Price Action vs. Smart Money: что выбрать для успешной торговли?Каждый трейдер, будь то новичок или профессионал, сталкивается с вопросом: какой метод анализа рынка наиболее эффективен? Два самых популярных подхода в современной торговле — это Price Action и Smart Money Concepts . Оба метода имеют свои преимущества и недостатки, и в этой статье мы разберём, в чём их суть и как их использовать в зависимости от ситуации на рынке.
Что такое Price Action и как это работает?
Price Action — это метод анализа движения цены, который не требует использования индикаторов. Основное внимание уделяется самим ценовым движениям, уровням поддержки и сопротивления, свечным паттернам и другим элементам, которые позволяют трейдеру принимать решения на основе “чистого” графика.
Преимущества Price Action:
• Простота : Не требуется дополнительных индикаторов.
• Гибкость: Подходит для любого таймфрейма и актива.
• Фокус на рыночной динамике : Анализ цены в реальном времени позволяет быстрее реагировать на изменения.
Что такое Smart Money Concepts и как они применяются?
Smart Money Concepts ( SMC ) основываются на анализе действий крупных игроков на рынке — тех, кто действительно движет рынок: банки, хедж-фонды и институциональные трейдеры. Этот подход включает в себя анализ ордеров, ликвидности, дисбалансов и манипуляций, которые могут происходить на рынке.
Основные элементы Smart Money Concepts:
• Ордерблоки : Зоны, где крупные игроки открывают или закрывают свои позиции. Эти уровни часто становятся точками разворота или продолжения тренда.
• Имбаланс ликвидности : Моменты, когда на рынке наблюдаются резкие всплески покупок или продаж, что создаёт возможность для последующего коррекционного движения.
• Манипуляции : Крупные игроки могут искусственно двигать цену для активации стоп-лоссов розничных трейдеров, чтобы затем продвигать рынок в нужном направлении.
Пример ордерблока, который выступает поддержкой для цены
Пример имбаланса, который был создан в результате сильного перевеса покупателей. При желании двигать цену дальше вверх, имбаланс заполняется покупателями и цена продолжает рост
Сравнение Price Action и Smart Money Concepts: какой подход выбрать?
Price Action :
• Кому подойдёт: Трейдерам, которые предпочитают “чистые” графики и не хотят углубляться в сложные структуры рынка.
• Когда использовать: Подходит для торговли на любых таймфреймах и любых активах. Особо эффективно на рынках с чётко выраженными трендами.
Smart Money Concepts :
• Кому подойдёт: Опытным трейдерам, которые готовы анализировать рыночные манипуляции и следовать за институциональными участниками.
• Когда использовать: На рынках с высокой ликвидностью (например, Форекс или акции крупных компаний), где действия крупных игроков особенно заметны.
Комбинированный подход: как использовать оба метода вместе
Для тех, кто хочет максимально эффективно торговать, можно комбинировать оба метода. Например, использовать Price Action для поиска точек входа, а Smart Money Concepts — для определения более широкого рыночного контекста.
Пример:
1. Использование уровней поддержки/сопротивления из Price Action для нахождения ключевых зон.
2. Анализ ордерблоков с помощью Smart Money Concepts, чтобы убедиться, что на рынке присутствуют крупные игроки.
Оба подхода — и Price Action , и Smart Money Concepts — имеют свои сильные стороны. Если вы предпочитаете простоту и скорость анализа, то Price Action будет лучшим выбором. Если же вам интересно глубже вникать в рынок и следовать за крупными игроками, то Smart Money Concepts предоставят более детализированные сигналы. В любом случае, комбинированный подход позволяет использовать преимущества обоих методов.
Обязательно подписывайся!
Кроме теханализа
Экономика России: хроники падения. Ч. 100. Итоги 31 месяцаДисклеймер
В данной серии обзоров мы будем публиковать факты и аналитику, которые касаются экономических и финансовых последствий действий России в Украине для экономики РФ в целом и российского рубля в частности. Цель - обоснование среднесрочной идеи «продажи российского рубля».
Отметим, что текущие значения курса российского рубля могут иметь мало связи с рыночной реальностью, поскольку являются производной административного регулирования. Которое в свою очередь является производной от имеющихся резервов. Но резервы они на то и резервы, чтобы помочь решить проблему лишь временно. Соответственно нас интересует не куда пошел рубль сегодня или пойдет завтра, а что с его экономическим базисом и перспективами в целом.
Цели СВО меняются (напомним, теперь это выход на границы Курской области или что там от нее останется). А вот результаты – нет. В смысле их как не было, так и нет. Как бы не били кулаком в волосатую грудь Лапти Аладдина, но воз и ныне там. В смысле часть Курской области вне РФ.
Ну и при чем здесь экономика спросите вы? А мы ответим словами губернатора Курской области (или ее части) Алексея Смирнова:
«В Курской области не смогут завершить уборочные работы на площади 160 тыс. га. Результатом этого станет снижение валового сбора зерна на 1,5 млн т и сокращение сбора маслосемян и сахарной свеклы на 500 тыс. и 700 тыс. т соответственно. На данный момент в восьми приграничных районах области пострадали 94 сельхозпредприятия, ущерб оценивается в 85 млрд рублей и продолжает расти».
То есть добрая сотня миллиардов рублей – это ущерб одного лишь аграрного сектора, а есть (или была) ведь еще какая-никакая промышленность, сотни тысяч беженцев, которых нужно содержать, сотни населенных пунктов, которые нужно будет восстанавливать (если, конечно, будет что восстанавливать).
В общем, убытки растут, но не одной Курской областью мир полнится. Стайки одичалых беспилотников просыпались осколочными дождями на склады боеприпасов (стратегические и не очень), что характерно тут ущерб тоже стартовал от сотни миллиардов рублей.
А вот с деньгами в стране стает все хуже. И мы даже не о юанях – с ними-то как раз все понятно. Но банально заканчиваются рубли. В итоге приходится сворачивать даже те программы льготной ипотеки, которые вроде как продлили. Продлить-то продлили, но деньги выдать забыли.
В общем сентябрь был каким-то исключительно убыточным месяцем. Об этих и прочих итогах 31-го месяца трансформации экономики РФ и поговорим в сегодняшнем обзоре.
Но начнем традиционно с последних санкционных новостей.
Последние санкционные новости
- Unilever продаёт свой бизнес в России неизвестному покупателю. Сделка по уходу компании из России была одобрена правительством в конце августа. Стоимость российского бизнеса Unilever оценивается в 30–35 млрд рублей. (около 300 млн евро);
- Американский Сitibank — один из крупнейших западных банков на российском рынке, входивший в топ-20 в РФ по размеру активов, — сворачивает работу. С 15 ноября российская «дочка» банка закроет последнее действующее отделение, работавшее с розничными клиентами;
- Австрийская Wien Energy GmbH, снабжающая газом более 2 млн потребителей в Вене и ее окрестностях, с 2025 года полностью откажется от газа из РФ;
- Немецкая EOS Group может продать бизнес в России структурам Газпромбанка. Российская «дочка» EOS Group — одна из старейших коллекторских компаний в стране;
- Приложение Notion уходит из России из-за санкций. Сервис для редактирования заметок и баз данных перестанет работать с 9 сентября;
- Компания JetBrains из Чехии, известная своими инструментами для разработки на языках Java, Kotlin, C#, C++, Python, PHP, JavaScript и пр., лишила российских разработчиков возможности скачивать плагины к интегрированной среде разработки Android Studio, которую она развивает совместно с Google.
Последствия санкций
- Прибыль угольной отрасли по итогам года может упасть в 15–17 раз. Заявил глава Минэнерго Сергей Цивилев. По его словам, в первом полугодии прибыль отрасли до налогов упала на 97%;
- Продажи сельхозтехники в России за период с января по июль сократились на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а экспорт снизился на 25,2%;
- Импортное оборудование для производства электроники в России подорожало на 50%;
- Китайский офис ВТБ планирует поднять комиссию за платежи на 3400%;
- Home Credit Bank в Казахстане прекращает взаимодействие с «ВТБ Казахстан» из-за рисков вторичных санкций;
- Российский венчурный рынок: объем российских инвестиций за первое полугодие 2024 г. составил $46 млн;
- В первой половине 2024 года в России резко сократилось число клинических исследований новых медицинских препаратов. За шесть месяцев Минздрав РФ выдал на 26,4% меньше разрешений на испытания, чем за тот же период прошлого года.
Несмотря на весь попкорн, предусмотрительно закупленный по совету Лаптей Аладдина, ничего принципиально нового за месяц в Курской области мы так и не увидели. Так что в этом месяце рубрику «Хроники санитарной зоны» мы оставим в покое, тем более что она с нами явно надолго. Торопиться некуда, подождем пока хоть немного рассеется туман войны.
Поговорим лучше о делах бюджетных, потому как именно они дают нам стратегическое видение будущего экономики РФ.
Бюджет и прочая экономика
Сентябрь был интересен не столько тем, что происходило с доходами и расходами, а тем, как видят бюджетное будущее власти РФ. А видят они его как продолжение существующих тенденций. То есть больше денег богу войны, сказки в области доходной части и секвестр социалки.
Для понимания, что такое больше денег богу войны. За первую половину 2024 года федеральный бюджет потратил по оборонным статьям рекордные 5,3 триллиона рублей или 29 миллиардов рублей в день. Если вам кажется, что это много, то вы, конечно же правы, но нет предела совершенству решили в Правительстве и повысили размер дефицита бюджета на 2024 год до 3,3 триллиона рублей. Для понимания масштабов: в 2023 году, когда принимали бюджет-2024 планировали что-то около 1,6 триллиона. То есть его просто взяли и помножили на 2, а потом еще докинули немного сверху.
Но 2024 годом решили не ограничиваться. Потому как раз уж взялись разгонять инфляцию, то нужно идти до конца.
Бюджет на 2025-2027 года у большинства экспертов вызвал непроизвольное сокращение мимических мышц, а у некоторых даже musculus sphincter ani externus. Центробанк, который понимает, кто будет выгребать за двузначную инфляцию даже начал что-то недовольно бухтеть, чего за ним давно не наблюдалось. Поскольку населению пока решили не рассказывать, кто за все это заплатит, с его стороны пока тишина, хотя почему пока: как терпели, так и будут терпеть. И лишь один «Газпром» довольно потирает потные от пережитого страха ручки. Но обо всем по порядку.
В 2025 году расходы российского бюджета на оборону могут достичь рекордной отметки — 13,5 триллиона рублей (с рекордных и безумных 10,8 трлн в 2024-м). При этом света в конце туннеля нет: в последующие два года расходы будут 12,8 трлн рублей в 2026 году и 13,1 трлн в 2027 году.
Для понимания масштабов кульбита, который произвело правительство, принятый в 2023 году бюджетный закон предполагал сокращение военных расходов в 2025 году до 8,5 трлн рублей. Нельзя по этому поводу не отметить, что СВО совершенно явно и очевидно идет по плану. Вот прям как задумывали.
Таким образом в 2025 году общие расходы на оборону и безопасность в 2025 году составят 41% федерального бюджета РФ.
Цивильная экономика окончательно уходит на вторую роль. Что в свою очередь неизменно отразится на доходах бюджета. Да чего уж там, уже отражается. За первую половину года объем просроченной задолженности организаций перед бюджетами всех уровней подскочил в 3,3 раза и на конец июня достиг 176,2 млрд рублей — рекордного уровня за все время доступной статистики. И это ведь только начало.
