Регистрация

Autobacktesting

КАК системно торговать на Tesla, используя только индикатор MFIРезультат: +37983% на истории с 29 июня 2010 года Ключевая идея: Показать, что даже такой волатильный и сложный актив, как Tesla, поддается системной торговле, если грамотно оптимизировать индикатор MFI в связке с тейк-профитом и стоп-лоссом. В этом видео я наглядно продемонстрирую, как с помощью пошаговой оптимизации удалось создать устойчивую и прибыльную стратегию для акций Tesla. Процесс был сфокусирован на поиске оптимальных параметров для входа по сигналам индикатора MFI и подборе идеальных уровней Take Profit и Stop Loss, чтобы максимизировать прибыль при контролируемом риске. Процесс оптимизации Для чистоты эксперимента стратегия была построена на простом принципе: вход по сигналу индикатора и выход по фиксированному Take Profit или Stop Loss. Это позволило сосредоточиться исключительно на качестве сигналов и определить оптимальное соотношение риска к доходности. Шаг 1: Подбор идеальных уровней Take Profit и Stop Loss Первым этапом была оптимизация уровней фиксации прибыли (Take Profit) и ограничения убытков (Stop Loss). Мы подобрали значения, которые обеспечивают наилучший профит-фактор и позволяют системе стабильно работать на длинной дистанции. Шаг 2: Оптимизация внутреннего параметра индикатора Ключевым этапом стала настройка внутреннего параметра индикатора — длины скользящей средней, на основе которой MFI генерирует торговые сигналы. Адаптация этого параметра специально под волатильность и характер движения цены TSLA позволила значительно улучшить точность точек входа. Тест на полной истории торгов с 29 июня 2010 года по 17 октября 2025 года показал следующие результаты: Итоговая прибыль: +37983.22% Среднегодовая доходность: 2482.57% Среднемесячная доходность: 206.88% Максимальная просадка: 47.53% Win Rate: 44.97% Всего сделок: 358 Оптимальный Take Profit: 11% Оптимальный Stop Loss: 5% Заключение Представленный пример наглядно демонстрирует, что выдающихся результатов можно достичь не поиском "секретных" индикаторов, а системным подходом к оптимизации доступных инструментов. MFI в правильной настройке способен генерировать высокоэффективные торговые сигналы даже на таком сложном рынке, как акции Tesla, что подтверждается результатом в +37983% за более чем 15-летний период. Дисклеймер Данная идея носит исключительно исследовательский характер, является демонстрацией метода оптимизации и не является инвестиционной или финансовой рекомендацией. Результаты в прошлом не гарантируют доходности в будущем. Всегда проводите собственный анализ.
NASDAQ:TSLAОбучение
от trade_lexx
КАК найти идеальные точки входа по MACD, оптимизировать TP и SLИтоговая прибыль: +1448% с декабря 2019 года Ключевая идея: Показать, как с помощью пошаговой оптимизации сигналов стандартного по своей сути индикатора можно построить мощную и стабильную торговую систему. Многие трейдеры ищут «грааль» в сложных индикаторах, хотя настоящий потенциал часто скрыт в правильной настройке и системном подходе к классическим инструментам. В этой идее я наглядно продемонстрирую, как с помощью моего индикатора MACD Sniper и его гибких настроек мы найдем высокоэффективную торговую стратегию для BTCUSDT.P. Весь процесс был сфокусирован на поиске самых точных сигналов и оптимальных точек выхода из сделки. Процесс оптимизации: от общего к частному Шаг 1: Подготовка. Для чистоты эксперимента я отключил все элементы сеточной логики. Вся стратегия была построена на простом принципе: вход по сигналу индикатора, выход по Take Profit или Stop Loss. Это позволило мне полностью сосредоточиться на качестве сигналов. Шаг 2: Оптимизация сигналов от гистограммы MACD. Я начал с оптимизации ключевого параметра — «минимального количества падающих столбцов гистограммы» для генерации сигнала на покупку. Эта встроенная в MACD Sniper функция позволяет эффективно отсеивать рыночный шум и находить моменты, когда давление продавцов действительно ослабевает. Шаг 3: Оптимизация RSI фильтра. Следующим шагом стало подключение встроенного RSI фильтра для дополнительного повышения точности сигналов. Я последовательно оптимизировал два его параметра: — Нижнюю границу RSI: Это позволило стратегии открывать покупки только в подтвержденных зонах перепроданности. — Длину самого индикатора RSI: Подбор оптимального периода расчета позволил идеально адаптировать фильтр под волатильность BTC на 4-часовом таймфрейме. Результат После пошаговой оптимизации всех этих параметров я получил финальную комбинацию. Как видно, эта стратегия показала итоговую прибыль в +1448% за весь период тестирования — с 16 декабря 2019 года по сегодняшний день. Это наглядное доказательство того, что не нужно искать «секретный» индикатор. Нужно лишь иметь инструмент с гибкими настройками и системно подходить к его оптимизации. В прикрепленном видео я подробно демонстрирую каждый шаг этого процесса, используя коннекторы и настройки своего индикатора. Дисклеймер Данная идея носит исключительно исследовательский характер, является демонстрацией метода оптимизации и не является инвестиционной или финансовой рекомендацией. Результаты в прошлом не гарантируют доходности в будущем. Всегда проводите собственный анализ.
