EURUSD в зоне ликвидности. Что дальше?Пара подошла к ключевой зоне сопротивления, где ранее уже фиксировались разворотные точки. В области наблюдается высокая концентрация ликвидности. Сейчас мы видим ускорение движения в зону, что часто предшествует манипуляции с последующим возвратом под уровень.
📌 Что важно:
— Цена уже сделала два подхода к этой зоне — формируя ожидание пробоя.
— При этом финальный импульс вверх может оказаться ложным.
— Закрытие месяца — классическое время для «перезагрузки» направлений.
📉 Приоритет — в сторону продаж.
Несмотря на возможный прокол уровня и «ловушки» для продавцов, общее поведение цены указывает на вероятность отката вниз. Поддерживающая структура сохраняется, но её пробой станет триггером для развития среднесрочного движения вниз.
🔄 Интрадеи и скальперы могут дождаться более глубокого теста сопротивления и сформировать сделку с меньшим стопом и лучшим соотношением риск/прибыль.
🧠 Суть: рынок, вероятно, готовит разворот через манипуляцию. Не торопитесь с входом — дождитесь реакции, но шорт по-прежнему остаётся предпочтительным сценарием.
Cluster
BTC - Пойдём еще ниже?
Локально цена выпали под нижнюю границу диапазона справедливой стоимости
В приоритете набор лонг позиции от зоны SP
Под ногами подставляется краткосрочная ликвидность которая и тянет цену ниже
Более среднесрочная ликвидность находится на отметке 100к соответственно это и есть основная область от которой хочется искать лонги
Short - Рассматриваю только скальпы на low risk от VAL - POC при наличии дополнительных факторов
BTC - Впереди коррекция!🪙 BTC - Daily Plan
Локально у нас есть выход за рамки справедливой стоимости и возврат с поджатием к VAL композитного профиля
Цена находиться ниже VAL и не может вернуться в диапазон, что говорит о принятии более низких цена - соответственно - можно ждать дальнейшее снижение.
SI немного смущает, так-как возврат к нему = возврат в диапазон справедливой стоимости, от него буду рассматривать шорт позицию только при наличии сильной реакции со стороны продавца
Для открытия лонгов у нас слишком широкий диапазон, поэтому в случае снижения буду ждать возврат покупателя в одной из отмеченных зон и открывать сделку только при наличии сильной реакции покупателя
🕯 Вобщем - ситуация пока не самая ясная и решение будет приниматься при появлении дополнительных фактором, о чем буду сообщать 🤝
Всем желаю продуктивного дня 🔥
Footprint - как видеть действия других участников рынка?🔍 Футпринт — это особый тип графика, который предоставляет детализированную информацию о рыночных сделках на каждом ценовом уровне. В отличие от традиционных свечей или баров, где отображаются лишь цены открытия, закрытия, максимума и минимума за заданный интервал, футпринт показывает объёмы покупок и продаж по каждой цене в режиме реального времени. По сути, это визуальный журнал уже совершённых сделок.
Идея футпринта появилась в 2002 году благодаря компании Market Delta и её основателю Тревору Хорнету. Инструмент стал ответом на потребность в более глубоком понимании рыночной активности. Уже в 2003 году Market Delta зарегистрировала торговую марку Footprint Charts, однако на других платформах график может называться иначе — например, кластерным. Тем не менее, корректное наименование остаётся — футпринт.
Основы футпринта
Чтобы понять, как работает футпринт, важно разобраться в микроструктуре рынка — в механизме формирования цены. Движение цены на рынке обеспечивают рыночные ордера. В стакане (Order Book) мы видим лимитные заявки на покупку и продажу, но они еще не исполнены. А вот футпринт отображает уже исполненные сделки — то, что действительно произошло.
По сути, это визуальный журнал торговой активности. Например: если вы купили 10 яблок, значит, кто-то их продал — сделка состоялась, и она отразится на графике. То же касается любых других исполнений. Однако ключевой момент — сама цена меняется не от количества сделок, а от того, что рыночные ордера "съедают" лимитные.
