Регистрация

Идеи нашего сообщества

XAUUSD - SM ICT - Real time trade + ОбразованиеДемонстрация торговли во временной промежуток времени с 17:30 до 17:45 с полным объяснением всего происходящего с точки зрения Smart Money ICT. По сути я вам продемонстрировал принцип "Хлеб с маслом". Изучайте рынок и берегите себя.
FOREXCOM:XAUUSDОбучение
от CaprionValie
1
Ловушки ликвидности🧲 Ловушки ликвидности: как рынок заманивает агрессию На графике ты видишь пробой. Цена выходит за уровень. Дельта положительная, объёмы растут. Но через минуту всё схлопывается — и рынок разворачивается. Это не случайность. Это ловушка ликвидности. 🎯 Что такое ловушка ликвидности Это ситуация, когда рынок провоцирует агрессивного участника на вход, но не даёт ему заработать. Всё устроено так, чтобы спровоцировать маркет-ордера, собрать ликвидность — и развернуться. 📌 Вынос за экстремум 📌 Резкий всплеск объёма 📌 Сильная агрессия по рынку 📌 И... откат без продолжения 🔍 Почему она работает Рынок — это механизм поглощения. Крупный участник не может просто купить — ему нужно, чтобы кто-то продал. Он создаёт условия, в которых толпа хочет продать — например, после ложного пробоя. В этот момент он забирает объём и разворачивает движение. Такие ловушки чаще всего возникают: • вблизи уровней ликвидности • после резких новостных импульсов • в сжатом аукционе перед экспансией 🧠 Как это читать Был ли импульс подтверждён удержанием? Если нет — это повод усомниться в пробое. Что делает объём после выноса? Падает → сигнал на фиксацию. Растёт, но цена не идёт → поглощение. Есть ли зафиксированная дельта в зоне возврата? Это след тех, кто «застрял» в ловушке. 📌 Не все пробои равны. Иногда это движение ради входа крупного игрока — не ради продолжения. 📌 Вывод Ловушки ликвидности — это места, где цена обманывает, а структура всё показывает. Если ты видишь объём, агрессию и всплеск — не спеши. Смотри: 🔍 была ли реакция 🔍 удержали ли цену 🔍 есть ли продолжение
Обучение
от VladislavCryptoCluster
15
Как использовать волатильность для открытия позиции?⚡️Вы знаете, что большинство трейдеров теряют не из-за ошибок, а из-за недооценки волатильности? 🌪Волатильность: как измерить риск и подстроиться под рынок Что такое волатильность? Это степень изменчивости цены за определённый период. Чем выше вола — тем агрессивнее рынок. И наоборот. ✅ Почему это важно: • Волатильность определяет ширину стопа. • Она показывает, когда рынок перегрет или спокоен. • Волатильность — ключ к расчёту размера позиции и выбору стратегии. ✅Как измерить: • ATR (Average True Range) — самый популярный индикатор. • Bollinger Bands — сужение = низкая вола, расширение = всплеск. • Historical Volatility — стандартное отклонение цены. ✅Как использовать: 1. Высокая вола = меньше размер позиции, шире стоп. 2. Низкая вола = жди импульса, аккуратно входи от границ. 3. На низкой воле чаще работают пробои. На высокой — откаты и контртренд. ✅Пример: • BTC показывает ATR на H1 = $800. • Значит, стоп меньше $800 — просто шум. • Размер позиции должен учитывать риск в $800 на лот, а не “на глаз”. ✅Лайфхаки: • На спокойном рынке — ищи сигналы на разгон. • На хаотичном — сокращай плечо и будь гибким. • Построй себе таблицу “вола — стратегия — стоп”, чтобы автоматизировать принятие решений.
Обучение
от DmitryZvyagintsev
6
Технический анализ: Все о его происхождении Технический анализ — это дисциплина, которая изучает и графически фиксирует изменения цены и объема акций или активов с целью использования повторяющихся предсказуемых моделей и явлений. Истоки технического анализа уходят корнями в Японию XVII века, в рынки фьючерсов на рис в Осаке. После столетия внутренних войн между даймё — японскими феодальными лордами — генерал Токугава одержал победу в битве при Сэкигахара (1600 год), начав процесс объединения Японии. Чтобы сохранить лояльность своих подданных, Токугава, назначенный сёгуном, укрепил свою власть и поддерживал верность подданных, сосредоточив политическую и военную элиту вместе с их семьями в Эдо (современный Токио). В то время основным источником дохода даймё был рис, собираемый с крестьян, работавших на их землях. Поскольку транспортировка риса в Эдо была неосуществима, его хранили в порту Осаки. Близость даймё в Эдо спровоцировала соревнование за престиж, проявлявшееся в роскоши и других излишествах. Чтобы поддерживать этот образ жизни, даймё продавали накопленный рис и даже будущие урожаи. За этот «будущий рис» склады начали выдавать контракты, известные как «пустой рис». Эти контракты торговались на вторичном рынке, что привело к появлению одного из первых в мире рынков фьючерсов. Самым выдающимся торговцем на этом рынке был Мунехиса Хомма, действовавший в начале XVIII века. Для Хоммы рынки находились под сильным влиянием психологии инвесторов, которые иногда воспринимали урожай иначе, чем он был на самом деле. В своей книге «Источник золота» он излагал идеи, которые остаются весьма актуальными и сегодня, в частности то, что многие трейдеры на Западе называют противоположным мнением: «Когда цена на рис начинает расти, ордера поступают одновременно со всех сторон, и вскоре рынок Осаки присоединяется к этому зрелищу. Цена на рис растёт быстрее, когда люди размещают ордера даже на хранимый рис, и становится очевидным, что происходит покупательская лихорадка. Но когда ты хочешь быть в позиции, чтобы размещать ордера на покупку, как все остальные, важно быть на стороне тех, кто размещает ордера на продажу. Когда люди движутся в унисон, устремляясь на запад с твёрдым намерением участвовать в росте, это момент, чтобы ты направился на восток, и ты обнаружишь большие возможности». Стив Нисон, инвестор, популяризировавший использование японских свечей на Западе, в своей книге «За пределами свечей» высказывает следующее мнение: «В материалах, которые я перевёл, графики свечей часто называют графиками Саката в честь портового города Саката, где жил Хомма. Однако, согласно моим исследованиям, маловероятно, что Хомма использовал свечные графики. Скорее всего, эти графики были разработаны в начале периода Мэйдзи в Японии (в конце 1800-х годов)». Важно отметить, что, хотя Хомма, возможно, и не использовал японские свечи, этот тип графического представления стал результатом многовекового опыта использования записей цен в предсказательных целях. Революция японских свечных графиков Графическое представление цен стало определяющим фактором в эволюции технического анализа, четко разделяя подходы к инвестициям на Востоке и Западе. В то время как традиционные линейные графики, преобладавшие на Западе, ограничивались отображением цен открытия и закрытия, японские свечные графики предлагали более полное представление о психологии инвесторов. Эти графики включали не только цены открытия и закрытия, но также максимумы и минимумы каждой сессии, интуитивно представленные через тело и фитили свечей. Возможно, западные инвесторы, ограниченные простотой линейных графиков, развили подход, более ориентированный на изучение ценовых формаций, в то время как японцы могли принимать решения, анализируя небольшие группы свечей. Однако со временем оба подхода стали одинаково практичными, и мультитаймфреймовый анализ стал частью работы как западных, так и японских инвесторов. Пример применения мультитаймфреймового подхода на Западе можно найти у отца современного технического анализа Ричарда Шабакера, который, несмотря на свою короткую жизнь, оставил значительное наследие. В своей книге «Технический анализ и прибыли на фондовом рынке» (1932) он классифицировал рынки на основные движения (месячные), промежуточные (недельные) и меньшие (дневные). В Японии Гоичи Хосода, создатель индикатора Ишимоку Кинко Хё, является лучшим примером инвестора, посвятившего свою жизнь каталогизации и изучению ценовых формаций, выходя за рамки использования свечных паттернов. Со временем современные инвестиционные платформы на Западе переняли инновации японских свечных графиков, интегрировав возможность отображения максимумов, минимумов, открытий и закрытий в едином формате. В начале XX века исследователи графиков (или «чартов» на английском) на Западе были известны как чартисты, но в настоящее время «чартизм» ассоциируется с классической методологией, популяризированной журналистом и инвестором Ричардом Шабакером (1899–1935) и впоследствии получившей широкое признание благодаря книге «Технический анализ фондовых тенденций» (1948) авторов Роберта Д. Эдвардса и Джона Маги. Теория возникновения технического анализа С зарождения человечества люди стремились представлять окружающие их явления, чтобы понять их или передать информацию. Будь то рисунки в пещерах, символы или письменные записи, визуальное представление было фундаментальным инструментом для осмысления мира. Без сомнения, колебания цен были явлением, которое побуждало к анализу. Первые инвесторы, используя графические представления, пытались найти порядок в хаосе. Тщательно фиксируя движения цен, эти пионеры, вероятно, обнаружили нечто удивительное: повторяющиеся паттерны, которые, казалось, предсказывали будущее поведение. Это открытие, должно быть, было захватывающим, поскольку обещало возможность получения значительной прибыли, во многих случаях с, казалось бы, низким риском. Без необходимости понимать психологию рынков, как это делали последующие технические аналитики, те первые инвесторы нашли в этих паттернах практическое преимущество. Когда достаточное количество людей распознавало и действовало на основе одного и того же паттерна, он, как правило, реализовывался чаще, укрепляя свою значимость. Таким образом, то, что начиналось как интуитивное наблюдение, превратилось в структурированную практику, заложив основы того, что сегодня известно как технический анализ: дисциплина, которую тысячи инвесторов используют для интерпретации поведения рынка и принятия обоснованных решений. Любопытный факт Первое произведение, описывающее феномен инвестиций на бирже, называется «Смятение смятений» (1688) авторства Хосе де ла Вега и разворачивается в Амстердаме, финансовом центре Европы того времени. Скорее чем подробное исследование методов инвестирования той эпохи, этот роман стремится развлечь и проинформировать читателей о рисках спекуляции. Автор, к тому же, использует повествовательный стиль, который превосходит в изысканности даже писателей своего времени: «Они стремятся увековечить акции беспокойством тех, кто участвует в их оборотах, и, подобно тому, как они заключают их в свои башни, бросают замки в море, чтобы надежда на снятие оков никогда не льстила им». Выводы Некоторые могут считать историю технического анализа любопытным, но несущественным рассказом для современной практики. Однако история показывает, что рынки — это не просто цифры, а отражение человеческой психологии. Технический анализ, далеко не просто каталог приемов для запоминания, побуждает нас понимать психологические динамики для принятия обоснованных решений. Признание того, что рынки формируются историческими паттернами, дает нам стратегическое преимущество. Изучая, как инвесторы прошлого интерпретировали цены и эмоции, от торговцев рисом в Японии XVII века до современных аналитиков, мы можем с большей точностью предсказывать движения рынка. Эта перспектива не только обогащает нашу торговую практику, но и делает нас более осознанными и подготовленными инвесторами в среде, где коллективная психология остается доминирующей силой. Ссылки Нисон, С. (1994). За пределами свечей: Новые японские техники построения графиков. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: John Wiley & Sons. Шабакер, Р. У. (1932). Технический анализ и прибыли на фондовом рынке. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: B.C. Forbes Publishing. Эдвардс, Р. Д., и Маги, Дж. (1948). Технический анализ фондовых тенденций. Спрингфилд, штат Массачусетс: John Magee. Рабасса, Ю. (б.д.). Как освоить японские свечи? . YouTube.
