Riskmangement — Торговые идеи на TradingView

КАК оптимизировать Grid стратегию XRP для всей истории торговли Всем привет! В этой идее я хочу поделиться процессом глубокой оптимизации сеточной стратегии для XRPUSDT.P на бирже OKX. Главная задача состояла в том, чтобы найти не просто прибыльную, а по-настоящему устойчивую конфигурацию, способную стабильно работать на всей истории торгов с 2019 года и, что самое важное, не "зависать" в сделках на долгие месяцы. Процесс поиска идеальной комбинации состоял из трех ключевых этапов: Этап 1: Широкий поиск и выбор консервативного пути Начальным шагом стала первичная оптимизация на широких диапазонах параметров. Этот поиск выявил две практически противоположные, но одинаково перспективные комбинации: — Агрессивная, с 6 страховочными ордерами. — Консервативная, с 16 страховочными ордерами. Несмотря на потенциально более высокую доходность первой, я сделал выбор в пользу консервативной стратегии, так как она предлагала значительно большее максимальное расстояние до ликвидации, что является приоритетом для долгосрочной стабильности. Этап 2: Точечная настройка и поиск «идеальной» комбинации Основываясь на консервативной модели, я запустил точечную оптимизацию. Среди множества вариантов я отдал приоритет комбинации, которая показала лучший баланс между высокой прибыльностью, минимальной просадкой и максимальным расстоянием до ликвидации в 78%. Ключевые метрики этой комбинации на текущей истории графика: — Средняя ежемесячная доходность: 11%. — Максимальная продолжительность сделки: всего 11.6 дней. Эти показатели уже на втором этапе говорили о том, что стратегия получилась очень динамичной и эффективной. Этап 3: Финальный стресс-тест и впечатляющий результат Это был главный экзамен. Я применил найденную комбинацию к полному историческому периоду с декабря 2019 года. Тест охватил все фазы рынка: от эйфории бычьего роста до паники медвежьих падений и изнуряющего флэта. Результат превзошел все ожидания: стратегия идеально прошла всю дистанцию и показала ошеломительный итоговый результат в +7991,88% за весь период. Это доказывает, что тщательный пошаговый отбор параметров позволил создать сбалансированную конфигурацию, которая не потребовала дополнительных "костылей" в виде принудительного стоп-лосса. В прикрепленном видео я подробно демонстрирую каждый шаг этого процесса: от выбора между двумя разными путями до финального теста, который подтвердил феноменальную эффективность найденной стратегии на длинной дистанции. Дисклеймер Данная идея носит исключительно исследовательский характер, является демонстрацией метода оптимизации и не является инвестиционной или финансовой рекомендацией. Результаты в прошлом не гарантируют доходности в будущем. Всегда проводите собственный анализ.

14:56

Сеточная стратегия ETH +785%Всем привет! В этой идее я хочу поделиться процессом глубокой оптимизации и доработки сеточной стратегии для ETHUSDT.P на бирже OKX. Основное внимание в этой стратегии уделено решению главной проблемы классических сеток: "зависания" сделки в убыточной позиции на годы. Вместо пассивного ожидания возврата цены, я внедрил активный механизм стоп-лосса, срабатывающего от последнего ордера в сетке. Это позволяет эффективно обрезать убытки и высвобождать капитал, не давая сделке висеть мертвым грузом. Главная задача — найти не просто прибыльную, а по-настоящему устойчивую конфигурацию, способную стабильно работать на всей истории торгов с 2019 года. Четырехэтапный процесс создания устойчивой стратегии: Этап 1: Широкий поиск на текущей истории графика Начальным шагом стала первичная оптимизация на последних 20 000 барах. Я