SBER
SBERP (Сбербанк преф на фьючерсе SPM7)Идея в коррекции по РТС и последующем лонге РТС и эмитентов
выбран фьючерс Сбербанка преф
текущее значение фьючерса spm7 - 12057
заявки на уровни 11900 и 11600 (30% и 70% от объема всей позиции)
стоп 11100 на всю позицию.
срок апрель, цель от 12700
Анализ активности SBRFСправка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовке зон).
SBRF (Анализ зон)
Анализ активности SBRF, на данный момент наиболее интересной является активность данного инструмента, перед вечерним клирингом 01.03.2017, активность в 18:39 наблюдалась как в Акции так и во Фьючерсе, непосредственно во SRH7 была активная заявка на продажу в размере 20 000 к. так же были произведены точечные сделки по цене 16050 в размере 15000 и 10000, на покупку, данная ситуация привела к серьезной фиксации позиций, данный импульс активности превышает среднестатистические значении, по наблюдениям в 2 – 3 раза.
При всем это в Опционах производился значительный набор позиций CALL страйка 17000.
Так же данная ситуация с технической точки может рассматриваться как ретест пробоя минимума 16150 28.02.2017.
В результате данная ситуация рассматривается как формирование Ложного пробоя уровня 16150, с последующим развитием роста котировок.
Основной целью на день является закрепление выше зоны 16052 – 16133, с последующим тестом 16401 и 16571.
Данную волатильность может поддержать новостной фон касаемо отчетности Сбербанка по МСФО за 2016 г.
Сбербанк обШорт на пробой предыдущего локального минимума на ур. 164.3. Стоп на уровне 168 - последний локальный максимум выше уровня 165. Тейк чуть выше поддержки на важном уровне 155
Sberbank_2017/02/21Цена на нижней границе восходящего канала, образование нового нисходящего канала и тройная вершина толкают в продажи) Но сперва нужна свеча под красной линией. имхо
SP500 остановился, 5 дней в районе 2345+-10.
SBRF (Анализ зон) Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовке зон).
SBRF (Анализ зон)
Приоритет:
Нейтральная динамика Цель: возможно локальное снижение в район 16250 – 16300, но при этом в приритете удержание канала 16250 – 16450 в течение дня.
Краткое описание:
Вчерашний торговый план оказался не точным, но при этом снижение котировок, не получило качественного подкрепления активностью, как следствие отдается приоритет замедление снижения, и консолидация в текущих уровнях, 16250 – 16450.
SBRF (Анализ зон) Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовке зон).
SBRF (Анализ зон)
Приоритет:
Возврат к росту котировок Цель: возврат выше 16700, с развитием роста в район, и пробитием уровня 16887 покупателями.
Краткое описание:
Текущая ситуация рассматривается как формирование Ложного пробоя уровня 16700, в течение вчерашней торговой сессии, снижение котировок ниже 16700 было сформировано в основном закрытием позиций. В результате этого рассматривается рост котировок, выше 16700.
Так же в течение прошлой торговой сессии произведен набор CALL опциона со страйком 17500, с экспирацией в феврале.
SBRF (Анализ зон) Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовке зон).
SBRF (Анализ зон)
Приоритет:
Возврат к росту котировок Цель: удержание диапазона 17500 – 14475 за покупателями с последующим ретестом максимумов текущего дня.
Краткое описание:
При ретесте диапазона 17475 – 17500 произведена достаточно качественная фиксация позиций, так же по активности утренний рост был более качественен, следовательно, отдается приоритет удержания диапазона 17500 – 14475 за покупателями, с возвратом к уровню 17700.
SBRF (Анализ зон) Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовке зон).
SBRF (Анализ зон)
Приоритет:
Развитие роста котировок Цель: закрепление выше уровня 17530, с последующим развитием роста, с первоначальной целью тестирование зоны 17771 – 17815..
Краткое описание:
В течение прошлой торговой сессии план на рост котировок был не точен, но при этом структура не была переломлена, вчерашние снижения котировок привело к закрытию позиций на локальных минимумах, как следствие рост остается в приоритете с первоначальной целью тестирование зоны 17771 – 17815.
SBRF (Анализ зон) Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовке зон).
SBRF (Анализ зон)
Приоритет:
Развитие роста котировок Цель: с локальной целью тестирования 17771 – 17815, в течение ближайшего периода.
