НЕФТЬ: недельные уровни по математике Представляю вашему вниманию недельные уровни, рассчитанные с помощью методов стохастической математики
Уровни на текущую торговую неделю по WTI (СМЕ):
▪️Торговый диапазон – 88,95 – 85,94;
▪️1-е ст. отклонение сверху – 90,6, вероятность коррекции 87% (т. е. риск продолжения тренда – 13%);
▪️1-е ст. отклонение снизу – 84 метрики, вероятности те же.
====================================================
Брать контртрендовые сделки можно от границ торгового диапазона, но вероятность возврата невысока; а вот от первых ст. отклонений или за их пределами эта вероятность выглядит уже поинтересней. Стрелочки – это направления, т. е. определены возвраты; движение цены не обязательно будет по стрелкам.
Еще раз о способе применения: я использую эти уровни в дополнение к ТА и фундаментальному анализу; когда цена подходит или выходит за пределы 1 ст. отклонений – для меня вероятность коррекции повышается.
Brent
Фьючерсы на нефть WTI: среднесрочный взглядФьючерсы на нефть WTI находятся в положительной динамике, прибавляя порядка 15% с начала 2022 г., и 65% за последние 12 месяцев.
Максимальные отметки цен на нефть-сырец WTI и Brent в начале года достигали многолетних максимумов - порядка 90 долл. США/ 80 Евро и 7000 в рублях.
Техническая картина указывает на закрепление цены выше средних 10-летних значений.
Два важных момента заслуживают внимания.
Первый - повышенный уровень оптимизма в ценах на нефть, сопровождаемый время от времени новостными вливаниями о форсированном повышении ключевой ставки Федрезервом в 2022 году и росте цен до $200/ баррель.
Исторически, такой высокий уровень оптимизма всегда приводил в нефти к нулевому шансу на рост (WinRate) для горизонта в 12 месяцев, при некотором сохранении оптимизма лишь в следующие 1 - 3 месяца.
Второй - ценовой дифференциал во фьючерсных контрактах. Бэквордация между ближайшей поставкой и поставками через 1 год и через 3 года, к настоящему времени достигает 15% и 10% в годовом выражении соответственно.
В свою очередь это создает идеальные возможности для хэджирования риска ценовой депрессии в нефти, через покупку по отрицательной цене календарного спреда в контрактах на WTI, вкупе с покупкой на вырученные деньги пут опционов "на деньгах" или вертикальных пут спредов в таких инструментах как, например, USO или BNO .
В целом не исключая рисков возможной коррекции, потенциальные просадки в следующие 12 месяцев стоит рассматривать как возможность для покупок/ фиксации прибыли по опционным стратегиям.
BRENT - UKOIL - Текущая разметка - 2022-01-30EWA. Нефть перехаила относительно предыдущей разметки и сформировала комплект классического по пропорциям импульса в волне c of (y) of ((b)). Это нормальная ситуация для EWA, т.к. в подсчёте волн всегда есть нюансы (особенно на фьючерсах), также импульсы могут удлиняться (буду постоянно повторять). Есть небольшая проблема с меньшими волнами (4) и (5) of c of (y) - там сложно уложить комплект, поэтому (5) еще может поотбивать хаи, формируя, например, DT. Пока форму DT сложно прогнозировать, если будет сужающийся - то это что-то типа вверх - вниз пару раз с уменьшением амплитуды, а вот расширяющийся может сформировать вынос вверх . Если же цена продолжит в текущем режиме с небольшими откатами идти вверх, то, пожалуй, про этот вариант разметки стоит забыть. Плохой сигнал ТА - выход в зону выше 89-ти, если не будет скорого возврата вниз, то, судя по предыдущей истории, нефть может начать жить у верхней границы этой зоны. Но стоит отметить, что в предыдущие разы переход в эту зону поддерживался игроками и объемами, а сейчас - нет.
В целом, для тех кто поверхностно знает EWA, напомню классическую формулу: разметка - комплект - заходная - откат: и вот еще одно предположение комплекта есть. 94.50 - это не сопротивление и не цель, а уровень, после взятия которого хорошо вырастут шансы, что текущая волна ((b)) может быть волной b расширяющейся плоскости с хорошим ходом вниз в коррекции (обновление лоя 65.80).