использовал максимально широкие диапазоны для всех параметров (шаг сетки, множитель объема, цели по прибыли), чтобы "просканировать" рынок. Цель — выявить общие зоны прибыльности и отсеять тысячи заведомо нерабочих комбинаций. Всего было протестировано 5000 вариантов. Этап 2: Точечная настройка и ужесточение фильтров Основываясь на лучших результатах первого этапа, я запустил более точечную оптимизацию с суженными диапазонами параметров. Одновременно были ужесточены критерии отбора: стратегия должна была не просто приносить прибыль, но и показывать стабильность с расстоянием до ликвидации более 80%. На этом этапе, после анализа 7000 комбинаций, и была найдена оптимальная, «золотая» конфигурация. Этап 3: Стресс-тест и выявление проблемы Это был главный экзамен. Я применил «золотую» комбинацию к полному историческому периоду с декабря 2019 года. Тест охватил все фазы рынка: бычий рост, медвежьи падения и долгий флэт. Стратегия прошла всю дистанцию без ликвидации, но тест выявил её слабое место: одна из сделок "зависла" в просадке на очень долгий срок — с декабря 2021 по март 2024 года. Этап 4: Внедрение стоп-лосса и финальный результат Несмотря на итоговую прибыль в +785%, длительная "заморозка" капитала в одной сделке — это неэффективно. Для решения этой проблемы я ввел стоп-лосс в размере 25% от последнего страховочного ордера. Результат: Итоговая прибыль с декабря 2019 года сократилась до +502%. Вывод: Несмотря на снижение итоговой цифры, этот результат гораздо более ценен с точки зрения риск-менеджмента и эффективности капитала. Стратегия стала более динамичной и защищенной от длительных просадок, что критически важно для реальной торговли. В прикрепленном видео я подробно демонстрирую каждый шаг этого процесса: от первоначального поиска до финального теста и внедрения стоп-лосса, который и делает эту стратегию по-настоящему рабочей на длинной дистанции. Дисклеймер Данная идея носит исключительно исследовательский характер, является демонстрацией метода оптимизации и не является инвестиционной или финансовой рекомендацией. Результаты в прошлом не гарантируют доходности в будущем. Всегда проводите собственный анализ.

19:46

Что такое соотношение риска к прибыли в трейдинге?Почему абсолютно любому новичку нужно знать, что такое risk reward да и что это означает? Часть 1 - Трейдинг - казино? Часть 2 - Простое объяснение понятия Р/Р Часть 3 - Как расчитать Риск Ревард - практическая часть ЧАСТЬ 1 Давайте сперва определимся что это за фрукт и с чем его едят. Если отвечать одним предложением: это система, которая позволяет зарабатывать на трейдинге с математическим ожиданием «выигрыша» в пользу трейдера. А это что значит? И почему это так похоже на формулировки из казино? А тут одним предложением не обойдёшься. Это метод управления рисками, основанный на соотношении риск/прибыль, который применяют как в фондовом рынке, так и в криптотрейдинге, а математика риска к вознаграждению максимально проста и корнями всё уходит куда глубже. Если вкратце: вы должны зарабатывать как минимум в 2 раза больше, чем терять — и это на каждую позицию. Хоть я всё больше и больше звучу как лудоман, но об этом мне есть что вам рассказать. Трейдинг и азартные игры часто сравнивают, но главное отличие в том, что изначально все находятся в равных позициях. На старте у всех трейдеров одинаковая цена входа и одинаковые условия, а преимущество формируется только за счёт знаний и стратегии. На бирже нет встроенной "математической форы" в пользу организатора, как в казино. Если вы проиграли — это результат ваших действий, а не алгоритма, который заранее заложен против вас. Если вы