BTC: Повторный вход по CME GAPИтак, повторно пробую отработать этот GAP. Предыдущая сделка получилась довольно нервной, но идея остаётся прежней — работаем от той же модели, с чуть ниже расположенными уровнями входа.
Параметры входа:
1️⃣ Первый вход: $113 654
2️⃣ Второй вход: $113 026
Управление рисками:
🛑 Стоп-лосс: по закреплению ниже $111 681 на 15м таймфрейме
Целевые уровни:
1️⃣ Первая цель: $117 000 (уровень CME GAP)
2️⃣ Вторая цель: $117 892
Сценарий по-прежнему основан на возврате цены к зоне разрыва между CME и спотом. Работаем аккуратно, строго по модели.
Cme!
Gold ракетаВсем привет!
Очень интересная ситуация вчера вечером развернулась, основные моменты показал на доске опционов, данные с отчётов по сделке проданный call 3700 на контракте OGQ, в части OI по проданному колу есть сделки, а вот в части объёмов пусто, проданный кол напомню шорт по рынку. То есть по сути это чистый покрытый шорт. И цена так и реагирует показал границы рисков по проданной части и по всей конструкции.
Второй очень примечательный момент так же показал на доске опционов это CS и СС конструкции очень глубоко в деньгах. По очень дорогим ценам.
По статистке такие сделки дают обычно лонг реализация, из недавного те самые CS в деньгах на нашем контракте OGM который уже закрылся. Вызвали лонг реализацию. Но основное различие между ними это то, что OGM имел экспирацию 3 дня, а контракты OGZ это декабрь! Именно из-за временной дальности контрактов эти сделки могут реализовать как начало большого шорта. Как раз в район их страйков 2350, 2400. Не говорю о том что цена туда дойдёт но стремиться должна туда.
В общем все факторы для шорта есть, буду удерживать в общем сделки.
Добавил информацию по ссылке картинки с отчётами:
disk.yandex.ru
Gold в ожидании гэпаОтчёт по крупным вхождениям на пятницу. По итогам имеем, на ближайших контрактах OGM с экспирацией 27 числа, в части открытого интереса вышли, а вот в части объёмов сидят. То есть один из участников вышел и не мешает направленному движению в рамках контракта OGM.
Второе так же крупные сделки на более дальнем по экспирации контракте OGQ, на нем оба участника ещё в рынке, то есть в рамках данного контракта ожидается как лонг, так и шорт. Это всё вписывается в наши ожидания по сильному походу в рамках контракта OGM и возврату цены после экспирации.
Другой вопрос, что обернули в часть объёмов и какую ликвидность закрыли об часть OI. Он уже скажет о направлении куда.
Учитывая вышеописанные отчётные данные, а именно то, что на контракте OGM сделка с ценой 40 , call 3600 , по части OI уже закрылась, имеет смысл предполагать что цена до риск зоны 40 не должна доходить, то есть если мы верно рассуждаем то цена 3212 на споте служит границей рынка и если закрылся покупатель и остался в рынке продавец, то должны уходить практический с текущих в шорт. В общем смотрим реакцию и наблюдаем. Как бы гэп не сделали как в прошлые разы, дабы не захватывать попутчиков.. учитывая поход против тренда для закрытия рисков внизу, тащить с собой нагрузку в виде продавцов как мне кажется им не с руки.
Картинки с отчётами тут:
disk.yandex.ru
GBPUSD. Зоны для торговли на неделю 12 - 16.05.2025В течении недели можно торговать от этих ценовых уровней. Поиск точки входа в сделку и ее сопровождение делаете сами, в зависимости от вашего стиля торговли и развития ситуации. Уровни показывают предпочтительные диапазоны цен ГДЕ искать точку входа в сделку.
Если вы ожидаете каких-то среднесрочных движений цены, то скорее всего они начнутся от одной из зон.
Уровни актуальны в течении недели, дата в заголовке. На следующей неделе я корректирую уровни по новым данным и публикую новый пост.
! Обращаю внимание, что у брокеров присутствует небольшая разница котировок, учитывайте это при торговле.
Историю отработки уровней можно посмотреть в прошлых моих постах, внизу в связанный идеях. Их не отредактировать, не удалить. Все честно. :)
-------------------------------------------------------------------------------------------
Я не играю в угадай направление(поэтому нет стрелочек с направлением), а для торговли используются зоны(уровни). Ждем подход к зоне, смотрим реакцию, входим в сделку.
