Регистрация

Index

Индикаторы для торговли по стратегии Profitunity Билла ВильямсаЯ опубликовал 3 индикатора для торговли по стратегии Profitunity Билла Вильямса. Для каждого индикатора я добавил наглядное и подробное описание на английском и русском языках. В этом посте я кратко опишу эти индикаторы и то, как я использую их вместе. Индикатор AFDSA (Alligator + Fractals + Divergent & Squat Bars + Signal Alerts) Включает в себя Williams Alligator, Williams Fractals, Дивергентные бары, Market Facilitation Index, самый высокий и самый низкий бары, максимальный и минимальный пик Awesome Oscillator, а также оповещения о сигналах на основе стратегии Profitunity Билла Вильямса: Сигнал Бычьего и Медвежьего Дивергентного бара + Приседающий бар + "Зеленый" бар + Фальшивый бар + изменение цвета Awesome Oscillator + дивергенция на AO. Пересечение зеленой линии (Губ) открытого Alligator. Формирование фрактала. Сигнал о пробое последнего верхнего или нижнего фрактала. Сигнал о появлении нового максимального или минимального пика АО в интервале 140 баров от последнего бара. Я также добавил отображение Alligator для старшего таймфрейма, например, если таймфрейм графика 1 час, то старший таймфрейм будет автоматически 4 часа, если таймфрейм графика 4 часа, то старший таймфрейм будет 1 день и т.д. Осциллятор AOE (Awesome Oscillator + Bars count lines + EMA Line) Включает Awesome Oscillator с двумя вертикальными линиями на расстоянии 100 и 140 баров от последнего бара, чтобы определить третью волну Эллиота по максимальному пику AO в интервале от 100 до 140 баров по стратегии Profitunity Билла Вильямса. Дополнительно отображается более быстрая линия EMA. Я также добавил отображение линии AO для младшего таймфрейма вместо линии EMA, если значения Moving Average Line (method, length и source) равны значениям Аwesome Oscillator в настройках индикатора. Например, если таймфрейм графика 1 день, то младший таймфрейм будет автоматически 4 часа, если таймфрейм графика 4 часа, то младший таймфрейм будет 1 час и т.д. Индикатор VBCHL (Visible bars count on chart + highest/lowest bars, max/min AO) Индикатор отображает количество видимых баров на экране, в том числе цены самого высокого и самого низкого баров, максимальное или минимальное значение Awesome Oscillator. Значения меняются динамически при скроллинге или изменении масштаба графика, но с задержкой в несколько секунд, поэтому эта возможность вынесена в отдельный индикатор, чтобы не тормозить работу остальных индикаторов. Настройки индикаторов В индикаторе AFDSA я использую следующие настройки: По умолчанию Приседающий бар окрашен в синий цвет, а все остальные бары окрашены в соответствии с цветом Awesome Oscillator, кроме Фальшивых баров, которые окрашены более светлым цветом AO. Но я также включаю отображение "Зеленых" Дивергентных баров в поле "Green Bars > Show". Я включаю отображение Alligator для старшего таймфрейма в поле "Alligator for higher timeframe > Enable". В настройках стиля индикатора я отключаю отображение меток самого высокого и самого низкого баров, максимального и минимального пика AO, потому что эти метки отображаются также с помощью индикатора VBCHL в зависимости от количества видимых баров в окне графика. Только после открытия позиции, я включаю все дополнительные оповещения в поле "Enable all additional alerts" (после изменения этого поля необходимо пересоздавать оповещение для текущего графика): пересечение зеленой линии открытого Alligator, формирование фрактала, появлении нового максимального или минимального пика АО. В настройках осциллятора AOE я включаю отображение линии AO для младшего таймфрейма вместо линии EMA, устанавливая одинаковые значения в полях для Moving Average Line (method, length и source) и Аwesome Oscillator. В настройках индикатора VBCHL я только включаю простой стиль отображения текста для меток в поле "Simple display text style for labels". В результате при анализе текущего графика я сразу вижу все сигналы на графике, расположение баров относительно Alligator на старшем таймфрейме и изменения Awesome Oscillator на младшем таймфрейме. А благодаря индикатору VBCHL я быстрее подбираю нужный таймфрем для анализа 5-волнового импульса Эллиота, ориентируясь на интервал в 140 баров, и сразу вижу есть ли дивергенция между максимальным пиком AO и следующим за ним более низким пиком AO в этом интервале.