когда-нибудь задумывались, как зарабатывают брокеры, то они получают прибыль не на разнице ставок, а исключительно на комиссии. Здесь внимательнее: абсолютно у всех азартных игр, где вы играете против казино или делаете ставки, во всех подобных ситуациях вы будете в худшей позиции чем заведение. Никогда не замечали, почему, если исходов в событии 2, вы не ставите на коэффициент 2? Ведь логично же: если проиграл, то проиграл 1000 рублей, а если выиграл — получил 2000. Но нет, букмекер забирает себе в среднем 130 рублей из 1000. Даже если бросить монетку в букмекерской конторе, коэффициент будет около 1.9 на любую сторону. Да, сейчас появятся клуб любителей 1х и скажет, мол, это та же самая комиссия. А я скажу, что аутизмнелечится бы читали дальше. Комиссию тотализатору ты платишь, когда выводишь деньги — будь то разница в курсах, открытая комиссия, которая указывается, или ограничения по выводу. House Edge — как казино всегда остаётся в плюсе. У казино система чуть сложнее, но примерно такая же. У неё даже есть название — house edge. House edge — это среднее математическое преимущество заведения, введённое в оборот ещё в XIX веке. Чем ниже house edge, тем дольше игроки остаются в игре, но итог всё равно предсказуем — казино в плюсе. Если начать с самого простого, то у казино на блэкджеке на долгой дистанции шансов больше на ~0.5-2% (в зависимости на сколько игрок пьянный осведомлённый). Утверждать, что люди умеющие считать карты спокойно нивелируют эти проценты бесполезно, так как люди умеющие запоминать комбинацию сотен карт в течении одной игры этот пост не читают прекрасно осведомлены об системе риск реворда, но аналогичная математика в трейдинге помогает оценить вероятность успеха сделки. Дальше лучше: на американской рулетке казино выигрывает на 5.26% чаще, на покере с тремя картами 3.37%, а вот на слот машинах самый честный в мире владелец казино будет в выигрыше всего на 2%, на какой процент будет ставить себе казино, если даже по закону они обязаны возвращать всего 75% от всех игр? В онлайн рулетках всё, разумеется, в разы хуже. ЧАСТЬ 2 Разобравшись в разнице, давайте посмотрим, как использовать риск/реворд в трейдинге на практике. В нашем случае мы можем сами регулировать процент заработка исходя из реализованных сделок, это и есть один из элементов управления рисками на фондовом рынке. Допустим вы правы в 50% случаях и здесь риск/реворда 1к2 будет достаточно, чтобы торговать… в ноль. Поэтому это будет нашей отправной точкой, ведь глобальных исходов у нас 2: либо акция выросла, либо упала. Допустим, вдруг ваши сделки не пошли, и вы правы всего в 1 сделке из 3 (это винрейт в 33%), тогда риск/реворд 1к3 (то есть вы рискуете 33 цента, а заработаете теоретический 1 доллар) сможет вас спасти, и вы опять останетесь вне убытка. При таком раскладе вы фактически перекрываете убытки от оставшихся 67% сделок и только оптимальный риск реворд способен вывести вас в ноль или плюс, можно ещё отметить, что подобная стратегия риск реворд подходит как для дневной торговли, так и для свинга. В таком случае на долгой дистанции с винрейтом выше 33% вы будете зарабатывать. Скажу более того, именно наличие подобной системы отличает профессионального трейдера от лудомана. ЧАСТЬ 3 Есть несколько способов расчёта р/р к позиции, тут можно подходить, как и от начала к концу, так и с конца к началу (может ещё и с боку вперёд и из бока взад). Пример сделки с расчётом риск реворда на графике: Допустим мы видим подобную формацию ровно под 180$ и хотим взять здесь в лонг. Ещё одним допущением станет то, что у нас получилось в пункте 1) купить акций ровно по 179$. Здесь и начинается