Регистрация

SPDR S&P 500 ETF (SPY)

Обзор динамики SPXОбзор рынка. В продолжение поста про SP500 можно заявить про реализацию 2-го сценария развития событий. Технически индекс обновил минимум прошлой недели и открылся путь к диапазону 2400-2600. Попытки FED «налить» денег совместно со снижением ставки и воодушевляющие заявления Трампа, рынок принял вяло, а после небольших попыток откупиться на этих новостях, значение индекса широкого рынка продолжило снижение. Кажется сейчас период напоминающий проторговку перед разворотом, однако я так не думаю, просто пауза перед продолжением снижения в диапазон 2400-2600. Продолжение пикирования будет сопровождаться так же сопровождаться высокой волатильностью и периодическими резкими выкупами. Как закончится падение? Когда начнется разворот? На эти вопросы пока сложно сказать. Один из классических вариантов может выглядеть так: найдется дно, котировки уйдут в боковое движение одновременно со снижением волатильности, потом плавное нарастание объемов с медленным подъемом стоимости акций, а следом развитие роста и формирование трендов с ускорениями. На последней фазе обычно приходят крупные участники с BigMoney. По времени такая формация занимает 4-6 недель. Но сейчас не классическая история – нет экономического кризиса, а есть перегретость рынка и эмоциональная составляющая. Не требуется время на восстановление экономических циклов. Поэтому в реалиях современного мира, активный рост может начаться в любой момент. Следите за публикациями - как только увижу признаки восстановления сразу опубликую. Про российский рынок. Наш рынок будет следовать за американским с поправкой на движение нефти. Дешевая нефть = слабые рубль/банки/импортеры. Давление, хотя и меньшее, на остальные сектора по причине выхода иностранных инвесторов (если такие остались) из-за инфляционного риска и снижения ликвидности. Позитив есть. - фундаментально рынок США привлекателен - низкие ставки выдавливают деньги из банковских депозитов на фондовый рынок - предвыборная кампания Трампа зависит от крепкого рынка - история с коронавирусом станет обыденной и уйдет из главных новостей в течение 2-3 месяцев (уже сейчас внимания к теме меньше, чем месяц назад) - вакцину придумают и научатся бороться с инфекцией - китайская экономика постепенно включается - после окончания снижения начнется бурный и продолжительный рост Я не Нострадамус могу и ошибаться.
OANDA:SPX500USDКороткая
от Coinrate
6
Обзор динамики индекса S&P500 на 9-13 марта🤔 Продолжаю наблюдать за индексом S&P 500. Продолжение поста от 29 февраля пост исключительно в информационных целях. S&P500 открылся над линией тренда (синяя линия, таймфрейм 1 месяц) и в первые дни торговой недели показывал позитивную динамику, до момента «встречи» с недельной трендовой линией снизу-вверх (зеленая линия, таймфрейм 1 неделя). После ее касания рынок вернулся к снижению в диапазон 3127-2880. Все это сопровождалось высокой волатильностью, ростом стоимости защитных активов и инструментов хеджирования VXX, SDS, TVIX, SOXS. Сам использую для «перекрытия» открытых позиций TVIX. Вероятный дальнейший сценарий будет обусловлен прежде всего техническими факторами. Из прошлого поста помним про участников которые еще в рынке, когда они начнут выходить снижение рынка может стать продолжительным по времени. 📐📏Техническая картина: Вернемся к графикам: так же из предыдущего поста помним про значение 2854, это минимум предыдущего месяца, а на недельном таймфейме сигнальная точка для продаж – 2854 это минимум недельной тестовой свечи, при обновлении которого сработает паттерн на слом локального восходящего тренда (зеленая линия, таймфрейм 1 неделя). Выводы: считаю следующая неделя может пройти по 2-м сценариям. 1. Останемся в диапазоне 3127-2880 с высокой волатильностью. 2. Значение ниже 2854 приведет к дальнейшим распродажам в район поддержки глобальных восходящих трендов 2400-2600 (фото 1, красные линии, таймфрейм 1 месяц). Что может пойти не так? ❗️Gap down ниже 2854 при открытии рынков на новостях от Саудовской Аравии про увеличение добычи нефти и скидки Европейским покупателям. Что согласно сценарию 2 спровоцирует распродажи. ❗️Действие регуляторов в попытках остановить снижение будут эффективны лишь до момента пробития уровня 2854. Хотя на предыдущей неделе понижение ставки с хорошей статистикой по занятости не особо помогли.