Обучение
от Especulador96
Что такое свеча «‎повешенный»? Японская свеча «повешенный»Японская свеча «повешенный» — это паттерн разворота тренда на вершине, который предупреждает о том, что цена уперлась в непреодолимое сопротивление, а силы быков истощены, и они не способны двигать цену выше. Повешенная свеча имеет вид маленького тела с длинной нижней тенью. Грозное название «‎медвежий повешенный» или «висельник» дано свече из-за того, что она похожа на висящего человека с болтающимися ногами, который предупреждает быков о скором завершении восходящего тренда. Примечательно то, что «‎медвежий повешенный» может окрашиваться, как в зеленый, так и в красный цвет, разницы нет. Единственное, что следует подчеркнуть, так это то, что красный «повешенный» более ярко указывает на возникающий медвежий настрой на рынке, в отличие от зеленого. Что такое свеча «‎повешенный»? изображения 1 Характеристики свечной модели «‎повешенный» Свечу «висельник» можно определить по следующим признакам: формирование свечного паттерна происходит исключительно на вершине; маленькое тело свечи формируется в верхней части ценового диапазона; верхний фитиль свечи должен отсутствовать или быть очень коротким; нижний фитиль должен быть минимум в 2 раза длиннее тела свечи. Помимо этого, важно подчеркнуть, что чем длиннее нижняя тень и чем меньше тело свечи, а также, чем короче верхняя тень, тем сильнее медвежий сигнал на разворот котировок актива. Повешенная свеча может формироваться на любых таймфреймах и различных финансовых рынках, в том числе валютном, криптовалютном, фондовом и товарном. Как возникает свеча «‎повешенный»? Подобная свеча возникает, как правило, на бычьем рынке, а точнее, предзнаменует его окончание. Следует отметить, что появление свечи «повешенный» еще не говорит об окончательном развороте цены. Важно дождаться подтверждения этого формирования, выявив другие медвежьи паттерны. Так, например, «висельник» может возникнуть в составе более обширной трехсвечной модели «вечерняя звезда», которая является аналогичной моделью разворота на вершине. Кроме того, «повешенный» может возникать вместе с паттернами «падающая звезда», «медвежье поглощение» и многими другими. Более подробно с моделями свечного анализа и способами их выявления на ценовых графиках вы можете ознакомиться в моей статье «Как читать свечной график». Что такое разворот и восходящий тренд? Отличие одного понятия от другого заключается в том, что в восходящем тренде наблюдается устойчивый рост цены актива, который предполагает дальнейшую исключительно бычью динамику. изображения 2 Разворот цены, в свою очередь, означает капитуляцию одних участников рынка и нарастающую доминацию других. Простым языком, разворот — это смена одного направления на другое. В нашем случае это означает смену восходящего тренда на нисходящий и сигнализирует о нарастании медвежьих настроений в бычьем рынке. Изображение 3 Что такое разворот и восходящий тренд? Как выглядит паттерн свечи «‎повешенный»? Японская свеча «‎повешенный» — это медвежья фигура «молота», короткое тело которой говорит об истощении быков и их слабеющем потенциале. Ниже, на дневном графике Pfizer Inc. можно наблюдать, каким образом происходит разворот цены на вершине и какие паттерны сигнализируют о потенциале медведей. Так, первым паттерном, сигнализирующем о вероятном развороте тренда, стал медвежий контратакующий «марибозу». По-другому эту модель можно назвать «медвежий захват за пояс». Следом сформировалась вторая медвежья модель «харами», которая предупреждала, что сила тренда угасает и сейчас рынок находится в неопределенности. Но ключевой фигурой стал «повешенный» с красным телом и длинным фитилем вниз. Красное тело свечи говорит о том, что цена не смогла вернуться к отметкам, на которых началась торговая сессия, а значит, следует ожидать дальнейшего снижения. Окончательным подтверждением разворота котировок стало появление второго «повешенного» ниже, в сопровождении модели продолжения уже нисходящего тренда «три медвежьи ступени». Изображение 4 Как выглядит паттерн свечи «‎повешенный»? Почему фигура «‎повешенного» является медвежьей? В первую очередь, следует подчеркнуть, что эта модель появляется на рынке, полном бычьей энергии и сил. Однако, если «молот» дословно означает «нащупывание дна ногой», то вполне логичным видится, что «повешенный» формируется на вершине и говорит о достижении ценой потолка. Но важно получить подтверждение с помощью других свечных моделей и инструментов. Как правило, торги в день формирования «повешенного» открываются вблизи предыдущего максимума, после чего происходит масштабная распродажа и восстановление котировок обратно к концу сессии. Это сигнализирует о том, что рынок стал более восприимчивым к наступлениям продавцов и есть риск того, что актив нащупал вершину. Свеча «‎повешенный» и «‎молот» Формирование этих двух паттернов наблюдается в разных трендах, а точнее, «молот» появляется в период снижения цен, «повешенный» — в период роста цен. Изображение Свеча «‎повешенный» и «‎молот» «‎Висельник» и «‎падающая звезда» Модели «висельник» и «падающая звезда» имеют кое-что общее — они являются важными разворотными сигналами. «Падающая звезда» — это односвечная модель, относящаяся к классу «‎звездных» моделей. Она является противоположностью «бычьего перевернутого молота» и формируется на новых максимумах и локальных вершинах. Еще одним отличием «падающей звезды» от «висельника» является длинный верхний фитиль вместо нижнего, похожий на яркий след после падения звезды. Отсюда и название. Примечательно, что «падающая звезда» не всегда может означать разворот на вершине, в отличие от «висельника». изображения 5 «‎Висельник» и «‎падающая звезда» Красная и зеленая свеча «‎повешенный» В целом, разницы между красной и зеленой свечой «повешенного» нет, так как важен не цвет тела, а построение этой фигуры. Однако красный «повешенный» подчеркивает ярко выраженный медвежий характер. Кроме того, красная свеча усиливает дальнейшее давление со стороны продавцов. Преимущества использования свечного паттерна «‎повешенный» Модель «повешенный» так же, как и другие фигуры свечного анализа имеет ряд преимуществ: Помогает определить наиболее оптимальную точку разворота по инструменту. Имеет большой потенциал на более старших таймфреймах, например, четырехчасовом или дневном. Это классическая фигура разворота, которая была изучена и испытана не один раз, следовательно, точность ее сигналов намного выше, чем у других моделей. Чаще всего паттерн отрабатывает себя без дополнительного подтверждения. Но для консервативной и безопасной торговли важно дождаться образования других подтверждающих медвежьих сигналов. Усиление сигнала свечи «‎повешенный» Сильным сигнал считается в случае соблюдения следующих критериев: если между «повешенным» и предыдущей свечой образовался гэп. Чем больше гэп, тем сильнее потенциал снижения; верхняя тень должна отсутствовать, либо быть небольшой. Напомню, что в классической модели верхний фитиль отсутствует; тело свечи должно быть маленьким. Чем короче настоящее тело свечи, тем надежнее сигнал; нижняя тень должна быть длиннее тела свечи минимум в 2 раза. Чем длиннее нижний фитиль, тем сильнее сигнал; в зависимости от того, на каком таймфрейме рассматривается «повешенный», определяется размер движения вниз. Но чем агрессивнее было предыдущее бычье движение, тем больший потенциал есть у медведей после появления «повешенного». Психологическое обоснование Обоснование паттерна «‎повешенный» с точки зрения психологии определено тем, что торги в день образования модели открываются в районе максимумов, после чего происходит объемное давление медведей на цену. Вслед за распродажей в начале или середине дня, к концу торговой сессии происходит восстановление позиций быков. То есть, происходит безуспешная контратака покупателей. Однако, по большей части, рынок уже контролируют медведи. Если на следующий день торги начинаются ниже тела «‎повешенного», это означает, что многие игроки находятся в убытках, а «повешенный» — явный сигнал к закрытию позиций. Далее, как правило, происходит каскадное закрытие убыточных позиций или ликвидаций, что приводит к сильному снижению цены. Это и есть разворот цены, после которого потенциал на рынке окончательно становится медвежьим. Как определить свечной паттерн «‎висельник» и торговать по нему Рассмотрим, как пошагово определять эту модель на графике и торговать по ней. Для примера я взял пару XAUUSD на дневном таймфрейме. Шаг 1: Определите долгосрочную тенденцию В первую очередь, важно определить тренд по инструменту. На картинке ниже видно отработку ценового паттерна «двойное дно W». Нас интересует сформированный бычий тренд. Изображение 6 Шаг 1: Определите долгосрочную тенденцию Шаг 2: Определение свечных паттернов разворота на вершине Рассмотрев график ближе, можно заметить, что цена сформировала серию паттернов «повешенный». Причем, между 4-ой свечой «повешенный» и свечой перед ней образовался гэп вниз. Дополнительным сигналом для открытия коротких позиций послужил пробой нижней границы восходящего канала. Шаг 2: Определение свечных паттернов разворота на вершине изображения 7 Шаг 3: Определение идеальной точки входа Важно знать, что абсолютно идеальной точки входа не существует, поэтому и придуман стоп-лосс. Тем не менее, важно открывать сделки только после полного подтверждения того, что на рынке царит медвежья сила. Следовательно, мы имеем следующие подтверждения для открытия короткой позиции: отработка ценового паттерна «двойное дно W»; формирования серии «повешенных» с образованием нижнего гэпа; пробой нижней границы бычьего тренда. Точками входа можно обозначить три места, каждое из которых является выгодным. Но наиболее консервативной точкой является последняя, так как там сразу три подтверждения на разворот тренда. Стоп-лосс в таких случаях выставляется чуть выше образованного паттерна. Тейк-профит можно устанавливать до ближайшего уровня поддержки, но следует контролировать свои открытые сделки, так как есть вероятность попадания в затяжную коррекцию по активу, следовательно, есть риск недополучения прибыли. Изображение Шаг 3: Определение идеальной точки входа Пример свечного паттерна «‎повешенный» на графиках Ну что же, самым интересным является отработка паттерна «повешенный» на примере реальной живой торговли. Поэтому здесь я покажу, как торговать по этому паттерну так, чтобы вы смогли это повторить. На часовом графике американской нефти USCRUDE образовалась хорошая ситуация с участием модели «повешенный». На картинке ниже видно формирование свечной фигуры «висельник» на уровне 115.125. Следом образовалась красная медвежья свеча, которая подтвердила силу медведей. Кроме того, три свечи во главе с «повешенным» образовали разворотную модель «вечерняя звезда». Я открыл минимальную короткую позицию после образования «повешенного» на 0.01 лот. Стоп-лосс был выставлен выше уровня этой свечи. Потенциальный тейк-профит был установлен на уровне 109.254. Пример свечного паттерна «‎повешенный» на графиках Изображение Движение вниз было предсказуемо и прочитано. Спустя 4 часа актив почти снизился до отметки тейк-профита. Это видно на картинке ниже. Актив начал консолидироваться и движение завершилось. Сделка была закрыта вручную в плюс 40,27 долларов или порядка 350-400% прибыли. Рад если вам такое нравится, всем спасибо за просмотр!
