Gold ракетаВсем привет!
Очень интересная ситуация вчера вечером развернулась, основные моменты показал на доске опционов, данные с отчётов по сделке проданный call 3700 на контракте OGQ, в части OI по проданному колу есть сделки, а вот в части объёмов пусто, проданный кол напомню шорт по рынку. То есть по сути это чистый покрытый шорт. И цена так и реагирует показал границы рисков по проданной части и по всей конструкции.
Второй очень примечательный момент так же показал на доске опционов это CS и СС конструкции очень глубоко в деньгах. По очень дорогим ценам.
По статистке такие сделки дают обычно лонг реализация, из недавного те самые CS в деньгах на нашем контракте OGM который уже закрылся. Вызвали лонг реализацию. Но основное различие между ними это то, что OGM имел экспирацию 3 дня, а контракты OGZ это декабрь! Именно из-за временной дальности контрактов эти сделки могут реализовать как начало большого шорта. Как раз в район их страйков 2350, 2400. Не говорю о том что цена туда дойдёт но стремиться должна туда.
В общем все факторы для шорта есть, буду удерживать в общем сделки.
Добавил информацию по ссылке картинки с отчётами:
disk.yandex.ru
Сумма открытых позиций
Gold в ожидании гэпаОтчёт по крупным вхождениям на пятницу. По итогам имеем, на ближайших контрактах OGM с экспирацией 27 числа, в части открытого интереса вышли, а вот в части объёмов сидят. То есть один из участников вышел и не мешает направленному движению в рамках контракта OGM.
Второе так же крупные сделки на более дальнем по экспирации контракте OGQ, на нем оба участника ещё в рынке, то есть в рамках данного контракта ожидается как лонг, так и шорт. Это всё вписывается в наши ожидания по сильному походу в рамках контракта OGM и возврату цены после экспирации.
Другой вопрос, что обернули в часть объёмов и какую ликвидность закрыли об часть OI. Он уже скажет о направлении куда.
Учитывая вышеописанные отчётные данные, а именно то, что на контракте OGM сделка с ценой 40 , call 3600 , по части OI уже закрылась, имеет смысл предполагать что цена до риск зоны 40 не должна доходить, то есть если мы верно рассуждаем то цена 3212 на споте служит границей рынка и если закрылся покупатель и остался в рынке продавец, то должны уходить практический с текущих в шорт. В общем смотрим реакцию и наблюдаем. Как бы гэп не сделали как в прошлые разы, дабы не захватывать попутчиков.. учитывая поход против тренда для закрытия рисков внизу, тащить с собой нагрузку в виде продавцов как мне кажется им не с руки.
Картинки с отчётами тут:
disk.yandex.ru
Gold сценарий перемириеВсем привет!
Накидал общую картину по месячным опционам, открытый интерес и ожидания. Из вариантов развития максимальный это цена 2750 , при чем ожидания этой цены укладываются в рамках контракта OGM с экспирацией в 15 дней... Но этот план максимум в рамках коррекции или закрытия всех ранее накопленных рисков одних из крупнейших участников рынка. Обратить внимание на сочетание как call сделок так и put на контрактах что расположены ниже текущей цены, и все эти сделки в основном приходятся на контракт OGM , на более дальних контрактах ожидания идут уже более лонговые, а внизу по ним в большей части доминирует put позиции. А вот Call ожидания выше текущего контракта выглядят более рентабельными и реализуемыми, но похоже по ним будут все таки давать прибыль уже в будущем, после сценария с сильным падением. Видения пока такие, но под это дело думаю нужны новости , из этой темы тут самое яркое это перемирие... если оно случиться так под эту тему все и смогут реализовать так точно. То есть исходят из анализа опционов можно предположить что перемирие будет заключено в рамках 15 дней, я сам таким анализом не часто занимаюсь, это скорее для проверки себя выкладываю.
Фото отчётов cme прикладываю:
disk.yandex.ru
Один из лучших инструментов - Открытый Интерес. Полное обучение.💡OI. Открытый интерес.
🥸История: Открытый интерес возник в торговле фьючерсами в 19 веке, когда начали развиваться первые фьючерсные биржи, например, в США на Чикагской товарной бирже (CME). Сейчас мы используем этот индикатор и в нашем деле, а именно в торговле на криптовалютном рынке.