Уровни рисуются на основе объемов и данных с CME. Используются как зоны интереса для торговли. Торгуются как классические уровни поддержки\сопротивления. Видим реакцию на отбой, торгуем отбой. Видим пробой, торгуем в продолжение движения на откате к уровню. Худший вариант если будем крутится вокруг зоны в флете.
Не разворачивайте рынок на каждом уровне, если идет трендовое движение рассматривайте его как возможность зайти в продолжение движения. Пока цена не нарисовала разворотную модель.
Не забудь поставить Ракету и Подписаться!!! Мне очень важна обратная связь!
Gold сценарий перемириеВсем привет!
Накидал общую картину по месячным опционам, открытый интерес и ожидания. Из вариантов развития максимальный это цена 2750 , при чем ожидания этой цены укладываются в рамках контракта OGM с экспирацией в 15 дней... Но этот план максимум в рамках коррекции или закрытия всех ранее накопленных рисков одних из крупнейших участников рынка. Обратить внимание на сочетание как call сделок так и put на контрактах что расположены ниже текущей цены, и все эти сделки в основном приходятся на контракт OGM , на более дальних контрактах ожидания идут уже более лонговые, а внизу по ним в большей части доминирует put позиции. А вот Call ожидания выше текущего контракта выглядят более рентабельными и реализуемыми, но похоже по ним будут все таки давать прибыль уже в будущем, после сценария с сильным падением. Видения пока такие, но под это дело думаю нужны новости , из этой темы тут самое яркое это перемирие... если оно случиться так под эту тему все и смогут реализовать так точно. То есть исходят из анализа опционов можно предположить что перемирие будет заключено в рамках 15 дней, я сам таким анализом не часто занимаюсь, это скорее для проверки себя выкладываю.
Фото отчётов cme прикладываю:
disk.yandex.ru
Биток ожидания на опционной доске.Всем привет!
Решил посмотреть ожидания по биткоину в рамках опционных ожиданий, если смотреть по общей картине ожидают роста вплоть до 130-135 в рамках двух месяцев. После данных практический нет. Так же скажу что ситуация может поменяться в моменте если начнут сильно объёмы вливать в рынок. Но пока в моменте вижу так.
GOLD выход крупных игроковВсем привет!
Судя по текущим сделкам с рынка за вчера и сегодня и структуре где эти сделки появляются , началось фиксирование позиций крупными игроками.
Позиции переносят на ноябрь, декабрь и на начало 26 года, возможный сценарий продолжения роста это осень, а пока всё по росту, закончили, должен начаться цикл падения. Ситуация сейчас очень похожа на предыдущую идею начало шорта, но сейчас совсем другие сделки ведут цену в шорт.
#BTC1!. НА СМЕ НЕПЕРЕКРЫТЫЙ ГЭП! БУДЕТ КОРРЕКЦИЯ! ОБЗОР ОТ 24.04CME:BTC1! 4H
Нам необходима локальная коррекция - у нас образовался гэп на CME в диапазоне 93395$ - 91725$. Этот гэп должен быть перекрыт уже в ближайшее время. Лично я буду искать лонги не раньше 88500$. Планирую набирать свою лонг-позицию "лесенкой" в диапазоне 88500$ - 84500$.
DYOR.
GOLD работа с отчётами Всем привет!
Ситуация на сейчас если смотреть по отчётам от вчера дня, прошло много ликвидности и объёмов.
Открываем отчёты и видим картину что на уровнях ближайших 3400 и 3500 набрано сопротивление для похода в лонг, будут идти чистить, помимо этого на проданных put сделках накопилось много шума, который так же нужно почистить, судя по данных ожидается шорт поход, продаю от линии VWAP где маркет сосредоточил свою ликвидность и отбивает цену при попытке пустить её в лонг.
В этот раз поход должен быть значительным, ликвидность для похода набрана.
Gold шорт началоХорошее место для продаж с коротким стопом, и вот почему.
В прошлую пятницу на нижней границе дня прошли крупные покупки синтетически собрали лонг на страйке 3140 , и сейчас прошли по рынку call позиции по страйку call 3250 , что являются закрытием данных лонгов. Ключевой участник рынка произвел выход со своей позиции. Позже постараюсь описать подробности в картинках, а так информация уже есть в телеграмм.
