Лучшие торговые индикаторы: RSI, MACD, SMA, EMA, VWAPТорговые индикаторы помогают трейдерам упрощать график и видеть тренды. В статье разберём RSI, MACD, SMA, EMA и VWAP, их работу на акциях, Форекс и криптовалютах, а также ошибки и способы сочетания с новостями.
План статьи:
Торговые индикаторы: что это и зачем нужны
Три группы: трендовые, осцилляторы, объёмные (Moving Average, RSI, VWAP)
Где индикаторы работают лучше: акции, Форекс, крипто
RSI, MACD, VWAP: как работают самые популярные индикаторы
Ошибки и ловушки при использовании индикаторов
Что показывают исследования (real data)
Как сочетать индикаторы с фундаментальным анализом: чек-лист трейдера
________________________________________
1. Зачем трейдерам индикаторы и какие они бывают
Торговые индикаторы — это математические формулы, наложенные на график цены. Они нужны для того, чтобы упростить картину рынка и подсказать: тренд идёт вверх, вниз или стоит в боковике. По сути, это фильтры шума.
Важно помнить: индикатор не предсказывает будущее. Он обрабатывает прошлые данные. Если кто-то обещает «супериндикатор с точностью 95%», скорее всего, этот индикатор будет идеально показывать лишь скорость потери депозита.
Все индикаторы делятся на три основные категории:
Трендовые (Moving Average, ADX) — помогают увидеть направление движения.
Осцилляторы (RSI, Stochastic) — показывают перекупленность или перепроданность.
Объёмные (VWAP, OBV) — анализируют активность и баланс спроса/предложения.
У каждой группы есть ограничения. Трендовые часто запаздывают, осцилляторы сбиваются на сильных движениях, а объёмные требуют понимания того, как распределяется ликвидность.
Подробнее о роли объёмов можно прочитать в статье: " Gap-стратегии: торговля на разрывах цены. "
________________________________________
2. Индикаторы на разных рынках: от акций до криптовалют
Индикаторы работают по-разному в зависимости от рынка:
Фондовый рынок. Здесь особенно ценят долгосрочные сигналы. Например, «золотой крест» — момент, когда 50-дневная скользящая средняя (SMA50) пересекает 200-дневную (SMA200) снизу вверх. Такой сигнал традиционно считается подтверждением восходящего тренда.
Форекс. В условиях высокой волатильности трейдеры чаще всего обращаются к осцилляторам вроде RSI или Stochastic.
Криптовалюты. Здесь ключевую роль играют VWAP и объёмные индикаторы, так как рынок живёт ликвидностью и нередко подвержен манипуляциям крупных игроков.
Как дисциплина и управление рисками влияют на результат, смотри в статье: " Психология трейдинга и управление рисками. "
________________________________________
3. Популярные индикаторы и их эффективность
RSI (Relative Strength Index)
RSI измеряет силу движения цены и показывает зоны перекупленности (>70) и перепроданности (<30). Это индикатор настроения толпы: когда все покупают — рынок перегрет, когда массово продают — перепродан.
Как работает: сравниваются средние прибыли и убытки за выбранный период (обычно 14 свечей). На трендовом рынке RSI может «зависнуть» в зоне экстремума и вводить в заблуждение.
Что говорят данные. В исследовании 2023 года проверили RSI на крипторынке: сам по себе индикатор часто даёт ложные сигналы. Но если использовать его вместе с другими фильтрами или менять пороги, точность заметно выше. – источник
________________________________________
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
MACD строится на разнице между EMA(12) и EMA(26) с добавлением EMA(9) в роли сигнальной линии. Считается, что пересечения этих линий указывают на смену направления движения.
Как работает: индикатор показывает силу тренда и его возможный разворот, но из-за запаздывания нередко выдаёт сигнал тогда, когда движение уже началось.
Если разница выше нуля (положительная) → тренд в рост.
Если MACD-линия пересекает сигнальную снизу вверх → сигнал «покупка» .
Если разница ниже нуля (отрицательная) → тренд в падение.
Если сверху вниз → сигнал «продажа» .
Что говорят данные. В 2023 году (JRFM, MDPI) нашли, что оптимальные параметры MACD зависят от рынка (Nikkei 225, Dow Jones, Nasdaq): при грамотной калибровке модели на MACD превосходили buy-and-hold и случайные стратегии. Вывод прагматичный: не «12-26-9 на всё» , а подбор под конкретный рынок/таймфрейм. - источник
________________________________________
Скользящие средние (SMA, EMA)
Старейший и один из самых универсальных инструментов. Скользящие помогают сгладить шум и дают сигналы при пересечении линий.
