Анализ SP500SP500. По сиплому, думаю будет прощальный закидон на вверх, возможно с небольшим выносом выше 3022 и потом в коррекцию. Во что это перерастет будем по факту смотреть. Все сделки в реальном времени в нашем телеграмм канале.
Sp500index
Анализ SP 500SP500 вот смотрю на картинку и вижу падение. Интуиция говорит. Однако будем смотреть на картинку. Чтобы цена упала нужно уйти ниже 2957. После будет коррекция, возможно не большая, а может и до образованного ныне максимума 2990, самое главное в этом случае, чтобы цена не преодолела данный уровень, а закрытие ниже будет говорить о более глубоком снижение, как минимум 2927, а далее по факту. Поэтому сегодня завтра очень важные дни. Будем разбирать детали в своем телеграмм канале.
Хеджирование лонга SP500Свою длинную позицию в IVV ETF планирую хеджировать шортом фьючерса USZ9 на Мосбирже (мой брокер, Сбербанк, наконец открыл к нему доступ).
Ключевые даты конец октября. 20-го американское казначейство опубликует план заимствования на 4 кв. 30-го ФРС примет решение по ключевой ставке и QE4.
Альтернативный вариант - рынок пойдет вверх.
Обзор SPX500 (CFD на индекс S&P500) на неделю 22-26 июля.Индекс с легкостью покорил отметку 3000 несмотря на недавние разговоры о торговых войнах. Идея поймать коррекцию в начале, через Sell позицию. Движение к 1-й цели чуть выше 2931, там зафиксировать прибыль. Второй вариант более рискованный: после достижения ценой выше описанного целевого значения, переставить Stop Loss на уровень открытия позиции и держать short до 2853.
Риски: повторное обновление максимумов приведет к дальнейшему укреплению индекса.
Обзор динамики SPXUSD (CFD SP500) на неделю 3-7 июняИдея с высоким риском, но и хорошим потенциалом к росту, а главное быстрым.
Теханализ: цена актива «закрыла» точку безкоррекционного роста и самое время пробовать купить на отскоке от диапазона 2722-2748 к ближайшей цели 2825. Риск ограничиваем стоп-ордером на 2700, так как движение вниз может продолжиться к 2598.
Подписывайтесь и ставьте Like
Обзор динамики SPXUSD (CFD на S&P 500) на неделю 13-17 маяПризнаки слома восходящего тренда появились еще 5 мая, когда линия тренда была протестирована, а затем повторно пробита на дневном графике. Всю прошлую неделю покупатели пробовали выкупать акции входящие в индекс, но безуспешно. С точки зрения теханализа высока вероятность, что индекс продолжит снижение в район 2813 и потом после проторговки 2751.
Продавать сейчас рискованно, так как в рынке по прежнему много заявок от покупателей. И в тоже время короткие позиции рассматривать можно, но только с низким объемом на сделку.
Более рациональный вариант подождать уровень цен 2745-2755 и пробовать покупать на коррекции.
Обзор CFD на индекс S&P 500 на горизонте 7 днейПредстоит короткая и скудная на новости неделя, и в то же время данные по ВВП США в пятницу могу стать драйвером для американских акции.
Обратить внимание на индекс S&P500.
Сипи показывает признаки приближающейся коррекции: цена дошла до намеченной цели – взят «скос» - и остановилась в проторговку. В случае снижения ниже 2886 можно пробовать продавать актив (закрывать длинные позиции) с целью 2824 или идти «до конца» на 2751.
Продолжение роста возможно при пробитии 2923, в таком случае можно увидеть круглую цифру 3000.
Будьте аккуратны.
Сделка 64 BUY SP500 (USSPX500)Покупаю CFD на индекс SP500. Технически взяли сильные цели и сработал паттерн на покупку - о них я писал ранее в обзоре.
