Регистрация

VIX CBOE Volatility Index

Заметка по SPX 22.06.22 Индекс ведет себя неуверено. Рост во вторник оказался фикцией. Дельта потоки были отрицательны или нейтральны весь торговый день. DIX показал снижение на росте цены. Для устойчивого ралли необходима покупка коллов, чего не наблюдается ближайшие недели. Продавцы волатильности тоже не проявляют должной активности. VXX снова вышел в лидеры в темной ликвидности по итогам вчерашней сесии. Эти факторы ставят под сомнение рост SPX, по крайней мере пока что. Хотелось бы увидеть реацию на ретест или обновление минимума индекса, если такая возможность появится. P.S. Из-за положительной кореляции с криптовалютой, аналогичных действий можно ожидать и от BTC
CME_MINI:ES1!
от UnknownUnicorn32592850
Заметка по SPX 10.06.22Индекс вышел из своего недельного диапазона, "отреагировав" на решение ЕЦБ и CPI. Впрочем, это неважно, новости мало что нам говорят. Индекс искал драйвер и нашел его. Из вчерашней заметки ... "Но стоит отметить, что в последние несколько дней наблюдались покупки VXX в темных пулах и повышенный интерес к 30-страйковым коллам VIX. Трейдеры хеджируют свои позиции против возможного снижения"... Покупки в темной ликвидности дали намек на возможное снижение, что мы в итоге и увидели. Что еще стоит отметить, так это то, что трейдеры защищены от хвостового риска, покупая путы на SPX и коллы на VIX. Поэтому обвала рынка не последует. Но повышенная волатильность сохранится, поскольку дилерам придется продавать при продаже индекса и покупать при покупках. Влияние отрицательной гаммы. Страйк 4000 остается самым важным и служит магнитом для цены. Покупки индекса в темноте по-прежнему высоки. Гамма-экспозиция уже находится в зоне, где следует ожидать хотя бы небольшого контрдвижения. Стоит понаблюдать за динамикой индикаторов. Индекс совершил максимальное ожидаемое недельное движение. В настоящее время он торгуется в диапазоне 3960-3970. Дальнейшее снижение только усиливает сценарий роста SPX. В режиме ожидания...
SP:SPX
от UnknownUnicorn32592850
Заметка по SPX 9.06.22Индекс продолжает торговаться в узком диапазоне. Из предыдущего обзора ... "Трейдеры опционов не ищут высоких цен на индекс и продают коллы и покупают путы, когда цена приближается к 4200".... ... "Уровень 4100 является триггером для роста волатильности, и на пятничной сессии продавцы волатильности успешно защищали этот уровень...". С тех пор ничего не изменилось. У нас есть большие гамма-страйки на 4200 и 4000. Вероятным сценарием будет приближение цены к одному из страйков до истечения срока действия. VIX, тем временем, снизился при боковом движении SPX. ... "Опционные трейдеры имеют крупные позиции по путам ниже текущих значений, поэтому я не ожидаю роста VIX". ... Но стоит отметить, что за последние несколько дней наблюдались покупки VXX в темных пулах и повышенный интерес к 30-страйковым коллам VIX. Трейдеры хеджируют свои позиции против возможного снижения. Индекс может начать выходить из диапазона в ближайшие дни, и драйвером вполне может стать CPI.
