вниманием. Можно попробовать в разные периоды дня и сочетать методы:
Осознанность и наблюдение: просто наблюдайте за мыслью без попыток её судить или менять. Обратите на нее внимание, как наблюдатель и отпустите. Делайте 1–2 минуты утром и вечером, постепенно увеличивая до 5–10 минут, результат этого упражнения - сможете отделяться от мыслей.
Сосредоточение на телесной сенсорике: перенесите внимание на дыхание, ощущения тела или звуки вокруг. Счет дыхания (вдох на 4, выдох на 6) на 5–10 минут помогает снизить внутренний диалог.
Задания с целью «передышки»: ставьте на время запрет на внутренний голос. Например: 3–5 минут тишины, где вы позволяете мыслям приходить и уходить без вовлечения.
Ведение короткого дневника потока мыслей: записывайте ключевые мысли по 1–2 предложения, чтобы освободить их из головы. Не редактируйте — цель выдохнуть излишний поток. (продвинутый уровень этого упражнение - перепросмотр, рассмотрю в следующих постах)
Практики внимания к действиям: концентрируйтесь на конкретной задаче и деталях её выполнения. Например, готовка, прогулка или умывание — сосредоточьтесь на ощущениях, запахах, движениях, будьте здесь и сейчас. При выполнении этого упражнения вы ощутите, насколько малое время находитесь в осознанном состоянии.
ВД любит все оценивать, сравнивать с другими, распределять по категориям и классифицировать - пресекайте захват вашего внимания и погружения в этот внутренний шум. Стремитесь стать ни к чему не привязанным созерцателем, не способным выносить суждения, ведь от прибыльной торговли вас отделяет именно внутренний диалог.
Ментальное развитие трейдераВ начале нашего трейдерского пути мы попались в плен эйфории от свежих знаний и перспектив, которые приносит торговля. Мы методично погружались в изучение разных стратегий, пересматривали курсы, видео и становилось ясно: рекомендуемая профиками психологическая устойчивость часто важнее сырых навыков торговли. Постепенно, пробуя разные подходы и методики на практике, мы выходим на плато — навыки уже есть, но ожидания гигантских прибылей пока не реализуются. Ситуацию усугубляют истории удачных трейдеров, демонстрирующих профиты в 50% и порой 1000%, с депозитами в миллионы долларов, что наводит на ощущение неполноценности. Мы виним себя и вкладываем еще больше усилий в развитие, но ментальное состояние начинает давить сильнее. Наш ум берет нас в плен, загоняя в ловушку постоянного внутреннего диалога, который реализуется в различных формах:
Преувеличение контроля и эффект иллюзии контроля
Что происходит: верите, что можете «победить рынок» за счет своих умелых действий, даже если вероятность выигрыша низкая.
Как решать: подключите к торговому терминалу дневник сделок, например
Trader Make Money, записывайте причины входа, результаты и последующие выводы. Разделяйте торговые идеи на гипотезы и проверяйте их на небольших суммах, но не на демо-счетах – это бесполезно. Устанавливайте объективные правила входа/выхода и следуйте им, не опираясь на чувство контроля.
Эмоциональная реактивность: страх и жадность
Что происходит: страх потери приводит к преждевременному выходу; жадность — к удержанию позиций слишком долго - пересидке.
Как решать: определите заранее уровни TP и SL; не перекладывайте решения на эмоции. Используйте ограничение риска на сделку (например, риск 1–2% капитала). Практикуйте медитацию или техники дыхания (практические способы рассмотрю подробнее в последующих постах), для снижения возбуждения перед торговлей.
Нереалистичные ожидания и завышенное давление на скорость дохода.
Что происходит: ожидание мгновенной прибыли, несоответствие реальной доходности рынка.
Как решать: установите реалистичный план на сезон или квартал; используйте целевые ориентиры по прибыли, а не по дням. Снижайте риск и увеличивайте дисциплину: не рискуйте тем, что не готовы потерять. Обучайтесь - читайте мнения профиков, либо проходите платные курсы по управлению рисками и психологии торговли.
Прокрастинация и откладывание анализа.
Что происходит: недостаток анализа, сомнения, откладывание сделок.
Как решать: введите ритуал подготовки: отправная точка, анализ графиков, проверка новостей. Ограничьте время на поиск информации и настройте таймер. Разбивайте задачи на маленькие шаги: определить ТВХ, стоп, цель —зафиксировать в журнале.
Перенос и контрперенос.
Что происходит: перенос ожиданий от одной позиции на другую или от прошлых неудач к текущей торговле.
Как решать: разделяйте прошлые результаты, учитесь на них без эмоционального влияния на текущие решения. Ведите записи в дневник для каждой сделки: что искали, чем закончилось, проводите анализ каждой позы, а не просто копируйте описание старых. Установите независимые правила для каждого типа рынка (растущий/падение/в боковике).
Эгоизм и «самый умный» трейдер.
Что происходит: переоценка своих способностей, недостаток принятия ошибок.
Как решать: придерживайтесь простых стратегий, которые можно записать и проверить. Регулярно пересматривайте результаты и вводите корректировки. Обсуждайте стратегии с наставником или в торговом сообществе для обратной связи.
Проблемы с дисциплиной и последовательностью.
Что происходит: пропуск анализа, нарушение торгового плана, нерегулярность.
Как решать: автоматизируйте часть процесса: заранее продумайте правила входа/выхода, используйте чек-листы. Можно настроить торговые сигналы в TW или на бирже, которые будут приходить вам в Telegram или просто как уведомления, это конечно требует дополнительных усилий при работе с интрументом. В дневнике торговли еженедельно оценивайте соблюдение плана. Постепенно увеличивайте размер позиций по сложному проценту и только при устойчивой дисциплине.
Сужение внимания и перегрузка информацией.
Что происходит: слишком много сигналов, шум, трудности в определении приоритета.
Как решать: ограничьте источники и каналы информации до 2–3 надежных (определение надежности каналов информации требует отдельного рассмотрения в следующих публикациях). Устанавливайте конкретные критерии отбора сделок (например, только соотношение риск/прибыль 1:3). Делайте регулярные перерывы и «детокс» от информации, компьютера и даже мобильного телефона. Например, выходите на короткую, около 30 минут прогулку без телефона.
Работайте над реальностью своих ожиданий: ставьте достижимые цели, ориентируйтесь на долгосрочную устойчивость. Найдите наставника или сообщество для обратной связи и поддержки, либо создайте свое комьюнити. И помните внутренний диалог - враг нашего развития, тот самый враг, который спрятался там, где мы меньше всего ожидаем его найти.






















