Vwaps — Торговые идеи на TradingView

Почему SMA лжет, а VWAP показывает правду?⚓️ Anchored VWAP: Институциональный Контроль Трендов 📊 Истинная Средняя Цена Anchored VWAP (Volume Weighted Average Price) — это взвешенная по объему средняя цена, рассчитываемая от конкретной выбранной точки (якоря), а не от начала сессии. В отличие от простых скользящих средних (SMA/EMA), которые учитывают только время и цену, AVWAP включает в себя третий, критический компонент — **объем**. Этот индикатор показывает реальную среднюю цену, по которой участники рынка открывали позиции с момента значимого события (импульса, новостей или свинга). 🧠 Психология Безубыточности Институциональные алгоритмы используют VWAP как эталон эффективности исполнения ордеров. Для крупного игрока покупка ниже VWAP считается выгодной, выше — дорогой. Следовательно, линия AVWAP, привязанная к началу тренда, выступает динамическим уровнем безубыточности для стороны, контролирующей рынок. При возврате цены к AVWAP крупные игроки склонны защищать свои позиции, добавляя ликвидность, чтобы не допустить ухода цены в зону убытка. 🔍 Техника Привязки и Входа Эффективная стратегия требует ручной привязки (Anchor) инструмента к точке начала сильного импульсного движения или ключевого High/Low. Точка входа формируется при ретесте линии AVWAP. Если цена подходит к AVWAP на коррекции, а реакция цены (фитиль, поглощение) подтверждает защиту уровня, это открывает возможность для входа с высокой вероятностью продолжения тренда. Пробой AVWAP и закрепление за ним означает смену контроля: доминирующая сторона потеряла инициативу. 📌 Вывод: Объемный Фундамент Скользящие средние часто запаздывают и дают ложные сигналы, так как игнорируют объем торгов. Anchored VWAP показывает реальную стоимость позиций участников конкретного движения. **Императив:** используйте AVWAP как динамическую поддержку/сопротивление для входа в сделку именно там, где институционалы защищают свои средние цены входа. *** ### ⚓️ Почему SMA лжет, а VWAP показывает правду Скользящие средние показывают, где цена *была*, а Anchored VWAP показывает, кто *контролирует* рынок прямо сейчас. Разберем, как привязать индикатор к началу импульса, чтобы видеть реальные уровни защиты позиций крупных игроков.

#BTC - шортовая доставка BYBIT:BTCUSDT.P 📅 Дневной таймфрейм: 🔸 Footprint дневка: Профиль объёма Вчера сформировалась медвежья трендовая свеча. До зоны поддержки цена пока не дошла, поэтому от ближайшей зоны сопротивления 113400–110800 (HVN D) можно рассматривать продолжение шорт-позиций. 🔸 ТРО: Зона сопротивления по TPO находится в диапазоне 112900–111000, что примерно совпадает с уровнем, выделенным по футпринту. 🧩 Маркет-профайл Варианты для поиска позиций 1. Шорт от 111 570 Условие отмены: пробой и закреп выше уровня Цели: 109 620 и 107 660 2. Лонг от 109 620 Условие: появление инициативного покупателя Цель: 114 850 3. Лонг от 107 660 Цели: 109 620 и 114 850 🔄 Контекст: Недельный таймфрейм: лонговый Дневной таймфрейм: шортовый 🔮 Актуальные сценарии: Контекст остаётся шортовый. Цена уже подошла к зоне поддержки покупателей, поэтому после пробоя и закрепления выше ближайшего сопротивления продавцов можно будет рассматривать лонг. Пока этого не произошло — в приоритете остаются шортовые позиции. 1. Шорт от 111 570 Условие отмены: пробой и закреп выше уровня Цели: 109 620 и 107 660 2. Лонг от 109 620 Условие: появление инициативного покупателя Цель: 114 850 3. Лонг от 107 660 Цели: 109 620 и 114 850

VWAP - Имба а не инструмент!Объяснение Цена сама по себе может быть "шумной" — например, могут быть случайные всплески вверх или вниз на малом объеме. Такая цена не всегда отражает реальное место, где происходила основная торговля. VWAP же показывает, где в основном происходили сделки по объему. Это означает: Если ты покупаешь выше VWAP, ты платишь выше справедливой рыночной стоимости, то есть переплачиваешь. Если ты покупаешь ниже VWAP, ты платишь дешевле, чем большинство участников рынка, и это выгодная цена. Формула Сама по себе формула довольно простая: Цена × Объём — показывает, сколько денег прошло по каждой цене. Сумма (Цена × Объём) — это весь оборот за период. Сумма объёма — это общее количество контрактов/акций, проторгованных за этот период. Когда вы делите оборот на объём, вы получаете среднюю цену, по которой реально шли сделки — но не просто арифметическую, а взвешенную по объёму, то есть чем больше объём на какой-то цене, тем больше она влияет на итоговую VWAP. Работа с VWAP Несмотря на математические расчеты, визуально VWAP выглядит достаточно просто. На интуитивном уровне многие платформы выделяют стандартные отклонения зеленым и красным цветом, что помогает быстро понять, где могут быть выгодные моменты для покупки или продажи. Абсолютно не рекомендую полагаться исключительно на этот метод, особенно в трендовые дни. В таких случаях VWAP может стать источником путаницы, а не полезной подсказкой, и привести к неверным решениям в торговле. Совет Никогда не используйте VWAP как единственный аргумент для открытия позиции. Наилучший результат можно достичь, если использовать VWAP в связке с Footprint и Volume Profile, добавив такие переменные, как HVN (High Volume Nodes) / LVN (Low Volume Nodes) и Absorption / Exhaustion. Особенности Как и любой инструмент при работе с объемом, вам необходима централизованная «песочница» в виде биржи, где все участники торгуют в одном месте и объем прозрачен. Децентрализованный валютный рынок абсолютно не подходит для работы с VWAP.