SP:SPX
от Coinrate
Невероятное ралли или жесткая коррекция?Американский рынок пять лет ползет по центру канала (желтый овал). Так уже было раньше. После этого рынок или отправлялся в длительное мощное ралли, либо шел в глубокую коррекцию. Что нас ждет впереди? Точный ответ - НЕИЗВЕСТНО! Выручить инвестора могут диверсификация и инвест. система, ориентированная на движение рынка, а не на его ожидания и идеи. Система, а не ставки
SP:SPX
от Chartmastrer
1
Танцы вокруг средней. Взгляд с орбиты.SPX c самого начала. Логарифм. В прошлом видны четыре состоявшихся паттерна (цикла?). Начало 50-х, 70-х, 90-х, и теперь 20-х? Два раза (53-й и 94-й) SPX улетал на 100%+ и 200%+ соотв. Два раза (72- й и 08-й) - падал на 50%. Что будет в этот раз!? Вопрос на миллиард;) Единственная определенность - просадка перед "туземун" или крупным падением. Там и можно покупать, но с пониманием, что купив на просадке в 10-15% можно упасть еще на 50%.
SP:SPX
от Chartmastrer
Просто фиксирую свои мысли по движению S&P 500 до конца годаПрименил метод анализа крипты для индекса SPX. Т.к. иногда теряю свое изобразительное творчество на данном сайте, то решил зафиксировать "долгосрочные мысли" в виде Идеи. Большие надежды на отработку не возлагаю в виду явного когнитивного диссонанса между результатами объективного теханализа (мой график в данной Идее) и анализом фундаментальных факторов, которые обещают еще, как минимум, пол года роста индекса. Ну, не вижу я роста на графике. И не понимаю откуда ему взяться, если смотреть на исторические данные. С другой стороны, если, например, завтра правительство США объявит о том, что по примеру Японии начнет выкупать акции компаний на рынке, то подобные неожиданности способны изменить ситуацию. Посмотрим.
SP:SPX
от oshev
$SPY - торговые гипотезы на 23/08/2019❗️📈Торговые гипотезы по ETF на S&P500 $SPY на сегодня: На новости о китайских тарифах цена быстро спустилась в пустую зону по недельному volume profile 289.9 - 292 и уперлась во вчерашний low (также уровень NPOC 290,9 за 20 августа) Гипотезы остались те же, но вероятность что цена уйдет ниже 289,3/286,6 стала выше с учетом предстоящей пресс конференции, и в зависимости от hawkish/dovish сентимента либо очередной неопределенности от Пауелла. 1. Торговля в пределах уровней 291/291.4 - 294/294,2 2. Short ниже 291/291.4 - 290.5/290/289.3/289.6 2а. С учетом недельной пустой зоны по volume profile 289.9 - 292, если цена уйдет ниже 289.3/289.6 - таргеты 288.7/288.3/288/287.6/287 3. Long если цена выше 294/294,2 - таргеты 295/295.4/296/297/297.4 low volume areas by weekly vol profile: 293.3 - 294.2/ 289.9 - 292/ 285.9-287/ 283.6-281.6/
AMEX:SPY
от TheHedgedOne
$SPY - торговые гипотезы на 22/08/2019❗️📈Торговые гипотезы по ETF на S&P500 $SPY на сегодня: Зашли в пустую зону по недельному volume profile 293.3 - 294.2; цена в этой зоне была один раз в прошлый вторник. 1. Торговля в пределах уровней 291/291.4 - 294/294,2 2. Short ниже 291/291.4 - 290.5/290/289.3/289.6 2a. С учетом недельной пустой зоны по volume profile 289.9 - 292, если цена уйдет ниже 289.3/289.6 - таргеты 288.7/288.3/288/287.6/287 3. Long если цена выше 294/294,2 - таргеты 295/295.4/296/297/297.4 low volume areas by weekly vol profile: 293.3 - 294.2/ 289.9 - 292/ 285.9-287/ 283.6-281.6/
