Могут ли политпотрясения изменить будущее финрынков?В сложной игре глобальных финансов недавние политические потрясения в Южной Корее служат ярким примером того, как геополитическая динамика может мгновенно трансформировать экономические ландшафты. Драматическое падение индекса Kospi на 2% после кратковременного введения военного положения президентом Юн Сок Ёлем раскрывает глубокую истину: финансовые рынки — это не просто числовые абстракции, а живые экосистемы, остро реагирующие на политические изменения.
За пределами непосредственной рыночной турбулентности скрывается более глубокая история институциональной устойчивости и адаптивного управления. Быстрая реакция парламента, наряду со стратегическими вливаниями ликвидности Банком Кореи, демонстрирует исключительную способность к стабилизации в моменты потенциального системного риска. Этот эпизод выходит за рамки Южной Кореи, предлагая глобальным инвесторам мастер-класс по управлению кризисами и искусству сохранения экономического равновесия в условиях политической неопределенности.
Более широкие последствия как провоцируют размышления, так и обучают. Колебания цен акций таких гигантов, как Samsung Electronics и Hyundai Motors, подчеркивают возрастающую взаимосвязанность глобальной финансовой системы, где локальные политические потрясения могут быстро перерасти в международные рыночные движения. Для дальновидных инвесторов и политиков этот момент представляет собой не просто кризис — это приглашение переосмыслить риски, устойчивость и сложные взаимозависимости, определяющие современную экономическую реальность.
Markets
Сломает ли самая стабильная валютная пара свой 20-летний шаблон?Рынок валютных операций находится на переломном этапе, поскольку стабильность пары евро-доллар, казавшаяся незыблемой, подвергается серьезному испытанию. Сочетание факторов, включая возвращение протекционистских торговых политик, рост геополитической напряженности в Восточной Европе и различие в монетарной политике ведущих центральных банков, создает сложную ситуацию для валютного рынка. В результате евро достиг минимумов, не наблюдавшихся с октября 2023 года, что заставило финансовых аналитиков пересмотреть свои долгосрочные прогнозы.
Более того, нынешняя ситуация вписывается в более широкий экономический контекст. Если ранее угрозы паритету евро-доллара возникали из-за отдельных кризисов, то сейчас речь идет о структурных изменениях в мировой экономике. Аналитики Deutsche Bank предполагают, что реализация новых торговых политик может существенно изменить международные потоки капитала и привести к снижению курса евро ниже паритета. Такой сценарий может оказать значительное влияние на современную историю валютного рынка.
Интересно, что эти события разворачиваются на фоне традиционно слабого периода для доллара. Однако, сложившаяся ситуация ставит под вопрос преобладание сезонных факторов и заставляет задуматься о формировании новой парадигмы на валютном рынке. Ответ на этот вопрос может изменить инвестиционные стратегии и пересмотреть существующие модели прогнозирования.
Таким образом, ближайшие месяцы обещают стать одним из самых динамичных периодов в истории валютного рынка.
Понимание рынкаДобрый день дорогой друг, хотел бы поделиться своим видением рынка, для более лучшего понимания будущих идеи и общего расширения кругозора.
В моем понимании рынки сейчас максимально эффективны и самодостаточны.
Большинство механизмов и вливаний в рынок находятся по контролем и просматриваются.
Отсюда исходит то, что на рынке искать какие либо неэффективности и пытаться на этом заработать нецелесообразно.
На что я смотрю для анализа рынка и почему?
Для анализа максимально эффективным логический представляется просмотр всех вхождений, новостей , данных, индикаторов и т.д. Но у нас имеются ограничения в обработке информации, поэтому лучше всего будет смотреть только то, что максимально влияет на рынок. Новости, результаты новостей реализуются на фьючерсах в качестве покупок и продаж. На фьючерсы максимально можно воздействовать с помощью опционов, так как они позволяют управлять влиянием на рынок как в моменте времени , так и в моменте давления объёмом сделок. Так я и пришёл к анализу опционных сделок, так как считаю их на текущий момент времени самым эффективным инструментом для воздействия на рынок.
Рынок растёт или падает в зависимости от сантимента участников рынка. Если у нас больше покупок на рынке суммарно , значит идёт рост, это основы рынка.
Для управления всеми взаимодействиями на рынке и оптимизации взаимодействия участников рынка помимо участников рынка так же присутствует маркет мейкер.
В текущих реалиях маркет мейкер на рынке в большей части занимается ликвидацией рисков. Каждое новое вхождение в рынок несет на себе какой либо либо риск. С помощью специальных программных комплексов производиться поиск и анализ на сделок которые в моменте времени несут максимальные риски на рынок и производится их устранение.
