Регистрация

Gapfill

#ETH.ОТКУДА БУДЕТ ОТСКОК?!В текущий момент эфир как и весь рынок в целом снижается, потому сейчас важно понимать, откуда есть вероятность разворота. На СМЕ остался незакрытый ГЭП в области 3930-3865$ , соответственно все сейчас идет к тому, что именно после перекрытия актив начнет разворачиваться. А до тех пор я рекомендую не спешить с лонгами. DYOR.NFA
от insider_1
Гэп в трейдинге: стратегии торговли гэпов на акцияхЧто такое гэп в трейдинге: почему он бывает только на акциях, премаркет и постмаркет, виды гэпов (гэп-ап и гэп-даун). Стратегии торговли с примерами и цифрами по gap fill и gap and go. Введение: гэп-ап и гэп-даун в трейдинге В дейтрейдинге под гэпами понимаются два типа разрывов на графике: гэп-ап — цена открытия акции выше закрытия накануне; гэп-даун — цена открытия ниже цены вчерашнего закрытия. Такие разрывы формируются именно на дневном графике (daily chart), потому что между закрытием торговой сессии и её открытием на следующий день цена может измениться под воздействием новостей и торгов на премаркете и постмаркете . Для трейдера гэпы — это источник повышенной волатильности и ликвидности , что делает их ключевым объектом для анализа и торговли. ________________________________________ Гэпы бывают только на акциях Гэпы (gap) формируются исключительно на акциях , так как фондовый рынок торгуется по сессиям. На криптовалюте и форексе видимые разрывы — это не гэпы, а следствие низкой ликвидности или расширенного спреда (подробнее см. статью про спреды ). ________________________________________ Почему трейдеру важно знать про гэпы Для дейтрейдера гэп — один из главных торговых сигналов. Преимущества торговли гэпами: Высокий объём : на открытии акции с гэпами привлекают внимание большинства участников рынка. Волатильность : именно движения после гэпа дают возможность зарабатывать в течение первых минут и часов торговой сессии. Не случайно многие трейдеры специализируются именно на торговле гэпами, игнорируя «спящие» акции. ________________________________________ Причины появления гэпов на графике Основные факторы, которые вызывают гэпы: корпоративные отчёты (earnings reports) и прогнозы; новости о слияниях, лицензиях, судебных процессах; макроэкономические данные и решения ФРС; апгрейды и даунгрейды от аналитиков; форс-мажоры: аварии, скандалы, катастрофы. Разрывы цены формируются вне основной сессии , то есть на премаркете и постмаркете. Подробнее об этом читай в статье про премаркет и постмаркет . ________________________________________ Стратегии торговли гэпов: подробный разбор 1. Ожидание гэпа перед отчётом Суть стратегии: Трейдер покупает акцию за несколько минут или часов до выхода корпоративного отчёта (earnings report). Отчёты публикуются после закрытия рынка (post-market) или до открытия (premarket) и всегда имеют точное время публикации. Если результаты оказываются лучше ожиданий аналитиков — акция открывается в гэп-апе и наоборот. Пример: Компания NYSE:ORCL публикует отчёт после закрытия. Акция закрылась на $240, а после отчёта на постмаркете торгуется уже по $350. На следующий день на открытии возникает гэп-ап. Риски и нюансы: зачастую сам отчёт не влияет на движение акции (за исключением сенсационной выручки/потери), на движение акции влияет прогноз (guidance), который даст компания вместе с отчётом. ожидание гэпа часто связано с повышенным риском → нужна строгая дисциплина; рассчитать риск/прибыль практически невозможно (здесь можете прочитать подробнее про грамотное соотношение risk/reward в трейдинге) движения хаотичные, первые 10-15 минут после выхода отчёта могут быть сильные развороты ________________________________________ 2. Торговля гэпов на открытии рынка (gap and go) Суть стратегии: Открытие позиции до старта основной сессии (на премаркете) и фиксация прибыли в первые 5–15 минут после открытия, когда ликвидность максимальна. Как это выглядит: Трейдер покупает акцию на открытии по $320. На открытии акция «взрывается» до $329-$339 за счёт наплыва обьёма. Выход из позиции в первые минуты позволяет зафиксировать быстрый профит. Особенности: подходит для опытных трейдеров, так как открытие — самый волатильный участок дня; трейд с технического перетекает в фундаментальный, так-как на открытии могут быть «фейковые» движения (например откат NASDAQ:AVGO после открытия к $312.5) Что говорит статистика: Gap and Go: работает лучше при гэпах от 2–4% и выше с подтверждением объёмом; вход в первые 5 минут, при стоп-лоссе ниже минимума первой свечи среднее соотношение риск/прибыль составляет 1:2–1:3 , а средний потенциал движения в таких сетапах — 3–8% за день ( источник ) ________________________________________ 3. Внутридневной поиск точки входа (gap intraday setup) Суть стратегии: Не спешить на открытии, а дождаться формирования понятного паттерна на графике. Типичные модели: возврат к уровню гэпа: цена частично закрывает гэп, а затем разворачивается; пробой консолидации: акция открылась гэпом и «замерла» в узком диапазоне, после чего пробивает вверх или вниз; ретест уровня: цена отскакивает от ключевой поддержки или сопротивления, которое совпадает с зоной гэпа. откат после сильного первичного движения: например, к уровню Фибоначчи. Плюс: более безопасно, чем вход на открытии. Минус: часть движения уже упущена. Пример: Отчёт $CRWD. Как вы видите, торговался он ниже закрытия (gap down), но вместо того, что бы взять на открытии, можно было дождаться первого движения, посмотреть общее направление и в итоге поймать меньшее но более прогнозируемое движение. Что говорит статистика: Внутридневные входы: дают меньший риск и более стабильный результат, но среднее движение после входа обычно не превышает 1,5–3% , зато вероятность успешного трейда выше за счёт фильтрации ложных импульсов ( источник ) ________________________________________ 4. Торговля гэпов по новостям (news gap trading) Суть стратегии: Если гэп вызван сильным драйвером (одобрение FDA, новый контракт, buyback или поглощение), движение может продолжаться целый день. Пример: Компания получает разрешение на новый препарат. Акция открывается гэп-ап +50%. Вместо коррекции цена продолжает расти, потому что драйвер фундаментально сильный. Как действуют трейдеры: ждут подтверждения объёмами; могут заходить не только утром, но и в середине дня, если импульс сохраняется. обычно невозможно прогнозировать силу новости (иногда акция может всё вернуть ещё до открытия, а иногда может вырасти на 1000%) Что говорит статистика: News Gap Trading: при сильных драйверах (FDA, buyback, M&A) движение может продолжаться весь день с приростом 10–20% и более , а при слабых новостях до 70% таких гэпов частично или полностью закрываются в тот же день ( источник ) ________________________________________ 5. Контртренд (gap fade) Суть стратегии: Игра против гэпа, когда движение кажется «перегретым». Как работает: акция с капитализацией в $500 млрд открывается в гэп-ап +20–30%; трейдеры понимают, что такой плюс всего за одну ночь, может заставить покрыть позиции большого количества людей; открывается шорт → игра на возврат цены против гэпа. Условия для входа: перегретый RSI (выше 80); на премаркете цена резко «сдувается», упирается об потолок; первые свечи после открытия идут против направления гэпа. Риск: если фундаментал сильный, контртренд легко «сносит» шорт после небольшой коррекции. Пример: Компания NASDAQ:AVGO на отчёте за сутки выросла на 16% или на $230 млрд (это как годовое ВВП Греции). А за последние 5 месяцев (с 7го апреля по 7 сентября 2025 года) – выросла на 157% (а это уже как годовое ВВП Саудовской Аравии). Учитывая, что цель крупных фондов получить выше 10% годовых, то можно предположить, что нас ждёт распродажа. Что говорит статистика: Контртренд (Gap Fade) : на крупных «перегретых» гэпах ( 10%+ ) вероятность отката превышает 50% , особенно если драйвера нет; но при фундаментально сильных новостях риск шорта крайне высок — стопы сносятся в первые 10–15 минут ( источник ) ________________________________________ 6. Стратегия закрытия гэпа (gap fill) Суть стратегии: Есть правило: «рынок не любит пустоты». Иногда гэп полностью закрывается в тот же день — цена возвращается к уровню предыдущего закрытия. Пример: Акция NYSE:MMM закрылась на $159, открылась гэп-ап $162, но в течение дня упала обратно к $159 (в этом примере она падала дальше). Особенности: работает не всегда, но имеет статистическую основу; иногда на импульсе может продолжить падение и уйти ниже уровня закрытия; часто используют в комбинации с другими сигналами (объём, уровни, новости). Что