Регистрация

Backtest

КАК адаптировать свою торговлю под токенизированные акции NVIDIAРезультат: +159309% на истории с 3 января 2000 года Ключевая идея: Показать, что даже такой высоковолатильный и трендовый актив, как NVIDIA, поддается системной торговле, если грамотно оптимизировать индикатор MFI в связке с тейк-профитом и стоп-лоссом. В этом видео я наглядно продемонстрирую, как с помощью пошаговой оптимизации удалось создать устойчивую и сверхприбыльную стратегию для акций NVIDIA. Процесс был сфокусирован на поиске оптимальных параметров для входа по сигналам индикатора MFI и подборе идеальных уровней Take Profit и Stop Loss, чтобы максимизировать прибыль при контролируемом риске. Процесс оптимизации Для чистоты эксперимента стратегия была построена на простом принципе: вход по сигналу индикатора и выход по фиксированному Take Profit или Stop Loss. Это позволило сосредоточиться исключительно на качестве сигналов и определить оптимальное соотношение риска к доходности. Шаг 1: Подбор идеальных уровней Take Profit и Stop Loss Первым этапом в видео я показываю, как была проведена оптимизация уровней фиксации прибыли (Take Profit) и ограничения убытков (Stop Loss). Мы подобрали значения, которые обеспечивают наилучший профит-фактор и позволяют системе стабильно работать на длинной дистанции. Шаг 2: Оптимизация внутреннего параметра индикатора Ключевым этапом стала настройка внутреннего параметра индикатора — длины скользящей средней, на основе которой MFI генерирует торговые сигналы. Адаптация этого параметра специально под волатильность и характер движения цены NVDA позволила значительно улучшить точность точек входа. Итоговые показатели стратегии: Тест на полной истории торгов с 3 января 2000 года по 22 октября 2025 года показал следующие результаты: Итоговая прибыль: +159309.54% Среднегодовая доходность: 6213.19% Среднемесячная доходность: 517.77% Максимальная просадка: 54.69% Win Rate: 38.46% Всего сделок: 338 Оптимальный Take Profit: 14.64% Оптимальный Stop Loss: 4.73% Заключение Представленный пример наглядно демонстрирует, что феноменальных результатов можно достичь не поиском "секретных" индикаторов, а системным подходом к оптимизации доступных инструментов. MFI в правильной настройке способен генерировать высокоэффективные торговые сигналы даже на таком сложном и сильном рынке, как акции NVIDIA, что подтверждается результатом в +159309% за более чем 25-летний период. Дисклеймер Данная идея носит исключительно исследовательский характер, является демонстрацией метода оптимизации и не является инвестиционной или финансовой рекомендацией. Результаты в прошлом не гарантируют доходности в будущем. Всегда проводите собственный анализ.
