MOEX лонгПлавно спускаемся к 20ЕМА на 1W, что может послужить хорошей точкой для дальнейшего роста. Плюсом у 3100-3000 будет предыдущее сильной сопротивление.
Всем профита.
MICEX Index
[IMOEX] - опасно, но привлекательно для покупки. РФ рынокПродолжается коррекция на российском рынке, о которой писал ещё в начале ноября.
Многие бумаги начинают выглядеть очень привлекательно для подбора / добора - этим я и занимаюсь.
Постепенно наращиваю долю акций в своём торговом депозите, выделенном на рынок РФ.
Единственное внесу небольшие изменения по глубине ожидаемой коррекции. Ранее отмечал, что коррекция может состояться вплоть до 2920.
Вероятно, что она будет не такой глубокой.
Основная целевая - это уровень верхнего жёлтого угла на ~3100.
С меньшей вероятностью может быть протестирован угол на ~3000.
Уход ниже 3000 будет плохим знаком для российского рынка.
В таком случае может реализоваться обвал на 20-30%.
Но покамест это крайне маловероятно (~5%).
В сухом остатке: с принятием рисков можно формировать длинные позиции по некоторым активам.
Например, #RUAL - где отработала уже первая лимитка.
⚡⚡ Разгром СПб Биржи. И его техническое обоснование Как стало известно в четверг 2 ноября 2023 года (не прошло и полгода с Хэллоуина 🎃👻🦇), новый пакет недружественных антироссийских санкций со стороны США накрыл "СПБ Биржу" MOEX:SPBE , которая обеспечивала доступ к торговле иностранными ценными бумагами.
Основанием для ограничений, означающих блокировку активов в юрисдикции США и запрет на сделки для американцев, Минфин США назвал принадлежность биржи к "сектору финансовых услуг экономики Российской Федерации".
На сайте ПАО "СПБ Биржа" MOEX:SPBE говорится, что на ее площадке обращаются свыше двух тысяч наиболее ликвидных акций и депозитарных расписок международных компаний.
СПБ Биржа остановила торги не только по иностранным, но и по российским бумагам после того как стало известно, что против нее введены блокирующие санкции США.
На СПБ Бирже торговалась 61 российская бумага, в том числе сама СПБ Биржа. Оказалось, что клиенты российских брокеров торговали бумагами СПБ Биржи, имеющими листинг на самой СПБ Бирже.
Соответственно, после остановки торгов на СПБ Бирже они потеряли доступ и к иностранным акциям, и к акциям СПБ Биржи.
Такой вот Хардкор "в квадрате".
В техническом плане я напомню, акции СПб Биржи по итогам минувшего мрачного 2022 года оказались в Топовой Пятёрке ̶л̶у̶з̶е̶р̶о̶в̶ ̶ аутсайдеро всего российского фондового рынка, снизившись по итогам года на 88.34 процента, то есть более чем в 8.5 раз.
Данная проблематика, включая статистические реалии компаний, выходящих на IPO на "высоком рынке", предметно рассматривалась в одной из предыдущих публикаций, по итогам 2022 года - "Российский фондовый рынок. Итоги 2022 года" , ставшей Выбором редакции TradingView.
Кто еще не смотрел - советую к просмотру и рекомендую 👍
В свете последних событий, связанных с введением очередных рестрикций в отношении СПб Биржи, эта публикация представляет собой попытку рассмотреть техническое обоснование, или во всяком случае, объяснение тому, что акции СПб Биржи, прибавлявшие еще в минувшую среду 37.95% с начала года, в четверг 2 ноября 2023 года перешли в резкое пике, "клизматически" потеряв за один день более чем 22 процента.
Используя наимощнейший и эффективный технический инструментарий TradingView, отмечу следующие моменты:
👉 Беда не приходит одна. Это очень известное выражение, как в нашей культуре, так и на финансовых рынках. Поскольку рынки цикличны, импульсные движения, какими бы сильными они не были, всегда сменяются коррекциями, которые после некоторой выжидательной паузы, вновь сменяются новыми импульсами, роста или падения, в зависимости от преобладающего направления рынка и общих условий.