А раз так, то придется латать дыру в бюджете еще чем-то. Остатки ФНБ что-то смогут покрыть, но не все. Значит нужно будет брать в долг. Ставки по ОФЗ уже 16%+, а значит и расходы на обслуживание государственного долга будут расти. Интересный факт по этому поводу: за январь-июнь 2024-го расходы федеральной казны на обслуживание госдолга составили 1,1 трлн рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2023-го расходы по этой статье увеличились в полтора раза. И это еще никто ничего не начинал.
Или возьмем льготную ипотеку. В 2025–2027 году правительство планирует потратить до 1,5 трлн рублей на семейную и 1,3 трлн рублей на прочие льготные программы ипотеки. Эта сумма в разы превышает расходы на субсидирование ипотеки за ВСЕ прошедшие четыре года существования программы.
Описывать все эти экономические воронки можно довольно долго. Но базовый посыл от этого не меняется. Ситуация продолжит ухудшаться и база для этого официально заложена.
Что характерно, это не все бюджетные новации. Внезапно оказалось, что не только угольщики ушли в глубокую экономическую депрессию (но на них плевать, поэтому антидепрессанты им никто выписывать не будет), но и нефтяники вместе с «Газпромом». Неужели потеря основного рынка сбыта с переходом на массовые скидки, чтобы хоть кому-то хоть как-то продать продукцию может негативно повлиять на бизнес? А поди ж ты, оказывается может.
Кстати, доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов снизились в августе по отношению к июлю на $1,6 миллиарда до $15,3 миллиарда из-за падения цен и объемов, достигнув минимума с июля 2023 года.
Так вот «Газпром» освободят от налогов на добычу полезных ископаемых уже в 2025 году. Говорят, из-за такого финта ушами нефтегазовые доходы с 2024 по 2027 год сократятся на 14%.
Но не «Газпромом» единым. Минфин готовит новые налоговые льготы для нефтяников на более чем 200 млрд рублей. Широка душа твоя Россия.
Правда, возникает вполне себе закономерный вопрос: а за чей счет праздник-то будет?
Вопрос риторический, потому как что может быть легче, чем порезать социалку? Выборы показывают, что население поддерживает власть как никогда сильно, а раз его все устраивает, то если срезать 10% от статьи «социальная политика» (сюда, к примеру, включены расходы по выплатам пособий и пенсий) и сэкономить таким образом 700 млрд рублей, то никто не будет против.
Плюс можно же не только экономить на терпилах, но и потрусить лохов, а раз так, то имеем следующее:
• С октября 2024 года ставка утильсбора врастет на 75-80%;
• Тарифы на коммуналку для населения вырастут на 11.9%, т.е. вдвое больше, чем планировалось год назад;
• В 2025 году поступления в федеральный бюджет от налога на процентные доходы по банковским вкладам планируется в сумме 251,5 млрд рублей. Это в 2,3 раза больше ожидаемых сборов в 2024 году;
• В 2025 году власти собираются собрать НДС на 2,3 трлн рублей больше, чем по итогу 2024 года;
• В бюджет заложена конфискация имущества у граждан на 60 млрд рублей (да-да, гражданин, ты еще ничего не нарушил, но есть нюанс).
Это далеко не полный перечень 1000 и 1 сравнительно честного способа отъема денег у граждан и компаний (рост акцизов, налога на прибыль, на доходы от облигаций и т.д.). Впрочем, ощутить всю эту прелесть на своей шкуре можно будет уже совсем скоро.
Это приговор цивильной экономике и окончательный переход к экономике военной. Перекачивание ресурсов как финансовых, так и трудовых в оборонку продолжит добивать цивильный сектор.
Это однозначно дальнейший рост инфляции. Потому как не бывает так, что вы бросаетесь деньгами направо и налево и вам за это ничего не будет.
Это означает дальнейший рост ставки ЦБ, если тот продолжит делать вид, что борется с инфляцией.
То есть для цивильной экономики 2025 год станет годом стагфляции. А дальше будет только хуже.
По мнению Росстата промышленное производство в августе выросло на 2,7% г/г. Это самый слабый темп прироста с марта 2023 года. Уже привычно смешно было наблюдать как растет промышленное производство при одновременном падении грузоперевозок (например, перевозки грузов по железным дорогам РФ в сентябре 2024 года снизились на 6,3% в годовом сравнении). Телепортация, не иначе. Кстати, индекс Russia PMI mfg, характеризующий конъюнктуру в обрабатывающей промышленности снизился в сентябре до 49.5 пункта (меньше 50 означает снижение, если что). Но когда это Росстат смущало несоответствие его данных с реальным миром.
Впрочем, некоторые виды активности даже сквозь розовые очки Росстата выглядели подозрительно нездоровыми (данные из года в год):
- уголь, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого – минус 19%;
- Шерсть обезжиренная – минус 34%;
- Нитки швейные хлопчатобумажные - минус 35%;
- Гранулы топливные (пеллеты) - минус 36%;
- Стекло листовое литое - минус 35%;
- Приборы полупроводниковые - минус 25%;
- Приемники телевизионные - минус 40%;
- Сеялки - минус 40%;
- Тепловозы магистральные - минус 40%.
Впрочем, все эти минусы ни в какое сравнение не идут с той резней, что нынче происходит на рынке недвижимости, который стремительно коллапсирует. Отмена льготной ипотеки натурально выбила почву из-под его ног и рынок находится в гроге, принимая на свою челюсть все новые и новые удары судьбы.
Долги и пузыри
Центробанк в сентябре опять поднял ставку. Никакой паники, инфляция под контролем, процесс трансформации проходит успешно - ну вы знаете.
Следом последовали новости типа средневзвешенная ставка по 20 крупнейшим ипотечным банкам превысила 21% годовых (впервые с начала 2020 года, когда был начат мониторинг).
Да чего уж там, ВТБ решил повысить ставки по ипотеке на 1,5%, так что теперь кредит на квартиру по рыночным программам будет от 22% годовых.
При этом банки продолжают ухудшать как ценовые условия, так и неценовые параметры ипотечных кредитов (ВТБ, к примеру, повысил размер первоначального взноса по семейной ипотеке с 30,1% до 50,1%), снижая дисконты и увеличивая требуемый размер первоначального взноса.
А поскольку все идет по плану, то в последний месяц лета число ипотечных заявок, прошедших через платформу М2, уменьшилось в два раза в сравнении со среднемесячным результатом за первое полугодие 2024 года. Удивительное рядом, но при этом фактический спрос на рынке первичной недвижимости за месяц сократился на 40–45%.
Вообще можно на уроках статистики рассказывать про корреляцию следующим образом.
Смотрите, дети, ипотеку отменили, ставку повысили и по данным Росреестра в августе число зарегистрированных ипотечных договоров в Москве составило 9 539 (-32.8% гг) vs 11 948 (-10.2% гг) месяцем ранее. То есть минус 20.2% в помесячном исчислении. Ну или -14.1% гг за 8 месяцев 2024 года.
А знаете, дети, что будет с числом сделок, если 80% сделок было завязано на ипотеку?
Правильно, по данным Росреестра, сегмент первичного жилья показал в августе следующие результаты: было зарегистрировано договоров долевого участия: 5 008 (-56.5% гг) vs 7 334 (-15.1% гг) и 10 469 (34.2% гг) в июле-июне. Помесячная динамика: -31.7% мм
Число зарегистрированных сделок с жильём в Москве на вторичном рынке составило 11 167 (-36.3% гг) vs 13 165 (-11.8% гг) месяцем ранее. Помесячная динамика: -15.2% мм. За 8м24: минус 18.3% гг.
Что характерно не только мы, но и люди на зарплате (аналитики) рассчитывают на сохранение тренда. Казалось бы, минус 40% спроса – это уже днищенское днище. С одной стороны, да. А с другой, нет предела совершенству. Выдача IT-ипотеки в России, которая по итогам августа сократилась в 17 раз, не даст соврать.
В Минфине вон заявили, что общего объема лимитов по семейной ипотеке (последнее пристанище льготной ипотеки) хватит до ноября. Хотя опять же, что значит хватит. Крупные банки уже израсходовали свои лимиты.
В общем, у нас уникальная возможность наблюдать в режиме реального времени как схлопывается пузырь. Напомним, что это лишь первая костяшка в домино. Дальше посыпятся цены, потом застройщики, потом банки. Будет весело.
Так, а что там с санкциями-то, спросит нас читатель. А мы и ответим.
Санкции и санкционный комплаенс
Сентябрь, как и август был небогат на новые санкции.
Немного пошумел Минфин США, который добавил в санкционные списки девять судов под флагом России, а также российскую судоходную компанию «Трансморфлот». Позднее под санкции также попали ООО "Международный расчетный банк", ПАО "Тимер Банк" и ООО "Стройтрейд".
Плюс англосаксы в лице Великобритании подбросили русофобии: в санкционные списки попали Воздушно-космические силы, 924-й Государственный центр беспилотной авиации РФ и командование военно-транспортной авиации. Кроме того, санкции также введены против пяти морских судов.
Но это все мелочи. Уже привычно основная рука проходила в вопросах санкционного комплаенса.
Для понимания масштабов проблемы. По итогам 2024 года объемы импорта в РФ будут на $29,2 млрд ниже изначального плана, следует из обновленного макропрогноза Минэкономразвития. Одновременно МЭР снизило оценки импорта на 2025-27 гг.: в сумме объемы поставок из-за рубежа в Россию будут на $66,3 млрд меньше изначального плана. То есть набегает под $100 млрд.
Токсичность российских платежей начинает зашкаливать. В итоге оказалось, что практически все турецкие банки не хотят нести риски работы с Россией. Ну и соответственно потихоньку сворачивают лавчонку, закрывая счета не только российским компаниям, но и прочим, работающим с Россией. При этом банки готовы передать обслуживание внешнеторговых операций бизнеса госбанку Emlak Katilim.
Казалось бы, ну вот же, выход есть. Так-то оно так, но есть нюанс. Комиссии в Emlak Katilim очень высокие: кроме стандартной в 5-6% он взимает неофициальную «за консалтинговое сопровождение».
И если вы думаете, что проблемы только с турецкими банками, потому что Турция – член НАТО, то нет. Китайские банки продолжает саботировать российские платежи (под 80% платежей или не проходят или проходят со скрипом и когда-нибудь, если повезет).
Доходило до смешных историй типа импортеры должны заверить свои банки, что их платеж китайцы примут. В противном случае платеж даже не будут пытаться проводить.
А поскольку с таким вводными китайским банка ловить на рынке РФ особо нечего, то имеем такие вот новости.
Активы российской «дочки» Bank of China — четвертого в перечне крупнейших банков КНР — во втором квартале 2024 года сократились на 37%, до 355,9 млрд рублей.
АйСиБиСи банк — дочерняя структура самого крупного китайского банка ICBC Bank, который работает на российском рынке с 2007 года, — сократил активы на 27%, до 462,4 млрд рублей.
Вообще вся эта игра в юанизацию российской экономики начинает играть злую шутку, а заодно показывает, почему доллар – это мировая валюта.
