Обзор крипто-рынка (ч1): Капитализ., доминир. ВTC, Альт-сезонЭтот видеообзор крипторынка я хочу сделать немного в другом формате — не просто как традиционный разбор графиков, движений, зон поддержки и сопротивления, и того, что я ожидаю в рамках следующих торговых сессий. Этому я посвящу отдельное видео. Здесь же я хочу разобрать то, что обычно остаётся «за кадром», но при этом, как мне кажется, критически важно для понимания текущей фазы рынка, его цикличности и, как следствие, — для планирования собственных действий не только в краткосрочной, но и в среднесрочной перспективе.
Начну с одного из самых важных технических событий за последние месяцы — прорыва общей капитализации крипторынка без участия Биткоина и Эфира выше отметки в $1 трлн. Причём этот рост сопровождался технически чистой структурой: формированием «чаши с ручкой», ретестом пиков марта 2024 года и последующим импульсным выходом вверх. Мы видим, что это не был случайный всплеск, а органичная консолидация, за которой последовал выход в фазу накопления с чёткими зонами поддержки и сопротивления. Особенно важно, что этот прорыв сопровождался высоким объёмом, который исторически приводил к гораздо более масштабным ралли — как в абсолютных значениях, так и в процентных приростах.
Если взглянуть на исторический контекст, то мы видим, как похожие выходы из консолидации, например, в октябре и ноябре 2023 года, приводили к стремительным фазам роста. И именно тогда, когда рынок входил в такие импульсные движения, те участники, кто не имел аллокации заранее, уже практически не успевали «запрыгнуть в поезд». Сейчас мы наблюдаем нечто похожее: уже две недели как рынок движется вверх, и с большой вероятностью это движение может продолжиться с попыткой протестировать уровни ноября и декабря 2024 года — в районе $1.2 трлн, а возможно, и выше — до $1.4–1.5 трлн с последующим ретестом.
Что особенно подтверждает серьёзность текущей динамики — это устойчивые дневные объёмы в диапазоне сотен млрд долларов. Это не выглядит как розничная спекуляция. Напротив, такие значения указывают на участие институциональных игроков, которые перераспределяют свои портфели в пользу криптовалют. В историческом контексте объёмы на текущих уровнях ранее приводили к ещё более резкому расширению капитализации. И если тогда это происходило при меньших значениях объёма, то сегодня потенциал может быть ещё выше.
Доминимрование биткоина
Теперь давайте посмотрим на один из ключевых рыночных индикаторов — доминирование Биткоина, то есть долю BTC в общей капитализации крипторынка. С 2022 года доминирование находилось в устойчивом восходящем тренде, недавно достигло важной зоны сопротивления в 65–66%, и трижды не смогло её преодолеть. После чего — резкое падение. Такое поведение часто указывает на начавшуюся фиксацию прибыли по BTC, особенно если оно сопровождается ростом по остальным криптовалютам.
Почему это важно? Потому что растущий рынок криптовалют, как правило, сопровождается и ростом самого Биткоина, и ростом его доминирования. Это даёт топливo для остального рынка. Мы действительно видим, что Биткоин пробил технически чистую формацию «чаши с ручкой» и продолжает двигаться вверх. Мы держим длинную позицию по BTC, потому что структура остаётся бычьей. Но текущее снижение доминирования вызывает осторожность. Подобные падения уже случались — например, в ноябре 2024 года, как раз перед тем, как начался процесс вершины рынка и последующего снижения в течение 3–6 месяцев. Это пока не сигнал немедленной угрозы, но мы внимательно следим за этим движением.
Сценариев здесь вижу два. Либо это временное снижение, и после краткой коррекции доминирование восстановится — что в целом будет позитивным сигналом.
Либо же это начало более глубокой альт-сезонной ротации — что уже может указывать на финальную фазу текущего цикла. Особенно если мы увидим резкое снижение доли BTC и массовый переток капитала в более спекулятивные альткоины. В этом случае можно будет говорить о том, что рынок приближается к завершению цикла, а мы — ближе к макро-вершине, чем к середине роста.
Однако пока что ни по технической картине, ни по фундаментальным метрикам нет явных признаков окончания цикла. В подтверждение этого я хочу обратить ваше внимание на метрику MVRV — соотношение рыночной и реализованной стоимости Биткоина. Это показатель, который отражает, насколько актив переоценён или недооценён, и находятся ли держатели BTC в прибыли или в убытке.
Сегодня мы видим, что большинство участников рынка ещё не достигли той зоны прибыли, при которой исторически возникает массовое желание зафиксировать её. А именно в такие периоды, когда метрика MVRV заходит в перегретую зону, часто формируются локальные вершины в цене биткоина и начинается коррекция. Сейчас этого нет — и это ещё один аргумент в пользу продолжения текущего движения.
Также стоит обратить внимание на важнейший макроэкономический фактор — глобальную ликвидность, выраженную через показатель Global M2 Liquidity. На графике хорошо видно, как рост этого индикатора с опережением примерно в 3 месяца предвосхищает движение цены Биткоина. Приток ликвидности в систему создаёт условия для усиленного спроса на рисковые активы, включая криптовалюты. Это служит ещё одним аргументом в пользу вероятного продолжения восходящего тренда на рынке
Графики доступны по ссылке:
overjoyed-health-223.notion.site
Индикаторы аппетита к риску
Теперь поговорим об ещё одном индикаторе, о которым я не говорил своих прошлых обзоров рынка но за которым также активно сижу - это индикатор аппетита риску.
Потому что все что все, что мы наблюдаем на крипторынке — часть более широкой картины глобального аппетита к риску. Один из ключевых индикаторов здесь это соотношение S&P 500 к Russell 2000, то есть сравнение крупных компаний против малых.
На данный момент крупные компании сильно опережают малые: за последние 3.5 года S&P 500 обогнал Russell 2000 примерно на 70%.
По оценкам: мультипликатор «цена-выручка» у S&P — 3x, у Russell — всего 1x. По балансовой стоимости крупные торгуются на 5x, а малые — лишь на 2x. Это очень большая диспропорция.
Но в контексте крипто-сферы нам здесь важен потенциальный всплеск интереса к малым компаниям почти всегда совпадает с началом альт-сезонов. Рост интереса к риску в традиционных рынках, как правило, поддерживает и крипто-сферу.
Обратим внимание на % компаий, торгующих выше своей 200 дневной средней.
Если сравнивать с восстановлением в 2021 году, то ситуация тогда была гораздо более благоприятной. В конце 2020-го и в начале 2021-го ширина рынка существенно улучшалась: стабильно более 70% акций демонстрировали восходящий тренд. Это была так называемая «лёгкая торговая среда» - когда ликвидность рынка высока, и восходящий тренд охватывает широкую часть рынка. В определённой степени 2024 год тоже напоминал такую картину: от 65 до 80% акций системно находились в бычьем тренде.
Пока что мы к этому только подходим. Ширина рынка в акциях остается слабой.
По прогнозам аналитиков Wells Fargo, рыночная ширина может начать расширяться во второй половине 2025 года — и это может стать триггером для следующей фазы роста по альтам. Ключевой момент здесь - сможет ли Russell 2000 начать устойчивый рост.
Фундаментальные показатели это подтверждают: рост прибыли в малом секторе на 2025 год оценивается в ~20%, что выше, чем у крупных компаний из S&P500. Если экономика избежит жестких шоков, неопредленность с тарифами спадет, ФРС начнет цикл снижения ставок, то сочетание потенциального роста доходов и низких мультипликаторов может спровоцировать мощный «risk-on», который исторически сильно помогает и усиливает восходящий тренд в альткоинах.
Благодарю за внимание и особенно тех, кто досмотрел и дочитал этот обзор до конца. Надеюсь, вы нашли для себя полезные идеи и пищу для размышлений. Прошу прощения за небольшие технические прерывания — постараюсь избежать этого в следующих выпусках.
Желаю всем успешных торговых и инвестиционных решений. До встречи в следующих видео!
Индикаторы ширины рынка
Индекс относительной силы (RSI): от основ до продвинутых
Привет, трейдеры!
Сегодня мы подробно разберем один из самых надежных и популярных инструментов в арсенале любого аналитика — Индекс относительной силы (RSI, Relative Strength Index). Несмотря на то, что он был создан еще в 1978 году Дж. Уэллсом Уайлдером-младшим, его актуальность не угасает. RSI помогает определить силу тренда, найти точки истощения и вовремя заметить признаки грядущего разворота.
