Регистрация

Есть изображение

#BTC-1Д|Локально считаю увидим ретест зоны 105-106тысДоброго времени суток! 🪙По BTC наблюдаем уже три свечи с тенями покупок от района 100 тыс. с небольшими проколами ниже. Всё это, как по мне, были неплохие покупки, и цена должна дать реакцию в виде роста к 105–106 тыс. Как раз было бы логично протестировать зону, ниже которой долгое время не удавалось опуститься, и которую мы недавно пробили.Оттуда, с большой вероятностью, появятся хорошие продажи. ✔️На данный момент удерживаю лонг по BTC.
Длинная
от RRT33
Объем торгов — важный показатель, который помогает трейдерамОбъем торгов — это один из ключевых ориентиров рынка, который показывает реальную активность участников. Когда объем высокий — актив ликвиднее, сделок больше, и цена обычно двигается энергичнее. Когда объем падает — внутри рынка уменьшается интерес, что часто приводит к замедлению импульса и переходу в фазу ожидания. Изменение объемов помогает трейдеру видеть не только факт движения цены, но и его качество: где начинается истощение покупателя или продавца, где рынок готовится к развороту, где формируется новый баланс. Анализируя динамику объема, можно находить важные уровни, зоны смены тенденции и фильтровать ложные сигналы. Объем — один из основных способов подтверждать текущий тренд и проверять валидность разворотных моделей, прежде чем принимать торговое решение. Давайте разберемся, как применять данный инструмент и узнаем, чем он может помочь при построении торговых систем. В этой статье мы разберем: Что такое объем торгов? Как измеряется объем торгов Пример расчета торгового объема Как проверить объем торгов на биржевом графике Почему торговые объемы важны для трейдеров? Как проводить технический анализ объемов торгов Высокий и низкий объем Индикаторы объема Преимущества и недостатки индикаторов торгового объема Заключение Частые вопросы по торговле объемами Что такое объем торгов? Объем торгов — это количество сделок или купленного/проданного актива за фиксированный промежуток времени. Показатель отражает общий интерес трейдеров к конкретному активу. Чем больше проведенных на рынке сделок и чем больше их объемы, тем выше активность трейдеров. Высокая активность определяет высокую ликвидность и волатильность актива. Объем торгов может быть выражен в количестве акций, лотах, контрактах или денежных единицах. Из-за специфики сбора статистической информации на разных рынках подходы к расчету торговых объемов различаются: Фондовый рынок Торговый объем — это количество ценных бумаг, которые сменили собственника за фиксированный временной интервал. Подсчетом статистики занимаются биржи, затем информация размещается на аналитических порталах или сайтах бирж в открытом доступе. Валютный рынок Торговый объем — количество всех сделок, проведенных за фиксированный временной интервал. На Форексе нет технологии, которая бы могла аккумулировать статистику по количеству и объему всех проведенных сделок. Поэтому данный показатель имеет субъективный, относительный характер на торговых платформах. При использовании параметра торговых объемов важна не столько сама цифра, сколько ее текущее значение в сравнении с предыдущими периодами. Например, на рынке присутствуют 10 участников, которые каждый день покупают и продают между собой 100 акций, для рынка это средний объем. Затем появляется новый участник, который выставляет заявку на покупку сразу 200 акций — это большой объем. На рынок тут же приходят продавцы, которые предлагают свою цену продажи. В результате цена акций на повышенном спросе начинает резко расти, объему торгов увеличиваются до 300 акций, на рынке растет волатильность. Предполагаемый рост цены привлекает на рынок новых участников. Как измеряется объем торгов На фондовом рынке есть показатель среднего объема (Average Volume). Он рассчитывается как количество акций, которые покупали и продавали в течение одной торговой сессии. Затем берут среднее значение за фиксированный период, как правило, 90 дней. На валютном рынке с расчетами торговых объемов все сложнее, реальные данные здесь получить невозможно. Мировой валютный рынок разделен между внебиржевым рынком Forex и срочными валютными биржами, где торговля ведется в основном деривативами (фьючерсами, опционами), а не самой валютой. Информация по количеству сделок, предоставляемая отдельными валютными биржами, актуальная. На Форексе получить полную информацию о всех проведенных сделках пока невозможно. Подходы к расчетам объемов Хотя получить точную информацию о торговых объемах на валютном рынке нельзя, существует несколько подходов к расчетам, которые позволяют выяснить усредненные данные. Тиковый объем Тик — минимальный шаг изменения цены. Значение тика совпадает со значением пипса (пункта) для валютных пар и равно 0,00001 в пятизначных котировках. Для каждой свечи ведется расчет колебаний цены внутри ее периода. Данные отдельного брокера Брокер внутри своей системы обработки ордеров видит все исполненные ордера и может давать их средний объем в качестве исходных данных для расчетов индикатора. Если не привязываться к конкретной цифре, а анализировать динамику изменения объемов, то параметр рабочий. Сводную информацию от валютных бирж можно найти у сервиса ClusterDelta. Платформа специализируется на индикаторах объемов, в том числе для MT4 и MT5. Некоторые из них доступны бесплатно без оформления подписки. Пример расчета торгового объема Рассмотрим несколько примеров расчета торгового объема, в зависимости от вида рынка. 1. Биржевой Рассчитывается по количеству акций, участвующих в сделке за конкретный период времени. Используется на биржевом рынке. Пример 1. Вы купили 30 акций и продали их в тот же день. Ваш торговый объем за день составил 60 акций. Пример 2. Вы купили 100 акций Apple и продали 50 акций Meta. Другой трейдер купил 100 акций Meta, включая 50 тех, которые вы продали, и продает 50 акций Tesla. Биржевой оборот составил 100 акций Apple + 100 акций Meta + 50 акций Tesla = 250 акций. 2. Количественный Устанавливается количество сделок, проведенных за фиксированный период времени. Этот подход позволяет отследить изменения в активности трейдеров, но имеет недостаток — не учитывает объем самой сделки. Сторонники метода утверждают, что появление крупной заявки тут же спровоцирует появление множества ответных мелких заявок и объемы вырастут. Но только при условии высокой ликвидности актива. 3. Тиковый Отображает частотность изменения цены за фиксированный временной интервал. Например, для минутной свечи суммируется количество движений на 0,00001 пипс за 60 секунд. Логика простая: если актив трейдерам интересен, с ним будет совершено много сделок, которые будут в обе стороны перемещать цену на 0,00001 пункта. Если сделок немного, то и движений цены будет меньше. Высокая частотность изменения цены — большие торговые объемы. Низкая частотность — малые объемы. Данный тип расчета применяется, как правило, на внебиржевом рынке Форекс. Как проверить объем торгов на биржевом графике На графике торговые объемы могут отображаться по-разному, в зависимости от применяемого индикатора. Например, это может быть кривая, накладываемая на (индикатор VWAP) или под (индикаторы Volume Oscillator, OBV) ценовой график. Но чаще используется гистограмма с цветными столбцами (индикатор Volume). Как проверить объем торгов на биржевом графике Это пример отображения вертикальных объемов. Зеленый столбец гистограммы говорит о том, что на текущей свече объемы торгов больше, чем на предыдущей, а красный — меньше. Серия красных столбцов означает уменьшающийся объем. Почему торговые объемы важны для трейдеров? Что дает трейдеру понимание торговых объемов и их изменение в динамике: Уровень ликвидности актива Например, на биржевом фондовом рынке акции с оборотом до 300 тыс. в день считаются низколиквидными. У них широкий спред, высокий риск глубоких просадок. Для внутридневных стратегий или скальпинга больше подходят акции с объемом торгов 1-5 млн. в день. Акции с высоким объемом, от 10 млн в день, считаются «тяжелыми». Мелкие заявки не способны существенно повлиять на цену. Чтобы ее сдвинуть, нужны заявки крупных институциональных инвесторов, которые вместо спекулятивного внутридневного трейдинга предпочитают позиционную торговлю. Уровень волатильности Когда изменение цены совпадает с ростом объемов, это говорит об активности трейдеров и продолжении тенденции. Рост цены и объемов говорит о том, что на рынок приходит все больше покупателей, снижение цены — все больше трейдеров продают актив, дальше толкая цену вниз. Чем больше торговые объемы, тем больше волатильность. Определение потенциальных уровней разворота тренда Снижение торговых объемов после интенсивного роста говорит о том, что трейдеры занимают выжидающую позицию. Тренд может перейти во флэт или изменить направление. Определение ложности пробоя ключевых уровней На ключевых уровнях часто устанавливаются стопы и тейк-профиты. Если цена пробивает ключевые уровни или трендовую линию и в момент пробоя виден рост объемов, пробой истинный и может означать трендовое движение. Если объемы в момент пробоя неизменны или снижаются, пробой с большой вероятностью ложный. Аналогичный пример и с разворотными паттернами. Значимость разворотной фигуры подтверждает рост активности