Регистрация

Dollarindex

Dow Jones, прогноз динамики от 31.03.2022.Dow Jones, фрактальная структура (тайм-фрейм 1 День / 31.03.2022). С учётом складывающейся на 31.03.2022 фрактальной структуры на графике индекса Dow Jones, построенного с тайм-фреймом 1 день, с высокой степенью вероятности можно предположить, что происходит формирование 3-го сегмента фрактала, который обозначен на графике красным цветом. 3-им сегментом красного фрактала является фрактал меньшего порядка, обозначенный на графике синим цветом. 1-ый сегмент синего фрактала сформировался на временном интервале (03.01.2022, 24.02.2022), на графике он обозначен фракталом розового цвета. 2-ой сегмент синего фрактала сформировался на временном интервале (24.02.2022, 29.03.2022), на графике он обозначен фракталом коричневого цвета. С учётом выше изложенного можно предположить, что предстоящая динамика значений индекса Dow Jones будет нисходящей в направлении к отметке 20’000 пунктов в рамках формирования 3-го сегмента синего фрактала. Завершение синего фрактала, которое может произойти примерно 18.05.2022, будет означать завершение имеющего на один порядок выше фрактала, который обозначен на графике красным цветом на временном интервале (02.09.2021, 18.05.2022). После завершения вниз направленного фрактала красного цвета последует формирование вверх направленного фрактала, 1-ый сегмент которого может завершиться на отметке 26’000 пунктов.
DJ:DJI
от costforecast
DXY - ViewЗанимательный день сегодня на валютном рынке, индекс доллара США снижался в моменте более чем на 1%, для данного инструмента это большая амплитуда, подобная динамика в предыдущий раз наблюдалась аж в 2020г, после чего кстати, развивалось устойчивое нисходящее движение. Сегодня в принципе, те активы, которые росли на фоне обострения геополитического конфликта, демонстрируют отрицательную динамику ( падает не только $, но и сырьё, а так же акции сырьевых компаний в США ). Отчасти это связано с проходимыми переговорами в Турции, участники рынка заблаговременно начинают закладывать возможный вариант деэскалации того напряжения, которое наблюдалось по нарастающей на протяжении последних нескольких месяцев. Хороший знак для фондовых рынков и для криптовалют в частности. Какое будет развитие дальше, ситуация покажет, но пока локально картина в пользу Risk ON. Если говорить про DXY, то важно куда выйдет цена валютного индекса из консолидации, в случае закрепления ниже 97.7, есть все шансы увидеть дальнейшее развитие движения вниз с целью тестирования отметки 94.7 пунктов, которая на протяжении последних двух лет неоднократно выступала как в качестве сопротивления, так и в качестве поддержки. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Если вам нравится наши идеи и обзоры, просьба ставить 👍 и оставлять комментарий, а также не забываем подписываться! 😉
TVC:DXY
от Trade_lab
7
DOLLAR INDEX переходит в фазу долгосрочного роста (II).Долгосрочный прогноз от 14.12, предполагающий рост индекса доллара США сработал и за прошедшее время цена индекса продолжила свой рост и достигла новых уровней месячных и годовых максимумов в районе значений 99$. Таким образом, восходящий тренд по инструменту остается в силе, где ближайшими целями роста продолжают выступать уровни максимумов 2016/2017 и 2020 годов в районе значений 103-104$. Ну а возможными фундаментальными драйверами дальнейшего роста индекса продолжают выступать указанные в предыдущем обзоре - ожидаемое начало цикла повышения процентных ставок ФРС США и связанное с этим повышение спроса на американскую валюту и процентные инструменты инвестирования в долларах США. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
TVC:DXYДлинная
от korotkevichdm
Индекс Доллар США DXYИндекс Доллар США на 2022-2023 ожидается рост, что означает снижение цен на фиатные валюты в паре к доллару. Также следует взять во внимание ожидаемую коррекцию фондового рынка, что так же повлияет на укрепление повышение индексов доллар США. Ожидаю, что в 2022-2023 году на фоне инфляции доллар США укрепится.
