Скрытые дивергенцииПривет, раскрою некоторые нюансы торговли по скрытым диверам.
В свое время усиленно изучал тему дивергенций, но в основном информация была поверхностной и часто источники копировали ее друг у друга, поэтому и решил написать небольшую идею, дабы сократить вам время на изучение сабжа и дать более четкую и проверенную инфу. Часть знаний были получены из ветки на forexfactory (hidden divergence) и допилены своими наблюдениями.
Сами по себе диверы, довольно сильный сигнал, но как и во всем тех анализе, нужно брать эти сигналы с умом, а не все подряд.
Регулярные дивергенции трудно поймать за хвост, т.к. часто возникают не в единичном количестве, а по 2-3-4 и т.д. Поэтому я их практически не использую в своей торговле.
А вот скрытые, это уже другой разговор. Следуя логике trend is my friend, скрытые диверы позволяют, довольно безопасно, вставать в продолжение тренда. Да часть движения уже будет упущена, но риски при этом сильно уменьшаются.
Итак, начнем с основного - определение направления тренда.
Для примера, я нанес на график МА 50, вы можете использовать для этого любые другие трендовые индикаторы, или вообще не использовать их, как я, а определять тренд на глаз :) Нам не интересно, пересекла ли цена МА или нет, нужно просто увидеть общую картину, в каком направлении идет цена, вот и все.
Далее. Определение скрытой дивергенции.
Она возникает на откате цены от основного тренда, когда индикатор делает новый минимум (по отношению к предыдущему), а цена при этом остается выше предыдущего минимума, таким образом возникает расхождение (Если непонятно объяснил, то либо взгляните на график, либо велком в гугл с запросом "скрытые дивергенции"). Я использую стандартный MACD, так же подходят практически все осцилляторы (но возможно придется поиграть с параметрами, слишком маленькие дадут много ложных сигналов).
Следуем дальше. Как это торговать.
После того как вы обнаружили дивер, первое, что вы должны сделать - подождать, и не бросаться наживать кнопки купить\продать. Т.к. дивер еще не сформирован. Задача будет состоять в том, что бы найти уровень\зону, которая будет на пути цены в сторону основного тренда, Зачастую она формируется небольшим отскоком цены, отметил эти места на графике красным кругом.
И наконец последнее. Открытие позиции и установка стоп лосса\тейка.
Открывать позицию можно как при закрытии свечи за зоной\уровнем, так и лимитом на возврате к этому уровню. СЛ выставляется за последним лоем\максимумом цены. ТП можно выставить, например, по фибо от этой коррекции к основному тренду.
В заключении отмечу, что это не грааль совсем и не претендую на уникальность, просто решил облегчить кому-нибудь поиск информации по данной теме.
M-oscillator
Глубокая коррекция?Очередной пост из разряда проверки, как показывают себя расхождения на индикаторах. На месячном тайм-фрейме все ок, обвалов по нему нет оснований предвещать ) А вот на недельном - ярко выраженное расхождение.
Идея по акциям HUGO BOSSXETR:BOSS MIL:BO
Совсем недавно акции компании пошли по восходящему тренду. Используя индикаторы SMA, RSI и MACDi мы видим что есть потенциал роста в краткосрочной перспективе акции HUGO BOSS на Европейской бирже должны продолжить свой рост. Посмотрим как отразится новость о новых мерах ужесточения карантина.
Не судите строго, это мой первый анализ. Буду рад любым коментам и критики )
#Question: Что такое система и как её создатьОчередной хороший вопрос: что такое система, как она работает, как её создать. Отвечу насколько могу коротко, т.к. важен принцип, а он весьма простой. Главное помнить, система - это твой алгоритм принятия решения, если система говорит КУПИ, значит ты не думая покупаешь, говорит ПРОДАЙ, не думая продаёшь. Далее система тестируется, подключается к боту и сама торгует практически без твоего участия, периодически доводится до ума и обрастает условиями, точечно улучшающими характеристики.
Сразу скажу: приведённый на графике пример не является идеалом, в таком виде я его не использую и взял то, что было под рукой из наиболее наглядного, с "подсветкой" зон принятия решений. Описания упрощены для передачи основной идеи.
Итак, берём Bollinger Bands (Линии Боллинджера), он нам будет подсвечивать коридор цены (белая кишка на графике). Включаем Fisher Transform (Преобразование Фишера, сине-оранжевая линия, средний индикатор) и RSI, Relative Strength Index (Индекс относительной силы, серая линия с точечной подсветкой, самый нижний индикатор). Это стандартные инструменты Tradingview, но я их немного переписал (т.е. логика их работы тут немного иная, чем по дефолту).
1. Фишер оранжевым цветом линии показывает нам зоны, где покупать МОЖНО (для наглядности ценовой диапазон выделен оранжевым прямоугольником прямо на графике). Т.е. оранжевое = ПОКУПАЙ, но где именно?
2. На вопрос ГДЕ? Отвечает Боллинджер и РСИ: в нижней части канала или на его пробое вниз, а также когда РСИ подсвечивается синим = ПОКУПАЙ.
3. А где продавать? От верхнего края Боллинджера, когда Фишер синего цвета и выше центральной белой линии, а РСИ подсвечен оранжевым = ПРОДАВАЙ.
Всё. Текстом воспринимается сложнее, чем выглядит на картинке.
Теперь посмотрим на потенциальные сделки:
1. Закрылась бы в безубыток.
2. Не открылась бы (РСИ подсветился синим тогда, когда Фишер ещё не был оранжевым).
3. Принесла бы около 40%.
4. Принесла бы около 75%.
Что делать после того, как ты придумал систему? Её надо перевести в скрипт стратегии и провести бектест - проверить на исторических данных. Посмотреть на количество прибыльных и убыточных сделок, максимальную просадку и доходность (это наиболее простые параметры стратегии, но есть и другие, подробнее об этом будет в одной из будущих статей цикла "Этого не расскажут на вебинарах"). А далее уже тестировать в бою, если все параметры оказались удовлетворительными. Ретроспективная доходность по бэктесту, кстати, не гарантирует доходность при торговле на реальных данных, поэтому НЕ ДОВЕРЯЙ чужим стратегиям, у которых нарисованны красивые показатели в прошлом.
Спасибо, что дочитал. Лайкни.
Из интересного:
01. Как успешно торговать без знания теории
02. Почему теханализ не работает и что вместо него?
Не является торговой рекомендацией.
Запросы ТА и вопросы — в личку (бесплатно).
Подпишись.
Полный набор осцилляторов ДеМарка! Все в одной статье!Дорогие друзья,
Продолжаем изучать осцилляторы Томаса ДеМарка.
В прошлом посте мы уже успели разобрать индикатор TD REI и фильтр TD POQ (см. здесь).
В данном посте, первым делом рассмотрим такой индикатор как TD DeMarker I. По своей сущности он похож на TD REI и преследует задачу разграничить трендовые и не трендовые движения на рынке, а затем, определившись с трендом, он ищет точки разворота в зависимости от того, как индикатор реагирует на уровни перепроданности и перекупленности.
TD DeMarker I
По своей технике подсчета он предельно прост. TD DeMarker I сравнивает максимум и минимумом текущего бара с максимумом и минимумом предыдущего бара по следующему алгоритму:
1. Подсчитываем числитель TD DeMarker I
• Если максимум текущей свечи больше или равен максимуму предыдущей свечи, то их разницу вычисляем и прибавляем к числителю.
