Регистрация

Энергетические фьючерсы

НЕФТЬ: экватор неделиИнфофон: ▪️Россия в январе увеличила добычу на 0,7% относительно декабря; это на 8,2% выше чем годом ранее; ▪️сегодня заседание ОПЕК+; ожидается, что текущее соглашение останется без изменений; ▪️конфликт между Россией и НАТО: дипломаты продолжают контактировать, правительства обмениваются корреспонденцией; пока неясно, когда это все закончится; ▪️запасы сырой нефти, по данным API, на прошлой неделе сократились на 1,6 млн баррелей; запасы бензина сезонно продолжают расти. Техника: ▪️Цена Брент сломала свою трендовую диагональ, а MACD уже в медвежьей зоне, то есть рынок перешел в стадию бифуркации; но бычий тренд на старших масштабах остается восходящим, и если цена пройдет выше 92 – рынок вполне имеет шансы двинуть к 95. ▪️Если быки пустят медведей ниже 86 – последние налягут, а первые начнут закрывать длинные позиции, что окажет давление на цену. ВЫВОД 1️⃣Сегодня ОПЕК+ примет решение о дальнейшей политике, а также выйдут данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США за прошлую неделю – события достаточно важные для нефтяного рынка. Быкам нужно удержать 86, иначе цена может быстро «сложиться» – после весьма внушительного роста в декабре–январе. 2️⃣Следить нужно и за S&P 500: его рост также поддерживает котировки, но в пятницу появятся данные по рынку труда, которые могут оказать давление на фондовые индексы и – по цепочке – на товарный рынок.
Выбор редакции
FX:UKOIL
от halepa
5
BRENT - цена нефти на распутье перед заседанием ОПЕК.Сегодня состоится очередное заседание ОПЕК, на котором может быть объявлено о более масштабном увеличении добычи чем традиционные 0,4 млн. б/д, и указанные новости могут предопределить динамику нефти на ближайшую перспективу. C технической точки зрения цена несколько предыдущих дней колеблется в диапазоне с экстремумами приблизительно на уровнях 88,00-89,65$, где направление выхода из диапазона может стать техническим сигналом к развитию движения в направлении выхода. Так, верхненаправленый пробой сопротивления диапазона в районе значений 89,65$ станет сигналом к продолжению восходящего тренда по инструменту, а возможный нижненаправленный пробой поддержки на уровне 88,00$, а также одновременно поддержки синего восходящего канала станет техническим сигналом к возможной смене восходящего тренда на обратный и снижению цены. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
TVC:UKOIL
от korotkevichdm
5
НЕФТЬ: недельные уровни по математике Представляю вашему вниманию недельные уровни, рассчитанные с помощью методов стохастической математики Уровни на текущую торговую неделю по WTI (СМЕ): ▪️Торговый диапазон – 88,95 – 85,94; ▪️1-е ст. отклонение сверху – 90,6, вероятность коррекции 87% (т. е. риск продолжения тренда – 13%); ▪️1-е ст. отклонение снизу – 84 метрики, вероятности те же. ==================================================== Брать контртрендовые сделки можно от границ торгового диапазона, но вероятность возврата невысока; а вот от первых ст. отклонений или за их пределами эта вероятность выглядит уже поинтересней. Стрелочки – это направления, т. е. определены возвраты; движение цены не обязательно будет по стрелкам. Еще раз о способе применения: я использую эти уровни в дополнение к ТА и фундаментальному анализу; когда цена подходит или выходит за пределы 1 ст. отклонений – для меня вероятность коррекции повышается.