В этой статье мы пройдем путь от базовых принципов до практических торговых сигналов, которые вы сможете сразу же применить на своих графиках.
Что такое RSI и как он работает?
Индекс относительной силы — это осциллятор моментума, который измеряет скорость и изменение ценовых движений. Проще говоря, он показывает, насколько сильно выросла или упала цена за определенный период, и не является ли это движение "чрезмерным".
Формула расчета
Для самых любознательных, вот формула, лежащая в основе индикатора:
Где:
Upeman — средний рост цены за выбранный период (с экспоненциальным сглаживанием).
Downeman — среднее снижение цены за тот же период.
К счастью, рассчитывать его вручную не нужно. На любой платформе, включая TradingView, он добавляется на график в пару кликов. Просто найдите в списке индикаторов « Индекс относительной силы ».
Ключевые особенности RSI:
Шкала от 0 до 100: Индикатор всегда движется в этом диапазоне.
Синхронность с ценой: Линия RSI в большинстве случаев повторяет направление движения цены.
Акцент на последних данных: В расчете основной вес имеют последние свечи, что делает его чувствительным к текущей рыночной ситуации.
Отсутствие "старой памяти": Древние ценовые данные не влияют на его текущие показания.
Как читать график RSI
RSI отображается в отдельном окне под ценовым графиком. Главное, на что мы обращаем внимание — это ключевые уровни.
Зона перекупленности (70-100): Когда RSI заходит в эту зону, это говорит о том, что актив растет слишком быстро и, возможно, назрела коррекция или разворот вниз.
Зона перепроданности (0-30): Нахождение индикатора здесь сигнализирует о сильном падении. Это может быть признаком того, что продавцы выдыхаются и скоро возможен отскок или разворот вверх.
Нейтральный диапазон (30-70): Движение RSI в этих границах обычно сопровождает спокойный тренд.
Центральная линия (50): Этот уровень выступает в роли водораздела между бычьим и медвежьим настроением.
Основные торговые сигналы RSI
А теперь самое интересное — как использовать эти знания для принятия торговых решений.
1. Пересечение центральной линии (уровень 50)
Это один из самых простых и надежных сигналов для определения текущего тренда.
Пересечение снизу вверх: RSI пробивает уровень 50, указывая на усиление покупателей. Это можно рассматривать как сигнал к покупке (Long).
Пересечение сверху вниз: RSI опускается ниже 50, что говорит о доминировании продавцов. Это сигнал к продаже (Short).
2. Дивергенция: опережающий сигнал о развороте
Дивергенция — это расхождение между показаниями цены и индикатора. Это один из сильнейших сигналов RSI, часто предсказывающий разворот тренда.
Медвежья дивергенция: Цена обновляет максимум (делает новый пик), а максимум на RSI оказывается ниже предыдущего. Это говорит об ослаблении восходящего тренда и возможном скором развороте вниз.
Бычья дивергенция: Цена обновляет минимум (падает еще ниже), а минимум на RSI оказывается выше предыдущего. Это сигнал ослабления нисходящего тренда и возможного разворота вверх.
На графике ниже показан пример медвежьей дивергенции: цена растет, а RSI падает, что в итоге привело к смене тренда.
3. Выход из зон перекупленности/перепроданности
Сам по себе вход в зону перекупленности или перепроданности — это еще не сигнал к действию. Тренд может долго оставаться "перегретым". Сигнал появляется, когда RSI возвращается из этих зон.
Сигнал к покупке: RSI был ниже уровня 30 (в зоне перепроданности), а затем пересек его снизу вверх. Это показывает, что давление продавцов ослабло.
Сигнал к продаже: RSI находился выше 70 (в зоне перекупленности) и опустился обратно ниже этого уровня. Это сигнал к тому, что бычий импульс иссяк.
4. Линии тренда на самом RSI
Продвинутая техника, которая может давать более ранние и точные сигналы. На графике индикатора можно строить линии поддержки и сопротивления так же, как и на ценовом графике.
Пробой линии тренда на RSI часто происходит раньше, чем пробой аналогичной линии на графике цены, давая вам преимущество во времени для принятия решения.
Настройка индикатора и практические рекомендации
Стандартный период для RSI — 14. Он обеспечивает хороший баланс между чувствительностью и количеством ложных сигналов. Однако этот параметр можно и нужно настраивать под свой стиль торговли и таймфрейм.
Длинные периоды (21 и более): Снижают чувствительность и отфильтровывают много рыночного шума. Сигналов будет меньше, но они будут более надежными. Отлично подходят для долгосрочных инвесторов и для подтверждения тренда по сигналу пересечения уровня 50.
Средние периоды (стандартные 14): Золотая середина. Наиболее популярный вариант для среднесрочной и свинг-торговли.
Короткие периоды (8-9): Повышают чувствительность, генерируя больше сигналов. Это делает их полезными для краткосрочной торговли (скальпинг, дейтрейдинг). Однако будьте готовы к большему количеству ложных сигналов. Короткие периоды особенно удобны для отслеживания дивергенций и быстрых выходов из экстремальных зон для фиксации прибыли.
Вместо заключения
RSI — это мощный и многогранный инструмент. Он помогает оценить силу тренда, найти точки для входа и, что не менее важно, вовремя выйти из позиции.
Но важно помнить золотое правило трейдинга: ни один индикатор не является "граалем" и не дает 100% гарантии. Лучшие результаты приходят тогда, когда вы используете RSI в связке с другими методами анализа — будь то прайс экшен, уровни поддержки и сопротивления, объемы или другие индикаторы.
Используйте его с умом, тестируйте на истории и находите те сигналы, которые лучше всего работают для вашей стратегии.
Удачной торговли!
Как понять, пробой настоящий или это развод на стопы
Привет. Сегодня разберём один из самых частых вопросов: как понять, пробой настоящий или это развод на стопы ? От этого зависит, заходишь ты вместе с крупным игроком или становишься его топливом.
🚨 Что такое ложный пробой
Это когда цена "пробивает" важный уровень, срабатывают стопы, но закрепления нет — и цена резко разворачивается в обратную сторону.
📉 Обычно ложный пробой:
происходит быстро и импульсно
сопровождается всплеском объёма
возвращает цену обратно за уровень без подтверждения
📌 Настоящий пробой — это когда:
Цена закрепляется выше/ниже уровня (1–2 свечи подряд)
Есть объём, но нет мгновенного отката
Уровень после пробоя начинает работать как поддержка/сопротивление
🔍 Как фильтровать ложные пробои:
Жди подтверждения — входить сразу на пробой опасно. Подтверждение = закрытие 1–2 свечей выше/ниже уровня.
Смотри объёмы — если объём высокий и цена вернулась мгновенно, скорее всего это был сбор ликвидности.
Используй ликвидность и Volume Profile
— Пробили уровень и резко откатили → был захват ликвидности на объёмной полке.
Индикатор MIDAS + ликвидность
— Пробой снизу, сработали стопы, потом сигнал BUY и разворот.
📈 Как торговать ложный пробой (сетап):
Цена выбивает хай/лоу → возврат за уровень
Подтверждение от объёма или сигнала MIDAS
Вход в обратную сторону
Стоп — за экстремум пробоя
⟶ Это и есть торговля по Liquidity Grab .
💬 Вывод:
Настоящий пробой даёт подтверждение. Ложный — быстрый и резкий. Не входи на импульсе, жди подтверждений. Индикаторы MIDAS, объёмы и тепловые карты помогут отсеивать разводы и заходить туда, где стоят киты.
Индикатор : Движение Китов Инструмент помогает отслеживать действия крупных участников рынка и следовать за ними👇
Давление Китов: накопление и распределение
Индикатор анализирует объёмы и резкие движения, выявляя активность крупных игроков, способных двигать рынок.
Рынок всегда движется по циклам:
• Фаза накопления — когда крупные игроки скупают актив
• Фаза распределения — когда они фиксируют прибыль, распродавая актив
Желтая гистограмма ||||||
Отображает фазы накопления и распределения:
• Снизу — давление покупателей (накопление активов китами)
• Сверху — давление продавцов (распродажа активов китами)
• Чем выше гистограмма, тем сильнее давление
Многие теряют деньги, не понимая этих фаз и торгуя против движения крупных игроков.