трейдеров. Отслеживание динамики изменения торговых объемов позволяет трейдеру зарабатывать, учитывая объемы в торговой системе. Например, трейдер понимает, что торговая активность спадает к концу рабочей недели или к праздникам, значит предполагается уменьшение объемов. И наоборот, новая неделя может начаться с резкого увеличения объемов и дисбаланса в сторону покупателей или продавцов, из-за чего возможен гэп. Значит нужно ограничить риски или закрыть сделки перед выходными. Как проводить технический анализ объемов торгов Результаты анализа объемов можно использовать для идентификации тренда или коррекции. Например, после флэта появился тренд и начали расти объемы — это подтверждение тренда. Есть уменьшение объемов или столбцы гистограммы имеют горизонтальный вид — цена уходит во флэт. Как проводить технический анализ объемов торгов Первый нисходящий тренд подтверждается ростом объемов. Затем объемы падают, на рынке затишье, цена находится во флэте и практически не меняется — из-за отсутствия торгов свечи имеют небольшие тела. Затем снова начинается движение вниз, которое подтверждает рост активности трейдеров с большим объемом в сравнении с предыдущим периодом. После нисходящего тренда цена развернулась вверх. Если объемы снижаются, это коррекция, движение вниз после нее сохранится. Если есть видимый рост объемов, он говорит о том, что изменение направления цены сопровождается увеличением активности трейдеров и значит речь идет о смене направления тренда. Как проводить технический анализ объемов торгов Есть нисходящий тренд. На последовавшем развороте вверх объемы начали снижаться, значит речь идет не о новом восходящем тренде, а о коррекции. На продолжающемся движении вниз объемы снова начали расти, подтверждая тенденцию. Если после длительного тренда объемы росли, но цена развернулась и объемы остаются сравнительно большими, речь идет о развороте тренда. Как проводить технический анализ объемов торгов Горизонтальное движение цены сопровождалось равными сравнительно небольшими объемами. Затем активность трейдеров начала увеличиваться — первый признак скорого выхода цены из флэта, но пока не ясно будущее направление прорыва. При почти двукратном росте столбцов гистограммы на графике после серии растущих свечей появляется нечто похожее на пин-бар, силы покупателей на исходе. Затем появляется большая свеча вниз (схожесть с паттерном «Поглощение»), еще одна свеча (1) вниз и продолжается рост столбцов гистограммы — явный признак продолжения сильного движения вниз. После длительного нисходящего тренда появляется зеркальная ситуация. Свеча (2) могла бы быть коррекцией, но большие объемы торгов остаются на своем максимуме, поэтому можно предположить, что речь идет о смене тренда. На свече (3) объемы начинают снижаться, что говорит об окончании восходящего тренда. Цена снова переходит во флэт с небольшими колебаниями внутри диапазона. Объемы ровные, сравнительно небольшие. Объемы торгов на бычьем рынке На бычьем рынке интерпретация объемов может быть следующей: 1. Объем растет, трейдеры поддерживают растущую цену, увеличивается число заявок на покупку, растет активность. Такая ситуация часто встречается на криптовалютном рынке. Любая положительная новость воспринимается как сигнал к очередному «туземуну» и «криптохомяки» скупают монеты, цена которых растет на искусственном наращивании спроса. Также такая ситуация может наблюдаться во время шорт-сквиза. Объемы торгов на бычьем рынке Это пример шорт-сквиза GameStop. Движение цен акций шло вверх на росте активности со стороны покупателей и вынужденного закрытия коротких позиций продавцами по стопам. Сильно быстрый рост объемов торгов акциями может говорить о скором окончании тренда. Возникнет ситуация, когда заявок на продажу по максимальной цене много, но покупателей нет. За чем последует не менее быстрое снижение цены. 2. Объем снижается, трейдеры не заинтересованы в совершении сделок. Выставленные заявки на покупку не удовлетворяются, так как нет продавцов. Это говорит о том, что у растущего тренда нет подкрепления и скоро наступит разворот. Подобные сигналы лучше подкреплять дополнительной информацией: разворотными паттернами, ключевыми уровнями и т.д. Объемы торгов на медвежьем рынке На медвежьем рынке интерпретация объемов может быть следующей: Объем снижается, трейдеры испытывают нерешительность и не готовы дальше разгонять цену. Продавцы не готовы отдавать актив по минимальной цене, покупатели выжидают в расчете на то, что цена упадет еще ниже. Наступает момент минимальных объемов и минимальной активности, после чего покупатели начинают скупать актив. Происходит разворот тренда под увеличением спроса. Объем растет, что может говорить о нарастающей панике. Трейдеры массово распродают актив и, чем ниже падает цена, тем больше желающих от него избавиться. Объемы торгов на медвежьем рынке Это пример массовых распродаж акций швейцарского банка Credit Suisse весной 2023 года после того, как он оказался на грани банкротства. На фоне падения цены видны большие объемы торгов из-за панических распродаж. Высокий и низкий объем Пример определения высокого и низкого объемов на примере акций: Высокий объем. Покупатели получают сигнал в виде вышедшей положительной финансовой отчетности и начинают скупать акции. Продавцы давно ждут момента роста цены, чтобы продать акции как можно выгоднее. Растет число покупателей, на спросе цена идет вверх, растет количество продавцов. В какой-то момент желающих покупать подорожавший актив становится меньше, объемы падают, цена останавливается. Низкий объем. На рынке практически нет сделок. Если находится желающий продать актив, нет желающего его купить. Заявки в стакане цен так и остаются висеть до тех пор, пока не появятся желающие совершить сделку. Цена в это время будет находиться во флэте. Основная причина изменения объемов — реакция на новости. Индикаторы объема Индикаторы объема делятся на две группы: Вертикальные. На графике отображаются в виде вертикальной гистограммы, где столбец соответствует объемам на отдельной свече. Горизонтальные. На графике отображаются в виде горизонтальной гистограммы. Показывают сильные уровни сопротивления и поддержки, на которых установлено множество отложенных ордеров и растет активность трейдеров. Пример популярного горизонтального индикатора — Market Profile. Индикаторы объема На графике видно, что уровни наибольших горизонтальных объемов приблизительно совпадают с медианным значением цены. Чем дальше цена отходит от своего среднего значения, тем меньше активность трейдеров и больше вероятность разворота. Индикаторы горизонтальных объемов не входят в стандартный набор платформ, их нужно добавлять дополнительно. В следующих блоках рассмотрены стандартные для большинства торговых платформ индикаторы вертикальных объемов. Осциллятор Volume Осциллятор Volume (OSV) — индикатор, показывающий разность между двумя скользящими средними объема торгов. Рассчитывается по формуле VO = ЕМА1 (Volume) − EMA2 (Volume), где EMA1 — быстрая средняя скользящая от объема, EMA2 — медленная средняя скользящая от объема. Сигналы индикатора: Если быстрая МА выше медленной, осциллятор находится выше уровня «0», подтверждая восходящую тенденцию. Если медленная средняя скользящая выше, осциллятор уходит ниже «0», объем падает. Пересечение осциллятором нулевого уровня снизу вверх говорит о том, что объемы растут, значит текущая тенденция с большой вероятностью продолжится. Дивергенция. Сигналы индикатора: Нахождение индикатора около нулевого уровня и ниже говорит о низких торговых объемах и подтверждает флэт на дневном интервале. Также о флэте говорят свечи с небольшим телом. Затем цена начинает расти. Совпадение роста OSV с ценовым ростом говорит о повышении активности трейдеров. Пересечение OSV нулевого уровня подтверждает продолжение в данном случае восходящего тренда. Индикатор OBV Индикатор On-balance volume (OBV) разработан Джозефом Гранвиллем в 1963 году. Используется для измерения потока торгового объема актива для оценки соотношения сил между покупателями и продавцами на финансовых рынках. Помогает определить направление тренда и силу потенциальной тенденции. Рассчитывается путем сложения или вычитания объемов торговли, в зависимости от того, была ли цена закрытия выше или ниже предыдущей цены закрытия. Если цена закрытия была выше, то торговый объем добавляется к предыдущему OBV. Если цена закрытия была ниже, то торговый объем вычитается из предшествующего OBV. Сигналы индикатора: Рост OBV расценивается как преимущество покупателей над продавцами и говорит о том, что цена может продолжить расти. Рост торговых объемов, совпадающий с ростом цены подтверждает продолжение восходящего тренда. Если цена растет гораздо быстрее объемов, это говорит об отсутствии предложения со стороны продавцов. Рост цены, не подтвержденный ростом объемов, может быстро остановиться. Дивергенция. Если на графике видно расхождение между направлением цены и индикатора, есть вероятность, что цена развернется вслед за OBV. Сигналы индикатора: Минимумы OBV находятся практически на одном уровне, тогда как минимумы цены снижаются. Нисходящий тренд не подтвержден снижением объемов, на графике видна дивергенция. Падение цены быстро заканчивается и начинается долгосрочный