TVC:DXY
от max_trf
DXY. Боковая коррекция.Об Индексе доллара в прошлый раз писал еще в начале августа . На тот момент мы наблюдали заходные волны, из которых за эти полгода развился полноценный импульс. Ожидаемые цели движения уже были достигнуты, а волна {iii} пока еще не окончилась. С приходом февраля индекс коснулся значения 97.5 – максимума с лета 2020. Предполагаю, что это произошло на завершении волны (iii)of{iii}. ➡️ Учитывая острую зигзагообразную коррекцию в волне (ii)of{iii}, я ожидаю боковое движение в волне (iv)of{iii}, опираясь на чередование форматов коррекций в традиционном импульсе. Вероятно, волна (iv) будет представлять собой треугольник или плоскость. Проще говоря, здесь продолжит формироваться некий боковик в диапазоне 95 – 97 . Предполагаемые траектории движения показаны на графике. 📈 После окончания коррекции рост в волне (v)of{iii} может достичь района 98.5 – 99.5 . ➖ Отмена сценария при закреплении цены под нижней границей удвоенного канала (i)-(ii)-(iii) и/или при снижении ниже вершины (i)of{iii} , которая лежит на уровне 93.7 . Динамика пары USDRUB, хоть и повторяет движение DXY с начала этого года, но в целом за последнее время имеет слабую корреляцию с индексом доллара, т.к. на Рубль сейчас действует большое количество геополитических факторов.
TVC:DXYДлинная
от Dmitrii_Kachalov
DXY - ViewВсем привет! Индекс доллара весь прошлый год преимущественно демонстрировал восходящую динамику, в рамках которой каждый локальный минимум выше предыдущего. Откаты вниз происходят в качестве ретестов уровней, выступающие ранее сопротивлением. То есть, тренд на повышение скорее продлится, нежели сменится. С 14 января наблюдается очередная волна роста индекса доллара США, при которой под давлением все рисковые активы: фондовые рынки, криптовалюты, валюты развивающихся стран ( USDRUB уже почти 80р к моменту оформления данной идеи ), то есть сейчас в приоритете абсолютная ликвидность и валюта фондирования, которую так активно использовали участники биржевых рынков для открытия маржинальных сделок по рисковым активам - пришло время платить по счетам, как следствие повсеместное принудительное закрытие позиций, открытых с плечами. Главным драйвером, который может хоть как то изменить картину - заседание ФРС США (26 января). В качестве ближайших ориентиров с точки зрения сопротивления, уровни 96.93 и 97.73 пунктов. Внимательно следим за развитием ситуации на рынках, если и произойдет локальный отскок, то он будет проявляться на всех активах, поэтому важно получить подтверждения по всем фронтам. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Если вам нравится наши идеи и обзоры, просьба ставить 👍 и оставлять комментарий, а также не забываем подписываться! 😉
TVC:DXY
от Trade_lab
11
DOLLAR INDEX переходит в фазу долгосрочного роста.Рост инфляции в США, ожидание предполагаемого начала цикла повышения процентных ставок ФРС США и сворачивания объема выкупа облигаций в рамках ужесточения денежно-кредитной политики - все это толкает индекс доллара США к новым максимумам, хотя само повышение ставок еще и не начиналось. Все эти факторы говорят за то, мы стоим на пороге более существенного глобального роста курса доллара США по всему спектру рынка и достижения индексом доллара США в средне/долгосрочной перспективе новых максимумов. С технической точки зрения на недельном/месячных тайм-фреймах можно идентифицировать, что индекс доллар США возобновил свой рост от значимой области поддержки экстремумов предыдущих лет в районе значений 88,60-89,60$ (зеленые уровни), выше который сформировалась и реализовалась как разворотная формация типа "двойное дно" (выделена оранжевым цветом). Ближайшей средне/долгосрочной целью роста индекса можно ожидать достижение уровней предыдущих лет в районе локальных экстремумов 103-104$ (красные уровни), а в случае их пробоя и выше. Ну а ближайшее заседание ФРС США может стать очередным катализатором роста индекса. Причем, даже в случае краткосрочных нижненаправленных откатов, глобальный тренд на рост индекса остается в силе и возможные окаты могут быть использованы для входа в длинные позиции с более выгодных уровней. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