Геополитика. Безусловно играет на нервах игроков, но стоит отметить несколько моментов. Даже если заварушка начнется, то ожидать провала в предложении нефти странно - Россия не может просто взять и перестать ее добывать - это непрерывный процесс, глушение каждой скважины стоит очень дорого, а восстановление добычи еще дороже, особенно зимой, а для многих старых месторождений остановка добычи может привести, практически, к их выводу из эксплуатации - это для нефтянки РФ будет выстрелом в ногу. Хранить добытую нефть РФ тоже особо негде - надо продавать. А покупатели не смогут резко найти других поставщиков, так как в нефти поставки довольно плавные (запасов хватит не надолго). Другое дело эмбарго - но вряд ли оно может быть введено западными странами без альтернативы, которой пока не видно (это даже не Иран, только саудиты могут, пожалуй, так нарастить, если учесть, что по каналам Азии / Китая РФ продолжит торговать). Снижение напряженности вкупе с договоренностями западных стран с Ираном может хорошо ударить по ценам, но надо следить за новостями.
Экономика. ФРС уже начинает бороться с инфляцией и делать ястребинные заявления по ставкам и QT, инфляция все еще высокая, деловой цикл замедляется. Высокие цены на комодитес и нефть - одна из главных причин инфляции, и есть прямой интерес западных стран их сдуть. Есть нехороший момент, что сезонность в нефти скоро станет бычьей, т.к. начнется автомобильный сезон, но медвежий сезон нефть проигнорировала. В текущих условиях по плану все так же ожидается рост профицита нефти, уточнение будет на ближайшем заседании ОПЕК.
Финансы. Бэквордация во фьючерсах уже слишком большая, но на споте цены дешевле - запасы нефтепродуктов растут, а нефти снижаются - одной из интерпретаций как раз может быть распродажа запасов на неадекватно больших (выгодных) ценах. Есть дивергенция в перехае в цене и в позициях спекулянтов - они почти проигнорировали этот рост, объемы также низкие.
Краткий вывод: нефть явно запузырилась и чем выше заберется, тем сильнее может упасть, но когда этот иррациональный рост закончится сказать сложно; с точки зрения EWA есть очередной комплект и можно пробовать ловить заходные вниз; продолжение безоткатного роста сверх текущего комплекта будет опасным, так как разметка не против выносов, а верхняя граница практически отсутствует
BRENT - восходящий тренд остается в силе.Прогноз от 26.01, предполагающий возобновление восходящего тренда по нефти сработал и
за прошедшее время цена продолжила рост, и на экстремумах достигала новых уровней
месячных и годовых максимумов в районе значений 91$, близко к которым в настоящий момент
и торгуется.
Текущим значимым уровней поддержки, а ранее сопротивления является зона приблизительно на
уровнях 88,90-89,20$ (нижний сиреневый пунктир), где после некоторой проторговки и консолидации
выше указанных уровней можно ожидать возобновление восходящего тренда с целями на уровнях 92-93$
в районе верхнего уровня сопротивления зеленого восходящего канала.
Отменить же текущий прогноз в пользу снижения цены инструмента можно будет только в случае, если
цена развернется и нижненаправленно преодолеет поддержку зеленого восходящего канала.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
долгосрочное инвестирование в нефтьК вопросу о дне и о том, когда догосрочный инвестор должен был инвестировать в нефть. Во время паники никто не знал где дно, но так ли это? Чем больше информации, тем легче заработать. В данном случае в марте 2020 нефть пришла на поддержку тренда от июня 1973го года - $16.
Можете самостоятельно найти куда пришло "дно" января 2016го - это был скрытый тренд (отсутствует за ненадобностью)
Также и дно 2008го - тоже есть конкретный тренд.
Нефть находится растущем трендеРассмотрим BRENT. Нефть находится растущем тренде Н4 таймфрейма. Цена сформировала сопротивление 89.25 на М30 таймфрейме, пробой которого будет сигналом для покупки. Цель покупки в этом случае будет в районе уровня 93.25. К данной цели возникнет препятствие в районе уровня 90.80, если быки смогут его преодолеть, то это усилит позиции к росту 400 пунктов.
Защитный ордер лучше выставить в районе уровня 87.65.
Предполагаемая реализация сделки более 5 дней. Если цена в стадии ожидания входа в сделку преодолеет уровень 85.25, то сделка отменяется.
Рекомендуемый объем сделки 2% по риск менеджменту.
🔍BRENT
breakdown of resistance level 89.25 = buy,
t/p1=90.80
t/p2=93.25
s/l = 87.65
Во время написания аналитики цена находилась на уровне 88.06.
Аналитика носит рекомендательный характер.
