Стохастик: как читать сигнал а не просто линииСтохастик есть почти в каждом терминале, но у большинства он служит просто красивой синей линией под графиком. Разберёмся, что он реально показывает и как использовать его на практике.
1. Что такое стохастический осциллятор
Стохастик показывает, где находится текущая цена относительно диапазона цен за выбранный период.
Если простыми словами:
вверху осциллятора → цена торгуется ближе к максимумам диапазона;
внизу → ближе к минимумам;
в середине → рынок в балансе, явного перекоса нет.
Классический стохастик состоит из двух линий:
%K – «быстрая» линия (на скрине синий);
%D – сглаженная скользящая средней от %K (оранжевая).
2. Зоны 20 и 80: перепроданность и перекупленность
На осцилляторе обычно выделяют две горизонтальные зоны:
выше 80 – зона перекупленности;
ниже 20 – зона перепроданности.
Важно:
Это не кнопка «шортить выше 80» и «лонговать ниже 20».
Зона показывает, что цена долго держится у верхней или нижней границы диапазона и рынок перегрет. Этого мало, чтобы входить против тренда.
Базовое чтение:
выход из зоны 80 вниз → сигнал ослабления быков;
выход из зоны 20 вверх → сигнал ослабления медведей.
3. Основные торговые сигналы стохастика
1) Пересечение линий %K и %D
• Бычий сигнал: %K снизу пересекает %D и выходит из зоны ниже 20.
• Медвежий сигнал: %K сверху пересекает %D и выходит из зоны выше 80.
Пересечения в середине диапазона (30–70) намного слабее и часто дают шум.
2) Выход из экстремальных зон
• Цена долго падает, стохастик зажат ниже 20. Когда линии выходят из зоны и начинают расти – рынок готов к отскоку.
• Аналогично сверху: после долгого роста стохастик выходит из зоны выше 80 вниз – сигнал о возможной коррекции.
3) Дивергенции
• Бычья дивергенция : цена обновляет минимум, а стохастик формирует минимум выше предыдущего. Это говорит, что давление продавцов слабеет.
• Медвежья дивергенция : цена обновляет максимум, а стохастик рисует более низкую вершину.
Дивергенции лучше всего отрабатывают не в середине тренда, а ближе к его финальной фазе.
4. Как фильтровать сигналы: стохастик + тренд
Осциллятор сам по себе – инструмент контртрендовый. Чтобы он не «резал депозит» сигналами против сильного движения, его нужно комбинировать с трендовым фильтром.
Простые варианты:
Скользящая средняя на графике цены
• Цена выше МА → приоритет лонгов. Берём сигналы стохастика из зоны перепроданности (ниже 20) на покупку.
• Цена ниже МА → приоритет шортов. Берём сигналы из зоны перекупленности (выше 80) на продажу.
Уровни поддержки и сопротивления
• Стохастик выходит из перепроданности возле сильного уровня поддержки → сигнал сильнее.
• Выход из перекупленности рядом с жёстким сопротивлением → хороший кандидат на коррекцию.
Старший таймфрейм
• Тренд на 1D бычий, стохастик на 4H ушёл в перепроданность → рабочие точки для входа по тренду.
• Тренд на 1D медвежий, стохастик на 4H залез в перекупленность → хорошие точки для поиска шорта.
6. Частые ошибки при работе со стохастиком
Торговать только по осциллятору
Игнорирование тренда, уровней и объёмов обычно заканчивается серией мелких, но стабильных убытков.
Вход против сильного тренда только потому, что «осциллятор в перекупленности/перепроданности»
На трендовом рынке стохастик может долго держаться в крайних зонах, пока цена проходить сотни процентов.
Слишком короткие настройки
Экстремально быстрый стохастик даёт красивую пилу, но почти не даёт рабочих сигналов. Начинать имеет смысл с классических 14,3,3 и уже потом подстраивать под свою систему.
Игнорирование контекста таймфрейма
На 5-минутках «перекупленность» и «перепроданность» живут минуты. На дневке это уже зоны, где действительно меняется баланс сил.
7. Как встроить стохастик в свою систему
Простой рабочий алгоритм для трендовой торговли:
Определить направление тренда по цене (структура максимумов/минимумов, МА, уровни).
Ждать отката против тренда, пока стохастик не зайдёт в соответствующую зону:
• бычий тренд → ждём перепроданность (ниже 20);
• медвежий тренд → ждём перекупленность (выше 80).
Ждать выхода из зоны + пересечения %K и %D в сторону основного тренда.
Искомая точка входа подтверждается:
• реакцией цены на уровень;
• адекватным стопом (за ближайший экстремум);
• понятной целью (предыдущие вершины/впадины, уровни ликвидности и т.д.).
Стохастик не предсказывает будущее, он всего лишь показывает, насколько текущая цена «забежала» к краю своего недавнего диапазона. В сочетании с трендом и уровневым анализом это превращается в понятный инструмент поиска точек входа и выхода, а не просто мигающие линии под графиком.
Обучение