TVC:DXYДлинная
от korotkevichdm
3
DXY - "пища для размышлений"Всем привет! Сегодня на рынках преобладают коррекционные настроения: металлы, фондовые индексы, крипта - преимущественно снижаются в цене, а доллар США, напротив, демонстрирует повышательную динамику. Именно про индекс бакса (тикер: DXY) в данном посте пойдет речь, и возможное влияние его на другие активы. Как правило, на дистанции у DXY обратная корреляция с рисковыми активами , то есть, по мере снижения индекса доллара США всё что номинировано в $ растёт в цене (товарные рынки, акции, крипта) и наоборот. Конечно бывают исключения, тем не менее, рассматриваемый индекс несомненно является важным звеном в межрыночном анализе и игнорировать определенные изменения не стоит. В текущей ситуации, важным сопротивлением выступает диапазон 93.20-93.45 и реакция на него возможно предопределит направление на ближайшую перспективу для других активов, в том числе и для крипты. Рубикон по DXY 94.75 - выше этого уровня → высокая вероятность глобального Risk-OFFа. В этой связи, особое внимание участников рынков будет приковано к предстоящему экономическому симпозиуму в Джексон Хоуле (26-28 августа), на котором зачастую принимаются ключевые решения главами центральных банков. Для большинства не секрет, что денежно-кредитная политика мировых ЦБ считается движущим фактором для биржевых активов, так как от притока/оттока ликвидности во многом зависит динамика большинства финансовых инструментов. До тех пор, пока печатные станки "трудятся не покладая рук" - рисковым активам ничего серьёзного не угрожает, НО уменьшение объёмов/ужесточения условий и т.п несомненно внесут свою лепту. Главный вопрос сейчас в том, когда именно произойдет, но на это может уйти не одна неделя, а возможно и не один месяц до фактического сворачивания стимулов. Ситуация требует пристального наблюдения, и именно динамика DXY может стать определённым предиктором в сложившихся обстоятельствах. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Если вам нравится наши идеи и обзоры, просьба ставить 👍 и оставлять комментарий, а также не забываем подписываться! 😉
TVC:DXY
от Trade_lab
18
#DXY Индекс доллара формирует дно. Прогноз до конца 2022 года.Здравствуйте коллеги! Последний прогноз от 30 марта по DXY отработан: Ожидаемое снижение от 93.3 до 90 и даже ниже состоялось. После чего индекс повторно подошел к зоне сопротивления. Предполагается по DXY уже было оформлено дно, где в дальнейшем ожидается его рост в район 97-100. Внутри какой волновой структуры будет предполагаемый рост, пока однозначно сказать трудно, так как на недельном тайм фрейме возможны несколько вариантов подсчета волн. Но, ожидается что при обвале фондового рынка этой осенью, индекс доллара и драгметаллы будут расти. Вот несколько волновых сценариев на недельном графике для обдумывания: 1.Большая плоскость в волне – (b): 2.После зигзага формируется импульс: 3. Также вероятны и более сложные коррекции в виде двойного зигзага или двойной тройки. Но, размечать такое в моменте не очень продуктивное занятие: Итого: Глядя на недельный тайм-фрейм видно, как более шести лет индекс болтается в боковике, который (пока не пробит уровень 88.25) можно трактовать как треугольник, или четвертой волны, или волны (Х) двойного зигзага, где после формирования волн и в долгосрочной перспективе ожидается рост, с целью обновить максимум 103.82. 🙏 Спасибо за внимание. ☘️ Удачных трейдов! 📟 До связи.
