Журнал M² #24 — Ждал убытки, а портфель в плюсеВсё внимание у нас было на рынке РФ (про него будет в отдельном выпуске далее), поэтому крипторынок оставался больше фоном, но сегодня, проверив сделки, удивился, порадовался и огорчился одновременно.
Сперва хронология:
1. Ранее была открыта позиция в лонг на уровне 63743, в итоге позиция закрылась по тейк-профиту на уровне 64278, что составляет +0,84% профита по споту.
2. Далее вчера вечером система открыла один шорт по цене 65047 и закрылась по тейк-профиту уже сегодня утром на уровне 63670, итого забрав профит +2,11% по споту. Эту сделку я вообще как-то проморгал, увидел уже сегодня, когда начал писать этот пост.
Почему удивился: как и писал, по статистике ждал уже серию убыточных сделок, даже особо не анализирую сейчас, потому что как бы жду. Но портфель упорно забирает по чуть-чуть.
Почему порадовался: ну потому что профит. Радуюсь, когда сделки отрабатывают очень красиво. Бывают вот некоторые стратегии, прям супер вход и отличный выход.
Почему огорчился: ну не то что огорчился, но вероятность убыточных сделок растёт. Я к этому отношусь абсолютно спокойно, наоборот, даже интересно наблюдать.
Глобально больше пока сказать нечего, сейчас без позиции, система ждёт определённости на рынке, чтобы выбирать какое-то направление.
Ждёмс. Журнал M² #22 — Чем дольше смотрю, тем меньше лезуХронология:
1. Держали 2 шорта. Средняя цена входа: 66711.
2. На отметке 65552 встречная стратегия закрыла шорты с профитом +1,74% по споту на один лот (у нас их два) и открыла по той же цене встречную позицию в лонг.
3. Далее на отметке 64705 встречная стратегия закрыла лонговую сделку с убытком -1,3% на один лот по споту и открыла по той же цене сделку в шорт.
4. На текущий момент приоритет системы в шорт и мы держим одну позицию в шорт с цены 64705.
Зафиксировали неплохой профит и одну сделку с убытком. Несмотря на это, до рабочей просадки ещё далеко и, как и говорил ранее, ожидаю серию убыточных сделок. Они могут начаться сразу, а могут и после серии прибыльных — тут не угадать. Именно поэтому пополнять депозит и увеличивать риск сейчас считаю опасным. Лучше дождаться более интересного периода.
Когда я начал вести этот журнал, а это было 15 мая 2026 года, биткоин находился на отметке 81024. На текущий момент базовый актив стоит около 64076, что составляет примерно -21% для инвестора, который просто купил и держит.
Публичная динамика по данному решению за этот же период зафиксировала системный профит +10,5% при очень небольшой просадке. И это на самых консервативных настройках. При желании есть ещё умеренный и агрессивный профили риска.
Ключевая мысль здесь, наверное, в другом.
Когда рынки растут, зарабатывать достаточно легко. Практически ничего делать не нужно — купил спот и просто не мешаешь рынку делать своё дело.
Но вот в моменты флэта, затяжных коррекций и просадок именно деривативные инструменты становятся практически единственным способом продолжать зарабатывать. А алготрейдинг при этом полностью освобождает от рутины сидеть у компьютера и постоянно принимать решения.
Вчера вечером вообще решил выключить компьютер и не смотреть за динамикой, потому что одновременно происходило слишком много событий, и просто доверился системе. Утром открыл мониторинг, увидел весь этот расколбас по волатильности и представил, как в такие моменты люди на эмоциях открывают сделки, переворачиваются, усредняются и в итоге ликвидируются.
Честно говоря, руками мне лично такое торговать уже крайне сложно.
Параллельно сейчас тестирую похожие портфели для рынка РФ. Будем так же публично наблюдать за их динамикой. На российском рынке, как по мне, возможностей даже больше, потому что там отличная корреляция между активами и можно собирать полноценные портфели сразу из нескольких фьючерсов.
Наблюдаем. 
