Проекция будущей свечи от Томаса ДеМарка: TD Range ProjectionДорогие друзья!
Продолжаем разбирать коллекцию индикаторов от Томаса ДеМарка.
TD Range Projection
Этот индикатор сравнивает текущее закрытие с ценовым открытием бара, максимумом и минимумом. Это исследование применяется для прогнозирования максимума и минимума в следующем ценовом баре на любых рынках и таймфреймах. Однако, сам Тома ДеМарк в первую очередь рекомендует использовать данный индикатор для анализа ситуации на дневных графиках.
Сравнивая цену при закрытии рынка со стоимостью актива в период его открытия, для нас будет выполнено одно из трех условий:
1. Цена закрытия текущего дня выше уровня открытия текущего дня.
2. Цена закрытия текущего дня ниже открытия текущего дня.
3. Цена закрытия текущего дня равна текущей цене дня.
Расчёт ожидаемых минимума и максимума на предстоящий день производится следующим образом. На первом этапе вычисляется условный параметр X. Для трёх описанных выше вариантов используем следующие формулы:
1. Если первое условие выполнено, то X = (2хМаксимум дня + Минимум дня + Цена закрытия дня)/2.
2. Если второе условие выполнено, то X= (Максимум дня + 2хМинимум дня + Цена закрытия дня)/2.
3. Если третье условие выполнено, то X= (Максимум дня + Минимум дня + 2хЦена закрытия дня)/2.
Затем для получения прогнозируемого максимума из полученного X вычтите минимум текущего дня, а для получения минимума – максимум текущего дня.
Пример применения данного индикатора традиционно рассмотрим на рынке BTCUSD.
На примере представленного графика попробуем рассчитать минимумы для свечи под номером «2». Для этого возьмём максимум предыдущей свечи №1, составляющий 11989 USD, её минимум – 11146 USD и цену закрытия – 11 269 USD. Так как цена закрытия текущего дня ниже цены открытия, воспользуемся вторым условием из списка:
X = (11989 + 2х11146 + 11269)/2=22775
Соответственно, прогнозируемые минимумы и максимумы будут составлять:
Min = 22775 – 11989 = 10786;
Max = 22775 – 11146 = 11629.
На рисунке выше наглядно показано, что цена следующего дня (свеча №2) полностью входит в диапазон значений между рассчитанными минимумом и максимумом. Но, как вы уже догадались, так бывает не всегда.
Нередко рынок открывается ниже ожидаемого минимума или выше максимума. Подобные случаи не стоит воспринимать, как провал прогнозирования. Это значит лишь то, что на рынок повлияли фундаментальные факторы. Кроме того, подобная ситуация даже выгодна трейдеру, ведь из заведомо низкого или высокого значения в краткосрочной перспективе цена будет стремиться к прогнозируемому диапазону. На этом можно неплохо заработать.
Для повышения точности прогнозирования Томас ДеМарк ввел понятие верхнего и нижнего уровней TD Tolerance.
Верхний уровень ТД Толерантности вычисляется путём умножения предыдущего истинного диапазона ценового бара на 15% и его сложения с ценой открытия текущего дня.
По аналогии, нижний уровень ТД Толератности вычисляется путём умножения предыдущего истинного диапазона ценового бара на 15% и его вычитания из цены открытия текущего дня.
Для того, чтобы понять, как считаются данные уровни, необходимо для начала дать определение истинного диапазона цены. Как вы понимаете, диапазоном цены считается разница между максимум и минимумом цены в течении одного бара, следовательно, истинным диапазоном считается разница между истинными максимумами и минимумами.
По Томасу ДеМарку максимум свечи считается истинным, если он выше чем уровень закрытия двумя барами ранее.
А минимум свечи будет истинным, следовательно, если он ниже уровня закрытия двумя барами ранее.
Следовательно, если данные условия не выполняются, то для расчета берутся ближайшие свечи по левую сторону, для которых данное условие является истинной.
Теперь, зная, как определить истинный диапазон мы можем определить уровни ТД Толерантности. Как уже было сказано выше, нужны они для того, чтобы сделать прогноз более точным.
Для этого используется одно из четырех ниже перечисленных правил, которое выполняется при одном условии – прогнозируемая свеча должна открыться в рассчитанном диапазоне TD Range Projection
1. Если цена инструмента преодолевает нижний уровень ТД Толерантности, раньше, чем преодолеет прогнозируемый максимум TD Range Projection, то вполне вероятно, что рынок закроется в пределах прогнозируемого диапазона TD Range Projection
2. Если цена преодолевает верхний уровень ТД Толерантности, раньше, чем прогнозируемый минимум TD Range Projection, то вполне вероятно, что рынок закроется в пределах прогнозируемого диапазона TD Range Projection
3. Если максимум цены достигает прогнозируемый максимум TD Range Projection раньше, чем нижний уровень ТД Толерантности и прогнозируемого минимума, то с большой долей вероятности мы можем ожидать, что текущая свеча закроется выше максимума TD Range Projection
4. Если цена достигает прогнозируемого минимума TD Range Projection раньше, чем достигает верхнего уровня ТД Толерантности или прогнозируемого максимума, то с большой долей вероятности мы можем ожидать, что рынок закроется ниже минимума TD Range Projection текущей свечи.