👉 Trend is your friend. В техническом плане отчетливо видно, что снижение основного графика акции СПб Биржи подчиняется одному-единственному фундаментальному тренду роста мировой инфляции, берущему начало еще на рубеже 2021/ 22 годов, намного ранее всем нам известных событий в I квартале 2022 года.
👉 Важность долгосрочных наблюдений. Недельная SMA(52), то есть ср.годовая скользящая выступала как ключевая поддержка цены акций на протяжении более чем полугода. Прорыв поддержки ознаменовался тем, что покупатели потерпели фиаско.
👉 Вспомогательный индикатор RSI (Индекс относительной силы) еще несколькими месяцами ранее указывал на выдыхание бычьего потенциала.
В заключение отмечу следующее:
💡 Look First. Then Leap.
💡 Никогда не забывайте следить за рисками, особенно на таком разогретом рынке как сейчас, когда 97 процентов из всех обращающихся на российском рынке акций (акции обык., акции прив., DRs), находятся на положительной территории с начала года.
Индекс Мосбиржи куда дальше?Коллеги, всем привет!
изложил свои мысли в данном видео.
приятного просмотра
Обзор IMOEX. Рост продолжится. Цель 3500.В этом обзоре рассмотрел среднесрочную картину по фьючерсу на индекс Мосбиржи.
Московская биржа. ШОРТ - 21.11.23Приветствую Вас дорогие друзья! В этой идеи я показываю свои ожидания по индексу Мос биржи. Сформировалось локальное распределение из которого я ожидаю падение до 3050. Если пробьем поддержку то полетим в район 200й скользящей средней. Эта идея не является инвестиционной рекомендацией. Если у Вас есть вопросы по классическому методу Вайкоффа, пишите и не забывайте ставить лайки. Спасибо за просмотр! С уважением Артем Калашников.
🔝Индекс МосБиржи (#IMOEX): реализация бычьего прогноза●● Предпочтительный подсчёт
● MOEX:IMOEX ,🕐TF: 1W
Рис.1
Наверное, стоит упомянуть об ещё одной альтернативе: первичная волна ⑤ может образовать конечную диагональ . То есть (1)-(2) of ⑤ , что обозначены на рис.2 , могут быть промаркированы как A-B в (1) of ⑤ . Поговорим об этом более подробно в следующем обновлении, ну а пока же предполагается продолжение роста в (3) с обновлением максимума 4291 .
_____________________________________________
● MOEX:IMOEX ,🕐TF: 1D
Рис.2
В рамках дневного и четырёхчасового интервалов также идём в рамках прогноза, разве что степень волны опустил на одну единицу при подсчёте подразделений внутри 3 of (3) .
_____________________________________________
● MOEX:IMOEX ,🕐TF: 4h
Рис.3
Ожидается серия боковых коррекций в четвёртых волнах.
_______________________________________
_______________________________________
●● Альтернативный подсчёт (Alternative count)
● MOEX:IMOEX ,🕐TF: 1W
Рис.4
Как мы упоминали в предыдущих обзорах, в случае пробоя уровня 1300 , который в данном варианте разметки промаркирован как " ④ or Ⓑ ", откроется дорога для циклической II , которая способна утянуть индекс на двузначные значения. В случае пробоя вершины I , уровня 4292 , альтернатива будет заключаться в формировании II в виде плоскости или комбинации .
_______________________________________
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
Акции РН - Западная Сибирь: Попытка захода на Дабл Топ Акции РН - Западная Сибирь торгуются в повышательной динамике, прибавляя с начала 2023 года более 47 процентов.
Техническая картина указывает на закрепление в первом - втором кварталах 2023 года выше ср.годовой скользящей и сопротивлении 45-рублевого уровня, прорыв которого вниз состоялся годом ранее на фоне событий, известных как "Специальная военная операция".
В качестве перспективного рассматривается продолжение восходящего движения в акциях Черногорнефти, к историческим максимумам вблизи 75-рублевой отметки.
[IMOEX] - обновление от ТоварищГаннаСегодня ЦБ РФ неожиданно поднял ставку на 200 б.п. Довольно жёсткое решение, которое оказывает давление на наш фондовый рынок.
В новых условиях по технике могу предположить более глубокую коррекцию, вплоть до отметок 3050.