📖Книга: "Технический анализ" Аппель Дж.
❓Как формируется открытый интерес?
Открытый интерес — это показатель, который отражает количество открытых контрактов на определенном рынке. Он увеличивается, когда один трейдер покупает контракт, а другой его продает. Важно не путать, что продажа это не закрытие позиции, это шорт.
📌Простой пример:
Трейдер A покупает контракт, а трейдер B продает контракт. В этом случае открытый интерес увеличивается на 1 единицу.
Если трейдер C покупает еще один контракт, а трейдер D его продает, то открытый интерес снова увеличивается на 1, и теперь он составляет 2 единицы.
Когда трейдер A решает продать свой контракт (закрывая свою позицию), открытый интерес уменьшается на 1 единицу.
🕯Мои индикаторы:
1. Open Interest Suite - By Leviathan. - подходит для альты.
⚙️Базовые настройки, только поменял цвет.
2. Open Interest - ByzantiumScripts. - подходит для BTC.P.
⚙️Базовые настройки.
ℹ️Инструкция:
Работаем по простому принципу:
1. Восходящая тенденция (продолжается рост) и открытый интерес растет — тренд сильный.
2. Восходящая тенденция (продолжается рост) и открытый интерес падает с каждым максимумом — тренд слабый.
3. Нисходящая тенденция (продолжается падение) и открытый интерес растет — тренд сильный.
4. Нисходящая тенденция (продолжается падение) и открытый интерес падает с каждым минимумом — тренд слабый.
⚠️Важно! Стоит сочитать с другими аргументами, например с объёмами.
⚠️Обратная сторона. Стоит понимать, что иногда бывают такие ситуации, когда открытый интерес появляется импульсно, поэтому важно учитывать все возможные риски и добавлять другие аргументы.
ℹ️Пример: Обратите внимание на график, который я добавил к посту. Это наша текущая ситуация. Мы видим ярко выраженный тренд, где появляются обновленные максимумы, в то время как открытый интерес продолжает падать (я выделил расхождение). Это означает, что такая тенденция долго не продлится, и стоит либо подфиксировать свои позиции, либо подождать другие аргументы и войти в шорт.
👍Вывод: Открытый интерес является одним из основных инструментов технического аналитика. Я использую его постоянно и считаю, что вам стоит иметь его в своем арсенале.
Биток ожидания на опционной доске.Всем привет!
Решил посмотреть ожидания по биткоину в рамках опционных ожиданий, если смотреть по общей картине ожидают роста вплоть до 130-135 в рамках двух месяцев. После данных практический нет. Так же скажу что ситуация может поменяться в моменте если начнут сильно объёмы вливать в рынок. Но пока в моменте вижу так.
GOLD выход крупных игроковВсем привет!
Судя по текущим сделкам с рынка за вчера и сегодня и структуре где эти сделки появляются , началось фиксирование позиций крупными игроками.
Позиции переносят на ноябрь, декабрь и на начало 26 года, возможный сценарий продолжения роста это осень, а пока всё по росту, закончили, должен начаться цикл падения. Ситуация сейчас очень похожа на предыдущую идею начало шорта, но сейчас совсем другие сделки ведут цену в шорт.
GOLD работа с отчётами Всем привет!
Ситуация на сейчас если смотреть по отчётам от вчера дня, прошло много ликвидности и объёмов.
Открываем отчёты и видим картину что на уровнях ближайших 3400 и 3500 набрано сопротивление для похода в лонг, будут идти чистить, помимо этого на проданных put сделках накопилось много шума, который так же нужно почистить, судя по данных ожидается шорт поход, продаю от линии VWAP где маркет сосредоточил свою ликвидность и отбивает цену при попытке пустить её в лонг.
В этот раз поход должен быть значительным, ликвидность для похода набрана.
Gold шорт началоХорошее место для продаж с коротким стопом, и вот почему.
В прошлую пятницу на нижней границе дня прошли крупные покупки синтетически собрали лонг на страйке 3140 , и сейчас прошли по рынку call позиции по страйку call 3250 , что являются закрытием данных лонгов. Ключевой участник рынка произвел выход со своей позиции. Позже постараюсь описать подробности в картинках, а так информация уже есть в телеграмм.