Для примера разберем случай, который был приведен в начале статьи. Мы уже определили TD Range Projection для свечи №2 (серая зона). Нашим следующим шагом будет определение ближайшего истинного диапазона для свечи №1.
Условиям истинности минимума соответствует текущий минимум свечи на 11208, условиям истинности максимума соответствует максимальное значение предыдущей свечи в районе – 12101,2.
Следовательно, истинный диапазон для свечи №1 равен разнице двух данных значений = 12101,2 – 11208 = 897,2 USD (на графике выше он отмечен фиолетовой заливкой)
Теперь у нас есть всё, чтобы подсчитать TD Tolerance – верхний и нижний уровни.
Для этого 897,2 * 15% = 134,58 USD.
Полученное значение прибавляем к уровню открытия свечи №2 для расчёта Upside TD Tolerance Level и отнимаем от уровня открытия свечи №2 для расчета Downside TD Tolerance Level.
Следовательно,
Upside TD Tolerance Level = 11311 + 134,58 = 11455,58 USD
Downside TD Tolerance Level = 11311 - 134,58 = 11176,42 USD
Все полученные диапазоны отмечены на графике выше.
Дальше, для того, чтобы сделать корректный анализ того, как цена отработала TD Tolerance, нам необходимо с дневного ТФ перейти на часовой.
Мы видим на графике выше, что цена преодолела нижнюю границу TD Tolerance, следовательно, для нас отпадают условия 2 и 3 из выше перечисленных и остаются актуальными только 1 и 4.
Следовательно, при торговле внутри дня, 11 августа, мы понимаем, что в случае отката вверх, цена с маленькой долей вероятности пойдет выше обозначенного максимуму TD Range Projection в 11629, а значит при приближении к данной отметке мы можем фиксировать прибыль и разворачиваться в шорт при наличии сопутствующих сигналов.
На графике выше видно, что по факту цена отработала данный сценарий.
В целом, как видно из приведенного примера, анализ TD Range Projection на дневном ТФ подходит больше для тех трейдеров, кто занимается торговлей внутри дня.
Лично для меня, как трейдера, предпочитающего среднесрочные и долгосрочные торговые стратегии, вижу применение данного инструмента на недельных и месячных ТФ.
Для примера давайте разберем ситуацию с TD Range Projection и TD Tolerance на месячном таймфрейме для текущей свечи - №2 (см. график выше).
Шаг №1 Определим TD Range Projection свечи №2
Мы видим, что свеча №1 закрылась ниже своего открытия, следовательно, для нас рабочее условие №2, где X= (Максимум + 2хМинимум + Цена закрытия)/2.
Следовательно, мы снимаем мерки с июльского бара и производим расчет:
Максимум: 13174 USD
Минимум: 9084,7 USD
Закрытие: 10088 USD
Следовательно, X = (13174 + 2x9084.7 + 10088)/2 = 20751.7
TD Range Projection Max = 20751.7 – 9084.7 = 11631 USD
TD Range Projection Min = 20751.7 – 13174 = 7541.7 USD
Шаг №2 Теперь определим TD Tolerance
Для этого найдем истинные максимум и минимум диапазона.
Таким образом мы видим, что истинный диапазон для бара №1 находится между 3405,3 и 13174 USD и равен 13174 – 3405,3 = 9768,7
Следовательно, 15% от найденного диапазона будет = 9768,7*15% = 1465,35 USD
Таким образом, отнимая и прибавляя полученное значение к уровню открытия августовской свечи, мы получим верхний и нижний порог толерантности.
Так как уровень открытия августа равен 10088 USD, мы получаем следующие значения:
Upside TD Tolerance Level = 10088 + 1465,35 = 11553,31 USD
Downside TD Tolerance Level = 10088 - 1465,35 = 8622,69 USD
В итоге у нас получается вот такая картина (см. выше)
Если перейти на дневной ТФ, то мы увидим, что первым делом цена пробила верхний уровень ТД Толерантности и максимум Range Projection, что подтверждает третье условие, а, следовательно, сценарий закрытия выше уровня максимального значения Range Projection в 11631 USD остается в приоритете.
До конца месяца осталось не так много времени и сейчас данная ситуация является очень интригующей.
Так же я продолжу рассказ о других полезных инструментах ДеМарка и их практическом применении на рынке BTCUSD.
Об этом и многом другом я расскажу в своих будущих статьях. Подписывайтесь на мой блог, чтобы ничего не пропустить!
Всем удачи и хороших профитов!
С уважением,
Михаил @Hyipov
========================================================
Ставь лайк и подписывайся, если материал понравился❤️
Друзья, мне очень важно получать от вас обратную связь, чтобы понять нужно ли это вам? Что я делаю правильно? Что можно сделать лучше?
Буду рад любому месседжу.
Спасибо большое 🙏🙏🙏
Всем GTI ✌️