• Если максимум текущей свечи меньше максимума предыдущей свечи, на данном баре числителю присваиваем нулевое значение. И последующие значения разницы по каждому бару между максимумами прибавляем к числителю в течении 13 свечей.
• Если минимум текущего бара равен или меньше минимума предыдущего ценового бара, разница между ними попадает в числитель.
• Если минимум текущей свечи выше минимума предыдущей свечи, на данном баре числителю присваиваем нулевое значение. И последующие значения разницы по каждому бару между минимумами прибавляем к числителю в течении 13 свечей.
2. Подсчитываем знаменатель TD DeMarker I
• Здесь мы добавляем значение в знаменателе к сумме значений, полученных от разницы минимумов на этом же периоду.
3. Вычисляем TD DeMarker I = делим числитель на знаменатель.
В результате мы получим значение, которое будет двигаться в промежутке от нуля до 100 в виде скользящей 13-периодной линии. При этом, зоной перекупленности будет порог выше 60, а зоной перепроданности – область ниже 40.
Теперь разберёмся, каким образом получать сигналы с данного индикатора.
Для сигнала на покупку должны быть выполнены следующие условия:
1. Индикатор DeMarker I не должен находиться ниже 40 больше чем 13 баров.
2. Уровень закрытия свечи на месте сигнала должен быть ниже минимального значения одну или две свечи до этого.
3. Уровень закрытия свечи на месте сигнала должен быть ниже уровня закрытия и открытия предыдущей свечи.
4. Открытие следующего бара, после предполагаемой свечи разворота, должно быть меньше или равно уровню закрытия любого из двух предыдущих баров,
5. Актив должен торговаться выше как минимум одного из двух предыдущих закрытий.
Для примера возьмём ситуацию на рынке, которая сформировалась не так давно. На графике выше мы видим, что BTCUSD с начала мая, практически до конца месяца находится в зоне перекупленности (выше 60 пунктов). После этого происходит откат ниже 40 и переход в зону перепроданности.
Сразу после этого мы ищем точку, в которой свеча покажет минимальное значение перед тем, как цена выйдет из зоны перепроданности.
В итоге, когда 13 июня цена вышла из зоны перепроданности, мы можем легко определить минимум в том промежутке времени, в котором тиккер находился ниже уровня 40 по индикатору TD DeMarker I.
На графике выше, данная свеча отмечена красной стрелкой.
Теперь мы можем провести анализ паттерна продолжения тренда согласно описанным выше условиям.
1. Индикатор DeMarker I не находился ниже уровня 40 больше чем 13 баров – в нашем случае было всего 5 дней;
2. Уровень закрытия свечи под красной стрелкой ниже минимального уровня предыдущей свечи (синий пунктир ниже красного);
3. Уровень закрытия свечи под стрелкой ниже уровня закрытия и открытия предыдущей свечи (синий пунктир находится сильно ниже предыдущего бара);
4. Уровень открытия следующего бара, после свечи разворота равен уровню закрытия предыдущего бара (никаких гепов мы не видим)
5. Актив торгуется выше предыдущих уровней закрытия. Более того, в момент выхода из зоны перепроданности цена уже торговалась выше всех уровней закрытия прошлых свечей.
Следовательно, при открытии новой свечи от 14 июня, мы уже могли смело входить в куплю на текущем уровне (отметил на графике красным крестом)
Как мы уже потом все знаем, данный сигнал попал в цель и дал возможность заработать трейдеру на движении BTCUSD в плоть до пика в 14 000 USD.
Справедливости ради надо заметить, что при не подтверждении сигнала на покупку, т.е. при неудовлетворении 5 условий выше, мы все равно получаем сигнал, правда уже на продажу. И хотя данный сигнал нельзя считать таким же сильным, он может служить подтверждающим индикатором при таких же медвежьих сигналах других индикаторов.
На графике выше представлен такой пример – это исторический пик в районе 20 000 USD для Bitcoin.
Мы видим, что после долгого положения в зоне перекупленности индикатор DeMarker I перешел в зону перепроданности, а значит мы запускаем счетчик и смотрим, как долго цена находится в данной области.
В итоге мы видим следующую картину:
1. Индикатор DeMarker I не находился ниже уровня 40 больше чем 13 баров – в данном случае было 12. Считаем, что здесь Ок.
2. Уровень закрытия свечи под красной стрелкой ниже минимального уровня предыдущей свечи (синий пунктир ниже красного). Здесь тоже Ок.
3. Уровень закрытия свечи под стрелкой ниже уровня закрытия и открытия предыдущей свечи. И здесь пока все Ок.
4. Уровень открытия следующего бара, после свечи разворота равен уровню закрытия предыдущего бара (никаких гепов мы не видим). Данный пункт тоже подтверждает бычий сценарий.
5. Актив торгуется выше предыдущих уровней закрытия – а вот в этом пункте выходит накладка.
На графике выше видно, что свеча, которая следует после зоны перепроданности (отмечена красной стрелкой) опускалась ниже уровней закрытия своих предыдущих свечей и более того, торговалась ниже уровня закрытия двух свечей, предшествующих разворотному бару.
Следовательно, последнее условие не выполняется, а значит, у нас есть основания полагать, что мы наблюдаем настоящий разворот бычьего тренда.
Теперь рассмотрим сигналы на продажу.
Для этого должны быть выполнены следующие условия:
1. Должно быть значение индикатора выше уровня 60 в течении как минимум 6 баров;
2. Уровень закрытия свечи на месте сигнала должен быть выше, чем максимум у одного или двух предыдущих ценовых баров;
3. Уровень закрытия должен быть выше уровня закрытия и открытия предыдущей свечи;
4. Уровень открытия следующей свечи, после сигнала должен быть выше или равен уровню закрытия любого из двух предыдущих баров;
5. Исследуемый актив должен торговаться ниже одного из предыдущих уровней закрытия.
Как только выполняются все данные условия, мы получаем сигнал к продаже.
На графике выше приведен пример исторического разворота бычьего тренда в декабре 17 года, после которого рынок ушел в затяжной медвежий тренд.
Рассмотрим данную ситуацию на предмет медвежьего сигнала.
Мы видим, что при формировании бара, помеченного красным крестом индикатор DeMarker I выходит из зоны перекупленности и спускается ниже уровня – 60.
Следовательно, у нас появляется повод искать сигнал на продажу в рамках той области, где цена была выше заветной отметки в 60 пунктов (на графике выше данная область выделена зеленым)
Красной стрелкой подсвечена свеча, которая закрылась выше чем максимумы двух предыдущих баров, и соответственно, выше уровня закрытия и открытия предыдущего бара (на графике фиолетовый пунктир от 17 декабря выше зеленых линий)
Следующий бар, после бара с красной стрелкой, тоже выполняет условие и открывается выше уровня закрытия предпоследней свечи и на уровне закрытия последней.
В итоге, 20 декабря (на графике бар с красным крестом) – мы получаем сигнал на разворот тренда и возможность зафиксировать прибыль.
TD DeMarker II
Однако, данный индикатор, как и другие инструменты технического анализа – могут давать ложные сигналы. Для того, чтобы их фильтровать, рекомендуется использовать дополнительно TD DeMarker II.
В отличии от индикаторов TD REI и TD DeMarker I, которые сравнивают ценовые максимумы и минимумы на один бар раньше, TD DeMarker II рассматривает ряд ценовых отношений для измерения давления покупателей и продавцов.
Давайте же рассмотрим, как данный индикатор считается.