Это мы о теме, которую подсветили СМИ в сентябре. Крупный российский бизнес на волне ухода от «токсичных валют» набрался как не в себя кредитов в юанях. Расчет в целом был небезнадежный – продаем товары в Китай, получаем выручку в юанях, гасим долги. Все вроде бы сходится. Все то оно может и сходилось, но, когда юани исчезли с валютного рынка России что-то вдруг пошло не так. Доходило до смешного «Совкомфлот» по сути объявил дефолт, так как не смог найти юани, чтобы выплатить купоны по своим облигациям.
Но и даже Китаем дело не ограничилось. В августе делегация американского Минфина посетила Бишкеке. И что вы думаете? С 25 сентября банки Кыргызстана при отправке платежей в Китай и Европу требуют от отправителя подписать гарантийное обязательство, что товар в течение 60 дней придет в Кыргызстан, а не куда-нибудь еще. Окна возможностей закрываются, одно за одним.
Специфической формой санкций продолжали оставаться рои неизвестных беспилотников, которое не только росли в размерах (новый рекорд по разным оценкам превысил 150 особей в день), но и меняли объекты своего интереса. В связи с чем рубрику геноцид НПЗ, видимо, пора переименовывать в «Везучие осколки».
Везучие осколки
Напомним схему работы российского ПВО: в субподряд берутся различные элементы инфраструктуры (нефтебазы, НПЗ, военные аэродромы и т.д.) и все атаки беспилотников успешно отражаются. Но сентябрь наконец-то показал, что кого-то опять водили за нос, принимая за дурочка и обманывая на два кулачка.
Пока все думали, что НПЗ и нефтебазы – это базовая цель осколков беспилотников, они взяли и всех кинули. Но обо всем по порядку.
Началось все достаточно привычно с удара по Московскому НПЗ. То есть решительно ничего не предвещало беды. Хотя и несколько настораживали, и сбивали с толку осколки, падающие на Конаковскую ГРЄС.
Первые тревожные сигналы появились 7 сентября. Когда после упавших осколков загорелись склады БК в острогоржском районе Воронежской области.
Но самое интересное началось в ночь на 21 сентября, когда ни с того ни с сего два крупных склада с боеприпасами решили выйти из чата. Знания в области географии пополнились поселком Каменный Тихорецкого района Краснодарского края, а также городком Торопец в Тверской области.
Говорят, там сгорело столько всякого, что ущерб исчисляется цифрой с 11 или даже 12 нулями в конце. По сути, прямые убытки.
А под конец месяца знания географии расширились поселком Котлубань, что в Волгоградской области. То ли еще есть, то ли уже был. Но что-то там точно очень активно горело, взрывалось и детонировало. Такие вот осколки.
Итоги, выводы, перспективы
Судя по проекту бюджета на 2025-2027 годы в сознание никто приходить не собирается и систематическое уничтожение экономики РФ продолжится. Скоро от нее останется оборонка и сателлиты. Пенсионерам и прочим социальным элементам – привет.
Вообще интересно, как попытается «хакнуть» законы экономики РФ в 2025 году. Потому как в 2022 году ее поддержали взлетевшие цены на энергоносители плюс ажиотажное потребление на фоне ощущения конца света и наличия свободных денег. В 2023 году – накачка бюджетными деньгами плюс кредитное безумие. В 2024 году было немного раскулачивания и много бюджетных денег вкупе с продолжением кредитной накачки, от которой, впрочем, уже отказываются. К 2025 году мы, по сути, вступаем с одними лишь бюджетными стимулами, то есть вообще без идей. Выглядит как так себе план. Но об этом мы детальнее поговорим в итогах года.
А пока продолжим наблюдать как растет инфляция, схлопывается рынок недвижимости, рынок кредитования и ждем проблем у банков и девелоперов.
На этом на сегодня все, но все по теме санкций. Так что мы еще вернемся с новыми обзорами.
И не забываем продавать рубль.
Ликвидность и Крипторынок. Или "No Money No Honey"🖖 Здравствуйте коллеги и криптаны!
В связи со скорым юбилеем первой криптовалюты Bitcoin (31 октября 2008 года день публикации whitepaper ), Ваш покорный слуга заблаговременно опубликует статью по Биткоину. В октябре отмечается день рождения битка, ведь именно в этом месяце в 2008 году загадочный Сатоши Накамото опубликовал доклад, заложивший основы самой первой и крупнейшей криптовалюты. В начале октября будет опубликована идея по BTC, да и по всему крипторынку с локальными ожиданиями на 2024-2025 год, а также немного затронем и более далекую перспективу - 2025-2026 год.
Основной лейтмотив статьи показать прямую связь между ликвидностью в мировой финансовой системе и рынком акций, и как она влияет на цену Биткоина.
Чтобы сходу отсеять всех лишних стоит предупредить, что в данной статье будет «многа букав» с графиками и цифрами, с историческими сводками, политикой и даже эзотерикой. И хоть для написания идеи автору помогал искусственный интеллект, но данная статья все равно будет оформлена, как обычно, в немножко «хулиганском» стиле. Для лучшего понимания и чтобы все не мешать в одну кучу, данная идея будет разделена на три части:
📈Основная идея
📈График альткоинов против BTC
📈Прогноз цены битка на 2024-2027 год
◻️На основном графике отображена история цены INDEX:BTCUSD от 2013 года, то есть с момента когда капитализация крипторынка набрала определенный вес и перевалила за $100 миллиардов. До этого времени это была игрушка для гиков и криптоанархистов. Когда капитализация криптовалют была копеечная тогда можно было еще рассуждать о халвинге и его влияние на цену биткойна, но на сегодня уже добыто 95% от всей эмиссии BTC и нынешний крипто рынок — это уже не какой-то там изолированный smallcap базар, а институциональная история куда входят большее дяди типа BlackRock. Такие нюансы внутри сети как халвинг BTC и безубыточность майнинга уже отходят на второй план. Вернее, они пока еще остаются фундаментальными факторами определяющую минимальную стоимость BTC , но на первый план все-таки выходит ликвидность в финансовой системе. Если ликвидности в избытке и она растет, тогда и на крипторынок что-то перепадет, а если ликвидность из финансовой системы высасывают, то в первую очередь из всех высокорисковых историй деньги убегают, о чем собственно можно убедится на графике.
◻️Постоянные читатели знают, что последних несколько лет на американском рынке акций царит вакханалия на фоне предстоящих "выборов" президента и галлюцинаций на тему «ИИ нас всех спасет», где перераздутые NASDAQ:NDX и OANDA:SPX500USD сильно перекошены и топ-10 акций по сути тащат индексы вверх. Ниже на примере десяти криптовалют будет продемонстрирована такая же история, где первая десятка по капитализации монет тащит за собой весь остальной криптобазар. И так как ни CRYPTOCAP:TOTAL , ни CRYPTOCAP:TOTAL2 , ни даже CRYPTOCAP:TOTAL3 не отображают истинного положения дел, то приходится самому слепить «индекс альткоинов», чтобы более наглядно донести свою мысль. Для этого сперва стоит изучить график альткоинов против BTC и отдельно опубликованной идее:
📈 ATLCOINS VS BITCOIN | Dominance, %
После того прочитанной дополнительной идеи о доминации криптовалют на рынке, можно продолжить изучать основную статью.
📉 Теперь переходим к главному графику
На живом графике отображены четыре инструмента:
Global Liquidity Index (Индекс глобальной ликвидности): Этот индекс отражает общий уровень денежной массы и доступности кредитных ресурсов в мировой экономике.
Bitcoin : Собственно цена криптовалюты Биткоин за последних 11 лет.
Russell 2000 Index : Индекс, отражающий динамику цен акций 2000 небольших компаний, торгующихся на американских фондовых биржах.
Reverse Repo (RRP) : Операции обратного РЕПО, которые проводят центральные банки для регулирования денежной массы и ликвидности в финансовой системе.
В самом верху синим цветом отображен Индекс Глобальной Ликвидности. Это то от чего по сути и пляшут все рынки. Данный индикатор и открытый исходный код можно найти по 📈ссылке тут .
Краткое описание: Global Liquidity Index = Federal Reserve System (FED) - Treasury General Account (TGA) - Reverse Repurchase Agreements (RRP) + European Central Bank (ECB) + People's Bank of China (PBC) + Bank of Japan (BOJ) + Bank of England (BOE) + Bank of Canada (BOC) + Reserve Bank of Australia (RBA) + Reserve Bank of India (RBI) + Swiss National Bank (SNB) + Central Bank of the Russian Federation (CBR) + Central Bank of Brazil (BCB) + Bank of Korea (BOK) + Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) + Sweden's Central Bank (Riksbank) + Central Bank of Malaysia (BNM). The calculation includes M2 for the USA, Europe, China, Japan, UK, Canada, Australia, India, Switzerland, Russia, Brazil, Korea, Mexico, Indonesia, South Africa, Malaysia, and Sweden.