OANDA:XAUUSDОбучение
от grigorykov
4
Урок: индикатор RSIВсем привет Сегодня разберем один из самых популярных индикаторов - RSI RSI (Relative Strength Index) - Индекс относительной силы - это следующий за ценами осциллятор, который колеблется в диапазоне значений от 0 до 100 RSI является одним из самых популярных индикаторов, для анализа графиков, которым пользуются трейдеры. Придумал его Уэллс Уайлдер еще в 1978 году и написал книгу, в которой, помимо прочих индикаторов, подробно описал RSI. Книга называется "Новые концепции технических торговых систем" (New Concepts in Technical Trading Systems). Тот, кто хочет более глубоко изучить принцип работы данного индикатора - советую обратиться к первоисточнику. Ну а я сделаю для вас выжимку самой полезной информации об этом индикаторе Давайте начнем с понимания того, как рассчитывается RSI RSI берет в расчет только ТЕЛА свечей. Его в принципе не интересуют тени, они никак не учитываются вообще. Далее RSI вычисляет "длинну" тела каждой свечи (по цене закрытия) и сопоставляет эти значения. Количество свечей которые будут учитываться - определяется параметром RSI, который по умолчанию 14. То есть по умолчанию сравнивается 14 последних свечей. К примеру, если мы поставим период 5 свечей, и все свечи у нас будут зеленные - то RSI будет стремиться к отметке 100. И наоборот, если все 5 свечей у нас будут красными - RSI стремится к отметке 0. Мы это сейчас более детально обсудим Формула расчета RSI такая: RSI = 100 – 100/(1 + RS) RS = Среднее значение повышения цен закрытия для x дней (U) / Среднее значение понижения цен закрытия для x дней (D) Чтобы рассчитать величину U и D, в данном случае для 14 дней, рассчитывается показатель U: выбираются все дни, когда были зеленые свечи, складывается "длинна" этих свечей и полученная сумму делится на 14. Для D аналогично: выбираются все дни, когда были красные свечи, складывается "длинна" и сумма делится на 14. Среднее значение U и D рассчитывается с использованием EMA (экспоненциальная скользящая средняя) с периодом x. Но так же можно встретить и расчет с помощью SMA (простая скользящая стредняя) По мнению самого Уайлдера, наиболее эффективным периодом является 14. Но так же используют и другие периоды, например 9 или 25. Чем короче период - тем более чувствительный будет индикатор, он будет давать больше сигналов, но при этом количество ложных сигналов увеличится. Формула: Сигналы Переходим к самой важной части, а именно: какие сигналы дает RSI, как их интерпретировать и как по ним торговать 1. Перекупленность и перепроданность Начнем с самого простого и будем двигаться, добавляя все больше данных. Значения RSI колеблются от 0 до 100. Но есть особые зоны, вход в которые, будет давать определенные сигналы. Это зона 30 и 70. Когда RSI спускается ниже отметки 30 - это состояние перепроданности Когда RSI поднимается выше отметки 70 - это состояние перекупленности И вот здесь есть несколько особенностей: а) Сигналы Перекупленности и Перепроданности - уход выше 70 или ниже 30 - лучше всего работают в период флета. Именно тогда, когда на рынке нет сильного трендового движения, именно тогда с помощью этих сигналов, можно эффективно торговать даже на боковом движении цены. Так же очень важно понимать, что когда RSI заходит в зону 30 или 70 - это всего лишь ПЕРВЫЙ сигнал, предупреждение, которое обязательно необходимо подтвердить. (Об этом далее) b) Чем ниже период RSI - тем более чувствительным будет индикатор, больше он будет давать сигналов (в том числе ложных) и чаще он будет принимать экстремальные значения. Поэтому, в таком случае рекомендуется расширить эти ключевые зоны. Например при RSI с периодом 9 - уместно будет ориентироваться на зоны 80 и 20 с) При наличии сильной восходящей или нисходящей тенденции, уместнее будет использовать немного "сдвинутые" ключевые зоны. Так как любая сильная тенденция, которая есть на рынке - часто заставляет осцилляторы принимать критические значения. Поэтому, когда на рынке есть определенный сильный тренд - то в таком случае RSI будет довольно часто выходить за диапазон 70 и 