Как работает: SMA рассчитывает среднее значение цен закрытия, EMA — больше учитывает последние данные, реагируя быстрее. Один из самых известных сигналов — уже упомянутый «золотой крест», который многие инвесторы трактуют как начало долгосрочного роста.
Что говорят данные.
• 2023: новый показатель MAD (расстояние между короткой и длинной МА) предсказывает будущие доходности международных индексов; портфели по MAD дают аномальные прибыли после комиссий и без последующего разворота эффекта. Это сильный аргумент в пользу тренд-следования на МА . - источник
________________________________________
VWAP (Volume Weighted Average Price)
VWAP показывает среднюю цену сделки с учётом объёмов и позволяет оценить, где «справедливая» цена за день.
Как работает: VWAP = (цена × объём) / общий объём за период. Если цена выше VWAP — цена считается завышенной, если ниже — заниженной.
Что говорят данные/практика.
В учебных и профессиональных материалах CFA Institute (2025) VWAP прямо указывается как типичный внутридневной бенчмарк для участников, которым важно «участвовать в объёме» в ходе исполнения. - источник
По данным CFA Institute VWAP — это стандартный ориентир, с которым сравнивают качество исполнения сделок. Методика применяется уже много лет и остаётся актуальной сегодня. - источник
________________________________________
4. Ошибки и ловушки при использовании индикаторов
На первый взгляд индикаторы кажутся простыми: формула, линия на графике — и готовые сигналы. Но на практике именно здесь трейдеры совершают больше всего ошибок. Чтобы избежать типичных ловушек, важно понимать как академические выводы, так и реальный трейдинг.
Что показывают исследования
Многие правила технического анализа действительно обладают статистической прогностической силой. Даже после жёстких проверок на переобучение (anti–data-snooping) фиксируется устойчивая корреляция сигналов с будущими доходностями. - источник
Тренд-следование и сигналы скользящих средних не миф. Свежие работы показывают, что расстояние между короткой и длинной МА несёт экономический смысл и даёт стабильные свойства тайм-сериес-моментума. - источник
VWAP признан отраслевым стандартом бенчмарка исполнения. Это подтверждают как базовые публикации, так и современные материалы CFA Institute (2025). Говорить «X% сделок под VWAP» некорректно, но называть его «самым распространённым бенчмарком» — можно. - источник
Практические ловушки
Иллюзия точности. На графике легко «подогнать» индикатор под прошлое движение. Новички часто загружают экран десятком индикаторов и в итоге получают хаос противоречивых сигналов.
Игнорирование новостей. Когда выходит сильный отчёт или неожиданное заявление регулятора, любой сигнал индикатора может потерять смысл.
Подробнее смотри в статье: Новости и как их искать для трейдинга
Запаздывание сигналов. Большинство индикаторов фиксируют то, что уже произошло. Скользящие средние нередко подают сигнал на разворот слишком поздно, а осцилляторы могут «залипать» в экстремальных зонах.
________________________________________
6. Индикаторы и фундаментальный анализ
Индикаторы относятся к техническому анализу, но рынок всегда реагирует на будущее. Даже самый красивый сигнал, вроде «золотого креста», ничего не значит без понимания того, что происходит в бизнесе компании или в экономике.
Вывод простой: индикаторы помогают с таймингом сделок, но основу стратегии должны составлять новости, отчёты и прогнозы.
Подробнее об этом смотри в статье: Фундаментальный и технический анализ: что выбрать новичку.
________________________________________
Заключение
Индикаторы — это инструменты, а не магические подсказки. Они могут помочь упростить рынок и добавить уверенности, но без психологии, управления рисками и понимания фундаментальных факторов превращаются в красивую иллюзию.
Если хотите стабильно расти, используйте индикаторы как фонарик, который освещает дорогу, а не как навигатор, обещающий показать будущее.
FAQ
Что такое «золотой крест» в трейдинге?
Это пересечение SMA50 вверх через SMA200. Считается подтверждением долгосрочного восходящего тренда. Обратный сигнал — «смертельный крест».
EMA или SMA — что лучше для трейдинга?
EMA быстрее реагирует на цену, подходит для тайминга сделок. SMA более плавная и подходит для оценки общего тренда.
Как настроить RSI для криптовалют?
Базовые параметры — период 14 и уровни 70/30. Для волатильных криптоактивов можно ставить длиннее (20–21) или использовать динамические уровни.