Короткая
Журнал M² #18 — я бы не развернулся, а система — даРанее писал, что портфель роботов держал 4 шорта. Просыпаюсь утром, смотрю сверку позиций — за ночь портфель открыл ещё один шорт (итого 5), цена пошла вниз, и он закрыл плотный профит, тут же развернувшись двумя сделками в лонг. То есть прибыль по шортам зафиксировали, и сейчас портфель держит ориентир на рост.
Скажу честно: если бы я сейчас торговал руками — в лонг я бы не разворачивался. Но своё мнение я давно научился оставлять при себе. По статистике я торгую в разы хуже системного портфеля — если речь о системной торговле, где тейк равен стопу и где совершается много сделок. Тут решает не чутьё, а количество повторений и матожидание.
И я в очередной раз радуюсь, что вовремя усилил портфель шортовыми сделками — сейчас это актуально как никогда. На фоне снижения спотового портфеля роботы как раз забирают шорты: по спотовым ценам мы взяли около 2% профита, перекрывая просадку.
Мониторинг, к сожалению, всё ещё чинят, поэтому показать реальный профит в процентах пока не могу — как починят, сразу покажу.
Пару слов про риск, раз уж зашла речь о лоте. Уровень риска в нашем софте ты настраиваешь сам. Мы держим консервативный — минимальный лот 0.001 на каждые $150. Есть умеренный и агрессивный: там лот в 2 и 3 раза выше, а вместе с ним выше не только потенциальная доходность, но и просадка. Это честный размен, и выбор за тобой, а не за нами.
Итого: краткосрочно система смотрит в лонг. Но поменяться может быстро — пока мы пьём чай, портфель возьмёт да и снова перевернётся в шорт.
Наблюдаем ) Длинная 
Короткая 
Алерты и сигналы TradingView - свобода от графиков 24/7Алерты в TradingView: как настроить уведомления и перестать сидеть у графика
Эй, народ! Помните, как в Волке с Уолл-стрит ДиКаприо орет: "Деньги не спят!"?
А ты сидишь как зомби у экрана, ждешь, пока цена клюнет на твой уровень, и жизнь проходит мимо. Кофе остыл, кот обиделся, а сигнал так и не пришел) Брат, хватит!)
TradingView дал нам алерты - это как личный будильник рынка. Настроил раз - и свободен: гуляй, спи, живи. Я сэкономил сотни часов так, и мои сделки стали чище!
Расскажу по шагам, чтоб вы тоже вырвались из матрицы чартов.
Сначала поймите: алерт - это уведомление, когда цена, индикатор или твой скрипт делает бум!
Уведомление прилетит в попап на экране, email, пуш в приложение или даже webhook'ом в твой Telegram-бот. Не упустишь ничего, даже если в баре с пивом!)
Как запустить? Открывай любой график. Правой кнопкой мыши по чарту - "Добавить алерт" (Add Alert). Или кликни на колокольчик сверху. Окно выскакивает простое, как меню в фастфуде.
Выбирай условие:
- Цена: "Цена выше 1.2000" или "ниже поддержки". Идеально для уровней Фибо или круглых цифр. Пример: ждешь пробой 50 EMA на BTC? Ставь "EMA(50) пересекает цену вверх" - и привет, уведомление.
- Индикаторы: RSI >70 (перекуплен), MACD кросс, Bollinger сужается. Я люблю ""Stoch %K пересекает %D снизу вверх"" для входа в лонг - работает как часы на тренде. Я, например, в своих индикаторах сразу делаю готовые сценарии для сигналов - бай/селл, китовые движения, пампы/дампы, дивергенции, отскоки и пробои уровней...
- Отрисовки: кликни правой на свою линию тренда или канал - "Добавить алерт на это". Цена коснется - пиликанье!
Внизу настраивай:
- "Только раз"" или "каждый раз" (не спамь, а то забанишь себя уведомлениями).
- Время: только в сессии или круглосуточно.
- Уведомления: галки на popup, email (подключи аккаунт), app (скачай TradingView - пуши мгновенные). Webhook для продвинутых - шлет данные в Telegram или свой сервер.