Тут наверное нужно объяснить более подробно что имеется ввиду.
Максимально упростим пример: пустой рынок. На рынок в моменте времени приходит 100 покупателей и производят покупки с плечом 1 к 1 , реакция рынка на данное событие какое? несомненно будет рост цены. Но допустим в тот же момент времени на рынок вместе с нашими 100 покупателями заходит ещё один участник рынка с плечом 1 к 50, он так же производит покупку, реакция рынка должна была бы быть так же рост, но у нашего покупателя с плечом имеется стоп позиция чуть ниже цены сейчас. И почему бы перед началом роста цены, не сводить рынок в шорт немного, вынести этого покупателя с рынка и ликвидировать тем самым риски. После будет рост цены как того и ожидал бы рынок при случае когда его покупают.
Так вот в большей части времени на рынке действует маркет и занимается ликвидацией тех самых рисков. Наша задача прослеживать новые крупные вхождения в рынок на предмет их рисков и производить те же действия что и маркет.
Анализ опционных сделок в совокупности с анализом открытого интереса и сантимента участников рынка позволяют увидеть потенциал движения рынка в моменте в времени.
Торговля на рынках предсказаний (prediction markets) что это?Торговля на рынках предсказаний: использование для получения информации и разработки торговых стратегий
Рынки предсказаний (prediction markets) представляют собой платформы, на которых участники делают ставки на исход различных событий, таких как политические выборы, экономические показатели или даже результаты спортивных соревнований. Эти рынки собирают коллективную мудрость участников, что делает их мощным инструментом для прогнозирования и анализа. В этом посте мы рассмотрим, как работают рынки предсказаний, примеры их успешного использования и как трейдеры могут применять полученную информацию в своих стратегиях.
Что такое рынки предсказаний?
Рынки предсказаний — это финансовые платформы, на которых люди делают ставки на исход различных событий. Цены на рынке отражают коллективные ожидания участников о вероятности того или иного исхода. Примеры таких платформ включают PredictIt, Augur и Polymarket. Эти рынки функционируют по принципу бирж, где участники могут покупать и продавать контракты, основанные на их прогнозах.
Как работают рынки предсказаний?
Создание рынка:
Организатор создает рынок для конкретного события (например, выборы президента), определяя возможные исходы и соответствующие контракты.
Торговля контрактами:
Участники покупают и продают контракты, ставя на тот или иной исход. Цена контракта колеблется в зависимости от спроса и предложения, отражая текущие ожидания рынка.
Закрытие рынка:
Когда событие наступает, контракты, соответствующие правильному исходу, выплачиваются в полном объеме, а остальные контракты становятся бесполезными. Участники получают выплаты согласно своим ставкам.
Примеры успешного использования рынков предсказаний
Политические выборы:
Рынки предсказаний, такие как PredictIt, часто оказываются более точными в прогнозировании исходов выборов, чем традиционные опросы. Это связано с тем, что участники рынков имеют финансовый стимул быть как можно более точными в своих прогнозах.
Экономические показатели:
Рынки предсказаний используются для прогнозирования ключевых экономических показателей, таких как ВВП или уровень безработицы. Компании и аналитические центры могут использовать эти данные для принятия более обоснованных решений.
Корпоративные события:
Компании могут создавать внутренние рынки предсказаний для прогнозирования успеха новых продуктов или проектов. Это помогает руководству получать более точные прогнозы и принимать стратегические решения.
Как трейдеры могут использовать информацию с рынков предсказаний
Анализ настроений рынка:
Рынки предсказаний предоставляют трейдерам ценную информацию о текущих настроениях и ожиданиях участников рынка. Это может помочь в оценке вероятностей различных исходов и корректировке торговых стратегий.
Информационные арбитражи:
Трейдеры могут использовать различия в прогнозах между рынками предсказаний и традиционными источниками информации для арбитража. Например, если рынок предсказаний оценивает вероятность исхода выше, чем опросы, трейдер может использовать эту информацию для принятия решений.
Хеджирование рисков:
Инвесторы могут использовать рынки предсказаний для хеджирования рисков, связанных с определенными событиями. Например, если существует высокая вероятность политического события, которое может негативно повлиять на рынок, инвесторы могут хеджировать свои позиции через ставки на рынке предсказаний.
Рынки предсказаний являются мощным инструментом для прогнозирования и анализа, предоставляя трейдерам ценную информацию о вероятностях различных исходов. Использование данных с этих рынков может помочь трейдерам принимать более обоснованные решения, проводить информационные арбитражи и хеджировать риски. Понимание принципов работы рынков предсказаний и их интеграция в торговые стратегии может значительно улучшить результаты торговли.
