Регистрация

Stochasticoscillator

Осцилляторы: работаем "от противного"Придя на рынок, новичок часто ищет «идеальный индикатор», потому что чистый свечной график абсолютно непонятен. Резонно: хочется найти определённость среди рыночного хаоса и получить понятные ( легко интерпретируемые ) призывы к действиям. Услышав про опережающие индикаторы, трейдер тотчас же устанавливает их на график, ведь они должны опережать, то есть « показывать будущее ». Более того, они дают чёткие сигналы «перекупленности» и «перепроданности». Что может быть проще? Новички часто устанавливают на график Стохастик после того, как у них не складывается с RSI – потому что он «более точный», т.е. «даёт больше сигналов и они чаще». Именно на примере Стохастика и будем разбирать как основные ошибки, так и рабочие методики использования. …Интерпретация «сигналов» осциллятора обычно самая что ни на есть буквальная . "Перепродан - это лонг", "Цена не может пойти выше, раз осциллятор показал перекупленность" - самые часто встречаемые ошибки новичка. То есть, «перепроданность» воспринимается как «ниже точно не будет , однозначно лонг». Мало где рассказывают: Стохастик хорош во флетах, в сильных же трендах он может болтаться в «перекупленности» и «перепроданности» продолжительное время. Соответственно, если включение Стохастика волею случая попало на флет, трейдер даже успевает что-либо заработать, интерпретируя «перекупленность и перепроданность» буквально: «Я нашёл грааль» - думает новичок и сливает на ближайшем сильном движении: Часто после этого наступает разочарование и продолжение поисков нового грааля. Отдельным видом специальной олимпиады является « подкрутка настроек » так, как лучше работало на истории пользователя (но не в будущем). И всё же, работает стохастик или нет? Для ответа на этот, казалось бы, простой вопрос, нужно понимание следующих вещей: 1. 99% технических индикаторов всего лишь иначе (как правило, «более наглядно») интерпретируют свечной график. 1% индикаторов берёт какие-то данные извне, не из свечей – например, кумулятивную дельту или хешрейт сети. 2. Классическим техническим индикаторам пол-века, иногда больше. Грааль существует 50 лет, про него знают все и никто не обваливает рынки? Почему? Все упорно ждут находчивого Васю? Таким образом, все индикаторы работают – просто не так, как ждут новички. Для понимания всех движений, пересечений, паттернов, углов атаки стохастического осциллятора необходима наработка тысяч часов за графиком . Иными словами, банальный опыт. Наработка даёт подсознательное, интуитивное понимание , как отработал индикатор в той или иной ситуации. Как же быть новичку, у которого опыта маловато? Может ли Стохастик принести пользу? Да – уверенно говорю я вам. И привожу простой, на 100% рабочий сценарий использования. Использование Стохастика как противоречия . Или работа « от противного ». То есть, сигналы осциллятора интерпретируются не как «что делать», а «что НЕ НАДО делать». НЕ НАДО входить в лонг, когда стохастик перекуплен. Ждать зоны перепроданности. Плохие входы в лонг на восходящем тренде отмечены красными вертикальными линиями, хорошие – зелёными: НЕ НАДО входить в шорт , когда стохастик перепродан . Ждать зоны перекупленности. Плохие входы в шорт на нисходящем тренде отмечены красными вертикальными линиями, хорошие – зелёными: Таким образом улучшается точка входа и, следовательно, уменьшаются риски. Вы получаете спокойствие, более разумный стоп и, несомненно, больше прибыли . Надеюсь, вы поняли разницу. Не нужно открывать позицию в ту или иную сторону, основываясь лишь на «перекупленности и перепроданности» осциллятора. Не используйте ни стохастик, ни RSI как определитель направления тренда, не имея соответствующего опыта. Когда вы на основании своего анализа, определив направление тренда, решили открыть позицию, не открывайте её, пока осциллятор «противоречит». Дождитесь перепроданности для лонга на восходящем тренде и перекупленности для шорта на нисходящем. Хотелось бы поговорить про расхождения (дивергенции), однако эта обширная тема выходит за рамки данной статьи. Stay tuned ;)
Обучение
от Trend883
1
