Регистрация

Volatilityindicator

Инструмент ATR(полное обучение)ATR. Cредний истинный диапазон. 🥸История: Он был разработан знаменитым аналитиком Уэллсом Уайлдером в 1978 году. 📖Книга: "New Concepts in Technical Trading Systems" Уэллс Уайлдер. ℹ️Инструкция: Это технический индикатор, который измеряет волатильность рынка. Высокий ATR - рынок волатильный. Низкий ATR - рынок менее волатильный. ⚠️Важно! ATR не показывает направление движения цены, исключительно силу, а именно сколько пунктов мы ходим за определенный период. 🕯Мой индикатор: Стандартный Индикатор ATR от TradingView (Самый первый в поиске). ⚙️Мои настройки: Период: 14. Сглаживание: RMA. Все остальное стоит по умолчанию. ❓Как поставить фильтр через него? Как убрать ложные сигналы? 📌Я думаю, вы часто сталкивались с ситуацией, когда есть уровень сопротивления, и вы ждёте его пробоя. Но после пробоя, войдя в позицию, цена снова уходит под уровень. 🟢Так вот, ATR как раз и служит фильтром, который помогает отсекать ложные пробои. Что мы делаем: смотрим коэффициент ATR и умножаем его на 0.5 (или на 1 — более надёжный вариант). ℹ️Пример: у нас происходит пересечение уровня сопротивления, ATR показывает 1000 пунктов. Умножаем 1000 на 0.5 (или на 1) — получаем значение, на которое цена должна выйти выше уровня сопротивления, чтобы пробой считался настоящим, а не ложным. 📎Также стоит учитывать, что на основе ATR можно выставлять стоп-лосс и тейк-профит. Обычно стоп ставится с коэффициентом 1, а тейк — с коэффициентом 2. Это помогает более чётко определить уровни выхода из позиции в зависимости от текущей волатильности рынка. 👍Вывод: Один из моих основных и любимых инструментов помогает правильно определить уровни для выставления стопа и тейка, отличить ложный пробой от истинного, а также подтвердить сигналы от скользящих средних и уровней.
Обучение
от crypto_filin
5
🐲 Индекс волатильности VIX: что он означает в инвестированииИндекс волатильности CBOE (VIX) — это индекс в режиме реального времени , который отражает ожидания рынка в отношении относительной силы краткосрочных изменений цен индекса S&P500 $SPX. Поскольку он выводится из цен опционов на индекс SPX с ближайшими датами экспирации, он генерирует 30-дневный прогноз волатильности вперед. Волатильность, или скорость изменения цен, часто рассматривается как способ измерения рыночных настроений и, в частности, степени страха среди участников рынка. Индекс более известен своим прозвищем как "Индекс страха" и часто упоминается просто как «VIX» . Он был создан биржей опционов CBOE и поддерживается CBOE Global Markets. Это важный индекс в мире торговли и инвестиций, поскольку он обеспечивает количественную оценку рыночного риска и настроений инвесторов. Ключевые выводы 👉 Индекс волатильности CBOE, или VIX, представляет собой рыночный индекс в режиме реального времени, отражающий ожидания рынка в отношении волатильности в ближайшие 30 дней. 👉 Инвесторы используют VIX для измерения уровня риска, страха или стресса на рынке при принятии инвестиционных решений. 👉 Трейдеры также могут торговать VIX, используя различные опционы и продукты, торгуемые на бирже, или они могут использовать значения VIX для оценки деривативов. VIX обычно повышается, когда акции падают, и снижается, когда акции растут. Как работает индекс волатильности CBOE (VIX)? VIX пытается измерить величину движения цены S&P500 SP:SPX (т. е. его волатильность). Чем более драматичны колебания цен в индексе, тем выше уровень волатильности, и наоборот. Помимо того, что это индекс для измерения волатильности, трейдеры также могут торговать фьючерсами, опционами и ETF VIX, например AMEX:SVXY или AMEX:UVXY , чтобы хеджировать или спекулировать на изменениях волатильности в индексе. Как правило, волатильность можно измерить двумя разными методами. 👉 Первый метод основан на исторической волатильности с использованием статистических расчетов предыдущих цен за определенный период времени. Этот процесс включает в себя вычисление различных статистических чисел, таких как среднее (среднее), дисперсия и, наконец, стандартное отклонение для наборов исторических ценовых данных. 👉 Второй метод, который использует VIX, включает в себя вывод его значения, вытекающего из цен опционов . Представленный в 1993 году индекс VIX в настоящее время является общепризнанным и признанным во всем мире показателем волатильности фондового рынка США. Он рассчитывается в режиме реального времени на основе текущих цен индекса S&P 500. Вычисления выполняются, и значения рассчитываются с 3:00 до 9:15 и с 9:30 до 16:15 по восточному поясному времени. Кроме того, CBOE начала расчет индекса VIX в нерабочее время торгов в США в апреле 2016 года. Расчет значений VIX Значения VIX рассчитываются с использованием стандартных опционов SPX, торгуемых CBOE, срок действия которых истекает в третью пятницу каждого месяца, и еженедельных опционов SPX, срок действия которых истекает во все остальные пятницы. Учитываются только опционы SPX, срок действия которых находится в пределах более 23 дней и менее 37 дней. Подробные расчеты с примером можно найти в разделе «Расчет индекса VIX: шаг за шагом» официального документа VIX . VIX против цены S&P500 Существует несколько способов использования VIX в инвестировании. 👉 Использование значений. Значение волатильности, опасения инвесторов и значения VIX растут, когда рынок падает. Обратное верно, когда рынок растет — значения индекса, страх и волатильность снижаются. Действие S&P500 и VIX часто показывает обратное движение цены: когда S&P резко падает, VIX растет, и наоборот. Как это работает, шаг за шагом, можно посмотреть в связанной идее ниже. 👉 Использование межконтрактного фьючерсного спреда, между ближайшим фьючерсом и фьючерсом, отстающим от него на 3 месяца. Уменьшающиеся, вплоть до отрицательных значения, говорят о том, что волатильность "сегодняшнего дня" снижается относительно долгосрочных переживаний. И наоборот, возрастающие значения указывают на ургентность рыночных рисков, а зачастую и на реактивную реакцию на те или иные события. Технический график (основной) посвящен именно такому межконтрактному спреду фьючерсных контрактов на VIX - ближайшего (августовского) CBOE:VXQ2023 и отстающего от него на 3 календарных месяца ноябрьского CBOE:VXV2023 . В целом, значения TVC:VIX выше 30 обычно связаны с большой волатильностью, возникающей из-за повышенной неопределенности, риска и страха инвесторов. Снижение TVC:VIX ниже 20 обычно соответствуют стабильным периодам без стресса на рынках, в то время как возврат TVC:VIX к 20 указывает на возникшую турбулентность.
CBOE:VXQ2023Обучение
от PandorraResearch
2