Регистрация

J-OIL

Парный трейдинг Нефть-против ЗолотаОтличная идея пришла в голову. Взять фонд нефтяных компаний, а точнее ETF сектора Exploration & Drilling и фонд, в котором золотодобывающие компании. Идея в том, что золото достаточно выросла, а нефть сильно упала и время ловить обратную тенденцию. Тикер XOP-GDX*1.66 где 1.66 это коэффициент усреднения. То есть покупаем 100 акций XOP против продажи 166 акций GDX
AMEX:XOPДлинная
от MarketNeutral
2
Обзор торгов нефти WTI и Brent за 20 и 21 апреля​​🙋🏻‍♂️ Про торги фьючерсами на нефть 20 апреля. После того, что мы видели вчера, название можно не официально переименовать WTI в WTF Опишу произошедшее, но сразу определимся - цена с отрицательным значением $-40 за баррель это стоимость майского расчетно-поставочного фьючерса WTI. Фьючерс - это производный инструмент срочного рынка, где установлена дата экспирации (дата поставки или расчета) и количество поставляемого товара. ⚠️В мировой практике около 3% сделок с фьючерсами заканчивается реальной поставкой базового актива. Остальные сделки это расчетные, то есть открытые с целью заработать на разнице стоимости контракта. К моменту экспирации у трейдера есть 2 варианта, либо закрыть свою позицию, либо перенести ее на следующий контрактный месяц. Вчера был последний день торгов перед экспирацией майского фьючерса на нефть WTI. Поскольку огромное количество трейдеров и фондов до последнего держали длинные позиции в этом инструменте, им пришлось закрывать свои сделки. Напомню чтобы закрыть покупку, нужно совершить продажу, а для этого нужно чтобы кто-то купил (вторая сторона сделки). Поскольку желающих покупать не нашлось, за ликвидацию позиций пришлось доплачивать, поэтому цена улетела в «подземелье» показав отрицательные значения. Еще немаловажным фактором послужило ужесточение риск требований организаторов торгов, через поднятие залогового обеспечения по контрактам и Margin Call-ы (принудительная ликвидация контрактов). Цены на июньские контракты изменились не значительно, но риск повтора ситуации перед экспирацией, уже сегодня, заставляет трейдеров закрывать свои длинные позиции или перекладываться в более «дальние» фьючерсы двигая котировки вниз.
TVC:UKOILКороткая
от Coinrate
5
Впервые в истории! Отрицательная цена на нефть!Вчера случилось историческое событие, которое было сложно представить - цена на нефть сорта WTI стоила ниже нуля! Иными словами, в условиях отрицательных цен производитель доплачивает покупателю, чтобы тот забрал свой товар. Только представьте, как вы приходите в магазин, забираете товар и еще из кассы продавец вам доплачивает, лишь бы вы только унесли свои покупки прочь. Данная ситуация кажется противоестественной для рыночной экономики и просто абсурдной, не так ли? Однако, график выше доказывает, что такая ситуация вполне реальна. Мы видим, как цена на майский поставочный фьючерс нефти сорта WTI на Нью-Йоркской товарной бирже побила все немыслимые рекорды и достигла уровня - минус 40,32 USD. Дата экспирации майского фьючерса - 21 апреля, а следовательно, цена поставки фиксируется на дату закрытия последнего дня торговли - 20 апреля, которая равна минус 37,63 USD. Дальше, на графике мы можем видеть откат до положительного значения в 1,38 USD. Данный рост можно назвать техническим. Очевидно, что поставщики нефти не будут вместе с продуктом еще и отгружать вагоны денег. Был произведен технический выкуп за счет залоговых средств продавцов нефти. Со стороны данная картина выглядит как аттракцион невиданной щедрости где ты просто так, из воздуха получил больше 40 USD в расчете на один баррель купленной нефти. Однако, не всё так просто! Дело в том, что доступ к торгам на Нью-Йоркской товарной бирже имеют исключительно институциональные инвесторы, такие как крупные сырьевые брокеры, нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие компании и крупные заводы. Поставочный фьючерс, после экспирации, по сути, становится обычным контрактом купли/продажи. Данный контракт создает обязательства перед продавцом совершить отгрузку товара, а перед покупателем - принять данный товар с дальнейшей его транспортировкой до места назначения. Гарантом исполнения сделки здесь является сама товарная биржа. Отказ от своих обязательств каждой из сторон влечет за собой юридический последствия, которые могу привести к банкротству и огромным штрафным санкциям. Как вы понимаете, простые мелкие игроки и частные инвесторы такие как Вы и Я не имеют доступа к торгам на данной бирже, поэтому для удовлетворения нашего спроса существуют CFD (Contract For Difference). Именно, котировки этого контракта мы видим у Forex брокеров. В самом названии кроется смысл данного контракта, так как предметом торга является не сам актив, а стоимость на него, а точнее разница в цене покупателя и продавца. Такие контракты лишены сроков давности и не создают обязательств перед продавцом в отгрузке актива, а перед покупателем в его приемке и транспортировке, поэтому мы не имели удовольствия в покупке нефти по цене ниже нуля. Скорее всего цена, которую