Фиолетовые волны 🌊 — импульсные сделки
Показывают моменты резких покупок или продаж крупными игроками:
• Снизу — крупные покупки (в рынок вливаются большие деньги)
• Сверху — крупные продажи (деньги выводятся с рынка)
• Высота волны — объём сделки
• Пик волны — возможная точка входа в позицию
Сигналы Pump & Dump 🟡
Жёлтые круги — моменты, когда киты резко толкают рынок:
• Снизу — попытка пампа (рынок толкают вверх)
• Сверху — попытка дампа (рынок сливают вниз)
• Яркость круга — сила движения
Можно настроить автоматические алерты для этих сигналов в TradingView или Telegram.
Как использовать в торговле
Киты задают движение рынка. Понимая, где они входят или выходят, вы торгуете в правильном направлении:
• Жёлтая гистограмма :
• Снизу — идёт накопление. Как только гистограмма пропадает — вероятен рост. Это момент для входа в лонг.
• Сверху — идёт распределение. Пропадает — рынок может пойти вниз. Это момент для входа в шорт.
• Фиолетовые волны и жёлтые круги — указывают на точки, где киты заходят на большие объёмы. Это лучшие места для входа в сделку.
⸻
Простые стратегии на основе активности китов:
Фаза накопления
На примере видим, как после окончания фазы накопления с импульсными покупками цена устремляется вверх.
Точка входа в лонг - момент окончания желтой гистограммы ||||||
Фаза распределения
На примере видим, как после окончания фазы распределения с импульсными покупками цена устремляется вниз.
Точка входа в шорт - момент окончания желтой гистограммы ||||||
Сигнал пампа
На данном примере двух-дневный тайм-фрейм, яркий желтый круг очень точно показал абсолютное дно рынка.
На старших тайм-фреймах - это очень сильный сигнал окончания тренда и разворота рынка.
Импульсные покупки
На примере видим как пики волн совпадают с пиками цены - это можно использовать для набора и фиксации позиций.
Фиолетовых пиков может быть несколько - лучше открывать и закрывать позиции частями.
Работает в боковике и по направлению тренда. Против тренда много шума!
Важно понять главное - крупные игроки не могут разом набрать нужную позицию! Если вы следуете за китами, важно делить позицию на несколько ордеров и также набирать ее частями.
Ссылка на индикатор — в описании профиля.
Что такое Midas Indicator?👋Друзья, привет. Меня зовут Евгений, я разрабатываю мульти-индикатор Midas и сам же по нему торгую крипту и фонду. Это это мой "швейцарский нож" для трейдинга из более чем 40 самых скриптов, доработанных и объединенных в 1 стратегию с сигналами и мгновенным тех анализом!
Это не золотой грааль и не кнопка "бабло", но тот функционал который зашит в моем индикаторе действительно сильно упрощает анализ и поиск уверенных сделок.
👉Было интересно или вы узнали что-то новое в моем видео - жмякните лайк и подписку - так вы не пропустите следующие сделки и обучения, а мне будет очень приятно!🙏 Если хотите увидеть конкретный разбор - пишите в комментах тикер!
Инструмент OBV(полное обучение).🥸История: Этот индикатор внедрил Джо Грэнвил в 1963 году, описав в своей книге.
📖Книга: "Granville's New Key to Stock Market Profits" Джо Грэнвил.
ℹ️Инструкция: Работает OBV очень просто: к итоговому значению дневного объёма прибавляют знак — отрицательный или положительный. Значения не особо играют роль, важна именно кривая. Обычно берут начальное значение - 10.000. Кривая должна двигаться за графиком цены. Если мы видим расхождение с OBV, то в такой ситуации появляется сильнейший намёк на перелом. На OBV очень хорошо видны поддержки и сопротивления, его можно также анализировать по линиям тренда и осцилляторам.
⚠️Важно! Также стоит учесть, что если мы видим сильный выход вверх по OBV или сильный выход вниз, а график цены не успевает, то, скорее всего, мы можем увидеть ситуацию, где график цены будет догонять график объёма.
⚠️Почему OBV, а не столбиковые объём? Использую все, но иногда очень сложно определить по столбикам смену тенденции, поэтому пришел другой индикаторы на помощь - OBV.
🕯Мой индикатор: Стандартный Индикатор OBV от TradingView (Самый первый в поиске).
⚙️Мои настройки:
Период: 14.
BB StdDev: 2.
Все остальное стоит по умолчанию.
❓Как словить аргумент на разворот?
📌Думаю, вы часто сталкивались с ситуацией, когда на рынке сильный тренд — например, падение — и непонятно, когда всё это закончится, чтобы успеть докупить альту и дождаться разворота вверх. Или наоборот: сильный рост, и неясно, когда фиксировать прибыль, чтобы не упустить профит. Так вот, именно этот индикатор помогает определить силу тренда.
ℹ️Пример: У нас с вами наблюдается рост на графике цены — сформировался хороший тренд, который сопровождается ростом на графике OBV, то есть оба графика движутся синхронно. Но в какой-то момент вы замечаете, что график цены продолжает расти, а график OBV уходит в боковик или начинает коррекцию — это сигнал о слабости тренда и повод присмотреться к продаже, так как вскоре может начаться падение. Аналогичная ситуация возможна и при нисходящем тренде: цена снижается, а OBV уходит в боковик или даже начинает расти.
📎Также можно использовать в сочетании с другими индикаторами, например, с открытым интересом:
График цены растёт + OBV растёт + открытый интерес растёт = сильный тренд.
График цены растёт + OBV падает + открытый интерес падает = слабый тренд (ожидаем разворот).
👍Вывод: Я использую этот инструмент на постоянной основе и считаю, что он должен быть у каждого.
IOTA - Платформа для создания криптовалют скоро оживет!IOTA — это технология распределенного реестра (DLT), которая отличается уникальной архитектурой и набором продуктов с открытым исходным кодом для использования в Web3 отдельными лицами, предприятиями и учреждениями.
Она позволяет обмениваться данными и ценностями на децентрализованной платформе посредством прямых и
безопасных переводов, выполняемых и неизменно записываемых в сети.
IOTA предоставляет инструменты для создания и управления пользовательскими цепочками уровня 2 (EVM), развертывания смарт-контрактов, создания собственных токенов и NFT с отличительными особенностями и внедрения цифровых идентификаторов для пользователей.
🛠 Что по техническому анализу?
IOTA была залищена на Binance в мае 2018г.
В прошлом цикле монета смогла вырасти на +2000% и судя по большому накоплению за последние 2 года у монеты есть все шансы повторить прошлый результат. Объемы растут с каждым месяцем, пружина уже разжимается, так что иксы неизбежны.
Дневной тайм-фрейм находится в нейтральной зоне (60), поэтому еще есть куда расти.
Недельный фрейм перекуплен (72) - локально возможно коррекция.
Месячный фрейм (56) - нейтральный.
Монета готова к полету в 2025г. и уже начинает свой рост.
💼 Покупка IOTA в среднесрочный портфель
🔎 Тикер: BINANCE:IOTAUSDT
✳️ Цена входа: 0,4$
🛡Стоп-лосс: сделку лучше брать в инвест на споте без стопа
💼 Объем на сделку: до 2% от крипто-портфеля.
🎯 Цели:
0,84$ (до 1кв 2025.)
1,7$ (до конца лета 2025г.)
3,5$ (до конца 2025г.)
📈 Потенциал роста сделки: до 500%
⚠️ Риск: повышенный - покупка только на споте в указанном объеме.
Среднесрочный портфель обгонит по доходности любую стратегию трейдинга, поэтому я тщательно собираю портфель. В нем я делаю ставку на крипту, сырье и металлы.
Впереди пачка новых идей с большим потенциалом, подпишись 🚀
ETH - А покупать еще не поздно?Доброго времени суток Друзья.
Создание Восходящего треугольника началось в далеком 2017 году, это была первая свеча сформировавшая отправную точку нынешнего творения!
Стоит отдать должное художнику произведения, выглядит по истине красиво.
Внутри паттерна «треугольник» цена движется дуговыми движениями с обновлением ATH.
Также обратите внимание на уровни поддержки-сопротивления: Ранее уровень сопротивления стал поддержкой в недавнем медвежьем цикле! Сейчас уровень ATH выступает сопротивлением в развитии дальнейшего тренда, но будет неизбежно сломлен как его предшественник.
Цена сейчас находится у нижней границы треугольника, который длительное время выступает локальной поддержкой тренда — отсюда следует: Существенной коррекции быть не должно.
RSI
Есть небольшая схожесть поведения индикатора в предыдущий цикл роста и нынешний.