SP:SPX
от UnknownUnicorn32592850
2
Пик еще не достигнут🔻Индекс страха пока еще не указывает на конец коррекции фондового рынка Индекс VIX ($VIX) - это индикатор волатильности S&P500. Он показывает ожидание рынка в отношении будущей волатильности индекса S&P500 в течении следующих 30 дней. Если рынок находится в стадии роста, то индекс VIX падает, а если в стадии коррекции - растет. 📉Таким образом, текущее значение индекса VIX находится на уровне 30 пунктов. Исторически дно по индексу S&P500 было в те моменты, когда VIX был на уровнях 47 пунктов и выше. 🌍При коррекциях 2020, 2018, 2015, 2011, 2010 и 2008 гг. индекс VIX на пике падения фонового рынка всегда поднимался выше 47 пунктов (на графике это четко видно) Вывод: индекс S&P500 вероятно еще не достиг своего дна, и пик падения еще впереди. ❓Чем может быть обусловлено это снижение? Это может быть очередной рост инфляции в мае, экстренное повышение ставки ФРС на 0,75 б.п., схлопывание очередных крипто-проектов, а может и вовсе распространение оспы обезьян... Вариантов много
CBOE:VIXДлинная
от vadimbon
5-метровые люди и их отношение к заработку на бирже. Часть 4.После опыта 2011 года я начал старательно изучать такие моменты на финансовых рынках, когда за короткий промежуток времени происходили абсолютно невероятные события (падение или рост индексов на 10ки процентов за 2-3 недели). Оказалось, что такое случалось на индексе РТС с периодичностью раз в 3-5 лет. Дальше стоял вопрос, если просто каждый месяц покупать страховку от падения, возможно ли заработать на такой банальной стратегии или нужно что-то более изощрённое? В итоге я пришёл выводу, что если покупать страховку от падения индекса больше чем на 20% (имеется ввиду опцион пут на 20% ниже текущего страйка) где-то за 2 недели до экспирации, то в случае срабатывания этого сценария потенциальная прибыль отбивала все издержки и позволяла ещё заработать прилично сверху. Мне вообще очень нравятся ленивые стратегии, когда основная задача трейдера – уметь долго ждать и сохранять самообладание, а в нужный момент взять большую прибыль и дальше отдыхать 2-3 года. Это освобождает много времени от унылого сидения за монитором и даёт возможность заниматься большим количеством других более приятных дел. А если использовать больше, чем один инструмент, то всё становится ещё интереснее, так как подобные ситуации встречаются не только на акциях, но и на криптовалютах, товарных рынках и т.д. Воодушевлённый результатами своих исследований, я даже пришёл на конференцию smart-lab в 2013 в качестве приглашённого спикера и там прочитал лекцию, как ловить чёрных лебедей. Начиная где-то с середины 2013 года, я начал вкладывать примерно по 100 000 рублей в месяц по своей стратегии в расчёте заработать от 10 до 20 млн рублей в случае срабатывания моего сценария. Кстати, на индексе S&P500, если смотреть по индексу волатильности VIX подобные ситуации происходили до 2020 года в среднем раз в 7-12 лет. Такую стратегию там торговать было бы уже значительно сложнее, потому что после 2008 пришлось бы ждать аж 12 лет до следующей возможности. Продолжение следует…
TVC:VIXОбучение
от rbesedovskiy
5
Голову с плеч, VIX!Учитывая ожидания "легкого шторма" в S&P500 и остальных амер. индексах, не прошли мимо и индекса волатильности VIX. Его анализ — самое сложное, что можно вообще анализировать. На Д по свечам можно видеть разворот после краткосрочного падения. Как-то бросается свеча выброшенная из общей растущей пилы, заметили? Дурацкая какая-то) Но тут особо не видно еще вот что. Просто переключитесь на ТФ 4ч и будет яснее. Соединив последние лои, этот выброс вверх напоминает голову фигуры Головы и плечи. Да еще и растущей, ведь каждый лой и хай выше предыдущего. Значит можно говорить о сломе фигуры. А значит есть вполне четкая цель — это высота головы. Т.е. ждать нужно цели 50
TVC:VIXДлинная
от takeme
Показатель VIXКак говорится "Биткоин в трубе и дела его не очень", показатель VIX открылся с ГЕПом. Мы наблюдаем выход с нисходящего канала, все так, как и говорилось ранее, будем ждать дальнейшего похода в низ, в город под названием Бикини Боттом. Желаю все терпения и профита))
TVC:VIX
от Ahalay_Mahalay
Показатель VIXБольшинство в предвкушении бычьего ралли, так как октябрь самый позитивный для BTC месяц. Но все же, внесу небольшую ложку дегтя, показатель VIX повторяет нисходящий канал, как это было ранее. Не спешите запрыгивать в ракету, потому что, на мой взгляд, ракета скоро поменяет курс направления, так как, ее задача сбрить все стопы шортистов, которые уже жуть как заждались добротной коррекции. Так еще и энергетический кризис на носу, странно все это. Будьте осторожны, и как гласит народная мудрость криптана " Закупился на хаях, прокатился на ху..", всегда помните об этом. Будьте сейчас осторожны, не видитесь на эмоции.