30. Например, при сильном бычьем рынке, RSI может сигнализировать о перекупленности в течение очень длительного времени и никогда не спускаться ниже 30. И в таких случаях, будет некорректно полагать, что рынок перекуплен или перепродан, это может привести к слишком раннему закрытию очень хороших позиций. (На графике видно, что когда RSI выше 70 - бычий рынок продолжается и цена растет) Поэтому зоны немного сдвигаются: При бычьем рынке: 40 - 80 При медвежьем рынке: 20 - 60 Здесь есть небольшой нюанс: на бычьем рынке, при снижении RSI к отметке 40-50, мы можем добирать позиции, на медвежьем - аналогично, только зеркально d) Считается, что когда RSI находится выше отметки 50 - на рынке наблюдается восходящее движение, ну а когда RSI ниже отметки 50 - значит нисходящее. Поэтому если RSI постоянно колеблется вокруг отметки 50 - то мы можем видеть флетовое состояние. Никакого четкого направления у тенденции нет, а мы можем даже видеть, что и ценовой график и RSI сформировали определенный диапазон движения, который ограничивается горизонтальными линиями поддержки и сопротивления. 2. Пересечение ключевых зон 30 и 70 В сигналах, которые описал в пункте 1. - есть много неточностей и погрешностей. Они не всегда срабатывают и требуют подтверждения. Поэтому мы двигаемся дальше, поэтапно и следующий сигнал, который дает индикатор RSI - это выход из ключевой зоны. Если RSI поднялся выше отметки 70 и зашел в зону Перекупленности, мы еще не можем с уверенностью говорить, что скоро будет снижение (это мы уже выяснили), поэтому дальше мы смотрим, когда RSI снизится ниже 70, когда он пересечет эту отметки сверху вниз. Это дает нам второй сигнал, который немного добавляет уверенности и подтверждает первый И когда это снижение произойдет - мы можем пробовать открывать позиции на понижение 3. "Неудавшийся Размах" Это один из лучших сигналов, который включает в себя два предыдущих сигнала и является как бы их логическим завершением. Когда показания RSI находятся выше 70 или ниже 30, то может образоваться особая модель, которая называется "Неудавшийся Размах" Когда при восходящей тенденции RSI заходит в зону 70, формирует там первую вершину (А), потом индикатор немного спускается, формируя определенный "спад" (B) и происходит снова рост индикатора, при котором формируется вторая вершина (C), но эта вторая вершина не заходит выше отметки 70 и не достигает первой вершины (А) - то есть второй пик получается ниже. Таким образом на графике RSI мы увидим либо двойную вершину, либо две понижающиеся вершины. И далее индекс снова снижается, и снижается ниже предыдущего "спада" (B), который сформировался после первого пика. Эта такая условная линия поддержки, которая пробивается и индекс продолжает снижаться, сигнализируя о развороте. На графике это очень понятно показано Такой "Неудавшийся Размах" можно увидеть на вершинах, когда RSI выше 70, и в основаниях, когда RSI ниже 30. И условием его формирования является то, что первая вершина, должна быть выше 70, а вторая не уходить выше 70 - это при росте. При падении все зеркально: первое дно ниже 30, второе не спускается в зону ниже 30. Кстати интересно, что именно этот сигнал в разных книгах по ТА трактуют по-разному. Например у Мэрфи в "Техническом анализе фьючерсных рынков", не соблюдается условие, при котором второй пик не должен заходить в экстремальную зону. Я думал, что возможно это неточности перевода, но даже на скринах с графиков это нарушается. Ну, в любом случае, в этой теме мы ориентируемся на Уайлдера ) 4. Дивергенции Дивергенция - это расхождение показателей индикатора и ценового графика. Дивергенции - наиболее важные и эффективные сигналы из всех, которые дает индикатор RSI. Классическая дивергенция Классическая дивергенция определяется и находится довольно просто. Она бывает двух видов: Бычья и Медвежья. При бычьей Дивергенции мы видим, что цены снижаются и обновляют минимумы (каждый следующий минимум ниже предыдущего), но на индикаторе мы не видим такого же движения (минимумы индикатора НЕ ОБНОВЛЯЮТСЯ). И это дает нам понимание - хоть цена и продолжает