Black FridayСкидки до 70 %

Wiki

Atrix: подбор таймфреймаВ видео раскрывается правило подбора таймфрейма с использованием только Аллигатора и МБЛ для выбора конкретного движения для торговли. Выбрав правильный таймфрейм для отдельного движения, вы сможете точно определить когда оно закончится и начнется следующее, что позволит брать одним трейдом весь ценовой диапазон, с момента когда будет подтверждено окончание наблюдаемого движения, до окончания нового. Основной критерий того, что таймфрейм выбрал верно: только одна средняя (MBL) не должна переворачиваться на протяжении всего движения, все остальные линии должны перевернуться с увеличением количества переворотов от старших порядков (Jaw) до младших (Lips). Если в движении переворачиваются все линии, включая MBL или не переворачивается линия Jaw Аллигатора хотя бы один раз - таймфрейм для движения выбран не правильно.
KRAKEN:BTCUSDОбучение
от PolarSolar
Atrix: фильтрация фракталовВ этом слайде объясняется основа основ - правила входа в рынок по фракталу. Именно из-за того что многие, кто пытается систему Profitunity применять, не соблюдают последовательность торгового плана по системе - в 99% случаев терпят неудачу. Важность этой темы зашкаливает по одной простой причине - главным и основным недостатком системы Билла Вильямса, является дичайшее количество формальных фракталов и отсутствие методики их фильтрации. В процессе подготовки и размышлений о том, каким образом можно было бы формализовать критерии по которым оцениваются фракталы, были внесены изменения в тайминг и смещения Аллигатора на TRIX и главной линии баланса. Чтобы он был более многомерным пришлось его слегка растопырить, а линию баланса замедлить и убрать смещение. Оно того стоило. Первое с чего начинается оценка ситуации на рынке по Б.В. - это Аллигатор. Он либо спит либо двигается вслед за ценой. Вход в рынок осуществляется ТОЛЬКО в момент начала движения либо после его смены либо при продолжении, а для этого надо понимать критерии по которым фаза рынка определяется. Критерии эти очень простые, либо последовательное расположение линий в движении, либо переплетение или пересечение линий, а так же в ряде случаев цены и линии Губ в консолидациях разного порядка. Слева, отмечена область, начиная с момента закрытия свечи внутри пасти Аллигатора до момента выхода всего Аллигатора выше главной линии баланса которая однозначно считается боковым движением. Далее мы видим что MВL (главная линия баланса) изменила свое направление. Так как это TRIX то мы понимаем что осциллятор пересек линию нуля и используем второе правило - работать на пробой экстремумов по сигналам, только с откатом. Как интерпретировать откаты по Аллигатору и понимать сигналы TRIX было рассказано в прошлых идеях (см. ссылки). Все остальное дело техники. Дожидаемся момента когда Аллигатор начнет зевать (область справа) и все линии выстроятся последовательно - получаем первый действительный фрактал, после которого отслеживаем остальные фракталы выше пасти по стандартным правилам Profitunity. Надо сделать напоминание о том, чем фрактал является. Фрактал это минимально различимый импульс, волна Эллиота. У нее есть начало и окончание. Фрактал это не уровень, это именно волновая структура. Поэтому основной задачей фильтрации фракталов, если перевести на более простой язык, является выявление первых волн в зарождающемся тренде с отсечением любых импульсов внутри коррекции. Именно с заполнения фрактала начинается пространство фазы по Б.В. Как видим такой подход гораздо более разумный чем реакция на любой фрактал выше/ниже пасти, остается разобраться с тем как определять пару фракталов для входа (импульс) и размер риска, но об этом в следующем слайде. Все обучающие идеи по системе вы можете найти по тегу #atrix-wiki
RUS:SBERОбучение
от PolarSolar
15