Обвел жёлтыми кружками на что стоит обратить внимание: RSI в предыдущий цикл через коррекцию тестировал скользящую среднюю, после чего начался существенный рост!
Значения на индикаторе конечно различаются, но они близки друг к другу и визуальная ситуация такая же: Снова тестируем скользящую среднюю (В бычий цикл рынка)
А также: Скользящая средняя на бычьем цикле достигала значение в 83 пункта по RSI (Отметил оранжевой линией в индикаторе) это событие происходило два раза, сейчас 3 бычий цикл и значение равно 54.89 (Есть куда стремиться).
Аллигатор — видим полное пересечение, что даёт сигнал на покупку.
Цели: 1 цель берется с текущих значений до верхней границы канала. 2 цель имеет логику - от Max до Max! В предыдущий цикл рост составил 322% от предыдущего ATH, соответственно мы берём эти значения и применяем к текущему циклу.
По фибоначчи 1х1 получил значение в 40к $
Итог: ETH напоминает биткойн на своём раннем развитии, и может ли сейчас кто-то поверить в эти невероятные цифры?!
Уверен всё возможно, тем более рынок криптовалют еще развивается и далеко не все принимают участие в тех же инвестициях!
На этом обзор закончен, желаю всем успехов и миллион $
BTC - Вероятно Коррекция подходит к концу.Btc движется в нисходящем канале, тестирует новые минимумы, убивает надежду трейдеров на позитивный расклад в бычьем ралли! Но стоит ли поддаваться страху?
1) Если посмотреть на график с разных Т/Ф, можно увидеть прорисовку графического паттерна - Бычий Флаг, и это первый позитивный знак для BTC.
2) Цена достигла двух важных уровней поддержи (Наглядно на графике), 1 - уровень канала (откуда цена отскакивает на протяжении всего нисходящего тренда) , 2 - горизонтальный уровень (Уровень достаточной ликвидности для удержания цены).
3) Уровни Фибо: Коррекция дотянулась до 0,618 после чего последовал отскок вверх.
Pivots Camarilla: L3 уровень: сейчас удерживается на этом уровне.
Индикаторы:
RSI опустился на значения в 36 единиц.(Сигнал на покупку).
%BB - Достиг значения в 0,05 (Сигнал на покупку).
Я считаю Btc находится в Области "C" или Spring по методу Wyckoff!
Тем самым стоит ожидать спокойный рынок(Возможно с медленным ростом) в ближайшее время (Область "D").
Вероятно лишь с Октября начнутся какие то существенные движения, область 'D' бывает довольно продолжительной по времени и требует терпения.
Для анализа по Вайкоффу был применён метод VSA + Графический Анализ + Индикатор объёма... Были учтены другие факторы приведённые выше.
Но, по правилам рано полагаться на теорию вайкоффа!
Более надёжный вход в сделку: Закрепление цены выше 56 500$ - дневной или недельной свечой.
И еще кое что: При уходе цены ниже 49к - можно откупать каждые 5к просадки!
Вероятность спуска цены на 40к и даже на 35к тоже имеется, Нет ничего невозможного)
Но это повод стать богаче $$$
Успехов Друзья, Желаю вам в этом году благополучно снять Лимон $
TUSDT потенциальные 3-4х на спотеThreshold (Т) предоставляет набор криптографических строительных блоков для обеспечения конфиденциальности, контроля доступа и межсетевых мостов.
Считаю очень перспективный проект. Даже 3-4х может не ограничиться.
Видим увеличенные зеленые объемы торгов на 1Д.
Рассматриваю вход несколькими лимитками от нижней зоны VA и после взятия ликвидности снизу.
Цели на графике, часть монет буду держать на долгосрок.
ESTC небольшой рост +10%Актив находится в восходящем тренде.
Поддержкой выступает МА200 (серая кривая), на сегодня цена закрепилась выше МА100 (розовая кривая)
Тренды построенные по объемам также удерживают цену (черные диагональные)
1/3 веера Ганна также выступает поддержкой сегодняшнего уровня.
Индикатора Боллинджера указывает на имеющийся потенциал роста +10% до нисходящей трендовой (синяя диагональ)
индикатор rsi указывает на предстоящее падение, но глядя на историю видим, что данный сигнал может возникнуть за долго до предстоящего падения, и рост в +10% после него можно вполне увидеть прежде чем начнет падать цена.
APO ждем рост на поджатииС марта 23 года актив двигается в канале цены (синии диагонали)
На сегодня цена уткнулась в уровень 119 пробить который пытается уже месяц.
На графике видно поджатие к этому уровню, где вероятнее всего скоро увидим пробой с импульсным ростом.
нижнюю границу канала поддерживаем МА100 (розовая кривая)
По индикатору Боллинджера цена находится в медианной его части, откуда вполне можно установить цель роста до верхних значений индикатора, которые к стати находятся внутри исторического ценового канала из которого мы пока еще не вышли.
🔝 Индикаторы широты рынка: Индекс 52-недельных максимумовВ прошлой публикации порядка полугода назад, в сентябре 2022 года, мы начали рассматривать один из Индикаторов широты (или "дыхания") рынка - Процент компонентов рыночного индекса, находящихся выше скользящей средней с периодом N .
За минувшее время он весьма неплохо себя зарекомендовал.
💰 Так, в частности, цены на золото и индекс золотодобытчиков TSX Global Gold Stocks в III и IV кварталах 2022 года отметились на своих 52-недельных минимумах.
В то же время, индикатор YATH - Процент компонентов рыночного индекса "золотых жучков", находящихся выше скользящей средней с периодом 200, в течение нескольких дней отметился при этом на нулевых значениях.
Фактически это означало, что в те моменты ни один из компонентов индекса не торговался выше своей скользящей 200-дневной средней.
С тех пор индекс TSX Global Gold Stocks подскочил более чем на 45 процентов, а цены на золото выросли почти на 20 процентов (к настоящему моменту рост +25% и +15% по отношению к минимумам прошлого года соответственно).
💰 Другим примером наглядного использования индикатора стал американский Бигтех - индекс Nasdaq-100 .
Так, в III и IV кварталах процент компонентов рыночного индекса Nasdaq-100 , находящихся выше скользящей средней с периодом 200, отметился отметках между 0 и 10.
Фактически это означало, что в тот момент только менее 10 процентов компонентов индекса торговались выше своей скользящей 200-дневной средней.
С тех пор индекс Бигтеха подскочил более чем на 10 процентов, получив поддержку от своей скользящей средней 5-летней, а отдельные его компоненты, такие как акции NVIDIA даже удвоились в цене.
Напомню основные тезисы.
Что такое Широта рынка
✅ Широта рынка смотрит на относительное изменение продвижения к снижению или росту цен на рынке.
✅ Индикаторы широты рынка могут предупреждать о разворотах и обнаруживать силу или слабость движений индекса, которые не видны, просто взглянув на график индекса.
✅ Индикаторы могут учитывать рост и снижение акций, объем, количество акций, достигших определенных препятствий, и другие показатели.
✅ Индикаторы широты измеряют внутреннюю силу или слабость базового индекса.
В этой публикации будет рассмотрен еще один индикатор "дыхания" рынка - Индекс 52-недельных максимумов.
Индекс 52-недельных максимумов. Определение. Роль в торговле. Примеры. И немного математики
✅ 52-недельный максимум - это самая высокая цена, по которой ценная бумага или рыночный индекс находилась в течение периода времени, равного одному году, и рассматривается как технический индикатор.
✅ 52-недельный максимум основан на дневной цене закрытия базисного актива.
✅ Как правило, 52-недельный максимум представляет собой уровень сопротивления, который трейдеры могут использовать для принятия торговых решений.
✅ Количество компонентов рыночного индекса, торгующихся на 52-недельном максимуме является индикатором широты, который измеряет внутреннюю силу или слабость базового индекса.
Понимание 52-недельного максимума
👉 52-недельный максимум - это технический индикатор , используемый трейдерами и инвесторами, которые рассматривают эти цифры как важный фактор в анализе текущей стоимости как отдельно взятой акции или рыночного индекса, так и как предсказатель будущего движения цены. Инвестор может проявлять повышенный интерес к определенной акции или рыночному индексу, когда они приближаются к верхней границе 52-недельного ценового диапазона (диапазон между 52-недельным минимумом и 52-недельным максимумом).
👉 52-недельный максимум основан на дневной цене закрытия базисного актива. Часто акция или рыночный индекс могут фактически пробить 52-недельный максимум внутри дня, но в конечном итоге закрыться ниже. В этому случае неспособность зафиксировать новый 52-недельный максимум закрытия может иметь очень большое значение.