снижение, но динамика движения уже теряется. И это сигнализирует о скором развороте Для Медвежьей Дивергенции все точно так же: цена растет и обновляет максимумы (каждый максимум выше предыдущего), но на индикаторе мы видим затухание движения, снижение показателей RSI . Следовательно, скоро динамика роста иссякнет и мы увидим снижение. Дивергенции могут быть двойные или тройные, это тоже стоит учитывать Классическая Дивергенция: Бычья Дивергенция - на нисходящем движении минимумы понижаются, индикатор повышается Медвежья Дивергенция - на восходящем движении максимумы повышаются, индикатор понижается 5. Поддержка и Сопротивление На RSI можно определять уровни Поддержки и Сопротивления даже иногда проще, чем на ценовом графике 6. Фигуры На RSI точно так же, как и на ценовом графике, можно найти Фигуры технического анализа, такие как Голова и Плечи, Вымпел, Флаг и т.д. Анализируются и строятся они точно по таким же принципам Теперь вы знаете как пользоваться индикатором RSI. Поздравляю) Удачной торговли :)
Выбор редакции
BОбучение
от SpaceFinance
44
Доминация Биткоина. Что это такое? Разбираемся.Сегодня поговорим про Доминацию Биткоина. Что же такое Доминация биткоина? Зачем она нужна? И почему именно биткоина? Биткоин - первая и по совместительству крупнейшая по рыночной капитализации криптовалюта, а её объём торгов занимает первую строчку. Альткоин - любая криптовалюта кроме Биткоина. На данный момент в мире больше 8 000 криптовалют с различной капитализацией. Для понимания топ-3 криптовалют по капитализации: BTC - 921 МЛРД $ ETH - 470 МЛРД $ BNB - 88 МЛРД $ В мире достаточно много известных Вам индексов, самые известные из них: Dow Jones Industrial Average (DJIA) — индекс Нью-Йоркской фондовой биржи (США); S&P 500 — индекс акций крупных компаний США. RTS – фондовый индекс, в который входят показатели крупнейших компаний России. И Доминация Биткоина – это тоже индекс, т.е. показатель изменения цен активов, которые входя в определённую группу, в нашем случае группу криптовалют. Доминация Биткоина – это отношение его рыночной капитализации ко всем остальным криптовалютам. Однако торговать этот индекс - мы не можем. В течение многих лет, а именно начиная с 2008 года, Биткоин является абсолютным доминантом среди всех существовавших и существующих криптовалют. Ниже приведён график Доминации Биткоина, на нём отмечено время появления криптовалют с самой высокой капитализацией на текущий период: Однако Доминация Биткоина неумолимо снижается по мере появления новых криптовалют. Почему? Потому что капитализация остальных увеличивается намного быстрее, чем капитализация биткоина. Доминация Биткоина часто зависит от сезона альткоинов – Альтсезона. Альтсезон – период, во время которого альткоины получают значительную рыночную долю относительно Биткоина, тем самым уменьшая доминирование Биткоина. Обратите внимание, однако, что доминирование Биткоина не всегда зависит от фазы рынка. Что это значит? Это означает, что если Биткоин упадет в цене, а вместе с ним и альты, то доминирование Биткоина, останется приблизительно на прежнем уровне. Ниже табличка по которой можно определить дальнейшее движение альтов в зависимости от Доминации Биткоина и его цены: Так например, если Вы считаете, что в ближайшее время Доминация Биткоина будет увеличиваться (по причине трендового движения или она оттолкнулась от уровня и т.д.) + Цена Биткоина будет увеличивается (аналогично, фракталы, тех. анализ или что-то другое) = в таком случае стоит ожидать снижения цены альткоинов. Заключение: Доминация Биткоина всего лишь инструмент, который может дать нам больше информации о состоянии текущего рынка, и возможном его будущем. На графике Доминации Биткоина, хорошо работает технический анализ, с его помощью можно пытаться прогнозировать движение цены Биткоина относительно других альтов. В комментариях обязательно напишите, полезна ли была для Вас данная статья, и стоит ли делать подобного рода статьи дальше. ____________________________ Если Вам понравилось обучение оцените его лайком. Каждый «лайк» это лучшая благодарность за мой труд.
