Индикатор ATR: как пользоваться и применять в трейдингеКак вы знаете фиксированные 1-2% риска в каждой сделке - это база. Но как адаптировать их под реальную изменчивость рынка? Для этого вы можете использовать индикатор ATR, который считается странным и бесполезным, но обладает интересными особенностями для того, чтобы настраивать стоп приказы под ваш стиль торговли: от скальпинга до среднесрока. В статье мы разберемся с этими его особенностями и посмотрим на еще пару возможностей, которые скрывает индикатор.
Как считается ATR
ATR был придуман Уэллсом Уайлдером (его руки также знаменитые RSI и ADX).Самое важно, что можно сказать об индикаторе - он измеряет волатильность, но ничего не говорит о направлении тренда . И это многих вводит в ступор. Разберемся подробнее.
ATR расшифровывается, как Average True Range (Средний истинный диапазон). Основан индикатор на понятии True Range (Истинный диапазон) - количестве пунктов, которые на самом деле прошла цена за выбранную свечку. В качестве True Range может выступать:
🔸Разница между текущим максимумом (high) и минимумом (low).
🔸Разница между текущим максимумом (high) и ценой закрытия (close).
🔸Разница между текущим минимумом (low) и ценой закрытия (close).
По Уайлдеру из трех значений выбирается самое большое на каждой свече - это будет истинный диапазон TR. Он прибавляется к ATR на предыдущей свече за предыдущие 13 свечек и делится на 14 т.е. усредняется и получается текущее значение ATR.
Самое первое значение ATR обычно рассчитывается, как значение SMA по значениям TR за 14 периодов.
Формула для ATR, взятого по текущей свече, выглядит так:
ATR текущий = (ATR предыдущей свечи * (n-1) + текущий TR)/n
‼️Т.е. каждый новый ATR говорит нам: за последние 14 свечей цена в "среднем" проходила столько-то пунктов.‼️
ATR измеряет волатильность (скорость движения) в абсолютных величинах т.е. в количестве пунктов. Но для определения направления движения цены нужно использовать другие инструменты.
Как ATR используется в торговле
1️⃣ Для выставления стоп-лосса
Обычно стопы принято ставить за ближайший уровень или пик. Но если волатильность по ATR (т.е. количество пунктов, которые проходит цена) высокая, то такой стоп может просто уничтожить откатом. Если ваш стоп 20 пунктов, а ATR 50 - то вылететь очень просто. Т.е. ставить стоп нужно ставить за пределами текущей волатильности.
Общая рекомендация такая:
Ставить стоп на расстоянии в 2 (стандарт для внутридневной торговли) или 3 раза больше (для среднесрочной) от точки входа, чем текущий ATR. Некоторые трейдер рекомендуют в качестве точки отсчета использовать не точку входа, а средние, которые пробивает цена при росте ATR. Некоторые скальперы используют коэффициент 1 - 1.5 ATR. Цифры 1, 1.5, 2 и 3 - называются множителями .
Считается cтоп по следующим формулам:
🔸Для лонга/покупки: Цена входа − (ATR на момент входа × множитель).
🔸Для шорта (продажа): Цена входа + (ATR на момент входа × множитель).
Таким образом можно адаптировать свои стопы под текущую ситуацию на рынке. Т.е. это альтернатива фиксированному стопу в 1-2%, про который вы могли часто слышать в рекомендациях трейдеров на ютубе и в разных статьях.
2️⃣ Для определение потенциала хода и выставления тейк-профита .
Смотря на график ATR, можно увидеть, как много в пунктах типично ходит какой-нибудь инструмент. Например, какая у него обычная волатильность на росте/падении, на спокойном рынке или во флэте.
Из этого можно сделать вывод, что если, например, средний ход по ATR на м15 составляет 100 пунктов, а цена уже сделала 90, то в сделку можно не входить - текущая волатильность движения исчерпана. Но у этого метода есть много нюансов, он, например, не поможет в случае дампа или пампа - резкого движения цены вверх или вниз.
3️⃣ Фильтр движения
🔸Если цена пробивает какой-нибудь ценовой уровень (например, скользящую среднюю) на низком ATR, а затем линия индикатора начинает расти - это сильный сигнал на покупку или продажу.
🔸Если же цена пробивает уровень на высоком ATR - то высока вероятность, что это ложный пробой и движение не продолжится.
Выводы:
Резюмируем:
1️⃣Низкий ATR = потенциальное затишье перед бурей. Смотрим можно ли войти в сделку. Высокий ATR = фиксируем прибыль или подтягиваем стопы, потому, что близко потенциальное окончание движения.
2️⃣Нужно понимать, что ATR не используется в одиночку, и его сигналы хорошо бы проверять по другим индикаторам. В частности, неплохо работают уровни, как средние, так и Фибо, кластеры и прочие подходы.
3️⃣Как и любое среднее, ATR запаздывает.
Надеюсь эта небольшая статья была вам полезна. Напишите в комментариях, используете ли вы ATR в своей торговле, и в каком качестве.
