Регистрация

Study

Основы трейдинга часть 3/4. Технический анализ, тренды, уровниОсновы технического анализа • Технический анализ - метод прогнозирования цен через изучение графиков и математических индикаторов. В основе лежат три принципа: цена учитывает все, цены движутся направленно, история повторяется. Эти правила работают на любых рынках, включая криптовалютный. • Главные ограничения - молодость самого рынка, низкая ликвидность многих монет и сильное влияние новостей. "Киты" запросто могут двигать цену, ломая любые технические картинки. 1. Тренды Как правильно определить тренд? • На растущем рынке линия соединяет последовательные минимумы, на падающем - максимумы. Нужны минимум две точки касания для построения, а три - для уверенности в надежности. А если простых линий маловато? • Торговые каналы ограничивают движение цены сверху и снизу. Канал Кельтнера использует скользящие средние и показатель истинного диапазона (ATR). Ценовые конверты - фиксированные процентные отклонения от скользящей средней. • Веерные линии Фибоначчи помогают оценить глубину коррекции тренда. Строятся от значимой вершины до значимого дна с применением волшебных чисел 38.2%, 50% и 61.8%. 2. Уровни: где рынок берет передышку • Это ценовые зоны, где спрос и предложение временно уравновешиваются. Почему одни ценовые отметки притягивают рынок, а другие нет? • Психологические уровни формируются вокруг круглых чисел - $10,000, $20,000, $50,000 . Человеческая психика придает им особый вес, превращая в магниты для ордеров. Чем отличаются неподвижные уровни от подвижных? • Статические уровни не меняются со временем - исторические максимумы и минимумы. Динамические постоянно двигаются: трендовые линии, скользящие средние, полосы Боллинджера. Что делать после пробоя уровня? • Старое правило гласит: уровень сопротивления после пробоя становится поддержкой и наоборот. Повторное тестирование пробитого уровня часто дает отличную точку входа с близким стопом. 3. Скользящие средние • Скользящие средние сглаживают ценовой шум, показывая базовое направление движения. • Простая скользящая средняя (SMA) рассчитывает обычное среднее за период. Экспоненциальная (EMA) дает больший вес свежим ценам, быстрее реагируя на изменения. Взвешенная (WMA) распределяет веса по линейной шкале. Какие настройки MA лучше подходят для крипторынка? Периоды зависят от таймфрейма и волатильности актива. Проверенные комбинации: - 5, 10, 20 для внутридневной торговли - 21, 50, 100 для свинг-трейдинга - 50, 100, 200 для долгосрочных стратегий Как создать торговую систему на пересечениях MA? • Золотой крест (короткая MA пересекает длинную снизу вверх) дает сигнал покупки. • Смертельный крест (короткая MA пересекает длинную сверху вниз) сигналит о продаже. • Система из трех MA (быстрая, средняя, медленная) помогает отсеивать ложные сработки. • Лента из нескольких MA разных периодов создает динамическую зону поддержки/сопротивления. При растущем тренде цена часто отскакивает от MA20 или MA50, а при падающем - отбивается от них вниз. 4. RSI • Индекс относительной силы (RSI) измеряет скорость и величину ценовых изменений. Значения колеблются от 0 до 100. Обычно выше 70 считается перекупленностью, ниже 30 - перепроданностью. Какие настройки периода RSI лучше для крипты? • Классический период 14 хорошо работает на дневках. Для внутридневной торговли эффективнее период 7 (более чувствительный), а для долгосрочных идей - 21 (более сглаженный). Что такое дивергенции и почему трейдеры их так любят? • Классическая дивергенция возникает, когда цена и RSI идут в разные стороны. Медвежья дивергенция (цена растет, RSI падает) предсказывает разворот вниз. Бычья дивергенция (цена падает, RSI растет) намекает на скорый разворот вверх. 5. MACD • MACD состоит из трех частей: быстрой линии (разница между короткой и длинной EMA), медленной сигнальной линии и гистограммы (разница между быстрой и сигнальной линиями). Какие сигналы стоит отслеживать в MACD? • Пересечение быстрой линии выше сигнальной - бычий знак. Пересечение ниже сигнальной - медвежий. Переход гистограммы из минуса в плюс подтверждает рост бычьего импульса, и наоборот. • Для высоковолатильных криптомонет стандартные настройки MACD (12,26,9) слишком медлительны. Параметры (5,13,5) лучше улавливают быстрые движения крипторынка. 6. Полосы Боллинджера • Полосы Боллинджера включают среднюю линию (обычно 20-периодная SMA) и две внешние полосы, расположенные на расстоянии стандартных отклонений от средней. Почему принцип возврата к среднему так часто срабатывает? • Даже безумно волатильный крипторынок подчиняется закону возврата к среднему. После сильных отклонений цена стремится вернуться к своей скользящей средней, как резинка. • Сжатие полос (снижение волатильности) обычно предшествует мощному движению цены. Это период накопления энергии перед рывком. Мы изучили 3/4 часть информации из серии постов. Встретимся в следующий раз, где разберем кое-что интересное.