NASDAQ:TSLAОбучение
от trading_way
12
Полный набор осцилляторов ДеМарка! Все в одной статье!Дорогие друзья, Продолжаем изучать осцилляторы Томаса ДеМарка. В прошлом посте мы уже успели разобрать индикатор TD REI и фильтр TD POQ (см. здесь). В данном посте, первым делом рассмотрим такой индикатор как TD DeMarker I. По своей сущности он похож на TD REI и преследует задачу разграничить трендовые и не трендовые движения на рынке, а затем, определившись с трендом, он ищет точки разворота в зависимости от того, как индикатор реагирует на уровни перепроданности и перекупленности. TD DeMarker I По своей технике подсчета он предельно прост. TD DeMarker I сравнивает максимум и минимумом текущего бара с максимумом и минимумом предыдущего бара по следующему алгоритму: 1. Подсчитываем числитель TD DeMarker I • Если максимум текущей свечи больше или равен максимуму предыдущей свечи, то их разницу вычисляем и прибавляем к числителю. • Если максимум текущей свечи меньше максимума предыдущей свечи, на данном баре числителю присваиваем нулевое значение. И последующие значения разницы по каждому бару между максимумами прибавляем к числителю в течении 13 свечей. • Если минимум текущего бара равен или меньше минимума предыдущего ценового бара, разница между ними попадает в числитель. • Если минимум текущей свечи выше минимума предыдущей свечи, на данном баре числителю присваиваем нулевое значение. И последующие значения разницы по каждому бару между минимумами прибавляем к числителю в течении 13 свечей. 2. Подсчитываем знаменатель TD DeMarker I • Здесь мы добавляем значение в знаменателе к сумме значений, полученных от разницы минимумов на этом же периоду. 3. Вычисляем TD DeMarker I = делим числитель на знаменатель. В результате мы получим значение, которое будет двигаться в промежутке от нуля до 100 в виде скользящей 13-периодной линии. При этом, зоной перекупленности будет порог выше 60, а зоной перепроданности – область ниже 40. Теперь разберёмся, каким образом получать сигналы с данного индикатора. Для сигнала на покупку должны быть выполнены следующие условия: 1. Индикатор DeMarker I не должен находиться ниже 40 больше чем 13 баров. 2. Уровень закрытия свечи на месте сигнала должен быть ниже минимального значения одну или две свечи до этого. 3. Уровень закрытия свечи на месте сигнала должен быть ниже уровня закрытия и открытия предыдущей свечи. 4. Открытие следующего бара, после предполагаемой свечи разворота, должно быть меньше или равно уровню закрытия любого из двух предыдущих баров, 5. Актив должен торговаться выше как минимум одного из двух предыдущих закрытий. Для примера возьмём ситуацию на рынке, которая сформировалась не так давно. На графике выше мы видим, что BTCUSD с начала мая, практически до конца месяца находится в зоне перекупленности (выше 60 пунктов). После этого происходит откат ниже 40 и переход в зону перепроданности. Сразу после этого мы ищем точку, в которой свеча покажет минимальное значение перед тем, как цена выйдет из зоны перепроданности. В итоге, когда 13 июня цена вышла из зоны перепроданности, мы можем легко определить минимум в том промежутке времени, в котором тиккер находился ниже уровня 40 по индикатору TD DeMarker I. На графике выше, данная свеча отмечена красной стрелкой. Теперь мы можем провести анализ паттерна продолжения тренда согласно описанным выше условиям. 1. Индикатор DeMarker I не находился ниже уровня 40 больше чем 13 баров – в нашем случае было всего 5 дней; 2. Уровень закрытия свечи под красной стрелкой ниже минимального уровня предыдущей свечи (синий пунктир ниже красного); 3. Уровень закрытия свечи под стрелкой ниже уровня закрытия и открытия предыдущей свечи (синий пунктир находится сильно ниже предыдущего бара); 4. Уровень открытия следующего бара, после свечи разворота равен уровню закрытия предыдущего бара (никаких гепов мы не видим) 5. Актив торгуется выше предыдущих уровней закрытия. Более того, в момент выхода из зоны перепроданности цена уже торговалась выше всех уровней закрытия прошлых свечей. Следовательно, при открытии новой свечи от 14 июня, мы уже могли смело входить в куплю на текущем уровне (отметил на графике красным крестом) Как мы уже потом все знаем, данный сигнал попал в цель и дал возможность заработать трейдеру на движении BTCUSD в плоть до пика в 14 000 USD. Справедливости ради надо заметить, что при не подтверждении сигнала на покупку, т.