вы можете увидеть, выглядит приблизительно так: Она может немного отличаться в зависимости от брокера, которого вы используете, но в целом картина приблизительно у всех одинаковая. Как видно на графике выше, минимум цены CFD контакта на баррель WTI был далек от нулевой отметки и находился в районе 16,71 USD. Так с чем же тогда связано такое падение на сырьевом рынке? Все дело в том, что даже на Товарной Бирже Нью-Йорка поставочные фьючерсы реализуются всего лишь на 3%, остальные игроки в лице брокеров используют данные контракты для спекуляции, зарабатывая на разнице в ценах между ценой поставки майского и июньского фьючерса, которая возможно с помощью отсрочки платежа, данная процедура называется “Контанго”. Иными словами, если я крупный трейдер, имеющий огромные резервы для хранения нефти или имеющий достаточный объем средств для аренды данных хранилищ, мог бы отгрузить себе нефть в рассрочку для перепродажи на закрытии поставочного фьючерса в следующем месяце. Для понимания, на графике выше разместил чарт майского и июньского поставочного фьючерса WTI. Вы видите, что июньский фьючерс в цене сильно отличается и находится сейчас в районе 21,41 USD. Если представить, что по итогу закрытия июньского контракта цена останется прежней и я был бы в этом уверен, то в будущем мог бы перепродать свою нефть по данной, более высокой цене, расплатиться со своим поставщиком и получить доход в разнице между ценой покупки и продажи. Здесь мы подошли к самому главному. Аналитики отраслевого рынка еще в конце марта заявляли, что с учетом текущего спроса на нефть, резервных мощностей в Мире хватит еще на несколько месяцев. Однако, после опубликованного 15 апреля отчета стало ясно, что спрос снизится еще на дополнительные 29 млн. баррелей в сутки, а это значит, что резервные мощности по хранению нефти закончатся в США уже в мае. Накануне экспирации контракта, спекулянты осознав все риски, начали продавать контракты по рынку. Так как многие торговли с плечом, началась массовая ликвидация позиций и паника. Очевидно, что такой резкий и сильнейший обвал не обусловлен фундаментально и был создан исключительно из-за панических настроений на рынке Вся суть панического страха заключается в том, что перекупщиков просто не будет покупателя на нефть в июне. Сворачивание добычи для урегулирования цены в такой сжатый срок просто невозможна технически и производителям нефти приходится доплачивать покупателю. Если отгрузку нефти остановить, то её просто некуда девать и производителям придется ломать голову над её утилизацией или выливать в открытое пространство, что приведет к техногенной катастрофе. Ситуация напоминает случай во времена великой депрессии, когда фермеры выливали молоко, которое осталось без спроса. Корове нельзя приказать остановиться синтезировать молоко, а без регулярного подоя, снижалась производительность буренки и начинался риск развития множества сопутствующих заболеваний. Чтобы избежать более страшных последствий в будущем, фермеры выливали весь надой в канаву. Однако, нефть - не молоко и выливать ее в сточную канаву не получится, поэтому несчастным производителям ничего не остается кроме как доплачивать покупателю, чтобы тот забрал жидкое золото как можно скорее. Справедливости ради нужно сказать, что данная ситуация была вполне предсказуемой. Уже в конце марта цены на не эталонные сорта нефти, с высокой долей серы и других примесей продавались ниже нуля. Примером служит Wyoming Asphalt Sour. Схожие случаи с низкокачественной нефтью случались так же в 2014 и 2016 годах. Поэтому сам прецедент отрицательных цен уже существовал. Однако, подобный случай с эталонным сортом WTI (West Texas Intermediate) действительно в первые в истории. Что же будет дальше с WTI? В подобной ситуации, когда рыночные механизмы дают сбой, делать адекватные прогнозы крайне сложно. Однако на историческом графике беспоставочного фьючерса на нефть сорта WTI видно, что даже в кризисы начала и конца 90ых, цена на нефть не уходила ниже 10,75 USD. Для меня как небольшого игрока, данный уровень является хорошим ориентиром для покупки. Очевидно, что ситуация с перепроизводством нефти несет временный характер. Ни одной предприятие не сможет существовать, работая долгое время себе в убыток, а следовательно, невидимая рука рынка сама все отрегулирует. Слабые компании обанкротятся, крупные сильно сократят добычу тем самым найдя равновесие между спросом и предложением. При этом нужно понимать, что любой кризис несет временный характер. Со временем экономика будет оживать, границы открываться, производства запускаться, а значит спрос на нефть будет расти. В том, что это произойдет, можно не сомневаться. Вопрос только в том, как быстро начнется восстановление. Во многом это зависит от того глобального локдауна, который сейчас происходит. Ситуацию так же может усугубить вторая волна пандемии, о вероятности которой говорят многие аналитики. Как будет развиваться события, время покажет. Я продолжаю держать руку на пульсе и делиться свежими идеями. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые статьи! Хочу напомнить, что все материалы представлены мной в качестве примеров и исключительно с образовательной целью. Это не финансовый совет и гарантий прибыли я не даю. Все торговые решения вы принимаете самостоятельно, на свой страх и риск. Берегите себя и свои деньги! Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые статьи! С уважением, Михаил Hypov