Если жёлтый эллипс будет пробит вниз, то на российском рынке сломается растущий глобальный тренд, поэтому покамест ниже не жду.
Коррекцию буду использовать для того, чтобы формировать интересные среднесрочные длинные позиции по ряду акций.
Спекулятивно рынок РФ сейчас не торгую.
Nasdaq Bank Index: The Shit Hits The FanИлон Маск видит впереди опасность для экономики США, если ФРС не сдержит региональный банковский кризис.
Финансовый блог Zero Hedge в субботу написал в Твиттере о решающей роли малых и средних банков в финансовой системе США — горячей теме после резкого краха в этом месяце Silicon Valley Bank , кредитора технологических стартапов и первого банка, переданного регулирующим органам после финансового кризиса 2008 года.
На малые и средние банки приходится 50% коммерческого и промышленного кредитования и 60% кредитования жилой недвижимости, среди прочих кредитов, отмечает Zero Hedge с сопроводительными диаграммами.
"Если ФРС не сдержит крах региональных банков, будет еще одна Великая Депрессия", — написали в нем, имея в виду экономический кризис, длившийся с 1929 по 1939 год.
"Это серьезный риск", — ответил Маск Zero Hedge.
По данным Министерства труда США, в 1933 году, в разгар Великой депрессии, примерно 25% из 12,8 млн человек, составлявших рабочую силу США, оказались без работы .
Это был не первый раз, когда Маск вмешивался в свою социальную сеть о крахе SVB. На прошлой неделе он сравнил банкротство банка с крахом Уолл-стрит в 1920-х годах, который предшествовал Великой депрессии.
"Много общего в текущем году с 1929 годом", — сказал генеральный директор Tesla в ответ на сообщение ИТ-директора Ark Invest Кэти Вуд .
Для Советской России период 1929-32 гг. был широко известен как раскулачивание (раскрестьянивание) при проведении политики постепенного вытеснения капиталистических элементов.
Проведение политики совпало с перегибами в заготовке хлеба и коллективизацией и привело к массовому недовольству крестьян, массовой ссылке "кулаков" и их семей в спецпоселения, конфискациям их собственности (т. н. "обобществлению"), расстрелам, а также по причинам крайне плохой продуманности и отсутствия конкретных инструкций по реализации политики — к произволу местных органов власти и жертвам среди бедного и среднего сельского населения, а также среди членов самих местных властей.
Постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 года «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации» было положено начало проведения политики.
В 1930—1940 годах в ссылке побывало более 2 миллионов человек.
Банковский индекс NASDAQ включает ценные бумаги компаний, зарегистрированных на бирже NASDAQ, классифицируемых в соответствии с эталоном отраслевой классификации как банки.
К ним относятся банки, предоставляющие широкий спектр финансовых услуг, в том числе розничные банковские услуги, кредиты и денежные переводы.
5 февраля 1971 года базовый индекс NASDAQ Bank Index составлял 100 пунктов.
Что делать с Яндексом перед отчетами?Компания Яндекс образовывал восходящий коридор начиная с лета 2022 года. Эта картина достаточно четкая и график без изменения двигается внутри этого коридора. Что конечно же является хорошим сигналом для рынка и для покупателей компании, для держателей акции.
Однако внутри этого коридора образовалась линия сопротивления, которая очень мешает новых покупателей зайти в позицию. И мы это видим на сегодняшних торгах тоже. Если считать еще и то, что через несколько дней компания публикует свои отчеты, то приходим к выводу, что с покупкой лучше не спешить. С другой стороны и оставаться в не рынке перед отчетом не хочется, поэтому можно рассматривать вариант с маленькими объемами. И только после отчета уже добавить на всю катушку.
Все остальные подробности можно смотреть в ролике.
Успешной всем торговли!
Откат к 20 ЕМА и вход на обновлении максимума предыдущей свечиОткат к 20 ЕМА и вход на обновлении максимума предыдущей свечи
Российский рынок [IMOEX]Индекс ММВБ пробивает направляющий угол.
Это значит, что рост российского рынка может продолжиться к отметкам 3400 и 3475.
Всю предыдущую неделю я аккуратно набирал активы на рынке.