е. при неудовлетворении 5 условий выше, мы все равно получаем сигнал, правда уже на продажу. И хотя данный сигнал нельзя считать таким же сильным, он может служить подтверждающим индикатором при таких же медвежьих сигналах других индикаторов. На графике выше представлен такой пример – это исторический пик в районе 20 000 USD для Bitcoin. Мы видим, что после долгого положения в зоне перекупленности индикатор DeMarker I перешел в зону перепроданности, а значит мы запускаем счетчик и смотрим, как долго цена находится в данной области. В итоге мы видим следующую картину: 1. Индикатор DeMarker I не находился ниже уровня 40 больше чем 13 баров – в данном случае было 12. Считаем, что здесь Ок. 2. Уровень закрытия свечи под красной стрелкой ниже минимального уровня предыдущей свечи (синий пунктир ниже красного). Здесь тоже Ок. 3. Уровень закрытия свечи под стрелкой ниже уровня закрытия и открытия предыдущей свечи. И здесь пока все Ок. 4. Уровень открытия следующего бара, после свечи разворота равен уровню закрытия предыдущего бара (никаких гепов мы не видим). Данный пункт тоже подтверждает бычий сценарий. 5. Актив торгуется выше предыдущих уровней закрытия – а вот в этом пункте выходит накладка. На графике выше видно, что свеча, которая следует после зоны перепроданности (отмечена красной стрелкой) опускалась ниже уровней закрытия своих предыдущих свечей и более того, торговалась ниже уровня закрытия двух свечей, предшествующих разворотному бару. Следовательно, последнее условие не выполняется, а значит, у нас есть основания полагать, что мы наблюдаем настоящий разворот бычьего тренда. Теперь рассмотрим сигналы на продажу. Для этого должны быть выполнены следующие условия: 1. Должно быть значение индикатора выше уровня 60 в течении как минимум 6 баров; 2. Уровень закрытия свечи на месте сигнала должен быть выше, чем максимум у одного или двух предыдущих ценовых баров; 3. Уровень закрытия должен быть выше уровня закрытия и открытия предыдущей свечи; 4. Уровень открытия следующей свечи, после сигнала должен быть выше или равен уровню закрытия любого из двух предыдущих баров; 5. Исследуемый актив должен торговаться ниже одного из предыдущих уровней закрытия. Как только выполняются все данные условия, мы получаем сигнал к продаже. На графике выше приведен пример исторического разворота бычьего тренда в декабре 17 года, после которого рынок ушел в затяжной медвежий тренд. Рассмотрим данную ситуацию на предмет медвежьего сигнала. Мы видим, что при формировании бара, помеченного красным крестом индикатор DeMarker I выходит из зоны перекупленности и спускается ниже уровня – 60. Следовательно, у нас появляется повод искать сигнал на продажу в рамках той области, где цена была выше заветной отметки в 60 пунктов (на графике выше данная область выделена зеленым) Красной стрелкой подсвечена свеча, которая закрылась выше чем максимумы двух предыдущих баров, и соответственно, выше уровня закрытия и открытия предыдущего бара (на графике фиолетовый пунктир от 17 декабря выше зеленых линий) Следующий бар, после бара с красной стрелкой, тоже выполняет условие и открывается выше уровня закрытия предпоследней свечи и на уровне закрытия последней. В итоге, 20 декабря (на графике бар с красным крестом) – мы получаем сигнал на разворот тренда и возможность зафиксировать прибыль. TD DeMarker II Однако, данный индикатор, как и другие инструменты технического анализа – могут давать ложные сигналы. Для того, чтобы их фильтровать, рекомендуется использовать дополнительно TD DeMarker II. В отличии от индикаторов TD REI и TD DeMarker I, которые сравнивают ценовые максимумы и минимумы на один бар раньше, TD DeMarker II рассматривает ряд ценовых отношений для измерения давления покупателей и продавцов. Давайте же рассмотрим, как данный индикатор считается. Считаем числитель: 1. Вычисляем разницу между максимумом текущего бара и закрытием предыдущего бара 2. Прибавляем результат к разнице между закрытием текущего бара и его минимальным значением. 