Gold risk reversal сделки опционыВсем привет!
Текущая неделя была насыщена RR сделками, ниже приведу описание что это за сделки и для чего они маркету.
Risk Reversal сделки: объяснение и применение маркет-мейкерами
1. Определение и структура:
Risk Reversal — это опционная стратегия, сочетающая покупку одного опциона (колл или пут) и продажу другого опциона (противоположного типа) с разными страйками, но одинаковым сроком исполнения. Чаще всего это:
Покупка колла (право купить актив) + продажа пута (обязательство купить актив при падении цены), или наоборот.
Пример: Акция стоит 100.Инвесторпокупаетколлсострайком100.Инвесторпокупаетколлсострайком110 и продает пут со страйком $90. Это создает синтетическую длинную позицию с ограниченным риском.
2. Цели стратегии:
Хеджирование направления рынка: Если ожидается рост, покупка колла и продажа пута снижает стоимость стратегии (премия от продажи пута компенсирует стоимость колла).
Спекуляция на волатильности: Стратегия может быть прибыльной, если ожидается асимметрия в изменении волатильности коллов и путов.
Создание синтетической позиции: Риск-реверс имитирует длинную/короткую позицию в базовом активе, но с ограниченным риском.
3. Применение маркет-мейкерами:
Управление дельтой: Маркет-мейкеры балансируют свою дельту (чувствительность цены опциона к изменению цены актива). Например, при избытке проданных коллов они могут купить коллы и продать путы, выравнивая экспозицию.
Контроль волатильности: Если рынок ожидает роста (спрос на коллы выше), маркет-мейкеры корректируют цены опционов и используют риск-реверс для хеджирования.
Арбитраж: Извлечение прибыли из разницы в ценах или волатильности между коллами и путами.
Хеджирование валютных рисков: Например, защита от колебаний курса при операциях с иностранной валютой.
4. Пример использования:
Компания-экспортер получает доход в евро, но расходы в долларах. Чтобы хеджировать падение евро:
Покупает пут на евро (страйк ниже текущего курса) и продает колл на евро (страйк выше).
Если евро падает, пут защищает убытки, а премия от продажи колла снижает стоимость хеджа.
5. Отличие от других стратегий:
Стрэддл/Стрэнгл: Покупка/продажа колла и пута с одинаковым (стрэддл) или разными (стрэнгл) страйками, но без асимметрии направленности.
Risk Reversal акцентирован на направлении рынка или волатильности, а не на нейтральной позиции.
6. Рыночные сигналы:Преобладание спроса на коллы (риск-реверс вверх) указывает на бычьи настроения. Маркет-мейкеры могут использовать это для корректировки котировок или хеджирования.
Итог:
Risk Reversal — гибкий инструмент для управления рисками и спекуляции. Маркет-мейкеры применяют его для балансировки портфеля, контроля волатильности и адаптации к рыночным ожиданиям, минимизируя потенциальные убытки.
Далее идём на разбор , весь рост был насыщен ими и сейчас пошло сильное падение волатильности. Нарисовал место рисков для наших вышеописанных сделок RR , смотрим за реакцией на цене 3054, фьючерс, учитывая фактор падающей волатильности по вышеописанной стратегии фактор преобладания спроса на колы мог измениться и эта сделка может быть могла быть использована маркетом как обратная, и дать соответственно обратный от обычного что ранее приводило к росту , сейчас может привести к началу падения цены от этих уровней, при чем, если начнут падать, то уйдут уже на покрытие всех накопленных в рынке рисков в том числе и по этим RR сделкам, так как по логике они для временного использования что бы после уже вернутся и погасить риски.
подробности с картинка выложил в телеграмм, ссылка доступна в профиле.
Сделаем Америку великой!Всем привет!
По фундаменту: вся эта история с Трампом явно говорит о великой Америке, а это в первую очередь сильный бакс.
По технике, локально сейчас на падении цены растет волатильность и место входа в целом хорошее, во вторых идёт выход с рынка сильный, в третьих дальше идти уже не на чём, а сегодня ничего нового для продолжения не вышло.
