КАК я создал устойчивую Grid стратегию для сложного LTCИтоговая прибыль: +555% за всю историю торгов.
Ключевая особенность: Стратегия создана для сложного, «распильного» актива, где стабильность важнее прибыли.
Защитный механизм: За всю историю стоп-лосс сработал 5 раз, каждый раз успешно защищая депозит от глубоких просадок.
Не все монеты одинаково хорошо поддаются сеточным стратегиям. Litecoin (LTC) — яркий тому пример. В этой идее я поделюсь процессом создания устойчивой комбинации для LTCUSDT.P, где главной задачей было не получение высокой прибыли, а разработка стабильной системы, способной выживать на этом непростом рынке.
Процесс оптимизации состоял из трех этапов:
Этап 1: Широкий поиск. Как и всегда, я начал с общего поиска на широких диапазонах. Этот этап позволил отсеять 99% нерабочих гипотез и определить основные векторы для дальнейшей, более точной настройки.
Этап 2: Сужение диапазонов и поиск баланса. На этом шаге я провел точечную оптимизацию в найденных перспективных зонах. LTC известен своим непростым характером и резкими, рваными движениями, поэтому найти идеальную комбинацию оказалось крайне сложно. Я тестировал множество вариантов, но большинство из них либо показывали низкую доходность, либо не проходили исторические стресс-тесты.
Этап 3: Внедрение стоп-лосса и финальный тест. Стало очевидно, что для такого актива, как LTC, стратегия нуждается в защитном механизме. Мы подобрали и внедрили стоп-лосс, который стал ключевым элементом всей системы. После этого мы протестировали несколько лучших комбинаций с уже внедренным стоп-лоссом, но они не показали результата лучше, чем итоговый вариант.
Итоги: стабильность как главный приоритет
Финальная конфигурация успешно прошла всю историю торгов, показав итоговую прибыль в 555%. Самое главное — стоп-лосс за все это время сработал 5 раз. Это не недостаток, а достоинство: каждый раз он выполнял свою задачу, вовремя закрывая сделку и предотвращая потенциально глубокую просадку или многомесячное «зависание».
Итоговая прибыль может показаться не такой впечатляющей, как на других парах, но для такого сложного и «распильного» актива, как LTC, это отличный результат. Он доказывает, что даже на самых непростых рынках можно построить стабильно работающую систему, если правильно расставить приоритеты.
В прикрепленном видео я подробно демонстрирую каждый шаг этого процесса и объясняю, почему для LTC был выбран именно такой подход.
Дисклеймер
Данная идея носит исключительно исследовательский характер, является демонстрацией метода оптимизации и не является инвестиционной или финансовой рекомендацией. Результаты в прошлом не гарантируют доходности в будущем. Всегда проводите собственный анализ.
Backtest
КАК я создал Grid стратегию для ADA, которая пережила всёИтоговая прибыль: +2140% всего с двумя стоп-лоссами за всю историю.
Средняя доходность: 6% в месяц (74% годовых) на текущем графике.
Проведено тестов: Более 32 000 комбинаций.
Ключевое улучшение: Стоп-лосс увеличил итоговую прибыль на 510% (с 1630% до 2140%) и снизил просадку с 77% до 43%.
В этой идее я поделюсь процессом создания именно такой стратегии для ADAUSDT.P на бирже OKX. Цель была не просто найти прибыльные настройки, а создать конфигурацию, готовую к любым рыночным фазам — от эйфории до паники.
Процесс поиска состоял из пяти ключевых этапов:
Этап 1: Широкий поиск (5000 комбинаций). Мы начали с масштабного тестирования на широких диапазонах, чтобы определить общие прибыльные направления и отсеять нерабочие гипотезы.
Этап 2: Сужение диапазонов (16 000 комбинаций). На основе данных первого этапа мы запустили более детальную оптимизацию. Огромное количество комбинаций позволило нам с высокой точностью выявить наиболее перспективные зоны параметров.
Этап 3: «Ювелирная» настройка (12 000 комбинаций). Это был финальный этап поиска, где с минимальным шагом мы искали ту самую «идеальную» комбинацию, которая показывает лучший баланс между прибылью и риском.
Этап 4: Первый стресс-тест и обнаружение проблемы. Мы взяли лучшую комбинацию и протестировали ее на всей истории торгов с марта 2020 года по сегодняшний день (16 сентября 2025 года). Стратегия выжила, но вскрылась серьезная проблема: одна из сделок «зависла» почти на 2 года, что заморозило бы значительную часть депозита.
Этап 5: Решение проблемы с помощью умного стоп-лосса. Чтобы устранить проблему «вечных сделок», я подобрал и внедрил стоп-лосс от последнего страховочного ордера. Он был настроен так, чтобы срабатывать только в самых критических ситуациях на основе самой опасной сделки по текущей истории графика. За всю историю торгов он сработал всего 2 раза, но эффект оказался ошеломительным.
Результат: как 2 стоп-лосса изменили всё. Внедрение стоп-лосса не просто решило проблему зависших сделок, а кардинально улучшило все показатели стратегии.
— Итоговый профит увеличился с 1630% до 2140%
— Максимальная просадка уменьшилась с 77% до 43%
— Количество сделок увеличилось с 6334 до 9470
Как видно, стоп-лосс не просто защитил капитал, но и превратил хорошую стратегию в выдающуюся: увеличил прибыль, почти вдвое снизил просадку и сделал торговлю гораздо более динамичной.
В прикрепленном видео я подробно демонстрирую каждый шаг этого процесса: от многоэтапной оптимизации до финального теста, который подтвердил феноменальную эффективность найденной стратегии на длинной дистанции.