👉 Один из способов использования 52-недельного максимума - помочь определить точку входа или выхода для базисного актива. Например, биржевые трейдеры могут покупать акции, когда цена превышает 52-недельный максимум. Обоснование этой стратегии заключается в том, что если цена выходит за верхнюю границу своего 52-недельного диапазона, должен быть какой-то фактор, создавший достаточный импульс для продолжения движения цены в том же направлении, как правило подтвержденный повышенными объемами торгов.
👉 Такие случаи нередки, когда объем торгов акцией резко возрастает после того, как она пересекает 52-недельный барьер. И научные исследования подтверждают это.
Согласно исследованию* под названием "Объем и ценовые модели вокруг 52-недельных максимумов и минимумов акций: теория и данные", небольшие акции, преодолевшие свои 52-недельные максимумы, на следующей неделе в целом дают избыточный прирос, при этом пробой акцией вверх предыдущего 52-недельного торгового диапазона оказывает большее влияние на мелкие акции, чем на крупные.
Развороты на 52-недельных максимумах
Акция или рыночный индекс, которые достигают 52-недельный максимум внутри дня, но закрывается в минусе в тот же день, возможно, достигли максимума.
Фактически это означает, что цена не сможет значительно вырасти в ближайшее время. Это можно определить, если дневной бар образует дневную падающую звезду, что происходит, когда базисный актив торгуется значительно выше цены открытия, но снижается позже в тот же день, чтобы закрыться ниже или близко к цене открытия.
Часто профессионалы используют 52-недельные максимумы как способ установки тейк-профита , чтобы зафиксировать прибыль.
В целом 52-недельный максимум представляет собой бычьи настроения на рынке. Обычно есть много инвесторов, готовых отказаться от дальнейшего роста цен, чтобы зафиксировать часть или всю свою прибыль. Акции и рыночные индексы, достигающие новых 52-недельных максимумов, часто наиболее подвержены фиксации прибыли, что приводит в дальнейшем к откатам и разворотам тренда.
Количество компоненты рыночного индекса, закрывшихся в тот или иной торговый день на 52-недельном максимуме, является важнейшим индикатором широты рынка.
"Бойтесь, когда другие жадничают, и будьте жадными, т̲о̲л̲ь̲к̲о̲ когда другие боятся» , - написал Уоррен Баффетт в письме акционерам в 2004 году.
Рассмотрим как эту одну из лучших цитат легендарного инвестора претворить из просто манифеста, в практическое руководство.
На индикаторе Индекс компонентов рыночного индекса, отметившихся на закрытии дня на своем 52-недельном максимуме , остановимся более подробно.
Индекс представляет собой важнейший индикатор широты рынка. Данные по индикатору предоставляет Barchart, хотя в качестве поставщика данных для TradingView он и не выделяется в качестве самостоятельного.
Что такое Индекс компонентов рыночного индекса, отметившихся на закрытии дня на своем 52-недельном максимуме
Как уже отмечалось выше, этот индикатор широты рынка анализирует компоненты индекса широкого рынка или фондовой биржи, такой как Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE), и рассчитывает в абсолютном выражении то количество компонентов индекса от их общего числа, цена которых на закрытии торговой сессии достигла максимального значения за минувшие 52 недели.
Как таковой расчет индикатора отсутствует, поскольку он уже сам по себе отражает абсолютное суммарное значение компонентов индекса, достигших 52-недельного максимума к концу торговой сессии.
Таким образом, как несложно заметить, минимальным значением индикатора может быль ноль, а максимальным значением - количество компонентов, входящих в тот или иной рыночный индекс.
Непосредственные тикеры индикатора представлены на TradingView в виде 4-значного кода (аббревиатуру индекса).
Пример тикера для компонентов индекса Dow Industrial, закрывшихся на 52-недельном максимуме: NAHD .
Пример тикера для компонентов индекса S&P500 , закрывшихся на 52-недельном максимуме: MAHP .
Более подробную информацию о компонентах можно найти в публичном Watchlist - Списке индикаторов широты рынка для североамериканских фондовых индексов.
ru.tradingview.com
Как рассчитать индикатор, если данные по индикатору не предоставляются поставщиком данных
✅ Для этого необходимо воспользоваться скринером акций от TradingView.
✅ В качестве рынка выбрать, например, Россия, а в качестве интервала - 1Д. Таким образом, индикатор будет рассчитываться для российского рынка акций на дневном таймфрейме.
✅ Дополнительно в фильтрах необходимо выбрать интересующий индекс - например MOEXBMI - ценовой индекс Московской биржи широкого рынка и в фильтрах задать условие "Новый Максимум за 52 недели", после чего сохранить фильтры в качестве шаблона (индикатора).
✅ В качестве итога скринер выведет количество и список акций - компонентов ценового индекса Московской биржи широкого рынка MOEXBMI, которые на закрытии сессии отметились на своем 52-недельном максимуме.
Так, по состоянию на 06-03-2023 скринер сообщает всего о 5 компонентах индекса широкого рынка MOEXBMI, закрывших торговую сессию на максимуме за последние 52 недели - это акции компаний Группа Позитив , Белуга Групп , Мосэнерго а.о. , Сбербанк а.о. и Московской биржи .
Аналогичным образом можно попрактиковаться в скринере и с другими индексами и рынками, а также с крипто-валютными рынками.
Также можно воспользоваться и публичными индикаторами и скриптами, для автоматического определения на графике текущих 52-недельных максимумов и минимумов для отдельно взятого инструмента.
Например, индикатором 52 Week High/Low от BacktestRookies - одного из мастеров TradingView сообщества.
Интерпретация индикатора
Этот индикатор измеряет степень участия компонентов индекса в движении самого индекса.
Широта (или "дыхание") рынка тогда становится сильным, когда все больше количество акций в индексе одновременно закрываются на своих 52-недельных максимумах.
И наоборот, широта слаба, когда уменьшается количество акций, вплоть до ноля, закрывших торговую сессию на своих 52-недельных максимумах
Есть как минимум три способа использования этих индикаторов:
✅ Чартисты могут получить общее представление динамики или траектории базисного актива - акции или фондового индекса - по общим уровням 52-недельных экстремумов, и использовать их в торговых стратегиях для определения точек входа в рынок и выхода из позиций.
✅ Бойтесь, когда другие жадничают.
✅ Будьте жадными, т̲о̲л̲ь̲к̲о̲ когда другие боятся.
Выводы
👉 Количество компонентов индекса, закрывших торговый день на 52-недельном максимуме, является индикатором широты рынка, который измеряет степень участия.
👉 Участие считается чрезвычайно сильным, если 20 и более процентов акций - компонентов индекса - одновременно закрывают торговый день на 52-недельном максимуме.
👉 Участие считается избыточным, если 10 и более процентов акций - компонентов индекса - одновременно закрывают торговый день на 52-недельном максимуме.
👉 Охлаждение рынка наблюдается, когда вообще все без исключения компоненты рыночного индекса на закрытии торговой сессии оказываются ниже своих 52-недельных максимумов.
Именно в такие моменты, в моменты максимального охлаждения, на рынках царствует страх и паника в условиях массовых распродаж и принудительного закрытия позиций.
Бэктест-анализ
Результаты бэктест-анализа для индекса S&P500 на доступном интервале с июля 2016 по февраль 2023 года показывают следующее:
👉 При величине Индикатора 100 или выше (20 и более процентов компонентов индекса достигают 52-недельного максимума на закрытии торговой сессии), доходность базового индекса S&P500 в следующие 52 недели в среднем составляла всего 2,8% годовых. Для периодов удержания в 1 и 3 месяца средняя доходность оказывалась нулевой, при 50-процентной вероятности того, что сделка на столь разогретом рынке окажется прибыльной.
👉 При нулевой величине Индикатора (т.е. ни один из компонентов индекса S&P500 не достиг своего 52-недельного максимума на закрытии торговой сессии), доходность базового индекса S&P500 в следующие 52 недели в среднем составляла 33,6% годовых при 98-процентной вероятности того, что бесстрашие оправдает себя и покупка в условиях паники и распродаж окажется прибыльной сделкой.
Широта или "дыхание" рынка ослабевает, когда индикатор падает, и усиливается, когда индикатор растет.
Как и в случае со всеми другими индикаторами технического анализа, - важно подтверждать или опровергать его результаты с помощью других индикаторов и анализа общих условий на рынке.