MACD 12-26-9 — стоит ли менять параметры?
Классика — 12-26-9, но на разных рынках и таймфреймах лучше подбирать настройки индивидуально.
Сколько индикаторов использовать одновременно?
Оптимально 1–3: трендовый (SMA/EMA или MACD) + осциллятор (RSI/Stochastic) + при необходимости VWAP/объём.
Как работает VWAP внутридня?
VWAP показывает среднюю цену с учётом объёма. Если цена выше VWAP — рынок перегрет, ниже — перепродан. Лучшие сигналы — у ретестов VWAP с подтверждённым объёмом.
Как сочетать индикаторы с новостями?
Сначала смотри тренд и сигнал индикатора, затем проверяй новости и фундаментал. Если новостной фон против сигнала — лучше не входить.
С уважением - команда hi2morrow.
Moving_average
Джек пот по EUR/USD! Готовимся к интересным движениям!Всем привет! Сегодня разберем ЕВРО к Доллару.
Что стоит отметить, я торгую в основном именно те самые зоны, но мне необходимо, для подтверждения увидеть слом, чтобы взять эти зоны для входа
Сегодня потенциально, можем увидеть хорошие шорты, прям до розового блока внизу.
Тк, сверху можем снять важные зоны ликвидности, при снятии которых, часто можем увидеть разворотные реакции.
Плюсом от лоя Азии, цена также может дать реакцию, на рост.
Не забывайте что сейчас начинается неделя перед нон фармом и всем отличной торговли!
Наблюдайте за реакциями цен, чтобы искать свою точку входа!
🇪🇺🇺🇸
GOLD 4H: не всё золото, что блестит... особенно под MA50На 4H графике золото рисует textbook-структуру разворота вниз: фигура “нисходящий треугольник” уже дала пробой и закрепление под поддержкой. MA50 пересекает цену сверху, а MA200 пробит — что усиливает медвежий импульс. Объёмы подтверждают давление продавцов. Попытка ретеста зоны 3325–3340 завершилась откатом — классическое поведение после ложного пробоя и захвата ликвидности.
С технической точки зрения, пробой и закрепление ниже 3320 открывают путь в район $3293 (1.0 Fibo), затем — зона $3250 (1.272) и финальная цель на $3195 (1.618 расширение), где ожидается первая серьёзная покупательская активность. RSI указывает на продолжение нисходящего импульса без признаков дивергенции.
Важно: цена вышла из локального восходящего канала, протестировала снизу трендовую, но так и не смогла вернуться обратно. Визуально видно, как ликвидность ушла выше — а значит, теперь у медведей все шансы добить до нижних целей.
Тактический план:
— Вход по рынку или при повторном откате в зону 3325–3335
— Цели: $3293 → $3250 → $3195
— Стоп: выше $3340 (выше MA50 и сломанной трендовой)
Пока все покупатели заняты ловлей ножей, умный капитал аккуратно сливает в сопротивление. Потому что на рынке золота, как и в жизни, блестит не всегда к росту.
GOLD 4H обновление сценария Золото 4H: стоим на MA200, как на краю обрыва — то ли прыгать, то ли лететь вверх
Текущая ситуация на графике золота (XAU/USD) выглядит как сцена из старого вестерна: цена застыла у нижней границы восходящего канала и 200 EMA, будто решает, стоит ли отскакивать или пора капитулировать. Формально — всё красиво. Уровень ~$3,200 совпадает с сильной поддержкой, а ещё — с потенциальным двойным дном, которое смотрит вверх, как собака, которая ждёт, бросят ли ей мяч. Пока не бросили.
RSI залез в зону перепроданности, и теперь весь рынок гадает — это сигнал на отскок или просто “новая норма”. Уровни Фибоначчи расставлены, как ориентиры для похода к сопротивлениям: 0.236 (~3271), 0.382 (~3315), 0.5 (~3351), 0.618 (~3386). Всё это в рамках восходящего канала, границы которого пока ещё держатся.
Но самое интересное в структуре — наклонное сопротивление (с вершинами от 22 и 7 апреля), которое может сыграть ключевую роль. Именно его тест в районе 3380 может стать моментом истины: либо это восходящий тренд, либо “очередной вынос с ложной надеждой”.
Формально, если это действительно двойное дно, то подтверждение модели придёт с пробоем $3,270 и закреплением выше. Если пробьют 3200 вниз и закроются ниже — тогда нижняя граница канала, MA200 и паттерн могут быть аннулированы, и сценарий сменится на медвежий.