NASDAQ:NVDAОбучение
от trade_lexx
КАК системно торговать на Tesla, используя только индикатор MFIРезультат: +37983% на истории с 29 июня 2010 года Ключевая идея: Показать, что даже такой волатильный и сложный актив, как Tesla, поддается системной торговле, если грамотно оптимизировать индикатор MFI в связке с тейк-профитом и стоп-лоссом. В этом видео я наглядно продемонстрирую, как с помощью пошаговой оптимизации удалось создать устойчивую и прибыльную стратегию для акций Tesla. Процесс был сфокусирован на поиске оптимальных параметров для входа по сигналам индикатора MFI и подборе идеальных уровней Take Profit и Stop Loss, чтобы максимизировать прибыль при контролируемом риске. Процесс оптимизации Для чистоты эксперимента стратегия была построена на простом принципе: вход по сигналу индикатора и выход по фиксированному Take Profit или Stop Loss. Это позволило сосредоточиться исключительно на качестве сигналов и определить оптимальное соотношение риска к доходности. Шаг 1: Подбор идеальных уровней Take Profit и Stop Loss Первым этапом была оптимизация уровней фиксации прибыли (Take Profit) и ограничения убытков (Stop Loss). Мы подобрали значения, которые обеспечивают наилучший профит-фактор и позволяют системе стабильно работать на длинной дистанции. Шаг 2: Оптимизация внутреннего параметра индикатора Ключевым этапом стала настройка внутреннего параметра индикатора — длины скользящей средней, на основе которой MFI генерирует торговые сигналы. Адаптация этого параметра специально под волатильность и характер движения цены TSLA позволила значительно улучшить точность точек входа. Тест на полной истории торгов с 29 июня 2010 года по 17 октября 2025 года показал следующие результаты: Итоговая прибыль: +37983.22% Среднегодовая доходность: 2482.57% Среднемесячная доходность: 206.88% Максимальная просадка: 47.53% Win Rate: 44.97% Всего сделок: 358 Оптимальный Take Profit: 11% Оптимальный Stop Loss: 5% Заключение Представленный пример наглядно демонстрирует, что выдающихся результатов можно достичь не поиском "секретных" индикаторов, а системным подходом к оптимизации доступных инструментов. MFI в правильной настройке способен генерировать высокоэффективные торговые сигналы даже на таком сложном рынке, как акции Tesla, что подтверждается результатом в +37983% за более чем 15-летний период. Дисклеймер Данная идея носит исключительно исследовательский характер, является демонстрацией метода оптимизации и не является инвестиционной или финансовой рекомендацией. Результаты в прошлом не гарантируют доходности в будущем. Всегда проводите собственный анализ.
NASDAQ:TSLAОбучение
от trade_lexx
КАК заставить RSI работать на нефти Brent: Пошаговая оптимизацияРезультат: +637% на истории с 30 апреля 2017 года Актив: Нефть Brent (UKOIL) Ключевая идея: Показать, что даже такой волатильный и сложный актив, как нефть, поддается системной торговле, если грамотно оптимизировать классический индикатор в связке с тейк профитом и стоп лоссом. В этой идее я наглядно покажу, как с помощью пошаговой оптимизации моего индикатора RSI Signal удалось создать устойчивую и прибыльную стратегию для нефти марки Brent (UKOIL). Процесс был сфокусирован на поиске оптимальных параметров для входа по RSI и подборе идеальных уровней Take Profit и Stop Loss, чтобы максимизировать прибыль при контролируемом риске. Процесс оптимизации Шаг 1: Настройка базовых параметров Для чистоты эксперимента я отключил все сеточные элементы и построил стратегию на простом принципе: вход по сигналу индикатора и выход по фиксированному Take Profit или Stop Loss. Это позволило сосредоточиться исключительно на качестве сигналов, чтобы определить оптимальное соотношение риск/доходность для нефти Brent на выбранном таймфрейме. Шаг 2: Настройка нижней границы RSI Я провел оптимизацию уровней перепроданности специально под волатильность нефти. Постепенная настройка нижней границы от стандартных значений к более подходящим для данного актива значительно улучшила точность входов в лонг. Шаг 3: Оптимизация скользящей средней Финальным этапом стала настройка параметра длины скользящей средней, при пересечении которой RSI генерирует торговые сигналы, что позволило адаптировать индикатор под характер движения цены UKOIL. Итоговые показатели стратегии: Как видно на прикрепленном скриншоте, тест на полной истории торгов с 30 апреля 2017 года показал следующие результаты: ● Итоговая прибыль: +637.7% ● Среднегодовая доходность: 75.44% ● Среднемесячная доходность: 6.29% ● Максимальная просадка: 33.36% ● Win Rate: 35.33% ● Всего сделок: 150 ● Оптимальный Take Profit: 10% ● Оптимальный Stop Loss: 3% Заключение Представленный пример наглядно демонстрирует, что выдающихся результатов можно достичь не поиском "секретных" индикаторов, а системным подходом к оптимизации проверенных инструментов. RSI Signal в правильной настройке способен генерировать высокоэффективные торговые сигналы даже на таком сложном рынке, как нефть, что подтверждается результатом +637% за более чем 8-летний период. Дисклеймер Данная идея носит исключительно исследовательский характер, является демонстрацией метода оптимизации и не является инвестиционной или финансовой рекомендацией. Результаты в прошлом не гарантируют доходности в будущем. Всегда проводите собственный анализ.