INDEX:DXYДлинная
от T_A_R_A_S
2
DXY. Продолжение роста.Идею о коррекции в DXY давал пару недель назад. На фоне резкого продолжения роста решил пересмотреть последние структуры и обнаружил интересный момент, который не попался мне на глаза, когда я смотрел часовой тф раньше. ➡️ Если заранее рассмотреть клин начальной диагонали в волне {i} с точки зрения паттерна волн Вульфа, то можно было предположить цель снижения на линии, проходящей через вершины (i) и (iv) клина (точечная черная линия). На графике можно увидеть, как хорошо цена оттолкнулась наверх, едва коснувшись целевой линии в районе отметки 91,8 . В пользу окончания снижения также можно отметить несколько факторов: 1️⃣ На этом же уровне 91,8 находится уровень 0,328 коррекции по Фибо в волне {ii}. 2️⃣ Техничный зигзаг (a)(b)(c) в волне {ii}, с расширяющейся диагональю в волне (с). Паттерн не ососбенно распространенный, но в данной ситуации выглядит очень гармонично. 3️⃣ Повторное касание отметки 91,8 в рамках волны ii прямо перед резким ростом. 📈 Вполне реальным вижу продолжение роста в район 94,5 – 95,5 , но можем уйти и существенно выше. Нужно будет смотреть структуру роста в моменте. 📌 Здесь, как вы сами можете видеть, я пишу о ситуации постфактум, потому что сам не снял всю информацию с графика и упустил момент. Но тем не менее, факторы, о которых я говорю, были доступны и, при желании, видны еще до разворота.
TVC:DXYДлинная
от Dmitrii_Kachalov
DXY. Начальная диагональ.С публикации прошлого поста прошел месяц, а Доллар продолжает рост, пусть и замедлившись, но формируя начальную диагональ в волне {i}of3. По-прежнему рассматриваю текущую ситуацию, как начало нового растущего цикла, хоть и со всех сторон трубят о слабости Доллара, как валюты, и его неизбежном крахе. С фундаментальной точки зрения, конечно, вроде бы хочется и согласиться с общим мнением, но лично мне здесь объективно не хватает квалификации, чтобы полностью полагаться на свои суждения в фунд.аналитике. Зато глядя на график, я вижу попытки укрепления, даже если интерпретировать текущее движение на дневке, как широкий боковик. Этому наблюдению я доверяю больше. 📉 В качестве наиболее вероятных целей для коррекции в волне {ii} могу выделить уровни вершин (ii) и (iv) волны {i} – это значения 91,5 и 92 соответственно. Но можем уйти и глубже, нужно будет оценивать структуру коррекции в дальнейшем. 📈 После этого ожидаю продолжения роста. Предыдущая логика с целевым уровнем 94 остается в силе, но с учетом формирования здесь начальной диагонали, предполагаю, что уйдем и ощутимо выше. ➡️ Для осторожности, можно предположить, что движение в 2021 году все-таки коррекционное. Тогда оно будет являться как минимум зигзагом, а отмеченные мной волны 1-2-3 красные будут волнами ABC зигзага. И даже в таком случае должна сформироваться полноценная пятерка в волне 3 (или С). Учитывая наличие диагонали в волне 1 (или А), нынешняя диагональ не может считаться целиковой волной 3 (или С). Снова хочу отметить, что в то время, как DXY достиг значений начала апреля, курс USDRUB даже не рядом со своим прежним пиком. Рубль показывает себя с сильной стороны при растущей нефти. 📌 Логику движения DXY, при желании, можно отработать через валютную пару EURUSD, которая имеет обратную корреляцию с Долларом и достаточно ликвидна на нашем рынке. График EURUSD, кстати, вполне подтверждает рост примерно с текущих значений. Я открывал лонг во фьючерсе на EURUSD в начале этой недели. Историю постов по DXY можно отследить по ссылкам в предыдущих идеях.