Из интересного в последнюю неделю выходили PS сделки на уровнях 2805/2795 и около них, по которым был зафиксирован выход из части ОИ и после выход уже из части объёмов, что само по себе редкое событие... Есть мысли что этим сделкам и уровням будут давать прибыль... А это хороший и сильный шорт и могут еще продолжить...
Gold шанс на начало паденияВсем привет!
В данный момент времени есть шанс поймать в короткую щорт по золоту, если взглянуть в таблицу опционов за сегодня, на крупных сделках CS и PS , объёмом в 1000 единиц, возможно то, что они друг друга перекрывают, то есть кто-то разворачивает рынок с текущих.. По остальным моментам распишу чуть позже в описании.. по тому что происходило в рынке.
Уход только с текущих если цена уходит на перехай мы не ловим цену...
Секреты опционов Привет!
На примере одного дня расскажу как делать анализ по на опционах и почему это работает.
За пример берем 23 число января, инструмент золото.
На графике представлены линии VWAP — индикатор рассчитывает взвешенное значение цены с учетом объемов за указанный в настройках период, тут нам важно то, что использует данный индикатор в работе многие крупные участники рынков, как в прочем и опционы.
Основной инструмент при работе с опционами это - доска опционов. На скринах ниже по ссылкам, как раз будет представлена она за 23 число.
Представим что у нас есть знание о том, что на рынке сейчас доминируют быки. Из этого вытекает то, что для роста нам нужны продажи, используя которые мы будем вести цену в лонг. Это всё знания из механизмов работы рынка.
Начинаем искать на доске опционов продажи в явном виде, так как именно они в текущий момент рынка важны и несут наибольшие риски. На опционах продажи можно реализовать через проданные call опционы, это есть проданный фьючерс. Находим их и то, что нам нужно это х2 call , то есть двойной call который был продан в рамках всей конструкции. Именно эти сделки являются максимумом для продаж.
Как вы заметили сделок всего два в примере, и эти конструкции отличаются между собой ценами и приближенностью к центральному страйку, из-за этих особенностей эти две сделки несут разный уровень риска на рынок, это нужно иметь ввиду.
Берем доска опционов с проданным call , далекий от центрального страйка вычленяем из конструкции -2*Call2830 , узнаем цену данного кола, на тот момент это 13. От времени появления данной конструкции на графике растягиваем это значение, получаем границу рисков по данной сделке. Нижняя часть границы лежит ровно на линии VWAP , к верхней части границы подходит цена, идёт отбой и после пробоя, возврат и уход в продолжение лонга.
Берем вторую сделку доска опционов с проданным call ,близкий к центральному страйку так же выносим из нее проданный колл -2*Call2825 с ценой 36 , размещаем на месте появления и можно увидеть что цена от мест появления ушла сразу в лонг, после проведения накопления и проторговки в этой зоне, нижняя граница рисков легла на линию VWAP.
По логике действий, происходит как бы оборачивание имеющихся на рынке рисков и сделок в данные конструкции и уход цены.
Всё это происходило на росте показателя волатильности.
Золотые ожидания, ТрампоманияПривет!
Активно торговлю не вел, лишь время от времени наблюдал за золотом.
Итоговые выводы такие:
В последний недели две проходили сделки CallSpread по дешевым ценам и ближайшим контрактам и в больших количествах, ну прям много было...
Теперь, если мы говорим о покупках инвесторов, то ранее ещё до осени и часть осенью на росте проходили именно они и выражены они были в большинстве своём те ми же CallSpread опционами, только уже по дорогим ценам и на более длительный контракт экспирации, что в моменте вызывало рост цены, при чем значительный и постоянный.
Сейчас же сделки отличные от тех что были и есть мысли предполагать что это спекулятивный рост перед большим шортом по золоту.
На сегодня увеличилось давление и видно что зажимают цену... сильно... CS сделки стали ещё дешевле... Чувствуется вот вот выстрелит, думаю что в шорт.
Фундаментально почитал, многие ждут продолжения лонга. Я с ними спорить не буду, лонг будет, но не думаю что сейчас, сейчас бы ждал сильную коррекцию к тому росту что был, при чем закладка идёт именно на волатильный сценарий.