игра «поставь стоп» и именно здесь нам и нужно правило Risk/Reward. Точек для стопа у нас 2, вариант 1 – рискованный, вариант 2 – более безопасный. Вариант 1: Давайте рассмотрим трейд с «рискованным» стопом по 178$, с учётом входа по 179$. В таком случае стоп у нас будет 1 поинт (1$). Рискованный стоп требует высокой дисциплины — малейший импульс против вас и сделка закрывается. У начинающих трейдеров есть соблазн "отодвинуть" стоп, надеясь пересидеть просадку — и это убивает весь смысл риск/реворда. Стоп $178 → риск 1 поинт. • Тейк $182 → прибыль 3 поинта. • Готовы потерять $100 → берём 100 акций. • Удачная сделка: +$300, неудачная: –$100. Вариант 2 — безопасный стоп: А если вдруг вы думаете, что ставить стоп по 178$ слишком рискованно и здесь нужно оттягивать его до 177$, то мы увеличиваем наш тейк в поинтах. • Стоп $177 → риск 2 поинта (значит берём 50 акций, с общим риском в 100$). • Для 1:3 нужен тейк на $185 (6 поинтов). • Удачная сделка: +$300, неудачная: –$100. А что, если мы решим сыграть и в осторожность, и в жадность одновременно? То можно провернуть следующее: Берём по 179$ - 50 акций, со стопом 2 поинта (получается рискуем 100$) Ждём, когда акция пробивает в ту сторону, которую хотим Добираем по 181$ ещё 50 акций (следовательно, наша средняя на 100 акций становится ровно 180$) Двигаем стоп на 179$ (получается тот-же поинт, как и в первом примере) Выходим уже не по 182$, а по 183$. В итоге получили туже сделку 1к3, с не большой разницей в тейке (всего в 1 поинт, а не 3) Разумеется, всё не так просто, как я описал, ведь можно добраться после пробития и если у нас стоп был 178$ - тогда сделка получится ещё выгоднее. Но здесь уже идёт игра в процентную вероятность, мол какова возможность, что акция способна «сквизануть» 178$, а потом вернуться? Конечно, такой сценарий более реальный, чем если акция сквизанула бы 177$ и потом пошла в лонг. Важно! Соотношение 1к3 это не предел, разумеется, можно совершать сделки и 1к10, но это уже особенности разных торговых стратегий. Что есть факт: минимальный риск/реворд не должен быть ниже 1к2, а лучше всего – 1к3. В общем я не собирался учить вас как торговать, а только обяьснить, почему без системы риск реворда у вас не получится зарабатывать в «долгую». Трейдинг без риск/реворда — это как игра в морской бой без координат: можно случайно попасть, но на дистанции вы всегда будете проигрывать. Без неё вы будете каждый раз крутить барабан и ждать, когда 3 семёрки выпадут в ряд.

STOP LOSS: Как выставить?🛡 Как правильно ставить стоп-лосс: безупречная логика, техника, структура, нюансы Пособие по выживанию в трейдинге ❗️ Стоп-лосс — не кнопка. Это логика. 90% начинающих ставят стоп «вот тут примерно, чтобы не сильно потерять». Профессионал ставит стоп, чтобы сохранить структуру сделки и контроль над риском . Если вы не знаете, почему именно здесь стоит ваш стоп , вы не торгуете. Вы играете. 🎯 Цель стоп-лосса Не угадать и не «избежать убытка». А: 🔹Ограничить риск, если вы ошиблись 🔹Сохранить капитал на следующую сделку 🔹Защитить систему от слива при нестабильности рынка 🔹Отделить «стратегический проигрыш» от «технического шума» Если у вас нет чёткого стопа — у вас нет стратегии. 🧠 Принцип размещения стопа: "если цена дошла сюда — я не прав" Стоп не должен стоять «на всякий случай» или «чтобы не сработал». Он должен стоять там, где ваша идея теряет актуальность. Разберём на примерах: 1️⃣ Стоп за экстремум Вы покупаете от зоны поддержки. Стоп ставится за ближайший минимум, потому что пробой минимума = поддержка не сработала. Но: 🔹Не в уровень, а ЗА уровень. 