говорит статистика: Gap Fill: около 45% гэпов закрываются в первые 30 минут, 60% частично за 2 часа и 35% полностью — в тот же день; вероятность полного закрытия выше у маленьких гэпов (±0,25–1%), а у крупных она резко падает ( источник ) ________________________________________ 7. Комбинированные стратегии Опытные трейдеры совмещают разные подходы: утром берут «gap and go»; если импульс слабый — переключаются на «gap fade»; в течение дня ищут подтверждение через «gap fill» или ретест уровня. А подробнее со стратегиями торговли можете ознакомиться в нашей статье про точки входа и выхода в трейдинге и как их находить . ________________________________________ Философия торговли гэпами: вероятности и цикличность Трейдинг — это не наука о точных прогнозах, а игра вероятностей: Сегодня рынок вознаграждает стратегию «гэп и продолжение», Завтра может сработать противоположное — «гэп и возврат». Все торговые модели цикличны. То, что приносило результат пять лет назад, может снова заработать сегодня. Успешный трейдер — не тот, кто нашёл вечную стратегию, а тот, кто умеет адаптироваться к меняющемуся рынку. ________________________________________ Вывод: как торговать гэпы эффективно Гэпы формируются только на акциях и видны на дневном графике. Причина разрывов — события вне основной сессии: отчёты, новости, макроданные. Торговля гэпами основана на объёмах и волатильности, что делает их ключевыми для дейтрейдеров. Существует множество стратегий: от быстрых выходов на открытии до контртрендовых сделок. Главное — помнить, что трейдинг всегда основан на вероятностях, а не на гарантированных исходах. ________________________________________ FAQ: гэпы в трейдинге Что такое гэп простыми словами? Разрыв цены: акция открылась выше или ниже цены закрытия предыдущего дня. Почему на криптовалютах и форексе бывают «разрывы»? Это не настоящие гэпы, а результат отсутствия ликвидности или расширенного спреда. Какая стратегия торговли гэпами самая надёжная? Единого ответа нет: иногда эффективен быстрый выход на открытии, иногда лучше выждать внутридневной паттерн. Можно ли новичку торговать гэпы? Можно, но это рискованная стратегия. Требует дисциплины и строгого риск-менеджмента. В сегда ли гэп продолжает движение? Нет. Бывает, что цена полностью закрывает гэп уже в течение того же дня. С уважением – команда hi2morrow.
BITSTAMP:BTCUSDОбучение
от hi2morrow_team
Новая "TESLA"? Короткая позиция на TWTRВзрывной рост котировок TWTR, последовавший за объявлением о 9.1% доли Илона Маска, по технике выглядел так: компания выстрелила на уже заканчивающемся ралли медвежьего рынка, отскок составил 70%. Открываю короткую позицию по следующим соображениям: -Рост на фундаментальных (фундаментальных ли ? ) новостях тем не менее требует здоровой коррекции, к тому же данная реакция была довольно эмоциональной. -Общий негативный фон рынка. -Перекупленность RSI, MACD (TF 4ч) на значениях выше средних для компании. -Не пробили сильный уровень сопротивления 55.0, развернувшись. -Закрыли сессию 06.04 под дневной лоу. -Есть запас хода для коррекции и закрытия гэпа. -На TF 4H отчетливо просматривается дистрибуция. Цели по шорту: 49.2, 46.7, 44.2, 42.5.
NYSE:TWTRКороткая
от lilcg
TESLA(TSLA) где CYBERTRUCK?TESLA корректируется после отличного ралли, рассматриваю вариант с двойной вершиной, но об этом пока рано. Обозначил все графике, ближайшая цель это закрыть гэп от 22 октября, при текущей ситуации на фондовом рынке, более чем реально. Если понравилась идея ставь лайк))) +100500 к карме
NASDAQ:TSLAКороткая
от Nelra
Guess - добираем сноваВсплеск после последнего отчета, который на пике достигал почти 20 процентов, пришелся на самое неподходящее время, когда рынок корректировался и распродавали не только Hi Tech. Думаю, эта коррекция с закрытием гэпа, хорошая возможность докупить бумаг. СТейк профит еще выше , а стоп босс ниже уровня поддержки
NYSE:GESДлинная
от MarketNeutral
TWTR- не дожидаясь закрытия гэпаОтчет Twitter был достаточно хорошим. Ярд оборота и хорошая прибавка по статистике количество монетизируемых ежедневных юзеров. Бумага на сверхобъемах сделала 18 процентов и откатываете уже второй день. Пожалуй, не буду ждать закрытия гэпа. Попробую взять хотя бы на половину сайза
NYSE:TWTR
от MarketNeutral