Краткое описание:
В течение прошлой торговой сессии, по своей структуре обновление максимумов дня качественно поддерживались покупателями., как следствие приоритет роста остается базовым с первоначальной целью тестирование зоны 17771 – 17815. Так же идет незначительная но поддержка, страйков 19000 и 19500 в опционах CALL прирост за вчерашнею сессию, 1,46% новых позиций.
SBRF (Анализ зон) Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовке зон).
SBRF (Анализ зон)
Приоритет:
Нейтральная динамика с потенциалом развития роста Цель: удержание покупателями уровня 17450, с развитием потенциала роста выше зоны 17520 – 17410.
Краткое описание:
В течение прошлой торговой сессий достаточно активно была произведена фиксация позиций в районе уровня 17450, и при импульсном росте 16:20 в диапазоне 17410 – 17520, в основном. Как следствие отдается приоритет росту котировок с закреплением выше уровн17500, и ближайшей целью роста в район 17788.
SBRF (Анализ зон) Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовке зон).
SBRF (Анализ зон)
Приоритет:
Нейтральная динамика Цель: удержание диапазона 17690 - 17900
Краткое описание:
На текущий момент снижение котировок слабо поддерживается и так в основном идет фиксация позиций после пятничного роста, как следствие отдается приоритет консолидации в ближайший период с последующим возвратом к росту котировок, выше 18100.
Так же в опционах CALL в течение прошлой торговой сессии был произведен сильный прирост опционов CALL со страйком 19000 (+5,54%), наиболее сильный импульс прироста новых позиций в обще структуре прироста CALL (+15,66%).
SBRF (Анализ зон) Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовке зон).
SBRF (Анализ зон)
Приоритет:
Развитие роста котировок Цель: закрепление выше 17660 с целью роста в район 18050.
Краткое описание:
Рост котировок имеет более качественную структуру активности, так же вчерашняя вечерняя консолидация и небольшое снижение от максимумов дня 17650 было сформировано фиксацией позиций. Как следствие отдается приоритет росту в район 18050. так же сильным стал прирост новых позиций в опционах CALL страйк 19000 (+13,75%).
SBRF (Анализ зон) Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовке зон).
SBRF (Анализ зон)
Приоритет:
Развитие роста котировок Цель: закрепление выше 17330, с последующим ростом в район 17550 затем 17650.
Краткое описание:
В течение сегодняшней торговой сессии рост поддержан качественной активностью, что усиливает дальнейшее развитие роста котировок в район 17550 затем 17650. При этом была произведен достаточно сильный набор позиций PUT опционов со страйком 15000 (+5.75%), 15500 (+3,50%).
Полное описание по ОПЦИОНАМ - constantcapital.ru
SBRF (Анализ зон) Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовке зон).
SBRF (Анализ зон)
Приоритет:
Развитие роста котировок Цель: пробитие уровня 17298, с последующим ростом в район 17400 затем 17550.
Краткое описание:
Рассматриваемый уровень 17298 стал сильным сопротивлением в вечернее время 24.01.2017, при этом рост котировок поддерживается более качественно по активности, так же текущее локальное снижение котировок 25.01.2017, сформировано в основном фиксацией позиций, как следствие целевым остается рост котировок в район 17400 затем 17550.
SBRF (Анализ зон) Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовке зон).
SBRF (Анализ зон)
Приоритет:
Развитие роста котировок Цель: закрепление выше уровня 17100 с последующим ростом в район 17298 в ближайшей перспективе
Краткое описание:
Можно сказать что вчерашний план получил развитие, а именно консолидация в районе уровня 16700, с последующим возвратом цены в район 17000, и последующим пробитием уровня 17100. На данный момент приоритет отдается закреплению выше уровня 17100, и последующим ростом в район 17298, как ближайшая цель.
При этом во вчерашней сессии была сильная активность в опционах PUT прирост по 15000 страйку в размере 22,46% новых позиций, от всего объема открытых позиций.
SBRF (Анализ зон) Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовке зон).
SBRF (Анализ зон)
Приоритет:
Удержание уровня 16700 за покупателями, с последующим развитием роста Цель: консолидация в районе текущего уровня 16700, с последующим возвратом цены в район 17000, и последующим пробитием уровня 17100.