BUY: 2769,52
SL: 0000
TP: 2821,03
Позиций открыто: 4
Profit: 33.04% c 20.01.2019
Ситуация в мире, а также почему растет Bitcoin, а альты - нет!?США все-таки вводят пошлины на китайские товары на $250 млрд. Мало того, Деда угрожает новыми пошлинами на китайский стафф еще на $325 ярдов. Переговоры конечно продолжаются, но прогресса пока вообще не видно. Кстати, кто заметил, что Трамп начал жжестить именно после полуторачасового созвона с Путиным? Так что, скорее всего, Деда не клинит, как многие считают, а это все довольно спланированный и обдуманный шаг со стороны штатов.
На рынках царит страх и стресс. Рынок акций хоть и валится, но пока не рушится, так как у инвесторов остается надежда на сделку в конечном итоге. В условиях ухудшения ситуации сильный удар получит emerging markets и его валюты, мусорные кредитные облигации, также на дно полетит и глобальный рынок акций. Под давлением находится и товарный рынок в условиях снижения темпов и объёмов глобального производства.
Что будет расти? Безусловно в условиях стресса неплохо себя будет чувствовать рынок гос.облигаций развитых стран, японская йена, а также золото, как защита от перспектив роста инфляции. В этих условиях доллар США останется востребованным. Хорошим решением для хеджа части портфеля акций является покупка волатильности VIX (к примеру, ETF VIXY, ETN VXX или 2X ETN TVIX).
А тем временем Bitcoin уже выше $6000 и пока он не особо планирует останавливаться. После того как китайцы заявили, что примут ответные меры (манипулирование юанем и вливание ликвидности в рынок), Bitcoin получил хорошую макро поддержку. Криптоактив является, своего рода, хеджем от кризиса платежей и валютных рисков, а у азиатов сейчас эта тема очень актуальна. Не забыли где большинство майнеров сидит? А чья экономика выиграет в первую очередь от роста битка? Азиатам выгоден дорогой Bitcoin! Кстати, это полностью объясняет картину того, что Bitcoin растет, а все альты нет.
Скорее всего, США и Китай в ближайшее время о чем-то таки договорятся и на рынки придет временное затишье. Но, к зиме лучше готовиться заранее...
В общем, в интересное время живем, друзья.
По s&p500 готовится сетап в шорт.Есть предположение, что на дневном масштабе формируется разворот. Локально после текущей коррекции ко вчерашнему снижению есть смысл искать вход в шорт.
На дневном масштабе подтверждением негативного сценария будет закрепление ниже линии 1.
Отмена в моменте актуальности негативного сценария при закреплении выше линии 2.
Возможные цели указаны на графике. Прохождение одной цели открывает дорогу к следующей.
Хочешь разбор других инструментов - пиши в комментариях или в чат в телеграм.
Шорт SP500Добрый день!
На прошлой неделе индекс SP500 показал новый максимум. Пришло ли время для падения? Возможно...
В этой сделке я пробую войти по максимальным значениям этого года, получив подтверждения начала снижения на H1. В случае начала движения буду набирать позицию.
Цена входа: 2883
SL: 2897
TP: 2791
Ставьте Стоп лосы и лайки
Роман
Фьючерс ES (S&P 500). Покупки. Потенциал $1200-$1600Внутридневная торговая идея.
Вход от РОС вчерашнего дня. 75,000 контрактов было влито в рынок на закрытии американской сессии на этом уровне.
Вход: 2823,5
Стоп: 2820
Цель: 2832 / 2837 / 2840
AMAZON как индикатор всего фондового рынкаОкей, окей. Есть пару мыслей. Давайте взглянем на маркет, что мы видим? После очень резкого "мини краша" весь фондовый рынок "выкупили". Вопрос таков: продолжиться ли рост и если да то как долго? Какой в нынешних реалих самый лучший идникатор которы пособен нам на это указать? RSI? MACD? Может стрелка спидометра на твоем вымышленом атомобиле? Ну, ну, я просто шучу, разожми зубки*) Нет. Лучший индикатором выступит самая крупная компания которая есть на фондовом рынке США на фодовом рынке - Амазон. Взглянем на её график и попробуем сделать выводы. Ибо где еще как не в самой большой компании оперируют самое большое количество крупных игроков?
