Сезонный анализ
Итоги мартовской Аллокации активов Добрый день
Рынки бушуют. Для одних это катастрофа, для других прибыль
!Перед прочтением ознакомьтесь с прикрепленной идеей!
Рассчитанный риск-профиль на Март-Апрель более не эффективен и я решил закрыть портфель аллокации
Заодно я решил поделиться своими действиями в те непростые дни
Всё расписывать я не буду, как и не раскрою всех секретов, к примеру- Я писал что добавлю Stocks и указал SPY, однако я отобрал 3 акции из всего индекса для точного контроля рисков, выбирал из тех сектора, причина есть в первом посте
Начнем
16 Марта
Я получил первый результат, закрывшись лимиткой по GDX, и чуть позже, в конце сессии, закрыл ZR, потеряв часть прибыли из-за низкой ликвидности фьюча
20 Марта
Освободившуюся часть портфеля я направил на поддержания позиции по CL и NG, как-не скажу, будем считать что я просто усреднился
23 Марта
Закрыл IEF под конец сессии, причем очень вовремя, на следующий день он отыграл весь рост 2 дней обратно
Закрыл шорт бумаги VXX, идея себя исчерпала
Эта свободная часть портфеля перетекла в спекулятивную часть, она понадобилась для сделок с ZN,6E,6A,6C,XAUUSD
24 Марта
Частично прикрыл спред LQD, очень не понравилась мне реакция на макростатистику штатов
26 Марта
Вышел из ̶з̶а̶п̶о̶я̶ всех позиций
Обратите внимание, в спекулятивной части сделки указаны в процентах и пунктах, в пунктах не учитываются в общем зачете
А общий зачет получился неплохой, 5,22-25% в период с 11 по 26 Марта, это прекрасное значение, именно оно и послужило причиной написания этого поста
Прибыльной торговли и удачных инвестиций!
сценарий 2008? кто знает...До зеленого все случилось - приступ паники около 2 недель.
Зеленое - успокаивающие твиты Трампа, хватит на пару недель.
Красное - паника, до середины апреля, будет все сильно перепродано (фонда, нефть, драг металлы), никто не спасется (зловещий смех).
Синее - успокоились.
З.Ы. зеленое не красиво нарисовал, проторгуют в 12,800 - 14,500 ... но сама идея в сильном движении вниз на 4-5$ (от 13-14) в апреле
Продажа GBPUSDСегодня Банк понизил ключевыу ставку на 50 базисных пунктов в ответ на увеличивающиеся риски мировой экономики
Сейчас есть несколько факторов, влияющих отрицательно на стоимость GBP
1. Снижение ключевой ставки Банком Англии
2. Огромный спрос на гос.бонды США, а следственно на доллар
3. Статистическая слабость фунта в период с Февраля по Март
4. Падение транзитного и банковского сектора Британии (падение последнего можно отследить по тикеру KBE)
Беря их во внимание, можно работать от продаж фунта
Набор позиции стоит разделить на 2 части
1. В диапазоне 1.295-1.297
2. С текущих
Ключевыми целями продажи будут являться зоны
1. 1.28700
2. 1.282-1.275
Немного технического анализа
Зона 1.28700 является зоной контроля покупателей в моменте от 4 марта, где наблюдалась хорошая ask дельта и откуда был инициирован импульсный рост
Зона 1.282-1.275 является зоной набора позиций покупателей в период в 28 Февраля по 4 Марта, где наблюдался крупный рост открытого интереса
Работать следует следующим образом
По достижению 1.287 стоит прикрыть часть позиции для хеджирования риска,
полное закрытие при обратной импульсации на высоком объеме
По достижению 1.282 следует очень внимательно следить за сделкой, если мы увидим что цену откупают из этой зоны, продажи стоит закрыть
!!!Стоп 1.305!!! для продолжения нисходящего движения цена не должна подматься выше этой отметки
DASHUSDT: Паника на рынке, лучшее время для покупкиDASHUSDT: Паника на рынке, лучшее время для покупки
Покупка в районе 73 - 60
Цель 1 - 126
Цель 2 - 174
Цель 3 - 204
Цель 4 - 255
Если вам нравится что я делаю ставьте 👍 и подписывайтесь
Также буду рад видеть ваши комментарии под идеей, что вы думаете по этому поводу?
XEMBTCИдёт накопление, покупка в районе 0.0000049 - 0.00000458
Цель 1 - 0.00000525
Цель 2 - 0.00000560
Цель 3 - 0.00000592
Цель 4 - 0.00000677
Пробой 0.00000438 цена может упасть ниже
ERDBTCПокупка в районе 0.00000020 - 16
Цель 1 - 0.00000024
Цель 2 - 0.00000029
Цель 3 - 0.00000035
Цель 4 - 0.00000050
Live День 1. Адаптивный "Smart Сеточник"Добрый день участникам рынка!
В этом live формате мы регулярно будем делиться своими наработками и описывать торговый метод, который работает при любом движении рынка. Данный эксперимент поможет многим научиться управлять рисками без индикаторов и знаний тех. анализа .
Давайте начнем по порядку.
Условие : торговый депозит делится на две равные части - USDT и BTC. Обе части послужат нам для торговли при выставлении ордеров в противовес друг другу. Сетка рассчитывается на 40 ордеров (по 20 в каждую сторону от текущего курса).