AMEX:SPY
от TheHedgedOne
$SPY - торговые гипотезы на 21/08/20191. Торговля в пределах уровней 289.3/289.6 - 292.6/293 2. Short внутри range ниже 291/291.4 - 290.5/290 + цена вчера закрыла гэп и задела уровни 289.3/289.6 (месячный и квартальный VWAP - желтый и красный) после чего на пре-маркете цена отбилась и обратно вернулась в район 292.5 3. Основной short ниже 289.3/289.6 - таргеты 288.7/288.3/288/287.6/287 4. Long если цена выше 292.6/293 - 293.3/293.6/294/294.2 Зоны с низкими объемами по недельному Volume Profile: 293.3 - 294.2/ 289.9 - 292/ 285.9-287/ 283.6-281.6/
AMEX:SPY
от TheHedgedOne
S&P500 - варианты развития событий и как на них реагироватьЗапомните очень важную особенность - никто не знает, где и когда развернется цена. Трейдер или аналитик может только предполагать и иметь варианты с большим или меньшим вероятностным исходом. В итоге, пытаться предугадать разворот - это гиблое дело. Нужно работать по факту, реагируя на цену, потому что в цене уже заложены все факторы - фундаментальные, работа HFT алгоритмов, алгоритмы поиска ликвидности, маркет-мейкер, крупные участники, арбитражеры и т.д. Мой анализ и моя торговля основаны на фазах рыночной активности, анализе ликвидных зон и анализе потока ордеров для уточнения входа на более младшем таймфрейме. В итоге я отмечаю уровни, которые с большой вероятностью будут учитываться ценой. Но отскочил ли цена на уровне и пробъем его и даже не заметит, я изначально не знаю. Я смотрю это по факту. И если вижу истинный пробой с захватом ликвидности, то с уверенностью вхожу в позицию с целью до следующего уровня. Если же пробой не истинный, к примеру, появился крупный игрок, или же за уровнем отсуствует ликвидность, я жду подтверждения и вхожу в противоположную сторону от пробоя, опять же с целью до следующего уровня. Операции на финансовых рынках могут принести как большие потенциальные прибыли, так и сопряжены с потенциальными рисками, связанными, в том числе, с эффектом кредитного плеча и высокой волатильностью инструментов, используемых в торговле на финансовых рынках. Предоставляемый прогноз является субъективной аналитической оценкой ситуации на финансовом рынке и ни в коем случае не является рекомендациями для открытия сделок и для разработки собственной торговой стратегии.
OANDA:SPX500USD
от DzenTrader
Торговые гипотезы по ETF на S&P500 $SPY на сегодня❗️📈Торговые гипотезы по ETF на S&P500 $SPY на сегодня: 1. Торговля в пределах уровней 290.7/291 - 292.7/293 2. Short ниже 290.7/291 - таргет 290/289.5/288.8 3. Long если цена выше 292.7/293 - таргет 293.7/294.3/295/295.5 *за основу анализа были использованы Volume Profile и Market Profile #торговыегипотезы #etf #трейдинг $SPY
AMEX:SPY
от TheHedgedOne
По s&p500 готовится сетап в шорт.Есть предположение, что на дневном масштабе формируется разворот. Локально после текущей коррекции ко вчерашнему снижению есть смысл искать вход в шорт. На дневном масштабе подтверждением негативного сценария будет закрепление ниже линии 1. Отмена в моменте актуальности негативного сценария при закреплении выше линии 2. Возможные цели указаны на графике. Прохождение одной цели открывает дорогу к следующей. Хочешь разбор других инструментов - пиши в комментариях или в чат в телеграм.
