ATR without paranormal barsИндикатор Average True Range without paranormal bars . Определяем волатильность
Средний истинный диапазон (average true range, ATR), который был впервые представлен в 1978 году Уэллсом Уайлдером в труде «Новые концепции в технических торговых системах», является индикатором, отражающим волатильность.
Для прогнозирования направления тренда он не предназначен, и чаще является вспомогательным инструментом, который используется в комбинации с другими индикаторами. Первоначально Уайлдер разработал ATR для товарного рынка, так как во времена создания на американских рынках сырье было намного более волатильным, чем акции. Позже индикатор стал популярным для использования и на фондовом рынке.
Например по ATR удобно определять волатильность инструмента в определённый период времени и на основе этой волатильности рассчитывать риск (стоп) на сделку, также пониженная волатильность будет хорошим дополнительным сигналом для входа в сделку, так как когда волатильность понижена риски на сделку тоже понижаются. Также на крупных таймфреймах (дневки, недельки и месячные) по ATR можно определять запас хода инструмента, то есть сколько инструмент сможет пройти, так как статистически инструмент проходит за день значение своего примерно равное своему ATR.
На рынке бывают такие ситуации когда волатильность резко падает или наоборот увеличивается взрывным ростом это явление также быстро заканчивается как и начинается, такие ситуации встречаются значительно реже и скорее являются исключением, но при этом сильно влияют на значение классического ATR, было бы не плохо исключить такие ситуации из расчетов среднего истинного диапазона движения инструмента.
В данном примере демонстрируются бары которые имеют взвыв волатильности (паранормально большие бары) и затухание волатильности (паранормально малые бары) и как они влияют на значение классического среднесменного диапазона.
Также приведен пример индикатора ATR_WPB ( расчетное значение представлено красным цветом ), где из расчета среднего истинного диапазона движения инструмента исключены паранормальные бары.
Исключение из расчетов паранормальных баров позволяет найти более сбалансированно значение среднего истинного диапазона движения инструмента.