Gold анализ данных с рынкаПостараюсь описать доступным языком...
Причины падения цены, на что смотреть при анализе данных.
На рисунке всё что приведено можно смотреть на сайте cme по тикеру золото.
Для начала открываем итоговые данные торгов за 5 число , фьючерсы и опционы показатели изменений за 5ое числа. На картинке слева внизу.
Можно увидеть что на фьючерсах ничего интересного просто 0.
А вот на опционах можно увидеть кратный перевес на стороне путов, обычно это сильное ожидание шорта и рынок обычно так и реагирует, при условии что на фьючерсах нет сильных изменений. Можно просто за этим параметром следить и при кратных перевесах значительных просто покупать или продавать и быть в плюсе в целом, но такое бывает нечасто...
Идем далее, открывает доску опционов за 5ое число, просто смотрим самую крупную сделку дня. Делаем по ней анализ. Доска слева сверху. Место появления данной сделки указал на графике стрелкой и ценой риска 0.1. Видно что цена не ушла выше этого места риска.
Далее итоги торгов для самой крупной сделки дня OGZ4 3500 Call c ценой 0.1 можно увидеть справа сверху. Данные по итогам торгов доступны уже 06.11 с утра и в шорт исходя по ним можно было бы уже заходить. По самим данным видно что в части открытого интереса идёт выход -1896, а в части изменения объёмов стоит +2067. Это нам символизирует о том, что колы эти уже не влияют на рынок и по ним произошёл выход из сделок. А учитывая из опыта что сделки по далеким страйкам используются обычно на границах рынка либо для поддержки цены либо для разворота, мы можем производить вход в направлении перевеса по рынку(перевес пут сделок).
Выборы в США как тригер для закрытия рисковВ общем за вчера на уровне цены 2736 были вливания колл спред опционов что ранее приводили к лонг результатам, это те самые покупатели которые все время толкали цену в лонг, вчера они так же вошли и цена так же очередной раз ушла выше этих мест вливаний... Но сейчас ситуация на рынке изменилась и я полагаю что это место для лонга будет последним... Так как платформу для шорта уже подготовили, с помощью конструкций опционных RR , и новостной фон предстоящие выборы до них должны закрыть риски на рынке, следовательно цена должна начать падать, тут на месте где крупные деньги покупают в долгую, самое идеальное место для спекулятивного шорта. Произвожу продажу по цене 2738.
Понимание рынкаДобрый день дорогой друг, хотел бы поделиться своим видением рынка, для более лучшего понимания будущих идеи и общего расширения кругозора.
В моем понимании рынки сейчас максимально эффективны и самодостаточны.
Большинство механизмов и вливаний в рынок находятся по контролем и просматриваются.
Отсюда исходит то, что на рынке искать какие либо неэффективности и пытаться на этом заработать нецелесообразно.
На что я смотрю для анализа рынка и почему?
Для анализа максимально эффективным логический представляется просмотр всех вхождений, новостей , данных, индикаторов и т.д. Но у нас имеются ограничения в обработке информации, поэтому лучше всего будет смотреть только то, что максимально влияет на рынок. Новости, результаты новостей реализуются на фьючерсах в качестве покупок и продаж. На фьючерсы максимально можно воздействовать с помощью опционов, так как они позволяют управлять влиянием на рынок как в моменте времени , так и в моменте давления объёмом сделок. Так я и пришёл к анализу опционных сделок, так как считаю их на текущий момент времени самым эффективным инструментом для воздействия на рынок.
Рынок растёт или падает в зависимости от сантимента участников рынка. Если у нас больше покупок на рынке суммарно , значит идёт рост, это основы рынка.
Для управления всеми взаимодействиями на рынке и оптимизации взаимодействия участников рынка помимо участников рынка так же присутствует маркет мейкер.
В текущих реалиях маркет мейкер на рынке в большей части занимается ликвидацией рисков. Каждое новое вхождение в рынок несет на себе какой либо либо риск. С помощью специальных программных комплексов производиться поиск и анализ на сделок которые в моменте времени несут максимальные риски на рынок и производится их устранение.
Тут наверное нужно объяснить более подробно что имеется ввиду.