CME_MINI:ES1!Короткая
от SokolPavel
1
Торговые гипотезы по ETF на S&P500 $SPY на сегодня❗️📈Торговые гипотезы по ETF на S&P500 $SPY на сегодня: 1. Торговля в пределах уровней 292 - 293.2 2. Short ниже 292 - таргеты 291.5 - если ниже 291,5 то 291/290,5 3. Long если цена выше 293.2 - таргет 294 *за основу анализа были использованы Volume Profile и Market Profile #торговыегипотезы #etf #трейдинг $SPY
AMEX:SPY
от TheHedgedOne
Торговые гипотезы по ETF на S&P500 $SPY на сегодня❗️📈Торговые гипотезы по ETF на S&P500 $SPY на сегодня: 1. Торговля в пределах уровней 290.2 - 291.4 2. Short ниже 292.4 - таргеты 292/291.5 - если ниже 291,5 то 291/290,5 3. Long если цена выше 293.2 - таргет 294 *за основу анализа были использованы Volume Profile и Market Profile #торговыегипотезы #etf #трейдинг $SPY
AMEX:SPY
от TheHedgedOne
Скоро финансовый кризис? Что нужно знать инвестору!Неделька хоть и началась у нас довольно позитивно с нефти в +3% и сиплом в районе all-time high, но не стоит забывать и о глобальной картине. Как всегда, не хочу лить воду и расписывать на три листа то, что можно сказать в нескольких абзацах…скорее всего, это из-за того, что у меня банально нет на это времени! Все прекрасно понимают, что рано или поздно глобальные рынки накроет рецессия. По моим прогнозам, начало кризиса придётся на осень 2020 года, но инвесторам стоит готовиться уже сейчас и балансировать портфель по риску. Ведь вы же понимаете, что полетит на дно абсолютно весь risk-on – фонда, валюты развивающихся рынков, нефть и прочая товарка! Очень похоже, что следующая глобальный обвал будет вызван кризисом «кредитного долга» и очень даже вероятно, что триггер прилетит с Китая. Может кто не обратил внимание, но рост долга домохозяйств в Китае пугает. Сравните цифры: 2010 года – долг составлял 2 трлн USD или 15% от ВВП; 2017 год – долг составлял около 6 трлн USD или 50% ВВП. Ниче так прирост, не правда ли? Я даже боюсь увидеть цифры за 2018 год. Ладно, Китай Китаем, но цифры корпоративного долга в США - вот это уже реально стрём. Цифры в студию: 2007 год (если что, это предкризисный год, инфа для тех, кто родился в 2009) – долг американских корпораций составлял 5 трлн USD; 2019 год – корпоративный долг в асашай 9 трлн USD, а долги домохозяйств в штатах составляют около 14 трлн USD. Глобальная картина тоже довольно интересно смотрится – 250 трлн USD или 320% глобального ВВП. Также рекомендую обратить внимание на инверсию кривой доходности бондов США (смотри график идеи). Я уже писал об этом, но повторюсь еще раз – это хороший предвестник беды. Инверсия кривой уже произошла на многих участках, но сейчас самый сильный сигнал мы получим от разницы ставок 2-лет и 10-лет. Все внимание рынка на 10S2S! Хочешь узнать почему это важно? Как нибудь найду время на вебинар и объясню! Так, что не забудь подписаться в телеге) Риск профили фонды, макростат, value, фин.анализ, межрыночный анализ... Все в одном посте не расскажешь, но есть еще один нюанс, на который я хочу обратить ваше внимание! Это соотношение капитализации фондового рынка США к ВВП и ожидаемая средняя годовая доходность инвестиции (в т.ч. дивы) при вложении в рынок акций США в последующие 8 лет: i.gyazo.com Рынок сверх раздут! На сегодняшний день капитализация фонды США около 30 трлн USD, что составляет 143.5% ВВП. На основании макростатистических подсчетов среднегодовой процент доходности фондового рынка США в последующие 8 лет составит -2.1% (минус 2.1%) с текущих цен (в т.ч. дивиденды). Как говорит вам ваш брокер – желаем вам выгодных инвестиций! Как жаль, что их интересует не ваша доходность, а сколько вы заплатите комиссионных 🤫 Что делать? Какие инструменты макропрогнозирования рынка стоит использовать долгосрочному инвестору? Как правильно формировать инвестиционный портфель учитывай текущий бизнес-цикл? Со временем вы все узнаете на моем канале в виде вебинаров или обучающих постов! Пожелания пишите на имейл. Если тема интересна, поддержите лайками идею на TW.