Обучение
от Dima_Crypto_Trade
Draw on Liquidity (DOL) — "Притяжение ликвидности"Мы постепенно приближаемся к созданию полноценной торговой стратегии, но в этом материале снова разберём ликвидность — на этот раз на более глубоком и профессиональном уровне, с добавлением нового инструмента. Ликвидность — это тема номер один в трейдинге. Чтобы успешно торговать, нужно научиться "чувствовать" ликвидность, то есть понимать, где она скапливается. Ни один треугольник или линия на графике не сработает без наличия ликвидности. Те, кто утверждают, что технический анализ не работает, скорее всего, не умеют определять поток ордеров (Order Flow) и, как следствие, притяжение ликвидности (DOL). Для таких трейдеров рынок часто остаётся в "тумане"🦔, а движения объясняются лишь новостями. Термин Draw on Liquidity (DOL) в контексте трейдинга лучше всего переводить как "Притяжение ликвидности". Этот перевод точно отражает суть концепции, при которой цена стремится к уровням с высокой концентрацией ликвидности (например, стоп-лоссы, свинговые максимумы и минимумы). А если у вас есть другие идеи по переводу — делитесь в комментариях 🙂 Так же, трейдеры, которые впервые сейчас сталкиваются с DOL, но знают об Order Flow, для вас отдельно я описываю ключевую разницу двух инструментов потому что здесь очень важно не путаться: Поток ордеров (Order Flow) — это динамика рынка , которая показывает направление и силу движения (бычье или медвежье). Это процесс, который описывает, как рынок движется в данный момент. DOL — это цель движения , конкретные уровни, к которым рынок стремится, чтобы захватить ликвидность. DOL использует информацию о потоке ордеров, чтобы определить, какие уровни ликвидности будут приоритетными. Ещё проще, Order Flow — это "как" и "почему" рынок движется (динамика и направление). DOL — это "куда" рынок движется (уровни ликвидности, к которым стремится цена). Они взаимосвязаны: поток ордеров задает контекст, а DOL указывает на конкретные уровни, где рынок будет искать ликвидность. В момент достижения целей DOL случается событие, например Liquidity Sweep, Liquidity Grab, Liquidity Raid и тд. Надеюсь здесь всё теперь понятно. 📜 Историческая справка: Концепция притяжения ликвидности (DOL) тесно связана с методологией Inner Circle Trader (ICT), разработанной Майклом Хаддлстоном. Хотя прямое авторство термина DOL мне подтвердить не удалось, однако Хаддлстон активно использует идеи ликвидности в своих обучающих материалах, что сделало эту концепцию популярной среди трейдеров. ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ 🏁 Начнём. 1. Основное определение DOL: "Притяжение ликвидности" — это процесс, при котором рынок движется к уровням, где сосредоточена ликвидность (например, стоп-лоссы, уровни скопления ордеров, свинговые максимумы и минимумы). Это помогает трейдерам прогнозировать ценовые движения и принимать обоснованные торговые решения. ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ 2. Важность DOL: Понимание притяжения ликвидности позволяет трейдерам: Определять ключевые ценовые уровни, где скапливается ликвидность. Прогнозировать движение рынка к этим уровням. Избегать ловушек, таких как стоп-ханты. Совмещать свои действия с действиями институциональных трейдеров ("умные деньги"). Это самый важный аспект вашего анализа, и он должен быть вашим главным приоритетом в торговле. Понимание притяжения ликвидности критически важно для прогнозирования рыночных движений и управления рисками. ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ 3. Типы DOL: Краткосрочная ликвидность: Используется для определения уровней, где заканчиваются коррекции или краткосрочные движения. Долгосрочная ликвидность: Относится к крупным рыночным движениям на более высоких таймфреймах (дневной, недельный). Пример Краткосрочный DOL: Если поток ордеров бычий, краткосрочное притяжение ликвидности находится на минимуме первой свечи (CRT Low). Долгосрочный DOL: Если поток ордеров бычий, долгосрочное притяжение ликвидности находится на максимуме первой свечи (CRT High). ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ 4. Поток ордеров (Order Flow): Поток ордеров — это основа для определения DOL. Бычий поток ордеров: Прорыв выше максимумов и отклонение от минимумов. Медвежий поток ордеров: Прорыв ниже минимумов и отклонение от максимумов. ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ 5. Свечной диапазон (CRT — Candle Range High and Low): CRT High и Low: Уровни максимума и минимума свечи, которые выступают как области ликвидности. Генерация ликвидности: Первая свеча создает уровни ликвидности (CRT High и Low). Очистка ликвидности: Цена движется к краткосрочному DOL (например, к CRT High при медвежьем потоке). Нейтрализация ликвидности: Смена DOL на другой уровень (например, CRT Low как долгосрочный DOL). ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ 6. Максимумы и минимумы свечного диапазона (CRT H/L) Пример DOL при медвежем ордер флоу ↓ ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ 7. Order Flow + CRT: ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ 8. К схемам (схематики): Order Flow + Key Level + CRT 1) 2) ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ 9. Предыдущий (дневной/недельный) максимум и минимум: Предыдущий максимум и минимум дня/недели - это уровень ликвидности, который может быть использован в качестве Draw on Liquidity. Это один из самых простых способов определения ликвидности. ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ 10. Цели DOL: Закрытие выше = более высокие цены Закрытие ниже = более низкие цены Фитиль выше = более низкие цены Фитиль ниже = более высокие цены Закрытие внутри = более низкая цена (если рынок «бычий») Закрытие внутри = более высокая цена (если рынок «медвежий») Схема для 1 и 2 Сема для 3 и 4 Схема для 5 и 6 Пример чтения графика c применением DOL на высоколиквидном активе OANDA:EURUSD ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ 11. Динамика ренджа (флэт / боковик / диапазон) Динамика ренджа довольно проста. Вам просто нужно определить правильный диапазон, отметить максимум диапазона, минимум диапазона и уровень 50% диапазона (Equilibrium / Справедливая цена). Range + 🐂 бычий Order Flow Range + 🐻 медвежий Order Flow К слову, ICT создал целую отдельную механику поиска и разметки торгового диапазона и назвал её PD ARRAY MATRIX, хотите научиться определять ренджи по всем заветам - рекомендую к прочтению зубрению вот этот материал - Range + Order Flow + CRT Range + Order Flow+ CRT + Key Level IRL to ERL | ERL to IRL Ликвидность внутреннего диапазона = FVG/IFVG/ORDERBLOCK. Внешняя ликвидность диапазона = SWING HIGHS / SWING LOWS Для IRL и ERL наиболее важным является CRT/SMT. Если рынок движется от IRL к ERL или от ERL к IRL, то наличие CRT/SMT крайне важно. IRL - INTERNAL RANGE LIQUIDITY | ERL - EXTERNAL RANGE LIQUIDITY IRL ERL + CRT + SMT Когда рынок движется к IRL, нам нужно дождаться двух важных вещей. Во-первых, чтобы в IRL сформировался CRT, а во-вторых, чтобы в IRL присутствовал SMT. Если оба условия соблюдены, то вашим первым DOL должен стать максимум CRT, а вторым - ERL (ликвидность внешнего диапазона). Если рынок движется от IRL к ERL или от ERL к IRL, то наличие CRT/SMT крайне важно. 🧠 Если на данном этапе читатель уже начинает путаться в терминах, то добро пожаловать на полный вводный материал по ICT, выполнено качественно, с душой. IRL ERL + CRT + SMT + PREMIUM & DISCOUNT: Всегда продавайте в премиуме и покупайте в дискаунте. ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ Как вам это блюдо? Было полезно? Теперь вы должны отлично понимать: 1. Логику ликвидности 2. Психологию ликвидности 3. Цели ликвидности DOL Гештальт по изучению ликвидности закрыт! 👏
OANDA:ETHUSDОбучение
от AlgoExit
4
Обучение по VolDelta.Очень длинное видео. Новая система, новый взгляд. Уделил этому много времени. Не успел все, что хотел договорить. Будет еще. Работает, но нужно готовится к новым знаниям. Возможно лучше чем ценовые разрывы на месяце и неделе. Напоминаю это не единственный индикатор по которому нужно делать анализ. Но если посмотреть месяц / неделю / день. Вы будете знать направление и уровни. На более низких тайм фреймах работа на этих же уровнях Фибоначчи и на 4 часах и ниже (не рекомендую). Приятного просмотра.