Биткоин. Определение нового цикла роста! 🚀 Добрый день, друзья! Чтобы проверить, где находится цена биткоина, на дне или на вершине, хочу показать вам простой способ определения цикличности роста и падения биткоина с помощью доступных инструментов! ✔️ Открываем график биткоина на Bitcoin Index. ✔️ Переходим на 5-тинедельный таймфрейм. ✔️ Добавляем любой стохастический осциллятор , например, Stochastic Momentum Index (SMI) . ✔️ Цена в зеленой зоне - состояние перепроданности или дно цикла. Цена в красной зоне - состояние перекупленности или вершина цикла. ✔️ Убеждаемся, что цена находится на самом дне нового двухгодичного цикла роста! ✔️ Проверяем направление тренда с помощью ценового канала и пересечения ценой линии падающего тренда, которая является также вершиной канала. Если эта идея была полезной, то прошу поддержать лайком! 👍
INDEX:BTCUSDОбучение
от Lucky_Elliott_Trader
Урок: ДивергенцииВсем привет. В прошлых статьях я очень подробно разбирал индикаторы RSI, MACD и Stochastic Oscillator. Индикаторы были разобраны с огромным количеством мельчайших нюансов, а так же ссылками на первоисточники. Поэтому, перед тем, как читать эту статью - нужно ознакомиться с базой работы индикаторов. В этой теме мы рассмотрим самый значимый и наиболее эффективный сигнал данных индикаторов - это поиск Дивергенций. Небольшое введение: В самом начале я хочу определить теоретические основы понятия "Дивергенция", в чем его суть и как вообще это работает на логическом уровне. Поэтому сначала будет немного теории, а потом мы перейдем, как обычно, к практике, где я на графике покажу некоторые особенности формирования Дивергенций. Индикаторы нам нужны, для понимания того, что именно происходит на рынке, так как тренд, который нам кажется сильным, на самом деле может уже быть слабым и готовы к развороту. Именно этот сигнал и дает нам Дивергенция. Дивергенция - это расхождение показателей индикатора и ценового графика. То есть, когда цена на графике продолжает свое движение вверх, обновляя вершины, но в это время на индикаторах мы видим, что вершины НЕ растут вместе с ценой, а снижаются. Таким образом, это дает нам определенный сигнал, что тренд может угасать, а цена может просто продолжать расти по инерции и очень скоро произойдет разворот. Такие сигналы считаются довольно качественными и, при правильном определении, очень эффективными в торговле. Дивергенция - это расхождение (англ. Divergence) Конвергенция - это схождение (англ. Convergence) И вот здесь есть определенный нюанс в интерпретации и в использовании а-ля "как правильно называть". (Даже мне в комментариях писали по этому поводу) . Но все намного проще, чем кажется. Само понятие "Расхождение" - означает, что движение цены и индикатора РАСХОДИТСЯ. Поэтому, когда при восходящем тренде максимумы цены повышаются, а на индикаторе максимумы понижаются - мы видим РАСХОЖДЕНИЕ (типа цена и индикатор расходятся в разные стороны) Когда при нисходящем тренде минимумы понижаются, а на индикаторе минимумы повышаются - мы видим СХОЖДЕНИЕ (типа цена и индикатор сходятся в одну сторону) Но это все дело риторики, и если использовать слово "расхождение" - как имя нарицательное для этого сигнала, то можно оба эти сигнала называть "Дивергенция". Но добавляя "Бычья Дивергенция" или "Медвежья Дивергенция". Да и многие уважаемые авторы по техническому анализу в своих книгах не заморачиваются по этому поводу. (Все это я пишу для того, чтобы новички понимали, когда одни трейдеры в своих обзорах пишут "Конвергенция", а в другие "Бычья Дивергенция" - это все одно и то же. Ну и чтобы в комментах мне не писали за формулировки) Основные нюансы Дивергенций: Бычьи Дивергенции наблюдаются на дне рынка, а Медвежьи - возле пика Весь смысл в том, что Дивергенция - это сигнал, который означает либо полное окончание текущей тенденции и разворот всего рынка, либо краткосрочный разворот тенденции. И поэтому, этот сигнал чаще всего "ловят" для того, чтобы зайти на дне или вершине рынка в позицию. Во время флета Дивергенции не ищут, а так же, очень важно учитывать силу тенденции. Вы помните, в прошлых статьях я писал, что когда на рынке присутствует довольно сильная тенденция - то осцилляторы очень часто могут принимать критические значения. Поэтому силу самой тенденции так же стоит учитывать. Дивергенции могут формироваться на любых Таймфреймах, но на более высоких - они будут более существенные и важные. Здесь ничего нового не скажу, принцип более старших таймфреймов вы и так знаете - сначала оценивается ситуация на более высоких ТФ и смотрится направление тенденции, глобальные