Фундаментально фон тоже не даёт покоя. С одной стороны, США и Китай вдруг начали делать вид, что снова друзья — рынок золота отреагировал сдержанно, но давление ощущается. С другой стороны, конфликт между Индией и Пакистаном неожиданно вспыхнул, и хотя 10 мая был подписан документ о прекращении огня, напряжённость остаётся — как минимум, рынок будет учитывать этот риск.
Плюс, центробанки не дремлют — продолжают аккумулировать золото. Китай недавно снова смягчил квоты на импорт, что можно интерпретировать как попытку поддержать юань и золотовалютные резервы. Всё это говорит о том, что интерес к золоту — не случайность, а часть глобального тренда на диверсификацию.
В целом: если золото действительно соберётся с силами, потенциал движения вверх ограничен сопротивлениями по Фибоначчи. Но если слабость продолжится — пробой MA200 может открыть дорогу к 3120–3080. Пока ключ к разгадке — в ближайших свечах и объёмах у поддержки.
Скрипт созданный AI - CVD with Moving Average [SYNC & TRADE]Вчера написал с помощью AI простой и легкий код индикатора "Кумулятивная Дельта Объема со скользящей средней".
Нажмите фото для перехода на индикатор.
Введение:
Дельта (Delta) — это разница между покупками и продажами. Если покупок больше — дельта положительная, если больше продаж — дельта отрицательная. Мы смотрим на каждую свечу отдельно на том или ином таймфрейме, что не дает нам общей картины во времени.
Кумулятивная дельта объема — во многом продолжение дельты объёмов, но она включает более длительные периоды времени и дает другие торговые сигналы. Как и индикатор дельты объёма, индикатор кумулятивной дельты объема (Cumulative Volume Delta, CVD) измеряет связь между давлением покупателей и продавцов, но при этом не фокусируется на одной конкретной свече (или другом элементе графика), а дает картину во времени.
Что хотел получить?
Часто видел, что к кумулятивной детьте объема пытались прикрепить RSI и облако ишимоку, но никогда не видел кумулятивную дельту объема со скользящей средней. Скользящая средняя которая берет данные от кумулятивной дельты объема будет отличатся от скользящей средней основного актива. Было замечено, что часто в местах пересечения кумулятивной дельты объема и скользящей средней - это более точный сигнал к покупке или продаже, чем такие же пересечения по основному активу.
Изначально было сделанно 5 скользящих со значениями 21, 55, 89, 144 и 233, но я понял, что это перегружает график. Проще менять длину скользящей средней от используемого таймфрейма, чем перегружать график. Финальный вариант с одной скользящей SMA, EMA, RMA, WMA, HMA.
Логика применения скользящей средней к кумулятивной дельте объема:
Вы выбираете скользящую среднюю, так же как и на основном активе. Применяйте ту скользящую среднюю, которая вам нравится и период, с которым привыкли работать. На каждом TF свои настройки.
Что мы видим на графике:
Это не осциллятор, а адаптированная версия к свечному графику (только линия). С помощью него вы можете наглядно посмотреть куда движется рынок по кумулятивной дельте объема. Самое интересное, что вы можете включить свою скользящую среднюю, применимую к кумулятивной дельте объема. Благодаря этому вы можете видеть трендовое движение, возврат к средней скользящей для продолжения тренда.
Не потерянные возможности:
Самое интересное, что осталась возможность наблюдать за дивергенцией актива и кумулятивной дельтой объема. Это дает большое преимущество. Те кто не работал с дивергенцией не бросайтесь на нее сразу. Может быть и 3 пика в дивергенции (как с перепроданностью / перекупленностью), но работает в разы четче чем RSI и MACD.
Вот хороший пример на дневном графике. Момент когда мы все ждали 75000. Кумулятивная Дельта Объема падала с каждым пиком, в то время как ценовой график (вершины) были примерно на уровне.
Обычно закидывают (разрешают покупать) без объема на продажи (дельта вниз цена вверх), чтобы слить по более интересной цене. И также сливают без объема покупок для сквиза (цена вниз / дельта вверх) и опять откупаю по более интересной цене. Существуют более сложные варианты оценки, можете почитать про дивергенцию кумулятивной дельты объема CVD. Только рекомендую сделать бэктест.
Рекомендации:
Еще момент. Используйте индикатор, на бирже, там где больше всего денег, по обороту и по активу. Выбирайте не Bybit, а Binance. Т.е. выбираете актив BTC, к примеру, но на бирже Binance. Не фьючерс, а спот.