Обучение
от trade_lexx
3
КАК я создал устойчивую Grid стратегию для сложного LTCИтоговая прибыль: +555% за всю историю торгов. Ключевая особенность: Стратегия создана для сложного, «распильного» актива, где стабильность важнее прибыли. Защитный механизм: За всю историю стоп-лосс сработал 5 раз, каждый раз успешно защищая депозит от глубоких просадок. Не все монеты одинаково хорошо поддаются сеточным стратегиям. Litecoin (LTC) — яркий тому пример. В этой идее я поделюсь процессом создания устойчивой комбинации для LTCUSDT.P, где главной задачей было не получение высокой прибыли, а разработка стабильной системы, способной выживать на этом непростом рынке. Процесс оптимизации состоял из трех этапов: Этап 1: Широкий поиск. Как и всегда, я начал с общего поиска на широких диапазонах. Этот этап позволил отсеять 99% нерабочих гипотез и определить основные векторы для дальнейшей, более точной настройки. Этап 2: Сужение диапазонов и поиск баланса. На этом шаге я провел точечную оптимизацию в найденных перспективных зонах. LTC известен своим непростым характером и резкими, рваными движениями, поэтому найти идеальную комбинацию оказалось крайне сложно. Я тестировал множество вариантов, но большинство из них либо показывали низкую доходность, либо не проходили исторические стресс-тесты. Этап 3: Внедрение стоп-лосса и финальный тест. Стало очевидно, что для такого актива, как LTC, стратегия нуждается в защитном механизме. Мы подобрали и внедрили стоп-лосс, который стал ключевым элементом всей системы. После этого мы протестировали несколько лучших комбинаций с уже внедренным стоп-лоссом, но они не показали результата лучше, чем итоговый вариант. Итоги: стабильность как главный приоритет Финальная конфигурация успешно прошла всю историю торгов, показав итоговую прибыль в 555%. Самое главное — стоп-лосс за все это время сработал 5 раз. Это не недостаток, а достоинство: каждый раз он выполнял свою задачу, вовремя закрывая сделку и предотвращая потенциально глубокую просадку или многомесячное «зависание». Итоговая прибыль может показаться не такой впечатляющей, как на других парах, но для такого сложного и «распильного» актива, как LTC, это отличный результат. Он доказывает, что даже на самых непростых рынках можно построить стабильно работающую систему, если правильно расставить приоритеты. В прикрепленном видео я подробно демонстрирую каждый шаг этого процесса и объясняю, почему для LTC был выбран именно такой подход. Дисклеймер Данная идея носит исключительно исследовательский характер, является демонстрацией метода оптимизации и не является инвестиционной или финансовой рекомендацией. Результаты в прошлом не гарантируют доходности в будущем. Всегда проводите собственный анализ.
Обучение
от trade_lexx
КАК создать Grid стратегию на DOGE, готовую к любому рынкуВсем привет! Многие ищут «грааль» в трейдинге, но часто ключ к успеху лежит в методичной и глубокой оптимизации. В этой идее я покажу, как создать сеточную (Grid) стратегию для DOGEUSDT.P на бирже OKX, которая будет не просто прибыльной, а по-настояшему устойчивой и готовой к любым рыночным условиям — от взрывного роста до затяжных падений. Процесс поиска идеальной комбинации состоял из нескольких ключевых этапов: 1. Первичная оптимизация с широким шагом. На этом этапе мы определили общие контуры эффективных параметров, отсеяв заведомо нерабочие варианты. 2. Точечная оптимизация с минимальным шагом. После того как перспективные диапазоны найдены, мы переходим к «ювелирной» настройке. Здесь, с минимальным шагом, мы ищем ту самую комбинацию параметров, которая дает лучший баланс между доходностью и риском. 3. Дополнительная проверка диапазонов. Лучшие из найденных комбинаций подвергаются дополнительным тестам. Это нужно, чтобы убедиться, что их высокая эффективность — не случайность, а закономерный результат. 4. Финальный стресс-тест на всей истории торгов. Это главный экзамен на прочность. Мы применяем лучшую конфигурацию ко всему доступному историческому графику. Именно этот шаг показывает, готова ли стратегия к «черным лебедям» и экстремальной волатильности. В нашем случае результат превзошел все ожидания: стратегия с первого раза оказалась идеальной. Она прошла всю историю торгов без единой ликвидации и без зависших сделок — редчайший показатель для такого волатильного актива, как DOGE. Тонкая грань между доходностью и риском Интересный момент обнаружился при дальнейшей проверке. Мы выяснили, что даже незначительное изменение одного параметра — увеличение объема первого ордера всего на 0.1% — приводило к кардинальным изменениям в результатах: * Прибыль стратегии возрастала с 11 380% до впечатляющих 18 337%. * При этом максимальная просадка незначительно увеличивалась с 64% до 70%. Таким образом, тщательный пошаговый отбор параметров позволил создать сбалансированную конфигурацию, которая не потребовала никаких доработок или «костылей» и сразу показала выдающуюся эффективность. В прикрепленном видео я подробно демонстрирую каждый шаг этого процесса: от широкого поиска до финального теста, который подтвердил феноменальную эффективность найденной стратегии на длинной дистанции. Дисклеймер Данная идея носит исключительно исследовательский характер, является демонстрацией метода оптимизации и не является инвестиционной или финансовой рекомендацией. Результаты в прошлом не гарантируют доходности в будущем. Всегда проводите собственный анализ.