CAPITALCOM:OIL_BRENTОбучение
от trade_lexx
КАК найти точные сигналы RSI: оптимизация торговой системыИтоговая прибыль: +1314% с марта 2013 года Ключевая идея: Демонстрация системного подхода к оптимизации индикатора RSI для создания эффективной торговой стратегии на российском рынке. Многие трейдеры недооценивают потенциал правильной настройки классических индикаторов. В этом видео показываю пошаговый процесс оптимизации индикатора RSI для акций ПАО Сбербанк с марта 2013 года. Процесс оптимизации Шаг 1: Настройка базовых параметров Установка фиксированных Take Profit и Stop Loss без использования сеточных элементов для получения чистых результатов тестирования. Это позволило сосредоточиться исключительно на качестве сигналов индикатора RSI. Шаг 2: Оптимизация управления рисками Первым этапом стала оптимизация базовых параметров управления рисками. Были протестированы различные комбинации: Take Profit: диапазон 5-15% с шагом 0.5% Stop Loss: диапазон 3-10% с шагом 0.2% Это позволило определить оптимальное соотношение риск/доходность для акций ПАО Сбербанк на выбранном таймфрейме. Шаг 3: Настройка нижней границы RSI Оптимизация уровней перепроданности специально под волатильность российского рынка. Постепенная оптимизация нижней границы от стандартных значений к более подходящим для данного актива значительно улучшила точность входов. Шаг 4: Оптимизация скользящей средней Финальным этапом стала настройка параметра длины скользящей средней, при пересечении которой RSI генерирует торговые сигналы. Результаты оптимизации После пошаговой настройки всех параметров была получена торговая стратегия со следующими характеристиками : Общая прибыль: +1314.66% Среднемесячная доходность: 9% Годовая доходность: 105% Период тестирования: с 25 марта 2013 года по настоящее время Актив: ПАО Сбербанк (SBER) Ключевые преимущества оптимизированной стратегии: ● Высокая стабильность: Стратегия показывает устойчивые результаты на длительном временном периоде ● Адаптация к рынку: Параметры специально настроены под характеристики российского фондового рынка ● Управление рисками: Четко определенные уровни Stop Loss защищают капитал в неблагоприятных условиях ● Простота исполнения: Стратегия основана на классическом индикаторе с понятными сигналами Практическое применение Данная методика оптимизации может быть адаптирована для других активов российского рынка. Важно помнить, что каждый инструмент имеет свои особенности волатильности и поведения, поэтому параметры требуют индивидуальной настройки. Рекомендации по внедрению: ● Всегда начинайте с базовой настройки Take Profit и Stop Loss ● Поэтапно оптимизируйте каждый параметр индикатора ● Обязательно тестируйте стратегию на исторических данных ● Учитывайте особенности конкретного актива и рынка Заключение Представленный пример наглядно демонстрирует, что выдающихся результатов можно достичь не поиском "секретных" индикаторов, а системным подходом к оптимизации проверенных инструментов технического анализа. RSI Signal в правильной настройке способен генерировать высокоэффективные торговые сигналы, что подтверждается результатом +1314% за более чем 10-летний период. Дисклеймер Данная идея носит исключительно исследовательский характер, является демонстрацией метода оптимизации и не является инвестиционной или финансовой рекомендацией. Результаты в прошлом не гарантируют доходности в будущем. Всегда проводите собственный анализ.