OКороткая
от Hypov
21
Обзор динамики нефти марки Brent (CFD) Анализируя через теханализ нефть, видим что цена brent находится в нисходящем тренде (красная трендовая линия) - да я капитан очевидность. На часовом и 4-часовом таймфрейме образовался диапазон ограниченный уровнем 29,650 и 24,310. При подходе к этим значениям увидим продавцов и покупателей соответственно. Фундаментальный «фон»: текущие цены на данный сырьевой актив мало кого устраивают и попытки договориться о стимулировании роста цен через сокращении добычи тому подтверждение. Итог: буду пробовать покупать от нижней границы диапазона и продавать от верхней небольшим количеством.
OANDA:BCOUSDДлинная
от Coinrate
4
WTI в Нью-Йорке рухнул на 300% и опустилcя до отметки минус 40$День 20 апреля 2020 года навсегда войдет в историю мирового нефтяного рынка. Это исторический момент. Будете потом рассказывать внукам, что застали нефть по 0 и даже минус 40$ . А они вас спросят: «А что такое нефть?» После того, как фьючерсы на нефть WTI в Нью-Йорке рухнули на 300% и опустились до отметки минус 40$ за бочку, следом посыпались цены на физические сорта в Европе. Спотовая цена российской нефти Urals с поставкой на Северо-Запад ЕС упала до минус 1,63 $ за баррель. Это означает, что продавцы нефти готовы доплатить покупателю, чтобы у них забрали сырье, им банально некуда его складировать. (1 контракт = 1000 бочек) Тем временем в Средиземноморье цена Urals опустилась до минус 2$ за бочку. За день котировки потеряли около 15$ . При этом июньский фьючерс на Brent торгуется по 26,3$ за баррель, а спотовая цена находится на уровне 18,5$ . На рынке нефти сегодня «играл похоронный марш» , говорит партнер хедж-фонда Again Capital Джон Килдафф. В Нью-Йорке рухнули цены майских фьючерсов, у которых во вторник заканчивается срок обращения. Это означает, что все, у кого на руках останутся эти контракты, получат физическую нефть. Но хранить ее практически негде: мощности на хабе в Кушинге, через который проходят физические поставки по фьючерсам, заполнены на 70% , при этом уровень 80% уже считает технически опасным . «Условия на физическом рынке - это катастрофа , - говорит Килдафф. - Поиск доступных резервуаров для хранения вызывает все больше беспокойства». Спрос на нефть рухнул более чем на треть - избыток поставок на рынке достигает 36 млн баррелей в сутки, по оценке Trafigura. Самолеты стоят на приколе, автомобильные перевозки схлопнулись, тогда как на топливо для транспорта приходится около 60% потребления «черного золота» «Нефтеперерабатывающие заводы отказываются от баррелей в беспрецедентных масштабах, и пока хранилища в США стремительно заполняются до самых кромок, рыночные силы гарантируют еще больше боли до тех пор, пока мы либо не рухнем на дно, либо не закончится Covid, в зависимости от того, что произойдет раньше» , - говорит главный стратег по энергорынку RBC Capital Markets Майкл Трэн. Ситуация в Европе не лучше: свободных резервуаров практически не осталось, и нефтетрейдеры используют в качестве емкостей хранения танкеры, цены на фрахт которых выросли в отдельных случаях в семь раз (!), жаловался на прошлой неделе председатель совета директоров Петербургского нефтяного терминала Михаил Скигин. Но мощности самого терминала по хранению уже на исходе, и в ближайшее придется резко сокращать отгрузку нефтепродуктов за рубеж, говорил он. По данным Reuters, в настоящее время в танкерах, стоящих на якоре, находятся рекордные 160 миллионов баррелей нефти. Этот объем удвоился за две недели, в плавучие хранилища превращены 60 судов класса VLCC, способные нести по 2 млн баррелей на борту. «Это беспрецедентное время в истории: помимо супертанкеров, в ход идут даже небольшие суда, в том числе приспособленные под нефтепродукты» , говорит аналитик BTIG Грегори Льюис. Июньский Brent на фортс торгуется в районе 30$, подходя к зоне спроса 30,00 – 28,00. Пока не вижу триггеров, которые могут отправить котировки значительно ниже 29$. Также я заметил очень весомые хеджи в районе 29$ и ниже, что указывает на покупку непосредственно самих фьючерсов. По сути, крупняк готовится к очередному росту (не путайте с разворотом). Ориентировочно они метят на 35$ , где начнут разгружать, если на рынки не подкинут позитива. Рекомендую обратить внимание на уровень скопления ликвидности 32,24 – 31,16 . Его можно использовать как некий индикатор силы, если цену смогут закинуть выше. Ну и само собой внимание на ликвидность 36,16 – 35,14 . Пока предпосылок для хода выше я не вижу, поэтому: а) там можно смело разгрузить лонги и б) поискать вход в шорт. Жми лайк и подписывайся если хочешь постоянно зарабатывать.