Исходный код:
//@version=5
indicator('Global Liquidity Index', overlay=true, scale=scale.left)
fed_active = input(true, title = "FED (Federal Reserve System)")
tga_active = input(true, title = "TGA (Treasury General Account)")
rrp_active = input(true, title = "RRP (Reverse Repurchase Agreements)")
ecb_active = input(true, title = "ECB (European Central Bank)")
pbc_active = input(true, title = "PBC (People's Bank of China)")
boj_active = input(true, title = "BOJ (Bank of Japan)")
other_active = input(true, title = "Other Central Banks")
usa_active = input(false, title = "USM2 (USA Money Supply)")
europe_active = input(false, title = "EUM2 (Europe Money Supply)")
china_active = input(false, title = "CNM2 (China Money Supply)")
japan_active = input(false, title = "JPM2 (Japan Money Supply)")
other_m2_active = input(false, title = "Other Countries M2")
sma_input = input(defval = 1, title = "SMA Length")
roc_input = input(defval = 1, title = "ROC Length")
fed = fed_active ? request.security("USCBBS", "D", close, currency=currency.USD) : 0
rrp = rrp_active ? request.security("RRPONTSYD", "D", close, currency=currency.USD) : 0
tga = tga_active ? request.security("WTREGEN", "D", close, currency=currency.USD) : 0
ecb = ecb_active ? request.security("EUCBBS * EURUSD", "D", close, currency=currency.USD) : 0
pbc = pbc_active ? request.security("CNCBBS * CNYUSD", "D", close, currency=currency.USD) : 0
boj = boj_active ? request.security("JPCBBS * JPYUSD", "D", close, currency=currency.USD) : 0
boe = other_active ? request.security("GBCBBS * GBPUSD", "D", close, currency=currency.USD) : 0
boc = other_active ? request.security("CACBBS * CADUSD", "D", close, currency=currency.USD) : 0
rba = other_active ? request.security("AUCBBS * AUDUSD", "D", close, currency=currency.USD) : 0
rbi = other_active ? request.security("INCBBS * INRUSD", "D", close, currency=currency.USD) : 0
snb = other_active ? request.security("CHCBBS * CHFUSD", "D", close, currency=currency.USD) : 0
cbr = other_active ? request.security("RUCBBS * RUBUSD", "D", close, currency=currency.USD) : 0
bcb = other_active ? request.security("BRCBBS * BRLUSD", "D", close, currency=currency.USD) : 0
bok = other_active ? request.security("KRCBBS * KRWUSD", "D", close, currency=currency.USD) : 0
rbzn = other_active ? request.security("NZCBBS * NZDUSD", "D", close, currency=currency.USD) : 0
sr = other_active ? request.security("SECBBS * SEKUSD", "D", close, currency=currency.USD) : 0
bnm = other_active ? request.security("MYCBBS * MYRUSD", "D", close, currency=currency.USD) : 0
usa = usa_active ? request.security("ECONOMICS:USM2", "D", close, currency=currency.USD) : 0
eu = europe_active ? request.security("ECONOMICS:EUM2 * EURUSD", "D", close, currency=currency.USD) : 0
china = china_active ? request.security("ECONOMICS:CNM2 * CNYUSD", "D", close, currency=currency.USD) : 0
japan = japan_active ? request.security("ECONOMICS:JPM2 * JPYUSD", "D", close, currency=currency.USD) : 0
uk = other_m2_active ? request.security("ECONOMICS:GBM2 * GBPUSD", "D", close, currency=currency.USD) : 0
canada = other_m2_active ? request.security("ECONOMICS:CAM2 * CADUSD", "D", close, currency=currency.USD) : 0
australia = other_m2_active ? request.security("ECONOMICS:AUM3 * AUDUSD", "D", close, currency=currency.USD) : 0
india = other_m2_active ? request.security("ECONOMICS:INM2 * INRUSD", "D", close, currency=currency.USD) : 0
switzerland = other_m2_active ? request.security("ECONOMICS:CHM2 * CHFUSD", "D", close, currency=currency.USD) : 0
russia = other_m2_active ? request.security("ECONOMICS:RUM2 * RUBUSD", "D", close, currency=currency.USD) : 0
brazil = other_m2_active ? request.security("ECONOMICS:BRM2 * BRLUSD", "D", close, currency=currency.USD) : 0
korea = other_m2_active ? request.security("ECONOMICS:KRM2 * KRWUSD", "D", close, currency=currency.USD) : 0
mexico = other_m2_active ? request.security("ECONOMICS:MXM2 * MXNUSD", "D", close, currency=currency.USD) : 0
indonesia = other_m2_active ? request.security("ECONOMICS:IDM2 * IDRUSD", "D", close, currency=currency.USD) : 0
africa = other_m2_active ? request.security("ECONOMICS:ZAM2 * ZARUSD", "D", close, currency=currency.USD) : 0
malaysia = other_m2_active ? request.security("ECONOMICS:MYM2 * MYRUSD", "D", close, currency=currency.USD) : 0
sweden = other_m2_active ? request.security("ECONOMICS:SEM2 * SEKUSD", "D", close, currency=currency.USD) : 0
total = (fed - rrp - tga + boj + pbc + boe + ecb + rbi + boc + rba + snb + cbr + bcb + bok + rbzn + sr + bnm + usa + eu + china + japan + uk + canada + australia + india + switzerland + russia + brazil + korea + mexico + indonesia + africa + malaysia + sweden) / 1000000000000
sma = ta.sma(total, sma_input)
roc = ta.roc(total, roc_input)
sma_roc = ta.sma(roc, sma_input)
iff = roc_input > 1 ? true : false
roc_sma = iff ? sma_roc : sma
plot(roc_sma, color=color.yellow, linewidth=2)
◻️Дальше, вторая белая линия, это история цены биткоина за последних 11 лет. Третья красная линия это у нас Russell2000 - индекс акций малой капитализации, который состоит из 2000 акций американских компаний. И четвертый это обратное REPO, да-да это тот самый инструмент о котором упоминалось ранее, который ФРС использовал для поддержания ликвидности в системе в 2022-2023 году, когда одной рукой ЦБ изымал ликвидность из системы, а другой втихаря подкидывал дров в топку. Последних два года мы видим, что прямая корреляция индекса глобальной ликвидности и рисковых активов начала ослабевать. Если простым народным языком, то из-за манипуляции шайки-лейки Минфина и ФРС через обратное РЕПО для поддержания ликвидности в системе, промыванию мозгов доверчивой толпе через СМИ что: "экономика сильна как никогда", махинаций со статистикой на рынке труда, байбеков от ИТ-гигантов и хайпа вокруг ИИ, привели к искажению данной закономерности. Все это было нужно для того, чтобы к выборам президента США сделать вид , что на рынках и в экономике все зашибись. Но заначку в 2,5 триллиона уже почти полностью распустили и тут как говорится: «денег нет, но вы держитесь» .✊ В 2023 году у автора еще была надежда на силы стоящие за Трампом, что им таки удастся сковырнуть болото чтобы начать рушить рынок акций раньше (а вслед за ним и рынок крипты), чтобы до выборов наглядно показать избирателям до чего довела экономику «демпартия», но в 2024 стало ясно что скорее Трампа показательно и публично казнят (как Кеннеди) накажут, чем добровольно отдадут власть в самой демократичной в мире стране.
📉 US Nonfarm Payrolls: 12-Month Revisions
О каких таких махинациях со статистикой на рынке труда США идет речь? Кто вообще может сомневаться о надежности данных от продажной конторы Bureau of Labor Statistics (BLS)? Вот вам для наглядности график отображающий ревизии/пересмотры статистики спустя 12 месяцев. На графиках четко видно, что перед тем как задним числом объявят официально рецессию в США, данные почему-то пересматривают в негативную сторону, причем жестко. Как интересно получается, год-два врут и подтасовывают данные для красивой картинки, и спустя год «промывают глаза» и находят пачками фиктивных занятых, которых на самом деле не было. Последние разы так нагло врали перед кризисом 2008 года и перед заразой 2020 года, то же самое происходит и сегодня.
◻️После двух лет искажения статистики, махинаций с данными на рынке труда, манипуляций с обратным РЕПО для поддержания ликвидности приходит время возврата к реальности. Все эти действия под лозунгом «Все для деда, все для победы!» от Минфина, ФРС заканчиваются, и теперь приходит время, чтобы признаться в том, что вдруг «неожиданно» наступила рецессия. Конечно же что ни Минфин, ни ФРС, ни любой другой Центральный Банк честно не признается и не скажет прямо, что это они (ФРС, Правительство США, BLS, банкстеры и наркоманы с WallStreet) довели ситуацию до идиотизма и абсурда . Значит для этого должен прилететь какой-нибудь «Черный лебедь» на которого можно всё свалить. Предыдущий раз в 2020 году это был невидимый вирус, на которого повесили всю вину, это из-за него разрушились цепочки поставок, это из-за него мировая экономика встала и выросла инфляция. Второй недавний случай — это мировой финансовый кризис 2008 года, где виновным назначили банк Lehman Brothers и посадили за решетку всего-то одного клерка из банка Credit Suisse. Который, кстати, ушел на дно 2023 году, вследствие чего был принужденно поглощён банком UBS. Вот так вот, тихонько и без шума ушел на свалку истории крупнейший швейцарский банк основанный почти 170 лет назад.
⚪️Разбор основного графика
На графике вертикальными линиями отмечены определенные между собой взаимосвязанные события. Белым цветом отмечены максимумы и минимумы на историческом графике Биткоина. Красной линией отмечено дно в CAPITALCOM:RTY индексе малой капитализации. Ниже рассмотрим три участка графика:
1️⃣ Первый временной диапазон - 2014-2016 год.
В это время мировая экономика стояла на пороге рецессии, тогда же Греция официально признала дефолт. Европейский долговой кризис начала 2010-х, по сути, был эхом от кризиса 2008 года. Вот так вот, пузырь на рынке недвижимости лопнул в 2008 в США, а объявила дефолт Греция. В общем ничего нового, исторически любые проблемы и кризисы любая метрополия обычно экспортирует на периферию. Тогда штатам все-таки удалось избежать рецессии, но Еврозону в начале 2010-х прилично шатало, что привело к замедлению мировой экономики и формированию трехлетнего боковика в индекс глобальной ликвидности. Такие обстоятельства конечно же отразились на графике Биткоина обвалом од $1000 до $200, то бишь на -80% от максимума. В это же время индекс Russell2000 также начал корректироваться в форме плоской коррекции, и после того как в начале 2016 года индекс малой капитализации отрисовал дно и дефолтнула Греция, центральные банки тыкнули кнопку «бабло» забрасывая все проблемы ликвидностью.
2️⃣ Следующий период времени 2018-2020 год.
Данный участок графика интересен тем, что он похож и на нынешнюю ситуацию. Тогда экономика США еще в начале 2018 года начала тормозить, как следствие фондовые индексы отыграли замедление экономики падением на -20-30%, после чего пошла манипуляция со статистикой на рынке труда и с игнорированием реальности. Индекс CAPITALCOM:RTY после первой волны снижения немного восстановился и весь 2019 год болтался в боковике, а OANDA:SPX500USD даже обновил ATH. Но потом "вдруг, неожиданно, откуда не возьмись и как снег на голову" прилетел «черный лебедь» под названием COVID-19 и рынок акций за один месяц ушатали на -30-50% вниз. Вот так вот, два года мурыжили, и потом все падение отыграли за месяц! Данную боковую формацию по волновой теории Эллиотта называют как: волновая плоскость (структура 3-3-5). Но об этом была опубликована статья еще в начале 2024 года, кому интересно ищите под названием: 📉 Волновые Плоскости или «Никогда такого не было, и вот опять!» . Тут повторятся не буду, только добавлю оттуда график для более четкого понимания, о чем идет речь.
Так вот, за этот же промежуток времени (2018-2020гг.) Global Liquidity Index прекратил свой рост, где весь 2018 год падал и потом в 2019 году перешел в вялую боковую консолидацию. Во время основного сжатия глобальной ликвидности INDEX:BTCUSD за 2018 год обрушился зигзагом от $17000 до $3000, после чего весь 2019год вместе с Global Liquidity Index начал сужаться в боковике. Ну и дальше BTC в начале 2020 года синхронно с рынком акций с криком «мы все умрем!» рухнул от $10к. до $4к. то есть, на -60% за 30 дней. После чего финансовую систему залили баблом, где ликвидность снова два года лилась изо всех щелей, что простимулировало к росту что рынок акций, что рынок сырья, что рынок криптовалют.
3️⃣ Теперь разберем сегодняшнюю ситуацию.
Третий участок на графике выделен в диапазоне от конца 2021 до примерно начала 2025 года. Нынешняя ситуйовина аналогична предыдущими периодами сжатия глобальной ликвидности, так как что мировой финансовый кризис 2008 года, что периоды 2014-2016гг, 2018-2020гг., что сегодняшнее положение дел в мировой экономике имеют много общего. Все кризисы за последних четверть века развиваются по одной и той же шаблонной схеме: первая волна снижения (осознание проблемы), вторая волна восстановления (игнорирование реальности), которая даже может обновить предыдущий ATH, ну и финальная третья импульсная волна (резкий обвал). Мы сейчас находимся в терминальной стадии волны (В), где изо всех утюгов рассказывают наивной толпе как же все замечательно в мировой экономике. Дальше нас ждет "увлекательное путешествие" вниз волной (С), что при этом придумают на этот раз и на кого спишут все грехи не особо-то и важно. Важно то, что стая черных лебедей уже кружит над головами, вопрос только когда дадут команду чтобы они вместе с оторванным о действительности рынком акций опустились на землю, и на панике потащили за собой и Биткоин.