Максимально упростим пример: пустой рынок. На рынок в моменте времени приходит 100 покупателей и производят покупки с плечом 1 к 1 , реакция рынка на данное событие какое? несомненно будет рост цены. Но допустим в тот же момент времени на рынок вместе с нашими 100 покупателями заходит ещё один участник рынка с плечом 1 к 50, он так же производит покупку, реакция рынка должна была бы быть так же рост, но у нашего покупателя с плечом имеется стоп позиция чуть ниже цены сейчас. И почему бы перед началом роста цены, не сводить рынок в шорт немного, вынести этого покупателя с рынка и ликвидировать тем самым риски. После будет рост цены как того и ожидал бы рынок при случае когда его покупают.
Так вот в большей части времени на рынке действует маркет и занимается ликвидацией тех самых рисков. Наша задача прослеживать новые крупные вхождения в рынок на предмет их рисков и производить те же действия что и маркет.
Анализ опционных сделок в совокупности с анализом открытого интереса и сантимента участников рынка позволяют увидеть потенциал движения рынка в моменте в времени.
Gold закрытие опционного месяца.Всем привет!
Вчера вечером произошло вливание колл опционов по контрактам на текущий месяц и следующий. Примерно в равных пропорциях, в значительных количествах.
Есть большая вероятность что прошла перекладка риск-позиций с одного(OGU) опционного контракта на другой(OGV). Учитывая данный фактор, плюс фактор того что мы тут зашли за счёт доп. ликвидности, внизу осталась много ликвидности которую было бы неплохо закрыть.
По целям избираем цену MAX PAIN по контракту OGU с экспирацией 27 числа текущего месяца и доход до нее как раз до закрытия контракта.
Новостной фон для волатильного похода так же присутствует, нонки + протоколы ФОМС.
Остается довериться совокупности факторов и поставить на данный сценарий.
Отменой сценария будет является уход цены выше 2528.
Это всё не отменяет текущей тенденции и лонг направления в будущем. Падать должны в рамках коррекции.
Золотые ожиданияВсем привет!
Ситуация на рынке сейчас не стабильная, сильных данных мало, поэтому определить явное направление тяжело. Следил неделю за развитием, торговал локальные моменты только.
По идее, в пятницу 12 января был сильный рост открытого интереса, сейчас цена после появления этого интереса отбилась в шорт и скорректировалась, 19 января рост осуществлялся за счёт свежих колл опционов, сейчас цена упала и появились продавцы для этих позиций, думаю с текущих могут уходить в лонг, так как состоялось соединение для похода, по целям выход за места где прошёл рост открытого интереса от 12 января и там уже закрепление и продолжение либо по факту что будет в рынке.
аномалии на рынке...Всем привет!
Сейчас на рынке аномальная ситуация, закинули сделок :
"Длинные спреды используются опционными трейдерами, когда они считают, что базовая акция значительно изменится, но не уверены, будет ли она расти или падать"
В общем кто-то на опционном контракте с экспирацией на сегодня закинул вышеописанную конструкцию... Сейчас в целом растём, но есть мысль что после таких вот аномалий рынок и разворачивают... Думаю это может стать началом падения цены...
GOLD работа с открытым интересомВсем привет!
На рынке наконец то появился значительный рост открытого интереса на фьючерсах.
Так же был зафиксирован рост объёмов за вчера.
По рынку опционов настроения в сторону шорта, но у нас есть положительный ОИ на фьючерсах и это должно больше повлиять на ситуация и развернуть шортовые настроения в опционах в сторону лонга.
Gold ситуация после выносаПривет всем трейдерам!
За вчера день по итогам получили на фьючерсах выход по открытому интересу, все что залилось 15 числа вышло 16 числа.
По опционам есть перевес в рамках открытого интереса по путам.
Если посмотреть на данные, то путы не совсем чистые не думаю что по ним будет реализация дальнейшая в сторону шорта, в связи с этим рассматриваю лонг больше.
На сейчас рынку нужно в целом возвращаться в сторону лонга , но больше ситуация сейчас зависит от входов на Америке.. Если появятся новые участники рынка, то могут цену ещё ниже увести..
Настроя такой рынок торговать нет... Поэтому буду ждать каких либо паттернов на вход... А в целом тут должны думаю начать набор и зафлетить ...