Поехали.
Прекрасно видно образование паттерна акумуляции. Постепенно формирование Lower lows (указано стрелками) и при этом резкие ипульсы вверх, говорят о выкупе предложения. И естественно дивергенция на любом индикаторе который ты откроешь, в данном случае откроем RSI. После последнего имупульса актив становиться в широкий канал консолидации, зона донабора позиции крупными игроками (прямоугольник). Логика такова: очевидный лонговый приоритет самого крупного актива на рынке, а большие дяди никогда не будут играть против рынка. Так что ждем роста. И скорее всего SP500 сделает перехай в этом году. Вот только падать будет в разы больнее после этого.
Дивергенция риска на рынке акций | Анализ S&P500Сейчас внимание рынка акций сосредоточено на бенчмарке – S&P500, а точнее на его ключевом уровне сопротивления 2800 – 2820, которое тестируется в 6-й раз начиная с Октября прошлого года. В случае, если мы увидим пробой, то индекс с высокой вероятностью обновит исторический максимум 2940 и возьмет психологическую отметку 3000. Это будет отличная возможность для среднесрочной аллокации активов в акции, но пока рынку не хватает агрессивной ликвидности покупателей на данном уровне для пробоя.
Давайте проанализируем вероятность истинного пробоя и продолжения среднесрочного восходящего тренда на рыках акций. Для этого нам стоит уделить особое внимание аппетиту инвесторов к риску, ведь этот показатель отображает склонность участников рынка к агрессивной скупке акций.
Рассмотрим три соотношения на графике:
1. EEM/SPY – динамика акций развивающихся рынков (emerging markets) относительно S&P500.
2. IWM/SPY - динамика акций компаний малой капитализации (small cap) относительно S&P500.
3. JNK/LQD – динамика корпоративных бондов с низким кредитным рейтингом (junk bonds) относительно корпоративных бондов с высоким кредитным рейтингом.
Данные соотношения – это индикаторы текущего риск-аппетита на рынке. Принято считать, что на здоровом бычьем рынке small cap, emerging markets и junk bonds лидируют в росте относительно широкого рынка. Спрос на данные активы отображает ожидания инвесторов относительно дальнейшего роста рынка!
Теперь давайте воспользуемся полезным инструментом технического анализа, который называется дивергенция. Да, вы не ослышались, я действительно использую дивергенцию в своих анализах, но в отличие от толпы, не на MACD или других осцилляторах, а на реальных рыночных macro индикаторах. И так, мы видим, что все три соотношения показывают дивергенцию относительно динамики цены S&P500. Это свидетельствует о том, что быкам пока не хватает уверенности для дальнейшего роста и преодоления сильного сопротивления. Что я хочу увидеть для того, чтобы провести среднесрочную аллокацию в рынок акций? Для меня важно увидеть возврат указанных соотношений выше 55-дневной скользящей средней (красная линия на графике), а также увидеть пробой и закрепление выше уровня 2820 S&P500. Если этого не случится в ближайшее время, то медведи, скорее всего, возьмут рынок в свои лапы.
Объемный анализ
Кластерный график S&P500 ES futures D1: i.gyazo.com
Обратите внимание на свежий объемный аукцион в красном кружке прямо под уровнем 2820. Это указывает на активную борьбу покупателей и продавцов, что усиливает актуальность данного уровня и указывает на то, что в ближайшие дни все должно решиться! В случае удержания уровня медведями первым препятствием выступит ключевая поддержка 2730, которая уже подтвердила свою актуальность в Марте. В случае пробоя 2730 вниз среднесрочный восходящий тренд будет окончен, а цена будет искать встречный спрос на уровнях поддержки 2680 и 2620.
Желаю всем успешных инвестиций!