TVC:VIX
от Ahalay_Mahalay
1
Как "читать" индекс волатильностиПривет! Здесь ничего сложного VIX - это индекс волатильности, который рассчитывается на основе спрэдов на опционы на чикагской бирже. Чем страшнее участникам рынка - тем шире спреды Значение до 20 - все норм 20-40 - рынок в волнении Выше 40 - паника Значения ближе к 80 - депрессия, аппатия, отрицание мира и всего сущего В каждой шутке есть доля шутки, но, вспомните 18 марта 2020 года. Что ощущало большинство участников рынка? то-то же )
CBOE:VIXОбучение
от InvesTonic
S&P500 vs Australian DollarВсем привет! Ещё один пост на тему перспектив американского фондового рынка ( за ним важно следить, так как это один из главных бенчмарков для всех рисковых активов ). Ранее, в рамках рубрики "Межрыночный анализ", мы анализировали взаимосвязь S&P500 с коэффициентом мусорные облигации/надёжные облигации , на этот раз взор обращён на корреляцию фондового индекса с валютным рынком. Так сложилось, что на истории прослеживается наилучшая связь с австралийским долларом ( оранжевая линия ), в принципе на графике всё видно. Также как и в предыдущей идеи на данную тематику, сейчас наблюдается расхождение, подобное тому, что было в начале прошлого года перед обвалом. Вместе с тем, индекс страха болтается на минимумах с февраля 2020г, подтверждение началу падения S&P500 будет пробой вверх отметки 20-21 пунктов по виксу Как одна из возможностей обыграть данную идею - покупка акций ETF, базовым активом которого является индекс, состоящий из краткосрочных фьючерсов на VIX - тикер фонда VXX Это на тот случай, если предположим вы верите в продолжение роста фондового рынка и у вас есть портфель, сформированный из американских акций, но хотели бы застраховать себя на случай возможного снижения рынка на 20-40% а может и более, в таком случае, вам достаточно выделить не более 10% от активов на покупку VXX, акции которого в периоды паник поднимаются в цене в разы. Будем посмотреть, ситуация интересная, определенно есть пища для размышлений) Если вам нравится наши идеи и обзоры, просьба ставить 👍 и оставлять комментарий, а также не забываем подписываться! 😉
TVC:SPXКороткая
от Trade_lab
9
Фондовый рынок vs. страх: там, где начинается жопаАнализ представлен соотношением фондового рынка ( SPY ) к индексу страха VIX. Не исключая возможности ограниченного роста рынка на росте страха, достигнутые индикатором уровни следует рассматривать как сильный аргумент к открытию новых позиций.
AMEX:SPY
от PandorraResearch
Индекс волатильности и его взаимосвязь с SP500Приветствую, Друзья! Еще один вариант рассуждения, относительно возможной коррекции в мае по рисковым активам, по фондовому индексу S&P500 в частности. Рассмотрим взаимосвязь индекса волатильности VIX ( верхний график ) и SPX ( нижний график ). Из этого следует, что рост волатильности сопровождается снижением рынка акций, не зря ещё VIX называют индексом страха. Дело в том, что оценивая определённые опасения инвесторов сейчас, можно предположить, в какую сторону настроения участников направят котировки по фондовому рынку. Особенно, хотел бы обратить внимание на расхождения , которые иногда наблюдаются: Обычно, у этих инструментов разнонаправленное движение, но бывает, что рост волатильности, сопровождается подъёмом индекса S&P500 ( отметил красными линиями ). Как правило, такая ситуация является предвестником коррекции по акциям.