🔹Минимум — это цена BID (или ASK при продаже), а вы входите по другой стороне. Учитывайте spread. ▶️ Плохо: минимум = 1.0879, стоп на 1.0879 → выбьет spread’ом ▶️ Хорошо: стоп на 1.0875 или 1.0872 (4–8 пунктов буфер + spread) 2️⃣ Стоп за структуру Идёт откат → вход на продолжение тренда (например, от Fibo 61.8 или локального уровня). Тогда стоп ставим за последнюю коррекцию или слом структуры. ▶️ Если рынок пробивает этот уровень — идея сломалась, тренд может закончиться. Это называется структурный стоп, он не в пунктах, а в логике. 3️⃣ Стоп по волатильности (динамический) Если вы торгуете волатильные инструменты (XAUUSD, крипта), нужно учитывать средний диапазон движения. 📏 Используйте ATR (Average True Range): 🔹H1: ATR = 17 пунктов → стоп должен быть больше 17 🔹На M5: ATR = 6 → стоп < 6 = гарантированное выбивание ▶️ Правило: Стоп должен быть вне среднего шума Иначе рынок выбьет вас просто своим дыханием. 4️⃣ Стоп по свечному паттерну Вы торгуете ложный пробой: 🔹Появляется пин-бар от уровня 🔹Вход на откате после паттерна 🔹 Стоп за хвост свечи (а не за тело) Если хвост перебивается → ложный пробой не подтвердился. ⚙️ Учет spread и исполнения Очень частая ошибка: "Поставил стоп чуть за уровень — выбило на новостях" Проблема: не учёл спред и расширение. 🔹 Spread = разница между BID и ASK. При покупке ваш стоп — по BID, а рынок может дойти только по ASK. 🔹При новостях spread может увеличиться в 2–10 раз. ▶️ Решение: 🔹 Всегда ставить буфер 3–5 пунктов от уровня + текущий спред 🔹Не торговать с близким стопом в низколиквидные часы (вечер, Азия) 🔹Знать специфику инструмента: на XAUUSD spread может быть фиксированный 2–3 пункта, а в волатильности — до 8 📊 Примеры с цифрами Сценарий: EURUSD, вход в лонг от 1.0920 Локальный минимум: 1.0905 Спред = 1.2 пункта ATR (H1) = 14 пунктов ▶️ Хороший стоп: 🔹Ниже 1.0905 🔹+2–3 пункта буфер 🔹Стоп = 1.0902 ▶️ Плохой стоп: 🔹1.0905 или выше → выбьет spread’ом 🔹Ниже ATR = нет смысла → выбьет случайно 🚫 Типичные ошибки ❌ Стоп "на глаз" → Не привязан к структуре, не учитывает риск и волатильность ❌ Стоп "впритык" → Любой тик — и вас нет. Это не защита, это ловушка ❌ Без учета спреда → Входите по ASK, а стоп стоит по BID → при любом колебании — выбивает ❌ Перетаскивание стопа → Особенно в минус. Так убивают систему. ❌ Стоп "чтобы не терять много" → Это не стоп, это иллюзия контроля. Место стопа определяет рынок, а не желание "сэкономить". 🔄 Стоп и риск-менеджмент Ваш стоп — это и есть единица риска. Если вы не знаете, сколько пунктов у вас в стопе — вы не можете посчитать объём позиции. Если вы не знаете, где стоп по структуре — вы не знаете, когда вы не правы. Правильная логика: 🔹Стоп определяет точку, где вы неправы 🔹Стоп → рассчитываете риск → объём позиции 🔹Стоп = валюта риска. Не плавающая, а фиксированная ▶️ Пример: 🔹Баланс: $1000 🔹Риск: 1% → $10 🔹Стоп = 20 пунктов → объём позиции: 0.05 лота (условно) 🧠 Итог: как думает профессионал Профессиональный трейдер не задаёт вопрос «сколько пунктов взять на стоп». Он задаёт вопрос: Где моя идея перестаёт быть валидной? Какова средняя волатильность? Какой риск по счёту допустим? Где рынок подтвердит, что я был неправ? И только потом он определяет точку входа. 📎 Краткий чеклист по стоп-лоссу: ✅ Стоп там, где структура ломается ✅ Учет spread, волатильности, новостей ✅ Стоп рассчитан , а не «примерный» ✅ Не передвигать и не отменять ✅ Связан с позицией по риску и объему ✅ Буфер 2–5 пунктов + spread ✅ Не «в уровень», а за уровень Если вы научитесь грамотно, логично и дисциплинированно ставить стоп — вы отсекаете 80% ошибок новичков. А значит, выходите на профессиональный уровень — где торговля становится системной, предсказуемой и управляемой.