Что будет с Bitcoin во время кризиса? BTC в портфеле инвестора💼Ситуация на рынках мировых капитала подневольно заставляет нас задуматься о вероятности рецессии в ближайшие годы. Нарастающие обязательства по ипотеке, студенческим кредитам и кредитным картам в США; инверсия кривой доходности 5s3s и высокая вероятность инверсии 10s2s в ближайшее время; приостановка повышения ставок ФРС; агрессивный слив акций институционалами и инсайдерами; отсутствие роста бизнеса и поддержание капитализации компаний за счет байбэков - все это не внушает особого доверия к инвестициям в рынок акций по ценам, которые находятся фактически на пике.
Все мы знаем, что во время рецессии фондовые и товарные рынки «ныряют» на дно океана, а активы-убежища летают в первом классе Boeing 777. Но интересно, что же будет с Bitcoin во время кризиса? Криптовалюта – довольно новый класс активов, который еще не сталкивался лицом к лицу с рецессией, поэтому давайте разбираться!
Многие крипто-трейдеры надеются, что Bitcoin вырастет в цене во время рецессии, но это скорее просто «вера в светлое будущее», чем обоснованное мнение. В условиях классической рецессии Bitcoin будет падать в цене, как и любой другой риск-актив. Но, если вдруг когда-то мир столкнется с платежным кризисом на фоне высокой инфляции и утраты доверия к правительству, то Bitcoin и его братство альтов будут пользоваться огромным спросом и сильно расти в цене. Правда, данный сценарий платежного кризиса крайне маловероятен в условиях современной глобальной финансовой экосистемы.
Так вот, эти многие крипто-энтузиасты предполагают, что инвестиции в Bitcoin и крипто-активы выступают хеджем против рецессии из-за отрицательной корреляции с рынком акций – то есть цены на крипто-активы будут расти, если цены на акции упадут. К их сожалению, это в корне не верно! Давайте взглянем на таблицу корреляции основных классов активов за последний год и пять лет.
i.gyazo.com
Как мы видим, Bitcoin не имеет корреляции с рынком акций или другими классами активов. Многие любят сравнивать Bitcoin с золотом и поэтому предполагают, что крипто-актив будет отлично расти во время кризиса, но, как мы видим, корреляция с золотом также отсутствует!
Таким образом, довольно глупо предполагать, что Bitcoin является активом для хеджа против рецессии. Наиболее вероятный сценарий Bitcoin во время кризиса – это распродажа, аналогично другим риск-активам. Капитал начнет перетекать в «тихие гавани», а пострадавшие в результате глобальной рецессии инвесторы вряд ли массово побегут в более рисковые и децентрализованные валюты.
На сегодня Bitcoin является скорее спекулятивным активом и особого доверия у глобальных инвесторов не вызывает. В условиях классического кризиса ликвидности получить кредит или рефинансирование будет практически невозможно и весь рынок массово начнет выходить в кэш из рисковых активов, чтобы гасить свои долговые обязательства. В результате, массовая распродажа риск-активов обвалит их стоимость. Bitcoin не исключение – его будут продавать за доллары и цена будет падать!
Теперь давайте выясним – эффективен ли Bitcoin для диверсификации классического инвестиционного портфеля?
Мы упустим проблему низкой ликвидности и отсутствия регуляции данного рынка. Первое на что мы обратим внимание – это волатильность актива.
i.gyazo.com
Как мы видим, Bitcoin может превышать волатильность классических активов в десять раз. Этот показатель явно не идет в копилку Bitcoin, как актива для портфельного инвестора. Залог успешного портфельного управляющего – это контроль волатильности портфеля активов и правильная аллокация риска. С повышенной волатильностью можно бороться и перекрывать риски через межрыночный хедж активов, но в случае с Bitcoin, как мы уже выяснили, отрицательная корреляция с классическими активами напрочь отсутствует. Поэтому диверсифицируя ваш инвестиционный портфель с помощью Bitcoin, вы добавляете открытый риск, который ухудшит показатели вашего портфеля в период рыночных стрессов или рецессии!