Считаем числитель:
1. Вычисляем разницу между максимумом текущего бара и закрытием предыдущего бара
2. Прибавляем результат к разнице между закрытием текущего бара и его минимальным значением.
3. Вычитаем предыдущее закрытие из максимума текущей свечи
4. Складываем все полученные значения. В случае, если получаем цифру ниже нуля, приравниваем её к нулю.
Считаем знаменатель:
1. Прибавляем к значению числителя разницу между минимумом текущего бара уровнем закрытия предыдущего бара.
2. Прибавляем разницу между максимумом текущего бара и его закрытием (данное значение определяет силу медведей)
Сигналы на продажу и покупку для данного индикатора работают на тех же условиях, что и для TD DeMarker I, поэтому описывать их еще раз смысла нет.
Уже говорилось не один раз, что если в одном месте скапливается несколько сигналов на покупку или продажу, то вероятность данного события резко возрастает.
Как видно на графике выше, сигнал на продажу для индикатора TD DeMarker II (зеленый крест) совпадает с TD DeMarker I (красный крест), что в совокупности подтверждает сигнал и усиливает его.
TD pressure
ДеМарк считает, что на движение цены напрямую влияет предложение и спрос. Поскольку изменению цены часто предшествует изменение объемов, Томас предлагает вместе с измерением скорости изменения цены измерять и скорость изменения объема торгов. При этом, по мнению ДеМарка, наибольшее значение данные параметры имеют для текущей свечи, нежели их объемы в ретроспективе. В совокупности, их значение определяет давление покупателя на рынок, которое вычисляется путем вычитания текущего уровня открытия из уровня закрытия и деления полученного значения на диапазон цены данной свечи.
Полученный результат умножается на объем текущего периода и прибавляется нарастающим итогом к значению индикатора.
В итоге мы получаем индикатор, который отражает влияние покупателя. Для примера, если уровень открытия свечи совпадает с минимумом, а закрытие совпадает с максимумом свечи, то влияние торгового объёма на индикатор за этот период будет отдано в пользу покупателей и на экране мы увидим сильный рост показателя. И наоборот, если открытие и закрытие бара будут совпадать, даже большой объем торгов не окажет влияния на индикатор, так как рынок находится в равновесии и сила быков сопоставима с медвежьей.
Данный индикатор движется от 0 до 100% и зоной перекупленности и перепроданности для него так же, по аналогии с выше рассматриваемыми индикаторами считается планка выше 60 и ниже 40 соответственно.
Сигнал для данного индикатора на покупку и продажу считывается аналогичным образом, как и для индикаторов TD DeMarker I и II. При этом, данный индикатор так же является подтверждающим и попадая в один ряд с другими сигналами, говорит о силе данного направления.
На графике выше мы видим, что сигнал TD pressure (желтый крест) совпадает с сигналом TD DeMarker I и DeMarker II (красный и зеленый крест соответственно), что говорит об истинности сигнала на продажу.
TD Rate of change (TD ROC)
TD ROC является частью комплексного индикатора TD Alignment, но может так же свидетельствовать о перекупленности и перепроданности рынка.
Считается он достаточно просто и представляет из себя деление текущего уровня закрытия на средний уровень закрытия за предыдущие 12 месяцев.
Не смотря на свою простоту, данный индикатор достаточно функционален. В соответствии с учениями Томаса ДеМарка, зоной медведей считается зона от 97,5 пунктов и ниже. Зоной быков – область выше 102,5 пунктов. Следовательно, пока индикатор находится в узкой полосе между 97,5 и 102,5 – рынок находится в равновесии.
Следовательно, благодаря данному индикатору можно определить в любой момент времени – какое настроение на рынке.
Но это не самое главное его преимущество. На данном индикаторе работает графический анализ и можно строить привычные нам фигуры и трендовые линии. На графике выше видно, как отработал треугольник. Сильный импульс, отмеченный красной стрелкой, выносит индикатор за пределы треугольника, что означает выход рынка из равновесия и переход в бычий тренд.
Дальше, после выхода из треугольника и формирования бычьего тренда, строим трендовые линии по классическим правилам – на бычьем тренде тренд прокладываем по уровням поддержки (красная линия), а при медвежьем – по уровням сопротивления (зеленая линия).
На графике выше мы видим, что пробитие данных уровней и выход в зону медведей, дает в начале июня сигнал на продажу (красный крест). После этого, мы строим трендовую линию по уровням сопротивления и ждем ее пробоя с выходом в зону быков. В итоге в середине июня мы получаем такой сигнал на покупку – зеленый крест на графике.
Дальше мы видим сильный бычий рост, который отмечается очередной красной трендовой линией. Пробой данной линии дает сигнал на фиксацию прибыли, а выход в медвежью зону опять говорит о слабости тренда.
В итоге, как видно на графике выше, на конец июля - индикатор пробил трендовую зеленую линию, но не вышел в зону покупателе, а, следовательно, сигнала на покупку до сих пор не было.
Еще один сигнал, который играет серьезную роль в работе с данным индикатором, это дивергенции и конвергенции.
На данном индикаторе подобные сигналы встречается не часто, но они являются достаточно точными, особенно на крупных таймфреймах.
На графике выше видна дивергенция - в условиях растущего рынка индикатор снижается, что говорит о выгорании тренда. В начале июня мы видим, как цена не смогла преодолеть предыдущий максимум, подтвердив тем самым направление индикатора (выделил кругом).
В итоге, как было сказано выше, индикатор ушел ниже трендовой, что в совокупности дает сильный сигнал на продажу, однако, как показала история, медвежья коррекция не смогла реализоваться, поэтому для максимально точного прогноза так важно применять все инструменты Томаса вместе.
TD Alignment
Как раз для этих целей и был создан индикатор TD Alignment
По своей сути он является комплексным индуктором и отслеживает движения сигналов всех выше рассмотренных TD осцилляторов. Напомню, что всего их 5 штук, это:
1. TD DeMarker I
2. TD DeMarker II
3. TD Pressure
4. TD Rate of Change
5. TD Range expansion Index ( данный индикатор был рассмотрен здесь )
TD Alignment, строится на показаниях всех выше перечисленных индикаторов по принципу, где финальный результат складывался из количества индикаторов в состоянии перепроданности, перекупленности и равновесия.
При этом, для подсчета TD Alignment были выделены следящие зоны перекупленности и перепроданности:
Перекупленность/ Перепроданность
1. TD DeMarker I - 60/40
2. TD DeMarker II - 60/40
3. TD Pressure - 82/12
4. TD Rate of Change - 101/99
5. TD Range expansion Index - 40/-40
Следовательно, когда TD DeMarker входит в зону перепроданности, она прибавляет 1 к общему результату. В случае выхода в зону равновесия – между 60 и 40 – становится нулем, а в случае выхода ниже 40, отнимает 1 от общего, результирующего показателя.
По такому принципу считаются все индикаторы, поэтому в итоге мы получаем показатель TD Alignment, который двигается между между -5 и +5, где -5 будет в случае, если все показатели уйдут в зону перепроданности, а +5 при выходе в зону перекупленности всех тех же индикаторов.
К сожалению, я не нашел индикатор TD Alignment в свободном доступе, поэтому пришлось писать его самостоятельно. Допускаю, что могут быть ошибки в расчетах, тем не менее, на тесте он показывает вполне себе адекватный результат.
Как вы понимаете, основная ценность данного индикатора, в отражении ситуации, когда рынок достигает максимальных зон перекупленности и перепроданности.