Краткое описание:
На данный момент снижение котировок в текущей сессии сформировано в основном фиксацией позиций, как следствие данное движение рассматривается как тест предложения и повторный ретест 16700 с последующим откатом в район 17000 и возможным пробитием 17100 покупателями.
Выделяется сильный прирост по открытым позициям опционов CALL страйк 20000 +8,62%, это самый крупный страйк по объему открытых позиций на данный момент.
ПОЛНЫЙ АНАЛИЗ - constantcapital.ru
SBRF (Анализ зон) Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовке зон).
SBRF (Анализ зон)
Приоритет:
Рост котировок Цель: пробитие уровня 17000 – 17100, с последующим ретестом 17298
Активность опционы:
Открытые позиций ПРЕДСТАВЛЕНЫ В СЛАЙДЕ ВЫШЕ
Активность позиций:
Более качественно по активности поддерживается рост котировок, при локальных снижениях преобладает фиксация позиций.как следствие отдается приоритет росту котировок с первоначальной целью теста и последующего пробития 17000 – 17100, и движением в район 17298
constantcapital.ru
SBRF (Анализ зон) Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовке зон).
SBRF (Анализ зон)
Приоритет:
Рост котировок в течение дня Цель: пробитие покупателями 16955 и ретестом района 17100
Технические предпосылки:
Ложное пробитие 16700, и возврат в зону выше данного уровня может говорить о потенциале роста кратковременно,
Активность опционы:
Открытые позиций ПРЕДСТАВЛЕНЫ В СЛАЙДЕ ВЫШЕ
Активность позиций:
Ложное пробитие 16700, и возврат в зону выше данного уровня может говорить о потенциале роста кратковременно, так же в течение прошедшей торговой сессии произведен прирост Открытых позиций 17500 (+2,93%). При этом модель продаж поддерживается более активно, рост котировок в основном поддерживается фиксацией позиций, как следствие рост рассматривается краткосрочно, в виде ретеста 17100, с последующим возвратом к снижению котировок и обновлением локальных минимумов.
constantcapital.ru
SBRF (Анализ зон) Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовке зон).
SBRF (Анализ зон)
Приоритет:
Развитие снижение котировок Цель: ближайшая цель, тестирование 16190
Активность опционы:
Открытые позиций ПРЕДСТАВЛЕНЫ В СЛАЙДЕ ВЫШЕ
Активность позиций:
Текущий план по развитию продаж остается в силе, в текущей сессии идет более активно поддержка продаж, как следствие ближайшей целью остается 16190 уровень.
При всем этом более активный прирост Открытых позиций по опционам, был произведен в CALL со страйком 17500 в размере 3,04%.
constantcapital.ru
SBRF (Анализ зон)Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовке зон).
SBRF (Анализ зон)
Приоритет:
Развитие снижение котировок Цель: ближайшая цель, тестирование 16190
Активность опционы:
Преобладание проторгованный объем: -1,53% PUT
Преобладание проторгованный объем в деньгах: -54,14% PUT
Активность CALL: 17500 суммарно 44,38%
Активность PUT: 16750 суммарно 62,82%
Активность позиций:
Пробитие 171000 было качественно поддержано активностью в прошлую торговую сессию, в результате чего произведен тест текущего уровня 16700, так же локальные движения к росту сопровождаются фиксацией позиций, как следствие отдается приоритет развитию снижения котировок в район 16190.
Так же по Опционам проведена активность по разгрузке позиций опционов PUT со страйком 16750 -5,54% , и в то же время загрузка опционов со страйком CALL 17500 17750 в суммарном приросте 3,06%.
SBRF (Анализ зон) Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовке зон).
Приоритет:
Развитие снижения котировок Цель: пробитие 17050 с ближайшим тестом в районе 16700
Новостной фон:
Отчетность Сбербанка по РСБУ за 12 месяцев – прирост годовой прибыли почти в двое
Отчет - www.sberbank.com
Активность опционы:
Преобладание проторгованный объем: 22,40% CALL
Преобладание проторгованный объем в деньгах: 23,03% CALL
Активность CALL: 18000 17500 17750 суммарно 74,46%
Активность PUT: 14000 14200 14250 суммарно 76,44%
Активность позиций:
Отдается приоритет пробития 17050 с приоритетом закрепления ниже уровня, и в последствие тестированием уровня 16700 как ближайшая цель.
На данный момент продажи более активно поддерживаются.