А теперь главный вопрос – улучшатся ли показатели вашего портфеля с помощью диверсификации Bitcoin в условиях бизнес-цикла risk-on (equity bull market)? Для ответа на данный вопрос я смоделировал классический инвестиционный портфель за период с 2011 года по сегодняшний день, и вот что получилось:
i.gyazo.com
Portfolio1 – классический инвестиционный портфель, где 60% портфеля – это акции США, а 40% – бонды.
Portfolio2 – аналогичный портфель, где я забрал ВСЕГО 1% у акций и вложил в Bitcoin (59% - акции США, 40% - бонды, 1% Bitcoin). Параметр ребалансировки – ежегодная, в последний календарный день года.
В итоге мы видим, что Portfolio1 продемонстрировал совокупный среднегодовой темп роста капитала (CAGR) на уровне 10,34% при максимальной просадке 7,58% (худший год -3,34%) и волатильности портфеля на уровне 6,61% с 2011 года, что весьма неплохо! При это Portfolio2 выдал CAGR аж 19,56%!!! при максимальной просадке 21,59% (худший год -4,03%) и волатильности портфеля на уровне 24,59% за аналогичный период!
Выводы напрашиваются сами – вложение 1% инвестиционного капитала в Bitcoin с целью диверсификации портфеля позволяет незначительно улучшить показатель доходность к риску (смотри Sortino ratio, Portfolio1 - 2.56 vs 2.57 – Portfolio2), но при этом актив не смягчает, а только усиливает просадку в периоды рыночных стрессов – Август 2015, Февраль 2018 и Декабрь 2018.
Безусловно, Bitcoin начнет появляется в инвестиционных портфелях, как актив для диверсификации, но, скорее всего, это будет в посткризисный период, когда у инвесторов вернется аппетит к риску!
Что же актуально для инвестора сейчас? Сегодня стоит избегать вложений в рынок акций или другие рисковые активы без хеджа, лучше отдать предпочтение портфелям с доминирующей долей длинных бондов и кэша либо рыночно-нейтральным моделям!
Учитесь принимать правильные и взвешенные инвестиционные решения!
S&P 500 $SPX: 3Д, не смогли пройти рубежИндекс в очередной раз уткнулся в свой потолок. В декабре я писал , что ожидаю отскок и продолжение падения: ралли случилось, теперь черед распродаж. По-прежнему глобально ожидаю индекс в районе 2100-2000. Отмена негатива только при появлении объемов и выходе выше 3000. На текущей волне роста объемы продолжали падать и глобальных условий для продолжения аптренда я пока не наблюдаю.
Индекс S&P500, вероятный сценарий, январь 2019В январе полностью отошли от панических продаж декабря и вернулись на уровни ноября, как буд-то ничего и не было.
Тем, кто не купил в самом низу можно подождать временного отката
Новости негативны, но активы растут - почему так происходит?С начала 2019-го года рядовым трейдерам и инвесторам крайне сложно анализировать финансовые рынки, по причине их нетипичного поведения. Ведь классика анализа гласит, что при негативных событиях и новостях цена актива должна падать, а не расти.
Но в то же время почему-то реакция на провал голосования по Brexit в Великобритании была крайне нетипичной - курс британского фунта отреагировал не падением, а ростом к двухмесячному максимуму - 1,3000 (к слову, о таком варианты роста, не смотря на проигранное голосование я писала в прошлой заметке) . Весьма “странным” выглядит и упорное нежелание фондового рынка в США адекватно реагировать на происходящее. Фондовые индексы и доллар растут, не смотря на остановку работы правительства и опасности, связанные с этим.
Давайте попробуем разобраться в причинах столь странного поведения цен, и сформировать выводы о новых закономерностях рыночных реакций.
1. США и S&P500
Задержка публикации экономических релизов в штатах позволяет рынку взять паузу и сосредоточиться на голубиных комментариях Пауэлла, ведь крупные релизы, такие как розничные продажи и торговый баланс, были отложены из-за шатдауна.