TVC:DXYДлинная
от Dmitrii_Kachalov
2
DXY. Новый тренд или коррекционный рост?В последнем обзоре DXY два месяца назад писал о своих ожиданиях об окончании снижения и развороте наверх. Несмотря на небольшой пробой нижней границы рассматриваемого канала и некую консолидацию под ней, Индекс ниже не ушел, и Доллар в последние дни очень резко укрепляется вследствие проявления ястребиной политики ФРС. Рынок ожидает более высоких ставок в среднесрочном периоде. Немного пересмотрел разметку, выделив теперь все восходящее движение на старте года в начальную диагональ в волне 1. На отметке 89,6 , где завершилось коррекционное снижение, сошлись 3 потенциальные цели для вершины 2: 1️⃣ Уровень окончания волны {ii}of1. 2️⃣ Уровень 0,9 коррекции по Фибоначчи. Начальная диагональ имеет свойство корректироваться глубоко. 3️⃣ Волна {c}of2 достигла величины 0,618 от волны {a}of2. ➡️ Вероятно, мы находимся на старте нового витка роста в Долларе в рамках крупной волны (1)of{5}. В качестве альтернативы допускаю, что здесь может начинаться не импульсная пятерка, а коррекционный зигзаг к снижению. Тогда волны 1-2-3 можно будет интерпретировать, как ABC зигзага. Но даже в таком случае рост к отметке 94 – это минимум, чего можно ожидать. 📋 В то время как DXY уже отыграл большую часть своего двухмесячного снижения и торгуется сейчас на уровнях начала апреля, Доллар лишь немного укрепился относительно Рубля. Позитивные сдвиги в отношениях между США и РФ, а также дорогая нефть положительным образом влияют на Рубль, пока что, не давая ему ощутимо слабеть. Как я уже неоднократно говорил, сейчас отсутствует понятная корреляция между парой USDRUB и Индексом доллара, ввиду широкого ряда политических аспектов, оказывающих на курс более сильное влияние. Текущее укрепление Доллара намного лучше отрабатывается в снижении валютных пар EURUSD и GBPUSD.
TVC:DXYДлинная
от Dmitrii_Kachalov
1
Индекс доллара - ViewВсем привет! Вот и завершилось заседание ФРС США, по итогам которого сместились ожидания на более ранние сроки по поводу изменения % ставки, прогнозируется 2 повышения к концу 2023г ( не исключено, что на последующих заседаниях и вовсе, заговорят про 2022г ), а также пересмотрели уровень инфляции по итогам 2021г в пользу более высоких темпов роста + есть вероятность, что уже скоро начнут всерьез обсуждать сворачивание QE. Как известно, рынки живут ожиданиями, и такая перспектива не очень радужна для рисковых активов и валют развивающихся стран. Как следствие, наблюдаем выход вверх из локальной консолидации по индексу доллару, по которому ближайшая цель на вверху выступает уровень в 94 пункта. Еще один шаг в пользу Risk-OFF для рынков.
TVC:DXYДлинная
от Trade_lab
17
Индекс доллара США - ViewУчастники валютного рынка не разделяют сегодняшние оптимистичные настроения на фондовых и криптовалютных площадках, индекс доллара США (тикер: DXY) третий день подряд демонстрирует уверенную восходящую динамику, приближаясь всё ближе к важному локальному сопротивлению - 91.6 пунктов. Три месяца уже длится консолидация, из которой в скором времени может состояться выход, здесь может сработать закон Гука из физики - "Сила упругости", чем сильнее пружину сожмёшь, тем инертнее она разожмётся. Уже неоднократно обращали внимание на тот факт, что есть прямая взаимосвязь между индексом доллара США и другими активами (акции, сырьё, крипта). Рост рисковых активов/сырья с прошлого года по январь текущего, подтверждался тотальным снижением $, но с февраля картина меняется, возникают предпосылки к смене глобальной тенденции, подтверждением этому будет пробой вверх и закрепление выше 91.6 пунктов Внимательно смотрим за развитием дальнейших событий и готовы предпринять соответствующие действия) Если вам нравится наши идеи и обзоры, просьба ставить 👍 и оставлять комментарий, а также не забываем подписываться! 😉
TVC:DXY
от Trade_lab
41
Доллар вверх. DXY коррекция, а может и больше.После трёхкратного тестирования линии тренда часовой график сформировал флаг на 4 касания и откатился к пробитому ранее сужающемуся треугольнику. Фундаментально можно рассуждать много, но технически DXY планирует добраться минимум до 91.67 с очень высокой вероятностью. Сигнал - поглощение H1 с дивергеницей по линии тренда. Отказ под 90.400 - тогда может продолжиться падение. Цель 91.67. Следите за активами, которые ведёте и используйте во благо.