На графике видно, что хоть и индекс глобальной ликвидности с начала 2022 года продолжает снижение и обновляет минимумы, Биткоин и рынок акций два года как показывают растущую динамику, так как к выборам для красивой картинки все должно расти, чтобы тупой избиратель проголосовал за Байдена нужного чернокожего кандидата.
💬 Вывод: График демонстрирует высокую степень корреляции между глобальной ликвидностью, ценой Биткоина и динамикой фондового рынка. Понимание этих взаимосвязей может помочь более объективно оценивать криптолвалютный рынок для принятия решений о распределении активов в своем портфеле.
📉 The Global Liquidity Cycle
Если разговор идет о глобальной ликвидности, то для более полной картины понимания процессов стоит еще остановится и на нормализованном индексе циклов GLI. Глобальная ликвидность измеряется как нормализованный индекс (GLI), который фактически отражает ее динамику. Индекс имеет диапазон 0-100 со средним значением 50. Данные, представленные на диаграмме, были нанесены на повторяющийся цикл или синусоиду средней продолжительностью 65 месяцев (т.е. между 5 и 6 годами). Эта частота была первоначально оценена в период с 1965 по 2000 год с использованием анализа Фурье. С тех пор она была экстраполирована. Согласно экстраполированным данным, цикл глобальной ликвидности должен достичь следующего пика примерно в конце 2025 года, после своего декабрьского 2022 года минимума.
Интерпретация графика:
Цикличность: График демонстрирует ярко выраженную цикличность изменений глобальной ликвидности, где наблюдаются фазы роста и снижения ликвидности с некой периодичностью.
Влияние на экономику: Изменения глобальной ликвидности оказывают существенное влияние на экономическую активность. Периоды высокой ликвидности часто сопровождаются экономическим ростом и инфляцией, а периоды низкой ликвидности могут привести к экономическим спадам и дефляции.
Роль центральных банков: Центральные банки играют ключевую роль в формировании глобальной ликвидности через денежно-кредитную политику. Изменения процентных ставок и объемов денежной массы оказывают непосредственное влияние на уровень ликвидности.
◻️Каждая впадина на данном индексе исторически сопровождалась какими-то звиздецом негативным событием в мире. В 2020 к нам пришла зараза, в 2012-2016 долговой кризис Еврозоны кульминацией которого был дефолт Греции, в 2008 Мировой финансовый кризис GFC, в 2000-2001 лопнувший пузырь «дот-комов» и "теракт 11 сентября"... Цепочку можно продолжать и дальше, но думаю лишний раз перегружать мозг криптанам не стоит. Из всей этой разжеванной и выстроенной по полочкам информации нужно понять простую вещь: существует определенная цикличность глобальной ликвидности, под которую подстраиваются все рынки и крипта не исключение. Примерно раз в пять-шесть лет когда формируется впадина на данном индексе, прилетает какой-нибудь "чёрный лебедь" после которого Центральные Банки вкачивают новую порцию ликвидности в систему, чтобы ещё немного продлить жизнь старой капиталистической системе.
📉 Биткоин защитный актив? BTC vs TMF
"Весь интернет" завалили графиками халвинг-циклов Биткоина, и что мол это напрямую связано с его ценой. И как только происходит халвинг, так биток если не сразу, то через полгода-год сделает "туземун", к гадалке не ходи! Этим нарративом достаточно хорошо промыли мозги новоприбывшим наивным хомякам, которые последних два года сидят по уши в альткоинах, в надежде на так называемый "альт сезон". Альт сезон — это еще один нарратив, которым последних два года полощут мозг. Следующий нарратив, который пытаются вбить в головы, это то что Биткоин - защитный внесистемный актив. Все свои 15 лет торгов на бирже BTC был высокорисковым спекулятивным активом , а сегодня из него лепят защитный актив, мол "цифровое золото" никак иначе. И об этом всерьез говорят не какие-то там криптоанархисты или биткоинмаксималисты в бескрайних интернатах, а о смене нарратива говорят большие дяди из BlackRock и чиновники США.
Видимо был найден способ куда еще можно запихать триллионные долги США, так как на внешних крупных игроков уже опереться нельзя. Ну не покупают и даже избавляются от самых надежных в мире казначейских обязательств США, так как понимают какая чернуха там «светит» в ближайшем будущем. Через крипту власти США и банкстеры будут пытаться абсорбировать часть денег, которые придётся «напечатать» в 2025-2026 году для того чтобы старая валютная система еще немного просуществовала, так как новых тем на чем еще можно сделать хайп и раздуть очередной пузырь на горизонте больше не просматривается.
◻️Если бытует мнение что Биток — "защитный актив", то это подразумевает что его цена движется вместе с остальными защитными активами. Ну давайте попробуем развеять и этот миф. На сравнительном графике представлена история цены двух высоковолатильных активов, (синий) всем известный Биткоин, и для более наглядной и красочной картины ЕТФ на долгосрочные американские облигации с х3 плечом (белый). За последних 15 лет выделено три цикла роста TMF примерно по +200%.
Вопрос: и что же во время этих периодов делала цена Биткоина?
Ответ: она или падала, или длительное время стояла в боковике.
Когда на рынке Risk-off и растут в цене американские трежерис (падают процентные ставки соответственно), почему-то "защитный актив" INDEX:BTCUSD не показывает каких-то выдающихся результатов. Даже наоборот, ни один из циклов роста в Биткоине не совпал с циклом роста в AMEX:TMF . К тому же, ниже на коэффициенте корреляции (CC) между TMF и BTC за пятнадцать лет есть только несколько коротких моментов, когда корреляция поднялась выше 70%, а в основном корреляция остается около нулевой или вообще отрицательной.
Итого: Никакой корреляции за последних 15 лет между битком и трежерис нет, цена биткоина на длинных промежутках времени никак не коррелирует с самыми надежными в мире американскими облигациями. Пятнадцатилетняя история графика опровергает нарратив вдалбливаемый толпе через СМИ, что BTC – это "защитный актив".
⚪️ Какие промежуточные выводы нужно закрепить в голове из всей этой безвозмездно опубликованной информации?
Вопрос о взаимосвязи ликвидности финансовой системы США и крипторынка является крайне актуальным и многогранным. Оба этих рынка тесно переплетены, и изменения в одном неизбежно отражаются на другом.
Ключевые факторы взаимосвязи:
Инвесторы: Многие инвесторы участвуют как в традиционных финансовых рынках, так и в крипторынке. Изменения в ликвидности одного рынка могут подтолкнуть инвесторов к перераспределению активов, что в свою очередь, повлияет на ликвидность другого рынка.
Макроэкономические факторы: Глобальные экономические события, такие как изменения процентных ставок, инфляция или геополитические кризисы, влияют как на традиционные финансовые рынки, так и на крипторынок.
Регуляторная среда: Регуляторные изменения в США могут существенно повлиять на крипторынок. Например, отбеливание и урегулирования рынка криптовалют, создания из Биткоина образа «цифрового золота» может привлечь инвесторов от традиционных активов и направить их в криптовалюты, увеличивая капитализацию последнего.
◻️ Как ликвидность финансовой системы США влияет на крипторынок:
Увеличение ликвидности: Когда Федеральная резервная система США увеличивает денежную массу, это может привести к росту цен на активы, включая криптовалюты.
Снижение ликвидности: Сжатие денежной массы может привести к снижению цен на активы, включая криптовалюты. Инвесторы могут быть вынуждены продавать свои активы для покрытия других обязательств.
Изменение предпочтений инвесторов: Изменения в регуляторной среде или макроэкономических условиях могут повлиять на предпочтения инвесторов и привести к перетоку капитала между традиционными финансовыми рынками и крипторынком.
◻️ Влияние рецессии в США на крипторынок и ликвидность:
Снижение потребительских расходов: Во время рецессии люди склонны меньше тратить, что приводит к снижению спроса на товары и услуги. Компании сокращают производство, увольняют сотрудников, что ведет к снижению прибыли и, как следствие, к падению фондового рынка.
Усиление неопределенности: Рецессия создает атмосферу неопределенности, что заставляет инвесторов переходить к более безопасным активам, таким как государственные облигации. Криптовалюты часто рассматриваются как рискованные активы, поэтому во время рецессии их цены могут значительно снизиться. Инвесторы склонны продавать криптовалюты, чтобы покрыть другие убытки или просто сохранить капитал.
Снижение ликвидности на традиционных рынках: Рецессия обычно сопровождается сокращением кредитования и снижением общей ликвидности в финансовой системе. Это может оказать давление на крипторынок, так как многие криптовалютные биржи и проекты зависят от традиционных финансовых институтов.
◻️Какие аспекты будущей цифровой экономики сегодня тестируются на криптовалютных рынках?
Новые формы денег : Криптовалюты бросают вызов традиционным представлениям о деньгах, экспериментируя с различными моделями эмиссии, механизмами консенсуса и способами обеспечения стоимости, управлением «срока годности» денег.
Децентрализованные финансы (DeFi) : DeFi-проекты демонстрируют, как можно создать децентрализованные финансовые системы, предоставляющие широкий спектр услуг, от кредитования до страхования.
Смарт-контракты : Смарт-контракты позволяют автоматизировать выполнение условий договоров, что может революционизировать многие отрасли, от логистики до недвижимости.
Токенизация активов : Токенизация реальных активов, таких как недвижимость, акции и произведения искусства, открывает новые возможности для инвестирования и торговли.
Новые модели управления : DAO (децентрализованные автономные организации) позволяют принимать коллективные решения без централизованного органа управления.
📉 Теперь разберем график Биткоина по техническому и волновому анализу.
Чтобы не перегружать статью и не дублировать текст, в качестве отдельной идеи опубликован прогноз цены BTC на 2024-2027 год:
В данной идее по Биткоину отображены ожидания на 2024-2027 год, и на текущем этапе сперва стоит с ней ознакомится после чего продолжить изучать главную статью.
⚪️ Идем дальше. Сегодня вместо «конспирологии» разбавлю статью разделом с эзотерикой, да не простой, а крипто-эзотерикой!☝️
Чтобы выжить на крипторынке нужно обладать развитым критическим мышлением и обладать пониманием что такое мир крипты с различных углов зрения. И первое что нужно сделать, отписаться от популярных "инфлюенсеров" и инфоцыган. Поймите простую вещь, каналы многотысячники на тему крипты и спекуляций на бирже не в состоянии дать объективную и не предвзятую информацию, так как они в той или иной степени зависят от «мнения толпы» и сами формируют определенный эгрегор толпы .
◻️ Эгрегор — это не материальный объект: Он формируется из энергии, мыслей и эмоций группы людей. Сила эгрегора зависит от многих факторов: это и количество участников, и их уровень осознанности, и сила их намерения, и общая энергетика группы. Эгрегор в контексте криптосообщества — это мощный инструмент, который может объединить людей разделяющих общие ценности и цели связанные с криптовалютами и блокчейном. Это нечто большее, чем просто сумма индивидуальных усилий. Эгрегор — это коллективное сознание, которое формируется из мыслей, эмоций и действий участников сообщества . Эгрегор способствует укреплению связей между членами сообщества, создавая чувство принадлежности и общности. Также эгрегор может быть использован для манипулирования сознанием участников и достижения корыстных целей.