RUS:SBERОбучение
от trade_lexx
КАК найти идеальный баланс Grid стратегии для DOTИтоговая прибыль: до +3420% с июля 2020 года. Ключевая особенность: Стратегия прошла всю историю торгов без единого стоп-лосса и зависших сделок. Проведено тестов: Более 25 000 комбинаций для поиска идеального баланса. Результат: Две сверхстабильные конфигурации на выбор, обе с одинаково низким риском. В сеточной торговле трейдер всегда стоит перед выбором: гнаться за высокой прибылью, рискуя стабильностью, или пожертвовать частью доходности ради безопасности. В этой идее я покажу, как в результате глубокой оптимизации для DOTUSDT.P нам удалось найти «золотую середину» — конфигурацию, которая оказалась и безопасной, и чрезвычайно прибыльной. Процесс поиска состоял из четырех ключевых этапов: Этап 1: Широкий поиск (5 000 комбинаций). Мы начали с масштабного тестирования, чтобы очертить общие «зоны» эффективности и отсеять заведомо рискованные или низкодоходные настройки. Этап 2: Точечная оптимизация (15 000 комбинаций). Сузив диапазоны, мы запустили детальный поиск, который позволил выявить десятки перспективных комбинаций. Уже на этом этапе стало видно, как сильно даже малейшие изменения параметров влияют на соотношение риска и прибыли. Этап 3: Ужесточение фильтров и выбор пути (5 000 комбинаций). Это был самый важный шаг. Мы ужесточили фильтры и сознательно сделали выбор в пользу безопасности. После этого у нас осталось две практически одинаково надежных комбинации, отличающиеся лишь количеством страховочных ордеров (7 против 8). Этап 4: Финальный стресс-тест на всей истории. Мы протестировали обе «безопасные» комбинации на всей истории торгов с июля 2020 года. Результат оказался поразительным: обе стратегии с легкостью прошли всю дистанцию, не потребовав дополнительного вмешательства в виде стоп-лоссов и не зависая в сделках. Результат: когда безопасность приносит больше прибыли Финальный тест показал, что наш выбор в пользу безопасности был абсолютно верным. Более того, более консервативный подход с большим количеством страховочных ордеров в итоге принес и больше прибыли. Обе конфигурации показали максимальную просадку около 70%, но отличались в главном: — Комбинация с 7 страховочными ордерами: итоговая прибыль составила +2377% при 10 152 сделках. — Комбинация с 8 страховочными ордерами: итоговая прибыль достигла +3420% при 11 285 сделках. Это наглядно доказывает, что в долгосрочной перспективе погоня за сиюминутной сверхприбылью часто проигрывает стратегии, в основе которой лежит безопасность и стабильность. Тщательная оптимизация позволила нам найти тот самый баланс, при котором стратегия оказалась не только устойчивой, но и феноменально прибыльной. В прикрепленном видео я подробно демонстрирую каждый шаг этого процесса и сравниваю обе финальные комбинации. Дисклеймер Данная идея носит исключительно исследовательский характер, является демонстрацией метода оптимизации и не является инвестиционной или финансовой рекомендацией. Результаты в прошлом не гарантируют доходности в будущем. Всегда проводите собственный анализ.