Обучение
от Aleksey_R_Daily
Боковик/ренджВсе что нужно знать о работе в боковике, где цена находится 70% времени Цена захватывает наружную ликвидность (выходит за границы боковика, девиация из ренджа) и идет к границам с другой стороны это не сетап, обычно тейки ставим на ФТА у противоположной границы ренджа, вход после слома лтф или паттерн ПА
Обучение
от Bitfinpro
Как стать прибыльным трейдером? Полный гайд!Мне часто задают вопросы относительного того как стать успешным трейдером, ведь для многих не секрет, что большинство трейдеров теряют деньги на активных торгах. Но есть и те, кто стабильно из года в год продолжает зарабатывать. В этой статье я решил объяснить в чем же феномен умения зарабатывать на спекуляциях финансовыми активами и какой путь выбрать. В интернете многие читали статьи на тему «основные ошибки трейдеров», их просто пруд пруди. В основном все сводится к следующему: - отсутствие стоп-лосса; - усреднение убыточной позиции; - жажда быстро отыграться; - неправильное управление риском; - неверная психология и т.д. Об этом пишут все, кому не лень, но в основном все говорят, что делать не надо. Безусловно, это правильные вещи, но они и так понятны как 2+2=5. В свою очередь я напишу о том, что делать надо, чтобы в обозримом будущем получить шанс выйти на стабильную прибыльную торговлю! Начинаем путь трейдера следующим образом - учим базовые вещи на рынке: индикаторы, теорию Доу, свечные формации, волновую теорию Эллиотта, фигуры теханализа, риск-менеджмент и т.д. Параллельно вам нужно начать торговать на минимальные суммы, которые не жалко потерять. Тут вам придется повозиться минимум полгода. В итоге, вы получите по носу и потеряете эти деньги. Но – это не потеря, а инвестиция в ваши знания. Вы получите опыт и поймете, что трейдинг – это самый сложный путь к легким деньгам! А теперь внимание, на этом этапе решается ваша судьба. Вы окажетесь на раздорожье, где дорога А – это продолжать и дальше барахтаться в этом болоте, а дорога Б – это путь к пониманию природы движения цены и математики трейдинга, который позволит вам стать успешным трейдером за годы практики. Давайте более детально разберем дорогу А и Б. Дорога А – это путь аналитика и похороны карьеры трейдера. После изучения базовых вещей человек дороги А считает себя умнее всех остальных; всегда верит в свою правоту и безошибочность; не принимает тот факт, что чего-то в рынке он еще не знает, что и не позволяет ему развиваться дальше. В итоге, подобные личности либо уходят с рынка в результате полного слива, либо при доле определенного везения и харизмы, становятся аналитиками. Далее их цель определяется не развитием в трейдинге, а продажей курсов и сигналов по базовым знаниям, которыми они владеют. Их цель – не ежедневный research и поиск рыночных неэффективностей, а завернуть Г. в ленточку и продать под видом трюфеля. Конечно же, не все хотят становиться аналитиками, но при этом все равно идут по дороге А. Почему? Ключевая проблема подобных людей заключается в психологии confirmation bias . Подобные люди всегда верят в свою правоту на рынке и имеют тенденцию отдавать предпочтение исключительно информации, которая совпадает с их точкой зрения. Я думаю, вы часто наблюдаете сообщества, которые отстаивают какую-то одну идею на рынке и независимо от финансового результата продолжают верить в свою правоту. Подобные сообщества зачастую создаются в сфере трейдинга на основе базовых знаний и убеждения в их работоспособности. В итоге, ребята сидят и топят за бесценность торговли по дивергенциям, индикаторам, фракталам, фигурам ТА и т.д. Все, кто не поддерживает их взгляды является для них пустым местом и неудачником. В подобных зомбо-сообществах у вас будет дружественный круг общения и единомышленников, которые будут поддерживать ваши разноцветные чертежи на графиках и индикаторные граали, а также оказывать психологическую поддержку после очередного слива. С одной стороны, это прикольно, но о карьере трейдера можете забыть. Устраните confirmation bias из своей жизни! Дорога Б. И так, вы выбрали непростую дорогу Б, где вам предстоит научиться понимать природу ценовых движений, математику трейдинга и выявлять выгодные места для заключения сделок. Давайте сначала задумаемся почему же нам на этой дороге базовые технические индикаторы, фигуры ТА и прочее будет только мешать? Объясню максимально просто с понятной для вас стороны. Все вы знаете и говорите о маркет-мейкерах, куклах, китах и т.