Если вам понравился пост, ставьте ракету 🚀 и делитесь с друзьями!
Личные сбережения американцев. Есть ли деньги?Решил совместить несколько графиков. Если посмотреть на эти данные, то топлива для роста рынков сейчас нет.
Жаль, что данные по снятию депозитов за 4-й квартал 2022 года ещё не опубликованы, интересно будет посмотреть в апреле на обновлённую статистику.
Если добавить на эту картинку, что Китай уже покупает нефть за юани, Россия обходится год без долларов, в мире идёт дедолларизация, то срочно нужна новая пандемия, и желательно ещё конфликт с Китаем, чтобы на него всё списать.
Публиковал картинку, что банки начиная с 2008 года активно скупали золото и на фоне всего этого оно однозначно покажет рост. Вопрос как себя поведёт рынок криптовалют, он больше относится к высокорискованным инвестициям, по этому Bitcoin сейчас выглядит сильнее альтов.
Делаем калькулятор риск и манименеджментаПро риск и манименеджмент было уже сказано очень много слов, но как держать всё в голове?? Как не поддаться соблазну открыть позицию на всю котлету? Как исключить человеческий фактор настолько, насколько это возможно?
Чтобы решить эту проблему раз и навсегда, напишем Excel программу в гугл таблицах.
Даю бесплатно то, за что другие берут деньги, взамен поддержите лайком, подпиской и комментарием!
Вот такая таблица у нас получится
При помощи простых формул таблица будет помогать нам в трейдерской рутине. Все наши сделки будут храниться в этой таблице.
1. Date - тут всё просто, выбираем Формат - Числа - Дата.
2. Name - ничего редактировать не надо, просто прописываем название монеты, которой мы собираемся торговать.
3. Total Deposit - прописываем общее количество депозита.
4. Position - графа, где нужно указать, в лонг вы монету берёте или в шорт.
Для этого выбираем Вставка - Раскрывающийся список. В вариантах прописываем Long и Short.
5. Риск - указал 10% - это размер дефолтного стопа, за который заходить не рекомендуется.
6. Entry - прописываем планируемую точку входа.
7. Lev - прописываем плечо. Если торгуете без плеча, то ставим 1.
8. T1, T2, T3, T4 - прописываем планируемые цели.
9. Entry deposit - при помощи формулы рассчитывает число денег, которыми можно войти в данную сделку.
Формула: =ЕСЛИОШИБКА((C2*E2)/G2)
10. Stop loss - таблица нам предлагает стоп в 10% от точки входа. Изменять по желанию, главное не ставить стоп выше.
Чтобы выставить свой стоп - нужно просто стереть формулу.
Формула: =ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(D2="Long",F2-F2*(E2/G2),F2+F2*(E2/G2)))
11. R:P - при помощи формулы таблица рассчитывает соотношение риска к прибыли. Риск к прибыли не должен быть менее чем 1:3, иногда 1:2.
Формула: =ЕСЛИОШИБКА((((H2-F2)+(I2-F2)+(J2-F2)+(K2-F2))/4)/(F2-M2))
12. Progress - чтобы установить нужно выбрать Вставка - Флажок.
При помощи этого инструмента мы будем видеть, какая сделка достигла какой цели. При достижении следующей цели нужно убрать галочку с предыдущей и поставить на новую.
13. SL - стоп лосс, работает по такому же принципу. При достижении стопа поставить галочку.
14. t1, t2, t3, t4 - высчитывает процент профита.
Формулы:
=ЕСЛИ(O2, ABS((((100*H2/F2)-100)/1)/100)*G2, "") - для t1
=ЕСЛИ(P2, ABS((((100*H2/F2)-100)+((100*I2/F2)-100)/2)/100)*G2, "") - для t2
=ЕСЛИ(Q2, ABS((((100*H2/F2)-100)+((100*I2/F2)-100)+((100*J2/F2)-100)/3)/100)*G2, "") - для t3
=ЕСЛИ(R2, ABS((((100*H2/F2)-100)+((100*I2/F2)-100)+((100*J2/F2)-100)+((100*K2/F2)-100)/4)/100)*G2, "") - для t4
15. Loss - рассчитывает процент убытка.
Формула: =ЕСЛИ(S2, ABS(((((100*M2/F2)-100)))/100)*G2, "")
16. $t1, $t2, $t3, $t4 - количество прибыли, выраженное в долларах.