Массово? В списке алертов (колокольчик) как обычно и где название тикера - выбери весь список. Я так сделал скринер пампов и дампов по 550 монетам BingX: один шаблон - и все)
Возможно, я ошибаюсь, но по мне - алерты круче любого автотрейдера: они не жрут депозит глупыми ордерами, а будят ТЕБЯ принимать решение. Интуиция + алерт = профит. В общем я за осмысленный трейдинг!
Ошибки новичков: слишком много алертов, игнор фильтров (добавь хотябы объем > средний), забыл проверить на мобиле. И не ставь на шум - только ключевые уровни старших тф 4 часа и выше! Для акций я вообще настроил только недельные уровни на среднесрок...
Попробуй прямо сейчас: настрой на EURUSD пробой 1.08 и иди погуляй) Прилетит - войдешь с хладнокровием, без FOMO. Сколько сэкономишь времени? Расскажи в коммах: какой алерт твой фаворит? Ракетим вместе!
P.S. Рынок не ждет - но алерты ждут за тебя. Удачи! 🚀" Обучение 
Алготрейдинг: как создать торгового бота и зарабатыватьУзнайте, как розничный трейдер может запустить торгового бота на Pine Script или Python. Реальные цифры, риски, инструменты и будущее алготрейдинга в 2025 году.
________________________________________
Алготрейдинг для розницы: как торговать ботами без миллионов
В 2023 году один из самых закрытых фондов мира — Renaissance Technologies — вновь показал то, что большинство считает невозможным: более 60 % годовых, причём на стабильной дистанции.
Никаких гениальных трейдеров у монитора, никаких «чувств рынка» — только код, статистика и миллиарды долларов, которые будто сами находят путь к прибыли.
Инвесторы получали премии выше, чем в любом банке США. Гарантированные доходы, минимальные риски, красивая легенда о “деньгах, которые зарабатывают себя сами”.
Но разве всё действительно так просто?
Что скрывается за сухим словом алгоритм, которое обещает избавить от эмоций, усталости и ошибок?
Можно ли передать своей программе принятие решений — и при этом спать спокойно?
И самое главное — где проходит граница между автоматизацией и иллюзией контроля?
Мы привыкли думать, что будущее рынка уже наступило. Что роботы торгуют лучше людей, и доступ к “умным” стратегиям теперь у всех. Но стоит ли верить в это настолько, чтобы доверить код строчке судьбу депозита?
Попробуем разобраться. Без пафоса и без обещаний лёгких денег — только факты и цифры.
(Если вы пока не знакомы с принципом спекуляций на разнице цен — советую начать с нашей статьи про CFD-трейдинг , чтобы понимать базу того, как работает рынок автоматизированных сделок.)
________________________________________
Сколько процентов рынка занимают алгоритмы: реальная доля алготрейдинга в 2025 году
Когда аналитики говорят о «повышенной волатильности» или «аномальных объёмах», большинство представляет себе трейдеров, яростно кликающих Buy и Sell в надежде поймать движение.
Но в реальности — это не люди. Это код.
По данным JP Morgan, сегодня более 70 % сделок на фондовом рынке США совершают алгоритмы.
На Forex эта цифра ещё выше — около 92 %, по статистике Bank for International Settlements.
Да, девяносто два.
То есть, пока частный трейдер думает, стоит ли открыть лонг по EUR/USD, рынок успевает пролететь через сотни микросделок, о которых он даже не узнает.
Ирония в том, что именно те, кто верит в «ручное мастерство» торговли, сегодня чаще всего конкурируют не с другими людьми, а с ботами. Алгоритмическая торговля работает круглосуточно, торгует на микросдвигах спреда, анализирует корреляции между секторами — и делает это без кофе, сна и эмоциональных срывов.
Если смотреть на эти цифры, это не катастрофа — это эволюция.
Рынок стал математическим, и человек просто перестаёт быть главным игроком. Но остаётся важный вопрос: какая роль остаётся розничному трейдеру в мире, где цену формирует не спрос и предложение, а скорость и логика кода?
Ответ не так безнадёжен, как кажется. Часть инструментов, которые когда-то стоили миллионы, сегодня открыты всем. Пусть в миниатюре, но с теми же принципами.