восходящий тренд, подтвержденный ростом объемов. Индикатор Net Volume Индикатор Net Volume используется для измерения чистого объема торговли на рынке. Рассчитывается как разница между объемом покупок и продаж за определенный период времени. Используется вместе с инструментами технического анализа для определения силы рынка и направления тренда. Сигналы индикатора: Рост значений индикатора говорит о росте объемов покупок, падение — о росте продаж. Если цена формирует новый максимум, а Net Volume показывает снижение, это может указывать на то, что объемы заявок покупателей снижаются и в скором времени возможен разворот тренда. Сигналы индикатора: На текущем интервале (интервал равнозначен свече 4 часа) NV показал объемы 45,74К — есть рост объемов и рост цены. На следующем участке (следующая свеча Н4) цена продолжает рост, но объемы по индикатору NV снижаются до 14,78К. Сигналы индикатора: Если при росте цены виден спад объемов, значит на следующей свече с большой вероятностью цена уйдет вниз. Эту идею можно использовать во внутридневных стратегиях. Индикатор Volume Индикатор Volume (объем торгов) отображает объемы активов, которые были куплены или проданы за определенный период времени. Зеленый цвет столбца гистограммы означает, что объем текущей свечи превышает объем предыдущей. Красный цвет столбца говорит о том, что объем текущей свечи меньше предыдущей. Сигналы индикатора: Рост объемов при росте цены говорит о продолжении восходящего тренда. Снижение объемов говорит о снижении интереса трейдеров, что может привести к изменению тренда, его переходу во флэт. Дивергенция. Если цена актива растет, а торговые объемы остаются на том же уровне или снижаются, это может указывать на возможное изменение направления тренда. Сигналы индикатора: Резкий рост объемов (аномально высокий зеленый столбец гистограммы) подтверждает силу нисходящего тренда. Затем индикатор рисует меньшие столбцы красного цвета, что говорит о снижении торговых объемов. Нисходящий тренд замедляется, постепенно переходя во флэт. Индикатор Better Volumes Better Volume — аналог Volume, имеющий больше настроек и, соответственно, дающий пользователю больше информации. У него в гистограмме вместо двух цветов столбцы, окрашенные в 5 цветов: Голубой. Серия голубых столбцов говорит о том, что значения текущего объема не выходят за рамки стандартных. Нет тенденции к смене тренда. Желтые. Обозначают небольшой торговый объем. Эти столбцы чаще всего небольшие и появляются в момент окончания тренда или в моменты коррекции. Зеленые. Характеризуют рост объемов, выходящий за рамки стандартных. Может означать совершение сделок крупными инвесторами, смена тренда в большинстве случаев не происходит. Красный. На рынке значительное преимущество покупателей. Появление красного столбца наиболее высокого в сравнении с остальными может говорить о смене нисходящего тренда на восходящий или начало бычьей коррекции. Белый. Противоположность красным столбцам. Означает резкое повышение активности продавцов, может говорить о смене восходящего тренда на нисходящий или начало медвежьей коррекции. Индикатор Better Volumes Появившийся красный столбец говорит о резком текущем всплеске торговых объемов, но не гарантирует продолжение восходящего тренда. Следующий участок — флэтовый, голубые столбцы с небольшим желтым говорят о средних значениях объемов. Белый столбец показывает преимущество продавцов и краткосрочное движение цены вниз. Индикатор VWAP Индикатор VWAP (Volume Weighted Average Price) представляет собой средневзвешенную цену актива за определенный период времени, учитывая объем торговли за этот период. Используется для определения общего направления тренда актива и выявления уровней поддержки и сопротивления. Рассчитывается путем умножения цены каждой сделки на ее объем, затем суммирования этих произведений и деления полученной суммы на общий объем торгов за период. Если цена расположена ниже индикатора VWAP, значит сделка открывается по цене ниже среднерыночной. Поэтому сигналом к открытию длинной позиции считается разворот цены под VWAP и его пересечение ценой снизу вверх. Индикатор VWAP Красная линия — линия индикатора, голубая линия — линия цены. Пробой ценой линии индикатора сверху вниз — тренд вниз. Пробой снизу вверх — тренд вверх. На графике видно, что данное правило соблюдается не всегда. Поэтому индикатор используется только как подтверждающий сигналы других инструментов. Преимущества и недостатки индикаторов торгового объема Преимущества индикаторов, отображающих торговые объемы: Позволяют спрогнозировать потенциальный разворот тренда, начало флэта или выход из него. Помогают определить потенциальные точки открытия сделки. Например, когда объем торгов начинает резко расти после периода затишья, это может говорить о начале сильного движения. Подтверждают сигналы. Например, если цена растет и растут объемы, это говорит об уверенности трейдеров увеличивать объемы сделок в сторону тренда. Тренд подтверждается. Если при росте цены объемы не растут, ценовое движение не имеет логического подтверждения и рост может окончиться в любой момент. Помогают идентифицировать сильные уровни поддержки и сопротивления. Большие объемы торгов могут указывать на сильные. Когда цена достигает уровня поддержки или сопротивления, а объем значительно выше среднего, это может говорить о значимости уровня и вероятности его сохранения в будущем. Более объективно отражают картину изменения рыночной ситуации. Например, при усреднении цены за определенный период учитывают и изменение торгового объема. Недостатки индикаторов, отображающих торговые объемы: Относительно много ложных сигналов. Поэтому эти индикаторы используются только для подтверждения сигналов основных инструментов. Реже могут использоваться для предварительной оценки состояния рынка. Отсутствие универсального подхода к интерпретации. Разные индикаторы показывают разные значения, в зависимости от способа их расчета и настроек. Поэтому их сигналы не всегда однозначны. Запаздывание. Индикаторы торговых объемов отображают информацию с задержкой в несколько свечей. Отсутствие информативности в периоды низкой активности трейдеров. Отсутствие информативности на рынках с низкой ликвидностью. На таких активах объемы торгов могут быть непостоянными и значения индикаторов могут сильно меняться в зависимости от торговой сессии. Индикаторы торговых объемов неидеальны. Это только лишь еще один дополнительный инструмент, который нужно оттачивать на демо-счете, подбирать настройки в тестере стратегий, комбинировать с сигналами других индикаторов. Заключение Вывод: Объемы бывают горизонтальные и вертикальные. Горизонтальные показывают количество/объем сделок, проведенных по конкретной цене. Вертикальные показывают количество сделок или актива за фиксированный промежуток времени. На бирже объемы торгов рассчитываются как количество акций, с которыми совершены сделки, например, за 1 день. На Форексе реальные объемы рассчитать невозможно, поэтому используются тиковые данные — число движений цены на минимальное значение. Рост объемов подтверждает направление тренда, также он означает рост волатильности. Небольшие объемы показывают отсутствие интереса к активу, актив низколиквидный. Также это может быть признаком окончания тренда и начало флэта. Торговые объемы выступают как поддерживающий инструмент анализа: они помогают подтверждать или опровергать сигналы, которые трейдер получает от других индикаторов, паттернов или ценовых моделей. Через объем можно увидеть — стоит ли за движением настоящая сила или это просто визуальный шум на графике. Отдельное направление работы с объемами называется VSA (Volume Spread Analysis). Это методика, основанная на изучении связи между объемом, ценовым диапазоном свечи и направлением движения. VSA считается безындикаторным подходом, потому что построена не на вычислениях формул, а на чтении поведения участников рынка и логике спрос/предложение внутри каждого бара.
Обучение
от Ekaterina_Trading
Как рынок строит разворот — “Structure Shift”!«Каждый разворот начинается с замедления — не с сигнала.» 📉 Каждый трейдер хочет поймать вершину и дно, но рынок никогда не разворачивается одной свечой. Настоящий reversal строится через структуру: Старая тенденция теряет силу → появляется CHoCH (Change of Character). Затем — retest новой зоны структуры (BOS – Break of Structure) → подтверждение смены направления. Большинство retail traders терпят неудачу, потому что путают pullback с reversal. На графике откаты в несколько пунктов создают иллюзию смены тренда, но это лишь сбор ликвидности перед продолжением движения. 📊 Типичный процесс разворота: - Цена падает, формируя серию Lower Highs – Lower Lows - Вдруг появляется CHoCH (максимум выше предыдущего) - Затем retest новой поддержки и только потом сильный импульс вверх Эта модель не случайна — она отражает «передачу контроля» от продавцов к покупателям. Если вы входите в сделку, увидев лишь одну свечу reversal, вы реагируете эмоционально, а не структурно. 🧠 Когда чувствуете возможный разворот, спросите: «Has the structure shifted yet?» Если нет четкого CHoCH или BOS — оставайтесь вне рынка. Профессионалы не ловят вершины и основания — они ждут подтверждения структуры. Помните: “Structure first, setup later.”