Риск-менеджмент в трейдинге: как сохранять капитал В трейдинге риск-менеджмент — не вспомогательная функция. Это ядро системы. Именно он определяет, кто останется в рынке через год, а кто сольёт депозит в пару сделок. Разберём глубоко: как профессионалы подходят к управлению риском на Forex и что реально работает. 1️⃣ Что такое риск в трейдинге и почему его игнорируют Многие воспринимают риск как “возможную просадку” или “сколько я потеряю в сделке”. Но профессионалы смотрят шире: 🔹Риск — это вероятность полного или частичного уничтожения торгового капитала. 🔹Это не просто просадка, а угроза вашей способности продолжать торговать. Парадокс: новички боятся упустить прибыль и торопятся войти, профи боятся потерять контроль над позицией и работают строго по плану. 2️⃣ Классика: фиксированный процент на сделку Один из базовых и проверенных подходов — ограничивать риск в 1–2% от депозита на каждую сделку. Пример: депозит $10,000, риск 1% = $100. Если стоп-лосс — 50 пунктов, то объём позиции рассчитывается так, чтобы убыток при стопе не превышал $100. ✔️ Преимущества: 🔹сохраняет капитал при серии убыточных сделок; 🔹помогает выдерживать дистанцию. ❌ Недостаток: 🔹при росте капитала агрессивность снижается, при падении — может привести к стагнации стратегии. 3️⃣ Модель "волатильностного риска" (ATR-адаптация) Более гибкий подход — адаптировать риск к рыночной волатильности. Используется индикатор ATR (средний истинный диапазон) для расчёта ширины стопа и, соответственно, объёма позиции. Смысл: волатильный рынок — меньше объём, спокойный рынок — можно увеличить лот. 🎯 Особенно полезно на новостях и в фазах импульсов. 4️⃣ “Риск в системе” — контроль просадки стратегии Важно учитывать не только риск в отдельной сделке, но и максимальную просадку в рамках всей торговой системы: 🔹Просадка 20% — это уже сигнал к пересмотру модели. 🔹30% и выше — большинство инвесторов выходят из стратегии, и у трейдера начинаются психологические перегрузки. Профи ставят лимит не только на сделку, но и на дневной, недельный и месячный убыток. 5️⃣ Математика усреднения: усредняться можно, но по плану Миф, что усреднение — это зло. Истина: хаотичное усреднение — зло. Если вы добавляете позицию без предварительного расчёта рисков — это не стратегия, это рулетка. Но если усреднение заложено в системе (например, разбиение входа на части с равномерной прогрессией и логикой уровней) — это часть продвинутого риск-менеджмента. 6️⃣ Психология риска: страх, жадность и дисциплина Даже идеальный риск-менеджмент бессилен, если трейдер нарушает собственные правила. 🔹 “Один раз увеличу лот — ведь сетап хороший” — и вы сломали всю статистику. 🔹 “Пересижу стоп — вдруг отскочит” — и вот уже минус 10%, вместо 1%. 👉 Риск-менеджмент — это не набор правил , это система принятия решений, основанная на дисциплине. 7️⃣ Расширенный контроль: риск-награда, корреляция, экспозиция Профи контролируют не только риск на сделку, но и: 🔹 соотношение риск/прибыль (RRR) — минимум 1:2; 🔹 корреляцию позиций — не открывают одновременно EURUSD, GBPUSD и AUDUSD на одну сторону. В 95% случаев эти пары ходят одинаково, но бывают исключения, например "дни отчётности"; 🔹 суммарную экспозицию по инструментам и валютам — чтобы не зависеть от одного драйвера. 8️⃣ Портфельный подход и дневник риска У опытных трейдеров есть журнал сделок, в котором фиксируется не только вход/выход, но и: 🔹обоснование объёма; 🔹обоснование риска; 🔹почему был выбран этот уровень стопа; 🔹поведение после стопа (удалось ли избежать revenge trading). Анализ этого дневника и позволяет улучшать систему — не “по ощущениям”, а по фактам. 📌 Вывод Если вы хотите торговать стабильно — стройте стратегию от риска, а не от прибыли. Не ищите “сигнал”, ищите систему управления капиталом , которая выдержит 100 сделок. Рынок всегда даёт возможности. Но только те, кто умеет контролировать потери, остаются в игре надолго.