FX:USOIL
от halepa
NG Natural Gas Информационное обозрение 26.01.22 Контрактные мартовские цены на природный газ резко выросли за ночь и превысили $4 после того, как погодные модели GFS и ECMWF предсказали похолодание до выходных, а затем возвращение 4-8 февраля после более мягкого перерыва 1-3 февраля. Сохранит ли модель ECMWF тенденцию к похолоданию в дальнейшем, или она снова станет более теплой? На данный момент рынки природного газа скорее всего, почувствовали облегчение от того, что модель ECMWF стала холоднее, чтобы лучше соответствовать GFS. Заморозки и сильное сжигание электроэнергии из-за низких температур, а также сырьевой газ СПГ, находящийся вблизи рекордных максимумов, способствуют жесткому балансу S/D (спрос/предложение), а истечение срока действия февральских контрактов в ближайшие два дня, вероятно, также окажет влияние на торговлю. Данные которые мы сейчас получаем на нашей аналитической платформе, говорят о повышенном спросе на газ в период 04.02-10.02, поэтому не удивлюсь, если в течении 1-2 дней мы увидим 4.5 - 4.7
NYMEX:NG2!Длинная
от NatGas_A2
2
Фьючерсы на нефть WTI: среднесрочный взглядФьючерсы на нефть WTI находятся в положительной динамике, прибавляя порядка 15% с начала 2022 г., и 65% за последние 12 месяцев. Максимальные отметки цен на нефть-сырец WTI и Brent в начале года достигали многолетних максимумов - порядка 90 долл. США/ 80 Евро и 7000 в рублях. Техническая картина указывает на закрепление цены выше средних 10-летних значений. Два важных момента заслуживают внимания. Первый - повышенный уровень оптимизма в ценах на нефть, сопровождаемый время от времени новостными вливаниями о форсированном повышении ключевой ставки Федрезервом в 2022 году и росте цен до $200/ баррель. Исторически, такой высокий уровень оптимизма всегда приводил в нефти к нулевому шансу на рост (WinRate) для горизонта в 12 месяцев, при некотором сохранении оптимизма лишь в следующие 1 - 3 месяца. Второй - ценовой дифференциал во фьючерсных контрактах. Бэквордация между ближайшей поставкой и поставками через 1 год и через 3 года, к настоящему времени достигает 15% и 10% в годовом выражении соответственно. В свою очередь это создает идеальные возможности для хэджирования риска ценовой депрессии в нефти, через покупку по отрицательной цене календарного спреда в контрактах на WTI, вкупе с покупкой на вырученные деньги пут опционов "на деньгах" или вертикальных пут спредов в таких инструментах как, например, USO или BNO . В целом не исключая рисков возможной коррекции, потенциальные просадки в следующие 12 месяцев стоит рассматривать как возможность для покупок/ фиксации прибыли по опционным стратегиям.
NYMEX:CL1!
от Pandorra
BRENT - восходящий тренд остается в силе.Прогноз от 26.01, предполагающий возобновление восходящего тренда по нефти сработал и за прошедшее время цена продолжила рост, и на экстремумах достигала новых уровней месячных и годовых максимумов в районе значений 91$, близко к которым в настоящий момент и торгуется. Текущим значимым уровней поддержки, а ранее сопротивления является зона приблизительно на уровнях 88,90-89,20$ (нижний сиреневый пунктир), где после некоторой проторговки и консолидации выше указанных уровней можно ожидать возобновление восходящего тренда с целями на уровнях 92-93$ в районе верхнего уровня сопротивления зеленого восходящего канала. Отменить же текущий прогноз в пользу снижения цены инструмента можно будет только в случае, если цена развернется и нижненаправленно преодолеет поддержку зеленого восходящего канала. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
TVC:UKOILДлинная
от korotkevichdm
Нефть находится растущем трендеРассмотрим BRENT. Нефть находится растущем тренде Н4 таймфрейма. Цена сформировала сопротивление 89.25 на М30 таймфрейме, пробой которого будет сигналом для покупки. Цель покупки в этом случае будет в районе уровня 93.25. К данной цели возникнет препятствие в районе уровня 90.80, если быки смогут его преодолеть, то это усилит позиции к росту 400 пунктов. Защитный ордер лучше выставить в районе уровня 87.65. Предполагаемая реализация сделки более 5 дней. Если цена в стадии ожидания входа в сделку преодолеет уровень 85.25, то сделка отменяется. Рекомендуемый объем сделки 2% по риск менеджменту. 🔍BRENT breakdown of resistance level 89.25 = buy, t/p1=90.80 t/p2=93.25 s/l = 87.65 Во время написания аналитики цена находилась на уровне 88.06. Аналитика носит рекомендательный характер.