Обучение
от SYNC-AND-TRADE
2
Малоликвидный рынок: где вход становится ловушкой?На графике всё может выглядеть как сигнал. Но если за свечой стоит малоликвидный рынок, цена становится обманчиво лёгкой. Любое движение в таких условиях — это не результат силы, а отсутствия сопротивления. ⚠️ Что такое малоликвидный рынок Это ситуация, когда в стакане мало лимитных ордеров. Агрессия даже небольшого объёма вызывает резкое движение. 📌 Объём минимален 📌 Уровни не держатся 📌 Цена «проваливается» или «взлетает» без борьбы Такое чаще всего бывает в ночное время, на выходных, после новостей или вблизи смены сессий. 🚫 Почему здесь опасно входить Малоликвидный рынок не даёт опоры. Ты не можешь оценить: — была ли это агрессия? — был ли отклик? — удерживается ли уровень? 📉 Ты можешь получить отличную дельту и объём — но цена не подтверждена ничем. В итоге вход превращается в угадайку. 🧠 Как отличить 🔸 В стакане «пусто» — лимитов мало 🔸 Цена резко двигается на малом объёме 🔸 В кластере мало отпечатков — нет сопротивления 🔸 Нет реакции на агрессию — просто «проскальзывание» Если ты торгуешь сигнал — спроси себя: а кому я продаю / у кого покупаю? Если ответ: в пустоту — это не сделка, это ловушка. 📌 Что делать вместо Ждать момента, когда в рынок возвращается ликвидность. Там начинаются реальные движения: 🔍 появляется удержание 🔍 видна борьба 🔍 можно отследить действия крупных игроков Не все импульсы стоят внимания. Но если агрессия встречает лимит — это уже не просто свеча, а событие. Хочешь — сделаю пост по теме «как анализировать вечерние сессии, когда ликвидность падает» или «где маркетмейкер сокращает объём в пустом рынке».
Обучение
от VladislavCryptoCluster
15
Как правильно выбирать время удержания позиции?⚡️Вы ставите цели по прибыли, но… а как насчёт тайминга сделки? Держать позицию вечно — это не стратегия. ⏳ Срок жизни сделки: как долго держать позицию Что это вообще такое? Это время от входа до выхода из сделки. Ошибочный тайминг ломает даже хорошие точки входа. Важно понимать, когда твоя идея уже не работает. ✅ Факторы, влияющие на срок удержания: • Тип сделки — скальп, интрадей, позиционная. • Рынок — трендовый, флэт, волатильный. • Сила сигнала — чем слабее, тем быстрее должен быть выход. ✅ Как подбирать срок: 1. Пропиши план: “Если не пошло в течение X свечей — выхожу.” 2. Привязывай к волатильности и времени суток. Ночью — движения медленнее. 3. Не бойся выйти в ноль, если идея “заснула”. ✅ Пример: • Вход в лонг по сигналу на пробой. • Цена зависает 40 минут без импульса. • Значит — нет подтверждения, лучше выйти и искать новую точку. ✅ Лайфхаки: • “Просиживать” сделку — это пассивная ошибка. Лучше быстро перевернуться или перезайти. • Фиксируй среднее время успешных сделок — и ориентируйся на него. • На фьючерсах — время критично: чем дольше, тем выше комиссия и риски.
Обучение
от DmitryZvyagintsev
10
Криптанам не страшна высокая ключевая ставкаПосмотрел сейчас популярный продукт Binance Earn USDC. Доход до 13 % APR с опцией Principal Protected (то есть с сохранением тела инвестиций). Получается, что выгодно в начале цикла брать кредит в традиционном банке даже под высокую процентную ставку и частично торговать рисковую, но устойчивую крипту. Лучше даже не выходить за рамки BTC. А частично размещать в Simple Earn в виде стейблкоинов USDT и USDC в равной пропорции. В общем, я не знаю как вы, а я в начале следующего цикла буду брать кредит в банке даже под высокую ставку и покупать крипту. Я уже так делал в 2019 и 2022 году и оба раза опыт был успешен.
FRED:FEDFUNDSОбучение
от vitshev
1
Заметки о правильном использовании технических индикаторовИндикаторы тренда : Скользящие средние, Облако Ишимоку, Полосы Боллинджера, Каналы Кельтнера и т.д. Осцилляторные индикаторы: MACD, RSI, Стохастик, DMI, Преобразование Фишера и т.д. Все методологии, инструменты и индикаторы (трендовые или осцилляторные) были созданы с целью выявления точек равновесия и дисбаланса (точек перелома). Это означает, что они были разработаны для определения оптимального момента для покупки и продажи. Профессия вкратце сводится к следующему: изобретательные и смелые люди создают теории, инструменты, индикаторы и методы, чтобы понять, когда покупать и когда продавать, основываясь на исторических данных цены. 1. Сами по себе индикаторы не обладают предсказательной силой, поскольку они представляют собой лишь более или менее сложные математические формулы, основанные на исторических данных цены. Однако правильное или неправильное использование индикаторов существенно влияет на наш процент успешных сделок. 2. Если наши инструменты или технические индикаторы не показывают четкой и гармоничной структуры, соответствующей движению цены, вероятно, мы принимаем решения на основе случайности. Необходимо избегать хаотичных движений. 3. Индикаторы тренда созданы для выявления тенденций и точек продолжения. Поэтому процент успеха возрастет, если избегать поиска разворотов тренда с использованием трендовых индикаторов (за исключением случаев, когда на более высоком таймфрейме есть структурная точка или исторический паттерн, оправдывающий разворот тренда на младшем таймфрейме). 4. Если индикатор показывает противоречивые сигналы на разных таймфреймах (что естественно, поскольку рынок фрактален), следует придавать большее значение сигналам, гармонично соответствующим структуре цены (историческому паттерну), особенно на старших таймфреймах. 5. Если гармоничные колебания ценового движения, соответствующие показаниям наших индикаторов, демонстрируют соотношение риска к прибыли 1:2 или выше, вероятность успешных сделок увеличивается, поскольку хорошее соотношение риска к прибыли привлекает больше участников. Ценовое движение отражает психологию участников. 6. Когда трендовые индикаторы и осцилляторы на одном таймфрейме дают противоречивые сигналы, это указывает на то, что рынок в данный момент находится в периоде неопределенности. В таких случаях следует перейти на более высокий таймфрейм для большей ясности или, как минимум, отказаться от входа в сделку на основе текущего таймфрейма. 7. Сходимость индикаторов одного типа на одном таймфрейме не имеет ценности, поскольку сигналы будут чрезвычайно похожими (непрактичная привычка, характерная для многих инвесторов). Выравнивание пересечений множества осцилляторных индикаторов на одном таймфрейме не повысит процент успеха. 8. Сигналы разворота в осцилляторных индикаторах, такие как дивергенции, показывают лишь слабость ценового движения, но не оправдывают разворот доминирующего тренда, если нет структуры или исторического паттерна, соответствующего нашему анализу. 9. Скользящая средняя с периодом 20 — наиболее используемый индикатор, даже среди большинства инвесторов, ориентированных на ценовое движение. Это связано с ее способностью довольно точно отражать силу тренда и точки равновесия. Скользящая средняя 20 является ключевым элементом трендовых индикаторов, таких как Полосы Боллинджера, Каналы Дончиана, Каналы Кельтнера и т.д. 10. Хорошие инвестиционные решения можно принимать, изучая только ценовое движение, но невозможно принимать хорошие инвестиционные решения, полагаясь исключительно на технические индикаторы. Практические примеры: - Осциллятор, такой как MACD, чем более хаотичным он выглядит, тем больше случайности в его показаниях. Однако в тренде, если он гармонично сопровождает продолжения, он приобретает большую предсказательную силу, поскольку более точно показывает надежные точки перелома, что привлекает больше участников. - Индикатор Облако Ишимоку бесполезен на таймфреймах, где цена находится в диапазоне, поскольку его основная функция — показывать рынки с сильными трендами и зоны равновесия (точки вероятного продолжения). - В контексте сильного тренда, если мы замечаем значительные входы инвесторов на уровне EMA 20, вероятность того, что зона равновесия, сформированная EMA 20, отслеживается многими участниками рынка, возрастает, что делает EMA 20 потенциальной зоной возможностей. - Если скользящие средние 20 и 50 пересекаются над падающей ценой, в то время как MACD показывает бычье пересечение, это противоречивый сигнал, отражающий неопределенность участников рынка в данный момент. Выводы: Ни один технический индикатор сам по себе не лучше другого, у каждого есть свои сильные и слабые стороны, поэтому выбор зависит от конкретных потребностей инвестора. Однако важно уточнить, что существуют правильные и неправильные способы использования технического индикатора. Мы должны знать, как, где и когда искать сигнал, и понимать, что не все показания обладают предсказательной силой. Если мы избегаем случайности, опираясь на структуру и исторические данные, наш процент успеха возрастет. Заключительная заметка: Если вы хотите ознакомиться с моими аналитическими записями, вы можете найти мой профиль на испанском, где я прозрачно делюсь четко определенными входами на рынок. Отправляйте свои добрые пожелания, если вам понравилась эта статья, и да благословит вас всех Бог.