Gold risk reversal сделки опционыВсем привет!
Текущая неделя была насыщена RR сделками, ниже приведу описание что это за сделки и для чего они маркету.
Risk Reversal сделки: объяснение и применение маркет-мейкерами
1. Определение и структура:
Risk Reversal — это опционная стратегия, сочетающая покупку одного опциона (колл или пут) и продажу другого опциона (противоположного типа) с разными страйками, но одинаковым сроком исполнения. Чаще всего это:
Покупка колла (право купить актив) + продажа пута (обязательство купить актив при падении цены), или наоборот.
Пример: Акция стоит 100.Инвесторпокупаетколлсострайком100.Инвесторпокупаетколлсострайком110 и продает пут со страйком $90. Это создает синтетическую длинную позицию с ограниченным риском.
2. Цели стратегии:
Хеджирование направления рынка: Если ожидается рост, покупка колла и продажа пута снижает стоимость стратегии (премия от продажи пута компенсирует стоимость колла).
Спекуляция на волатильности: Стратегия может быть прибыльной, если ожидается асимметрия в изменении волатильности коллов и путов.
Создание синтетической позиции: Риск-реверс имитирует длинную/короткую позицию в базовом активе, но с ограниченным риском.
3. Применение маркет-мейкерами:
Управление дельтой: Маркет-мейкеры балансируют свою дельту (чувствительность цены опциона к изменению цены актива). Например, при избытке проданных коллов они могут купить коллы и продать путы, выравнивая экспозицию.
Контроль волатильности: Если рынок ожидает роста (спрос на коллы выше), маркет-мейкеры корректируют цены опционов и используют риск-реверс для хеджирования.
Арбитраж: Извлечение прибыли из разницы в ценах или волатильности между коллами и путами.
Хеджирование валютных рисков: Например, защита от колебаний курса при операциях с иностранной валютой.
4. Пример использования:
Компания-экспортер получает доход в евро, но расходы в долларах. Чтобы хеджировать падение евро:
Покупает пут на евро (страйк ниже текущего курса) и продает колл на евро (страйк выше).
Если евро падает, пут защищает убытки, а премия от продажи колла снижает стоимость хеджа.
5. Отличие от других стратегий:
Стрэддл/Стрэнгл: Покупка/продажа колла и пута с одинаковым (стрэддл) или разными (стрэнгл) страйками, но без асимметрии направленности.
Risk Reversal акцентирован на направлении рынка или волатильности, а не на нейтральной позиции.
6. Рыночные сигналы:Преобладание спроса на коллы (риск-реверс вверх) указывает на бычьи настроения. Маркет-мейкеры могут использовать это для корректировки котировок или хеджирования.
Итог:
Risk Reversal — гибкий инструмент для управления рисками и спекуляции. Маркет-мейкеры применяют его для балансировки портфеля, контроля волатильности и адаптации к рыночным ожиданиям, минимизируя потенциальные убытки.
Далее идём на разбор , весь рост был насыщен ими и сейчас пошло сильное падение волатильности. Нарисовал место рисков для наших вышеописанных сделок RR , смотрим за реакцией на цене 3054, фьючерс, учитывая фактор падающей волатильности по вышеописанной стратегии фактор преобладания спроса на колы мог измениться и эта сделка может быть могла быть использована маркетом как обратная, и дать соответственно обратный от обычного что ранее приводило к росту , сейчас может привести к началу падения цены от этих уровней, при чем, если начнут падать, то уйдут уже на покрытие всех накопленных в рынке рисков в том числе и по этим RR сделкам, так как по логике они для временного использования что бы после уже вернутся и погасить риски.
подробности с картинка выложил в телеграмм, ссылка доступна в профиле.
Сделаем Америку великой!Всем привет!
По фундаменту: вся эта история с Трампом явно говорит о великой Америке, а это в первую очередь сильный бакс.
По технике, локально сейчас на падении цены растет волатильность и место входа в целом хорошее, во вторых идёт выход с рынка сильный, в третьих дальше идти уже не на чём, а сегодня ничего нового для продолжения не вышло.