На графике выше я выделил данные уровни от +4 до +5 и от -4 до -5.
Когда индикатор достигает данной области, то для вас должно быть очевидно, что рынок скоро будет корректироваться и принимать соответствующие решения о фиксации позиции, либо о входе в рынок.
Так же, благодаря данному индикатору мы видим какой рынок преобладает - если индикатор выше нуля, то доминирует бычье настроение, если ниже нуля, то медвежье.
Для сигнала на продажу или покупку здесь можно следовать тем же 5 условиям, что были описаны для TD DeMarker в самом начале статьи с той лишь разницей, что считать надо количество баров выше и ниже нуля.
Из своих личных наблюдений так же добавил бы дополнительное, 6 условие для покупки или продажи, которое позволило бы отфильтровать ложный сигнал.
Звучит оно следующим образом – сигнал на покупку/продажу подтверждается пересечением индикатора TD Alignment нулевого порога (красный пунктир) только в случае, если до этого индикатор касался зоны перекупленности/перепроданности.
На графике выше с помощью условных обозначений попытался наглядно изобразить, что после того, как индикатор касается зеленой или красной области перекупленности/перепроданности шестое условие выполняется, а, следовательно, при пересечении либо отскоке от нулевого порога мы получаем сигнал на long или short (в зависимости от настроения на рынке – обозначил зелеными и красными стрелками)
Красным пальцем вниз отметил места, где рынок не доходит до обозначенных выше зон, а, следовательно, условие не выполнилось и сигнал на покупку и продажу будет ложным – отметил на графике ложный сигнал красным крестиком.
Однако, как всегда не все так радужно как хотелось бы, ведь данный индикатор из-за своей чувствительности дает достаточно много ложных сигналов. Поэтому в одиночку использовать его строго не рекомендуется, а вот в совокупности с другими инструментами Томаса, он может быть крайне полезен.
О других полезных инструментах ДеМарка и их практическом применении на рынке BTCUSD я расскажу в следующих статьях.
Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить!
Всем удачи и хороших профитов!
С уважением,
Михаил @Hyipov
Дивергенция (MACD). Что это такое и как торговать?Обучающее видео, из которого вы узнаете:
как устроен и рассчитывается осциллятор схождения-расхождения скользящих средних (MACD);
что такое дивергенция на MACD и каково её значение;
как торговать разрядку дивергенции, смену тренда после дивергенции или отмену дивергенции.
Пример работы на 1чПример как работать на 1ч. Если у вас много свободного времени можно работать на 1ч, пример как пользоваться уровнями поддержки, тренда, но надо постоянно мониторить. Осцилятор в помощь он поможет принять решение для входа в рынок. Осцилятор называется Williams Percent Range.
Любое решение должно быть принято только по отработки свечи.
Дивергенция: Как это работает?Дивергенция(⬇) и конвергенция(⬆) являются достаточно частыми элементами технического анализа на графиках. Они возникают, когда ценовая динамика не подкрепляется повышением торговой активности (спросом или предложением), а даже наоборот происходит ее замедление. Такие несоответствия возникают на трендовом рынке: восходящем или нисходящем, и всегда предупреждают трейдера о скором его завершении.
Ценность дивергенции в техническом анализе заключается в том, что, в отличие от большинства сигналов, дивер является опережающим.
Суть данного сигнала проста, если он появился, значит есть вероятность смены тренда в скором времени или, по крайней мере, переход рынка в боковик.
Сигнал дивергенции работает на всех таймфреймах, но, как и для большинства сигналов, действует закон субординации, и дивергенция на более старшем таймфрейме более сильная, чем на младшем.
Для выслеживания сигналов дивергенции можно использовать сразу целый набор осцилляторов, либо Вы можете использовать любой осциллятор, с которым Вам работать наиболее комфортно.
Итак, существует всего три типа дивергенции, это:
-обычная (против тренда),
-скрытая (следование за трендом),
-расширенная.
Также не стоит забывать, что дивергенция действует исключительно до формирования следующего пика, после чего она уже теряет свой вес.
Как использовать конвергенцию и дивергенцию:
1.Если у вас открыта длинная позиция по акции, и на графике возникла дивергенция, то это медвежий сигнал для закрытия сделки или сокращения ее объема. Не стоит торговать в обратную сторону, если долгосрочный тренд восходящий. Другими словами – не идите против тенденции.
2.Если у вас открыта короткая позиция, и на графике возникла конвергенция, то это бычий сигнал для закрытия сделки или сокращения ее объема. Здесь условие такое же, как и предыдущее – не торгуйте против тенденции.
3.Для формирования данной модели необязательно наличие двух вершин или впадин. Их может быть три и даже больше. То есть, точный момент разворота Вы не определите. Но он произойдет!
4.Тренд необязательно меняется на противоположный. Тенденция просто может перейти во флэт. Это значит, что конвергенция и дивергенция указывает нам только на замедление моментума.
5.Большинство фигур технического анализа, как например, двойная вершина или дно, голова и плечи, подтверждаются при помощи данной графической модели.
P.S. На графике отображена таблица с дивергенциями, которой очень удобно пользоваться, пока Вы не будете с легкостью их находить и классифицировать. Не забудьте сделать скриншот, обязательно пригодится)
__________________________________________________________
Удачи и хороших сделок!
Индикаторы: ПОЧЕМУ НЕ РАБОТАЮТ?Все начинающие трейдеры, прийдя на рынок, разрываются между различными существующими инструментами, индикаторами, осцилляторами, торговыми стратегиями, ботами, в общем, перебирают всё возможное, только вот сталкиваются с одной проблемой – отсутствие дохода, а если он и появляется, то, к сожалению, очень быстро перекрывается большими убытками. И наблюдая за тем, как депозит стремится к 0, задаются вопросом: «Почему не работает!?».
Возьмем, к примеру, индикаторы: трейдер анализирует рынок, определяет точку входа, исходя из показаний индикаторов, и наконец, открывает позицию. И, как правило, цена, потоптавшись, некоторое время на месте, начинает двигаться вопреки ожиданию трейдера, принося тому убытки. Такая ситуация повторяется снова и снова, приводя к разочарованию.
На основе индикаторов построено множество торговых стратегий, вот только Вам «забывают» сказать о том, что все инструменты технического анализа не могут предсказывать или прогнозировать развитие рынка. Они изначально «заточены» совершенно для других целей - для показа прошлой рыночной информации, но, ни в коем случае не для информации, которая может обогнать движение цены.
Индикатор – это математическая формула , по которой рассчитывается ряд входящих данных, с какими-то результатами на выходе. Результат расчёта индикатора – это производная от цены актива.
В конечном итоге, трейдер ожидает получение прибыли от результатов работы индикатора, не задумываясь о том, что бесполезно ждать «информации из будущего» от простейших математических формул», которая позволит ему безошибочно войти в рынок. В связи с этим возникает вопрос, нужны ли тогда вообще индикаторы, если они не могут предсказать движение цены.
Да, нужны, но только совершенно для других целей. Главная функция индикаторов, это помочь трейдеру, выявить на текущем рынке, те участки графика, которые уже встречались в прошлом движении этого рынка. А, уже эти отработанные участки рынка, показывают к какому результату, может привести развитие, той или иной текущей рыночной ситуации.
Но это только первая часть задачи, которую необходимо выполнить трейдеру. После идентификации участка рынка, или, говоря по-другому, определения нужного паттерна, необходимо исходя из своего личного рыночного опыта, спрогнозировать развитие этого паттерна.