д. – крупных участниках рынка. Вы говорите о том, что они зарабатывают хорошие деньги в отличие от толпы, которая теряет. Теперь вот в чем вопрос – вы действительно думаете, что эти крупные участники покупают какой-то актив, потому что там возникла дивергенция или стохастик в зоне перепроданности, или потому, что мувинги пересеклись? Ах да, выходит на пресс-конференцию Марио Драги, глава ЕЦБ, и заявляет: «Мы проведем валютную интервенцию, потому что на евро/долларе Голова и Плечи»! Еще вариант, крупный хедж-фонд скупает акции компании из-за появления фрактала! Или Курода, управляющий ЦБ Японии, уже который год обосновывает программу количественного смягчения волновой разметкой Эллиотта. Вы только вдумайтесь в этот цирк! А зачем тогда вы так торгуете, если то, что вы используете в своей торговле настолько смешно и дико в мировом определении цен на активы? Давайте еще проще - вы бы выступили перед профессиональными трейдерами с Wall Street с прогнозом цены на акции/нефть/золото/валюту/криптовалюту по системе анализа, построенной на MACD, RSI, мувингах, фигурах ТА и волновой теории? Да над вами бы ржал весь зал! Просто логически подумайте головой и сделайте вывод сами. В итоге, что мы имеем? Толпа с дороги А пытается угадать куда пойдет цена, а трейдеры с дороги Б смотрят куда пойдет толпа и куда пойдут smart money. В итоге, вы понимаете с кем нам по пути. На чем необходимо сконцентрироваться на дороге Б? Традиционные индикаторы несут в себе минимум информации, которая генерируется за счет данных прошлых периодов. Трейдеру с дороги Б нужны исключительно актуальные данные в моменте торгов – это график цены, объем торгов, лента сделок, дельта торгов, стакан цен! Не стоит хвататься за все сразу, начните ваше изучение логики движения цен с безиндикаторной торговли, к примеру, price action. После этого к системе price action стоит добавить анализ объемов биржевых торгов – то есть вы перейдете к VSA. После изучения VSA переходим к кластерному анализу, где нас уже интересует разрез объема и дельты. Этого будет уже достаточно для среднесрочной торговли. Если вас интересует внутридневная торговля или скальпинг, то вам стоит после кластерного анализа сфокусироваться на изучении закономерностей футпринта, ленты сделок и анализа ликвидности стакана в моменте. Помните, что под изучением чего-либо я подразумеваю именно практику торговли и собственный research после изучения теории. На протяжении всего своего пути по дороге Б, начиная с первого дня, уделите особое внимание математики трейдинга – изучите что влияет на риск позиции и как его контролировать, проведите research волатильности торгового капитала и методами ее контроля, познакомьтесь с Шарпом и Сортино… поверьте, тут можно еще многое написать, но, когда вы начнете свой собственный research данной темы, вы и сами поймете, что вам надо. Постарайтесь запомнить, понять и переосмыслить следующее - профессиональные трейдеры-спекулянты не пытаются угадать куда пойдет цена, они всегда торгуют вероятность хода цены в моменте, а также верно определяют точку отмены их изначального сценария. Торговать нужно не от входа в сделку, а от выхода с нее. Запомните, одна сделка никогда ничего не решает на длинном забеге. Ключ к успеху — это правильная математика торговли, где сумма повышенных вероятностей умноженная на контроль риска и дает вам стабильный прирост капитала. Мне на днях пришла в голову одна мысль - моя команда могла бы помочь вам в начале долгого и нелегкого пути становления профессиональным трейдером. Поэтому хотел у вас спросить, как бы вы отнеслись к инициативе провести для вас БЕСПЛАТНЫЙ базовый обучающий курс по торговле на финансовых рынках? Моя команда подготовит максимально сжатый и полезный материал, своего рода обзор по наиболее популярным подходам к техническому анализу. Цель простая - помочь вам сэкономить уйму времени, чтобы вы не тратили его не бесполезные направления, а сосредоточились на том, что действительно важно и нужно. Насколько это было бы вам интересно? Напишите, пожалуйста, в комментариях свои пожелания и предложения.
BITMEX:BTCUSD.PОбучение
от YuriyIvashchenko
160
Реальность стратегии MA, детальный обзор.Сама стратегия: >Клик< >Клик< Реальная торговля: Начнем с того самого падения до 7к. Поставим часовик. Установим MA(30) и решим, что прокол у нас равен 75$. Начинаем отмечать все сделки. Результат вы можете увидеть на графике сверху. (увеличьте, если надо) Profit: x1.43 за февраль. Как это работает? MA показывает нам настроение и тренд рынка. Параметр MA подкручивается от руки методом проб и ошибок. Больше - плавнее график. Прокол влияет на то, какие подъемы мы будем захватывать. Маленький параметр прокола приводит к частым сделкам и к частым фейковым подъемам - соответственно потерям, но потери при фейковом подъеме уменьшаются. Большой параметр прокола уменьшит количество сделок и фейковых подъемов, но потери при фейковом подъеме увеличатся. Плюсы: Стабильность, работает на падающем рынке. Хорошая прибыль, 25%+ в месяц. Минусы: Надо играться с параметрами. Частые проверки курса. Собираюсь заканчивать с MA.
BITFINEX:BTCUSDОбучение
от PsyhoGhosty
3