NYSE:WMTОбучение
от Especulador96
Трейдинг - не для всех, и это нормально!Привет 😊 Сегодня хотелось бы поговорить о том, что, возможно, никто не хочет слышать. Трейдинг… не такой, каким его показывают. Это не про красивые графики, не про Ferrari, не про выход на финансовый поток за 3 месяца. Он про работу над собой. Про сливы. Про ошибки, которые хочется скрыть. Про то, как ты теряешь деньги и не понимаешь, почему. Главное - понять, для чего ты здесь. Потому что трейдинг - он просто не для всех. И это абсолютно нормально. Каждый думает, что может торговать, а потом рынок показывает, почему не может. 🟣 Это не способ быстро разбогатеть: большинство приходят в трейдинг с мыслью: "Куплю пару акций/крипту, и стану миллионером за месяц." Но реальность такова: более 90% новичков теряют деньги в первые 6–12 месяцев. Успешный трейдинг - это долгий процесс обучения, дисциплины и управления рисками. Главное — не сколько ты выигрываешь, а как минимизируешь убытки. 🟣 Это психологический марафон: рынок - это не график. Рынок - это люди. Эмоции. Страх. Жадность. Надежда. Ты можешь иметь идеальный анализ, но: - закроешь сделку слишком рано из-за страха; - оставишь убыточную позицию, надеясь на "разворот"; - войдёшь в сделку на эмоциях, потому что "все покупают". ❗️ Трейдинг - это 80% психология, 10% риск-менеджмент, 10% стратегия. Если ты не готов работать над собой - трейдинг будет твоим кошмаром. 🟣 Нужна дисциплина, которой нет у большинства: - ты должен следовать плану, даже когда хочется просто попробовать; - ты должен фиксировать убытки, даже когда почти вернулся; - ты должен не торговать, когда нет сигнала — и это самое сложное. Большинство людей не могут сидеть без дела. А трейдинг часто требует "ожидать". 🟣 Обучение занимает годы: - ты не становишься врачом за 3 месяца; - ты не становишься пилотом за неделю; Почему ты думаешь, что станешь трейдером за выходные? Зесь только годы практики, сотни часов за графиками и потерянные депозиты (если не контролировать риски). Трейдинг - это профессия. А не лотерея. ✅Для кого тогда трейдинг? Трейдинг - для тех, кто: ▪️ готов учиться всю жизнь; ▪️ принимает убытки как часть процесса; ▪️ работает над психологией каждый день; ▪️ понимает, что результат — это долгосрочная статистика, а не одна сделка; ▪️ ценит стабильность больше, чем азарт. 💡 Что делать, если ты всё ещё здесь? 1. Перестань искать секретную стратегию или грааль. Их нет. Есть дисциплина + риск-менеджмент + время. 2. Начни с демо-счёта. Научись чувствовать рынок, не рискуя большими деньгами. 3. Веди журнал сделок. Записывай: почему вошёл, почему вышел, какие эмоции были. Это твой путь к росту. 4. Учись у тех, кто прошёл путь. Не гонись за "гениями" с 1000% прибыли за неделю. Смотри на тех, кто торгует стабильно годами. 5. Снизь ожидания — повысь шансы. Цель не разбогатеть за месяц, а выжить, выучиться, вырасти. 🔻Не каждый должен быть трейдером. Как не каждый должен быть врачом, пилотом или программистом. Но если ты чувствешь, что это твой путь, если ты готов к труду, ошибкам и росту - у тебя есть шанс стать одним из тех 5–10%, кто выживает и преуспевает. 📌 Совет от меня: не сравнивай себя с гуру на YouTube. Сравнивай себя с тем, кем ты был вчера. Если этот пост зацепил - ставь 🚀 или пиши в комментариях свое мнение P.S. Нет секретных сигналов. Нет волшебных индикаторов. Есть только ты и твоя дисциплина.
Обучение
от mari_trade
4
Как ставить стопы, чтобы они спасали, а не выбивали из сделки?⚡️Большинство трейдеров думают только о входе. Но всё рушится, когда неправильно выставлен стоп. 🛡 Как правильно ставить стоп-лосс: защита без самосаботажа Что такое стоп-лосс? Это автоматический приказ закрыть позицию при достижении определённого убытка. Он нужен, чтобы ограничивать потери. Но если поставить его неправильно — он станет твоим врагом. ✅ Типичные ошибки: • Ставить “на глаз” — без учёта волатильности и уровней. • Прятать прямо за ближайший уровень — туда ставят все. • Использовать одинаковый % стопа на все сделки, не учитывая контекст. ✅ Как ставить правильно: 1. Сначала оцени уровень, где твоя идея станет неактуальной. Не раньше. 2. Учитывай волатильность актива — чем выше, тем шире стоп. 3. Смотри, где стоят чужие стопы — не будь в толпе. ✅ Методы расчета стопа: • Технический — за уровень/паттерн/клин. • Процентный — фиксированный риск (например, -2 %). • ATR-стоп — отталкивайся от средней волатильности инструмента (1–1.5×ATR). ✅ Пример: • Вход в лонг по BTC от $60 000. • Уровень отмены идеи — $58 800 (ниже зоны поддержки). • Стоп на $58 700 — за зону + запас на шум. ✅ Лайфхаки: • Стоп — это не поражение, это инструмент выживания. • Лучше стоп, чем маржин-колл. • Анализируй, сколько стопов за месяц реально спасли тебя от большего убытка — и поймёшь, зачем они нужны.
Обучение
от DmitryZvyagintsev
6
Урок. Что такое Rejection в трейдингеОбъясняю максимально по-человечески и на пальцах Что вообще такое этот «реджекшн»? Смотри, rejection- это когда цену «отвергают» на каком-то уровне. То есть она туда пришла, постучалась - но её оттуда прогнали обратно. Проще говоря, это когда: • Цена пришла к уровню (будь то сильный хай, лоу, SNR, зона ликвидности); • Постояла, но пробить не смогла; • И пошла в обратную сторону. Как это выглядит? Если открыть график, то rejection часто видно по свечке с: • длинным хвостом (вверх или вниз), • маленьким телом, • и главное - после значимого уровня. Это прям как в жизни: ты пришёл в кафе, открыл дверь — а там занято. Тебя вежливо, но уверенно отправили обратно на улицу. Вот и цену - «не пустили внутрь» уровня. Где искать реджекшн? 1. На уровнях SNR (поддержки/сопротивления) - особенно тех, которые ты сам отработал и веришь в них. 2. На фракталах - когда происходит пробой и потом возврат. 3. В зонах ликвидности Признаки хорошего rejection: • Уровень был значимый (не на пустом месте); • Была реакция сразу - цена резко развернулась; • Присутствует объём/волатильность; • На меньшем ТФ (М5-М15) видно, что цену вытолкнули(как раз образуется наш сетап на вход) Как его использовать? 1. Вход на ретесте после реджекшна - это самый безопасный способ. 2. Цель - до ближайшего сильного уровня или SNR. ⚠️ Важно! Не путай rejection с просто отскоком от уровня. Rejection - это про сильную реакцию. Там прям чувствуется, как цену вытолкнули, как будто не пускают. Моя фраза про реджекшн: “Цена - как человек. Если её не пускают в клуб, она не будет стучаться три часа. Развернётся и уйдёт. Вот это и есть реджекшн.” Место где происходит первый звонок, для возможного разворота Пример на графике:
FOREXCOM:GER40Обучение
от Margarita_888
1
STOP LOSS: Как выставить?🛡 Как правильно ставить стоп-лосс: безупречная логика, техника, структура, нюансы Пособие по выживанию в трейдинге ❗️ Стоп-лосс — не кнопка. Это логика. 90% начинающих ставят стоп «вот тут примерно, чтобы не сильно потерять». Профессионал ставит стоп, чтобы сохранить структуру сделки и контроль над риском . Если вы не знаете, почему именно здесь стоит ваш стоп , вы не торгуете. Вы играете. 🎯 Цель стоп-лосса Не угадать и не «избежать убытка». А: 🔹Ограничить риск, если вы ошиблись 🔹Сохранить капитал на следующую сделку 🔹Защитить систему от слива при нестабильности рынка 🔹Отделить «стратегический проигрыш» от «технического шума» Если у вас нет чёткого стопа — у вас нет стратегии. 🧠 Принцип размещения стопа: "если цена дошла сюда — я не прав" Стоп не должен стоять «на всякий случай» или «чтобы не сработал». Он должен стоять там, где ваша идея теряет актуальность. Разберём на примерах: 1️⃣ Стоп за экстремум Вы покупаете от зоны поддержки. Стоп ставится за ближайший минимум, потому что пробой минимума = поддержка не сработала. Но: 🔹Не в уровень, а ЗА уровень. 🔹Минимум — это цена BID (или ASK при продаже), а вы входите по другой стороне. Учитывайте spread. ▶️ Плохо: минимум = 1.0879, стоп на 1.0879 → выбьет spread’ом ▶️ Хорошо: стоп на 1.0875 или 1.0872 (4–8 пунктов буфер + spread) 2️⃣ Стоп за структуру Идёт откат → вход на продолжение тренда (например, от Fibo 61.8 или локального уровня). Тогда стоп ставим за последнюю коррекцию или слом структуры. ▶️ Если рынок пробивает этот уровень — идея сломалась, тренд может закончиться. Это называется структурный стоп, он не в пунктах, а в логике. 3️⃣ Стоп по волатильности (динамический) Если вы торгуете волатильные инструменты (XAUUSD, крипта), нужно учитывать средний диапазон движения. 📏 Используйте ATR (Average True Range): 🔹H1: ATR = 17 пунктов → стоп должен быть больше 17 🔹На M5: ATR = 6 → стоп < 6 = гарантированное выбивание ▶️ Правило: Стоп должен быть вне среднего шума Иначе рынок выбьет вас просто своим дыханием. 4️⃣ Стоп по свечному паттерну Вы торгуете ложный пробой: 🔹Появляется пин-бар от уровня 🔹Вход на откате после паттерна 🔹 Стоп за хвост свечи (а не за тело) Если хвост перебивается → ложный пробой не подтвердился. ⚙️ Учет spread и исполнения Очень частая ошибка: "Поставил стоп чуть за уровень — выбило на новостях" Проблема: не учёл спред и расширение. 🔹 Spread = разница между BID и ASK. При покупке ваш стоп — по BID, а рынок может дойти только по ASK. 🔹При новостях spread может увеличиться в 2–10 раз. ▶️ Решение: 🔹 Всегда ставить буфер 3–5 пунктов от уровня + текущий спред 🔹Не торговать с близким стопом в низколиквидные часы (вечер, Азия) 🔹Знать специфику инструмента: на XAUUSD spread может быть фиксированный 2–3 пункта, а в волатильности — до 8 📊 Примеры с цифрами Сценарий: EURUSD, вход в лонг от 1.0920 Локальный минимум: 1.0905 Спред = 1.2 пункта ATR (H1) = 14 пунктов ▶️ Хороший стоп: 🔹Ниже 1.0905 🔹+2–3 пункта буфер 🔹Стоп = 1.0902 ▶️ Плохой стоп: 🔹1.0905 или выше → выбьет spread’ом 🔹Ниже ATR = нет смысла → выбьет случайно 🚫 Типичные ошибки ❌ Стоп "на глаз" → Не привязан к структуре, не учитывает риск и волатильность ❌ Стоп "впритык" → Любой тик — и вас нет. Это не защита, это ловушка ❌ Без учета спреда → Входите по ASK, а стоп стоит по BID → при любом колебании — выбивает ❌ Перетаскивание стопа → Особенно в минус. Так убивают систему. ❌ Стоп "чтобы не терять много" → Это не стоп, это иллюзия контроля. Место стопа определяет рынок, а не желание "сэкономить". 🔄 Стоп и риск-менеджмент Ваш стоп — это и есть единица риска. Если вы не знаете, сколько пунктов у вас в стопе — вы не можете посчитать объём позиции. Если вы не знаете, где стоп по структуре — вы не знаете, когда вы не правы. Правильная логика: 🔹Стоп определяет точку, где вы неправы 🔹Стоп → рассчитываете риск → объём позиции 🔹Стоп = валюта риска. Не плавающая, а фиксированная ▶️ Пример: 🔹Баланс: $1000 🔹Риск: 1% → $10 🔹Стоп = 20 пунктов → объём позиции: 0.05 лота (условно) 🧠 Итог: как думает профессионал Профессиональный трейдер не задаёт вопрос «сколько пунктов взять на стоп». Он задаёт вопрос: Где моя идея перестаёт быть валидной? Какова средняя волатильность? Какой риск по счёту допустим? Где рынок подтвердит, что я был неправ? И только потом он определяет точку входа. 📎 Краткий чеклист по стоп-лоссу: ✅ Стоп там, где структура ломается ✅ Учет spread, волатильности, новостей ✅ Стоп рассчитан , а не «примерный» ✅ Не передвигать и не отменять ✅ Связан с позицией по риску и объему ✅ Буфер 2–5 пунктов + spread ✅ Не «в уровень», а за уровень Если вы научитесь грамотно, логично и дисциплинированно ставить стоп — вы отсекаете 80% ошибок новичков. А значит, выходите на профессиональный уровень — где торговля становится системной, предсказуемой и управляемой.