Чтобы цена пошла вверх, нужно исполнить все лимитные заявки на продажу. Чтобы пошла вниз — лимитные покупки. Таким образом, важно не количество участников, а объём сделок. Сто покупателей по одному контракту не сдвинут рынок. Один крупный покупатель, выкупивший весь лимитный объём, — сдвинет.
Типы отображения футпринта
1. Bid-Ask 📌
Показывает, сколько рыночных ордеров на покупку было исполнено по лимитным ордерам на продажу (и наоборот) на каждом ценовом уровне. Это наглядная "карта", отражающая, с какой стороны шла инициатива.
2. Delta 📌
Отображает разницу между рыночными покупками и рыночными продажами на каждой цене.
Δ > 0 — преобладали покупки (агрессия со стороны покупателей)
Δ < 0 — преобладали продажи
Δ ≈ 0 — баланс между сторонами
Формула:
Δ = Объём рыночных покупок – Объём рыночных продаж
Это помогает определить, где участники проявляли наибольшую агрессию — и в каком направлении.
3. Volume 📌
Показывает общее количество заключённых сделок по каждой цене, без учёта направления (покупка или продажа). Удобно для оценки ликвидности.
Виды кластеров
Для улучшения визуального анализа футпринта используются различные виды кластеров:
Bid-Ask Profile — отображение объёмов по обеим сторонам
Volume Profile — только общий объём
Volume Cluster — акцент на объёмах внутри свечей
Delta Profile — разница между агрессивными покупателями и продавцами
Delta Cluster — распределение дельты по цене
Delta-Ladder Cluster — комбинированный вид с лестничным отображением
Delta-Ladder Profile — профиль по дельте в лестничной форме
В следующей части изучим каждый из них по отдельности и научимся применять в торговле!
Рекомендую подписаться, что-бы не пропустить вторую часть🤝
BTC - в приоритете SHORTGlobal - Накопление предыдущей недели было спозиционировано в лонговом направлении, есть выход за верхнюю границу предыдущего распределения, что можно расценивать как высокие цены
www.tradingview.com
Local - есть отвержение более высоких цен.
Цена вернулась в рамки композита и при фиксации под VAH в приоритете будет ротация к VAL
Основной пласт ликвидности находится выше 108000 - 111000
Локально было реализовано относительно небольшое количество лимитного предложения
Ближайший спрос - 100к
Несмотря на рост цен давление спотового продавца снижается
Нижняя граница текущего распределения и SP под ней считаю основными POI
Шорт рассматривать особого желания нет, но при наличии необходимых факторов буду пробовать с заниженным риском от ретеста зоны поглощения, либо после закрытия ниже VAH
BTC - Упущен отличный Short? или...Хорошая твх - ночью 🙄
Как и ожидал, чётко 105к.
Но, реализации лимитного предложения так и не было
При этом давление спотового продавца снижается
🧠 Вывод:
Ночью был упущен отличный скальп, но не более, засаживаться в short всё еще рано, правильное решение - быть в стороне.
Жду более ясной картины в понедельник, но не ухожу от графика
Если увижу доп факторы, обязательно скажу, остаёмся на связи 🤙
BTCUSDT 10/05 Заряжаем ракету? То, что мы видим на графике TPO больше похоже на принятие более высоких цен, соответственно текущие отметки устраивают обе стороны рынка = баланс
Нам - же для принятия каких либо решений нужен дисбаланс, что я ожидаю увидеть в диапазоне 104500-106000
А пока не вижу смысла взаимодействовать с графиком, на текущий момент лучшей стратегией считаю - зачилится 🧘♂️
От BTC хочу увидеть взаимодействие с предложением в отмеченном диапазоне, откуда при наличии доп. факторов буду принимать решение
На текущий момент рекомендую отойти от графика и отдохнуть
Всем желаю прекрасных выходных!🔥
BTC/USDT - Объёмно кластерный анализ Цена покинула диапазон справедливой стоимости, выход за VAH указывает на слишком высокие цены
На 1Н и 4Н TF видим усилие покупателя без результата = поглощение рыночного покупателя лимитным продавцом
Так-же есть аномальные покупки которым удаётся лишь удерживать цену на одном уровне, но не проталкивать выше, как это было ранее
Как подтверждение хочу увидеть отвержение высоких цен и возврат в рамки VA с последующей ротацией к VAL
Золото&BTCИдея... Идея... И де я нахожуся...