Обучение
от trade_lexx
КАК сделать Grid стратегию на SOL устойчивой на всей историиВсем привет! В этой идее я хочу поделиться процессом глубокой оптимизации сеточной стратегии для SOLUSDT.P на бирже OKX. Главная задача состояла в том, чтобы найти не просто прибыльную, а по-настоящему устойчивую конфигурацию, способную стабильно работать на всей истории торгов и, что самое важное, не «зависать» в сделках на долгие годы. Процесс поиска идеальной комбинации состоял из четырех ключевых этапов: Этап 1: Широкий поиск для сужения диапазонов Начальным шагом стала первичная оптимизация на широких диапазонах параметров. Этот общий поиск позволил найти перспективные направления и уточнить диапазоны для более детальной настройки на следующем этапе. Этап 2: Точечная настройка для максимальной точности Используя более узкие диапазоны, мы провели второй этап оптимизации. Здесь удалось найти комбинации с заметно большей точностью и потенциальной прибыльностью, которые легли в основу для финального стресс-теста. Этап 3: Первый стресс-тест и адаптация объема Это был первый серьезный экзамен. Мы протестировали найденную комбинацию на всей доступной истории торгов, но она не прошла проверку и показала ликвидацию. Для решения этой проблемы мы дополнительно оптимизировали объем первого ордера, снизив его с 1% до 0,8% от депозита. Эта корректировка позволила стратегии успешно пройти весь исторический период без потерь. Этап 4: Решение проблемы «зависшей сделки» с помощью стоп-лосса После успешного прохождения всей истории мы столкнулись с новой проблемой: анализ показал, что одна из сделок оставалась открытой почти два года. Чтобы исключить подобные «зависания», мы подобрали оптимальный стоп-лосс от последнего страховочного ордера. Он был рассчитан на основе текущей истории графика для срабатывания в критический момент. Это позволило сохранить устойчивость стратегии и одновременно сделать ее более динамичной. Именно такой многоступенчатый подход с доработками позволил создать сбалансированную конфигурацию, которая не просто проходит всю историю, но и адаптирована к тому, чтобы избегать длительных и неэффективных сделок. В прикрепленном видео я подробно демонстрирую каждый шаг этого процесса: от поиска диапазонов до финальных тестов и внедрения стоп-лосса, которые подтвердили эффективность найденной стратегии на длинной дистанции. Дисклеймер Данная идея носит исключительно исследовательский характер, является демонстрацией метода оптимизации и не является инвестиционной или финансовой рекомендацией. Результаты в прошлом не гарантируют доходности в будущем. Всегда проводите собственный анализ.