SP:SPX
от YuriyIvashchenko
37
Дивергенция риска на рынке акций | Анализ S&P500Сейчас внимание рынка акций сосредоточено на бенчмарке – S&P500, а точнее на его ключевом уровне сопротивления 2800 – 2820, которое тестируется в 6-й раз начиная с Октября прошлого года. В случае, если мы увидим пробой, то индекс с высокой вероятностью обновит исторический максимум 2940 и возьмет психологическую отметку 3000. Это будет отличная возможность для среднесрочной аллокации активов в акции, но пока рынку не хватает агрессивной ликвидности покупателей на данном уровне для пробоя. Давайте проанализируем вероятность истинного пробоя и продолжения среднесрочного восходящего тренда на рыках акций. Для этого нам стоит уделить особое внимание аппетиту инвесторов к риску, ведь этот показатель отображает склонность участников рынка к агрессивной скупке акций. Рассмотрим три соотношения на графике: 1. EEM/SPY – динамика акций развивающихся рынков (emerging markets) относительно S&P500. 2. IWM/SPY - динамика акций компаний малой капитализации (small cap) относительно S&P500. 3. JNK/LQD – динамика корпоративных бондов с низким кредитным рейтингом (junk bonds) относительно корпоративных бондов с высоким кредитным рейтингом. Данные соотношения – это индикаторы текущего риск-аппетита на рынке. Принято считать, что на здоровом бычьем рынке small cap, emerging markets и junk bonds лидируют в росте относительно широкого рынка. Спрос на данные активы отображает ожидания инвесторов относительно дальнейшего роста рынка! Теперь давайте воспользуемся полезным инструментом технического анализа, который называется дивергенция. Да, вы не ослышались, я действительно использую дивергенцию в своих анализах, но в отличие от толпы, не на MACD или других осцилляторах, а на реальных рыночных macro индикаторах. И так, мы видим, что все три соотношения показывают дивергенцию относительно динамики цены S&P500. Это свидетельствует о том, что быкам пока не хватает уверенности для дальнейшего роста и преодоления сильного сопротивления. Что я хочу увидеть для того, чтобы провести среднесрочную аллокацию в рынок акций? Для меня важно увидеть возврат указанных соотношений выше 55-дневной скользящей средней (красная линия на графике), а также увидеть пробой и закрепление выше уровня 2820 S&P500. Если этого не случится в ближайшее время, то медведи, скорее всего, возьмут рынок в свои лапы. Объемный анализ Кластерный график S&P500 ES futures D1: i.gyazo.com Обратите внимание на свежий объемный аукцион в красном кружке прямо под уровнем 2820. Это указывает на активную борьбу покупателей и продавцов, что усиливает актуальность данного уровня и указывает на то, что в ближайшие дни все должно решиться! В случае удержания уровня медведями первым препятствием выступит ключевая поддержка 2730, которая уже подтвердила свою актуальность в Марте. В случае пробоя 2730 вниз среднесрочный восходящий тренд будет окончен, а цена будет искать встречный спрос на уровнях поддержки 2680 и 2620. Желаю всем успешных инвестиций!
AMEX:EEM
от YuriyIvashchenko
14
Глобальный прогноз на 2019 год!В последние дни 2018 года я хочу поделиться с вами своими взглядами, ожиданиями и прогнозами на 2019! Хочу поздравить всех с наступающим новым годом и пожелать здоровья вам и вашим близким, а также успехов и профитов в нелегком ремесле инвестирования и торговли на финансовых рынках!
BITFINEX:BTCUSD
от YuriyIvashchenko
58
Скоро финансовый кризис!Существуют ключевые индикаторы, которые предсказали все предыдущие кризисы в экономике США. Одним из таких индикаторов является форма кривой доходности UST. Почему снижение долгосрочных ставок на фоне текущего блестящего состояния экономики может служить предвестником кризиса? Ответ в видео анализе!
AMEX:SPY
от YuriyIvashchenko
23
Финансовый кризис на носу!Существуют ключевые индикаторы, которые предсказали все предыдущие кризисы в экономике США. Одним из таких индикаторов является форма кривой доходности UST . Почему снижение долгосрочных ставок на фоне текущего блестящего состояния экономики может служить предвестником кризиса? Ответ в видео анализе! Решили еще создать обычную идею по данной теме, так как видео запись не попадает на первую страницу плюс для удобства просмотра графика! AMEX:SPY Видео обзор доступен по ссылке на связанные идеи "Скоро финансовый кризис!" - запись на tradingview! А также последний видео обзор на нашем ю-туб канале "Первые признаки кризиса" от 12 декабря 2018г. Заранее спасибо за ваши лайки!
CME_MINI:ES1!
от YuriyIvashchenko
Покупаем фондовые индексы в декабреSPY, EEM, EEMA, MCHI Факторы роста фонды в декабре: - позитив по торговой войне с полей G20 - "голубиные" протоколы заседания ФРС - сезонность фондового рынка (предновогоднее ралли) - планы по сокращению добычи нефти Под эту идею на ю-туб полный сегодня записали видео обзор "December risk-on | BUY EQUITIES"! Всем профитов!
NASDAQ:MCHIДлинная
от YuriyIvashchenko
3