OANDA:XAUUSDОбучение
от Kaji_Lunge
2
USDT vs USDC: Не все "цифровые доллары" одинаково надежныПривет, трейдеры и инвесторы! Все мы каждый день пользуемся USDT (Tether). Он стал синонимом "цифрового доллара", основным инструментом для торговли, переводов и P2P. Но задумывались ли вы, что на самом деле стоит за самым популярным стейблкоином? И почему все чаще в разговорах об инвестициях и безопасности всплывает его главный конкурент — USDC? Давайте разберемся, в чем их принципиальная разница, и почему выбор между ними — это не просто дело вкуса, а вопрос безопасности ваших денег. 💡 Фундаментальный анализ: Две разные философии Оба стейблкоина стремятся к цене в $1, но делают это совершенно по-разному. USDT (Tether): Король с сомнительной репутацией USDT был первым и захватил рынок. Но за его доминированием тянется шлейф скандалов и недоверия. ➡️Непрозрачность: Главная проблема Tether — они годами избегали независимых аудитов. Их отчеты о резервах часто вызывают больше вопросов, чем ответов. ➡️"Мутные" резервы: Значительная часть обеспечения USDT состоит не из реальных долларов на банковском счету, а из "коммерческих бумаг" и других, менее ликвидных активов. ➡️Проблемы с законом: У Tether была череда судебных разбирательств и штрафов от регуляторов США. Проще говоря, используя USDT, мы во многом верим на слово компании с неоднозначной репутацией. USDC (USD Coin): Прозрачный и регулируемый USDC, созданный компанией Circle в партнерстве с Coinbase, изначально пошел по пути максимальной открытости. ➡️Полная прозрачность: Circle ежемесячно публикует отчеты о своих резервах, заверенные крупными аудиторскими фирмами. Каждый может убедиться, что каждый USDC на 100% обеспечен. ➡️Надежные резервы: Обеспечение состоит из наличных денег и краткосрочных казначейских облигаций США — самых надежных и ликвидных активов в мире. ➡️Регулирование: Circle — это американская компания, работающая по законам США и имеющая все необходимые финансовые лицензии. Используя USDC, мы доверяем не слову, а регулярным аудитам и американскому финансовому законодательству. ⚠️ Анализ рисков: Страшное слово "Депег" Почему это так важно? Из-за риска "депега" (Depeg). 🔴 Депег — это ситуация, когда стейблкоин теряет привязку к доллару и начинает стоить дешевле $1 (например, $0.95 или даже $0.80). Это может случиться, если инвесторы массово усомнятся в обеспечении стейблкоина и начнут его сливать. Если окажется, что у Tether нет реальных долларов для выкупа всех USDT, произойдет коллапс. С USDC этот риск минимален из-за его прозрачных и надежных резервов. Мы уже видели кратковременные "депеги" USDT во время рыночной паники, что заставляет задуматься. Вывод Выбор между USDT и USDC — это выбор между удобством и безопасностью. USDT — это как носить крупную сумму наличкой в кармане. Удобно для быстрых операций, P2P, но рискованно для хранения больших денег. Его ликвидность и распространенность все еще делают его незаменимым для трейдинга. USDC — это как держать деньги на банковском счету в регулируемом банке. Менее удобно для быстрых "серых" переводов, но гораздо безопаснее для хранения капитала. Многие опытные инвесторы используют USDT для активной торговли, но основную часть своего "стейбл-кэша" хранят именно в USDC. Это разумный подход к диверсификации рисков даже внутри стейблкоинов. Дисклеймер: Данный материал не является финансовой рекомендацией. Всегда проводите собственный анализ перед принятием торговых решений.
Обучение
от ScalpyBot_AI
#DOGE - LONG. Позиция с соотношением 1:2.9На рынке наблюдается позитивная динамика. После периода коррекции мы видим, как покупатели возвращаются в рынок, формируя убедительные откупы. Это говорит о том, что текущие уровни воспринимаются многими участниками как привлекательные для накопления позиций. Начинают вырисовываться технические модели, которые указывают на потенциальное продолжение роста. Отдельного внимания заслуживает поведение шортового инструмента 🔴 PEPE3/DOGE3xShort. Он торгуется в рамках своего собственного нисходящего канала. Пока основные мем активы укрепляются, их шортовые инструменты испытывают давление. Падение цены PEPE3/DOGE3xShort напрямую означает рост данных токенов. Вход в лонг по DOGE: 🟢 Вход от уровня ловушки 0,16367 + подтверждения слома структуры на RSI 🔴 Стоп-лосс за экстремум 0,14937 💵 Тейк-профит 0,19704
от StarX_CRYPTO
#PEPE - LONG. Вход в позицию после небольшой коррекции от уровняНа рынке наблюдается позитивная динамика. После периода коррекции мы видим, как покупатели возвращаются в рынок, формируя убедительные откупы. Это говорит о том, что текущие уровни воспринимаются многими участниками как привлекательные для накопления позиций. Начинают вырисовываться технические модели, которые указывают на потенциальное продолжение роста. Отдельного внимания заслуживает поведение шортового инструмента 🔴 PEPE3/DOGE3xShort. Он торгуется в рамках своего собственного нисходящего канала. Пока основные мем активы укрепляются, их шортовые инструменты испытывают давление. Падение цены PEPE3/DOGE3xShort напрямую означает рост данных токенов. Модель для входа в лонг по PEPE: 🟢 Вход в лонг от сформированной структуры ловушки с уровнем 0,0056915 + подтверждением является слом тренда на RSI. 🔴 Стоп-лосс за экстремум структуры 0,0051526 💵 Тейк-профит уровень базы 0,0071615
от StarX_CRYPTO
FARTCOIN: Реинвест прибыли в новую сделкуЗа ночь остатки позиций по BINANCE:BTCUSDT и BINANCE:BNBUSDT выбило по стопам в безубыток. Освободился объём — самое время искать новую возможность. И вот вам кандидат: BINANCE:FARTCOINUSDT.P Только сразу предупреждаю — не переборщите с объёмом. Я лично рискую только прибылью со вчерашнего BTC-сетапа. Параметры входа: 🟢 Вход по маркету Управление рисками: 🛑 Стоп-лосс — по закреплению цены ниже $0.2024 на 4H таймфрейме Целевые уровни: 1️⃣ Первая цель — $0.3087 2️⃣ Вторая цель — $0.3422 3️⃣ Третья цель — $0.3839 ⚠️ Управляйте рисками и не забывайте — это спекулятивная идея.