(→ Если вы пока на стадии ручного анализа, советую начать со статьи про индикаторы RSI, MACD и VWAP — именно они чаще всего становятся фундаментом для первых торговых алгоритмов.)
________________________________________
Как частному трейдеру запустить торгового бота: Pine Script, Python и другие инструменты
Когда речь заходит об алготрейдинге, у многих в голове всплывают картинки серверных комнат, инженеров в очках и формулы на доске, будто мы говорим о NASA, а не о рынке.
На деле всё куда проще. Сегодня розничный трейдер может собрать свой алгоритм буквально за вечер — и это не преувеличение.
Начнём с самого популярного инструмента — Pine Script.
TradingView не просто придумал язык, он сделал из него доступный вход в автоматизацию.
Пара строк кода — и ваш индикатор превращается в систему сигналов. Ещё несколько — и она уже подаёт уведомления или даже открывает сделки (через подключение к брокеру).
Главное преимущество Pine — его прозрачность: вы видите, как работает логика, можете её менять и тестировать на истории.
Но если хочется большего контроля — добро пожаловать в Python-мир.
Здесь открывается всё: API-доступ к биржам, подключение к брокерам, статистический анализ, машинное обучение, управление ордерами в реальном времени.
Звучит сложно, но по сути это тот же Excel, только без ограничений и с потенциалом управлять сделками, а не таблицами.
Есть готовые библиотеки — ccxt, Backtrader, Zipline — которые позволяют запустить робота даже без глубоких знаний программирования.
Ещё один важный элемент — облачные сервера (VPS).
Тот самый “неусыпный бот”, который работает, пока вы спите, нуждается в месте обитания.
VPS позволяет держать алгоритм онлайн 24/7 — без страха, что отключат свет или уснёт ноутбук.
Именно это превращает розничного трейдера из наблюдателя в игрока, который может автоматизировать не только анализ, но и сами сделки.
Однако стоит помнить: автоматизация — не волшебная кнопка.
Каждый скрипт — это всё та же стратегия, просто без рук и эмоций. И если логика стратегии хромает, бот будет просто делать ошибки быстрее и стабильнее, чем человек.
(→ Если вы торгуете через проп-фирмы, посмотрите материал про онлайн проп-компании — многие из них уже разрешают использование торговых ботов и API-доступа для автоматизации сделок.)
________________________________________
Как работает алготрейдинг: путь от стратегии до первой сделки
На первый взгляд всё просто: написал стратегию, нажал «Run» — и смотри, как счёт растёт.
В реальности же между идеей и сделкой лежит целая экосистема решений, проверок и потенциальных ловушек.
Алгоритмическая торговля начинается не с кода — а с логики.
Нужно понимать, что именно вы хотите автоматизировать: трендовую стратегию, откаты, пробои или работу по уровням. Код — лишь инструмент, и он будет следовать вашим ошибкам с тем же рвением, что и вашим открытиям.
Когда идея сформулирована, начинается бэктестинг — проверка стратегии на исторических данных.
Это момент, когда большинство трейдеров впервые сталкиваются с суровой правдой: то, что красиво выглядит на графике, в цифрах часто теряет блеск.
Подгонка под историю — вечная болезнь начинающих. Код выдаёт +300 % прибыли за прошлый год, но в реальности ломается после первой же новости ФРС.
Дальше — оптимизация и фильтры.
Добавляем ограничения по объёму, волатильности, часовым диапазонам. Настраиваем риск-менеджмент: стопы, тейки, защита от повторных ордеров.
Звучит скучно? А зря. Именно здесь рождаются устойчивые системы.
Без этих слоёв код превращается в поэтический манифест — красивый, но бесполезный.
Затем алгоритм переходит к реальному времени.
Через API или брокерский шлюз он начинает считывать поток котировок и исполнять приказы.
Каждое решение — это не «угадал/не угадал», а статистически рассчитанное действие с заранее известным риском.
Именно здесь многие осознают, что алготрейдинг — это не магия, а дисциплина в цифрах.