точки входа и тд, потом на более мелких принимается решение о конкретном входе в позицию и оценки локальной ситуации. В общем, могу порекомендовать книги Александра Элдера и его стратегию "Три Экрана Элдера". Для общего понимания стоит прочитать. Дивергенции могут быть тройными, четверными и тд, по сути это лишь усиливает их значение. Но, как я всегда обозначаю в своих статьях - важен контекст. Необходимо учитывать то место, ситуацию на рынке и условия, при которых формируется Дивергенция. Но основные принципы построения и отработки, например, Тройной Дивергенции - будут точно такими же (просто дополнительно дно) Можно разделить Дивергенции на два вида: 1. Классическая (условно) 2. Скрытая По сути, есть всего 2 вида дивергенций, которые можно охарактеризовать так: Классические Дивергенции сигнализируют о смене тенденции и о ее развороте, Скрытые Дивергенции сигнализируют о продолжении движения тенденции. Ну а так же все Классические Дивергенции нужно определять по максимумам, на бычьем тренде и по минимумам - на медвежьем. В то время как Скрытые Дивергенции определяются немного не так: на бычьем тренде - по минимумам, а на медвежьем - по максимумам. Об этом сейчас очень подробно и поговорим. 1. Начнем с Классической Дивергенции Классическая Дивергенция бывает трех классов: Класс "А" Класс "B" Класс "C" Классическая Дивергенция Класса "А" Такая Дивергенция считается самой сильной и это, по сути основной сигнал, который в большинстве случаев отлично отрабатывает. По факту это самый классический вид Дивергенций. Классическая Дивергенция класса "А": Бычья Дивергенция - на нисходящем движении минимумы цены понижаются, минимумы индикатора повышаются Медвежья Дивергенция - на восходящем движении максимумы цены повышаются, максимумы индикатора понижаются При бычьей Дивергенции класса "А" мы видим, что цены снижаются и обновляют минимумы (каждый следующий минимум ниже предыдущего), но на индикаторе мы не видим такого же движения (минимумы индикатора НЕ ОБНОВЛЯЮТСЯ). И это дает нам понимание - хоть цена и продолжает снижение, но динамика движения уже теряется. И это сигнализирует о скором развороте Для медвежьей Дивергенции класса "А" все точно так же: цена растет и обновляет максимумы (каждый максимум выше предыдущего), но на индикаторе мы видим затухание движения, снижение показателей индикатора. Следовательно, цены еще растут по инерции, но скоро мы увидим снижение. Так выглядит Дивергенция класса "А" на индикаторе MACD Так выглядит Дивергенция класса "А" на индикаторе RSI Так выглядит Дивергенция класса "А" на индикаторе Stochastic Дивергенция Класса "B" Такая Дивергенция считается не таким сильным сигналом, как Классическая Дивергенция класса "А", поэтому к этому виду Дивергенции нужно относиться осторожно и искать подтверждающих сигналов. Ее еще могут называть Расширенная При бычьей дивергенции класса "B" цена формирует двойное дно, второй раз спускается к предыдущему минимуму, но не обновляет его, но при этом индикатор больше не спускается к своему минимуму, а его второе основание выше, чем первое. Сигнал к росту При медвежьей Дивергенции класса "B" мы видим, что цены второй раз поднялись до того же значения, до максимума, сформировав фигуру двойная вершина, но при этом, индикатор формирует следующую вершину ниже, чем прошлая. Это сигнал на снижение Дивергенция Класса "С" Такая Дивергенция считается самая слабая из всех и ее обычно игнорируют При бычьей Дивергенции класса "С" цены спускаются все ниже, обновляя предыдущий минимум, но на индикаторе мы видим достижение уровня предыдущего минимума. При медвежьей Дивергенции класса "С" на ценовом графике мы видим, что цены продолжают повышаться, и предыдущий максимум обновляется, но на индикаторе достигается значение предыдущего максимума. Это говорит о том, что покупатели не становятся ни сильнее, ни слабее. 