Обучение
от trade_lexx
КАК я создал устойчивую Grid стратегию для сложного LTCИтоговая прибыль: +555% за всю историю торгов. Ключевая особенность: Стратегия создана для сложного, «распильного» актива, где стабильность важнее прибыли. Защитный механизм: За всю историю стоп-лосс сработал 5 раз, каждый раз успешно защищая депозит от глубоких просадок. Не все монеты одинаково хорошо поддаются сеточным стратегиям. Litecoin (LTC) — яркий тому пример. В этой идее я поделюсь процессом создания устойчивой комбинации для LTCUSDT.P, где главной задачей было не получение высокой прибыли, а разработка стабильной системы, способной выживать на этом непростом рынке. Процесс оптимизации состоял из трех этапов: Этап 1: Широкий поиск. Как и всегда, я начал с общего поиска на широких диапазонах. Этот этап позволил отсеять 99% нерабочих гипотез и определить основные векторы для дальнейшей, более точной настройки. Этап 2: Сужение диапазонов и поиск баланса. На этом шаге я провел точечную оптимизацию в найденных перспективных зонах. LTC известен своим непростым характером и резкими, рваными движениями, поэтому найти идеальную комбинацию оказалось крайне сложно. Я тестировал множество вариантов, но большинство из них либо показывали низкую доходность, либо не проходили исторические стресс-тесты. Этап 3: Внедрение стоп-лосса и финальный тест. Стало очевидно, что для такого актива, как LTC, стратегия нуждается в защитном механизме. Мы подобрали и внедрили стоп-лосс, который стал ключевым элементом всей системы. После этого мы протестировали несколько лучших комбинаций с уже внедренным стоп-лоссом, но они не показали результата лучше, чем итоговый вариант. Итоги: стабильность как главный приоритет Финальная конфигурация успешно прошла всю историю торгов, показав итоговую прибыль в 555%. Самое главное — стоп-лосс за все это время сработал 5 раз. Это не недостаток, а достоинство: каждый раз он выполнял свою задачу, вовремя закрывая сделку и предотвращая потенциально глубокую просадку или многомесячное «зависание». Итоговая прибыль может показаться не такой впечатляющей, как на других парах, но для такого сложного и «распильного» актива, как LTC, это отличный результат. Он доказывает, что даже на самых непростых рынках можно построить стабильно работающую систему, если правильно расставить приоритеты. В прикрепленном видео я подробно демонстрирую каждый шаг этого процесса и объясняю, почему для LTC был выбран именно такой подход. Дисклеймер Данная идея носит исключительно исследовательский характер, является демонстрацией метода оптимизации и не является инвестиционной или финансовой рекомендацией. Результаты в прошлом не гарантируют доходности в будущем. Всегда проводите собственный анализ.
Обучение
от trade_lexx
КАК я создал Grid стратегию для ADA, которая пережила всёИтоговая прибыль: +2140% всего с двумя стоп-лоссами за всю историю. Средняя доходность: 6% в месяц (74% годовых) на текущем графике. Проведено тестов: Более 32 000 комбинаций. Ключевое улучшение: Стоп-лосс увеличил итоговую прибыль на 510% (с 1630% до 2140%) и снизил просадку с 77% до 43%. В этой идее я поделюсь процессом создания именно такой стратегии для ADAUSDT.P на бирже OKX. Цель была не просто найти прибыльные настройки, а создать конфигурацию, готовую к любым рыночным фазам — от эйфории до паники. Процесс поиска состоял из пяти ключевых этапов: Этап 1: Широкий поиск (5000 комбинаций). Мы начали с масштабного тестирования на широких диапазонах, чтобы определить общие прибыльные направления и отсеять нерабочие гипотезы. Этап 2: Сужение диапазонов (16 000 комбинаций). На основе данных первого этапа мы запустили более детальную оптимизацию. Огромное количество комбинаций позволило нам с высокой точностью выявить наиболее перспективные зоны параметров. Этап 3: «Ювелирная» настройка (12 000 комбинаций). Это был финальный этап поиска, где с минимальным шагом мы искали ту самую «идеальную» комбинацию, которая показывает лучший баланс между прибылью и риском. Этап 4: Первый стресс-тест и обнаружение проблемы. Мы взяли лучшую комбинацию и протестировали ее на всей истории торгов с марта 2020 года по сегодняшний день (16 сентября 2025 года). Стратегия выжила, но вскрылась серьезная проблема: одна из сделок «зависла» почти на 2 года, что заморозило бы значительную часть депозита. Этап 5: Решение проблемы с помощью умного стоп-лосса. Чтобы устранить проблему «вечных сделок», я подобрал и внедрил стоп-лосс от последнего страховочного ордера. Он был настроен так, чтобы срабатывать только в самых критических ситуациях на основе самой опасной сделки по текущей истории графика. За всю историю торгов он сработал всего 2 раза, но эффект оказался ошеломительным. Результат: как 2 стоп-лосса изменили всё. Внедрение стоп-лосса не просто решило проблему зависших сделок, а кардинально улучшило все показатели стратегии. — Итоговый профит увеличился с 1630% до 2140% — Максимальная просадка уменьшилась с 77% до 43% — Количество сделок увеличилось с 6334 до 9470 Как видно, стоп-лосс не просто защитил капитал, но и превратил хорошую стратегию в выдающуюся: увеличил прибыль, почти вдвое снизил просадку и сделал торговлю гораздо более динамичной. В прикрепленном видео я подробно демонстрирую каждый шаг этого процесса: от многоэтапной оптимизации до финального теста, который подтвердил феноменальную эффективность найденной стратегии на длинной дистанции. Дисклеймер Данная идея носит исключительно исследовательский характер, является демонстрацией метода оптимизации и не является инвестиционной или финансовой рекомендацией. Результаты в прошлом не гарантируют доходности в будущем. Всегда проводите собственный анализ.