В первую очередь по объёму отдал предпочтение банковскому сектору.
Индикаторы широты рынка: пасхалки для инвесторов от TradingViewИндикатор широты рынка, рассматриваемый в этой публикации, - Процент компонентов индекса, находящихся выше скользящей средней с периодом N , - относится к числу осцилляторов, технических индикаторов финансового рынка, и является одним из самых популярных и востребованных в профессиональной среде трейдеров.
Что такое Широта рынка
✅ Широта рынка смотрит на относительное изменение продвижения к снижению цен на рынке.
✅ Индикаторы широты рынка могут предупреждать о разворотах и обнаруживать силу или слабость движений индекса, которые не видны, просто взглянув на график индекса. Это происходит, когда индикатор расходится с индексом.
✅ Индикаторы могут учитывать рост и снижение акций, объем, количество акций, достигших определенных препятствий, и другие показатели.
✅ Процент акций, торгующихся выше определенной скользящей средней, является индикатором широты, который измеряет внутреннюю силу или слабость базового индекса.
В отсутствие исчерпывающего перечня индикаторов широты рынка внимание профессиональных трейдеров сконцентрировано в основном на следующих :
Индекс повышения-падения: этот индикатор, также известный как линия A/D, вычисляет промежуточную сумму разницы между количеством акций, растущих и падающих.
Трейдеры обычно ищут расхождение между индикатором и основным рыночным индексом, таким как индекс широкого рынка. Например, если индекс растет, а индекс A/D падает, это указывает на то, что текущий восходящий тренд индекса может терять свой импульс. С другой стороны, если индекс падает, а индекс A/D растет, это предполагает, что движение вниз по индексу может развернуться.
Индекс новых максимумов-минимумов: индикатор новых максимумов-минимумов сравнивает акции, достигшие 52-недельного максимума , с акциями, достигшими 52-недельного минимума. Значение ниже 50% указывает на то, что больше акций достигает своих минимумов по сравнению с акциями, которые достигают своих максимумов, и может сигнализировать о переходе на медвежий рынок. Противоположные инвесторы могут использовать этот индикатор ширины рынка для покупки или продажи акций, когда он дает экстремальные значения, например, ниже 30% или выше 70%.
Кумулятивный индекс объема: этот индикатор измеряет объем. Акции, которые растут, добавляют свой объем к положительному объему. Акции, которые снизились, имеют отрицательный объем. Индикатор сохраняет промежуточную сумму того, является ли общий объем положительным или отрицательным, и кроме того - насколько, и используется аналогично линии A/D.
Балансовый объем: этот индикатор также учитывает объем, за исключением увеличения или уменьшения объема в зависимости от того, растет или падает индекс. Если индекс падает, общий объем считается отрицательным. Если индекс растет, общий объем отрицательный. Каждый день добавляется или вычитается из предыдущих показаний, чтобы получить промежуточный итог. Он используется аналогично линии A/D.
Процент компонентов индекса, находящихся выше средней скользящей с периодом N: Трейдеры могут использовать этот индекс, чтобы увидеть, какой процент компонентов индекса торгуется выше их скользящей средней с периодом N, например - выше 200-дневной скользящей средней. Рост индикатора выше 50% указывает на повышенную силу рынка, в то время как подобно индексу новых максимумов и минимумов, трейдеры и инвесторы часто ищут экстремальные значения, чтобы найти условия крайней перекупленности и перепроданности на более широком рынке.
Именно на этом индикаторе - Проценте компонентов индекса, находящихся выше средней скользящей с периодом N , и остановимся более подробно.
Данные по индикатору предоставляет Barchart, хотя в качестве поставщика данных для TradingView он не выделяется в качестве самостоятельного.
Что такое процент компонентов индекса, находящихся выше средней скользящей с периодом N?
Как уже отмечалось выше, этот индикатор широты рынка анализирует компоненты индекса широкого рынка или фондовой биржи, такой как Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE), и рассчитывает в процентном выражении то количество компонентов индекса от их общего числа, которое находится выше своих скользящих средних с периодом N. Например - выше 200-дневных скользящих средних.