* Volume and Price Patterns Around a Stock's 52-Week Highs and Lows: Theory and Evidence
Steven J. Huddart
Pennsylvania State University, University Park - Department of Accounting
Mark H. Lang
University of North Carolina at Chapel Hill
Michelle Yetman
University of California, Davis - Graduate School of Management
BTC - Когда Лонг?Доброго времени суток Друзья, сегодня рассмотрим ситуацию с BTC на младшем
Т/Ф в 1D.
Новости и разного рода FUD озвучивать здесь не буду, вы и сами очевидно в курсе информационного негатива, а также провал китая с запуском ETF.
Взглянем на График, Доу говорил: График учитывает всё! Именно поэтому лучше не слушать информационный мусор а просто посмотреть на график, погнали.
Биткойн создал широкий диапазон торговли от 59к до 73777$ - цена длительно время формировала параллельный канал, который был нарушен пробоем поддержки!
Сама коррекция не представляет собой что то сверхъестественного т.к - мы просто ушли на тест поддержки (Которую уже сломали).. У цены были причины для теста этого уровня: снятие скопившейся ликвидность под уровнем.
Основная ликвидность была снята, но текущей коррекции не достаточно для полного снятия! Оставшаяся ликвидность находит на уровень ниже, на 52 816$ .
Пойдет ли туда цена? Возможно,именно на этой отметке пересекаются два уровня поддержки (вертикальный и горизонтальный уровень).
К текущей конструкции был применен паттерн треугольник, цена пробилась вниз -соответственно повышается риск снижения.
Объёмы на пробое были хорошие, что может указывать на дальнейшее снижение.
О позитивных моментах: Все это напоминает стандартный боковик с ложным выходом цены из т/д! В каждом параллельном канале есть ложные выходы, и паниковать при каждом пробое уровня глупо.
По Теории Вайкоффа -сейчас потенциальный переход в зону "С" (В таком случае повышенные объёмы логичный фактор), после чего последует возврат в Т/Д и будет некоторое затишье перед бурным ростом.
Быстрое снятие ликвидности "ниже" не испортит график, поэтому уровень на 52к остается актуальным! Тем не менее, мой посыл : дальнейшее развитие восходящего тренда.
Индикаторы: RSI.
Наглядно можете наблюдать что значения в индикаторе достигли необходимой отметки, которая указывает на покупку с текущей цены.
Провалиться может и ниже конечно, но первый сигнал на покупку мы имеем!
BB%
По Болинджеру пробили границы и ушли ниже 0, что также говорит о логичных покупка сейчас.
Итоги: Как в целом и всегда - мы имеем много за, много против, но не стоит забывать что Биткойн по-прежнему находится в восходящем тренде!
На старшем Т/Ф идёт расторговка 4 коррекционной волны по эллиоту, что даёт нам дополнительную уверенность в анализе на младшем Т/Ф.
Индикаторы сейчас смотреть нет смысла, они все будут загонять в шорт! именно поэтому я взял стандартные индикаторы для боковых рынков.
Как и говорил : По Вайкоффу это логичный пробой, он должен быть в адекватном боковике для высадки пассажиров.
Забыл добавить: Есть локальный уровень ниже, он отмечен также кружком, в случае совсем негативного сценария стоит откупать от него обязательно!!!
На этом заканчиваю обзор биткойна, желаю всем успехов и Лимон $
Возможная капитализация альткоинов без BTC и ETHСразу напишу - эта идея не предвидение будущего и не несет строгих математических расчетов. Расценивайте ее как игру с цифрами и надежду на лучшее будущее рынка альткоинов.
Начнем с того, что переключим график на логарифмическую шкалу и недельный тф для удобства работы.
На этом графике есть очень схожее фрактальное движение (выделено):
Выставим 2 Фиксированных профиля объема:
1) От начала графика до самых больших объемов торгов альтсезона 2021 года;
2) От начала спада объемов торгов 24 мая 2021 года до сегодня.
Нас интересует уровень POC - это будет отправная точка нашей игры.
Теперь замерим процент движения цены от уровня POC каждого профиля объема до выраженной красной свечи с длинным фитилем вниз на выделенных участках:
Получаем 2 показателя движения цены в процентах - 52.27% и 49.34%.
Рассчитаем соотношение между этими показателями - 49.34/52.27 = 0,9439.
Это будет коэффициент корректировки.
Затем замерим процент движения цены от минимума красной свечи в первом фрактале до ATH:
Получаем 940.61% движения цены.
Далее умножаем этот процент движения цены на наш коэффициент корректировки и получаем: 940,61*0,9439 = 887,88%
Отмеряем полученный процент от минимума красной свечи во втором фрактале и получаем возможный новый ATH в районе 5.5 Т
Если в ближайшие 2-3 недели увидим кратное увеличение объемов торгов, то идея может воплотиться в реальность.
Вот такой нехитрый расчет и дает надежду на рост рынка альткоинов.
А надежда умирает последней...
BTC. Уровни для торговли внутри дня на выходные 4-5.05.2024В течении дня можно работать от этих ценовых зон.Поиск точки входа остается за вами, в зависимости от вашего стиля торговли и развития ситуации.
Если вы ожидаете каких-то среднесрочных движений, то скорее всего они начнутся от одной из зон.Так же они актуальны для установки цели для сделки.
Зоны актуальны в течении суток, дата в заголовке. На следующее утро я их корректирую по текущим данным и публикую новые.
Историю отработки зон можно посмотреть в прошлых моих постах. Их не отредактировать, не удалить. Все честно. :)
-------------------------------------------------------------------------------------------
Зоны рисуются перед Европейской сессией, на основе объемов и данных с CME.Используются как зоны интереса, для торговли внутри дня. При подходе к зоне ожидается "реакция", которую можно торговать как на отбой, так и на пробой. Худший вариант если будем крутится вокруг зоны в флете.
Не разворачивайте рынок на каждой зоне, если идет трендовое движение рассматривайте ее как возможность зайти в продолжение движения. Пока цена не нарисовала какой-то разворотной модели.
Подробнее о зонах можно посмотреть ТУТ .
Нельзя публиковать ТФ меньше М15, реакции на уровни и поиск точек входа удобней смотреть на м5-м1.
Не забудь поставить Ракету и Подписаться!!!
DowJones. Зоны для работы внутри дня 18.04.2024В течении дня можно работать от этих зон.
Историю отработки зон можно посмотреть в прошлых моих постах. Их не отредактировать, не удалить.
Всё общение и другие посты в Теллеграмм канале, как найти смотри статус профиля.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Зоны рисуются перед Европейской сессией, на основе объемов. Используются как зоны интереса, для торговли внутри дня. При возврате к зоне, ожидается "реакция", которую можно торговать как на отбой, так и на пробой. Худший вариант если будем крутится вокруг зоны в флете.
Нельзя публиковать ТФ меньше М15, реакции на уровни и поиск точек входа, удобней смотреть на м5-м1.
Подробнее о зонах смотри ТУТ .
Не забудь поставить Ракету и Подписаться!!!
🔻 Падение в Bitcoin только начинается! Но не всё так плохо...Всех поздравляю с запуском спотовых ETF!
Прошлый прогноз на BTC делал еще в начале декабря 23 года и менять или обновлять его не планирую, так как есть высокая вероятность, что он отработает очень точно. Локальный пик в 48000$ был протестирован и BTC начал падать как и описывал в декабрьском прогнозе .
🎯 Цели падения BTC не изменились, буду делать докупки на сильных уровнях поддержки:
🔻 №1: 40к$
🔻 №2: 35к$
🔻 №3: 30к$
Пока BINANCE:BTCUSDT снижается после одобрения спотового ETF и ничего удивительного в этом нет. Как обычно, сработала старая биржевая поговорка «покупай слухи - продавай факты».
К такому варианту событий мы все были готовы, поэтому прошлые недели я активно фиксировал спекулятивные позиции и идеи, которые дали прибыль больше 100% ( BINANCE:SOLUSDT , BINANCE:AVAXUSDT , BINANCE:NEARUSDT ), все сделки вы можете найти в этом профиле Tradingview.
Все среднесрочные и долгосрочные сделки подсократил, но продолжаю удерживать и жду падения, чтобы докупить.
✅ Если вы следовали рекомендациям, то сейчас вы в хорошей прибыли + у вас имеется запас кэша на новые сделки.
🧲 Пока BTC откупают от уровня 40к$ - это даёт надежды для быков, что рост не закончен.