Из интересного в последнюю неделю выходили PS сделки на уровнях 2805/2795 и около них, по которым был зафиксирован выход из части ОИ и после выход уже из части объёмов, что само по себе редкое событие... Есть мысли что этим сделкам и уровням будут давать прибыль... А это хороший и сильный шорт и могут еще продолжить...
BTC Long под полное перекрытие гэпа и тест 1ч-ПП в лонг📊 Разбор BYBIT:BTCUSDT.P
Если ближайшие мтф зоны не удержат и бит покажет поглощение импульса - зона интереса основная под гэпом, это часовой ПП в лонг, который в пятницу биток пройти не смог - то есть рынок открылся уже над этим уровнем, уровень остался без теста. Защита стандартная по ближайшему стоповому.
Позиция в приоритете к набору под открытый шорт с прошлой идеи - для хэджа (по стопу либо по первой ТВХ ставим тейк шорта и объемы подбираем, чтобы остаться в плюсе в обоих вариантах, и при отработке лонга и при проторговке вниз).
✅ зона интереса 83600-84920, внутри уровни :
🟡 84920 - хай, который является часовым ПП в лонг
🟢 84440- ПОК базы под ПП уровнем
🟢 83700- м5 уровень внутри структуры около нижней границы зоны объема
🟡 82650-82300 - зона защиты, м1-м5 уровни для защиты от прокола сквизом, внутри ПОК уровни 81882 и 82181
💰 тейки по факту - смотря как и когда спустимся к этой зоне
ETH Лонг - ретест "уровней выходного" + перекрытие гэпа📊 Разбор интрадей BYBIT:ETHUSDT.P
Идея на ретест ключевых уровней СМЕ, которые остались в гэпе и не были отработаны в будние дни + перекрытие гэпа. Здесь же - тест 1ч ПП в Лонг.
Может не дойти - уже зашли в зону ПП в лонг. тестируем предыдущий хай, если дадут прокол ниже, зона интереса актуальна.
✅ Зона интереса в лонг 2205-2235:
🟢 2212 - основной часовой ПОК, 2233 - зона уровня
🟡 2171 - стоповый м15 уровень-защита, для умеренно-агрессивного трейда можно за него прятать стоп
🟡 2111-2123 - уровень снизу. частично тестировался, можно брать при консервативном трейде для защиты широко стопа
💰 2350 - 2430 -2515 ближайшие цели, далее по ситуации
❗️ Для фьючей - ВСЕГДА использую стопы, по факту реакции от уровня переводить сделку в безубыток. При распиле уровня или пробое с закреплением - ищем выход в б/у, рынок ненадежный, лучше не сидеть просто так в неопределенных позициях а перезайти позже.
BTC Лонг навстречу шорту от часовой ловушки СМЕ📊 Разбор BYBIT:BTCUSDT.P
Биток забрал под дневной базой - часовой уровень 94000-94500, даёт реакцию, пошел перекрывать двойной гэп.
Так как лонг-импульс был на выходных, пройденные в ВС уровни - остаются актуальны, ближайшая отработка с часового уровня - в другой часовой уровень, это 91970. Уровень небольшой - трейд на реакцию, сеткой с защитой по мтф уровням ниже, если проваливается - выходим в б/у и ждем уровни сильнее и ниже, возможно под полное перекрытие гэпа нового.
✅ зона интереса 91350-92200, внутри уровни :
🟢 91970 - ПОК часовой, основной уровень
🟢 91570 - внутри этой же структуры уровень м5-м15
🟡 90976 и 90381 - мелкие м1-м5 уровни, которые можно брать вместе как защиту ближайшую
🟡❗️ 89020-89450 - мтф-уровень, 4ч крипто-уровень (на сме он расторгован снизу), здесь же был лой прошлый большой недельной базы, здесь же сильный хай остался. Тест этой зоны возможен - проколом в идеале - если подтверждаем возврат в базу через тест нижней границы, то есть лоя. Зона - далеко от зоны интереса, не вижу смысла брать в позицию, здесь смотрел бы отдельный трейд по факту - т.к. под лимитные ордера сильного уровня и хорошей защиты нет.
💰 тейк первый - по реакции до ближайшего мтф уровня, основная цель лонга = 95000-96000, на тест зоны/ПОК уровня дневного, до которого цена не достала на импульсе
Обучение - Как использовать СМЕ график в торговле BTC/ETHВ данном видео рассказал про специфику торговли Битка и Эфира, связанную с тем, что параллельно с крипторынком - они торгуются на Чикагской бирже СМЕ.