Расчет
Расчет прост: разделить количество холдингов индекса выше их скользящей средней за N дней на общее количество холдингов в базовом индексе
Пример для Nasdaq-100: 30/100 = 0,30 или 30%
Пример для S&P500: 220/500 = 0,44 или 44%
Пример для Dow Industrials: 6/30 = 0,20 или 20,00%
Таким образом, как несложно заметить, величина индикатора может находиться в диапазоне от ноля до единицы (от 0 до 100 процентов).
Непосредственные тикеры индикатора представлены на TradingView в виде 4-значного буквенно-цифрового кода, состоящего из префикса (первые два символа) и постфикса (вторые два символа).
Префикс указывает на отношение индикатора к индексу фондового рынка или фондовой биржи:
S5 - индикатор для индекса S&P500;
R2 - индикатор для индекса Russell2000;
ND - индикатор для индекса Nasdaq-100;
SF - индикатор для отраслевого индекса компонентов S&P Financial;
MM - индикатор для индекса акций Нью-Йоркской фондовой биржи, и другие.
Постфикс указывает на отношение индикатора к периоду N, для которого рассчитывается значение индикатора:
TH - (от "Two Hundred") - для индикатора компонентов индекса выше 200-дневной скользящей средней;
OF - (от "One Hundred Fifty") - для индикатора компонентов индекса выше 150-дневной скользящей средней;
OH - (от "One Hundred") - для индикатора компонентов индекса выше 100-дневной скользящей средней;
FI - (от "Fifty") - для индикатора компонентов индекса выше 50-дневной скользящей средней;
TW - (от "Twenty") - для индикатора компонентов индекса выше 20-дневной скользящей средней;
FD - (от "Five Days") - для индикатора компонентов индекса выше 5-дневной скользящей средней;
Пример тикера для компонентов индекса Nasdaq-100, находящихся выше 50-дневной скользящей средней: NDFI .
Пример тикера для компонентов индекса S&P500, находящихся выше 20-дневной скользящей средней: S5TW .
Как рассчитать индикатор, если данные по индикатору не предоставляются поставщиком данных
✅ Для этого необходимо воспользоваться скринером акций от TradingView.
✅ В качестве рынка выбрать, например, Россия, а в качестве интервала - 1Д. Таким образом, индикатор будет рассчитываться для российского рынка акций на дневном таймфрейме.
✅ Дополнительно в фильтрах необходимо выбрать интересующий индекс - например MOEXBMI - ценовой индекс Московской биржи широкого рынка и задать условие "простое скользящее среднее с периодом 200 ниже чем Цена", после чего сохранить фильтры в качестве шаблона (индикатора).
✅ В качестве итога скринер выведет количество и список акций - компонентов ценового индекса Московской биржи широкого рынка MOEXBMI, которые на данный момент времени находятся выше своих 200-дневных скользящих средних.
Аналогично можно попрактиковаться в скринере и с другими индексами, периодами и интервалами, а также криптовалютными рынками.
Интерпретация индикатора
Этот индикатор измеряет степень участия компонентов индекса в движении самого индекса.
Широта (или "дыхание") рынка тогда сильное, когда большинство акций в индексе торгуются выше определенной скользящей средней.
И наоборот, широта слаба, когда меньшинство акций торгуется выше определенной скользящей средней.
Есть как минимум три способа использования этих индикаторов:
✅ Во-первых, чартисты могут получить общее представление динамики или траектории индикатора - как по трендам, так и по общим уровням.
Бычий уклон присутствует, когда индикатор выше 50%. Это означает, что более половины акций в индексе выше определенной скользящей средней.
Медвежий уклон присутствует, когда ниже 50%.
✅ Во-вторых, чартисты могут искать зоны экстремальной перекупленности - хайпа и веселья (например, это относится к периоду панического роста мем-акций, вошедшего в историю финансовых рынок как "GameStop"), или наоборот уровни крайней перепроданности, наблюдаемые в периоды медвежьих ралли и распродаж.
Этот индикатор представляет собой осциллятор, которые колеблется, как отмечалось ранее, между нулем и сотней. С фиксированным, понятным диапазоном графика уровни перекупленности вблизи верхней части диапазона и уровни перепроданности вблизи нижней части диапазона - могут быть найдены значительно проще и быстрее, особенно накануне месячных и квартальных экспираций на рынке фьючерсов и опционов.