Стратегия : При движении цены вверх, у нас срабатывают ордера на продажу имеющегося в портфеле BTC, тем самым, мы увеличиваем общий эквивалент депозита в валюте USDT от начального. При движении цены вниз, аналогично срабатывают ордера на покупку BTC по более низкой цене относительно изначального курса входа в рынок. Таким образом, мы увеличиваем общий эквивалент депозита в BTC от начального. При исполнении любого ордера, сетка противоположных ордеров переставляется на один шаг ближе, чтобы разрыв шага между ними оставался всегда одинаковым. Сетка рассчитана на длительный тренд, поэтому процентовка шага между ордерами регулируется исходя из размера депозита. Общий эквивалент депозита всегда будет плавать из-за колебания курса, но на длительной дистанции наши ордера будут фиксировать прибыль по мере активности рынка.
Цель : Откупить BTC на падении и максимально выгодно продать их на росте.
Вывод : Стратегия позволяет торговать на любом движении рынка с последующей фиксацией прибыли от отложенных ордеров.
Было : 0.173 BTC (1.495$) или 0.0932 BTC и 688 USDT
Стало : 0.17 BTC (1.532$) или 0.882 BTC и 735 USDT
Исполнено : 4 ордера (2 на покупку и 2 на продажу)
Анализ Gold: вероятность выигрыша 70%Анализ золота проводил и сравнивал по двум инструментам. Взял за сравнение ETF фонд «SPDR Gold Shares», тикер GLD и график по спот цене на золото c терминала Метатрейдер компании БКС.
Прошёлся по золоту по дневным графикам с начала 2008 года по 2019 год. Заметил, что у золота в начале года наблюдается тенденция к росту. Рост продолжается примерно месяц, иногда с переходом во второй, причём с хорошей вероятностью.
Итого, за указанный период получены следующие результаты:
Три сделки убыточные(10, 13, 19 годы).
Семь сделок прибыльных.
Два года, когда вход в рынок не производился, не было сигнала(9, 11 годы).
Таким образом, вероятность выигрышной сделки составляет 70%.
Среднее отношение риска к профиту составило 1 к 3.
Минимальное отношение наблюдалось в 14 году, когда оно составило 1 к 0,5. Максимальное было в 16 г. и составляло около 1 к 7. По остальным годам, в основном, составляло не менее 1 к 2.
Условия для входа в рынок:
1. Вход осуществляется на закрытии первого торгового дня наступившего года(обычно это 2-го или 3 января). Причём, закрытие этого дня должно быть выше закрытия предыдущего года, т. е. выше закрытия последнего торгового дня предыдущего года.
Стоп:
Стоп устанавливается под свечой входа. Если свеча открылась с разрывом вверх, тогда стоп устанавливается на уровне закрытия предыдущей свечи.
Условия для выхода из рынка:
1. Сигнал на выход поступает после 20 января. До этого момента стоп не трогается, ждём закрытия или по стопу, или по сигналу после 20 числа.
2. Выход:
а. Выход осуществляется на закрытии второй нисходящей свечи. Т.е. цена на золото должно падать два дня подряд.
б. Выход по передвигаемому стопу. Если после 20-го числа последние три свечи закрываются вверх-вниз-вверх, стоп ставится под минимумом этих свечей(на графике, выше, указана эта комбинация из трёх свечей). И далее, стоп передвигается за следующей комбинацией из этих трёх свечей, пока не сработает.
STRATBTCИдёт накопление, покупка в районе 0.0000408 - 0.0000371
Цель 1 - 0.00004656
Цель 2 - 0.00005130
Цель 3 - 0.00006014
Цель 4 - 0.00006700
Пробой 0.00003387 цена может упасть ниже
Биткоин долгосрочный прогноз волновой анализ по ЭллиоттуПочему мы находимся в в пятой большой волне?
Потому что мы на стадии завершения третьего халвинга, который происходит каждый четвёртый год.
После первого халвинга 25 мы достигли пика в 1100$ это была первая волна роста.
Вторая волна корекционная по Эллиотту.
После второго халвинга 12.5 мы достигли пика в 19000$ это была третья волна роста.
Четвёртая волна корекционная по Эллиотту.
Мы сейчас находимся в преддверии третьего халвинга и при условии что цикличность повторится будет новый пик в районе от 100 тысяч до 400 тысяч долларов, в зависимости от множества факторов, одними из которых является инфляция и мировой экономический кризис. Цифры относительно нового пика основаны на росте в предыдущих циклах и вероятности их повторения.
Почему существует цикличность и как это понять?
На данный момент друг друга повторили две большие волны роста каждый после халвинга, а их всего было два и скоро будет третий, ожидается третья и завершающая волна роста большого цикла по Эллиотту.
Если смотреть на это по годам, то мы получим следующую картину. Год в год повторение тренда с небольшими отклонениями в силе импульса.
2013 - 2017 Сильный рост и новый пик
2014 - 2018 Линия сопротивления найдена и начало разворота тренда на нисходящий
2015 - 2019 Найдено дно, тренд разворачивается на восходящий
2016 - 2020 Халвинг - продолжение роста
2017 - 2021 Сильный рост и новый пик ожидается?
2018 - 2022 Линия сопротивления найдена, новый затяжной нисходящий тренд.
ARKBTCИдёт накопление, покупка в районе 0.0000251 - 0.00002278
Цель 1 - 0.0000276
Цель 2 - 0.0000370
Цель 3 - 0.0000437
Цель 4 - 0.0000516
Цель 5 - 0.0000588
Пробой 0.0000217 цена может упасть ниже
NCASHBTCПокупка в районе 0.00000014 - 0.00000011
Цель 1 - 0.00000022
Цель 2 - 0.00000032
Цель 3 - 0.00000041
Цель 4 - 0.00000054