OANDA:XAUUSDОбучение
от Yan_Orlovsky
2
Чему никто не научил вас в управлении рисками. Часть 1. Множество авторов и экспертов затрагивали важность управления рисками , более или менее полно, но я не встречал никого, кто бы показал то, чем я собираюсь сегодня с вами поделиться. По завершении моей презентации я поделюсь полезными ресурсами, которые помогут вам дополнить полученные здесь знания, так как я затрону лишь важную, но ничтожно малую часть темы: исполнение . Что такое управление рисками? Управление рисками — это планирование, которое инвестор осуществляет для защиты капитала и максимизации прибыли. Оно охватывает факторы, связанные с созданием прибыльной системы или метода, распределением нашего капитала и исполнением наших операций. Ключевые понятия Соотношение риска к прибыли Соотношение риска к прибыли — это метрика, используемая в трейдинге и инвестициях для оценки связи между риском, принятым в сделке, и ожидаемой потенциальной прибылью. Выражается в виде пропорции, например, 1:1, 1:2, 2:1 и т.д. Стоп-лосс (SL) SL или стоп-лосс — это автоматический ордер, который вы размещаете в торговой операции, чтобы закрыть вашу позицию по определённой цене, с целью ограничения потерь, если рынок движется против вас. Тейк-профит (TP) TP или тейк-профит — это автоматический ордер, который вы размещаете в торговой операции, чтобы закрыть вашу позицию по определённой цене и зафиксировать прибыль, когда рынок достигает благоприятного уровня. Это точка, в которой вы решаете «забрать» свою прибыль и выйти из сделки. Маржа В трейдинге маржа — это сумма денег, которую трейдер должен внести или поддерживать на своём счёте для открытия и удержания позиции. Волатильность Волатильность в контексте трейдинга и финансовых рынков измеряет величину и частоту изменений цены актива. Кредитное плечо Кредитное плечо в трейдинге — это инструмент, который позволяет инвесторам контролировать позицию большей стоимости на рынке, используя лишь часть собственного капитала. Оно действует как «заём», предоставляемый торговой платформой, увеличивая как потенциальную прибыль, так и убытки. Управление рисками и исполнение сделок Наиболее частой проблемой у других инвесторов, помимо психологического фактора или отсутствия опыта, является полное отсутствие контроля над своими операциями. Они используют случайные **кредитные плечи**, входят в сделки с соотношением риска к прибыли ниже 1:1, а некоторые даже не знают, какой процент прибыли или убытков они получат по завершении операции. Чтобы инвестор успешно выполнил операцию, он должен соответствовать следующим критериям: 1. Гарантировать минимальное соотношение риска к прибыли 1:1. 2. Правильно распределять свой инвестиционный капитал, соблюдая строгие правила, чтобы не испортить свою статистическую эффективность. 3. Он должен адаптироваться к волатильности и уметь корректировать своё кредитное плечо в соответствии с ней. 4. Установить фиксированную цену SL (стоп-лосс) и знать, какой процент потерь он готов понести за сделку. 5. Установить фиксированную цену, по которой он будет фиксировать прибыль от операции, и знать, какой процент прибыли он получит. Несоблюдение этих параметров не только уничтожит прибыльность трейдеров, но и сделает невозможным разработку надёжных инвестиционных систем и методов. Неправильное исполнение Например, если я вижу, что у меня появляется возможность входа в BTC/USDT , было бы ошибкой выбирать случайное кредитное плечо и закрывать сделку вручную, когда я посчитаю, что достаточно заработал или потерял. Сама волатильность графика котировок может требовать или не требовать к редитного плеча , и само кредитное плечо должно быть скорректировано в соответствии с нашим управлением рисками . Торговля описанным выше способом — это формула провала, и поэтому это прибыльный бизнес, позволяющий малоопытным инвесторам получать доступ к рынкам через онлайн-платформы. Правильное исполнение Прежде чем объяснить практический случай, давайте представим, что я использую сумму в 1000 долларов на операцию и готов пожертвовать 20% от SL . Эти параметры неизменны, чтобы не нарушить мою статистическую эффективность. Несколько дней назад я совершил операцию, показанную на графике. Чтобы занять эту длинную позицию в BTC/USDT, первое, что я сделал, это посмотрел на точку входа и точки выхода из моей операции ( SL и TP ). Операция соответствовала минимальному соотношению риска к прибыли 1:1, поэтому я задался вопросом, нужно ли использовать кредитное плечо . Волатильность 9,07% от точки входа до моей цены SL гарантировала очень низкие ожидания прибыли по сравнению с тем, чем я был готов пожертвовать из моей **маржи** за операцию (20% от 1000). Мне нужно было кредитное плечо . На панели инструментов слева, открыв график котировок в TradingView, вы сможете легко использовать линейку для измерения процента волатильности . Как я могу активировать 20% маржи , которую я инвестирую, когда цена достигнет моей зоны SL , используя кредитное плечо ? Для расчёта точного кредитного плеча нам нужно разделить процент SL , которым мы готовы пожертвовать (20%), на процент волатильности от точки входа до цены, где мы хотим, чтобы SL сработал (9,07%). Например, моя точка входа в BTC была $109 898, а точка выхода или SL — $99 930. Я измерил волатильность между ценой входа ($109 898) и ценой выхода ($99 930), что дало результат 9,07%. Поскольку волатильность была немного низкой, и я хотел использовать 20% моей маржи на сделку, когда цена достигнет моего SL , я рассчитал необходимое кредитное плечо . Для этого я разделил 20% (процент, которым готов пожертвовать при каждом SL ) на 9,07% (процент волатильности от цены входа до цены SL ). Результатом было кредитное плечо 2x, если округлить. В итоге При кредитном плече 2x мы потеряли бы примерно 20% нашего капитала, если бы цена достигла $99 930. Поскольку до совершения сделки у меня было соотношение риска к прибыли 1:1, я уже предполагал, что получу примерно 20% от инвестированной маржи , когда цена достигнет $120 000. Сделка оказалась прибыльной, достигнув цены TP без происшествий и принеся прибыль в размере 20% от инвестированной маржи ($1000). Рекомендации Используйте инвестиционные платформы, которые позволяют регулировать кредитное плечо вручную . Например: 1x, 2x, 3x, 4x… 38x, 39x, 40x; и избегайте платформ, где кредитное плечо установлено по умолчанию. Например: 1x, 5x, 10x, 20x, 50x… С этой незначительной для большинства мелких инвесторов деталью платформы получают огромные состояния за счёт неудачных операций. Выводы и рекомендации Управление рисками — это основа инвесторов, а умение точно выполнять входы — редкость среди розничных трейдеров. Тем не менее, я затронул лишь малую часть этой темы. Чтобы дополнить эти знания, я бы порекомендовал найти на YouTube видео инвестора и эксперта Юрия Рабассы под названием «Секреты хорошего управления капиталом». С помощью этого видео вы разовьёте базовые статистические навыки, которые жизненно важны при создании торговой системы. Кроме того, в книге «Forex Price Action Scalping» от престижного автора Боба Вольмана вы найдёте очень поучительную главу под названием «Принцип вероятности». Заключительная заметка: Если вы хотите взглянуть на мой журнал анализов, вы можете найти мой профиль на испанском языке, где я прозрачно делюсь чётко определёнными входами на рынок. Отправьте свои добрые пожелания, если вам понравилась эта статья, и да благословит вас всех Бог.
Обучение
от Especulador96
Открытый интерес: сигнал силы и слабости рынка⚡️ Трейдеры следят за графиками, но часто упускают одну деталь — открытый интерес. Это не просто цифра. Это зеркало ожиданий рынка. Сегодня разберём, как читать открытый интерес, ловить развороты и отслеживать действия крупных игроков. Что такое открытый интерес (Open Interest)? Это количество открытых фьючерсных контрактов в рынке. Он показывает, насколько активно участники готовы удерживать свои позиции. ✅ Что даёт анализ открытого интереса? • Рост OI при росте цены = подтверждение тренда, заход новых денег. • Рост OI при падении цены = усиление давления — шортят. • Падение OI при росте или падении цены = фиксация, закрытие позиций, выход из рынка. ✅ Как использовать: 1. Следи за резкими всплесками OI на уровнях поддержки/сопротивления. 2. Сравнивай цену и OI — если расходятся, возможно ложное движение. 3. Комбинируй с данными по ликвидациям: массовые лонги + рост OI = толпа зашла, готовься к развороту. ✅ Пример: • Цена BTC растёт, OI резко растёт, ликвидации нет → устойчивый тренд. • Цена растёт, OI растёт, много ликвидаций шортов → финальный импульс, возможный разворот. • Цена растёт, OI падает → фиксация, слабое движение. ✅ Инструменты: • Coinalyze, CryptoQuant, Glassnode — визуализация OI по биржам. • TradingView — можно добавить данные OI через кастомные скрипты. ✅ Лайфхаки: • Смотри на OI в связке с ценой и объёмом — так читается поведение игроков. • Учитывай, что разные биржи могут давать разный OI — проверяй агрегированные данные. • Используй OI для оценки “перегретости” — когда все в лонг, цена часто идёт против.