Так, например, на момент закрытия торгов на Московской бирже 24 февраля 2022 г. на несколько недель, всего 4 из 100 компонентов Индекса Московской биржи широкого рынка MOEXBMI находились выше своих 200-дневных скользящих средних. Установленный медведями в тот день минимум на закрытии торгов 1487.61 пунктов по настоящее время остается не обновленным.
✅ В-третьих, бычьи и медвежьи дивергенции могут предвещать смену тренда. Бычья дивергенция возникает, когда базовый индекс движется к новому минимуму, а индикатор остается выше своего предыдущего минимума.
Относительная сила индикатора иногда может предвещать бычий разворот индекса.
И наоборот, медвежья дивергенция формируется, когда базовый индекс регистрирует более высокий максимум или серию максимумов, а индикатор каждый раз в серии новых экстремумов индекса устанавливает значения ниже своего предыдущего максимума. Это показывает относительную слабость индикатора, которая при устойчивости такой тенденции зачастую предвещает медвежий разворот самого индекса.
Остановимся на некоторых моментах в интерпретации индикатора более подробно.
50% порог.
Порог 50% лучше всего работает с процентом акций выше их более длинных скользящих средних, таких как 150-дневные и 200-дневные средние. Процент акций выше их 50-дневной скользящей средней является более волатильным и чаще пересекает 50-процентный порог. Эта волатильность делает его более склонным к разворотам.
Перекупленность/перепроданность.
Процент акций выше их 50-дневной SMA лучше всего подходит для локальных уровней перекупленности и перепроданности . Из-за своей волатильности этот индикатор будет двигаться к уровням перекупленности и перепроданности чаще, чем индикаторы, основанные на более длинных скользящих средних (150-дневная и 200-дневная). Как и осцилляторы импульса, этот индикатор может быть многократно перекуплен в сильном восходящем тренде или многократно перепродан во время сильного нисходящего тренда.
Таким образом, при обновлении или повторении индикатором своего максимума - важно определить наличие и направление большого тренда в самом индексе, чтобы установить его траекторию, уклон и торговать в гармонии с большим трендом.
Краткосрочные условия перепроданности предпочтительнее, когда долгосрочный тренд восходящий, а краткосрочные условия перекупленности предпочтительнее, когда долгосрочный тренд нисходящий.
Базовый анализ и общие условия на рынке также важно использовать для определения тренда базового индекса и при принятии торговых решений.
Процент выше SMA.
Как правило, значения выше 80%, а тем более в диапазоне от 90 до 100 процентов считаются перекупленными. В то время как значения ниже 20%, и тем более ниже 10% и особенно нулевые - считаются перепроданными.
Эти уровни могут варьироваться для разных индексов и субиндексов. Индикатор, как отмечалось выше, может неоднократно становиться перекупленным.
Многократные показания перекупленности являются признаком силы, а не слабости.
В то же время индикатор обычно становится экстремально перепроданным крайне редко. Более того, такие показания перепроданности обычно длятся недолго.
Это также свидетельствует о внутренней силе. Простая перепроданность не всегда является сигналом к покупке. При наборе позиций разумно дожидаться подъема от уровней перепроданности.
Бычье/медвежье расхождение
Бычьи и медвежьи дивергенции могут давать отличные сигналы, но они также подвержены множеству ложных сигналов. Ключ, как всегда, состоит в том, чтобы отделить надежные сигналы от неэффективных сигналов.
Небольшие расхождения могут вызывать подозрения. Они обычно формируются в течение относительно короткого периода времени с небольшой разницей между пиками и впадинами.
Небольшие медвежьи дивергенции при сильном восходящем тренде вряд ли предвещают значительную слабость. Это особенно верно, когда расходящиеся пики превышают 80%.
Широта по-прежнему благоприятствует быкам, если более 80% акций торгуются выше обозначенной скользящей средней. Точно так же небольшие бычьи расхождения при сильном нисходящем тренде вряд ли предвещают крупный бычий разворот. Это особенно верно, когда расходящиеся минимумы формируются ниже 20% по индикатору.
Широта по-прежнему благоприятствует медведям, когда менее 20% акций торгуются выше указанной скользящей средней.