Хотите пример иронии судьбы?
Большинство алгоритмов ломаются не из-за рынка, а из-за… интернета.
Да-да, сбой соединения, переполненный буфер, зависший сервер — и “гениальный бот” превращается в безмолвного наблюдателя.
Поэтому профессионалы дублируют системы, ставят защитные фильтры, а важные сигналы отправляют даже в Telegram. Алготрейдинг — это не только про логику, но и про инженерное мышление.
________________________________________
Почему автоматизация не гарантирует прибыль: главные ошибки в алготрейдинге
Главное заблуждение новичков в алготрейдинге звучит просто: “бот умнее меня, значит он не ошибётся”.
Спойлер: ошибётся — и часто. Просто без эмоций.
Проблема не в коде, а в людях, которые его пишут.
Автоматическая торговля не избавляет от человеческого фактора — она лишь упаковывает его в скрипт.
Если трейдер не понимает, как работает рынок, бот будет повторять те же ошибки, только быстрее и дисциплинированнее.
Самая распространённая ошибка — оверфиттинг, или подгонка под историю.
Когда алгоритм идеально торгует прошлое, но бессилен перед будущим.
В тестах — график как лестница в небеса, в реальности — три убыточных дня подряд и ошибка «division by zero».
Смешно, если бы не было так больно.
Другая беда — игнорирование рыночных режимов.
Алгоритм, написанный под тренд, в боковике просто умирает.
Он продолжает “искать импульс”, когда рынок давно стоит на месте.
Именно поэтому профессионалы всегда держат несколько стратегий с разной логикой, распределяя риски между ними.
Ну и классика — отсутствие контроля.
Розничный трейдер запускает бота и уходит на работу, уверенный, что вернётся к прибыли.
Но алгоритм — не сотрудник. Он не адаптируется, не учится на ошибках и не понимает новостей.
В день выхода данных по CPI или отчёта ФРС он может открыть позицию против потока просто потому, что в коде не прописано “не трогай рынок при панике”.
Есть и обратная сторона.
Алгоритмы дисциплинированы до бездушия.
Они не жадничают, не мстят рынку и не заходят “на отыгрыш”.
И в этом их сила. Но только если их логика построена правильно.
Так что автоматизация — это не “способ не думать”.
Это инструмент, который усиливает то, что у вас уже есть.
Если стратегия плохая — бот ускорит слив.
Если система продуманная — он избавит вас от рутинных решений и человеческих срывов.
________________________________________
Будущее алготрейдинга: искусственный интеллект и автоматизация трейдинга в 2025 году
Если в начале 2010-х рынок казался ареной между людьми и машинами, то теперь эта грань почти стерлась.
Алготрейдинг перестал быть прерогативой фондов с миллиардными бюджетами.
Он превратился в инструмент, доступный любому, кто готов хотя бы немного разобраться в коде и данных.
В 2025 году ключевое слово — интеллект.
Не тот, что в голове трейдера, а тот, что встроен в алгоритмы.
AI-системы уже не просто исполняют приказы — они учатся.
Они анализируют новости, считывают тональность твитов, прогнозируют волатильность через модели машинного обучения и даже корректируют собственные параметры в реальном времени.
То, что ещё пять лет назад казалось “фантастикой Bloomberg”, теперь работает в розничных терминалах.
Но вместе с этим появляется новая дилемма.
Если раньше трейдер полагался на стратегию, теперь он полагается на модель, обученную на данных, которые он сам не всегда понимает.
И вот тут возникает главный вопрос: кто управляет кем — трейдер ботом, или бот трейдером?
Автоматизация — это эволюция, но не спасение.
Она не отменяет понимание рынка, она просто перестаёт его прощать.
Каждая ошибка теперь стоит дороже, потому что скорость исполнения равна скорости потерь.
Зато и потенциал выше: один корректно работающий алгоритм способен обгонять рынок месяц за месяцем.
Скорее всего, именно в этом направлении всё и движется.
Не к миру без трейдеров, а к миру, где трейдер и код действуют как партнёры.
Один задаёт направление, другой — не ошибается в арифметике.