Длинная
от GusinskiPro
Сезонность S&P 500: когда рынок растёт чаще всего и почемуСезонность рынка акций и S&P 500: январский эффект, Sell in May, Santa Rally и предвыборные циклы. Узнай, какие месяцы реально приносят прибыль. Сезонность в трейдинге: миф или реальное преимущество? В трейдинге полно тем, которые кажутся слишком очевидными, чтобы быть правдой. Сезонность — одна из них. Раз за разом кто-то упоминает январское ралли, сентябрьские просадки или поговорку «Sell in May and Go Away» , но почти никто не проверяет, что за этим реально стоит. Можно ли вообще опираться на календарь в торговле? Или всё это очередная попытка найти закономерность там, где работает лишь случайность? Большинство трейдеров уверены, что рынком движут отчёты, новости и решения ФРС. Но если присмотреться к статистике, оказывается: время само по себе тоже влияет на результаты. Одни месяцы исторически растут чаще, другие — падают, и это повторяется десятилетиями. Случайность? Возможно. Но если закономерность живёт дольше большинства стратегий, может, стоит хотя бы посмотреть внимательнее. Сезонность — не модная теория, а попытка найти ритм в поведении рынка. Профессионалы используют её не как кнопку “купить-продать”, а как дополнительный фильтр: понимать, где вероятность роста чуть выше, а где — чуть ниже. Розница же чаще проходит мимо, считая всё это мифом из старых книг. Именно поэтому давай разберёмся: какие сезонные эффекты действительно подтверждены цифрами, какие уже потеряли силу, и как отличить реальные закономерности от статистического шума. Как определить сезонные аномалии рынка акций: примеры и анализ Если отбросить романтику и поговорить строго, сезонность — это просто статистическая повторяемость рыночных результатов в одни и те же периоды времени. Неважно, идёт ли речь о месяцах, кварталах или даже конкретных днях недели — если какая-то часть календаря показывает устойчивое отклонение от средней доходности, это и есть сезонный эффект. Например, если S&P 500 чаще растёт в апреле, чем в среднем по другим месяцам, мы говорим о «April effect». Или если после выборов рынок систематически показывает сильный год — это уже политическая сезонность. Важно не название, а сама идея: повторяемость поведения. Как такие эффекты находят? Исследователи берут исторические данные — скажем, с 1950-х годов — и режут их по временным отрезкам: месяцам, полугодиям, дням недели. Затем считают среднюю доходность, вероятность положительного результата, стандартное отклонение и сравнивают с общей статистикой индекса. Если разница выходит за пределы случайных колебаний — значит, перед нами потенциальная сезонная аномалия. Проблема в том, что рынок сам по себе — огромная фабрика случайностей. Если перебрать тысячу комбинаций «месяц-день-год», что-то обязательно покажет красивый паттерн, просто по закону больших чисел. Это называется data mining — находишь закономерность не потому, что она есть, а потому что ты слишком долго искал. Поэтому любой сезонный эффект требует проверки. Сначала — на другой выборке (out-of-sample), потом — в реальных условиях торговли. Если паттерн исчезает после публикации или не выдерживает комиссий, это не закономерность, а шум. Профессионалы обычно смотрят не только на сам факт повторяемости, но и на экономическую логику: почему это вообще происходит? Есть ли причина, связанная с поведением участников, потоками капитала, налогами, отчётностью? Если да — у эффекта есть шанс прожить дольше. Если нет — скорее всего, он просто артефакт истории. Мы подробно говорили о том, как правильно проверять гипотезы на данных, в статье « Фундаментальный и технический анализ ». Сезонность подчиняется тем же правилам: сначала цифры, потом выводы. Turn of the Month: самый устойчивый сезонный эффект на рынке акций Из всех сезонных аномалий именно этот эффект до сих пор остаётся в строю. Никаких легенд, никаких мифов — просто статистика, которая упрямо повторяется уже почти век. Turn of the Month — это период вокруг смены месяца: обычно последние 3–4 торговых дня старого месяца и первые 3–4 нового. В эти дни рынок показывает доходность, значительно выше средней. Если вы посмотрите на исторические данные по S&P 500 с 1950 года, окажется, что за эти несколько дней рынок зарабатывает до трети всей месячной прибыли. На первый взгляд это кажется случайностью. Но цифры не врут: исследования показывают, что в эти окна положительная динамика наблюдалась примерно в 65–70 % случаев , а средняя доходность была почти вдвое выше, чем в любой другой отрезок месяца. Почему так происходит? Причин несколько, и все они вполне рациональны. Во-первых, институциональные потоки: фонды получают новые взносы, ребалансируют портфели, перераспределяют позиции. Во-вторых, привычка крупных игроков «подтягивать» цены к отчётной дате — эффект window dressing, когда управляющие не хотят, чтобы месяц заканчивался красным. В-третьих, психологический фактор: инвесторы охотнее открывают позиции в начале месяца, воспринимая его как «новый старт». Turn of the Month работает не только на американском рынке. Аналогичные эффекты зафиксированы на биржах Европы, Азии и в отдельных секторах. Да, со временем он стал чуть менее ярким, но в отличие от большинства сезонных стратегий — не исчез. Для практикующего трейдера это не сигнал «входить любой ценой», а фоновый фильтр. Если сетап формируется в последние дни месяца — он статистически имеет чуть больший шанс отработать. Это не гарантия, но и не совпадение. Как и любая закономерность, этот эффект требует дисциплины. Мы обсуждали, как правильно использовать подобные фильтры при оценке рыночных контекстов, в статье « Как находить точки входа и выхода ». Sell in May and Go Away: работает ли правило шести месяцев на S&P 500 Наверное, нет другой биржевой фразы, которую цитируют так часто и понимают так неправильно. «Продай в мае и уходи» — звучит как совет из паблика 2010-х, но идея этому паттерну больше полувека. И, в отличие от большинства рыночных легенд, у него действительно есть статистическая подоплёка. Если разбить историю S&P 500 с 1950 года на два полугодия — с ноября по апрель и с мая по октябрь, — окажется, что первая половина года стабильно сильнее. Средняя доходность за “зимние” шесть месяцев превышала “летние” примерно на 7–10 процентных пунктов. Это наблюдение впервые систематизировал Stock Trader’s Almanac, и позже его подтверждали CFRA, Fidelity и другие аналитические центры. Экономическая логика здесь тоже не из области магии. Во-первых, конец года — сезон корпоративных отчётов, бонусов и налоговых оптимизаций, когда на рынок идёт больше капитала. Во-вторых, летом активность действительно снижается: меньше ликвидности, меньше новостей, а значит, и меньше крупных движений. Но, как и у любого эффекта, у “Sell in May” есть оговорки. Да, на длинной дистанции он прослеживается, но последние десятилетия его надёжность заметно снизилась. Май–октябрь больше не выглядит мёртвым сезоном. Достаточно вспомнить летние ралли 2020-го или 2023-го, когда рынки шли вверх, несмотря на старую поговорку. Скорее всего, причина в том, что раньше этот эффект отражал поведение людей , а теперь — алгоритмов. Когда большую часть оборота делают машины, у календарных “пауз” просто меньше силы. Тем не менее, фон остался: ноябрь–апрель — по-прежнему исторически сильный период, особенно если рынок входит в него на растущем тренде. Поэтому Sell in May можно рассматривать не как директиву, а как фильтр риска. В сильные месяцы — можно быть чуть агрессивнее, в слабые — снизить плечо, перейти на короткие сделки, не геройствовать. Такая адаптация не отменяет стратегию, а делает её практичной. Мы подробно обсуждали, как фильтровать рыночный шум и избегать ложных сигналов, в статье « Как не слить депозит в трейдинге: советы для новичков ». Предвыборный цикл и эффект политического года на фондовом рынке Если бы рынки умели голосовать, они почти всегда выбирали бы третий год президентского цикла. И нет, это не шутка. С 1944 года индекс S&P 500 чаще всего показывал максимальный рост именно на этапе “pre-election year” — за год до выборов президента США. Эффект президентского (или предвыборного) цикла описан десятилетия назад, и его структура удивительно стабильна: Первый год после выборов — обычно самый слабый. Новая администрация реализует непопулярные меры, пересматривает налоги, бюджеты, правила. Второй год — период неопределённости и турбулентности, рынок ждёт промежуточных выборов. Третий год — как будто включают свет: администрация стремится “поддержать экономику” и стимулировать рост. Исторически это самый сильный год цикла. Четвёртый год, когда идут сами выборы, чаще нейтрален — рынок уже адаптировался и просто ждёт результата. Данные CFRA и Stock Trader’s Almanac подтверждают: в среднем S&P 500 рос на около +19% в третий год , на +11% в год выборов , и лишь на +2–7% в первые два года цикла. На длинной дистанции этот паттерн почти не теряет силы. Экономическая логика проста. Ни одна администрация не хочет идти на выборы с падающим фондовым рынком. Поэтому ближе к третьему году начинается фискальный “марафет” : увеличение бюджетных расходов, льготные программы, снижение риторики о “жёстких мерах”. Рынки чувствуют это раньше, чем избиратели. Разумеется, бывают исключения: 2008 и 2020 годы показали, что кризис или пандемия способны полностью переписать сценарий. Но даже с этими выбросами общая закономерность сохраняется. Рынок, как правило, растёт там, где власти стараются его не испортить. Для трейдера это не повод “входить в лонг на четыре года”, а скорее напоминание — политический календарь имеет значение. Когда начинается предвыборный год, рынок становится чуть менее чувствителен к плохим новостям и чуть охотнее реагирует на позитив. А если это ещё и совмещается с техническим ап-трендом — вероятность сильного года растёт вдвое. Мы подробно обсуждали, как внешние факторы усиливают трендовые сигналы, в статье « Фундаментальный и технический анализ » Santa Claus Rally: рождественское ралли или просто праздничное совпадение? Каждый декабрь в зарубежных трейдерских чатах можно услышать одно и то же: «Ну что, ждём Санту?» Для западных коллег это почти традиция — шутливо, но с намёком на вполне реальную рыночную закономерность, известную как Santa Claus Rally. Под этим термином подразумевают последние пять торговых дней декабря и первые два января. Если взглянуть на статистику S&P 500 с 1950 года, то именно в эти семь дней рынок рос примерно в 75–80% случаев , а средняя доходность составляла около +1,3% . Показатель скромный, но стабильный — а для сезонной закономерности это редкость. Причины эффекта не мистические. Во-первых, низкая ликвидность: крупные фонды и алгоритмы снижают активность, и рынок легче смещается даже при умеренных объёмах. Во-вторых, психологический фон . Праздничный оптимизм, бонусные выплаты, начало нового года — всё это создаёт склонность к покупкам. Наконец, срабатывает и чисто технический фактор: фонды проводят “window dressing”, фиксируют прибыль и подправляют отчётность. Santa Rally интересен не только как микростратегия, но и как индикатор настроения. По данным CFRA и LPL Research, если этот короткий период оказывается отрицательным, следующий январь и весь год часто проходят с пониженной активностью. А сильное ралли, наоборот, нередко совпадает с бычьим годом для S&P 500. Тем не менее, последние годы показали, что даже Санта может опоздать. В 2022-м и 2023-м декабрь не принёс привычного роста, и импульс появился только в январе. Сегодня этот эффект скорее контекст, чем правило, — рынок стал сложнее и быстрее переваривает сезонные привычки. Для трейдера это полезный индикатор фона. Если декабрь закрывается позитивно, не стоит искать разворот на ровном месте. А если праздничного ралли не случилось — это сигнал о снижении оптимизма, но не повод паниковать. January Effect: исчезнувшая аномалия, которая когда-то задавала тон всему году Когда-то January Effect считался чем-то вроде рыночного барометра. В XX веке его упоминали в каждой второй аналитической заметке: если январь зелёный — весь год будет удачным, если красный — ждите проблем. И, что самое интересное, статистика действительно долго подтверждала эту зависимость. Классический January Effect заметили ещё в 1970-х. Учёные обратили внимание, что акции — особенно малой капитализации — показывали аномально сильный рост именно в январе. Причины звучали логично: в декабре инвесторы массово фиксировали убытки ради налоговой оптимизации, а в январе выкупали те же бумаги обратно, создавая всплеск спроса. Добавим сюда перераспределение бонусов, обновление портфелей и корпоративные выплаты — и получим закономерный “январский всплеск”. На историческом отрезке с 1950 по 2000 год S&P 500 в январе действительно показывал среднюю доходность около +1,2%, что почти вдвое выше средней месячной. А малые компании (small caps) вообще демонстрировали результаты в несколько раз лучше рынка. Но после 2000-го ситуация начала меняться. Снижение комиссий, рост автоматизации и исчезновение явного налогового давления сделали своё дело. Сегодня January Effect — скорее исторический артефакт. В последние 20 лет январь перестал быть лидером по доходности, а в некоторые годы даже уступал сентябрю. Тем не менее, эффект не умер полностью. На отдельных сегментах рынка, особенно среди неликвидных бумаг и микро-капитализации, его отголоски ещё встречаются. Но для индекса S&P 500 это уже не стратегия, а иллюстрация того, как быстро рынок “впитывает” любые закономерности, как только они становятся общеизвестными. Для нас, как трейдеров, это полезное напоминание: рынок живой и постоянно адаптируется. То, что работало десятилетиями, может исчезнуть буквально за несколько лет. И наоборот — старые паттерны иногда возвращаются в новых формах, когда о них все успели забыть. Мы обсуждали, почему рыночные закономерности теряют силу, в статье « Лучшие торговые индикаторы для трейдинга ». September Effect и другие слабые сезонные отклонения Если у января когда-то была репутация “счастливого месяца”, то у сентября — прямо противоположная. Его боятся даже те, кто не верит в сезонность. И небезосновательно: статистика на стороне скептиков. Исторические данные S&P 500 с 1950 года показывают, что сентябрь — самый слабый месяц года. Средняя доходность — около –0,6% , а положительным он закрывался лишь в 44% случаев. Это не совпадение: даже при общем восходящем тренде рынка сентябрь стабильно выбивается вниз. Почему именно сентябрь? Объяснений несколько. Во-первых, завершение летнего сезона: после отпуска возвращаются крупные участники, начинают фиксировать прибыль и ребалансировать портфели. Во-вторых, корпоративный календарь: компании готовятся к квартальным отчётам, и на рынке появляется осторожность. В-третьих, сентябрь часто попадает в “межсезонье” между отчётами, выборами и макроэкономическими решениями — то есть информационного драйвера просто нет. И хотя September Effect выглядит убедительно в цифрах, его торговая применимость минимальна. Проблема в том, что даже внутри статистики разброс огромен: бывают сентябри с падением на 10%, а бывают — с ростом на 5%. Поэтому это не стратегия, а фон, на который стоит обращать внимание при планировании сделок. Помимо сентября, есть и другие “аномалии на бумаге”: слабость в период август–сентябрь, умеренный спад активности в июне, небольшое повышение волатильности в октябре. Но всё это слишком переменчиво, чтобы на этом строить систему. Скорее, эти эффекты напоминают трейдеру о том, что временные закономерности существуют , но использовать их нужно в связке с другими фильтрами — трендом, объёмом, фундаментом. Сама по себе сезонность не спасает, но помогает лучше понимать настроение рынка. Как отличить рабочие сезонные паттерны от статистических иллюзий Любая сезонная закономерность выглядит убедительно — пока не попробуешь на ней заработать. На графике всё красиво, цифры складываются, но как только включаешь реальные издержки и человеческий фактор — эффект часто растворяется. Именно поэтому нужно отличать реальный паттерн от иллюзии данных. Первый признак живой закономерности — долгосрочная устойчивость. Если эффект работает на протяжении 40–50 лет, в разных фазах рынка и при разных ставках ФРС — он заслуживает внимания. Второй — логическое объяснение. Любая повторяемость должна иметь экономическую или поведенческую причину: налоговые потоки, отчётные периоды, ребалансировки фондов, сезон потребления и т.д. Дальше идёт статистика. Рабочий эффект подтверждается не только на одной выборке, но и на другой — out-of-sample. Если закономерность исчезает после проверки, значит, это не эффект, а совпадение. И, наконец, robustness — устойчивость к небольшим изменениям. Сдвиньте границу месяца на день раньше или позже, измените временной диапазон — если паттерн рухнул, это был шум. Проверка сезонности — это почти как аудит стратегии: чем меньше параметров нужно для её “работы”, тем выше шанс, что она настоящая. Если эффект требует десяти условий, пяти фильтров и особого положения Луны — это не статистика, а вера. И ещё один важный момент — комиссии и налоги. Многие сезонные эффекты казались прибыльными, пока их не протестировали с реальными издержками. А потом выяснилось, что даже сверхточный тайминг не спасает от того, что трейдер банально переплачивает брокеру. Сезонность — инструмент наблюдения, а не кнопка “входи”. Она помогает понять, где вероятность на твоей стороне, но не освобождает от анализа рынка. Вывод: циклы меняются, но возвращаются — почему сезонность всё ещё важна Если вы дочитали до этого момента, то уже заметили закономерность внутри самой статьи: мы шли от устойчивого к хрупкому, от статистики, которая работает десятилетиями, к эффектам, которые едва держатся на плаву. И всё это — про одну идею: рынки цикличны, а не хаотичны. Сегодня “Turn of the Month” и предвыборный цикл по-прежнему живы, “Sell in May” стал фильтром риска, а January Effect превратился в историю для учебников. Но то, что паттерн ослаб, не значит, что он умер навсегда. Рынки развиваются по спирали: поведение участников меняется, потом возвращается в новой форме, и старые эффекты снова набирают силу. Сезонность — это не инструмент для угадывания, а способ понимать контекст. Она помогает осознавать, где вероятность на твоей стороне, а где стоит притормозить. Игнорировать её — всё равно что торговать, не замечая, какой сейчас день недели. Профессионалы не строят решения “только на календаре”, но всегда держат его в поле зрения. Потому что время — такой же рыночный фактор, как объём, волатильность или настроение толпы. И если ты понимаешь, в какой фазе цикла находишься, — уже на шаг впереди тех, кто просто ждёт сигнала на графике. С уважением - команда hi2morrow. FAQ: Частые вопросы о сезонности фондового рынка 1️⃣ Работает ли сезонность на рынке акций в 2025 году? Частично. Некоторые эффекты — например, Turn of the Month и предвыборный цикл — по-прежнему статистически подтверждаются. Остальные же ослабли, но не исчезли окончательно: рынок цикличен, и старые паттерны могут возвращаться. 2️⃣ Почему сезонные эффекты со временем теряют силу? Потому что рынок адаптируется. Когда о закономерности становится известно всем, она встраивается в алгоритмы и теряет преимущество. January Effect — классический пример того, как работающая идея превращается в часть фона. 3️⃣ Можно ли зарабатывать только на сезонности? Нет. Сезонность — это контекст, а не сигнал. Она помогает оценить, где риск/доходность чуть выше, но сама по себе не даёт торгового преимущества. Её используют в связке с трендом, объёмом и фундаментом. 4️⃣ Как понять, что эффект реальный, а не иллюзия данных? Нужны два признака: долгая история (разные фазы рынка, разные периоды) и логическое объяснение. Если паттерн исчезает при сдвиге пары дней или не имеет экономической причины — это шум. 5️⃣ Как лучше всего использовать сезонность на практике? Как фильтр. Например, в сильные месяцы добавлять объём, в слабые — снижать риск. Или учитывать предвыборный год как фон для повышенной оптимистичности рынка. Главное — сочетать статистику с дисциплиной. 6️⃣ Стоит ли ждать возвращения “мертвых” эффектов вроде January Effect? Возможно. Рынок — система повторяющихся поведенческих циклов. Когда участники перестают обращать внимание на старые паттерны, они могут восстанавливаться естественным путём.