Если Вы считаете, что прогноз положительный, и открываете позицию, то Вы должны определить стоп-лосс, который сможет минимизировать убыток, если развитие ситуации пойдет не по Вашему сценарию. Если позиция закрылась с убытком, значит необходимо снова искать нужный момент, и снова входит в рынок, регулируя ордерами стоп-лосс и тейк-профит исход данной позиции.
Однако здесь необходимо добавить, что личное понимание рынка, играет в трейдерском деле основную роль. В итоге можно сказать, что основная ошибка, при работе с индикаторами, это ожидание от них, предсказания будущего, в то время, когда нужно использовать ту информацию, которую они извлекают из прошлого...
_________________________________________________________
Всем удачи и хороших сделок!
Индикатор Stochastic. Общие принципы примененияПриветствую, друзья! Пока на рынке затишье и волатильность + объемы биткоина снова опустились до минимума, решил, что нужно рассмотреть для вас еще один очень популярный индикатор. Не секрет, что на слуху у всех начинающих трейдеров чаще всего обычно такие индикаторы, как MACD , RSI (по которым у меня уже был обучающий материал - найдете в прикрепленных идеях), скользящие средние, ну и Стохастик(в дальнейшем - С.). Будете ли вы пользоваться данным индикатором в своей торговле и найдете ли ему практическое применение - решать вам.
🔍 Что из себя представляет Stochastic?
Stochastic является осциллятором - т.е имеет определенный диапазон(от 0 до 100%) в пределах которого меняются его показания.
Принцип действия С. очень прост - он показывает отношение текущей цены закрытия к минимумам и максимумам цен за определенный период. Иными словами, С. - более упрощенный показ того, где находится цена относительно своего недавно проторгованного диапазона. Все это можно увидеть и "на глаз", но не всегда представляется возможным, да и к чему эти сложности? На помощь в такие моменты приходит осциллятор С., который и поможет нам понять относительное расположение цены в диапазоне.
Внешний вид С. и его составляющие показываю ниже 👇
Не стоит "забивать голову" приведенными выше данными. Единственное, что я посоветовал бы менять - это только расчетный период индикатора. Всё остальное на начальном этапе советую оставлять без изменений.
Давайте перейдем к тому, что вообще показывает С. и как это объяснить простыми словами. Как я уже говорил выше - С. показывает отношение цены закрытия к максимумам и минимумам цен выбранного диапазона - т.е где находится цена в % соотношении относительно последнего диапазона проторговки.
Таким образом мы понимаем, когда актив находится у нижних границ диапазона, что возможно он перепродан на данный момент. И наоборот, когда у верхних границ диапазона - актив уже подошел к своим максимальным границам за последнее время и, возможно, перекуплен.
Вот и всё. Как видите - ничего сложного. С. указывает на понимание того, где находится цена относительно своего диапазона цен за выбранный период . Если цена последнего закрытия будет находиться близко к верхней границе диапазоне за выбранный период - значение С. будет близко к 100%(в данном случае к 80%, т.к из-за сглаживания происходит некое уменьшение значений осциллятора). И наоборот: если цена последнего закрытия будет близко к нижней границе торгового диапазона за выбранный период - значение С. будет близко к 0%(в данном случае к 20%, всё из-за того же сглаживания)
Значения периода можно варьировать в зависимости от того, хотите ли вы получить больше сигналов от С.(тогда выбираете меньший период) или меньше сигналов, но более надежных(тогда выбираете больший период).
Еще хочу заметить, что С. отлично проявляет себя в моменты флэта, но дает достаточно много ложных сигналов в моменты тренда. Как бороться с этим - расскажу чуть позже. Ну а пока, какие же сигналы дает данный осциллятор?
📈📉 Сигналы Стохастика
📌 Пересечение линий Стохастика и его скользящей средней
Самый быстрый тип сигнала, но несущий в себе очень много ложных входов в позицию. Возникает при пересечении линии Стохастика(синяя) и его скользящей средней(оранжевая). К примеру, когда линия Стохастика пересекает свою скользящую снизу вверх - это сигнал на покупку, а когда сверху вниз - сигнал на продажу.
📌 Выход из зоны перекупленности/перепроданности
Еще один из сигналов С., который говорит о том, что если линии осциллятора выходят из зоны перекупленности/перепроданности, то они должны направиться к своей противоположной границе, либо к середине диапазона(ведь мы знаем, что цена всегда стремится к своему равновесному значению).
Т.о, сигнал на покупку возникает, когда линия С. выходит из зоны перепроданности, т.е пересекает её снизу вверх(20 значение), а сигнал на продажу - когда линия С. выходит из зоны перекупленности - пересекает ее сверху вниз(80 значение).
В идеале, нужно совмещать 2 вышеописанных сигнала. Более менее надежным сигналом на покупку будет пересечение линией С. своей скользящей снизу вверх в зоне перепроданности + выход линий из этой самой зоны. На продажу - пересечение линией С. своей скользящей сверху вниз в зоне перекупленности + выход линий из этой зоны.
📌 Дивергенция
Сигнал, который стал излюбленным при использовании многих индикаторов. Stochastiс не стал исключением. На примере ниже я показал бычью дивергенцию, когда минимумы на ценовом графике(закрытие свечей) были все ниже и ниже, а минимумы на С. были все выше и выше. Индикатор намекал нам на то, что спад замедляется и диапазон цен выравнивается в сторону роста.
А вот ниже уже пример медвежьей дивергенции. Максимумы ценовых значений растут, а максимумы С. - понижаются. Как итог - движение цены, как обычно, происходит в сторону движения индикатора.
Вот, собственно, и все сигналы Стохастика. Теперь еще кое-что хотел бы отметить.
Заметки
✏️ Как я уже говорил, С. хорошо работает в консолидации, флэте либо при не слишком сильном тренде. Но, при ярко выраженном тренде находить полезные сигналы на данном осцилляторе будет сложно. Когда его можно использовать при тренде - так это в конце тренда, для поиска точек разворота.
Если уж вы и хотите какие-то сигналы ловить от С. по тренду, то советую менять границы диапазона с 20-80, до 10-70 при нисходящем тренде, и до 30-90 - при восходящем.
✏️ С. практично использовать для частичного выхода из позиции, либо для частичного добора ниже.
К примеру, во время окончания тренда(как вам кажется) вы ищите точки для частичного выхода из лонг-позиции. В таком случае, значения С. помогут вам принять данное решение. То же самое и касается добора позиции ниже, при усреднении - когда С. перепродан - можно пытаться добирать позицию.
✏️ Всё вышесказанное не является отдельной торговой стратегией. Думаю, вы понимаете, что С. является лишь фильтрационным инструментом, которые помогает нам ориентироваться в положении цены относительно своего диапазона, дабы мы не совершали сделок наобум.
✏️ Ни в коем случае нельзя входить в сделку, либо выходить из нее только основываясь на падение Стохастика в зону перепроданности/перекупленности. Недостатком любого осциллятора является то, что он может находиться в этих зонах достаточно долгое кол-во времени, и цена за это время может существенно измениться
✏️ Для получения более надежных сигналов, можно менять не только значение периода С., но и границы диапазона(об этом писал чуть выше, но в применении к трендовой торговле). Стандартные границы 20-80 можно поменять на 10-90, таким образом отсеивая большинство сигналов, оставляя лишь самые надежные.