TVC:DXYДлинная
от thisismad
5
Индекс $ - тренд на снижение продолжаетсяЧуть больше месяца прошло с момента публикации моей идеи на тему индекса доллара США . Тогда обратил внимание, что по ряду фундаментальных и технических причин, доллар США обречен на ослабление. Всё именно так и происходит, а динамика $ является одним из определяющих факторов для сырья/криптовалютного/фондового рынка! Из текущей локальной консолидации высокая вероятность выйти снова вниз, в сторону основной тенденции, на этом можем увидеть ускорение роста драг металлов, крипты, акций и прочих рисковых активов! Напомню, что главной целью в среднесрочной перспективе является обновление минимумов по DXY - 88 пунктов
TVC:DXYКороткая
от Trade_lab
EURUSD/ Идея покупки по 1.12750 , 1.12600 продолжение идеи.Всех приветствую! Данная идея является не только самостоятельной, но и дополнением к более ранней идее (закреплена под прогнозом). В предыдущей идее было принято решение зафиксировать все позиции ниже 2 цели, т.к. возросла вероятность коррекции. Не доход нескольких пунктов явление неприятное, но часто встречающееся. Лучше принять решение, чем ждать в неопределённости из-за нескольких пунктов. Планирую реализовать покупку EURUSD по ценам 1,12750 и 1,12600 . Целевые зоны разделены так же на 2 уровня: Основная целевая - 1.14575 После реализации основной цели, буду рассматривать варианты движения к среднесрочной целевой 1,15700-1.15900. Что же касается стоп-лосса, расчётное значение 1.11367 . Всем успехов!
Длинная
от Awfx
Что будет с Bitcoin во время кризиса? BTC в портфеле инвестора💼Ситуация на рынках мировых капитала подневольно заставляет нас задуматься о вероятности рецессии в ближайшие годы. Нарастающие обязательства по ипотеке, студенческим кредитам и кредитным картам в США; инверсия кривой доходности 5s3s и высокая вероятность инверсии 10s2s в ближайшее время; приостановка повышения ставок ФРС; агрессивный слив акций институционалами и инсайдерами; отсутствие роста бизнеса и поддержание капитализации компаний за счет байбэков - все это не внушает особого доверия к инвестициям в рынок акций по ценам, которые находятся фактически на пике. Все мы знаем, что во время рецессии фондовые и товарные рынки «ныряют» на дно океана, а активы-убежища летают в первом классе Boeing 777. Но интересно, что же будет с Bitcoin во время кризиса? Криптовалюта – довольно новый класс активов, который еще не сталкивался лицом к лицу с рецессией, поэтому давайте разбираться! Многие крипто-трейдеры надеются, что Bitcoin вырастет в цене во время рецессии, но это скорее просто «вера в светлое будущее», чем обоснованное мнение. В условиях классической рецессии Bitcoin будет падать в цене, как и любой другой риск-актив. Но, если вдруг когда-то мир столкнется с платежным кризисом на фоне высокой инфляции и утраты доверия к правительству, то Bitcoin и его братство альтов будут пользоваться огромным спросом и сильно расти в цене. Правда, данный сценарий платежного кризиса крайне маловероятен в условиях современной глобальной финансовой экосистемы. Так вот, эти многие крипто-энтузиасты предполагают, что инвестиции в Bitcoin и крипто-активы выступают хеджем против рецессии из-за отрицательной корреляции с рынком акций – то есть цены на крипто-активы будут расти, если цены на акции упадут. К их сожалению, это в корне не верно! Давайте взглянем на таблицу корреляции основных классов активов за последний год и пять лет. i.gyazo.com Как мы видим, Bitcoin не имеет корреляции с рынком акций или другими классами активов. Многие любят сравнивать Bitcoin с золотом и поэтому предполагают, что крипто-актив будет отлично расти во время кризиса, но, как мы видим, корреляция с золотом также отсутствует! Таким образом, довольно глупо предполагать, что Bitcoin является активом для хеджа против рецессии. Наиболее вероятный сценарий Bitcoin во время кризиса – это распродажа, аналогично другим риск-активам. Капитал начнет перетекать в «тихие гавани», а пострадавшие в результате глобальной рецессии инвесторы вряд ли массово побегут в более рисковые и