Обучение
от DmitryZvyagintsev
13
PHA Основной тренд с 2020. Хайп имитация Web3 AI 07 2025Криптовалюта как пример. Это применимо к всем подобным активам по ликвидности. Логарифм основной тренд. Тайм фрейм 1 неделя (меньший тайм фрейм, чтоб понять показанное и описанное не нужно). Криптовалюта — имитация полезности с хорошей легендой, которая торгуется на ликвидных биржах (в фазе снижения в следующем цикле) скорее всего произойдут делисты, если не сделают "перезапуск" (ребрендинг). Большим плюсом в крипто легенде данного проекта есть, что упоминается как основа легенды Web3 и AI. Что это такое. Phala Network — это исполнительный уровень для Web3 AI. Позволяя ИИ понимать блокчейны и взаимодействовать с ними, она устраняет барьер для первого миллиарда пользователей, присоединяющихся к Web3. Система многозащищённости Phala Network — это решение проблемы исполнения ИИ. На основе Phala Network вы можете легко создавать защищённых от взлома и неостановимых ИИ-агентов , тесно интегрированных с ончейн-смарт-контрактами с помощью AI-Agent Contract. Агентизируйте смарт-контракты: создавайте ИИ-агентов для смарт-контрактов с использованием естественных языков и языков программирования. Конец фазы участие. Создали проект в конце фазы участие в 2020 09 перед входом в зону распределения прошлого цикла с максимумами 2021. Распределение рынка . Затем под хайп альтов очень агрессивный убедительный маркетинг и накачка более +1500%. Длительное распределение (более 9 месяцев) с удержанием цены на огромной прибыли и публикация убедительных сказок-новостей для "подливающего" через инфо проводы свежего топлива (масс пипел) в зоне распределения рынка 2021 года. Фаза снижение к зоне набора. (частичная смена рук, те кто создал, им не нужно). Фаза снижения с зоны продаж (реклама-хороший), в зону покупок (нет рекламы, нет активности) -93%. То есть, "свежего топлива" деньги инвесторов превратились в "пыль" на споте (условно 1000$ супер перспективного очередного "г...", в 50-100$), на фьючерсах еще в зоне распределения "исчезли". Фаза накопление (использование множество коротких альт сезонов для расшатывание цены и "вытряхивания"). При достижении зоны набора, — реверс. Сделали разворот, памп-выкуп ликвидности (свои тяжелые ордера) на большой % (+580%), что послужило отправными точками формирования диапазона горизонтального памп / дамп канала, то есть условного накопления. Сейчас локально формируется очередной клин в горизонтальном канале, — прорыв его, начало накачки и очередной альтсезон, который может перерасти в фазу участие. Стоит заметить, что могут при формировании клина (так часто происходит) войти в зону лонг стоп лоссов и лонг ликвидаций. Учтите это в своем мани менеджменте заранее. Принимайте риски, или распределяйте деньги входа при реализации форс мажора заранее, даже если не врите, что подобное возможно. Фаза капитуляции (часть накопления, сбор ликвидности), то есть, "сброс пассажиров" и окончательная ликвидация их веры, — происходит не всегда, что логично. На слабых активах (очень старых, низко ликвидных), откровенных скамах, которые "изжили свое", фаза капитуляции иногда заканчивается полным скамом. Альтсезоны зоны накопления и капитуляции . За это время произошло 3 средних альт сезона, что естественным образом отобразилось на цене данной криптовалюты (3 волны накачки в канале +580%, +300%, +650% (средняя набора/сброса условно пополам), ценовыми движениями в зону медианы большого трендового канала. Фаза участие — скорее всего, будет череда пампов палками под тенденцию рынка в целом, и самое главное хайп всего что связано с ИИ. Фаза распределение - скорее всего будет более короткая по времени, чем ранее, и все таки я бы вышел большей частью под зеркальной зоной прежнего распределения, как проект "старый", хайп "обманутых вкладчиков график помнит". Затем два варианта, развитие путей которых зависит от рынка в целом, а не данного фантика. а) Консолидация и выход с неё во вторую зону окончательного распределения ("хомяк не пуган", "расти будет вечно"). б) Переход в фазу снижения, затем угасание маркетинга, окончательная потеря ликвидности (поддержание проекта деньгами), и постепенный (делисты, регулирование, нормы) или резкий скам (взлом и так далее). Неважно, по какому пути в фазе распределения идем, конечной путь, как и все подобное созданное под хайп, потеря ликвидности, забвение и скам. Потому, не забудьте продавать подобное (99,999% крипто рынка) при высоких ценах, невзирая на лезущий в мышления через уши и глаза позитивный новостной обман. Ребрендинг. Перезапуск. Обнуление графиков цен. Если, сделают как EOS, и подобные "старые" скамы, — ребрендинг (готовятся к новому хайпу рынка заранее), и удалят все график с бирж, чтоб под новый хайп рынка в целом, проект был по графику "свежий", новый, то есть не видно было прежнее кидалово "мало опытных инвесторов", то тогда возможны накачки более +1000%, а так это нерационально… Как нужно потратить много денег, проще создать новую имитацию чего-то там полезного...
CRYPTO:PHAUSDОбучение
от SpartaBTC
Объём, дельта, footprint-графики, как читать рынок вручнуюЦену видят все. Но те, кто понимает, что стоит за движением, — видят дальше. Чтобы работать на стороне крупных денег, необходимо понимать: Где проходит объём Кто инициирует движение: агрессор или пассивный игрок Что говорит дельта Где рынок накопил позицию и где освобождает ликвидность 1. Объём: основа рыночной структуры Объём показывает, где концентрируется активность, и позволяет отличать реальное движение от шума. Что важно: Растущий объём на импульсе подтверждает силу движения Снижение объёма при росте говорит о слабом интересе — движение может быть ложным Аномальный всплеск объёма в боковике часто сигнализирует о накоплении или финальной фазе распределения Как использовать: Объём сравнивается относительно предыдущих баров и контекста Важно отслеживать объём вблизи уровней, особенно исторических максимумов, минимумов и зон плотного накопления Пример: Если объём резко возрастает при пробое сопротивления — это может быть проявление инициативы крупного игрока. Если пробой происходит на низком объёме — это может быть ликвидация продавцов, а не покупательская сила. 2. Дельта: кто давит по рынку Дельта — это разница между объёмом рыночных покупок и продаж: Дельта = Market Buys – Market Sells Она отражает направление агрессии участников: Если дельта положительная — преобладают покупатели по рынку Отрицательная — агрессивно продают Но дельта не существует в вакууме — она сравнивается с движением цены. Основные сигналы: Цена растёт, дельта падает → кто-то крупный поглощает спрос лимитными ордерами Цена падает, дельта растёт → покупатель стоит в лимитах, ожидается разворот Сильный рост дельты без движения цены → агрессия неэффективна → возможен разворот Дельта — инструмент, который позволяет понять реальное это движение или провокацияЯ 3. Кластерный анализ: объём в деталях Кластеры (или вертикальный объём по ценам внутри свечи) дают текстуру свечи — показывают, где именно сосредоточен объём: в теле, на верхах, в хвостах, или на границах свечи. Что показывает кластер: Объём на каждом ценовом уровне Баланс Bid/Ask — где продавали агрессивно, где покупали Имбаланс — если на одном уровне объём покупок в 3+ раза выше продаж (или наоборот) Как интерпретировать: Объёмный максимум (POC) внизу свечи на росте → движение опирается на сильную поддержку POC на вершине свечи без продолжения — сигнал о поглощении или завершении импульса Имбаланс выше 250–300% на экстремумах свечи указывает на локальную точку реакции Кластеры особенно эффективны на ключевых уровнях — где важно, кто выиграл борьбу в моменте. 4. Footprint-графики: разложение свечи на действия Footprint-график — это свеча, "внутри" которой отображается: Количество сделок по Ask и Bid на каждом уровне Дельта на каждом уровне Общий объём и его структура Этот тип графика показывает, как именно происходило движение а не просто "свеча выросла", а "на каких уровнях вошёл объём, кто на них давил, и что произошло в ответ." Что важно анализировать: Свеча вверх + отрицательная дельта → покупатели по рынку не тянут — рост держится на лимитных Свеча вниз + положительная дельта → продавцы по рынку давят в стену лимитных покупателей Концентрация объёма на уровне с последующим откатом → поглощение или зона лимитных Также важно смотреть на: Последовательность давления: есть ли устойчивое смещение объёма вверх или вниз Замирание объёма и дельты при достижении экстремума → рынок "наелся" Как собрать стратегию на основе объёма и дельты Вот базовая структура рабочей стратегии Контекст: Уровень. локальный экстремум, POC, зона слияния объёмов Состояние рынка: тренд, флэт, диапазон после импульса Сигналы: Выход цены к уровню с резким всплеском объёма Дельта при этом — противоположная движению Footprint показывает имбаланс в сторону против движения Объём концентрируется на вершине свечи или в хвосте Следующая свеча подтверждает реакцию (откат, поглощение) Пример: "ложный пробой + поглощение" Цена выходит выше уровня сопротивления Объём резко растёт Дельта положительная, но следующая свеча — откат с большим объёмом Внутри footprint — на вершине свечи скопление объёма и агрессивные покупки Решение: вход в шорт на подтверждении возврата Цель: нижняя граница диапазона / ближайшая зона накопления Стоп: за экстремум свечи с пробоем Вывод Объём и дельта — это не сигналы для входа, а контекст, который отделяет ложное от реального. Настоящий трейдинг начинается там, где вы не просто смотрите, куда пошла свеча, а где видите, кто стоит за движением, и зачем оно нужно.