Вот и всё, друзья. Может быть что-то забыл, но основы я постарался рассказать полностью 🙂
Всем удачных торгов и побольше профита!
Если материал оказался полезным - дайте, пожалуйста, об этом знать 👍
И да, пишите в комментариях, о чем еще вы хотели бы прочесть обучающий материал 👇🎓
Индикатор MACD. Принцип работы. Секреты нахождения дивергенций. Приветствую, друзья! Прошлая большая обучающая идея по индикаторам набрала огромное кол-во ваших лайков, комментариев и благодарностей, став одной из самых популярных идей на портале. Это было мощно и всё благодаря вашей активности! 👍
Ну а в данном материале я хотел бы рассказать вам о том, как находить и использовать дивергенции на индикаторе MACD. Как по мне, дивергенция - один из главных сигналов данного индикатора(если не главный) и её нужно правильно интерпретировать.
Давайте начнем с небольшой вводной информации.
Что из себя представляет индикатор MACD?
MACD ( Moving Average Convergence/Divergence ) - расшифровывается как «схождение/расхождение скользящих средних». Один из самых популярных индикаторов, который довольно прост, но, в то же время, очень универсален. Данный инструмент можно использовать и как трендовый индикатор(т.к в его основе лежат скользящие средние) и как осциллятор.
Состоит индикатор из трех составляющих: линия MACD, сигнальная линия, гистограмма.
Что означают данные составляющие?
📉 Линия MACD - ничто иное, как разница между медленной экспоненциальной скользящей средней(EMA) и быстрой EMA. По умолчанию, эти данные в настройках индикатора установлены как 12 и 26(быстрая и медленная EMA, соответственно). Для построения линии MACD из быстрой ЕМА(12) вычитается медленная EMA(26).
📈 Сигнальная линия - это экспоненциальная скользящая средняя(EMA) из линии MACD. Т.е значения линии MACD дополнительно сглаживаются, дабы получить меньше ложных сигналов и дать более ранний сигнал на смену тренда. Обычно, сигнальная линия используется с меньшим периодом, чем скользящие, взятые за основу линии MACD.
📊 Гистограмма MACD - зрительное упрощенное восприятие взаимодействия линии MACD и сигнальной линии. Гистограмма показывает ничто иное, как разницу между линией MACD и сигнальной линией. Чем больше линия MACD отклоняется вверх от сигнальной линии - тем выше будут столбцы гистограммы. И наоборот - чем меньше расстояние становится между линией MACD и сигнальной линией - тем меньше будут столбцы.
Также гистограмма имеет свойство пересекать нулевую линию - это происходит, когда линия MACD и сигнальная линия пересекаются. Линия MACD над сигнальной линией - столбцы гистограммы будут выше нулевой отметки. Линия MACD под сигнальной линией - столбцы будут ниже нулевой отметки. Все очень просто.
Таким образом, линия MACD показывает нам направление тренда, а гистограмма MACD показывает истинную силу данного тренда.
Так, с общим обзором устройства индикатора ознакомились. Давайте переходить непосредственно к дивергенциям.
Дивергенция MACD
Если сказать одним простым предложением, то дивергенция - это несоответствие направления движения цены моментуму(скорости изменения цены). К примеру, мы часто можем видеть, как цена все еще растет, делая новые максимумы, но само движение уже потеряло свою скорость, свою импульсивность. Коррекции появляются более часто - движение затухает. Потеря этой самой скорости, этого импульса и отражается на противоположных цене значениях индикатора.
Дивергенция на индикаторе MACD имеет тот же принцип, что и на дивергенциях остальных индикаторов и делится на обычные (бычья/медвежья) и скрытые (бычья/медвежья).
Обычные(классические) дивергенции.
Обычная медвежья дивергенция: новый максимум на ценовом графике выше предыдущего, а новый максимум на графике MACD(гистограмме, хочу отметить) ниже предыдущего - это сигнал к тому, что тренд ослабевает и возможен разворот, либо коррекция. Обычную медвежью дивергенцию мы находим на восходящем тренде.
Обычная бычья дивергенция: новый минимум на графике цены ниже предыдущего, а вот новый минимум на гистограмме MACD выше предыдущего - сигнал к тому, что нисходящий тренд уже подходит к концу, топливо заканчивается и возможен разворот, либо коррекция. Данный вид дивергенции мы находим на нисходящем тренде.
Т.е правила абсолютно те же, что и в других индикаторах - при расхождении/схождении движение с большей долей вероятности пойдет туда - куда направлен индикатор.
Хочу отметить, что для нахождения дивергенций цены и индикатора MACD я предпочитаю использовать именно гистограмму MACD, а не саму линию MACD.
Скрытые(обратные) дивергенции.
Скрытая бычья дивергенция: на восходящем тренде анализируем уже не максимумы цены и индикатора(как при нахождении обычной дивергенции), а минимумы. Если есть расхождение, где минимумы цены при восходящем тренде идут вверх, а минимумы индикатора вниз - значит тенденция продолжится и дальше.
Скрытая медвежья дивергенция. На нисходящем тренде анализируем не минимумы цены и индикатора(как в случае с обычной дивергенцией), а максимумы. Если есть расхождение, где максимумы цены при нисходящем тренде идут вниз, а максимумы индикатора идут вверх - значит тенденция продолжится и дальше.
Еще одна подсказка: если вы волновик(начинающий, или со стажем :) ), то вам не помешает знать, что дивергенции чаще всего образуются между концом коррекции и началом 1-й волны, и между концом 3-й и 5-й волн. Т.о дивергенции могут дать дополнительный сигнал к тому, верно ли вы сделали разволновку или нет.
Индикатор RSI. Секреты торговли.Правила применения.Полный разборПриветствую всех, друзья! Ну что ж, пришла пора поговорить об индикаторах. От вас было довольно много запросов с просьбой разобрать индикатор RSI и я не мог более игнорировать ваши просьбы. Постараюсь описать всё достаточно подробно, но, понятным и простым языком(если получится, конечно :) ) Поехали.
1. Небольшой экскурс в историю
Индикатор был разработан известным биржевым трейдером Уэллсом Уайлдером (J. Welles Wilder) и опубликован в журнале Commodities в июне 1978 года. Чуть позднее, в свет вышла книга Уайлдера «Новые концепции в торговых системах», где автор детально изложил суть индикатора RSI. Именно после этого, индикатор обрел огромную популярность у трейдеров и пользуется «спросом» по сей день, являясь одним из самых часто используемых индикаторов технического анализа.
Всё, хватит истории. Переходим к сути :)
2. Описание индикатора
Индикатор RSI (Relative Strength Index, индекс относительной силы) - один из важнейших и самых известных индикаторов, который используется трейдерами по всему миру. По своей природе индикатор RSI является осциллятором, т.е колеблется в определенной зоне, ограниченной максимальным(100) и минимальным значением(0).
Данный индикатор отображает «моментум» - скорость и амплитуду, с которой изменяется движение цены; насколько сильно изменяется цена в сторону своего движения. Иными словами, индикатор RSI показывает силу тренда и вероятность его смены.