BLACKBULL:BRENTДлинная
от Korona_IT
НЕФТЬ: экватор неделиИнформационный фон: ▪️Западные трейдеры шумят насчет возможного ввода санкций в отношении российского экспорта нефти в случаи вторжения в Украину. На мой взгляд, риторика смягчается, но пока напряжение остается; ▪️На Ближнем Востоке продолжают летать ракеты, что является привычным делом; ▪️Фондовые площадки прилично потеряли с начала недели, пока это не сказалось на рынке нефти; ▪️Согласно оценкам API на прошлой неделе запасы нефти в США без существенных изменений, а запасы нефтепродуктов продолжают сезонно накапливаться. Техническая картина: ▪️Несмотря на всеобщий негатив цены на нефть держаться на 7-летних максимумах: локально котировки выполнили коррекцию в рамках нисходящего фрактального канала, но на сегодня цена снова подошла к важным трендовым диагоналям сверху. ▪️В случае прохода выше 89 рынок может отправится к 95, поддержкой можно считать 84,5 по UKOIL. ВЫВОД 1️⃣Не устану повторять, что на важных экстремумах формируется крайняя неопределенность в фоне, что сейчас и происходит, но с макроэкономической точки зрения, высокие цены на нефть давят на мировые ЦБ и тормозят мировую экономику, которая остается не в самом лучше положении. 2️⃣На мой взгляд, уже скоро начнется масштабный разворот, но вот он может переместить на весну, что делает цели на 95 вполне себе реальными, но времени у быков все меньше.
TVC:UKOIL
от halepa
BRENT - цена нефти продолжила рост.На прошлой неделе цена нефти Brent продолжила свой рост, достигнув новых уровней месячных максимумов в районе значений 89,50$, после чего откатилась вниз. Вместе с тем, нисходящий импульс не получил своего развития и разворота цены не случилось - цена несколько раз импульсно корректировалась после чего, сформировав коррекционный нисходящий канал возобновила свой рост и в настоящий момент можно ожидать продолжение восходящего тренда по активу, где первыми целями роста можно ожидать достижение ценой недавних максимумов 89,50$, а в случае их пробоя целями роста могут выступить уровни в районе 92-95$. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
TVC:UKOILДлинная
от korotkevichdm
10
НЕФТЬ просмотр от максимумовПостроены трендовые Фибоначчи в каждой из волн снижения (волны Красные стрелки) сейчас проходит коррекционное движение, которое "волновики" называют 4-й (тут не силен) Всё остальное, а именно золотые уровни (по трендовому Фибо есть сильные уровни, они выделены золотым цветом) и предполагаемые движения может оценить каждый самостоятельно, интересные факты про уровень 2007 года (выделен фиолетовым цветом): -если от него вниз, до золотого фибо то это ~ 38 проц. (во первых это тоже один из уровней коррекции по Фибоначчи, а во вторых это половина размера коррекции от исторического максимума первой волны, было ~76 проц. - если вверх то вверху два уровня, золотой уровень трендового Фибо в этой волне и уровень начала снижения 2014г Тут каждый увидит своё лонговые-лонг, шортовые-шорт, но фактом есть какой-то уровень от 2007года, который и является некой границей
TVC:UKOIL
от academy_fibo
2
NG Natural Gas Обозрение перед открытием рынкаОбозрение перед открытием рынка 24.01.22 На этот раз довольно сложно предсказать первоначальное поведение рынка после открытия. Нет веских причин ни для большого ГЭПа наверх, ни для большого ГЭПа вниз. Однако прогноз погоды менее «бычий» по сравнению с результатами пятницы, что помогает «медведям» Воскресные 12z модели погоды медвежьи по сравнению с пятничными 12z результатами. - GFS скорее медвежья (-25 bcf). - ECMWF немного медвежий (-4 bcf). - В абсолютном выражении модель GFS была более бычьей, чем модель ECMWF в пятницу, а теперь она более или менее соответствует ECMWF. - Производство сухого газа в настоящее время оценивается в 93,8 bcf (+0,3 bcf по сравнению с пятницей). - Потоки сырьевого газа для СПГ оцениваются в 13,3 bcf (+0,4 bcf по сравнению с пятницей) - очень близко к историческому максимуму. Лично мое мнение, что открытие будет с небольшим ГЭПом вниз и дальнейшее движение цены будет зависеть от расчетов моделей и данных после 06.02.22 Какие цели буду ждать я в случае, если погодные модели будут подтверждать температуры выше 10 летнего значения. Для февральского контракта 3.5-3.55 Для контракта марта 3.40-3.45 / 3.30 - 3.35 Мы отслеживаем модели по спросу каждые 6 часов, поэтому любые изменения в сторону повышения спроса и более холодных температур, отменить шортовый сценарий! Всем удачных торгов 👍
NYMEX:NG1!