децентрализованные валюты. На сегодня Bitcoin является скорее спекулятивным активом и особого доверия у глобальных инвесторов не вызывает. В условиях классического кризиса ликвидности получить кредит или рефинансирование будет практически невозможно и весь рынок массово начнет выходить в кэш из рисковых активов, чтобы гасить свои долговые обязательства. В результате, массовая распродажа риск-активов обвалит их стоимость. Bitcoin не исключение – его будут продавать за доллары и цена будет падать! Теперь давайте выясним – эффективен ли Bitcoin для диверсификации классического инвестиционного портфеля? Мы упустим проблему низкой ликвидности и отсутствия регуляции данного рынка. Первое на что мы обратим внимание – это волатильность актива. i.gyazo.com Как мы видим, Bitcoin может превышать волатильность классических активов в десять раз. Этот показатель явно не идет в копилку Bitcoin, как актива для портфельного инвестора. Залог успешного портфельного управляющего – это контроль волатильности портфеля активов и правильная аллокация риска. С повышенной волатильностью можно бороться и перекрывать риски через межрыночный хедж активов, но в случае с Bitcoin, как мы уже выяснили, отрицательная корреляция с классическими активами напрочь отсутствует. Поэтому диверсифицируя ваш инвестиционный портфель с помощью Bitcoin, вы добавляете открытый риск, который ухудшит показатели вашего портфеля в период рыночных стрессов или рецессии! А теперь главный вопрос – улучшатся ли показатели вашего портфеля с помощью диверсификации Bitcoin в условиях бизнес-цикла risk-on (equity bull market)? Для ответа на данный вопрос я смоделировал классический инвестиционный портфель за период с 2011 года по сегодняшний день, и вот что получилось: i.gyazo.com Portfolio1 – классический инвестиционный портфель, где 60% портфеля – это акции США, а 40% – бонды. Portfolio2 – аналогичный портфель, где я забрал ВСЕГО 1% у акций и вложил в Bitcoin (59% - акции США, 40% - бонды, 1% Bitcoin). Параметр ребалансировки – ежегодная, в последний календарный день года. В итоге мы видим, что Portfolio1 продемонстрировал совокупный среднегодовой темп роста капитала (CAGR) на уровне 10,34% при максимальной просадке 7,58% (худший год -3,34%) и волатильности портфеля на уровне 6,61% с 2011 года, что весьма неплохо! При это Portfolio2 выдал CAGR аж 19,56%!!! при максимальной просадке 21,59% (худший год -4,03%) и волатильности портфеля на уровне 24,59% за аналогичный период! Выводы напрашиваются сами – вложение 1% инвестиционного капитала в Bitcoin с целью диверсификации портфеля позволяет незначительно улучшить показатель доходность к риску (смотри Sortino ratio, Portfolio1 - 2.56 vs 2.57 – Portfolio2), но при этом актив не смягчает, а только усиливает просадку в периоды рыночных стрессов – Август 2015, Февраль 2018 и Декабрь 2018. Безусловно, Bitcoin начнет появляется в инвестиционных портфелях, как актив для диверсификации, но, скорее всего, это будет в посткризисный период, когда у инвесторов вернется аппетит к риску! Что же актуально для инвестора сейчас? Сегодня стоит избегать вложений в рынок акций или другие рисковые активы без хеджа, лучше отдать предпочтение портфелям с доминирующей долей длинных бондов и кэша либо рыночно-нейтральным моделям! Учитесь принимать правильные и взвешенные инвестиционные решения!
BITSTAMP:BTCUSDОбучение
от YuriyIvashchenko
49
#DXY Прогноз курса доллара #fx $DXY #Dollar index 2027В данный момент, мы находимся в неоднозначной ситуации - то ли выход вверх, то ли вниз... Но накинув сверху фибо-разметку и применив фрактальные повторения, с высокой вероятностью можно определить, что: Осень 2019 г. - придется на ближайшее дно Лето 2021 г. - мы встретим пиковой вершиной Осень 2022 г. - начнем серьезное падение В 2024-2026гг.. откорректируемся и продолжим идти на дно, вплоть до 2027г. Весь маршрут с ценами и датами указан на графике. Анализ использован исключительно технический, так как мне не охота искать и читать фундаменталку, возможно кто-то из вас дополнит это.
TVC:DXYДлинная
от icogrizz
2