НЕФТЬ: экватор неделиИнформационный фон:
▪️Западные трейдеры шумят насчет возможного ввода санкций в отношении российского экспорта нефти в случаи вторжения в Украину. На мой взгляд, риторика смягчается, но пока напряжение остается;
▪️На Ближнем Востоке продолжают летать ракеты, что является привычным делом;
▪️Фондовые площадки прилично потеряли с начала недели, пока это не сказалось на рынке нефти;
▪️Согласно оценкам API на прошлой неделе запасы нефти в США без существенных изменений, а запасы нефтепродуктов продолжают сезонно накапливаться.
Техническая картина:
▪️Несмотря на всеобщий негатив цены на нефть держаться на 7-летних максимумах: локально котировки выполнили коррекцию в рамках нисходящего фрактального канала, но на сегодня цена снова подошла к важным трендовым диагоналям сверху.
▪️В случае прохода выше 89 рынок может отправится к 95, поддержкой можно считать 84,5 по UKOIL.
ВЫВОД
1️⃣Не устану повторять, что на важных экстремумах формируется крайняя неопределенность в фоне, что сейчас и происходит, но с макроэкономической точки зрения, высокие цены на нефть давят на мировые ЦБ и тормозят мировую экономику, которая остается не в самом лучше положении.
2️⃣На мой взгляд, уже скоро начнется масштабный разворот, но вот он может переместить на весну, что делает цели на 95 вполне себе реальными, но времени у быков все меньше.
BRENT - цена нефти продолжила рост.На прошлой неделе цена нефти Brent продолжила свой рост, достигнув новых уровней месячных максимумов
в районе значений 89,50$, после чего откатилась вниз.
Вместе с тем, нисходящий импульс не получил своего развития и разворота цены не случилось - цена
несколько раз импульсно корректировалась после чего, сформировав коррекционный нисходящий канал
возобновила свой рост и в настоящий момент можно ожидать продолжение восходящего тренда по активу,
где первыми целями роста можно ожидать достижение ценой недавних максимумов 89,50$, а в случае их
пробоя целями роста могут выступить уровни в районе 92-95$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
НЕФТЬ просмотр от максимумовПостроены трендовые Фибоначчи в каждой из волн снижения (волны Красные стрелки)
сейчас проходит коррекционное движение, которое "волновики" называют 4-й (тут не силен)
Всё остальное, а именно золотые уровни (по трендовому Фибо есть сильные уровни, они выделены золотым цветом) и предполагаемые движения может оценить каждый самостоятельно,
интересные факты про уровень 2007 года (выделен фиолетовым цветом):
-если от него вниз, до золотого фибо то это ~ 38 проц. (во первых это тоже один из уровней коррекции по Фибоначчи, а во вторых это половина размера коррекции от исторического максимума первой волны, было ~76 проц.
- если вверх то вверху два уровня, золотой уровень трендового Фибо в этой волне и уровень начала снижения 2014г
Тут каждый увидит своё лонговые-лонг, шортовые-шорт, но фактом есть какой-то уровень от 2007года, который и является некой границей
Нефть фьючерс Brent на коррекционном движенииТеханализ:
1) Конвергенция по MACD
2) На дневке RSI уже перекуплен, на недельке еще нет.
3) В некоторых ситуациях я применяю канальную разрисовку и сейчас она нам говорит, в районе 92,46 у нас находится локальный хай.
Я уже вошел в позицию шорта и первую часть открыл по 88,94, следующий заход будет на ту же цифру по 92,15. TakeProfit: 1ый = 86,68, 2ой = 82,5
!!!В идеале надо иметь в запасе и 3-ю часть, может будет меньше профита, но менее рискованно. И чем этих частей больше, тем меньше риск.
НЕФТЬ: недельные уровни по математике #нефть НЕДЕЛЬНЫЙ ДИАПАЗОН ПО WTI
Вашему вниманию недельные уровни, рассчитанные по стохастической математике (статистика)
Уровни на текущую торговую неделю по WTI (СМЕ):
▪️Торговый диапазон – 86,34 – 83,33;
▪️1-е ст. отклонение сверху – 88 вероятность коррекции 87% (т.е. риск продолжения тренда 13%);
▪️1-е ст. отклонение снизу – 81,38 метрики вероятности те же.
====================================================
Брать контртрендовые сделки можно от границ торгового диапазона, но вероятность возврата не надежная, а вот от первых ст. отклонений или за их пределами уже вероятность поинтересней. Стрелочки – это направления, т.е. определены возвраты, необязательно движение цены по стрелкам.
Еще раз о способе применения, я использую эти уровни в дополнение к ТА и фундаментальному анализу, когда цена подходит или выходит за пределы 1 ст. отклонений, для меня вероятность коррекции повышается.