Обучение
от TradersLifeCommmunity
2
BTC/USD(T). ETH/USD(T), построение торгового плана. Обучение. BTC/USD(T). ETH/USD(T), построение торгового плана. Обучение. Всем доброго времени суток. Данная статья будет иметь в первую очередь обучающий характер. Первоначально посмотрим BTC. Далее поговорим более детально как составлялся торговый инвестиционный план на примере монеты ETH. В статье узнаете как пользоваться вариативностью рынка, почему нет единой верной разметки и как на этом заработать с точки зрения инвестиций (или среднесрочных/долгосрочных спекуляций). Прежде чем перейти к описанию торгового плана на монете ETH ,рассмотрим текущую ситуацию на BTC с точки зрения волнового анализа. 4 часа Можно утверждать что диагональ волны А of Y завершена. Далее следует боковая коррекция волной В of Y и импульс волной С of Y Перейдём на дневку и разберём определённые нюансы и возможные цели завершения роста. Волна В of Y не должна заходить за линию проведённую по точкам 0 - Х. Соответственно глубокая коррекция не ожидается. Учитывая нормы чередования волна С of Y будет импульс. Величину выброса сложно прогнозировать на текущий момент времени. Но есть определённые нормы фибоначчи, которые часто отрабатывают. Волна Y равна 0.618 длины волны W. А это цена в районе 130к за монету. Так же могут отработать коэффициенты и 0.786 и 1 и даже выше. Не уверен что цена дойдёт до верхних значений, но как говорится, чем черт не шутит. Однозначно наблюдаем дивергенцию на макди. Но последующая боковая коррекция её может «размазать», после чего и произойдёт выброс. В целом данный боковик (диагональ) в целом рассматриваю как распределение по Вайкоффу, а выброс это сигнал аптраст. Но распределение ли это? Я конечно не могу быть в этом на 100% уверен. А если это окажется перенакоплением позиции и выброс последует уже к верхним целям? Вот для этого и строится торговый план. Где войти и где поставить стоп разберётесь. Подсказки даны выше. А пока прикрепляю график из предыдущих обзоров. Тут надо признать что эта разметка была не единственная правильная на тот момент времени. Но эту тему мы раскроем чуть позже, на примере ETH. Обзор закончен и теперь перейдем к основному материалу этой статьи. На данный материал был запрос, попробую раскрыть его более глубоко. Важно предупредить читателя о рисках дальнейшего изучения материала. Необходима квалификация основ волнового анализа, иначе это будет тёмный лес, сплошные недопонимания. А теперь перейдём к ETH и более детальному разбору торгового плана. Я аргументирую почему я рекомендовал откупать инвест позиции в диапазоне от 1700 до 1200. Почему рекомендовал по «дороге» вверх частично скидывать позиции. Почему некоторые разметки не отработали, но по ним строился торговый план. Скрины будут предоставлены из предыдущих обзоров для понимания картины. Иные скрины, которые не были в обзоре предоставляться не будут, что бы не возникло ощущений подмены понятий и какой-то манипуляции. Начнём с теории. Истина для волновика - «Нет единой верной разметки». Но если применять правила и максимально возможные нормы, то все разметки в моменте верны. И в некоторых случаев они противоречат друг другу. Рынок это сплошная вариативность, где на текущий момент времени никто не знает где будет цена. Но как же узнать по какой разметки пойдёт цена? В моменте - никак. Но есть точки отмены или подтверждения сценария, есть зоны покупателя, есть точный свод правил и норм, есть структура рынка.. Есть торговые стратегии, которые дают точку входа с высокой вероятность отработки и (или) высоким коэффициентом прибыли в отношении к риску. Рынок это хаос, но он контролируем определёнными фракталами, которые подчиняются определённой структуре и правилам. Поэтому во многих ситуациях, дабы упростить обзоры я показываю минимальную структуру для входа в сделку, а далее уже при необходимости привожу другие разметки. Запоминаем это утверждение и анализируем логику составления торгового плана инвестиций. Поехали. Начнем с момента, где цена начала коррекцию Рассматривается оверлап и снижение. На графике обозначено предполагаемое формирование волны Х в виде волновой плоскости в 3 волне диагонали старшего уровня. Это одна разметка старшего уровня, но не единственная. Рост близок к завершению и коррекция не избежна. Минимальные цели коррекции это заход к области треугольника (2600 и ниже) Мы ожидаем поход к данной зоне (ниже 2600), причём структура должна быть либо импульсом, либо конечной диагональю в рамках волны С волновой плоскости (структура фрактала волновой плоскости) Формируется зигзаг с треугольником в волне связки. Это автоматом отменяет вероятностное формирование импульса в волне С, которое показано на первом графике. Реакции покупателя на отметку 2600 и ниже нет. Учитывая формирование зигзага, единственно верным вариантом остаётся формирование диагонали в рамках волны С волновой плоскости в волне Х. Точки входа в лонг нет. Ожидаем формирование диагонали в рамках базового сценария Диагональ первоначально сформирована,но не по стрелочкам. С точки зрения временных рамок смотрится не гармонично. На данном графике это волна (а). И тут открывается вариативность. Поэтому рассматриваем либо усложнение, либо реализацию другого сценария исходя из старшего тайма. Вариант с усложнением показан на данном графике. И дана конкретная рекомендация откупать позицию. Почему именно сейчас? Учитывая что сформирован зигзаг,в котором волна А является диагональю, предполагаем что волна I диагонали (волны С волновой плоскости) близка к завершению. Так почему бы не прокатится на волне 2, ведь эта возможная прибыль минимум в 50% с почти отсутствующими рисками? (и это в рамках минимального сценария). А ведь есть альтернативный сценарий, который представлен в последующем обзоре, и там прибыль гораздо выше чем 50%. Но всему своё время...(к нему вернемся) Есть реализация тройного зигзага и рост в 70% от указанной точки входа. Какие дальнейшие варианты: - Волна II завершена, а далее последует волна III с обновлением минимума в рамках волны С волновой плоскости. - Произойдёт усложнение, где данный тройной зигзаг формирует волну 1 диагонали. Я как обычно предоставляю «минимальную» разметку что бы не сеять ложные надежды. А в голове и на своих графиках держу возможные сценарии развития событий. По какому сценарию пойдёт рынок никто не знает. Каковы наши действия? Все просто. Мы фиксируем часть прибыли. Все зависит от Ваших рисков. Лично я рекомендовал забрать тело, а 70% позиции оставить в рынке. Это беспроигрышная ситуация, так как в случае падения высвободятся деньги для откупа позиции, а в случае роста прибыль продолжит увеличиваться. Что по итогу происходит? Тройной зигзаг сформирован в волне 1 диагонали. Далее формируется диагональ. А минимальная структура для волны II диагонали это зигзаг (которая принадлежит волне С волновой плоскости). Зигзаг сформирован на отметки 2800, после чего последовала коррекция. Данная отметка это еще одна точка фиксации прибыли. К сожалению, промежуточного обзора не было и подобной рекомендации фиксации прибыли так же не было. И даже сейчас возможно было падение в рамках волны III диагонали. И тут снова 2 сценария: -Падение в рамках волны III диагонали, принадлежащей волне С волновой плоскости - Реализация иной старшей разметки. И пришло время её предоставить Старшую степень пересматриваем в пользу формирования треугольника. Торговый план включает у нас довольно увесистую долю монет в рынке, но и не меньший запас резервов, готовых участвовать в рынке в случае его падения. Что имеем по треугольнику? А в треугольнике имеем волну В в виде двойного зигзага. А правила гласит что только одна волна в треугольнике может быть сложной. Означает ли что волна Е не усложнится и будет обычным зигзагом? Да, означает, но... А почему этот зигзаг не может быть волной 1 диагонали? Например, ранее с тройным зигзагом была подобная ситуация. По этой причине и была рекомендация откупать позицию в диапазоне 1900-1700 если рынок предоставит такую возможность. И так же откупать позицию в диапазоне 1400-1200 (в рамках альтернативы). Докупать по 2200 в рамках завершения зигзага был смысл? Нет. Зачем? Мы же покупали по 1700 и ниже. А риски падения все еще велики, до тех пор пока не пробит уровень волны D треугольника (2860). Классический сценарий торговли треугольников это пробой волны D, это означает что волна Е уже усложниться не может, так как нарушается правило (заход за нулевую точку). На текущий момент цена около 3800. Стоп уже установлен за волну Е (2100). Основные ожидания это обновления максимумов (в район 5500). Промежуточная точка фиксации 4100. На примере эфира разобрали построение торгового плана. Я обосновал почему не может быть единственно верной разметки. Как пользоваться вариативностью, как строить торговый план. Да, кое что упущено, но статья и так сильно затянута, объем информации большой. Как видим работать на рынке можно, но это не просто. Есть точки отмены или подтверждения сценария. Неактуальные разметки отсеиваются с учётом новых данных, план корректируется. В шорт сделках не рекомендую работать с усреднениями, с диапазонами. Только работа с хорошей торговой стратегией и жестким контролем рисков. В обзорах шорты вообще не рекомендую. Работа идет в подобных сделках исключительно от лонга. Опять же не путаем со спекулятивной торговлей, там иные стратегии торговли. Данная стратегия исключительно инвестиционная. Но и она подразумевает где-то установку стопов, где-то частичную фиксацию, а где-то добор позиции. Работаем гибко. Делит депозит на блоки. Какой процент блока уже решайте сами Вообще если интересен подобный материал, или материал связанный непосредственно с обучением, то пишите в комментарии. Допускаю что данный материал мало кому интересен, но и он найдёт своего читателя, который проведёт время с пользой.
Обучение
от UgarniyGAZ
7
Как лимитная ликвидность сдерживает цену? Рынок — это не только те, кто покупает и продаёт по рынку. Лимитные ордера — это основа структуры, которую большинство игнорирует. А именно они формируют удержания, фиксации и развороты. 📥 Что такое лимитный ордер Это заявка, которая ждёт: «Продам, но не дешевле X» или «Куплю, но не дороже Y». Они не двигают цену, но они останавливают тех, кто её двигает. Когда ты видишь, что агрессия идёт по маркету, но цена не сдвигается — это не магия. Это лимитные ордера, которые принимают поток и держат уровень. 🛡 Как их находить Объёмы на ценовом уровне без движения Серия рыночных ордеров в ленте, но без результата Отсутствие проскальзывания при сильной агрессии Пример: по рынку продано 800 BTC за минуту, но цена упала на $50. Это значит — поглощение. Кто-то стоял лимитами и забрал всё предложение. 🎯 Почему это важно для входа Именно в зонах, где стоят лимитные игроки, формируются: • развороты • ловушки • удары в уровень без продолжения Если ты видишь удержание на лимитах — это не повод «догонять». Это место, где можно ждать реакцию и входить осознанно. Лимитный игрок не торопится. Он строит позицию. И ты можешь читать это заранее — по его следам. 🧠 Вывод Лимитные ордера — это фундамент микро-структуры. Они не «яркие» как свечи или дельта, но они дают ответ на главный вопрос: 📌 Почему цена остановилась? 📌 Кто принимает агрессию? 📌 Где начинается набор, а не паника?
Обучение
от VladislavCryptoCluster
10