ВСЁ ПРО РИСКИ. РММ И РР. РИСК РЕВОРД И МАНИ МЕНЕДЖМЕНТ.Всем привет, как и обещал сегодня разберём с вами тему РММ (Risk Money Management) и РР (Risk/Reward). Тема достаточно щепетильная, так как многие люди даже не понимают, что это значит. А что ещё более интересно, так это то, что люди не понимают значение фразы “риск по сделке 1%”. Давайте сразу разберемся как раз таки с этим: “риск 1% в сделке” – это значит, что в случае ухода сделки по стопу вы теряете 1% своего депозита Пример: -ваш депозит: 1000$ -параметры сделки: -Long BTC -Точка входа: 100000$ -Стоп: 90000$ -Тейк: 130000$ -Риск: 1% -если биток со 100к падает на 10%, то есть на 90к, то мы теряем 1% депозита или 10$ (1000/100=10) -но при этом нужно заметить, при походе битка на 30% вверх на наш тейк 130к мы зарабатываем 3% к депу или 30$ Как раз таки, исходя из этого примера, мы можем увидеть, что возможная потеря у нас 1%(10$), а потенциальная прибыль 3%(30$). Это означает, что на одну вашу успешную сделку приходится 3 неудачных, как раз таки это и есть ваш Risk/Reward, а то, что в стопе у вас 1% депозита – это ваш RMM Думаю все уже всё поняли, но теперь давайте дадим себе для галочки определение и продолжим Risk Money Management – это стратегия управления капиталом и рисками, направленная на минимизацию убытков и защиту торгового капитала при максимизации потенциальной прибыли. Risk/Reward – это соотношение потенциальной прибыли к возможным убыткам в сделке. Этот показатель помогает трейдерам трезво оценивать, стоит ли входить в сделку. На самом деле всё выглядит очень просто, но очень много людей, даже понимающих всё это дело, всё равно не соблюдают что РР, что РММ, поэтому давайте немного объяснений и математики, чтоб вы поняли, что это важно. 1. Поговорим про РММ сначала. У многих трейдеров разная норма РММ, но всем новичкам советую использовать не более 1% в стопе, так как до этой суммы психологически не тяжело нести убытки. А уж поверьте, РММ и РР очень сильно связаны с психологией, это вы поймете, когда начнете ловить первые стопы без чётко поставленного РММ и РР. Вы скорее всего уже зарабатывали 10% к депу за сделку, а потом ликвидировали весь депозит за один трейд. Так вот чётко поставленный рмм и рр как раз таки убирает вообще такую вероятность. У вас есть чётко поставленный стоп, на котором вы теряете 1% депа и тейк, на котором вы зарабатываете 3% депа. А дальше всё зависит уже от вашего анализа. Если он в порядке, то поздравляю, вы станете хорошим трейдером. РММ как по мне важнее, чем анализ, потому что какого бы анализа у вас не было, с плохим рмм вы будете терять абсолютно всё. Лично я использую в стопе по альте 0.5-1% депозита, иногда даже меньше, а в битке 1.5%, если сделка не скальп (то есть не какое-то короткое движение, со стопом в 300 пунктов). В битке я использую 1.5%, потому что сделки по нему выходят у меня в прибыль с WINRATE’ом больше 85%, так что биток намного приятнее торговать и в таких сделках я намного больше уверен, чем в альте. Для новичков опять же, я не советую использовать больше 1% ни в каких сделках, так как пока у вас не настроена полностью ваша торговая стратегия вы скорее всего будете терять ваши деньги. Но с хорошим РММ и