BITSTAMP:BTCUSDОбучение
от hi2morrow_team
Психология успешной торговлиПсихология успешной торговли 🧠💹✨ Введение – Зацепка: 📊 «Почему одни трейдеры постоянно выигрывают 💰, а другие терпят неудачи 💔?» Дело редко бывает в стратегии — дело в мышлении, стоящем за сделкой! 🧠🌟 Ваши эмоции, мысли и предубеждения контролируют ваши решения, даже при наличии идеальных технических навыков. 🎯 1️⃣ Что такое психология трейдинга? Психология трейдинга — это изучение того, как эмоции и ментальные привычки влияют на торговые решения. 🌈🧘‍♂️ Речь идет о понимании: Как страх 😨, жадность 😍 или нетерпение ⏳ влияют на ваши сделки Почему вы иногда игнорируете свои правила 📝 Как дисциплина 💪 может стать разницей между прибылью 🏆 и убытком 💸 💡 Совет: Даже лучшие стратегии терпят неудачу, если ваш разум не контролирует ситуацию. 🧠✨ 2️⃣ Распространенные психологические ловушки и как они проявляются в торговле Ловушка Эмодзи Эффект Пример в торговле Страх 😨 Слишком ранний выход Закрытие прибыльной сделки, потому что вы боитесь потерять прибыль 💔 Жадность 😍 Удержание убыточных сделок Ожидание, пока убыток «вернется», и потеря еще больших денег 💸 FOMO 🏃‍♂️💨 Импульсивные действия Вход в сделки в последнюю минуту, потому что все остальные торгуют 🚀 Торговля из мести 😤🔥 Эмоциональная погоня за убытками Попытка компенсировать убытки, совершая более крупные, рискованные сделки 💣 💡 Вывод: Распознавание этих эмоций — первый шаг к их контролю. 🌟 3️⃣ Как овладеть своим торговым мышлением 1️⃣ Подготовка перед торговлей 🧘‍♀️✅ Проверьте свое эмоциональное состояние перед торговлей 🕊️ Убедитесь, что ваш торговый план четкий 📋✨ 2️⃣ Во время торговли ✋🎯 Придерживайтесь своих правил, не позволяйте эмоциям взять верх 💪🔥 Избегайте импульсивных выходов или входов ⏱️❌ 3️⃣ Анализ после торговли 📖🖊️ Ведите торговый дневник: отмечайте эмоции, ошибки и выигрыши ✨📓 Анализируйте сделки, чтобы улучшить свое мышление со временем 📈🌟 4️⃣ Советы профессионалов для успешной психологии 🔥 Контрольный список мышления: Торгую ли я спокойно? 😌💭 Следую ли я своему плану? 📋✅ Преследую ли я убытки или прибыль эмоционально? ⚖️💡 💡 Ежедневная практика для развития мышления: Медитация 🧘‍♂️, ведение дневника ✍️ или анализ сделок 📊 могут помочь вам сохранять дисциплину в стрессовых ситуациях 💎🌟 5️⃣ Почему это важно Торговля без учета психологии = стратегия, которая приводит к потере денег 💸💨 Контроль над эмоциями = последовательность, более высокий процент выигрышных сделок, уверенность 🏆💪 Профессионалы торгуют не только графиками — они торгуют собой 🧠✨ 6️⃣ Раздел для взаимодействия 👇 Вопрос для вашей аудитории: «С какой самой большой психологической ловушкой ВЫ сталкивались в трейдинге? Поделитесь своей историей ниже! 💬💭💖»
TVC:GOLDОбучение
от XAU_EMPIRE
#PEPE/#DOGEПо мемах есть вероятность что до наших точек входа не дойдем. На дневном графике готовиться мощный пробой уровней. Можно начать работать с набором позиций с целями повыше, либо ждать нашу ТВХ на случай если рынок решит за ночь скорректироваться. А самым лучшем решением будет набрать себе монет в спот портфель.
от StarX_CRYPTO
Ежедневный анализ биткоинаЕжедневный анализ биткоина Давайте углубимся в анализ биткоина. Рынок несколько дней был спокоен, но нам нужно сохранять бдительность на случай нового движения, чтобы не упустить момент. ⏳ Часовой таймфрейм После отскока от уровня Фибоначчи 0,382 биткоин снова начал падать и достиг поддержки 100 308. ✨ В настоящее время, после небольшой бычьей коррекции, цена возвращается к поддержке 100 308. ✅ Пробитие этой поддержки по-прежнему кажется сильным поводом для открытия короткой позиции. Даже вчера, когда цена ненадолго достигла этой зоны с тенью, мы видели явный интерес покупателей в этой области, со значительным увеличением объёма покупок при касании уровня поддержки. 🔑 Ключевой момент заключается в том, что каждый раз, когда цена реагирует на этот уровень, давление покупателей ослабевает. Всё меньше покупателей готовы покупать на этом уровне. 🎲 Если эта тенденция сохранится, психологический уровень 100 000 утратит свою значимость, и пробить его станет проще. ⚖️ Поэтому, если цена коснётся этого уровня поддержки ещё несколько раз, я предполагаю, что вероятность пробоя уровня увеличится. ⭐ Однако, если покупатели проявят больше силы на этом уровне и смогут поднять цену выше 104 000 на значительном объёме, можно ожидать разворота биткоина в сторону роста. 📝 Заключение Сохраняйте спокойствие, торгуйте с умом и давайте воспользуемся лучшими возможностями рынка!
от Ralx-Gls
Макроэкономика и психология золотаВо-первых, макроэкономическая политика , особенно меры денежно-кредитной политики США , продолжит оказывать значительное влияние на цены на золото. В частности, предстоящие решения Федеральной резервной системы (ФРС) о снижении процентных ставок ожидаются как позитивный импульс для золота, поскольку инвесторы обращаются к нему как к защитному активу в условиях низких ставок. Во-вторых, независимость ФРС является ключевым фактором , который не только напрямую влияет на доверие к доллару США, но и существенно отражается на доверии к американским институтам. Стабильность и прозрачность решений ФРС по денежной политике будут и дальше вызывать значительные колебания на рынке , напрямую влияя на стоимость золота. Кроме того, золото становится всё более привлекательным для инвесторов благодаря сочетанию двух важных факторов . Во-первых, растущий государственный долг во многих странах представляет серьёзный риск для мировой финансовой устойчивости, что делает золото надёжным защитным активом. Во-вторых, ослабление международных систем и стандартов снижает доверие к финансовым институтам и глобальным механизмам регулирования, что ещё больше усиливает роль золота как безопасного актива. Ещё одним важным фактором, влияющим на цену золота, является психология инвесторов , стремящихся застраховаться от глобальных рисков. На фоне опасений по поводу возможного «пузыря» в секторе искусственного интеллекта, если этот пузырь действительно лопнет, золото и другие активы станут ещё более привлекательными как стратегические инструменты сохранения капитала. Учитывая все эти факторы, золото сегодня выступает не только как привлекательный объект инвестиций, но и как стратегический актив в периоды финансовой и экономической нестабильности.
OANDA:XAUUSDОбучение
от Kairo_Vexen
SOL - htfБолее глобально.. мы можем увидеть посещение имбаланса.. и если инверсии зоны не произойдет, то произойдет агрессивная уценка актива. Недельная свеча выглядит весьма уставшей, но еще 2 дня. Напомню, SOL, ETH, BTC - группа "А" активов, на которых вы может использовать любые стили торговли
от Ghost_AR
BTC - Пролив продолжается!Вчера Биткоин продемонстрировал синхронное падение с фондовым индексом S&P 500 (SPX), однако после закрытия американских торгов перешёл в боковой диапазон. Текущие рыночные индексы указывают на неопределённость. Наблюдается расхождение в динамике продаж: сегодня агрессивные продажи Биткоина преобладают над продажами альткоинов. Высокая волатильность привела к хаотичной активности в биржевых стаканах. Тем не менее, это создает благоприятные условия для трейдеров, которые используют сеточные лимитные ордера для заработка на повышенной волатильности. Открытый интерес (ОИ) продолжает снижаться, что традиционно интерпретируется как вывод средств из фьючерсного рынка Биткоина. Наряду с этим, в нижнем ценовом диапазоне, приблизительно между $95 000 и $97 000, скопилась значительная пачка предиктов (вероятно, подразумеваются крупные лимитные ордера или уровни ликвидности).
Короткая
от VladislavCryptoCluster
Золото сжимает давление – вот-вот прорвётся?Цена находится в чётком нисходящем тренде, только что завершив техническое восстановление у верхней зоны сопротивления — слабый бычий импульс. Если зона сопротивления будет «выбита», высока вероятность падения к сильному уровню поддержки в районе $3888. Обратите внимание на свечу отскока или резкое увеличение объёма, когда цена достигает зоны сопротивления — это сигнал уверенности в продолжении нисходящего тренда. Макроэкономика усиливает нисходящий тренд: Доходность USD и американских облигаций немного отскочила → спрос на безопасные активы → золото находится под давлением. Стабильная экономика США создаёт на рынке впечатление, что ФРС не спешит смягчать политику → это создаёт слабую среду для золота. Как вы думаете, сможет ли цена удержать зону сопротивления или быстро пробьёт её? Оставьте свой прогноз ниже!