Дисклеймер
Данная идея носит исключительно исследовательский характер, является демонстрацией метода оптимизации и не является инвестиционной или финансовой рекомендацией. Результаты в прошлом не гарантируют доходности в будущем. Всегда проводите собственный анализ.
КАК создать Grid стратегию на DOGE, готовую к любому рынкуВсем привет!
Многие ищут «грааль» в трейдинге, но часто ключ к успеху лежит в методичной и глубокой оптимизации. В этой идее я покажу, как создать сеточную (Grid) стратегию для DOGEUSDT.P на бирже OKX, которая будет не просто прибыльной, а по-настояшему устойчивой и готовой к любым рыночным условиям — от взрывного роста до затяжных падений.
Процесс поиска идеальной комбинации состоял из нескольких ключевых этапов:
1. Первичная оптимизация с широким шагом.
На этом этапе мы определили общие контуры эффективных параметров, отсеяв заведомо нерабочие варианты.
2. Точечная оптимизация с минимальным шагом.
После того как перспективные диапазоны найдены, мы переходим к «ювелирной» настройке. Здесь, с минимальным шагом, мы ищем ту самую комбинацию параметров, которая дает лучший баланс между доходностью и риском.
3. Дополнительная проверка диапазонов.
Лучшие из найденных комбинаций подвергаются дополнительным тестам. Это нужно, чтобы убедиться, что их высокая эффективность — не случайность, а закономерный результат.
4. Финальный стресс-тест на всей истории торгов.
Это главный экзамен на прочность. Мы применяем лучшую конфигурацию ко всему доступному историческому графику. Именно этот шаг показывает, готова ли стратегия к «черным лебедям» и экстремальной волатильности. В нашем случае результат превзошел все ожидания: стратегия с первого раза оказалась идеальной. Она прошла всю историю торгов без единой ликвидации и без зависших сделок — редчайший показатель для такого волатильного актива, как DOGE.
Тонкая грань между доходностью и риском
Интересный момент обнаружился при дальнейшей проверке. Мы выяснили, что даже незначительное изменение одного параметра — увеличение объема первого ордера всего на 0.1% — приводило к кардинальным изменениям в результатах:
* Прибыль стратегии возрастала с 11 380% до впечатляющих 18 337%.
* При этом максимальная просадка незначительно увеличивалась с 64% до 70%.
Таким образом, тщательный пошаговый отбор параметров позволил создать сбалансированную конфигурацию, которая не потребовала никаких доработок или «костылей» и сразу показала выдающуюся эффективность.
В прикрепленном видео я подробно демонстрирую каждый шаг этого процесса: от широкого поиска до финального теста, который подтвердил феноменальную эффективность найденной стратегии на длинной дистанции.
Дисклеймер
Данная идея носит исключительно исследовательский характер, является демонстрацией метода оптимизации и не является инвестиционной или финансовой рекомендацией. Результаты в прошлом не гарантируют доходности в будущем. Всегда проводите собственный анализ.
Универсальная сеточная стратегия для BTC: оптимизация и проверкаВсем привет!
В этой идее я хочу поделиться процессом проверки и глубокой оптимизации сеточной стратегии для BTCUSDT.P на бирже OKX. Главная задача — не просто подогнать параметры под текущую историю графика (чем грешат многие стратегии), а найти действительно устойчивую конфигурацию, способную приносить прибыль на дистанции всей истории торгов начиная с 2019 года.
Процесс оптимизации состоит из трех ключевых этапов:
Этап 1: Широкий поиск на текущей истории графика
Для начала я провел первичную оптимизацию на последних 20 000 барах. На этом этапе я использовал максимально широкие диапазоны для всех ключевых параметров (шаг сетки, множитель объема, цели по прибыли и т.д.). Задача — "просканировать" рынок и выявить общие зоны, в которых стратегия в принципе показывает прибыльность, отсеяв заведомо провальные комбинации. Протестировано было 5000 комбинаций.
Этап 2: Точечная настройка и ужесточение фильтров
Взяв за основу лучшие результаты из первого этапа, я запустил вторую, более точечную оптимизацию. Диапазоны параметров были значительно сужены вокруг самых перспективных значений. Одновременно я ужесточил фильтры отбора: теперь меня интересовали не просто прибыльные, а наиболее стабильные результаты с минимальным расстоянием до ликвидации больше 60%. Именно на этом этапе была найдена та самая "золотая" комбинация. Протестировано было 8000 комбинаций.
Этап 3: Финальный стресс-тест на всей истории
Самый главный экзамен. Я взял лучшую конфигурацию из второго этапа и применил ее к полному историческому периоду с декабря 2019 года по сегодняшний день. Этот отрезок включает в себя и эйфорию "бычьего" рынка, и панику "медвежьего", и изнуряющий флэт. И что самое поразительное — ничего не пришлось менять. Подобранная на втором этапе комбинация идеально прошла всю дистанцию без дополнительной подгонки.
Доказательство универсальности
Чтобы продемонстрировать, насколько тонко сбалансирована стратегия, я провел эксперимент: изменил всего один параметр — размер процента первого ордера от депозита — всего на 0.1%. Это незначительное, на первый взгляд, изменение привело к полной ликвидации депозита на историческом тесте. Это доказывает, что полученный результат — не случайность, а следствие точной и универсальной настройки, чувствительной к малейшим отклонениям.
В видео я подробно показываю каждый шаг этого процесса: от первоначального подбора сетки до финального теста, который подтвердил её эффективность на длинной дистанции.
Дисклеймер
Данная идея носит исключительно исследовательский характер, является демонстрацией метода оптимизации и не является инвестиционной или финансовой рекомендацией. Результаты в прошлом не гарантируют доходности в будущем. Всегда проводите собственный анализ.