◻️ Ключевые характеристики:
Коллективная энергия: Эгрегор питается энергией и эмоциями участников сообщества. Чем сильнее вера и энтузиазм, тем мощнее эгрегор.
Влияние на участников: Эгрегор оказывает сильное влияние на каждого участника сообщества. Он формирует их мировоззрение, поведение и даже решения.
Роль в формировании трендов: Эгрегор толпы может играть ключевую роль в формировании трендов на рынке криптовалют. Например, массовый энтузиазм может привести к образованию пузыря, а паника - к обвалу.
◻️ Эгрегор толпы в криптосообществе — это мощное коллективное сознание (можно сравнить с сильным магнитом), которое формируется в результате взаимодействия большого количества людей, объединенных общей целью или интересом. В случае криптовалют это может быть вера в децентрализацию, стремление к финансовой свободе или просто желание получить прибыль. Чем больше людей разделяет эти убеждения, тем сильнее становится этот "магнит" и тем больше он влияет на поведение участников сообщества.
◻️ Как манипулируют эгрегором толпы в криптосообществе:
Создание информационного шума: Распространение ложной или вводящей в заблуждение информации, чтобы вызвать панику или эйфорию среди инвесторов.
Использование ботов и фейковых аккаунтов: Искусственное накручивание активности в социальных сетях, чтобы создать иллюзию массового согласия с определенной идеей.
Целенаправленная атака на репутацию: Дискредитация проектов или ключевых фигур в сообществе, чтобы подорвать доверие инвесторов.
Использование психологических приемов: Апелляция к страхам, жадности, стремлению к социальному одобрению для манипулирования поведением людей.
Создание искусственного дефицита или избытка: Искусственное ограничение предложения или увеличение предложения актива, чтобы повлиять на его цену.
◻️ Примеры проявления:
Мемы и слоганы: Популярные мемы и слоганы становятся символами сообщества и усиливают его единство.
Инфлюенсеры/Инфо-цыгане/Блохеры: Лидеры мнений оказывают сильное влияние на эгрегор, направляя его энергию в определенное русло.
Социальные сети: Социальные сети являются основным инструментом для формирования и поддержания эгрегора.
◻️ Как безопасно взаимодействовать с эгрегором:
Понимание его природы: Чем лучше вы понимаете эгрегор, тем легче вам будет с ним взаимодействовать.
Активное участие: Чем активнее вы участвуете в жизни сообщества, тем больше вы влияете на данный эгрегор.
Критическое мышление: Не стоит слепо следовать за толпой и слепо верит в то, что вам обещают инфо-цыгане. Критически оценивайте информацию и принимайте самостоятельные решения.
❗️Важно помнить, что эгрегор толпы — это мощная сила, которая может как помочь, так и навредить. Манипуляции — это обычная практика в мире финансов. Зная о методах манипуляции, вы можете защитить себя от потерь.
📊 Подведем итоги.
Чтобы широким фронтом крипторынок пошел в рост, нужен приток глобальной ликвидности . Теперь надеюсь Вам станет более понятно, почему эта ⚓️«ракета» все никак не взлетает. Последних два года тут вопрос стоит не в том чтобы запускать альткоин-ракеты «туземун» чтобы хомяки наконец-то разбогатели, а в том чтобы биток распределялся продержался как можно дольше на текущих уровнях, пока не прилетит «черный лебедь» и пока не обвалили американские попсовые индексы акций. Для того чтобы обосновать запуск «печатного станка» и начать закачку глобальной ликвидности в систему, сперва должно произойти событие «X». Что конкретно это будет, можно только догадываться, исторически такими событиями были: глубокие рецессии, финансовый кризис, пандемия, эскалация геополитического напряжения, дефолт страны, теракты и т.д. Иначе говоря ничего хорошего и приятного. И только после того как завалятся два больших финансовых столба в США и рысковые рынки отыграю шок резким падением и после того как задним числом объявят рецессию , Центральным банкам можно будет с "чистой совестью" тыкать на их любимую кнопку «PRINT» 🖨 💵💴💶💷 , что подстегнет к росту глобальную ликвидность в 2025-2026 году, которая выступит основным драйвером для роста всех рисковых историй. Вероятно, на два года от полномасштабного глобального финансового кризиса (а-ля Великой Депрессии 2.0) еще удастся откупиться, но уже после 2027 года ожидается большой "трах-тибидох", о чем еще успеем поговорить в будущем (если доживем конечно).
◻️Автор показал и доказал на одиннадцатилетней истории графика прямую связь Биткоина с мировой финансовой системой. Транслируемый нарратив что BTC внесистемный «защитный актив» — это очередная утка для наивных обывателей. Биткоин четко встроен в текущую финансовую систему, и рост цены BTC напрямую зависит от притока новой ликвидности . Пока еще «внесистемность» Биткоина можно рассматривать с угла блокчейн технологий и трансграничных переводов. Но причем тогда здесь цена BTC? Если нужно быстро и без посредников перевести деньги из точка А в точку В, то какая разница сколько сегодня стоит Биткоин? Да и для таких целей есть стейблкоины на любой вкус и цвет. BTC был создан после мирового финансового кризиса 2008 года, за все это время еще не было серьёзных мировых потрясений, любые локальные мини-кризисы центральные банки засыпают баблом, но даже во время этих локальных просадок мировой экономики исторически цена Биткоина проваливается на -60-80% от ATH. Защитный актив? Серьезно?
◻️ Создание Биткоина и дальше крипто-индустрии после кризиса 2008 года на взгляд автора имеет несколько прагматичных причин. Помимо того, что крипта создана как «тестовая площадка» и «песочница» для будущей цифровой экономики в новом технологическом укладе (сперва ж нужно провести тесты в лаборатории на хомяках), дополнительно к этому крипторынок используется как «клапан» для стравливания избыточной ликвидности в финансовой системе. Механизм этого процесса можно представить следующим образом: Когда Центральные банки проводят количественное смягчение (QE), то есть вливают в экономику огромные объемы денежных средств, инвесторы ищут куда можно еще вложить избыточную ликвидность, так как традиционные активы могут показаться переоцененными или они итак уже есть в портфеле. Часть средств направляется на криптовалютный рынок, где приток инвестиций приводит к росту спроса и, как следствие, к повышению цен на криптовалюты. Таким образом приток новой ликвидности в полной мере не выходит в реальный сектор экономики, и аккумулируется в капитализации фондового и криптовалютного рынка (в виде больших циферок на экране) тем самым уменьшая давление на рост инфляции. Вторая более важная и долгоиграющая причина – крипта как «песочница» Нового Валютного Мира.
◻️Власти США (что демократы что республиканцы) понимают, что никто из более-менее умных внешних игроков больше не хочет покупать казначейские облигации умеряющего гегемона , поэтому могут попытаться сделать вид , что Биткоин "цифровое золото" только для того, чтобы через рынок крипты найти покупателей на триллионные долги США. Так как все эти ETF на BTC, да и сами стейблкоины, в качестве Collateral (залоговой части) чуть ли не на 100% будут состоят из ТА-ДА-М! - казначейских облигаций США! Ну и дальше финальное пузырение на фондовом и криптовалюьном рынке в 2025-2026 году станет финальным аккордом, как для старой мировой финансовой системы, так и для "вечного роста" цены Биткоина. О чем еще надеюсь будет время и возможность поговорить в будущем. Все. На этом буду заканчивать нынешнюю статью. 🏁
🚀 В знак благодарности не забудьте тыкнуть ракету под этой безвозмездной и уникальной идеей.
🙏 Спасибо за внимание.
☘️ Удачи, берегите себя!
📟 До связи.
ATLCOINS VS BITCOIN | Dominance, %На графике представлена капитализация не какого-то там третьесортного скама, а топовых монет которые занимают от 10 по 20 место по coinmarketcap:
CRYPTOCAP:ADA Cardano
CRYPTOCAP:TRX TRON
CRYPTOCAP:AVAX Avalanche
CRYPTOCAP:SHIB Shiba Inu
CRYPTOCAP:LINK Chainlink
CRYPTOCAP:DOT Polkadot
CRYPTOCAP:BCH Bitcoin Cash
CRYPTOCAP:NEAR NEAR Protocol
CRYPTOCAP:LEO UNUS SED LEO
CRYPTOCAP:LTC Litecoin
◻️На графике видно, что хоть и Биткоин переписал хай от 2021 года, но выбранная альта все еще находится в среднем по больнице на -60% просадке от ATH трехлетней давности. Тут понимаешь инфо-цыгане два года как втирают про кокай-то там «альт-сезон», а капитализация высохла от $240 до $90 лядов. И это на минуточку вторая топовая десятка альтов , а на то что ниже топ-20 вообще страшно смотреть, там цены даже пробили дно конца 2022 года. От нынешних значений капитализация должна утроится , только чтобы перебить максимумы 2021 года, не говоря даже о каких-то там «туземун нах». Надеюсь, что на данном графике автор смог четко продемонстрировать такую же манипуляцию мнением толпы о «росте» крипты, как и на американском рынке акций. По сути, весь критпорынок на своих плечах тащат CRYPTO:BTCUSD , CRYPTO:ETHUSD , CRYPTO:BNBUSD , CRYPTO:SOLUSD , CRYPTO:TONUSD . Этот топ обновил или почти обновил ATH 2021 года, остальная альта находится, или недалеко от дна 2022-2023 года, или еще ниже. Если кому интересно самому проанализировать данный график капитализации, или для себя дополнить его, вбейте в поиске инструментов:
CRYPTOCAP:ADA+CRYPTOCAP:TRX+CRYPTOCAP:AVAX+CRYPTOCAP:SHIB+CRYPTOCAP:LINK+CRYPTOCAP:DOT+CRYPTOCAP:BCH+CRYPTOCAP:NEAR+CRYPTOCAP:LEO+CRYPTOCAP:LTC
◻️Переходим к графику слева, который показывает доминирование криптовалют на рынке. Доминация криптовалюты — это показатель того, какую долю рынка она занимает по своей капитализации. Показатель рассчитывается так: берётся капитализация криптовалюты и делится на капитализацию 125 самых крупных криптовалют и затем умножаем результат на 100. Полученный процент — это и есть индекс доминации криптовалюты. Ниже собраны во едино звездный топ-5 плюс три основные стейблкоины:
CRYPTOCAP:BTC.D MarketCap Bitcoin Dominance, %
CRYPTOCAP:ETH.D MarketCap Ethereum Dominance, %
CRYPTOCAP:BNB.D MarketCap BNB Dominance, %
CRYPTOCAP:SOL.D MarketCap Solana Dominance, %
CRYPTOCAP:TON.D MarketCap Toncoin Dominance, %
CRYPTOCAP:USDT.D MarketCap USDT Dominance, %
CRYPTOCAP:USDC.D MarketCap USDC Dominance, %
CRYPTOCAP:DAI.D MarketCap DAI Dominance, %
Если кому интересно самому покрутить графики доминации, вбейте в поиске инструментов:
CRYPTOCAP:BTC.D+CRYPTOCAP:ETH.D+CRYPTOCAP:TON.D+CRYPTOCAP:SOL.D+CRYPTOCAP:BNB.D+CRYPTOCAP:USDT.D+CRYPTOCAP:USDC.D+CRYPTOCAP:DAI.D
◻️Итак, данная операция по суммированию доминации дает понять простую вещь, что 88% капитализации из топ-125 крипто проектов принадлежит «невероятной пятёрке» и трем суррогатам доллара США. На всякий случай повторю прописью: почти девяносто процентов капитализации от топ-125 сосредоточены в BTC, ETH, BNB, SOL, TON, USDT, USDC, DAI. Теперь надеюсь понятно почему нет никакого смысла смотреть на индекс CRYPTOCAP:TOTAL , отображающий общую рыночную капитализацию 125 самых крупных криптовалют, в котором в топ-5+3стейблы загружено 9\10 капы, а на остальные 118 монет приходится только каких-то жалких 10%. Оказывается, что криптобазар еще похлеще сконцентрирован чем NASDAQ:NDX - американский высокотехнологичный индекс. Если там на сегодняшний день из 100 акции на топ-10 приходится примерно 70-80% от всего роста индекса за последние два года, что по историческим меркам говорит о очередном пузыре, то тут на топ-5+3стейблкоина сконцентрировано под 90% капитализации, где более 50% держит только Биток. В случае рынка криптовалют это не хорошо и не плохо, просто такая вот реальность и это нужно осознавать, тут как говорится «Биткоин - всему голова» .