Обучение
от trade_lexx
КАК создать Grid стратегию на DOGE, готовую к любому рынкуВсем привет! Многие ищут «грааль» в трейдинге, но часто ключ к успеху лежит в методичной и глубокой оптимизации. В этой идее я покажу, как создать сеточную (Grid) стратегию для DOGEUSDT.P на бирже OKX, которая будет не просто прибыльной, а по-настояшему устойчивой и готовой к любым рыночным условиям — от взрывного роста до затяжных падений. Процесс поиска идеальной комбинации состоял из нескольких ключевых этапов: 1. Первичная оптимизация с широким шагом. На этом этапе мы определили общие контуры эффективных параметров, отсеяв заведомо нерабочие варианты. 2. Точечная оптимизация с минимальным шагом. После того как перспективные диапазоны найдены, мы переходим к «ювелирной» настройке. Здесь, с минимальным шагом, мы ищем ту самую комбинацию параметров, которая дает лучший баланс между доходностью и риском. 3. Дополнительная проверка диапазонов. Лучшие из найденных комбинаций подвергаются дополнительным тестам. Это нужно, чтобы убедиться, что их высокая эффективность — не случайность, а закономерный результат. 4. Финальный стресс-тест на всей истории торгов. Это главный экзамен на прочность. Мы применяем лучшую конфигурацию ко всему доступному историческому графику. Именно этот шаг показывает, готова ли стратегия к «черным лебедям» и экстремальной волатильности. В нашем случае результат превзошел все ожидания: стратегия с первого раза оказалась идеальной. Она прошла всю историю торгов без единой ликвидации и без зависших сделок — редчайший показатель для такого волатильного актива, как DOGE. Тонкая грань между доходностью и риском Интересный момент обнаружился при дальнейшей проверке. Мы выяснили, что даже незначительное изменение одного параметра — увеличение объема первого ордера всего на 0.1% — приводило к кардинальным изменениям в результатах: * Прибыль стратегии возрастала с 11 380% до впечатляющих 18 337%. * При этом максимальная просадка незначительно увеличивалась с 64% до 70%. Таким образом, тщательный пошаговый отбор параметров позволил создать сбалансированную конфигурацию, которая не потребовала никаких доработок или «костылей» и сразу показала выдающуюся эффективность. В прикрепленном видео я подробно демонстрирую каждый шаг этого процесса: от широкого поиска до финального теста, который подтвердил феноменальную эффективность найденной стратегии на длинной дистанции. Дисклеймер Данная идея носит исключительно исследовательский характер, является демонстрацией метода оптимизации и не является инвестиционной или финансовой рекомендацией. Результаты в прошлом не гарантируют доходности в будущем. Всегда проводите собственный анализ.