Ирония в том, что чем умнее становятся алгоритмы, тем выше ценится человеческое понимание — способность интерпретировать, адаптировать, чувствовать момент.
AI может считать миллиарды данных, но пока не знает, что такое “интуиция после стопа”.
И именно здесь у розничного трейдера всё ещё остаётся преимущество.
С уважением - команда hi2morrow.
FAQ: Часто задаваемые вопросы про алготрейдинг
________________________________________
Можно ли зарабатывать на алготрейдинге без опыта программирования?
Да, можно. Платформы вроде TradingView позволяют создавать простые стратегии в Pine Script — даже без знаний Python. Но важно понимать: “без кода” не значит “без логики”. Если вы не понимаете, как работает стратегия, никакой бот не сделает её прибыльной.
________________________________________
Какие языки программирования используют для алготрейдинга?
Самые популярные — Python, Pine Script и MQL5 (для MetaTrader).
Python — универсальный выбор для API, машинного обучения и оптимизации.
Pine Script — лучший старт для розницы, особенно если вы работаете с TradingView.
________________________________________
Сколько процентов сделок на рынке совершают алгоритмы?
По данным JP Morgan и Bank for International Settlements, более 70 % операций на фондовом рынке и около 92 % на Forex совершаются алгоритмами. То есть, большая часть объёма — это уже не люди, а код.
________________________________________
Можно ли запустить торгового бота на домашнем компьютере?
Теоретически — да, но на практике лучше использовать VPS-сервер.
Он обеспечивает стабильное соединение 24/7 и защищает алгоритм от сбоев.
Бот, зависший из-за обновления Windows — не лучший способ протестировать стратегию.
________________________________________
Нужен ли брокер для алготрейдинга?
Да. Торговый бот работает через API-интерфейс брокера, который позволяет передавать сигналы и исполнять сделки. Без брокера бот — это просто программа, которая никуда не отправляет ордера.
________________________________________
Можно ли использовать торговых ботов в проп-фирмах?
Многие современные онлайн проп-фирмы уже разрешают использование торговых ботов, если стратегия прозрачна и не нарушает риск-лимиты.
________________________________________
Возможен ли ИИ-трейдинг для розницы?
Да, и он уже работает. AI-модели анализируют новости, социальные сети и тональность заголовков, помогая алгоритмам адаптироваться к рынку.
Но важно помнить: искусственный интеллект усиливает стратегию, а не заменяет её.
________________________________________
Какие основные риски в алготрейдинге?
— Оверфиттинг (подгонка под историю).
— Ошибки в коде и сетевых соединениях.
— Игнорирование фундаментальных событий (отчёты ФРС, CPI, earnings).
Главный риск — считать, что бот «всё сделает сам».
________________________________________
Сколько стоит запустить собственного торгового бота?
Минимальные расходы — от 10–30 $ в месяц за VPS + API-подписку.
Если используете Python — добавьте стоимость данных и тестирования (около 20–50 $ в месяц).
Pine Script на TradingView можно начать бесплатно.
________________________________________
Стоит ли переходить на алготрейдинг в 2025 году?
Да, если цель — систематизировать торговлю и убрать эмоции.
Нет, если вы ищете «волшебную кнопку прибыли».
Алготрейдинг — не замена трейдеру, а его усилитель.
Обучение 
Обучение
Обучение
Обучение
Обучение
Написать свой паттерн очень просто!Всем доброго вечера!
Пока рынок притормозил падение, решил сделать обучающий ролик, о том как можно сделать свои паттерны минимально обладая познаниями в pine script, или вообще не обладая ими. Это позволит упростить работу по их поиску, если Вы придумываете свои, или пытаетесь проанализировать эффективность классических паттернов. Не будет необходимости напрягать зрение и выполнять рутину, а потратив несколько минут на написание скрипта доверить поиск паттернов ему, сильно сократив свое время на анализ, сохранив зрение и без напряга мозга.
Надеюсь будет полезно, для тех кто хочет научиться Pine script и тем, кто ценит свое время.
Обучение
Обучение
Обучение