2. Скрытая Дивергенция В отличие от Классической Дивергенции, которая говорит о развороте, Скрытая Дивергенция сигнализирует наоборот - о продолжении движения Скрытая Дивергенция: Бычья Дивергенция - на восходящем движении минимумы цены повышаются, индикатор снижается Медвежья Дивергенция - на нисходящем движении максимумы цены понижаются, индикатор повышается Скрытая Дивергенция определяется по минимумам - во время восходящего движения, и по максимумам - во время нисходящего. То есть теперь мы смотрим немного на другие вершины, таким образом мы понимаем, что если у нас есть нисходящий тренд, в котором наши откатные движения вверх - понижаются, а на индикаторе - рост показателей - то мы понимаем, что данное снижение скорее всего будет продолжаться, так как имеет силу. И это формирование Скрытой медвежьей Дивергенции При Скрытой Бычьей Дивергенции - на восходящем тренде минимумы - откатные движения - повышаются, а на индикаторе показатели снижаются - значит движение вверх будет продолжаться. Так выглядит Скрытая Дивергенция на индикаторе MACD Нюансы: Хотелось бы добавить пару нюансов по построениям и нахождениям дивергенций, а так же усиливающим сигналам. Так как тема это довольно обширная, а я старался максимально структурировать теоретическую часть в одну статью, то я выделил самое важное, что касается Дивергенций. Но есть некоторые особенности по нахождению Дивергенций от разных аналитиков и авторов. Иногда они бывают противоречивы, но все равно, отметить их стоит. Начнем с индикатора RSI В книге Уэллса Уайлдера (создателя RSI) описывается особая модель, которая называется "Неудавшийся Размах" . По сути мы видим формирование Дивергенции, но есть ряд особенностей, которые усиливают этот сигнал Когда показания RSI находятся выше 70 или ниже 30, то может образоваться особая модель, которая называется "Неудавшийся Размах" Когда при восходящей тенденции RSI заходит в зону 70, формирует там первую вершину (А), потом индикатор немного спускается, формируя определенный "спад" (B) и происходит снова рост индикатора, при котором формируется вторая вершина (C), но эта вторая вершина не заходит выше отметки 70 и не достигает первой вершины (А) - то есть второй пик получается ниже. Таким образом на графике RSI мы увидим либо двойную вершину, либо две понижающиеся вершины. И далее индекс снова снижается, и снижается ниже предыдущего "спада" (B), который сформировался после первого пика. Эта такая условная линия поддержки, которая пробивается и индекс продолжает снижаться, сигнализируя о развороте. На графике это очень понятно показано Такой "Неудавшийся Размах" можно увидеть на вершинах, когда RSI выше 70, и в основаниях, когда RSI ниже 30. И условием его формирования является то, что первая вершина, должна быть выше 70, а вторая не уходить выше 70 - это при росте. При падении все зеркально: первое дно ниже 30, второе не спускается в зону ниже 30. Кстати интересно, что именно этот сигнал в разных книгах по ТА трактуют по-разному. Например у Мэрфи в "Техническом анализе фьючерсных рынков", не соблюдается условие, при котором второй пик не должен заходить в экстремальную зону. Я думал, что возможно это неточности перевода, но даже на скринах с графиков это нарушается. Ну, в любом случае, в этой теме мы ориентируемся на Уайлдера ) Дивергенции по MACD В книге Александра Элдера "Самый сильный сигнал в техническом анализе: Расхождения и развороты трендов", очень интересно описывается нахождение Дивергенций с помощью индикатора MACD. И здесь я опишу основные принципы формирования Дивергенций согласно канонам Элдера. Правило: в поисках Дивергенций сначала смотрите на поведение индикатора, а потом на поведение цен. Важно понимать, что при формировании, например Бычьей Дивергенции, нужно, чтобы сформировалось два ценовых дна, между которыми наблюдается ралли, причем второе дно должно быть глубже первого. Простое движение цены не будет формировать Дивергенцию. Одновременно два дна должен сформировать и индикатор, при этом второе дно, должно быть более мелкое, чем первое. И в промежутке, между первым и вторым дном - индикатор должен подняться выше 0. Если хотя бы одно условие не выполняется, то о Дивергенции говорить нельзя. Давайте я более детально опишу, что имеется в виду: 1) Элдер считает, что самым важным фактором формирования Дивергенций - это обязательное пересечение индикатором отметки 0. Когда цена спускается, формирует первое дно - MACD так же формирует первое основание Далее цена формирует второе дно, которое еще ниже, чем было прошлое, а индикатор на откате должен пересечь отметку 0, а потом сформировать второе основание, которое будет выше первого. Таким образом, Элдер очень четко выделяет правило: Пересечение нулевой линии между двумя минимумами является обязательным условием, для истинной Дивергенции. Гистограмма MACD должна подняться выше нуля, прежде чем