NYMEX:CL1!
от Quantum_Immortal
3
💎Как я заработал $250k на падении нефти!Друзья, наконец-то мои прогнозы о падении нефти исполнились! В этом видео рассказываю о своем феерическом трейде, который сделал вчера мой вечер! Это был лучший трейд моей жизни. Подробная инструкция по заработку в видео. Открывайте, пользуйтесь и становитесь успешными! 😄 Остальные видео, где я неоднократно говорил о падении нефти - внизу.
NYMEX:CLK2020Короткая
от Fandorinn
16
НЕФТЬЦена на нефть не пошла по понижающему сценарию. Мы сейчас находимся у нижней грани расширяющегося клина на 15-минутке. Однако на 4-х часах я уже несколько дней назад отметил образовавшийся пГИП. НО! Линию сопротивления так ещё и не пробили. Чтобы пойти отрабатывать фигуру, необходимо преодолеть отметку в 37 долларов. Тогда мы достигнем цели в 45-49 долларов. Также на недельном ТФ появился сигнал на покупку, который говорит нам о возможном подъёме вверх. Но на этом возможно подъём не закончится и будем тогда расти дальше до линии сопротивления ГИП (область 59-60 долларов), который и отработали недавно падением к 21-22 долларам.
TVC:UKOILДлинная
от MaximusP777
Срочно! Через несколько часов заседание ОПЕК! Нефть пришла в инт Заседание пройдёт в 17:00 по Москве сегодня 9.04.2020 Зона покупки: 32.32-33.0 зеленый квадрат. Стоп в таком случае: 31.31 Первая цель: 39.5-40.5 Вторая цель: 45-46.5 Так быстро меняются события- пока пишу пост- красная свеча гаснет. Кто успел- тот и съел.
TVC:UKOILДлинная
от BurminaTor
1
Покупать нельзя продать. Используем все возможности Brent.🛢 С 19 марта Brent находится в чётком ценовом канале $25-29 и, не смотря не весь фундаментальный фон, уверенно держит уровень. Так же об интересе покупателей сообщает существенно увеличивающийся объём торгов от этого уровня. ⏰ Сейчас цена как раз находится на нижней границе ценового канала и есть отличная возможность купить с целью $29 и промежуточной фиксацией на $27. Это 7% и 15% доходности соответственно. Сделка носит спекулятивный характер, поэтому страховка стопом обязательна.
NYMEX:BZ1!Длинная
от TradeExpert24
Нефть Brent 17$Исторически один из худших месяцев для нефти. Пробита поддержка S5 Pivot месячная. Чем ближе к психологическим 20$ за баррель, тем больше стопов там находится. Если не будет каких-то невероятно скоординированных мер по сдерживанию, спуск под 20$ окажется очень быстрым.
RUS:BR1!Короткая
от FinKrabs
Нефть. На горизонте разворот.Сегодня я в обновлении прошлой идеи по нефти написал, что жду сейчас подъема цены до 32 долларов, а затем новое снижение в район 20 баксов. Однако разворот уже где-то очень близко (мы достигли дна недельного канла RSI и нижней грани клина на чудесном осцилляторе). Поэтому разворот и рост цены может произойти как с 20 долларов, так и с текущего уровня.
TVC:UKOIL
от MaximusP777
1