Чем более большие обороты на бирже, по активу, и меньше возможностей заходить с плечами, тем менее волатильная цена и более красивый и точный график.
Работает на всех активах. Есть ограничение по подписке (количество рассчитываемых баров) мало влияет на что. Можно применить к любому активу где есть объем (не SPX, а ES1, не MOEX, а MX1!).
Скользящие средние, МА или машки - кто же или что же это?Всем привет!
Добавим раздел обучалок немного с хештегом #обучение
Поговорим сегодня про скользящие средние, МА, они же машки( более сленговое название, которое будет часто встречаться , и нужно понять , почему все на неё лезут)
Итак
Среднескользящие линии или скользящие средние (англ. moving averages) — линии, которые усредняют данные с течением времени. Своими словами - это динамический тренд. Вы наверное замечали , что есть разные машки, разного периода и несут они разный смысл соответственно, и так же нужно учитывать при читании их на графике следующие вещи:
1. Тайфмфрейм на котором вы её используете
2. Период, который задали в параметрах.
Итак, поговорим про период и перейдём чем он важен к таймфрейму, и как же это связано? А вот как, допустим , рассмотрим МА с периодом 20 - это сумма цен закрытий свечей поделена за период 20, то есть средняя цена закрытия актива за определённый период, и если это было на часовом тф, то значит в построение учитывается данные за последние 20 часовых свечей, если тф 4ч - то 20 четырёхчасовых свечей и тд. И если учитывать что это трендовый индикатор( что такое тренд, я выкачу немного позже) , то можно прекрасно ориентироваться, сломлена ли та или инная тенденция при пересечении вверх ценой или вниз.
Если рассмотреть виды, то их 4(вы можете посмотреть пример на правой части, увидеть что данные немного отличаются, хотя направление одно и то же):
-простые (англ. simple moving average , SMA )
-экспоненциальные (англ. exponential moving average , EMA )
-взвешенные (англ. weighted moving average , WMA )
-взвешенные по обьему(WVMA)
Опишу краткую разницу по первым трём, четвёртую рассматривать пока не будем
-SMA или простая - это обычное арифметическое среднее цен закрытий , поделенное на период, одна из самых популярных скользящих средних.
-EMA или экспонцинеальная имеет сложный подсчёт, но смысл в том, что она отдает больший вес ранним ценам и потому больше прилегает к цене на графике, более динамична(нужно учитывать что при ложных выносах она тоже последует за ценой)
-WMA или взвешенная как сто-то среднее между двумя выше, в подсчётах отдаёт каждой свече (данным) свой приоритет.
Какую использовать в торговле - дело индивидуальное, смотря как их трактовать.
Период МА
Чем старше период и старше таймфрейм - тем более значимые сигналы и реакция может происходить, всё зависит от глобальности тренда, который рассматриваете.
Сигналы:
1. Самое первое - если это трендовый индикатор, то значит по наклону вверх или вниз мы смотрим общую тенденцию.
2. Зона поддержки и сопротивления, зона интереса: опять же значимость определяется от таймфрейма и периода МА.
3. Пересечение более быстрой МА(с меньшим периодом) с более медленной(с периодом больше) как сигнал на покупку или продажу(так же стопы можно прятать за машку к примеру). Если быстрая машка пересекает медленную сверху вниз - сигнал на продажу, если снизу вверх - сигнал на покупку.
Самые распространённые МА периоды: 13, 20, 50, 100, 200
Дневной график: так как основное отслеживание старшей тенденции можно рассматривать с дневного графика, если вы торгуете на младших(как и мы), то МА 20 имеет вес как хорошая зона поддержки или сопротивления(цена выше машки, то это поддержка, цена ниже - сопротивление), МА 50 как основной тренд, МА 100 - можно учитывать данные тенденции за последние 100 дней, но я отдаю предпочтение МА 200, это динамическая линия супер поддержки и супер сопротивления, так как это данные за 200 дней, глобальное направление, потом отслеживаем положение цены относительно этой средней.
Важно помнить: чем старше МА, тем более она значимая, так работает на всех таймфреймах.
Кратко: МА - скользящее среднее, трендовый индикатор, поддержка или сопротивление, пересечение разных МА как сигнал к покупке или продаже.
#обучение
Ape long!На Ape сформировался нисходящий клин, внутри данной фигуры образован более локальный клин, поэтому ставлю две цели! В дополнение можно увидеть бычью дивергенцию не только на часе, но им на 4 ч. Считаю, что мы протестировали сотую МАшку с целью её дальнейшего пробоя!
Дополнительная информация по контакту ниже!