Формулы:
=ЕСЛИ(O2,(T2*L2), "") - для $t1
=ЕСЛИ(P2,(U2*L2), "") - для $t2
=ЕСЛИ(Q2,(V2*L2), "") - для $t3
=ЕСЛИ(R2,(W2*L2), "") - для $t4
17. $L - количество убытков, выраженное в процентах.
Формула: =ЕСЛИ(S2,(X2*L2), "")
Далее трюк, который превратит нашу таблицу в удобноиспользуемый инструмент.
Всё, что мы написали, работает только с первой строчкой, и чтобы не дописывать всё вручную - просто растягиваем каждый столбик до самого конца.
Таблица готова, но чтобы работать было ещё комфортнее, сделал отдел с бухгалтерией по месяцам
Разберу на примере января, а далее там всё по аналогии.
Revenue - Общий доход за месяц.
Формула: =СУММЕСЛИМН(Trading!Y2:Y, Trading!A2:A, "<"&ДАТА(2023, 2, 1), Trading!A2:A, ">="&ДАТА(2023, 1, 1), Trading!O2:O, ИСТИНА)+СУММЕСЛИМН(Trading!Z2:Z, Trading!A2:A, "<"&ДАТА(2023, 2, 1), Trading!A2:A, ">="&ДАТА(2023, 1, 1), Trading!P2:P, ИСТИНА)+СУММЕСЛИМН(Trading!AA2:AA, Trading!A2:A, "<"&ДАТА(2023, 2, 1), Trading!A2:A, ">="&ДАТА(2023, 1, 1), Trading!Q2:Q, ИСТИНА)+СУММЕСЛИМН(Trading!AB2:AB, Trading!A2:A, "<"&ДАТА(2023, 2, 1), Trading!A2:A, ">="&ДАТА(2023, 1, 1), Trading!R2:R, ИСТИНА)
Loss - Общие потери за месяц.
Формула: =СУММЕСЛИМН(Trading!AC2:AC, Trading!A2:A, "<"&ДАТА(2023, 2, 1), Trading!A2:A, ">="&ДАТА(2023, 1, 1), Trading!S2:S, ИСТИНА)
Profit - доход минус потери.
Формула: =(B3-B4)-(B3-B4)*0.0025
Total revenue
Формула: =СУММ(B3:M3)
Total Loss
Формула: =СУММ(B4:M4)
Total profit
Формула: =N3-N4
Надеюсь, моя работа была проделана не зря, и вы начнете с умом относиться к самому важному пункту технического анализа - риск и манименеджменту.
Индекс доллара США - быть готовым к турбулентности на рынках!Всем привет!
Во многих публикациях акцентирую внимание на индекс доллара США (DXY) , так как это основа основ, простыми словами говоря, если DXY падает, то как правило, всё остальное что номинировано в $ растёт (в большей степени рисковые активы и товары) и наоборот.
Обратите внимание на схожесть характера движения периода 2017-2018 с 2020-2021!
Максимумы 2017 и 2020 годов примерно на одном уровне, по месяцам (март-апрель) разворот в одно время
Вторая волна снижение - октябрь/ноябрь, так было в 2017 и 2020 гг
И вот теперь самое интересное, что будет в ближайшие 1-3 месяца? Именно в период конец января-начало апреля 2018г, после определенного рэнджа, произошел разворот тренда вверх. Повторится ли ситуация, если до сих пор по амплитуде, уровням, срокам всё осуществляется с большой схожестью? Или всё-таки тренд на снижение $ продолжится и в этом году?
Для полной уверенности в продолжении даунтренда $ необходимо пробивать вниз отметку 88 пунктов с последующим закреплением ниже. В то, что это произойдет с первого раза, без отскоков и консолидации, сильно сомневаюсь.
Дело в том, что этому сценарию может препятствовать внушительный объём погашений казначейских облигаций США в первом квартале (почти 4 трлн $) и экстремально большой объём открытых позиций со стороны non commercial в отчете CFTC на понижение $ (все кто хотел продать, уже продали, за счет кого дальше падать?).
Более подробно, обо всех рисках описывал в данном посте .
Подводя итоги, хотелось бы предупредить о высокой вероятности начала периода турбулентности на рынках, так как держателям рисковых активов есть что фиксировать, много позитивных факторов уже в цене, а продолжать дальше тренд без выноса "лишних пассажиров" будет непросто. В любом случае, необходимо строго следовать выбранной стратегии с грамотным управлением рисков!
Если вам нравится наши идеи и обзоры, просьба ставить 👍 и оставлять комментарий, а также не забываем подписываться! 😉