сформировать второе основание. Если это условие не выполняется - расхождения нет. Это очень интересный взгляд, но многие аналитики не совсем с этим согласны. Они считают, что в принципе, сами снижения показателей гистрограммы MACD (формирование вершин или оснований) без пересечения нулевой отметки - уже будет сигналом, означающим формирование Дивергенции. Здесь каждый сам решает для себя, как именно ему торговать и чему следовать, ну а я опишу дальше особенности, которые выделяет Алесандр Элдер 2) Вообще Элдер ставит условие пересечения отметки 0 - самым главным. И поэтому, если сами линии MACD формируют повышающиеся основания - то это является лишь усиливающим бычьим сигналом - "Бычьей Моделью", который может указывать на то, что приближающийся восходящий тренд будет особенно сильным. Но повышение основания на линиях MACD не будет означать , что это Бычья Дивергенция, так как линии не пересекают отметку 0. Но такие "Бычьи модели" формируются нечасто. И много хороших сделок обходятся без них (будет только дивергенция по гистограмме MACD) 3) Сигналом покупки, в данном случае, будет тогда, когда на гистограмме MACD уже будет сформировано второе основание. И как только мы видим, что столбики на Гистограмме MACD перестают расти (начинают снижаться) - это будет сигналом входа в позицию. При этом Гистограмме MACD не нужно пересекать отметку 0, сигналом ко входу в позицию, уже будет служить разворот движения столбиков. Здесь так же некоторые аналитики могут быть не согласны, так как на Гистограмме MACD можно, при таком подходе, увидеть ложные сигналы. НО. Здесь очень важно понимать, что Элдер описывает такие виды сигналов на крупных ТФ, например на Недельном Таймфрейме. Поэтому это очень важный нюанс, который обязательно нужно учитывать (мы помним, чем ниже ТФ - тем больше колебаний и ложных сигналов) Здесь стоит отметить, что сам Элдер так же объясняет, что в таком случае вы должны ставить короткий стоп и вас по этому стопу может выбить. В таком случае сама Дивергенция может продолжать формироваться, а трейдеру необходимо понимать, что он может несколько раз пытаться заходить в позицию и, в конце-концов, ему удастся зайти в очень хорошем месте. То есть определенные выносы или обновление дна он допускает и прямо говорит, что такое случается довольно часто. Это и отличает профессионала от любителя. Любитель, когда его выносят по стопу - чувствует разочарование. Профессионалы пробуют несколько раз зайти в рынок, используя короткие стоп-лоссы, которые перекроются одной успешной сделкой. Дивергенция без правого плеча Это довольно редкий вид Дивергенции, который впервые был описан в книге "Как продавать и играть на понижение" (The New Sell & Sell Short). При формировании этой Дивергенции, можно видеть, что в тот момент, когда на ценовом графике обновляются максимумы - индикатор формирует первую вершину, а затем уходит ниже отметки 0, и при формировании второй вершины на ценовом графике - индикатор не может подняться выше отметки 0. И после чего, когда сформировалась вторая вершина и индикатор не поднялся выше 0, на гистограмме MACD мы можем видеть продолжение снижения ниже отметки 0 (столбики вниз начинают увеличиваться), таким образом, это является завершением формирования Медвежьей Дивергенции без правого плеча Индикатор Stochastic Oscillator На индикаторе Схохастик так же можно искать интересные виды Дивергенций и я опишу некоторые особенности Дивергенций по Джорджу Лейну (автор Стохастика) Начнем с одного очень интересного усиливающего сигнала, который является финальным движением формирования Дивергенции и от того КАК ИМЕННО он произойдет - будет зависеть сила сигнала. Когда Стохастик зашел в экстремальную зону, потом вышел из нее, сформировав Дивергенцию. И при наличии всех этих факторов, окончательным сигналом (окончанием формирования Дивергенции) будет то, когда %K пересекает кривую %D - после того, как %D уже поменяла свое направление и развернулась. (Напомню как выглядят Дивергенции на Стохастике) Например, если сформировалась Классическая Бычья Дивергенция (минимумы цены понижаются, а минимумы индикатора повышаются), а линия %K пересекает линию %D, уже после того, как линия %D развернулась наверх - то сигнал к покупке усиливается. То есть линия %K должна пересечь линию %D справа, от самого минимального значения линии %D (после того, как она уже развернулась и