А нахожусь я на графике XAUUSD чтобы продолжить своё плотное держание в курсе по поводу возможных сделок.
Незамедлительно начиная начинать, стоит обратить внимание на некую аномалию в динамике XAU и BTC
В таблицах корреляции этой закономерности не найти. И это понятно, % укрепление/спад и динамика не одно и тоже.
Но вот оценить визуальных ход вполне возможно и это стоит использовать.
И вот какая интересная штука вырисовывается, оба инструмента прибывают в длительном боковике и оба рисуют чётко-выраженную тенденцию на тест границы этого самого боковика.
Почему на эти линии стоит обратить внимание? Бегом на кластеры.
prnt.sc
Каждый раз при подходе к этой зоне 1755-1750 на золоте наблюдается хороший объем и большая buy дельта
Не мне вам объяснять что происходит когда уровень выкупается, куда при этом ставятся стопы и к резкому ускорению цены в какую сторону это обычно приводит.
На BTC тоже самое, при уходе ниже красной линии 42 000 появляется ask покупатель и выкупает по рынку.
prnt.sc
Если больше уйти в циферки и статистику...
То например за последние 53 года в Post-Election year для штатов золото укреплялось лишь в 46% случаев, что далеко от хороших сезонных патернов с вероятностями 70%+ и return хотя бы 5-10%
prnt.sc
Учитывая что монетарная политика в ближайшее время будет ужесточаться, а доллар уже демонстрирует рост-угадайте будет ли инфляционно-хеджирующему золоту от этого хорошо.
Так же можно глянуть на золотодобытчиков
Они чувствуют себя плохо по сравнению с индексами, однако золото пока не отыграло эти цифры падения.
Если обратиться к sentiment по золоту
prnt.sc
То толпа в большинстве своём (73-74%) держит лонги
А важно это хотя бы потому что посмотрите как прыгает зависимость от тренда-они постоянно откупают падение и получают 2 дно в подарок, за их же счет тренды и гонятся дальше.
А уж если пойти в опционы
prnt.sc
То Put/Call 0,66 указывает на дешевые путы, а купить волатильность-почему собственно и нет?
Суммируя, рисуется сделка на продажу сразу 2 активов
Для меня сценарий входа-это пробитие указанных уровней на дисбалансе продаж с целями GC (1720-1700) и BTC (34100)
И что, и всё.
Обзор 15.10.2018Привет! С сегодняшнего дня новые идеи будут только по понедельникам, а в течении недели буду эти идеи комментировать.
Думаю утром у всех был приятный шок, особенно у тех кто был в лонге на финике)
Но рост определенно был искусственным, радоваться пока рано.
На уровне 7500 баксов, по кластерам была видна тотальная распродажа, которая увела цену, как вы думаете куда? Конечно, на ретест верхней границы, нашего затяжного, флета. Где уже формируется паттерн на вход в лонг. Но есть проблема-этот ретест произошел на финике, на остальных биржах мы даже не вышли из диапазона, а сделали ретест одного из уровней.
Кол-во шорт позиций до сиз пор доминирует, поэтому забраться немного повыше мы определенно можем.
Вывод: Я жду закрытия часа, и скорее всего буду входить в лонг, с целями на 7400-7500. По кластерам видно до сих пор агрессивных маркет продавцов, если уведут цену вниз, то будем искать шорт на ретесте уровня снизу.
Удачных торгов D.S