Как я уже говорил выше о максимальных(100) и минимальных значениях(0) индикатора:
🔹 чем сильнее относительное движение цены вверх(больше суммарная длина зеленых свечей за определенный период) - тем ближе значение индикатора к 100;
🔹чем сильнее относительное движение цены вниз(больше суммарная длина красных свечей за определенный период) - тем ближе значение индикатора к 0
Не буду здесь расписывать формулу, на основе которой построен индикатор, но, скажу, что она довольно простая. В основу индикатора вошел анализ цен ЗАКРЫТИЯ свечей за определенный период времени и их относительная разница(тени свечей не берутся во внимание при построении графика индикатора - берутся только значения закрытия). Грубо говоря, индикатор показывает, насколько сильным является движение за определенный период времени, исходя из «силы свечей» за этот самый период. Непонятно? :) Понимаю, поначалу может быть сложно. Для простоты восприятия, изображу описываемый принцип на графике.
Если обобщить очень простыми словами, то исходя из графика видно, что индикатор RSI анализирует сумму длин свечей(их силу) относительно определенного периода.
К примеру, RSI с периодом 3 - в расчет берется изменение цены за последние 3 свечи; период 14 - за последние 14 свечей; период 50 - последние 50 свечей и т.д по аналогии.
SK-FX - стратегия высокой точности (часть 4)BITFINEX:BTCUSD
Дорогие друзья,
Если вы слышите об этой ТС в первый раз и не читали моих предыдущих обучающих постов, то рекомендую начать с самого начала и прочитать статьи в следующем порядке:
SK-FX - стратегия высокой точности (часть 1)
SK-FX - стратегия высокой точности (часть 2)
SK-FX - стратегия высокой точности (часть 3)
Для остальных продолжаю обучающий блок по стратегии SK-FX и затрону такое понятие, как «фантомный сигнал» - переоценить значимость данного сигнала по словам самого автора стратегии довольно трудно, так как он обладает высокой степенью надежности и часто появляется там, где больше никаких сигналов нет.
Всего автор выделяет два вида таких сигналов, это фантомный сигнал по- и против тренда.
На графике выше мы видим классический пример фантомного сигнала против тренда.
На чарте, по центру, видно, как произошел ценовой выброс на который короткая скользящая MACD (в окне ниже практически не отреагировала и продолжила движение вниз, против основного тренда)
Для наглядности простая, пяти свечная скользящая средняя наложена на MACD. Синей стрелкой отметил движение трендовой линии вверх, красной противоположное движение скользящей MACD.
Как мы видим, на этом же окне, по центру наблюдается развитие дивергенции, однако, стоит отметить, что данное сочетание сигналов не обязательно.
Обязательным требованием для данного сигнала является подтверждение разворотного сигнал на младшем ТФ.
На графике, справа, мы как раз видим, что младший ТФ H1 показывает медвежий дивер перед самым началом коррекции.
Так же, желательно подтверждение сигнала на старшем ТФ.
На графике, слева, мы так же видим мощную медвежью дивергенцию на 12 часовом таймфрейме
В совокупности ряд из данных подтверждающих сигналов на младшем и старшем ТФ дают гарантию неминуемой коррекции.
На графике видно, что после такого фантомного сигнала произошла сильная коррекция.
Здесь необходимо обратить внимание на каком уровне в окне со скользящими и MACD находится данный сигнал.
Чем фантомный сигнал выше к границам окна, тем он сильнее, а значит, тем более сильные движения будут возникать во время его реализации.
Как уже было упомянуто выше, в природе так же существует фантомный сигнал по тренду.
Данный сигнал более редкий и встречается чаще на минутных ТФ.
SK-FX - стратегия высокой точности (часть 3)BITFINEX:BTCUSD
Дорогие друзья,
Продолжаю обучающий блок по стратегии SK-FX.
Сергей Сергеевич Кучер, автор данной стратегии, в своих материалах красной нитью везде подчеркивает важность правильной оценки такого сигнала как дивергенция (конвергенция). Именно благодаря опережающему свойству данного сигнала в сочетании с использованием логической взаимосвязи разных таймфреймов позволяют данной стратегии называться стратегией высокой точности.
К сожалению, сигнал дивергенции не несет никакой информации ни о продолжительности, ни о глубине ценового движения после исполнения данного сигнала. Для того, чтобы это вычислить, как раз и требуются трендовые индикаторы типа скользящих средних. Так же, глубину ценового движения после сигнала определяет любой встречный сигнал в обратную сторону, который использует стратегия SK-FX.
Как видно на графике выше, на 4 часах был сформирован сигнал дивергенции, который привел к коррекции цены и восстановлению баланса рынка.
Свеча, на которой произошло пересечение короткой и длинной скользящей средней, т.е. место, где рынок пришел в равновесие, можно считать первым сигналом для фиксации прибыли.
Вторым сигналом, который определяет глубину действия данной дивергенции является обратный сигнал MACD на покупку в зоне пересечения его скользящих (выделил красным кругом):
Еще одним сигналом о завершении действия сигнала дивергенции (конвергенции) является появление дивергенции (конвергенции) в обратном направлении.
На графике выше мы видим, что в рамках коррекции после медвежьего дивера, сформировалась конвергенция на разворот. Данный сигнал сильно снижает влияние предыдущего дивер, а следовательно, говорит о необходимости пересмотра позиций.
При этом, нельзя забывать про подтверждение сигналов на старших ТФ.
Современные аналитические платформы технического анализ позволяют настраивать самостоятельно практически любой ТФ, вы можете экспериментировать с этой функцией в будущем. Сейчас, в рамках обучающего блока, я не буду «изобретать велосипед» и использую ту последовательность ТФ, которую предлагает автор.
Для использования стратегии SK-FX, Сергей Сергеевич предлагает использовать следующую последовательность тайм-фреймов (в порядке от самого младшего до самого старшего):
M1 – M5 – M30 – H1 – H4 – H12 – D1 – W1 – M1
где минутный ТФ нужен для определения точного входа в позицию, а месячный для определения общего дисбаланса на рынке и главного движущего вектора.
Следовательно, все промежуточные ТФ нужны для подтверждения или опровержения сигналов младшего ТФ, что в купе формирует единую замкнутую цепочку последовательных сигналов, позволяя принять единственное верное решение.
Уровень использования ТФ так же зависит от того, на каком масштабе вы торгуете:
• для долгосрочного трейда подходящие ТФ от H4 до М1;
• для среднесрочного – от H1 до W1;
• для краткосрочного – от M30 до D1;
• для интрадея – от М15 до H4;
• для скальпера – от М1 до H1.
Данная разбивка, конечно, чисто условная, однако, её суть заключается в том, что каждый для себя должен определиться с теми ТФ, которые наилучшим образом подходят для его стиля торговли. Если этого не сделать, Вы будете либо шарахаться от каждого резкого движения цены, либо наоборот, как слепые котята, совершенно потеряете ориентир. Такая выборка упростит использование стратегии и позволит отсеивать ложные сигналы.
Определившись со своими ТФ, вы должны помнить, что сигналы по графику можно считывать только с закрытой свечи. Все дело в том, что индикаторы показывают картину чарта по состоянию на «сейчас» и если в рамках часа произойдет резкое движение, а потом произойдет возврат, то индикатор покажет сначала один сигнал, а потом другой, что может ввести начинающего трейдера в заблуждение.
Поддержка и сопротивления по МАКДMACD - схождение/расхождение скользящих средних — технический индикатор, разработанный Джеральдом Аппелем, используемый в техническом анализе для оценки и прогнозирования колебаний цен.
Данный индикатор является осциллятором, тоесть его значения колеблется в неком диапазоне от N до -N пересекая нулевую линию.