Данная идея является только частью от большой статьи:
📈 Ликвидность и Крипторынок. Или "No Money No Honey"
LADYS/USDT 1D. Старый постепенно забывающийся мемкоин. Канал.Ladys. Мемкоин условно предыдущего локального цикла. В основном цикле это первый цикл актива(листинг в 2023 году).
Стоит отметить, что за активом стоят достаточно интересные так называемые маркетмейкеры. Это и заметно по тому, как накачали цену после листинга, в декабре 2023 года под общий цикл на рынке. Что-то похожее может повториться еще раз примерно в эти же даты(декабрь-январь 2024-2025) именно крупная накачка.
Промежуточная накачка к среднесрочной цели может произойти ранее. На графике на данный момент после основной накачки сформировался достаточно четкий нисходящий канал, построенный по трем точкам - двум максимумам и одному минимуму, показанному на графике.
В данный момент цена подходит к меридиане данного канала. Во вторичном тренде внутри данного канала сформировался нисходящий также достаточно четкий клин с начала снижения в мае 2024 года. Цена недавно пробила сопротивление клина и в данный момент закрепляется над его сопротивлением.
Уже достаточно давно никто не вспоминает про фантик, следовательно он может ожить в определенный момент. Ранее делал идею, сейчас уже не так актуально.
На графике также отметил динамичную трендовую сопротивления, которая с большой долей вероятности даст понимание остановки цены в случае пампа зимой, то есть цели основного цикла накачки. Более среднесрочные цели - это текущие максимумы, выше которых цену скорее всего уведут.
Также можно продублировать текущий нисходящий канал, так как цена его четко учитывает. Продублировав его 2 раза - видим, как середины второй проекции сверху примерно выпадает в ту же зону, что и динамичное сопротивление.
Говоря про циклы - много где по рынку выпадает зона накачки - это декабрь +- месяц это январь, а начало может быть в ноябре(более локальные циклы). Также на этом фантике аналогично памп-зона выпадает на 7 декабря, более глобальная.
Локально еще есть небольшой потенциал снижения в зону текущих локальных минимумов, тогда сформируется тройное дно. Либо в нижнюю часть канала, что менее вероятно на мой взгляд сейчас, но может быть в случае общей капитуляции на рынке.
Можно разделить сумму входа среднесрочно на 2-3 части и входить в этих зонах. Условно часть сейчас - часть при провале локально ниже по всему рынку/или если цена закрепляется например над меридианой канала(в случае бычьего сценария). Третья часть на случай капитуляции всего рынка(может быть а может и не быть). Если будет - входите. Если нет - оставляете нетронутой, либо просто переливаете в те фантики, что еще не пошли вместе со всем рынком, или ушли пока не на такой существенный процент.
Но важно понимать, что глобально вся зона сейчас по всему рынку - есть зона капитуляции, то есть выкупать вы будете уже в общей зоне минимума. Это стоит помнить сейчас.
#BRENT #UKOIL #SHORT ► Позиция на 12.09.2024 года.🔴 Фьючерс BR-10.24 (BRV4) на Срочном рынке МОЕХ.
11.09.2024 года на МОЕХ после 23.45 мин. рыночным
ордером взят ШОРТ по цене 70.88 п.п. Без ордеров
стоп-лосс и тейк-профит, с переносом через ночь.
Ожидаю 12.09.2024 года открытие ВНИЗ в 10.00 по мск.
В случае открытия цены в противоположную взятой позиции
сторону, будет установлен короткий ТП с открытия, который
будет достигнут за период до нескольких торговых сессий.
ОБЩАЯ СТАТИСТИКА ПО ТРЕЙДАМ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ (ТС):
— 2018 г. в плюс закрыто 99,91% трейдов;
— 2019 г. в плюс закрыто 100,0% трейдов;
— 2020 г. в плюс закрыто 97,03% трейдов;
— 2021 г. в плюс закрыто 96,87% трейдов;
— 2022 г. в плюс закрыто 96,20% трейдов
— 2023 г. в плюс закрыто 94,50% трейдов.
Каждая точка входа торгуется мной 65 мес. непрерывно.
Проведен 455 трейдов, из них одиннадцать убыточных трейдов.
Профит за 5 лет 5 мес. составляет +493,9% на торговый объём.
Используется анализ инструмента по моей Авторской ТС.
Информация о каждой точке входа всегда размещается сразу
и не постфактум, что полностью исключает подделку результатов
прибыльности по ТС на Нефти. В единичных случаях (менее 1%)
некоторые точки входа размещаются приватно, для исключения
заимствования Авторской интеллектуальной собственности.
Публикации точек входа проводятся добросовестно, публично и
общедоступно,что позволяет беспрепятственно в любое время
удостовериться в реальности ТС. Любые вопросы по ТС в удобное
для Вас время всегда можете задать мне в личном сообщении.
С Уважением, Аслан Бероев.
ETH/USDT 1hЭфир так же ожидаю тест зоны poi для набора Лонг позиций - целями будут обновление предыдущего максимума
BTC/USDT 1hРассматриваю сценарий покупок в области FVG в Лонг ближайшие таргеты 65000$ в рамках интродей
EURUSD вероятность 60% закрыть день выше открытия дняEURUSD
По Евро сегодня вероятность 60% к закрытию дня закрыть день выше цены открытия дня 1,1136.
Зона покупок 1,1086-1,0934 с целью 1,1136. Покупки пока еще в приоритете пока фон доллара США слабый. Но сегодня на макроэкономической статистике можем на ожиданиях ослабить евро, что в моменте может сбросить актив ниже к середине синего блока покупок 1,10102 хоть и вероятность низкая с подобным сценарием. Последние крупные покупки пока еще остались на отметке 1,10382, все еще в рынке.
Зона продаж 1,1183-1,1300. Но продажи ожидаем выше красного блока с целью в его верхнюю границу 1,1300. Вчерашний блок опционных сопротивлений сдержал рост в зоне 1,11917-1,12448, что может произойти снова при повторном подъеме. В продажах сокращаем торговый объем раза в 4.
Основные правила:
Если у нас высокая вероятность на BUY - означает, что к завершению дня данный актив закроют выше цены открытия текущего дня.
Если у нас высокая вероятность на SELL - означает, что к завершению дня данный актив закроют ниже цены открытия текущего дня.
Вероятности по другим активам ниже:
No Ticker TREND WIN %
1 AUDCAD SELL 53
2 AUDCHF BUY 53
3 AUDJPY BUY 60
4 AUDNZD SELL 60
5 AUDUSD BUY 53
6 CADCHF SELL 60
7 CADJPY SELL 53
8 CHFJPY SELL 60
9 EURAUD BUY 53
10 EURCAD BUY 60
11 EURCHF BUY 67
12 EURGBP BUY 60
13 EURJPY BUY 53
14 EURNZD BUY 53
15 EURRUB SELL 60
16 EURUSD BUY 60
17 GBPAUD BUY 53
18 GBPCAD SELL 60
19 GBPCHF BUY 53
20 GBPJPY BUY 53
21 GBPNZD BUY 67
22 GBPUSD BUY 53
23 NZDCAD BUY 53
24 NZDCHF BUY 53
25 NZDJPY SELL 53
26 NZDUSD SELL 60
27 USDCAD SELL 60
28 USDCHF BUY 53
29 USDJPY BUY 60
30 USDRUB SELL 53
31 XAGUSD BUY 53
32 XAUUSD BUY 53
33 NASDAQ100 SELL 53
34 S&P500 BUY 60
35 DOW30 BUY 60
36 RTSI SELL 60
37 AFLT BUY 53
38 BRENT SELL 67
39 BTCUSD BUY 67
40 COPPER SELL 60
41 WTI SELL 53
42 DAX SELL 53
43 GAZP SELL 67
44 GMKN SELL 53
45 HEATINGOIL SELL 60
46 LKOH BUY 60
47 MTSS SELL 73
48 NATURALGAS SELL 80
49 NVTK BUY 53
50 PALLADIUM BUY 53
51 PLATINUM BUY 54
52 ROSN SELL 60
53 SBER SELL 67
54 COCOA SELL 73
55 COFFEE SELL 53
56 CORN BUY 60
57 SOYBEANS SELL 60
58 SUGAR BUY 53
59 WHEAT BUY 53
60 USD Index SELL 60
А теперь новостная лента ожиданий аналитических агентств и разбор отдельных показателей на сегодняшний день, чего ожидать на основных торговых сессиях. Также укажем фон доллара США, сильный на текущий момент или же слабый. От фона доллара США будет зависеть направленное движение самой пары.
НОВОСТИ сегодня:
Фон доллара США слабый
10:15 МСК - ожидания частичного ослабления EUR
10:30 - ожидания частичного ослабления CHF
10:45-11:00 - ожидания частичного ослабления EUR
12:00 - ожидания ослабления EUR
16:45 - ожидания ослабления доллара США USD
17:00 - ожидания укрепления доллара США USD
Важные события этой недели:
Среда: Данные по рынку труда в США с ожиданием укрепления доллара США USD. Запасы нефти. Данные по рознице с ожиданием ослабления Рубля RUB.
Четверг: Данные по рынку труда в США с ожиданием ослабления доллара США USD.
Пятница: Данные по рынку труда в США с ожиданием укрепления доллара США USD.
Всем желаю профитов и отличного настроения на весь день!
Обзор BRENT OIL от 1.10.2024Краткосрочные идеи движения цены.
Цена в недельном short FVG сделала дневную манипуляцию и слом структуры, после чего был сформирован short FVG, который полностью заполнили и всё это формирует сильный нисходящий контекст. На данный момент мы имеем нисходящую часовую структуру после заполнения дневного FVG, за последнее время был сформирован боковик и в случае снятия верхней границы, можно будет рассмотреть открытия позиции в шорт, если же цена оттуда не покажет реакции, то вторым местом будет выступать последний часовой максимум.
Будьте гибкими, подстраивайтесь под рынок и тогда результат не заставит себя ждать. Всем успехов
Обзор EURUSD от 1.10.2024Краткосрочные идеи движения цены.