начала расти). Такое усиление сигнала называется "Правостороннее пересечение кривых" (Right Hand Crossover). Таким образом, такое пересечение может предшествовать смене тенденции. Часто оно сопровождается Двойным Дном или Двойной Вершиной. Так же еще одна особенность формирования Дивергенции по Стохастику Например, при формировании трех пиков Классической Дивергенции, может формироваться такое взаимодействие вершин и оснований: например, когда есть 3 понижающиеся вершины на Стохастике (при повышающихся вершинах на цене), то вершина 1 самая высокая, вершина 2 ниже всех, и вершина 3 выше вершины 2, но ниже вершины 1. И еще один нюанс добавлю: на растущем рынке, когда цена откатывается от главного тренда, мы можем видеть, что индикатор находится долгове время в состоянии перекупленности (это нормально, в прошлых идеях описывал почему). Так вот, в это время мы можем видеть Дивергенции, но только по %K. И значение таких показателей будет малозначительным. Вывод: Честно говоря, сколько я смотрел информации про Дивергенции, я еще не находил такой полной, структурированной информации, с таким огромным количеством нюансов. Фундаментальные данные для этой статьи я использовал, наверное, из 5 книг по теханализу, все скомпоновав и объяснив. Соответственно все эти книги я читал еще давно, но самое интересное, что в интернете вы не найдете нормальной, адекватной и полной информации о формировании Дивергенций и о тех особенных сигналах, которые описывают сами авторы индикаторов и другие эксперты технического анализа в своих книгах. А почему? Не знаю, может это слишком сложно звучит, а может тяжело в восприятии. Поэтому вывод такой: если хотите что-то изучить - читайте фундаментальную литературу. Надеюсь я понятными словами здесь все это расписал, где-то старался намерено упрощать, чтобы легче было воспринимать информацию, но основную теоретическую базу дал в полной мере. Вместе с описаниями других индикаторов (можете почитать на моей странице) получается уже такая своеобразная методичка по теханализу. В общем, всем спасибо за внимание, читайте книги и торгуйте с умом. Всем мир!
Выбор редакции
BОбучение
от SpaceFinance
36
Урок: Стохастический Осциллятор (Стохастик)Всем привет. Продолжаем тему индикаторов В этой статье опишу основные, базовые сигналы, которые дает Стохастический Осциллятор. Придумал его Джордж Лейн в далеких 1950-х годах и описал работу этого индикатора в книге "Ручной трейдинг со Стохастиком" (Self-Managed Trading with Stochastics) Стохастический Осциллятор (Стохастик) - показывает положение текущей цены закрытия относительно диапазона цен за определенный выбранный период Стохастик состоит: %K - показывает расположение цены закрытия свечи, относительно максимального или минимального значения за период. Отображается в процентном соотношении, соответственно диапазон движения от 0% до 100% Формула: %K = 100 * ( (C-Ln) / (Hn-Ln) ) C - Последняя цена закрытия Ln - Самая низкая цена за n период Hn - Самая высокая цена за n период n - это период Давайте объясню теперь простыми словами: Допустим, мы выбираем период отображения - 5 и ставим Дневной Таймфрейм. Таким образом, у нас берутся в расчет данные за 5 последних свечей, в нашем случае - 5 последних дней. Во время этих 5 дней цена ходила в определенном диапазоне, и у нас сформировалось самое минимальное значение цены и самое максимальное значение цены. За эти 5 дней соответственно. И Стохастик нам даст понимание, ГДЕ именно цена находится СЕЙЧАС, относительно всего движения за эти 5 дней. То есть, если цена закрытия текущей свечи будет возле самого высокого значения цены за эти 5 дней - то %K будет стремиться к 100%. А если текущая свеча закрывается возле самой низкой цены за эти 5 дней - %K стремится к 0%. Таким образом мы с легкостью понимаем, где цена сейчас находится относительно всего движения цен за период, в процентном соотношении. Например, если %K находится на отметке 20 - то в данный момент цена выше самого минимального значения на 20%. Очень просто будет понять это, если визуализировать на графике: %D - это скользящая средняя от %K Формула выглядит очень просто: %D = SMA (%K, n) SMA - простая скользящая средняя. Но в качестве примечания добавлю, что конфигурации могут быть разные и в зависимости от настроек, могут использоваться другие виды скользящих средних (например экспоненциальная скользящая