3. Вычитаем предыдущее закрытие из максимума текущей свечи 4. Складываем все полученные значения. В случае, если получаем цифру ниже нуля, приравниваем её к нулю. Считаем знаменатель: 1. Прибавляем к значению числителя разницу между минимумом текущего бара уровнем закрытия предыдущего бара. 2. Прибавляем разницу между максимумом текущего бара и его закрытием (данное значение определяет силу медведей) Сигналы на продажу и покупку для данного индикатора работают на тех же условиях, что и для TD DeMarker I, поэтому описывать их еще раз смысла нет. Уже говорилось не один раз, что если в одном месте скапливается несколько сигналов на покупку или продажу, то вероятность данного события резко возрастает. Как видно на графике выше, сигнал на продажу для индикатора TD DeMarker II (зеленый крест) совпадает с TD DeMarker I (красный крест), что в совокупности подтверждает сигнал и усиливает его. TD pressure ДеМарк считает, что на движение цены напрямую влияет предложение и спрос. Поскольку изменению цены часто предшествует изменение объемов, Томас предлагает вместе с измерением скорости изменения цены измерять и скорость изменения объема торгов. При этом, по мнению ДеМарка, наибольшее значение данные параметры имеют для текущей свечи, нежели их объемы в ретроспективе. В совокупности, их значение определяет давление покупателя на рынок, которое вычисляется путем вычитания текущего уровня открытия из уровня закрытия и деления полученного значения на диапазон цены данной свечи. Полученный результат умножается на объем текущего периода и прибавляется нарастающим итогом к значению индикатора. В итоге мы получаем индикатор, который отражает влияние покупателя. Для примера, если уровень открытия свечи совпадает с минимумом, а закрытие совпадает с максимумом свечи, то влияние торгового объёма на индикатор за этот период будет отдано в пользу покупателей и на экране мы увидим сильный рост показателя. И наоборот, если открытие и закрытие бара будут совпадать, даже большой объем торгов не окажет влияния на индикатор, так как рынок находится в равновесии и сила быков сопоставима с медвежьей. Данный индикатор движется от 0 до 100% и зоной перекупленности и перепроданности для него так же, по аналогии с выше рассматриваемыми индикаторами считается планка выше 60 и ниже 40 соответственно. Сигнал для данного индикатора на покупку и продажу считывается аналогичным образом, как и для индикаторов TD DeMarker I и II. При этом, данный индикатор так же является подтверждающим и попадая в один ряд с другими сигналами, говорит о силе данного направления. На графике выше мы видим, что сигнал TD pressure (желтый крест) совпадает с сигналом TD DeMarker I и DeMarker II (красный и зеленый крест соответственно), что говорит об истинности сигнала на продажу. TD Rate of change (TD ROC) TD ROC является частью комплексного индикатора TD Alignment, но может так же свидетельствовать о перекупленности и перепроданности рынка. Считается он достаточно просто и представляет из себя деление текущего уровня закрытия на средний уровень закрытия за предыдущие 12 месяцев. Не смотря на свою простоту, данный индикатор достаточно функционален. В соответствии с учениями Томаса ДеМарка, зоной медведей считается зона от 97,5 пунктов и ниже. Зоной быков – область выше 102,5 пунктов. Следовательно, пока индикатор находится в узкой полосе между 97,5 и 102,5 – рынок находится в равновесии. Следовательно, благодаря данному индикатору можно определить в любой момент времени – какое настроение на рынке. Но это не самое главное его преимущество. На данном индикаторе работает графический анализ и можно строить привычные нам фигуры и трендовые линии. На графике выше видно, как отработал треугольник. Сильный импульс, отмеченный красной стрелкой, выносит индикатор за пределы треугольника, что означает выход рынка из равновесия и переход в бычий тренд. Дальше, после выхода из треугольника и формирования бычьего тренда, строим трендовые линии по классическим правилам – на бычьем тренде тренд прокладываем по уровням поддержки (красная линия), а при медвежьем – по уровням сопротивления (зеленая линия). На графике выше мы видим, что пробитие данных уровней и выход в зону медведей, дает в начале июня сигнал на продажу (красный крест). После этого, мы строим трендовую линию по уровням сопротивления и ждем ее пробоя с выходом в зону быков. В итоге в середине июня мы получаем такой сигнал на покупку – зеленый крест на графике. Дальше мы видим сильный бычий рост, который отмечается очередной красной трендовой линией. Пробой данной линии дает сигнал на фиксацию прибыли, а выход в медвежью зону опять говорит о слабости тренда. В итоге, как видно на графике выше, на конец июля - индикатор пробил трендовую зеленую линию, но не вышел в зону покупателе, а, следовательно, сигнала на покупку до сих пор не было. Еще один сигнал, который играет серьезную роль в работе с данным индикатором, это дивергенции и конвергенции. На данном индикаторе подобные сигналы встречается не часто, но они являются достаточно точными, особенно на крупных