TVC:VIX
от Trade_lab
21
Собираем доход с VIX Тунель VIX подходит к пробою нижней границы, так что можно потихоньку закрывать лонги и готовить кэшь к шорту по индексу. Некоторые встают в лонг по нему, но я особо не рискую хотя такая тактика наверняка менее рискованная если со стопами вставать. ETF AMEX:UVXY TVC:VIX
CBOE:UVXYКороткая
от c65c65
Обзор, прогноз и торговый план RI. Если вы перейдёте на дневку, увидите, что слева достаточно объемный уровень был сформирован рэнжем и поглощением. Позавчера и вчера были тесты этой зоны. Продавец не показал свою мощь на этих уровнях, он показал неэффективность объемов. Они большие, а результат?? Да, покупатели тоже не стрельнули, но они и не должны были. Как по мне, здесь они сделали свою работу - они выкупали довольно крупные объемы! Тем более, для шорта, от такой то зоны - это слабовато. Что еще за лонг? Позитивный фон - DXY большого стремления к росту не демонстрирует, VIX смотрит вниз, косвенный фактор GD рисует треугольник, из которого любит выходить выстрелом в одну из сторон (здесь скорее вверх). Из того, что формирует риски - Китай со своей второй волной и просто негатив и страх на Ру рынке.
RUS:RI1!Длинная
от LONG0SHORT
9
VXX - пора подумать о хедже?Всем привет! Монетарные стимулы и нулевые ставки от мировых ЦБ сделали своё дело, удалось погасить страх и тревогу, которые распространились весной на фондовые и товарные площадки, индекс страха (VIX) практически вернулся на свои исторические минимумы, а фондовые активы покоряют всё новые высоты. Главный вопрос, насколько в цене уже свершенные стимулы? Очередная порция почти на 1 трлн $ сильно не отразилась на рынках, даже напротив, фондовый рынок США вчера в моменте снижался на 2%... Второй день подряд индекс доллара США (DXY) демонстрирует повышательную динамику, что также не в пользу рисковых активов. VXX - тикер акций ETFа, который на деньги инвесторов покупает фьючерс на индекс волатильности фондового рынка США. Волатильность растёт, как правило, когда рынок акций падает, и чем сильнее/быстрее снижаются акции, тем импульсивнее взлетает VXX. Данный инструмент отлично подходит для хеджирования (страховки) портфеля, сформированного из американских акций, так как можно выделить относительно небольшую долю для VXX, который за счет большой амплитуды способен перекрыть снижение стоимости ценных бумаг. Остаётся открытым вопрос, стоит ли покупать VXX сейчас или всё-таки подождать,но думаю что до следующей коррекции по рисковым активам осталось не так много времени, край 2-3 месяца. Предположим, что VXX может даже в моменте снизится ниже своих исторических минимумов, куда-нибудь в район 10, но при малейшей паники, вполне вероятно увидеть снова 50+
CBOE:VXXДлинная
от Trade_lab
ИНДЕКС СТРАХА, ПОКА РЫНКУ НЕ СТРАШНОНу что, для движения по зеленой стрелочке в "зону спокойствия" слишком много неопредленности с ковидом, мировой экономикой, геополитикой и бешеным принтером ФРС. Поэтому я за красную стрелку. А какие под это "подвезут" новости и что должно начать происходить, чтобы немного огорчить рынки? Даже не знаю. Это не означает, что я как-то там особо верю в необходимость или возможность коррекции по SnP500. Просто с точки зрения как теханализа, так и здравого смысла, что-то может начать происходить в течение ближайшего месяца - полутора
CBOE:VIXДлинная
от InvesTonic
3