от NatGas_A2
НЕФТЬ: недельные уровни по математике #нефть НЕДЕЛЬНЫЙ ДИАПАЗОН ПО WTI Вашему вниманию недельные уровни, рассчитанные по стохастической математике (статистика) Уровни на текущую торговую неделю по WTI (СМЕ): ▪️Торговый диапазон – 86,34 – 83,33; ▪️1-е ст. отклонение сверху – 88 вероятность коррекции 87% (т.е. риск продолжения тренда 13%); ▪️1-е ст. отклонение снизу – 81,38 метрики вероятности те же. ==================================================== Брать контртрендовые сделки можно от границ торгового диапазона, но вероятность возврата не надежная, а вот от первых ст. отклонений или за их пределами уже вероятность поинтересней. Стрелочки – это направления, т.е. определены возвраты, необязательно движение цены по стрелкам. Еще раз о способе применения, я использую эти уровни в дополнение к ТА и фундаментальному анализу, когда цена подходит или выходит за пределы 1 ст. отклонений, для меня вероятность коррекции повышается.
TVC:USOIL
от halepa
1
NG Natural Gas Утреннее обозрение 21.01.22Утреннее обозрение 21.01.22 Вчерашний отчет Запасов запасов от Управления энергетической информации (EIA) показал сохраняющуюся напряженность в балансе спроса и предложения. Изъятия составили 206 млрд. куб. футов из хранилищ за неделю, закончившуюся 14 января, что намного больше, чем ожидал рынок. До выхода отчета EIA оценки были самыми разными от 176 млрд. куб. футов до до 250 млрд. куб. футов. В прошлом году за аналогичную неделю EIA зафиксировало изъятие 179 млрд. куб. футов, а средний пятилетний показатель составил 167 млрд. куб. футов. В разбивке по регионам, Южно-Центральный регион лидирует с изъятием 69 млрд. куб. футов, включая значительное изъятие 48 млрд. куб. футов из несолевых хранилищ и 22 млрд. куб. футов из солевых, согласно данным EIA. Запасы на Среднем Западе сократились на 65 млрд. куб. футов, а на Востоке - на 61 млрд. куб. футов. Горный регион извлек 8 млрд. куб. футов, а Тихоокеанский - скромные 3 млрд. куб. футов. Общее количество рабочего газа в хранилищах по состоянию на 14 января составило 2 810 млрд. куб. футов, что на 226 млрд. куб. футов ниже уровня прошлого года и на 33 млрд. куб. футов выше среднего пятилетнего уровня, сообщило EIA. Между тем, последние прогнозы погоды указывают на гораздо более теплый февраль. По данным NatGasWeather в ближайшие несколько дней ожидается сильный мороз до короткого перерыва в конце воскресенья и в понедельник. Еще один полярный взрыв ожидается к середине следующей недели. В настоящий момент ещё не наступил самый холодный январь с 2014 года. Мы удивлены как рынок проигнорировал низкие температуры и снижение производства. В преддверии предстоящих холодных выходных компания Kinder Morgan Inc. разместила в среду на газопроводе Эль-Пасо уведомление о том, что ожидаемая погода может ограничить потоки газа и привести к дефициту поставок и отключениям электроэнергии. Повышенный спрос, вызванный погодными условиями, происходит на фоне рекордного экспортного спроса. В воскресенье (16 января) поставки сырьевого газа достигли рекордно высокого уровня в 13,2 млрд. куб. футов в сутки.  Sabine Pass запускает новую производственную линию, сейчас трудно оценить максимальную производительность, мы предполагаем, что в ближайшие месяцы мы увидим новые максимумы по отгрузки СПГ. В ближайшей перспективе "бычий" фон означает, что в течение следующих пяти недель газовый рынок может работать почти на 10 млрд. куб. футов в сутки быстрее, чем в среднем за пять лет. Это создает возможность значительного дальнейшего роста. Можно предположить, что февральский контракт Nymex резко вырастет в течение следующих семи-десяти дней. Тем не менее в четверг февральский контракт резко снизился, упав на 22,9 цента до $3,802. Мартовский упал на 19,6 цента до $3,649.