средняя (EMA)) n - это период Таким образом индикатор состоит из двух линий - %K и %D. А в настройках мы видим три значения: 1) период %K, 2) сглаживание %K, 3) сглаживание %D Таким образом мы видим, что эти две кривые %K и %D постоянно находятся в диапазоне от 0 до 100. %K считается более быстрой, а %D - медленной и она наиболее значимая. Так как по ее динамике можно судить о важнейших изменениях на рынке. По умолчанию Стохастик строится с показателями %K = период 14, сглаживание %K = 1, а %D = 3. Такой Стохастик называется "быстрым". Он более чувствителен и может давать больше ложных сигналов. Поэтому принято использовать более "медленный", добавляя сглаживание %K. Но в зависимости от вашего стиля торговли, стратегии и потребностей - вы можете менять настройки и использовать другие периоды. Например на Дневном Таймфрейме очень популярным является Стохастик с такими конфигурациями: %K с периодом 5 Сглаживание %K = 3 %D = 3 За счет более высокого показателя сглаживания %K - будет меньше ложных сигналов, но за счет уменьшения периода, Стохастик будет более чувствителен. Здесь каждый выбирает исходя из своих предпочтений и принципов торговли. Лейн советует использовать период от 5 до 21. Но если мы поставим: %K = 14, %K сглаживание 3, %D = 3, таким образом мы получим более-менее универсальные настройки и будет меньше ложных сигналов. Стохастический анализ построен на такой закономерности: когда на рынке бычья тенденция, то есть цены постоянно растут, то показатели цен закрытия, как правило, стремятся к верхней границе ценового диапазона. И наоборот, когда нисходящая тенденция - то цены закрытия стремятся к нижней границе диапазона. Экстремальные зоны. Зоны перекупленности и перепроданности Так как Стохастик - это осциллятор, то значения движутся в диапазоне от 0 до 100. Но есть особые зоны - экстремальные, взаимодействие с которыми, будет давать нам определенное понимание ситуации на рынке. Экстремальные зоны ограничиваются значениями 20 и 80. Соответственно, считается, что Когда Стохастик спускается ниже отметки 20 - на рынке перепроданность Когда Стохастик поднимается выше отметки 80 - на рынке перекупленность Ну и здесь есть несколько особенностей: Зоны Перекупленности и Перепроданности лучше работают в период флета. Тогда взаимодействие индикатора и экстремальных зон - будет более точно сигнализировать о локальном развороте цены. Вы помните, что когда на рынке есть сильная, явная тенденция - то большинство осцилляторов могут принимать критические значения и долго на этих значениях находится. Поэтому, когда Стохастик попадает в екстремальные зоны - это еще не является сигналом. Но во время движения тенденции Стохастик может давать понимание, где именно делать доборы позиции для торговли по тренду и при каких условиях. Соотвественно, при хорошем тренде, когда Стохастик разворачивается от отметки 50 - можно пробовать добирать позиции ставя стопы за свечи, на которых стохастик принимал минимальные значения. Так же, как и с RSI, при трендовом движении можно немного сдвигать экстремальные зоны. Так же, Лейн описывает, что во время восходящей тенденции, когда цена откатывется от главного тренда, можно видеть много показателей перекупленности, о чем мы уже поговорили. Но так же, в это время можно видеть и дивергенции, но только по %K. Так вот, он считает, что значения таких показателей - малозначительны. Сигналы: 1. Пересечение %K и %D Первый сигнал, который дает Стохастик - это когда более "быстрая" %K пересекает "медленную" %D. Так как %D - это всего лишь Скользящая средняя от %K (мы это помним), то логично, что пересечении более "быстрой" линии будет указывать на ВОЗМОЖНЫЙ разворот цены. Но здесь есть нюанс в том, что многие воспринимают такие пересечение ТОЛЬКО в экстремальных зонах. Но этот вид сигналов очень часто может давать ложные точки входа. Вы можете посмотреть на прошлый график, и увидеть, что во время трендового движения, "быстрая" линии пересекала "медленную" выше отметки 80 довольно часто, но цена продолжала свое движение и не разворачивалась. Поэтому мы помним, что во время флетового движения - сигналы будут более действенные. Давайте посмотрим, как это выглядит на графике: 2. Выход из экстремальных зон Вторым сигналом, и логическим продолжением первого - является выход из зоны перепроданности или перекупленности. Таким образом, этот сигнал