Обучение
от trade_lexx
Универсальная сеточная стратегия для BTC: оптимизация и проверкаВсем привет! В этой идее я хочу поделиться процессом проверки и глубокой оптимизации сеточной стратегии для BTCUSDT.P на бирже OKX. Главная задача — не просто подогнать параметры под текущую историю графика (чем грешат многие стратегии), а найти действительно устойчивую конфигурацию, способную приносить прибыль на дистанции всей истории торгов начиная с 2019 года. Процесс оптимизации состоит из трех ключевых этапов: Этап 1: Широкий поиск на текущей истории графика Для начала я провел первичную оптимизацию на последних 20 000 барах. На этом этапе я использовал максимально широкие диапазоны для всех ключевых параметров (шаг сетки, множитель объема, цели по прибыли и т.д.). Задача — "просканировать" рынок и выявить общие зоны, в которых стратегия в принципе показывает прибыльность, отсеяв заведомо провальные комбинации. Протестировано было 5000 комбинаций. Этап 2: Точечная настройка и ужесточение фильтров Взяв за основу лучшие результаты из первого этапа, я запустил вторую, более точечную оптимизацию. Диапазоны параметров были значительно сужены вокруг самых перспективных значений. Одновременно я ужесточил фильтры отбора: теперь меня интересовали не просто прибыльные, а наиболее стабильные результаты с минимальным расстоянием до ликвидации больше 60%. Именно на этом этапе была найдена та самая "золотая" комбинация. Протестировано было 8000 комбинаций. Этап 3: Финальный стресс-тест на всей истории Самый главный экзамен. Я взял лучшую конфигурацию из второго этапа и применил ее к полному историческому периоду с декабря 2019 года по сегодняшний день. Этот отрезок включает в себя и эйфорию "бычьего" рынка, и панику "медвежьего", и изнуряющий флэт. И что самое поразительное — ничего не пришлось менять. Подобранная на втором этапе комбинация идеально прошла всю дистанцию без дополнительной подгонки. Доказательство универсальности Чтобы продемонстрировать, насколько тонко сбалансирована стратегия, я провел эксперимент: изменил всего один параметр — размер процента первого ордера от депозита — всего на 0.1%. Это незначительное, на первый взгляд, изменение привело к полной ликвидации депозита на историческом тесте. Это доказывает, что полученный результат — не случайность, а следствие точной и универсальной настройки, чувствительной к малейшим отклонениям. В видео я подробно показываю каждый шаг этого процесса: от первоначального подбора сетки до финального теста, который подтвердил её эффективность на длинной дистанции. Дисклеймер Данная идея носит исключительно исследовательский характер, является демонстрацией метода оптимизации и не является инвестиционной или финансовой рекомендацией. Результаты в прошлом не гарантируют доходности в будущем. Всегда проводите собственный анализ.
Обучение
от trade_lexx
BTCUSDTPERP разбор шорта БУ Всем привет решил поделиться с Вами своим "скальп" трейдом, который вынесло в безубыток по двум причинам которые я нашел для себя уже разбирая сделку буду благодарен Вашим аргументированным замечаниям итак, поиск сетапа -нисходящий тренд 4ч -нисходящий тренд 15м с красивым ордер флоу(рабочий тф) -восходящий тренд на 3м построение сетапа -слом структуры 3м в валидной стронг пои 15м(был свип внутренней ликвидности и формирование нового лоя) -выделен ориджин для входа в позицию, со стопом за всю зону (3.69 рр) если стоп за ориджин то 6.3 рр вход и менеджмент позиции -вход лимитным ордером -при обновлении лоя на 1м стоп перенесен в безубыток, с полной уверенностью в тейке -терминал закрыт и получено уведомление что позиция закрыта стоп ордером в безубыток выводы -главная ошибка которую, я считаю, что допустил это пожадничал рынок давал забрать 3 рр(что приемлемо для меня) но я решил забрать пару "копеек" сверху )) -обратил внимание на торговые сессии - хай азиатской сессии не был свипнут до входа в позицию что мы имеем -не жадничаем -дожидаемся свипа сессий даже если работаем локально
Обучение
от Bitfinpro