Следует заметить также, что обычно приостановка работы правительства США не наносит долговременный ущерб экономике, но сейчас идет уже четвертая неделя, а шатдаун никогда еще не длился так долго. По предварительным оценкам, это может стоить США около 0,5% ВВП в этом году, поскольку 800 тысяч государственных служащих не получают зарплату и вынуждены сокращать расходы и инвестиции.
С точки зрения технического анализа, а именно на него и стоит "уповать" в то время, когда рынок ведет себя нелогично, я хочу обратить Ваше внимание на наличие даунтренда, к сопротивлению которого приближается цена. Учитывая тот факт, что пока рынок рос не благодаря, а вопреки реальности, я ожидаю начало распродаж, или как минимум приостановку роста в районе 2700 пунктов по индексу. Ближайшей целью будут являться отметки 2500.
2. Brexit и GBP/USD
Тем временем, британский фунт в своих движениях также скорее отражает настроения и ожидания, нежели конкретные факты. Так, в пятницу GBP/USD резко упал в ожидании публикации «Плана Б» премьер-министра Мэй, но накануне фунт вырос после разгромного голосования. Такое поведение рынка отражает ожидания инвесторами продления статьи 50 и снижение возможности «жесткого» Brexit. Сейчас же неопределенность в дальнейших действиях и росте шансов “жесткого Brexit” стимулирует новые распродажи. Если говорить о возможном «Плане Б», у Мэй действительно нет другого выбора, кроме как попросить у ЕС больше времени.
Тереза Мэй сегодня должна представить парламенту обновленный проект сделки, а обсуждение и голосование по предложениям пройдет в палате общин 29 января. Вариантов плана Б всего два: продление статьи 50 или жесткий Brexit.
Но при этом в первом сценарии возможен как повторный референдум, так и Brexit, но с постоянным таможенным союзом.
Касаемо динамики и прогнозов по GBP/USD, то ситуация с точи зрения техники крайне интересна.
С одной стороны, есть идея купить у поддержки локального аптренда Н4, но с небольшой целью - к 1,3000.
Но если мы посмотрим на более старший таймфрейм, то увидим, что цена находится в районе сопротивления:
Соответственно, после пробоя локального апртенда есть шансы уйти ниже, целью снижения будет выступать отметка 1,2500.
Поскольку сигнал старшего таймфрейма более приоритетен, нежели сделка младшего, то следует понимать, что оптимально с точки зрения рисков дождаться пробоя канала, и продавать на откате к нему.
Но более рискованно войти в покупку у поддержки также можно, но при этом стоп рекомендуется вынести не менее 45 пунктов.
Так как котировки у разных брокеров отличаются, то ориентироваться на "чужие" цены не стоит, но примерно сделка будет выглядеть таким образом:
Важно! Защитный сценарий - после пробития на откате продавать, с целью до 1,2500 и частичной фиксацией на 1,2690.
И главное: почему рынок не реагирует на негативные события должным образом?
По моему мнению, в данный момент сложность ситуации в мире глобально (замедление роста экономики Китая, неопределенность в вопросах торговой войны, риски долгового кризиса в Еврозоне, геополитические риски) приводят к тому, что инвесторы попросту вынуждены закладывать в свои ожидания перспективы увидеть наихудший сценарий.
При этом не обязательно понимать в чем конкретно будет этот сценарий выражаться,, главное, что в условиях постоянного стресса отсутствие новостей (или отсрочка плохих новостей) - уже хорошая новость. Ситуация напоминает поведение пациента, которые в ожидании неясного диагноза стремиться жить яркой жизнью, боясь в случае чего, этого сделать просто не успеть.
ВАЖНО: данная статья является исключительно моим личным мнением, основанном на личном опыте и понимании рынка. Принимайте свои инвестиционные решения только самостоятельно. Желаю удачи и профитов!
S&P500 - на пороге паденияАвторский прогноз на основе Правил Трёх Ступеней Александра Лаппа (подробнее в моём твиттере).