Большие расхождения имеют больше шансов на успех. Так, длительная дивергенция, охватывающая два месяца или более, с большей вероятностью сработает, чем неглубокая дивергенция, охватывающая 1-2 недели, которая зачастую приводит к новым минимумам по базовому индексу.
Выводы
Процент акций выше определенной скользящей средней является индикатором широты, который измеряет степень участия.
Участие считается достаточно слабым, если индекс превышает свою 50-дневную скользящую среднюю и в то же время меньше 30% акций превысят свою 50-дневную скользящую среднюю.
И наоборот, участие считается сильным, если индекс превышает свою 50-дневную скользящую среднюю, и в то же время 70% или более его компонентов также превысят свою 50-дневную скользящую среднюю.
Помимо абсолютных уровней, чартисты могут анализировать направленное движение индикатора.
Широта или "дыхание" рынка ослабевает, когда индикатор падает, и усиливается, когда индикатор растет.
Как и в случае со всеми другими индикаторами технического анализа, - важно подтверждать или опровергать его результаты с помощью других индикаторов и анализа общих условий на рынке.
На рынке всегда есть идеи, нужно уметь их отбирать! (обзор РФ)Записал традиционный видео-обзор на российские основные бумаги + поотвечал на ваши вопросы.
Пишите комменты, подписывайтесь, буду рад :-)
Imoex - теперь точно пора внизПришли к 0.618 фибе коррекции падения и рисуем гип также на дневном графике сетко видно слом. В данный момент рисуем правое плечо (ретест)
Добрал позицию по шорту
стоп за хаем
Цели 2800 2500 2300
Акции Сбербанка. Пружина сжимаетсяАкции Сбербанка после мрачного 2022 года (по итогам которого цена уполовинилась) фиксируют более чем 80-процентную прибавку по итогам сентября 2023 года, что является лучшим результатом за последние 15 лет, уступая только лишь 2009 году.
Тогда, по итогам первых 9 месяцев в 2009 году, акции Сбербанка прибавили порядка 160 процентов.
Разница в том, что тогда после обвала рынки заливали деньгами все мировые центральные банки. Теперь - всё иначе.
Картинка и на мировых долговых рынках экономик G7, и в индексе гособлигаций Мосбиржи MOEX:RGBI , да и в самих бондах Сбера оставляла желать лучшего в III квартале 2023 года.
В техническом плане мы видим в июле-августе цена идеально выполнила 0.618х коррекцию "по Фибоначчи" ко всей вертикали обвала, и притормозила свой рост как раз таки на уровне шеи в ГиП структуре, развивавшейся на рубеже 2021-22 годов.
Весь безоткатный рост в 2023 году поддерживался 125-дневной SMA, прорыв которой вниз, как и линии восходящего тренда, по моим скромным соображениям, сможет вернуть цену акций Сбера MOEX:SBER к более низким уровням.
Индекс гособлигаций [3-5 лет]. Под доминацией медвежьего трендаИндекс Московской биржи государственных облигаций (ОФЗ) продолжает снижаться в октябре пятый месяц в ряд , теряя за 12-месячный период уже порядка 10 процентов.
Прошлый цикл падения индекса MOEX:RGBI , под давлением проинфляционных ожиданий и прогнозов по повышению процентной ставки Центробанком, начался весной 2023 г. и продолжился после того, как Банк России в конце июля принял решение повысить ключевую ставку на 1 п.п., до 8.5%, в августе - на 3.5 п.п. до 12.0%, а в минувшем сентябре - еще на 1 п.п. - уже до 13 процентов годовых.
Стремительная текущая девальвация рубля и прогнозы на дальнейшее повышение процентной ставки регулятором заставляют гособлигации терять в цене и расти в доходности соответственно. Сейчас доходность классических ОФЗ с постоянным купоном составляет двузначные цифры, в основном сосредоточена в диапазоне 12-13 %.
Валюты по отношению к доллару США, изменение с начала 2023 года
Теперь уже давно в прошлом дезинфляционные времена Covid-19, когда мировые центральные банки экономик G7 снижали свои процентные ставки до исторически минимальных околонулевых отметок, а Банк России снижал ставку до 4.25% (что по историческим меркам также стало минимальной отметкой за практически 30-летнюю историю современной пост-советской России).