MACD отлично помогает торговать во флете,Не рекомендую использовать его на сильных трендовых движениях, вот простой способ выявить тренд :
Только смотря на свечи можно идентифицировать тренд, рекомендую смотреть на 4h или дневные ниже не надо. Если последующая свеча обеими своими свечами выше (или ниже) предыдущей свечи D1, то это тренд вверх. В тот момент, когда эта закономерность нарушается, то это - флет. Возможно немного подробнее опишу в следующих идеях, а пока кратко.
Я очень просто объясню как построить линии поддержки и сопровождения по MACD, в интернете куча книжок и статей про этот индикатор, я же постараюсь дать только нужную информацию.
При выявлении дивергенции от левого пика первой поддержкой будет бар другого цвета, а второй выход МАКДи за нулевую линию, по ним и нужно строить нашу поддержку или сопротивление, как на скриншоте.
Первый пример
Второй пример
Третий пример
Это то чем я хотел с вами поделиться об индикаторе МАКД, на первых порах мне данный индикатор очень помогал в торговле, я не рекомендую полностью базировать свою стратегию торговли на одном индикаторе, но МАКД вполне может войти в портфель инструментов трейдера. С его очень полезными свойствами
Дивергенция - или как видеть будущееДивергенция - это один из самых сильных сигналов в техническом анализе, расхождение цены и осциллятора.
Простыми словами, это когда цена растет быстрее, чем в прошлый раз, но показатели индикатора говорят, что на самом деле напора покупателей или продавцов меньше.
Существует три класса дивергенций:
Класс А - самые сильные и надёжные (классическия медвежья и бычья) это явное разхождение
Бычья - цена падает ниже предыдущей впадины а индикатор выше.
Медвежья - цена растет выше предыдущего пика, а индикатор ниже
Класс Б - средней силы сигнал, практически также, только пик или дно цены находятся на одном уровне, а индикатор показывает ниже или выше.
Класс С - слабый сигнал дивергенции, тут пик и дно индикатора находятся на одном уровне, а цена показывает новые значения.
Отдельно стоит отметить Скрытую дивергенцию , у нее тоже есть все 3 класса. Она свидетельствует о продолжении тренда, в отличии от простой дивергенции, которая говорит о развороте тренда.
Скрытая - это все наоборот:
Медвежья - цена делает более низкий максимум, а индикатор более высокий.
Бычья - цена делает более высокий минимум, а индикатор более низкий.
Что свидетельствует о продолжении тренда.
Вообще советую торговать классическую дивергенцию, она даёт хорошие результаты, в начале моя торговая система базировалась только на дивергенции😊.
Разными цветами обозначены медвежья, бычья и скрытые дивергенции.
На графике я использую два лучших осциллятора дивергенций, RSI и MACD.
Должен признать, что RSI немного лучше, на нем четко видно каждый импульс, но в MACD есть один интересный секрет, если Вам понравилась обещающая идея ,тогда поставьте пожалуйста лайк 👍, и в следующем посте я расскажу о секрете индикатора MACD)
Всём спасибо, что читаете)
Индикатор Полос Боллинджера/Indicator Bollinger Band (BB %B)Индикатор Полос Боллинджера/Indicator Bollinger Band (BB %B). Это точное отображение полос Боллинджера на линейном графике. Индикатор показывает положение цены относительно полос Боллинджера. Рассчитывается BB %B так: (последняя цена - нижняя полоса)/(верхняя полоса - нижняя полоса). Это вспомогательный индикатор, который особенно хорошо действует в сочетании с индикаторами объема. По общепринятому мнению, рост цен при растущем объеме и падение цен при падающем объеме — бычий признак. И наоборот: если объем увеличивается, когда цены падают, и уменьшается, когда цены растут, то это — признак внутренней слабости рынка.
Рассмотрим пример выше. На уровнях A и С индикатор BB %B показывает нижний пробой ленты Боллинджера, при этом, индикатор объёма указывает на положительный уровень, что подтверждает сохранение медвежьего тренда - продолжается снижение цены. На уровне B индикатор BB %B показывает верхний пробой ленты Боллинджера, при этом, индикатор объёма опять указывает на положительный уровень, что подтверждает сохранение бычьего тренда - цена продолжает повышаться.
Дивергенции в криптовалюте! Как находить? Как торговать?BITFINEX:BTCUSD
Дорогие друзья,
Продолжаю свою образовательную миссию и сегодня хотел бы поговорить о дивергенциях.
Наверняка Вы сталкивались с этим понятием в обзорах аналитиков и трейдеров, но уверен, что глубоко не копали в этом направлении.
Все знают, что дивергенции делятся на медвежьи и бычьи, но сколько видов дивергенций вы можете назвать?
Правильный ответ: три
Если Вы дали другой ответ, то предлагаю Вам внимательно ознакомиться с информацией ниже.
Термин дивергенции достаточно распространен и используется в математике, физике, биологии, лингвистике, но суть его везде одинакова и происходит от латинского divergo – отклоняюсь.
В техническом анализе дивергенция (или на трейдерском жаргоне - дивер) означает расхождение направленности индикатора и графика цены.
Ценность дивергенции в техническом анализе заключается в том, что, в отличии от большинства сигналов, дивер является опережающим.
Суть данного сигнала проста, если он появился, значит есть вероятность смены тренда в скором времени или, по крайней мере, переход рынка в боковик.
Следовательно, медвежья дивергенция будет говорить о развороте цены вниз, а бычья о смене направления вверх.
Сигнал дивергенции работает на всех таймфреймах, но, как и для большинства сигналов, действует закон субординации, и дивергенция на более старшем таймфрейме более сильная, чем на младшем.
Если говорить непосредственно о Битке, то на своей практике могу сказать, что наиболее подходящий для ловли диверов масштаб – 12 часов.
Мне трудно объяснить «почему?», но именно на нем данные сигналы работают наиболее эффективно.
Для выслеживания сигналов дивергенции я использую сразу целый набор осцилляторов, таких как:
• Осциллятор Чайкина
• DeMarker
• MACD
• Стохастик
• RSI
• Осциллятор Объема
Почему именно они?
Потому, что каждый из них уникален и имеет свои особенности и порог чувствительности в определенных условиях рынка.
Вы можете использовать любой другой осциллятор, с которым вам работать наиболее комфортно, главная моя задача в этом посте, рассказать о самой природе сигнала «Дивергенция» и как его правильно читать на графике.
И так, как я уже говорил, существует всего три типа дивергенции, это:
• обычная (против тренда)
• скрытая (следование за трендом)
• расширенная
Так же, не стоит забывать, что дивергенция действует исключительно до формирования следующего пика, после чего она уже теряет свой вес.
Пример обычной (против тренда) дивергенции
На графике выше мы видим хороший пример обычной, МЕДВЕЖЬЕЙ дивергенции, данная дивергенция ещё называется дивергенцией против тренда.
В самом названии заложена суть данного сигнала.
На графике выше мы видим, что, не смотря на обновление исторических максимумов в рамках бычьего тренда, осцилляторы: Чайкина, Объема, RSI показывают пики ниже предыдущих.
Для наглядности, выделил данный сигнал синими стрелками.
Как видно из истории движения, данный сигнал сработал на 100% и люди, которые следили за этим сигналом, вовремя вышли из рынка, продав свои биточки на исторических максимумах.
В случае с обычной, БЫЧЬЕЙ дивергенцией - сигнал работает по такому же принципу, т.е. индикатор, не смотря на обновление минимумов рынком, будет показывать более положительные экстремумы.
Пример скрытой (следующей за трендом) дивергенции