NYMEX:NG1!Длинная
от NatGas_A2
10
BRENT - разворот состоялся, теперь будем падать.Восходящий тренд предыдущих недель можно считать завершенным, за прошедшие сутки цена еще раз импульсно протестировала локальные максимумы последних дней в районе выше 89$ (что с технической точки зрения можно считать сносом стопов и, что увеличивает силу разворотного сигнала), после чего произошел разворот и падение цены. При этом, цена нижненаправленно прорвала поддержку зеленого восходящего канала и горизонтальный уровень поддержки 87,30$, где выше указанной поддержки, а теперь сопротивления была сформирована и реализовалась как разворотная формация типа "двойная/тройная вершина". Таким образом, в настоящий момент получены технические сигналы к развороту и падению цены на актив, и после некоторой проторговки текущих уровней или даже чуть выше можно ожидать продолжение падения цены на актив, где поэтапными целями снижения могут выступить уровни локальных минимумов, отложенные по Фибоначчи к предыдущему росту 84,60, 82,00, 79,30$. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
TVC:UKOILКороткая
от korotkevichdm
19
NG Natural Gas краткое обозрение 19.01.22Краткий обзор 19.01.22 Природный газ NG Холодные температуры в США не отступают, наши модели прогнозируют повышенное потребление газа следующие 15 дней. Изъятия из хранилищ прогнозируется выше среднего 5 летнего значения и прошлого года. Все эти данные будут толкать цену вверх. На графики формируется восходящий треугольник, при условии пробития вверх цель 4,65 Всем удачных торгов 👍 Оставляйте свои комментарии!
NYMEX:NG1!Длинная
от NatGas_A2
1
Интересная картина на нефтяном графикеЕсли смотреть краткосрочный график, то можно заметить, что цена пробила ту основную поддержку, которая образовалась еще с 10 января этого года. Более того, после пробоя, во время азиатской сессии произошел тест этой линии, после чего она уже служит как сопротивление. Однако для нас все еще остаётся важным ориентиром уровень 87,30, которая поддерживает пока рост. При пробоя этого уровня для нас открывается дорога для боде глубокой локальной коррекции, до уровня 86,10. Хочу напомнить, что все это касается только краткосрочным графикам и краткосрочным развитиям. Имеете ввиду, что в среднесрочном перспективе рост нефтяных котировок все еще продолжается и график уверенно находится внутри восходящего коридора. Успешной всем торговли!
TVC:UKOILОбучение
0
от Movsisian
2
Нефть марки WTI продажа.Продажа после пробоя и ретеста цены на отметках 83.50-84.50, цели 82.50-81.50. Альтернативный вариант - покупка после закрепления и ретеста ценой 79.50-80.00, цели 81.50-82.00. Более детально, предполагаемое мной движение цены, указал на графике. Если согласны с идеей - ставьте лайк, пожалуйста. Появились вопросы, пожелания или предложения - пишите. Благодарю за внимание. P.S.: Информация, представленная по моему входу в позицию, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, так как публикуется мной абсолютно бесплатно и в большинстве случаев является только каждой пятой сделкой из общей совокупности моих открытых позиций. Цель публикации - рад быть полезным партнёром. Пользуюсь сам локированием ( страховкой ) сделок по собственной разработанной системе, которая также основана на объёмах, времени исполнения сделок и скорости движения цены - это позволяет работать мне на 15 инструментах, включая золото и кросс-курсы. Любое сходство представленной информации с инвестиционной рекомендацией - является случайным. Перед принятием решения, инвестор самостоятельно оценивает свои экономические риски и выгоды. Предварительное время реализации идеи - до 10 торговых дней.
TVC:USOILКороткая
от Sergei367
Роснефть на пороге падения.В настоящий момент можно выделить три основных фактора, которые могут указывать на возможное падение цены ПАО НК "Роснефть". Первый - негативный геополитический фон вокруг невозможности договориться межу Западом и Россией по поводу гарантий безопасности последней, толкающий российский фондовый рынок к новым минимумам. Второй - возможный разворот и падение цены нефти, что не может не отразится негативным образом на стоимости акций анализируемой компании. И третий - технический. Зарождается нисходящая волна (2) после коррекционной консолидации типа "восходящий клин" от нисходящей волны (1). Целевые уровни падения - район значений 470. Аналитик ОАО №Технобакн" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
RUS:ROSNКороткая
от korotkevichdm
3