Обучение
от trade_lexx
КАК оптимизировать Grid стратегию XRP для всей истории торговлиВсем привет! В этой идее я хочу поделиться процессом глубокой оптимизации сеточной стратегии для XRPUSDT.P на бирже OKX. Главная задача состояла в том, чтобы найти не просто прибыльную, а по-настоящему устойчивую конфигурацию, способную стабильно работать на всей истории торгов с 2019 года и, что самое важное, не "зависать" в сделках на долгие месяцы. Процесс поиска идеальной комбинации состоял из трех ключевых этапов: Этап 1: Широкий поиск и выбор консервативного пути Начальным шагом стала первичная оптимизация на широких диапазонах параметров. Этот поиск выявил две практически противоположные, но одинаково перспективные комбинации: — Агрессивная, с 6 страховочными ордерами. — Консервативная, с 16 страховочными ордерами. Несмотря на потенциально более высокую доходность первой, я сделал выбор в пользу консервативной стратегии, так как она предлагала значительно большее максимальное расстояние до ликвидации, что является приоритетом для долгосрочной стабильности. Этап 2: Точечная настройка и поиск «идеальной» комбинации Основываясь на консервативной модели, я запустил точечную оптимизацию. Среди множества вариантов я отдал приоритет комбинации, которая показала лучший баланс между высокой прибыльностью, минимальной просадкой и максимальным расстоянием до ликвидации в 78%. Ключевые метрики этой комбинации на текущей истории графика: — Средняя ежемесячная доходность: 11%. — Максимальная продолжительность сделки: всего 11.6 дней. Эти показатели уже на втором этапе говорили о том, что стратегия получилась очень динамичной и эффективной. Этап 3: Финальный стресс-тест и впечатляющий результат Это был главный экзамен. Я применил найденную комбинацию к полному историческому периоду с декабря 2019 года. Тест охватил все фазы рынка: от эйфории бычьего роста до паники медвежьих падений и изнуряющего флэта. Результат превзошел все ожидания: стратегия идеально прошла всю дистанцию и показала ошеломительный итоговый результат в +7991,88% за весь период. Это доказывает, что тщательный пошаговый отбор параметров позволил создать сбалансированную конфигурацию, которая не потребовала дополнительных "костылей" в виде принудительного стоп-лосса. В прикрепленном видео я подробно демонстрирую каждый шаг этого процесса: от выбора между двумя разными путями до финального теста, который подтвердил феноменальную эффективность найденной стратегии на длинной дистанции. Дисклеймер Данная идея носит исключительно исследовательский характер, является демонстрацией метода оптимизации и не является инвестиционной или финансовой рекомендацией. Результаты в прошлом не гарантируют доходности в будущем. Всегда проводите собственный анализ.
Обучение
от trade_lexx
Сеточная стратегия ETH +785%Всем привет! В этой идее я хочу поделиться процессом глубокой оптимизации и доработки сеточной стратегии для ETHUSDT.P на бирже OKX. Основное внимание в этой стратегии уделено решению главной проблемы классических сеток: "зависания" сделки в убыточной позиции на годы. Вместо пассивного ожидания возврата цены, я внедрил активный механизм стоп-лосса, срабатывающего от последнего ордера в сетке. Это позволяет эффективно обрезать убытки и высвобождать капитал, не давая сделке висеть мертвым грузом. Главная задача — найти не просто прибыльную, а по-настоящему устойчивую конфигурацию, способную стабильно работать на всей истории торгов с 2019 года. Четырехэтапный процесс создания устойчивой стратегии: Этап 1: Широкий поиск на текущей истории графика Начальным шагом стала первичная оптимизация на последних 20 000 барах. Я использовал максимально широкие диапазоны для всех параметров (шаг сетки, множитель объема, цели по прибыли), чтобы "просканировать" рынок. Цель — выявить общие зоны прибыльности и отсеять тысячи заведомо нерабочих комбинаций. Всего было протестировано 5000 вариантов. Этап 2: Точечная настройка и ужесточение фильтров Основываясь на лучших результатах первого этапа, я запустил более точечную оптимизацию с суженными диапазонами параметров. Одновременно были ужесточены критерии отбора: стратегия должна была не просто приносить прибыль, но и показывать стабильность с расстоянием до ликвидации более 80%. На этом этапе, после анализа 7000 комбинаций, и была найдена оптимальная, «золотая» конфигурация. Этап 3: Стресс-тест и выявление проблемы Это был главный экзамен. Я применил «золотую» комбинацию к полному историческому периоду с декабря 2019 года. Тест охватил все фазы рынка: бычий рост, медвежьи падения и долгий флэт. Стратегия прошла всю дистанцию без ликвидации, но тест выявил её слабое место: одна из сделок "зависла" в просадке на очень долгий срок — с декабря 2021 по март 2024 года. Этап 4: Внедрение стоп-лосса и финальный результат Несмотря на итоговую прибыль в +785%, длительная "заморозка" капитала в одной сделке — это неэффективно. Для решения этой проблемы я ввел стоп-лосс в размере 25% от последнего страховочного ордера. Результат: Итоговая прибыль с декабря 2019 года сократилась до +502%. Вывод: Несмотря на снижение итоговой цифры, этот результат гораздо более ценен с точки зрения риск-менеджмента и эффективности капитала. Стратегия стала более динамичной и защищенной от длительных просадок, что критически важно для реальной торговли. В прикрепленном видео я подробно демонстрирую каждый шаг этого процесса: от первоначального поиска до финального теста и внедрения стоп-лосса, который и делает эту стратегию по-настоящему рабочей на длинной дистанции. Дисклеймер Данная идея носит исключительно исследовательский характер, является демонстрацией метода оптимизации и не является инвестиционной или финансовой рекомендацией. Результаты в прошлом не гарантируют доходности в будущем. Всегда проводите собственный анализ.
Обучение
от trade_lexx