За длительный период анализа и активной торговли - были выведены ряд тезисов и правил, как наиболее эффективно использовать графики СМЕ трейдерам, торгующим на крипто-биржах.
Рассмотрел:
- как посмотреть график СМЕ и его "рабочие" часы
- как определять актуальность уровней для входа по СМЕ-графику
- стратегия выходного дня, как торговать пока СМЕ закрыт
- как избежать "ловушек" СМЕ
Бонусом - показал на примере ближайшего крупного ВТС-уровня, какую структуру по нему стоит торговать по крипто-графику, а какую - по СМЕ.
Бонус 2 - показал рисковый сетап по Эфирке на сценарий легкого перелоя - скрытые уровни в ближайшем диапазоне.
Уровни маркет-мейкера по биткоину (данные с CME)Друзья, появились новые уровни маркет-мейкера! На этот раз их три диапазона, хотя обычно бывает два.
📈 Верхняя граница: 108350 / 107790
⚖️ Средний уровень: 91320 / 95670
📉 Нижняя граница: 76900 / 67850
Сейчас цена находится в середине между двумя диапазонами, что подтверждает стадию баланса на рынке. Общее среднее отклонение составляет примерно 18% движения.
Возможные сценарии:
🐂 Бычий сценарий (рост)
Если цена закрепится выше 95670, вероятно движение к верхней границе 108350.
Дополнительное подтверждение – рост объёмов, поглощение блочных движений и импульс вверх.
🐻 Медвежий сценарий (падение)
Если цена уйдёт ниже 91320, можем увидеть снижение к 76900.
💡 Важно! Эти уровни актуальны, пока не появятся новые значения.
Что такое уровни маркет-мейкера?
Это диапазоны цен покупки и продажи, взятые с сайта CME (регулятора). Они показывают, где маркет-мейкер готов покупать или продавать актив, а также эти уровни показываю пул ликвидности в монете. Данные динамичные и могут изменяться!
‼️ Этот пост не является финансовой или инвестиционной рекомендацией.
EURUSD. Зоны для торговли на неделю 3 - 7.02.2025В течении недели можно торговать от этих ценовых уровней. Поиск точки входа в сделку и ее сопровождение делаете сами, в зависимости от вашего стиля торговли и развития ситуации. Уровни показывают предпочтительные диапазоны цен ГДЕ искать точку входа в сделку.
Если вы ожидаете каких-то среднесрочных движений цены, то скорее всего они начнутся от одной из зон.
Уровни актуальны в течении недели, дата в заголовке. На следующей неделе я корректирую уровни по новым данным и публикую новый пост.
! Обращаю внимание, что у брокеров присутствует небольшая разница котировок, учитывайте это при торговле.
Историю отработки уровней можно посмотреть в прошлых моих постах, внизу в связанный идеях. Их не отредактировать, не удалить. Все честно. :)
Полный список валютных пар в моем профиле.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Я не играю в угадай направление(поэтому нет стрелочек с направлением), а для торговли используются зоны(уровни). Ждем подход к зоне, смотрим реакцию, входим в сделку.
Уровни рисуются на основе объемов и данных с CME. Используются как зоны интереса для торговли. Торгуются как классические уровни поддержки\сопротивления. Видим реакцию на отбой, торгуем отбой. Видим пробой, торгуем в продолжение движения на откате к уровню. Худший вариант если будем крутится вокруг зоны в флете.
Не разворачивайте рынок на каждом уровне, если идет трендовое движение рассматривайте его как возможность зайти в продолжение движения. Пока цена не нарисовала разворотную модель.
Не забудь поставить Ракету и Подписаться!!! Мне очень важна обратная связь!
Gold шанс на начало паденияВсем привет!
В данный момент времени есть шанс поймать в короткую щорт по золоту, если взглянуть в таблицу опционов за сегодня, на крупных сделках CS и PS , объёмом в 1000 единиц, возможно то, что они друг друга перекрывают, то есть кто-то разворачивает рынок с текущих.. По остальным моментам распишу чуть позже в описании.. по тому что происходило в рынке.
Уход только с текущих если цена уходит на перехай мы не ловим цену...