OANDA:XAUUSDКороткая
от Kaji_Lunge
BTC: трамплин для нового нисходящего тренда?BTC движется в чётком нисходящем канале после пробития предыдущего восходящего тренда. Цена в настоящее время торгуется на уровне слияния EMA и зоны коррекции, сигнализируя об ослаблении силы восстановления. Зона 103–105 тыс. продолжает выступать в качестве сильной зоны сопротивления. Основной сценарий: цена может сохранить небольшую боковую амплитуду в зоне сопротивления, прежде чем продолжить движение вниз в рамках основного тренда. Зона 97 тыс. — важный уровень риска в случае сильного возвращения силы продавцов. Наблюдайте за ценовой динамикой, когда BTC снова приблизится к зоне 103–105 тыс. Если появится паттерн отскока или ослабевающая свеча, рынок, вероятно, продолжит нисходящий тренд в канале. Трейдерам стоит проявлять осторожность в связи с ростом волатильности перед выходными. 📉 Ожидаете ли вы, что BTC протестирует уровень 97 тыс., или, по вашему мнению, сила покупателей удержит цену выше 100 тыс.? Оставьте свою точку зрения!
Короткая
от Kaji_Lunge
Обзор дня 07.11.2025🌏 Рынки: AMEX:SPY −2.31 −0.34%(pre/m) NASDAQ:QQQ −2.63 −0.43%(pre/m) 🆕 Экономические новости: (очень важные отчёты, которые могут не выйти из-за шатдауна) 08:30 США – Средняя почасовая заработная плата 08:30 США – Non Farm Payrolls 08:30 США – Уровень безработицы 10:00 США – Потреб. доверие 📈 Гэпы вверх Реакция на отчеты/гайденс: NASDAQ:MSGM NYSE:GMED NASDAQ:FROG NASDAQ:PCT NASDAQ:EXPE NASDAQ:AFRM NYSE:GRND NASDAQ:INOD NASDAQ:AKAM NYSE:KKR NASDAQ:SNDK NASDAQ:MNST NASDAQ:ABNB NASDAQ:TTD NASDAQ:NTRA Другие новости: Акционеры NASDAQ:TSLA одобрили компенсационный пакет Маску в $1 трлн 📉 Гэпы вниз Реакция на отчеты/гайденс: NASDAQ:OPEN NASDAQ:NTLA NYSE:XYZ NYSE:KRMN NYSE:CNH NYSE:ACHR NASDAQ:DKNG NASDAQ:RUN NYSE:DOCS NASDAQ:TTWO NYSE:SMR NYSE:MP NASDAQ:CEG NASDAQ:MCHP NASDAQ:IREN NASDAQ:SOUN TSX:ENB Другие новости: Релиз GTA 6 перенесен (опять) на 19 ноября 2026 г NASDAQ:TTWO AMEX:LEU объявила об офферинге на сумму 1 млрд $ Конкурент NASDAQ:WRD провёл IPO на Гонк-Гоконгской бирже. NASDAQ:RKLB продолжает падать на фоне приостановки полётов в космос из-за шатдауна. Криптосектр страдает, CRYPTOCAP:BTC пробивает 100,000$ NASDAQ:MSTR NASDAQ:COIN NYSE:CRCL ‼️ Дополнительно NYSE:LLY NYSE:NVO ^ Трамп объявил о сделке с Eli Lilly и Novo Nordisk по снижению цен. Трамп также сообщил, что Eli Lilly инвестирует в США $27 млрд, а Novo Nordisk - $10 млрд США намерены заблокировать продажу Китаю даже упрощенных ии-чипов NASDAQ:NVDA CEO NVIDIA Хуан заявил, что не планирует ничего поставлять в Китай С уважением – команда hi2morrow.
IG:NASDAQ
от hi2morrow_team
LISTA - в профите 10% от нашей ТВХ, ставлю добор /новый лонгBINANCE:LISTAUSDT.P ✅ Есть реакция с прошлого закупа около 10% - я успел выйти в б/у в середине движения (после первых закупов с перелоя) и перезайти обратно на реакции от защиты, но можно было и не дергаться просто ждать набора позы, защита удержала, листа ушла в структуру. 🔍 Есть потенциальная структура на выход - внутри крупного флэта просматривается слом ПП через формацию "база+база". - показал вариант проторговки на выход вверх - показал вариант расторговки структуры к нижней границе и возможно на перелой - если уровни не дадут поддержки - выхожу - ниже есть сетап от перелоя, на продолжение коррекции, под спот/фьючи. но он не очень близко, просто держу там лимитки, сетап по ссылке "связанные идеи" 🟢 ЛОНГ :0.23 - 0.245 , основные уровни 0.241 и 0.237-0.2355 🛡 Защита - под зону или за лой, уровней четких нет в нижней части ❗️ Дисклеймер: Для фьючерсов — ВСЕГДА использую стопы, по факту реакции от уровня перевожу сделку в безубыток. При распиле уровня или пробое с закреплением — ищем выход в б/у и новые точки входа. При торговле спотовых сделок — вхожу без стопов, но на конкретный заранее определённый общий риск на каждую сделку. При начале набора позиции "с текущих" желательно использовать не более 30–50% от общего объёма средств, выделенных на сделку.
Длинная
от Overcarder
20
#SBER - обзор фьючерса на сберВсем привет. Рассмотрим фьючерс на RUS:SR1! для работы в краткосрок. На данный момент актив начал восстанавливаться в цене, после выноса ликвидности под ключевой зоной поддержки. Так же индекс INDEX:RTSI сегодня растёт на повышенных объёмах, что служит дополнительным топливо для российского рынка. Хотел бы рассмотреть вход в рынок на покупку от нижестоящей зоны поддержки с коротким стоп лоссом за локальными лоями и тейк профитом в целевой зоне сопротивления.
RUS:SR1!Длинная
от MeshkovAnton
#SP500 - Коррекция сиплого продолжаетсяВсем привет. Рассмотрим один из возможных сценариев по индексу OANDA:SPX500USD для работы в среднесрок. На данный момент актив корректируется в цене, закрепляясь под сильными уровнями сопротивления. Хочу отметить что за уровнями формируется стенка лимитных ордеров, куда вероятнее всего потянется цены, что бы снять эту ликвидность. Затем жду провал с обновлением локальных минимумов и падение в район 6596, где сформирована поддержка. Так же обращаю ваше внимание, что под целевой поддержкой тянется стенка ордеров а районе 6480, поэтому могут в среднесрочной перспективе скорректировать цену именно туда!
OANDA:SPX500USDКороткая
от MeshkovAnton
ICP vs ADA — графический и технологический разбор. Потенциал нед📊 ГРАФИКИ ГОВОРЯТ ОДНО И ТО ЖЕ На графиках ICP (слева) и ADA (справа) видно классическое поведение цикла: накопление → вынос ликвидности → ретест → бычий разворот. Оба проекта прошли через глубокую капитуляцию и формирование двойного дна / диапазона накопления. На ADA этот паттерн уже отработал: вынос вниз → ретест → импульс роста. На ICP структура только формируется — стадия раннего бычьего накопления. Видим «вынос перед разворотом» и удержание ключевой поддержки — именно так начинался рост ADA в 2020 году. 📌 ICP сейчас там, где ADA была до начала своего мощного цикла. 🚀 ICP — один из самых технологически продвинутых блокчейнов , но при этом остаётся сильно недооценённым по сравнению с ADA, SOL, DOT и др. 📈 ГРАФИЧЕСКИЕ СХОДСТВА Зона накопления на ICP идентична той, с которой начинал ADA. Вынос вниз — последний сбор ликвидности перед разворотом. Уровень капитализации ~1 млрд $ — как стартовая точка для обоих. Потенциал движения вверх — х20-30, если паттерн отработает аналогично ADA. 📌 Главное подтверждение — месячное закрытие выше диапазона накопления → пробой уровня сопротивления → ретест сверху. 💡 ПОЧЕМУ ICP НЕДООЦЕНЁН Технология опережает рынок. Инвесторы не до конца понимают потенциал «интернета на блокчейне». Сложность экосистемы. Разработчикам нужно изучать Motoko и Canisters — барьер входа. Проблема восприятия. Проект от DFINITY долго считали «экспериментом», хотя продукт уже работает. Цикличность рынка. В предыдущем цикле внимание шло в DeFi и мемы. Следующий может быть циклом инфраструктуры и вычислений, где ICP = фаворит. ICP — это «интернет на блокчейне». График подтверждает, что рынок готов развернуться, а фундамент говорит — потенциал перед нами.
CRYPTO:ICPUSDДлинная
от MariiaTrader1
1