Но на мой взгляд весь рост за прошлые месяцы был манипулятивный, поэтому рухнуть это всё может достаточно быстро и резко.
Но хорошая новость в том, что ниже 30к$ по BTC вряд ли пойдем.
Индекс «Страха и Жадности» уже в нейтральной зоне.
Так что любое падение ниже 40к$ спровоцирует у людей панику и экстремальный страх, поэтому всё что ниже 30-35к$ можно будет смело выкупать.
Среднесрочный портфель обгонит по доходности любую стратегию трейдинга, поэтому я тщательно собираю портфель. В нем я делаю ставку на крипту, сырье и металлы.
Впереди пачка новых идей с большим потенциалом, подпишись 🚀
📊 Индекс VIX или как застраховать портфель от падения рынкаРиски рецессии и высокой ключевой ставки мировых ЦБ продолжают будоражить умы многих инвесторов. В то же время на рынках складывается бычий моментум, что создает опасную смесь на дистанции нескольких месяцев.
Но если вы хотите зарабатывать на рынке, а не ждать мифического обвала, то нужно торговать по тренду, а тренд сейчас растущий как в акциях, так и в крипте.
Также не стоит забывать что рынки могут сильно падать в самый неподходящий для вас момент.
Среднесрочные и долгосрочные портфели у меня и клиентов сформированы, поэтому нужно подумать о страховке этих позиций. Плюс всегда нужно держать свободный кэш в портфеле даже если нет поводов для коррекции.
❗️ Продавать все активы никогда не нужно - даже если вы уверены что на рынке будет сильная коррекция!
Если посмотреть на историю индекса TVC:SPX за последние 100 лет, то в 90% случаев он растет или торгуется в боковике.
1️⃣ Самым простым и удобным способом застраховать позиции от обвала на рынке - покупка индекса волатильность TVC:VIX .
Этот индекс растет когда на рынке начинается суета.
Специфика этого инструмента такова, что растет он очень быстро и зайти в него по рынку не всегда получится. А когда всё спокойно он постепенно снижается.
Вообще этот индекс снижается почти всегда (90% времени).
Надеюсь вы не будете его шортить, так как это крайне опасное дело.
Например, в период с февраля по март 2020 (во время ковидогедона) индекс VIX вырос на +455%!
В то время когда индекс Sp500 упал на -33%.
Да, этот инструмент VIX нужно использовать только для краткосрочных спекуляций или для страховки портфелей. И сейчас такая страховка стоит минимально за последние 5 лет!
Для страховки основного портфеля достаточно открыть страхующие инструменты на очень малую долю от портфеля. В случае резкого обвала эта страховка значительно переоценится и даст вам дополнительную ликвидность для усреднения качественных активов.
Еще можно застраховать портфель через покупку PUT опционов.
Но этот инструмент еще более сложный и нуждается в тщательном изучении для торговли.
❗️ На страхующие инструменты портфеля выделять рекомендую строго от 0,1 до 8% от портфеля.
Этот диапазон использую я в стратегии по управлению клиентскими портфелями и в последние годы он дает возможность спокойно спать даже когда открыта большая позиция в лонг.
В случае если мы ошиблись страховку всегда можно закрыть в небольшой минус.
А если были правы доходность будет десятки или сотни %!
В этом блоге я делюсь своим личным опытом и как я контролирую риски на счетах клиентов. О том как не попасть в ловушку эмоций и про то как создать долгосрочную стратегию приумножения капитала я рассказываю на этом канале.
Впереди пачка перспективных идей, подпишись 🚀
Индикаторы широты рынка: пасхалки для инвесторов от TradingViewИндикатор широты рынка, рассматриваемый в этой публикации, - Процент компонентов индекса, находящихся выше скользящей средней с периодом N , - относится к числу осцилляторов, технических индикаторов финансового рынка, и является одним из самых популярных и востребованных в профессиональной среде трейдеров.
Что такое Широта рынка
✅ Широта рынка смотрит на относительное изменение продвижения к снижению цен на рынке.
✅ Индикаторы широты рынка могут предупреждать о разворотах и обнаруживать силу или слабость движений индекса, которые не видны, просто взглянув на график индекса. Это происходит, когда индикатор расходится с индексом.
✅ Индикаторы могут учитывать рост и снижение акций, объем, количество акций, достигших определенных препятствий, и другие показатели.
✅ Процент акций, торгующихся выше определенной скользящей средней, является индикатором широты, который измеряет внутреннюю силу или слабость базового индекса.
В отсутствие исчерпывающего перечня индикаторов широты рынка внимание профессиональных трейдеров сконцентрировано в основном на следующих :
Индекс повышения-падения: этот индикатор, также известный как линия A/D, вычисляет промежуточную сумму разницы между количеством акций, растущих и падающих.
Трейдеры обычно ищут расхождение между индикатором и основным рыночным индексом, таким как индекс широкого рынка. Например, если индекс растет, а индекс A/D падает, это указывает на то, что текущий восходящий тренд индекса может терять свой импульс. С другой стороны, если индекс падает, а индекс A/D растет, это предполагает, что движение вниз по индексу может развернуться.
Индекс новых максимумов-минимумов: индикатор новых максимумов-минимумов сравнивает акции, достигшие 52-недельного максимума , с акциями, достигшими 52-недельного минимума. Значение ниже 50% указывает на то, что больше акций достигает своих минимумов по сравнению с акциями, которые достигают своих максимумов, и может сигнализировать о переходе на медвежий рынок. Противоположные инвесторы могут использовать этот индикатор ширины рынка для покупки или продажи акций, когда он дает экстремальные значения, например, ниже 30% или выше 70%.
Кумулятивный индекс объема: этот индикатор измеряет объем. Акции, которые растут, добавляют свой объем к положительному объему. Акции, которые снизились, имеют отрицательный объем. Индикатор сохраняет промежуточную сумму того, является ли общий объем положительным или отрицательным, и кроме того - насколько, и используется аналогично линии A/D.
Балансовый объем: этот индикатор также учитывает объем, за исключением увеличения или уменьшения объема в зависимости от того, растет или падает индекс. Если индекс падает, общий объем считается отрицательным. Если индекс растет, общий объем отрицательный. Каждый день добавляется или вычитается из предыдущих показаний, чтобы получить промежуточный итог. Он используется аналогично линии A/D.
Процент компонентов индекса, находящихся выше средней скользящей с периодом N: Трейдеры могут использовать этот индекс, чтобы увидеть, какой процент компонентов индекса торгуется выше их скользящей средней с периодом N, например - выше 200-дневной скользящей средней. Рост индикатора выше 50% указывает на повышенную силу рынка, в то время как подобно индексу новых максимумов и минимумов, трейдеры и инвесторы часто ищут экстремальные значения, чтобы найти условия крайней перекупленности и перепроданности на более широком рынке.
Именно на этом индикаторе - Проценте компонентов индекса, находящихся выше средней скользящей с периодом N , и остановимся более подробно.
Данные по индикатору предоставляет Barchart, хотя в качестве поставщика данных для TradingView он не выделяется в качестве самостоятельного.
Что такое процент компонентов индекса, находящихся выше средней скользящей с периодом N?
Как уже отмечалось выше, этот индикатор широты рынка анализирует компоненты индекса широкого рынка или фондовой биржи, такой как Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE), и рассчитывает в процентном выражении то количество компонентов индекса от их общего числа, которое находится выше своих скользящих средних с периодом N. Например - выше 200-дневных скользящих средних.
Расчет
Расчет прост: разделить количество холдингов индекса выше их скользящей средней за N дней на общее количество холдингов в базовом индексе
Пример для Nasdaq-100: 30/100 = 0,30 или 30%
Пример для S&P500: 220/500 = 0,44 или 44%
Пример для Dow Industrials: 6/30 = 0,20 или 20,00%
Таким образом, как несложно заметить, величина индикатора может находиться в диапазоне от ноля до единицы (от 0 до 100 процентов).
Непосредственные тикеры индикатора представлены на TradingView в виде 4-значного буквенно-цифрового кода, состоящего из префикса (первые два символа) и постфикса (вторые два символа).
Префикс указывает на отношение индикатора к индексу фондового рынка или фондовой биржи:
S5 - индикатор для индекса S&P500;
R2 - индикатор для индекса Russell2000;
ND - индикатор для индекса Nasdaq-100;
SF - индикатор для отраслевого индекса компонентов S&P Financial;
MM - индикатор для индекса акций Нью-Йоркской фондовой биржи, и другие.