дополняет и логически продолжает пересечение линий. Когда Стохастик находится в экстремальной зоне, затем начинает разворачиваться и пересекает сглаживающую линию, а потом ВЫХОДИТ из экстремальной зоны - это дает сигнал на открытие позиции. Здесь так же иногда могут быть ложные сигналы, как например, когда Стохастик снова возвращается в экстремальную зону. Но тем не менее, количество данных ложных сигналов, по сравнению с первым - намного меньше 3. Дивергенции Дивергенция - это расхождение показателей индикатора и ценового графика. С помощью Стохастика (как и с помощью других осцилляторов), так же можно довольно успешно находить и анализировать дивергенции. По сути основным сигналом, который ищут с помощью Стохастика - будут являться дивергенции Классическая дивергенция Классическая дивергенция определяется и находится довольно просто. Она бывает двух видов: Бычья и Медвежья. При бычьей Дивергенции мы видим, что цены снижаются и обновляют минимумы (каждый следующий минимум ниже предыдущего), но на индикаторе мы не видим такого же движения (минимумы индикатора НЕ ОБНОВЛЯЮТСЯ). И это дает нам понимание - хоть цена и продолжает снижение, но динамика движения уже теряется. И это сигнализирует о скором развороте Для Медвежьей Дивергенции все точно так же: цена растет и обновляет максимумы (каждый максимум выше предыдущего), но на индикаторе мы видим затухание движения, снижение показателей Стохастика . Следовательно, скоро динамика роста иссякнет и мы увидим снижение. Дивергенции могут быть двойные или тройные, это тоже стоит учитывать Классическая Дивергенция: Бычья Дивергенция - на нисходящем движении минимумы понижаются, индикатор повышается Медвежья Дивергенция - на восходящем движении максимумы повышаются, индикатор понижается Считается, что окончание формирования будет в тот момент, когда %K пересечет %D Но так же сюда можно добавить один очень интересный усиливающий сигнал. Когда Стохастик зашел в экстремальную зону, потом вышел из нее, сформировав Дивергенцию. И при наличии всех этих факторов, окончательным сигналом будет то, когда %K пересекает кривую %D - после того, как %D уже поменяла свое направление и развернулась. Например, если сформировалась Классическая Бычья Дивергенция (минимумы цены понижаются, а минимумы индикатора повышаются), а линия %K пересекает линию %D, уже после того, как линия %D развернулась наверх - то сигнал к покупке усиливается. То есть линия %K должна пересечь линию %D справа, от самого минимального значения линии %D (после того, как она уже развернулась и начала расти). Такое усиление сигнала называется "Правостороннее пересечение кривых" (Right Hand Crossover). Таким образом, такое пересечение может предшествовать смене тенденции. Часто оно сопровождается Двойным Дном или Двойной Вершиной. Стохастик, как и другие осцилляторы, может формировать все виды дивергенций. Конкретно каждый вид и класс я здесь описывать не буду, так как хочу сделать отдельную тему, посвященную всем нюансам Дивергенций. Но выделю пару особенностей чисто по Лейну. Например, при формировании трех пиков Классической Дивергенции, может формироваться такое взаимодействие вершин и оснований: например, когда есть 3 понижающиеся вершины на Стохастике (при повышающихся вершинах на цене), то вершина 1 самая высокая, вершина 2 ниже всех, и вершина 3 выше вершины 2, но ниже вершины 1. Ну и чтобы материал был полный, добавлю еще интересный мини-сигнал от Лейна: Плечи и Колени Когда %K, после того, как пересек %D снизу вверх, немного откатился к линии %D, но не пересек ее (либо очень быстро и несущественно) - сформировалась определенная фигура, которая называется Колено. Она означает, что продолжится восходящее движение Аналогично, когда %K пересек %D сверху вниз и немного откатился обратно к линии %D, сформировалась фигура Плечо. Ожидается продолжение нисходящего движения На самом деле, описание и визуальные графики в книге Джорджа Лейна выглядят довольно специфично. Мало что объясняется подробно, в основном графики, которые понять самому не трудно, но есть определенные вопросы в противоречиях, которые никак не разбираются. В общем Стохастик - хороший индикатор, если пользоваться им ПРАВИЛЬНО. Он действительно может помогать в торговле, но лучше всего использовать его в связке с другими индикаторами. Всем спасибо
Выбор редакции
BОбучение
от SpaceFinance
16