Цена наконец-то получила реакцию от дневной зоны снятия ликвидности через дополнительную манипуляцию на 4h, что привело нас к обратной ликвидности. На данный момент мы имеем снятия равных минимумов под восходящую зону интереса, но никаких подтверждения на ltf нету, но с другой стороны есть нисходящая часовая структура, в случае её подтверждения можно будет работать к ближайшему часовому минимуму.
Будьте гибкими, подстраивайтесь под рынок и тогда результат не заставит себя ждать. Всем успехов
WIF 2.567 Лонг! Аномальная точка на графике!🤖🔥🚀 Обнаружена аномальная точка на графике WIF!
🔥 На графике красивое поджатие к уровню, образованному Лимитным продавцом.
🚀WIF 2.567 Лонг!
Модель входа пробой
Первая цель 2.937
Вторая цель 3.167
Третья цель 3.454
💡 WIF волатильная монета, поэтому используем плечо не более 20x!
Стоп короткий
01.10.24. EURUSD. Движемся по плану. Надо продолжать. Пока всё идёт согласно плану. Сделку открывал, как и рассказывал. Пришли в проблемную, что теперь? -- смотрим видео.
гэп BTC#гэп
Мелкий гэп перекрыли, ликвидность плечистых лонгистов сняли, теперь можно и на тест важных сопротивлений 🚀
EURUSD euro - dollarПосле теста дневной POI в виде Rj day образовали 4h VC в виде FVG 4h, SNR 4h. От этих 4часовых POI сегодня буду ждать реакцию 1h VC, от trigger 1h - 15min VC в шорт до дневных фракталов, они же триггеры для позиции в лонг до месячного фрактала.
BTCUSDT. Не нужно делать лишних действий.W1. Биткоин на прошлой неделе показал рост, закрывшись существенно выше границы недельной консолидации. Но так ли все "лонгово" выглядит на самом деле? На текущий момент неделя выглядит именно такой, пока держится поддержка W1 Key, на 62558. Если же она будет уничтожена на недельном графике - тем, кто держит лонги, будет очень больно.
D1. Здесь, в рамках отката восходящего расширения, подтверждается слияние зон 62558 и 62366. Если здесь не будет достойно встречена цена отпором покупателей, то риск обвалиться в 59797 повысится.
H4. Попытки образовать OB в лонги думаю провалятся. Зона 63553 сдала под натиском продавцов, а 62922 еще не достигнута. Отмечу, что рыночная стадия на снижение очень выглядит как крупная разводка институционалом. Внимательно наблюдаем за 62558. Вполне возможно это новая точка для обновления максимумов прошлой недели.
Слом этой зоны обозначит цели в районе 60000 и 59000.
Итог: приоритетный сценарий - флет. Для покупок пока рано, для продаж очень опасно. Агрессивно можно откупить с короткими целями и мелким стопом (при наличии сетапа) вблизи 62608.
ты туда не ходи, ты сюда ходиALOR:GAZP
накидал примерное движение по инструменту, думаю инструмент попробует пойти примерно по такой траектории т.к. он не отработал уровни которые мне нагадала гадалка, думаю что ракета не готова к полету, и по техническим причинам рейс задержится на некоторое время ИМХО :)
Корреляционные матрицы: Индекс IMOEXС апреля 2022 года, после месячной приостановки торгов на Московской бирже, рынок претерпел значительные изменения. Секторы и отдельные акции стали реагировать на новые экономические и геополитические условия по-разному.
Корреляционные матрицы предоставляют важный инструмент для анализа межрыночных взаимосвязей и поведения акций в динамике. Корреляционные матрицы не только показывают, как активы движутся по отношению к индексу, но и как они связаны между собой. Если коэффициент корреляции между двумя акциями близок к 1, это значит, что они обычно движутся в одном направлении. Если корреляция близка к -1, они двигаются в противоположных направлениях. Значения около 0 указывают на слабую связь, что может означать, что поведение одной акции мало влияет на другую, даже если обе акции могут следовать за общим индексом.
Рассмотрим, как разные сектора Индекса Московской биржи адаптировались к новым условиям и какие перспективы (риски) это открывает для инвесторов.
____________
Финансовый сектор
Сильная связь с индексом: Крупные игроки, такие как Сбербанк и МосБиржа, демонстрируют высокую корреляцию (0.93+), двигаясь синхронно с IMOEX.
Лидеры роста: BSPB удивил рынки, показав рост более 500%, что выделяет его на фоне других акций сектора.
Разные пути: ВТБ и МКБ слабо коррелируют с индексом, что создаёт возможность для иных инвестиционных стратегий.
Информационные технологии (IT)
Высокая взаимосвязь: Акции HHRU, OZON и POSI демонстрируют сильную корреляцию с индексом IMOEX (0.85+), что подтверждает их синхронное движение с общим трендом сектора.
Лидеры роста: POSI лидирует с приростом в 167%, следом за ним OZON (+132%). Эти компании уверенно растут, несмотря на общую волатильность рынка.
Индивидуальные результаты: VKCO и MTSS показали отрицательную динамику, выделяясь на фоне остальных секторов, что может представлять риск или возможность для краткосрочных стратегий.
Энергетический сектор (Нефть и газ)
Высокая корреляция: Компании Роснефть (ROSN), ЛУКОЙЛ (LKOH) и Татнефть (TATNP) демонстрируют тесную взаимосвязь (корреляция 0.95+), что говорит о синхронности их движений с индексом IMOEX.
Исключение – Газпром: Газпром (GAZP) проявляет отрицательную корреляцию (-0.38), указывая на его независимость от других игроков сектора и низкую связь с общим трендом.
Разнообразие результатов: Лидеры роста – Татнефть (81%) и Роснефть (20%), в то время как Газпром упал на 45%, что делает его аутсайдером.
Электроэнергетика
Высокая корреляция: МосЭнерго (MSNG) и Юнипро (UPRO) демонстрируют сильную взаимосвязь с IMOEX, а также друг с другом (0.91+), указывая на синхронные движения внутри сектора.
Индивидуальные результаты: ИнтерРАО (IRAO) вырос на 51%, в то время как МосЭнерго потерял 51%, что подчёркивает разнонаправленность компаний внутри сектора.
Отрицательная корреляция: РусГидро (HYDR) слабо коррелирует с остальными игроками и индексом (0.05), показывая независимое движение.
Горнодобывающий сектор
Сильная корреляция: НЛМК (NLMK), Северсталь (CHMF) и Магнитогорский металлургический комбинат (MAGN) демонстрируют высокую взаимосвязь с IMOEX (0.93+), что указывает на синхронные колебания.
Независимые игроки: РУСАЛ и ГМК Норильский никель (GMKN) показывают слабую отрицательную корреляцию с индексом, что говорит о их независимой динамике.
Индивидуальные результаты: Селигдар и АЛРОСА демонстрируют падение более чем на 30%, тогда как НЛМК и ММК стабильно держат свои позиции.
Транспорт, химия, потребительский и недвижимость
Транспорт: Совкомфлот (FLOT) демонстрирует сильную связь с индексом IMOEX (0.97), являясь лидером роста (+85%). Аэрофлот (AFLT) также вырос на 45%, поддерживая корреляцию с индексом (0.80).
Агро и химия: АГРО (AGRO) и ФосАгро (PHOR) показывают слабую отрицательную корреляцию с индексом, с падением PHOR на 33%.
Недвижимость: Самолёт (SMLT) потерял 39%, демонстрируя низкую корреляцию с IMOEX (0.81).
Аутсайдеры на рынке спустя два года
Спустя два года после восстановления торгов, рынок вырос на 3%, но это не отражает полной картины, поскольку выплаты дивидендов не учитывались, а их доходность была значительной.
Максимальное отставание компаний от индекса составило до 60%. Интересно отметить, что 1 апреля цены всех акций были в одной точке с индексом. Это открывает две стратегии: возможность для спекуляций на основе спредов или же простое игнорирование этих акций в свой портфель.
Заключение
Если вам интересны другие корреляционные матрицы, которые могут показать специфику диверсификации, включая зарубежные рынки, с радостью предложу такие данные на любой выбранный период.
___
PS...:
Я постарался представить актуальную информацию и создать релевантные матрицы, учитывая пропуски данных, особенно с учетом редомициляций и других факторов, которые могли усложнить структуру.
Возможно, я где-то допустил ошибки, и прошу за это прощения. В любом случае, я буду рад вашим комментариям и предложениям!
Хомячьи бега "HMSTR и Gotbit возвращение"Идея на то она и идея, может пройти а может и нет. Сегодня немного сумасшедшая идея которая пахнет заговором и движется в основном от предположений.
Итак, на всех экранах страны художественный фильм "HMSTR и Gotbit Возвращение". В общем, красивый график нарисовал классный боковой канал до этого момента в целом было свободное падение, возникает вопрос, когда тима обкешилась? Ответ, тима не обкешилась, основной ММ хомяка готбит, который может прокрутить комьюнити паникёров на пальце и нагнав фомо отправить актив далеко на верх.
На графике примерный план, скорее всего канал сломают, и либо сразу вернут, либо будет консолидация ниже, после того как все разгрузиться на самых низах и перестанут верить в хомяка Андрюнин пойдёт обкешивать нал для овнеров хомяка.
Примерный грубый план. Лучше не использовать плечи и взять в размышления чисто спотовую стратегию.
Является художественным вымослом и не является финансовой рекомендацией.
BTC LONG сквиз уже на этой неделе..Моя основная идея основан на зоне сильного сопротивления в зоне 66111 и 63888.
Для меня лично эта зона является зоной шорт набора.
Стоп я выбрал в зоне 67800.
Основной зоной фиксации я бы рассматривал на основных пластах Лонг лимиток + перекрытие события 18.09( где снизили ставку на 0.5бп)- 59300.
Для меня это является манипуляцией и не более того.
также аргументов для открытия шорт позиции является перегретось альт рынка.
Таким образом,
промежуточная зона фиксации 62200-62800.
Далее идет зона 60100-59300, но с учетом того, что не было ни 1 вменяемой коррекции ожидал бы легкий сквиз к зоне 58700-58300, откуда ожидал сильное движение к 70000
в рамках ожиданий снижение ставки еще на 0.5бп и выборов в США.
#SIBN продажа / шорт Что-то разборы мимо стали часто , очень часто .
Актив пока внутри параллельного канала - видится как медвежий флаг
Золото на взлете: новая вершина или начало великого ралли?1. Ордерблок на четырёхчасовом таймфрейме (H4): На H4 сформировался сильный ордерблок, который служит зоной поддержки и от которого цена уже несколько раз отскакивала. Это подтверждает силу покупателей и потенциал для продолжения восходящего движения.
2. Заполнение имбаланса: Ранее сформировавшийся имбаланс был полностью заполнен, что говорит о восстановлении баланса между спросом и предложением. Этот фактор создает основу для стабильного продолжения роста.
3. Общее восходящее движение: Текущий тренд на рынке золота показывает устойчивое движение вверх. Технические индикаторы и структура рынка подтверждают возможность дальнейшего роста. Пробой ближайших уровней сопротивления может открыть путь к новым вершинам.
Не пропустите важные обновления! Подписывайтесь на мой профиль на TradingView, чтобы получать свежие идеи по рынкам, анализ золота и других активов. Вместе мы будем разбирать ключевые уровни и искать лучшие точки входа в сделки. Будьте в курсе рыночных трендов и оставайтесь на шаг впереди!