Постфикс указывает на отношение индикатора к периоду N, для которого рассчитывается значение индикатора:
TH - (от "Two Hundred") - для индикатора компонентов индекса выше 200-дневной скользящей средней;
OF - (от "One Hundred Fifty") - для индикатора компонентов индекса выше 150-дневной скользящей средней;
OH - (от "One Hundred") - для индикатора компонентов индекса выше 100-дневной скользящей средней;
FI - (от "Fifty") - для индикатора компонентов индекса выше 50-дневной скользящей средней;
TW - (от "Twenty") - для индикатора компонентов индекса выше 20-дневной скользящей средней;
FD - (от "Five Days") - для индикатора компонентов индекса выше 5-дневной скользящей средней;
Пример тикера для компонентов индекса Nasdaq-100, находящихся выше 50-дневной скользящей средней: NDFI .
Пример тикера для компонентов индекса S&P500, находящихся выше 20-дневной скользящей средней: S5TW .
Как рассчитать индикатор, если данные по индикатору не предоставляются поставщиком данных
✅ Для этого необходимо воспользоваться скринером акций от TradingView.
✅ В качестве рынка выбрать, например, Россия, а в качестве интервала - 1Д. Таким образом, индикатор будет рассчитываться для российского рынка акций на дневном таймфрейме.
✅ Дополнительно в фильтрах необходимо выбрать интересующий индекс - например MOEXBMI - ценовой индекс Московской биржи широкого рынка и задать условие "простое скользящее среднее с периодом 200 ниже чем Цена", после чего сохранить фильтры в качестве шаблона (индикатора).
✅ В качестве итога скринер выведет количество и список акций - компонентов ценового индекса Московской биржи широкого рынка MOEXBMI, которые на данный момент времени находятся выше своих 200-дневных скользящих средних.
Аналогично можно попрактиковаться в скринере и с другими индексами, периодами и интервалами, а также криптовалютными рынками.
Интерпретация индикатора
Этот индикатор измеряет степень участия компонентов индекса в движении самого индекса.
Широта (или "дыхание") рынка тогда сильное, когда большинство акций в индексе торгуются выше определенной скользящей средней.
И наоборот, широта слаба, когда меньшинство акций торгуется выше определенной скользящей средней.
Есть как минимум три способа использования этих индикаторов:
✅ Во-первых, чартисты могут получить общее представление динамики или траектории индикатора - как по трендам, так и по общим уровням.
Бычий уклон присутствует, когда индикатор выше 50%. Это означает, что более половины акций в индексе выше определенной скользящей средней.
Медвежий уклон присутствует, когда ниже 50%.
✅ Во-вторых, чартисты могут искать зоны экстремальной перекупленности - хайпа и веселья (например, это относится к периоду панического роста мем-акций, вошедшего в историю финансовых рынок как "GameStop"), или наоборот уровни крайней перепроданности, наблюдаемые в периоды медвежьих ралли и распродаж.
Этот индикатор представляет собой осциллятор, которые колеблется, как отмечалось ранее, между нулем и сотней. С фиксированным, понятным диапазоном графика уровни перекупленности вблизи верхней части диапазона и уровни перепроданности вблизи нижней части диапазона - могут быть найдены значительно проще и быстрее, особенно накануне месячных и квартальных экспираций на рынке фьючерсов и опционов.
Так, например, на момент закрытия торгов на Московской бирже 24 февраля 2022 г. на несколько недель, всего 4 из 100 компонентов Индекса Московской биржи широкого рынка MOEXBMI находились выше своих 200-дневных скользящих средних. Установленный медведями в тот день минимум на закрытии торгов 1487.61 пунктов по настоящее время остается не обновленным.
✅ В-третьих, бычьи и медвежьи дивергенции могут предвещать смену тренда. Бычья дивергенция возникает, когда базовый индекс движется к новому минимуму, а индикатор остается выше своего предыдущего минимума.
Относительная сила индикатора иногда может предвещать бычий разворот индекса.
И наоборот, медвежья дивергенция формируется, когда базовый индекс регистрирует более высокий максимум или серию максимумов, а индикатор каждый раз в серии новых экстремумов индекса устанавливает значения ниже своего предыдущего максимума. Это показывает относительную слабость индикатора, которая при устойчивости такой тенденции зачастую предвещает медвежий разворот самого индекса.
Остановимся на некоторых моментах в интерпретации индикатора более подробно.
50% порог.
Порог 50% лучше всего работает с процентом акций выше их более длинных скользящих средних, таких как 150-дневные и 200-дневные средние. Процент акций выше их 50-дневной скользящей средней является более волатильным и чаще пересекает 50-процентный порог. Эта волатильность делает его более склонным к разворотам.
Перекупленность/перепроданность.
Процент акций выше их 50-дневной SMA лучше всего подходит для локальных уровней перекупленности и перепроданности . Из-за своей волатильности этот индикатор будет двигаться к уровням перекупленности и перепроданности чаще, чем индикаторы, основанные на более длинных скользящих средних (150-дневная и 200-дневная). Как и осцилляторы импульса, этот индикатор может быть многократно перекуплен в сильном восходящем тренде или многократно перепродан во время сильного нисходящего тренда.
Таким образом, при обновлении или повторении индикатором своего максимума - важно определить наличие и направление большого тренда в самом индексе, чтобы установить его траекторию, уклон и торговать в гармонии с большим трендом.
Краткосрочные условия перепроданности предпочтительнее, когда долгосрочный тренд восходящий, а краткосрочные условия перекупленности предпочтительнее, когда долгосрочный тренд нисходящий.
Базовый анализ и общие условия на рынке также важно использовать для определения тренда базового индекса и при принятии торговых решений.
Процент выше SMA.
Как правило, значения выше 80%, а тем более в диапазоне от 90 до 100 процентов считаются перекупленными. В то время как значения ниже 20%, и тем более ниже 10% и особенно нулевые - считаются перепроданными.
Эти уровни могут варьироваться для разных индексов и субиндексов. Индикатор, как отмечалось выше, может неоднократно становиться перекупленным.
Многократные показания перекупленности являются признаком силы, а не слабости.
В то же время индикатор обычно становится экстремально перепроданным крайне редко. Более того, такие показания перепроданности обычно длятся недолго.
Это также свидетельствует о внутренней силе. Простая перепроданность не всегда является сигналом к покупке. При наборе позиций разумно дожидаться подъема от уровней перепроданности.
Бычье/медвежье расхождение
Бычьи и медвежьи дивергенции могут давать отличные сигналы, но они также подвержены множеству ложных сигналов. Ключ, как всегда, состоит в том, чтобы отделить надежные сигналы от неэффективных сигналов.
Небольшие расхождения могут вызывать подозрения. Они обычно формируются в течение относительно короткого периода времени с небольшой разницей между пиками и впадинами.
Небольшие медвежьи дивергенции при сильном восходящем тренде вряд ли предвещают значительную слабость. Это особенно верно, когда расходящиеся пики превышают 80%.
Широта по-прежнему благоприятствует быкам, если более 80% акций торгуются выше обозначенной скользящей средней. Точно так же небольшие бычьи расхождения при сильном нисходящем тренде вряд ли предвещают крупный бычий разворот. Это особенно верно, когда расходящиеся минимумы формируются ниже 20% по индикатору.
Широта по-прежнему благоприятствует медведям, когда менее 20% акций торгуются выше указанной скользящей средней.
Большие расхождения имеют больше шансов на успех. Так, длительная дивергенция, охватывающая два месяца или более, с большей вероятностью сработает, чем неглубокая дивергенция, охватывающая 1-2 недели, которая зачастую приводит к новым минимумам по базовому индексу.
Выводы
Процент акций выше определенной скользящей средней является индикатором широты, который измеряет степень участия.
Участие считается достаточно слабым, если индекс превышает свою 50-дневную скользящую среднюю и в то же время меньше 30% акций превысят свою 50-дневную скользящую среднюю.
И наоборот, участие считается сильным, если индекс превышает свою 50-дневную скользящую среднюю, и в то же время 70% или более его компонентов также превысят свою 50-дневную скользящую среднюю.
Помимо абсолютных уровней, чартисты могут анализировать направленное движение индикатора.
Широта или "дыхание" рынка ослабевает, когда индикатор падает, и усиливается, когда индикатор растет.
Как и в случае со всеми другими индикаторами технического анализа, - важно подтверждать или опровергать его результаты с помощью других индикаторов и анализа общих условий на рынке.