Хотя теперь мало кто об этих временах сейчас вспоминает, вместе с тем сформировавшие в тот период рыночные аномалии и по настоящее время оказывают существенное влияние на ценообразование на финансовых рынках.
Индекс гособлигаций ОФЗ MOEX:RGBI (верхний график) и динамика агрегата денежной массы M2 ECONOMICS:RUM2 (нижний график)
Технический основной график посвящен Индексу государственных облигаций Московской биржи "чистых цен", со сроком погашения от 3 до 5 лет MOEX:RUGBICP5Y .
В этот индекс входит 6 компонентов как следует из данных МосБиржи .
Сравнительный технический анализ компонетов Индекса MOEX:RUGBICP5Y
В целом их объединяет между собой, а также с широким индексом гособлигаций MOEX:RGBI
- выраженное сохраняющееся давление медвежьего тренда, и следование цены ниже пробитой в 2021 году поддержки 200-недельной SMA, что указывает на потенциальную непривлекательность покупок.
Глобальное непринятие риска на фоне коллапса долговых рынков большинства экономик G7, также как и рост процентных ставок по коротким депозитам в "твердых" валютах - могут существенно ослабить инвестиции в периферийные рынки.
Доллар США vs Мексиканский песо. На пороге большого движаМексиканский песо вновь оказывается под давлением, в то время как валютная пара FX:USDMXN вновь возвращается к отметкам выше 18 за одного американца.
Немного статистической информации для размышления:
👉 Последний опрос экономистов, проведенный Banxico (Банк Мексики), показал, что процентные ставки, как ожидается, останутся на уровне 11,25%, а инфляция снизится до 4,66%. Иными словами, реальные процентные ставки в Мексиканце довольно высокие и привлекательные.
👉 Глобальный производственный PMI Мексики от S&P за сентябрь составил 49,8, опустившись на территорию спада и ниже августовского значения 51,2, поскольку экономика теряет темп.
Деловое доверие в Мексике улучшилось с 53,7 до 53,8.
👉 По мнению комитета по стабильности финансовой системы, экономика Мексики может замедлиться из-за сложных внешних шоков.
👉 Правительственный совет Banxico подчеркнул экономическую устойчивость Мексики и сильный рынок труда как основные факторы, способствующие поддержанию инфляции на текущем уровне процентных ставок.
👉 По данным Национального статистического агентства (INEGI), уровень безработицы в Мексике снизился с 3,1% в июле до 3,0% в августе.
👉 Будучи валютой развивающегося рынка, мексиканский песо слабеет на фоне неприятия риска. В этом плане стоит иметь в виду обвал долговых "недружественных" РФ рынков.
👉 Рейтинговое агентство Moody's предупредило, что бюджетная стратегия правительства Мексики на 2024 год должна вызывать доверие после июньских выборов и определять стабильный прогноз страны.
👉 В июле 2023 года Moody's понизило рейтинг Мексики до «Baa2» со «стабильным» прогнозом, но предупредило о финансовых трудностях для следующего правительства из-за экономического бюджета на 2024 год.
В целом также стоит отметить, что Мексиканец против Американца в 2023 году выглядел и пока продолжает выглядеть отлично, занимая верхние строчки по доходности к доллару.
Currencies against the US dollar, year-to-date change
Вместе с тем, техническая картина указывает, что глобальный 30-летний девальвационный тренд Мексиканца по-прежнему поддерживается 200-Месячной SMA, и судя по всему, остается и дальше в силе, ослабляя валюту Мексики.
Кроме того, глобальное непринятие риска на фоне коллапса долговых рынков большинства экономик G7, также как и рост процентных ставок по коротким депозитам в "твердых" валютах - могут существенно ослабить инвестиции в периферийные рынки.
Индекс ММВБ [IMOEX]Индекс ММВБ продолжает торговаться под красным углом.
Это значит, что приоритет по-прежнему направлен в сторону снижения / боковика.
Своё торговое решение пока что не меняю - нахожусь преимущественно в кеше и хочу выкупать интересные мне идеи гораздо ниже текущих отметок.