таймфреймах. На графике выше видна дивергенция - в условиях растущего рынка индикатор снижается, что говорит о выгорании тренда. В начале июня мы видим, как цена не смогла преодолеть предыдущий максимум, подтвердив тем самым направление индикатора (выделил кругом). В итоге, как было сказано выше, индикатор ушел ниже трендовой, что в совокупности дает сильный сигнал на продажу, однако, как показала история, медвежья коррекция не смогла реализоваться, поэтому для максимально точного прогноза так важно применять все инструменты Томаса вместе. TD Alignment Как раз для этих целей и был создан индикатор TD Alignment По своей сути он является комплексным индуктором и отслеживает движения сигналов всех выше рассмотренных TD осцилляторов. Напомню, что всего их 5 штук, это: 1. TD DeMarker I 2. TD DeMarker II 3. TD Pressure 4. TD Rate of Change 5. TD Range expansion Index ( данный индикатор был рассмотрен здесь ) TD Alignment, строится на показаниях всех выше перечисленных индикаторов по принципу, где финальный результат складывался из количества индикаторов в состоянии перепроданности, перекупленности и равновесия. При этом, для подсчета TD Alignment были выделены следящие зоны перекупленности и перепроданности: Перекупленность/ Перепроданность 1. TD DeMarker I - 60/40 2. TD DeMarker II - 60/40 3. TD Pressure - 82/12 4. TD Rate of Change - 101/99 5. TD Range expansion Index - 40/-40 Следовательно, когда TD DeMarker входит в зону перепроданности, она прибавляет 1 к общему результату. В случае выхода в зону равновесия – между 60 и 40 – становится нулем, а в случае выхода ниже 40, отнимает 1 от общего, результирующего показателя. По такому принципу считаются все индикаторы, поэтому в итоге мы получаем показатель TD Alignment, который двигается между между -5 и +5, где -5 будет в случае, если все показатели уйдут в зону перепроданности, а +5 при выходе в зону перекупленности всех тех же индикаторов. К сожалению, я не нашел индикатор TD Alignment в свободном доступе, поэтому пришлось писать его самостоятельно. Допускаю, что могут быть ошибки в расчетах, тем не менее, на тесте он показывает вполне себе адекватный результат. Как вы понимаете, основная ценность данного индикатора, в отражении ситуации, когда рынок достигает максимальных зон перекупленности и перепроданности. На графике выше я выделил данные уровни от +4 до +5 и от -4 до -5. Когда индикатор достигает данной области, то для вас должно быть очевидно, что рынок скоро будет корректироваться и принимать соответствующие решения о фиксации позиции, либо о входе в рынок. Так же, благодаря данному индикатору мы видим какой рынок преобладает - если индикатор выше нуля, то доминирует бычье настроение, если ниже нуля, то медвежье. Для сигнала на продажу или покупку здесь можно следовать тем же 5 условиям, что были описаны для TD DeMarker в самом начале статьи с той лишь разницей, что считать надо количество баров выше и ниже нуля. Из своих личных наблюдений так же добавил бы дополнительное, 6 условие для покупки или продажи, которое позволило бы отфильтровать ложный сигнал. Звучит оно следующим образом – сигнал на покупку/продажу подтверждается пересечением индикатора TD Alignment нулевого порога (красный пунктир) только в случае, если до этого индикатор касался зоны перекупленности/перепроданности. На графике выше с помощью условных обозначений попытался наглядно изобразить, что после того, как индикатор касается зеленой или красной области перекупленности/перепроданности шестое условие выполняется, а, следовательно, при пересечении либо отскоке от нулевого порога мы получаем сигнал на long или short (в зависимости от настроения на рынке – обозначил зелеными и красными стрелками) Красным пальцем вниз отметил места, где рынок не доходит до обозначенных выше зон, а, следовательно, условие не выполнилось и сигнал на покупку и продажу будет ложным – отметил на графике ложный сигнал красным крестиком. Однако, как всегда не все так радужно как хотелось бы, ведь данный индикатор из-за своей чувствительности дает достаточно много ложных сигналов. Поэтому в одиночку использовать его строго не рекомендуется, а вот в совокупности с другими инструментами Томаса, он может быть крайне полезен. О других полезных инструментах ДеМарка и их практическом применении на рынке BTCUSD я расскажу в следующих статьях. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить! Всем удачи и хороших профитов! С уважением, Михаил @Hyipov
BITFINEX:BTCUSDОбучение
от Hypov
7