РР ликвидироваться будет почти невозможно 2. Теперь немного поподробнее про РР и чуть статистики. Для трейдера с хорошим депозитом делать 10-12% в месяц это очень хорошо. Норма в принципе и 8%, но как это делать? Вы думаете по одной и той же стратегии может получиться в один месяц 3%, в другой 30%? Нет конечно. Теперь давайте попробуем разобраться как сделать вашу торговлю максимально прибыльной, рассмотрев возможные R/R. За базовые значения берем, что в каждой сделке у вас риск 1% депозита, а в месяц вы делаете всего 10 сделок. - 1к1 – вам нужно сделать минимум 5 сделок в плюс (50%) и тогда вы выйдете в 0. Сделав 6 сделок в плюс из 10, у вас будет прибыль 1% к депу за месяц, что естественно не очень приятно. Даже сделав 9 сделок из 10 в плюс у вас будет прибыль 8% к депу, что только входит так скажем в нижний порог “нормы” - 1к2 – более приятный R/R, тут для того, чтоб закрывать месяц в плюс, вам хватит WINRATE’а в 40%, то есть 4 из 10 сделок. Но, чтоб выйти на 10% в месяц, ваш WINRATE должен быть 70% (7 из 10 сделок). Уже более приемлемо, но всё так же не очень, не под каждый рынок подойдет. - 1к3 – самый универсальный R/R, чтоб выйти в плюс достаточно закрыть всего 3 из 10 сделок в плюс. То есть винрейт 30%, ну это уже совсем не трудно. А закрывая каждую вторую сделку по тейку, вы как раз таки будете зарабатывать 10% к депу в месяц, что и является вашей целью. Собственно WINRATE 50% при хорошем анализе это не так уж и трудно -1к4 и выше – это для профессиональных трейдеров или разгона депозита. Сам стараюсь торговать рр от этого значения и доходить он может вплоть до 1к15. Это естественно сделки не каждый день и риск в стопе тут не будет 1%, максимум 0.5%. Но опять же, для такого трейдинга вы должны быть сильно образованы в этой сфере Опережу ваши негодования про то, что у вас маленький депозит и риск в 1% совсем неразумный, так как внушительной прибыли не увидеть. Во-первых, если у вас есть лудка на депозите 100$, то она будет и на 100к$. Трейдинг – это работа, тут есть такие же правила, которые нельзя нарушать, иначе начальник вас наругает, но тут ваш начальник это рынок, который просто заберет вашу “зарплату” Во-вторых, приходя в крипту с депозитом те же 1000$, рассчитывать на миллионы глупо, тут нет кнопки бабло и это та же самая работа опять же В-третьих, если ты хочешь себе большой деп, то ты либо становись крутым трейдером и раскручивай деп с 1000$ до 10000$ за три месяца, либо иди работай и приходи уже хотя бы с 10к и торгуй, зарабатывая спокойно свои 10% в месяц, не завышая риски А если ты пришёл на рынок, чтоб поныть, говорить, что рынок уже другой и не такой как раньше, всё тяжелее, то ты сильно заблуждаешься, потому что забрать прибыль с рынка никогда абсолютно не было легким занятием. ХВАТИТ НЫТЬ! 🤨 Ну вот и всё, надеюсь хоть кому-то поправил голову. Если считаешь, что это достойно твоего нажатия на экран, то тыкни ракету🚀, чтоб продвигать эту идею. А кто может, пишите комменты и подписывайтесь на канал, буду рад тут всех видеть чаще. Следующая статья, в случае вашего актива, будет про мои личные правила в торговле, против которых я никогда не могу пойти, как раз таки это мне обеспечивает безопасность на рынке