TRIX: основыЧтобы понимать систему по которой я торгую, ATRIX , надо понимать как работает TRIX в принципе и что это такое. TRIX в самом общем случае это экспоненциальная скользящая средняя, но не простая, а трижды сглаженная на саму себя. Она показана в двух цветах на графике цены. Осциллятор TRIX, в нижнем окне, показывает на сколько в процентах, изменилось текущее значение средней TRIX по отношению к предыдущему периоду. Если совсем грубо - приращение в динамике. В это отношении осциллятор TRIX очень близок по принципу действия к другому моему любимому ненормированному осциллятору - ROC (Rate of Change) и позволяет оценивать не только динамику как таковую но и темп ее изменения! Однако, в отличие от ROC, TRIX значительно менее шумный и при правильном подборе периода дает гораздо более точные сигналы. Как видно из пояснений, приращение может быть положительным или отрицательным. Все что выше нуля - положительное приращение, например: 0,1% -> 0,2% -> 0,3%, все что ниже - отрицательное, например: -0,1% -> -0,2% -> -0,3%. Это хорошо видно по средней, смена направления средней TRIX это переход осциллятора TRIX через ноль . Для визуализации этого сигнала средняя меняет цвет. Это основной сигнал который дает TRIX. При наличии средней TRIX которая этот сигнал перехода через ноль визуализирует, осциллятор теоретически не нужен, по цвету средней всегда видно выше или ниже нуля находится значение осциллятора и когда происходит сам переход. Но у него есть одно важное свойство, он показывает когда само приращение начинает изменяться. Например, если на предыдущем баре изменение было на 1.1% а стало 0.9% то фактически это означает изменение самого темпа изменения или ускорения (акселерации). Если ускорение начинает уменьшаться, то очевидно, что темп изменения средней замедляется, что в итоге может привести к смене её направления. Не смотря на то что это может выглядеть как хороший ранний сигнал, работает на практике не очень хорошо даже в консолидациях, где цена разворачивается в основном на смене ускорения (см. в левой части). Для чего же тогда нужна акселерация? Изменение акселерации дает второй сигнал осциллятора TRIX - дивергенцию. При этом, основным условием по которому дивергенцию определяют, является отсутствие перехода осциллятора через ноль при последовательной смене акселерации. Это требует подбора периода, увы, как и для всех одномерных индикаторов. Наилучшие результаты при работе с подобными одномерными системами, не только на базе TRIX является их сочетание с классическими трендовыми и графическими методами. При этом средняя и осциллятор TRIX используются в качестве подтверждения факта прорыва. Во всех остальных случаях и особенно в консолидациях любого типа очень хорошо работает способ ожидания отката. Если вкратце, то он заключается в том, что приказ на покупку или продажу выставляется по ценовому минимуму или максимуму образованными на сигнале или слегка после него. Если не изменяет память (лень искать), этот способ проверял Мерфи на обычных скользящих средних и MACD. Результативность сигналов по экстремумам после пересечения средних, в нашем случае после пересечения осциллятором TRIX нуля, была более 80%. Этот же метод, эксплуатирует Билл Вильямс в Profitunity. В правой части графика это принцип демонстрируется достаточно подробно. При входах по сигналу пересечения нуля, можно было получить только серию убытков. Чуть лучше, но так же убыточной была бы тактика входа по изменению акселерации. Положительный результат с ранним входом дала бы только тактика условных приказов по экстремумам или графический/трендовый анализ прорыва уровня с подтверждением. Как видим TRIX, сам по себе является достаточно объективным фильтром цены с исключительной способностью фильтровать шумы, но это не избавляет его от недостатков связанных с одномерностью, что требует тщательного подбора периода. Именно поэтому пришлось пойти дальше и создать более сложную систему на его базе.
NYMEX:CL1!Обучение
от PolarSolar
Atrix осциллятор: как понимать зональность?Как и обещал - вношу ясность по осциллятору и тому как он подсвечивает бары по зональности. Что он из себя представляет? В предыдущей версии использовались три осциллятора TRIX с разными периодами и зональность определялась по суммарному положению и направлению всех линий - так собственно по TRIX и торгуется, по пересечению нуля и дивергенции. Но из-за слишком медленной реакции на движение цены решено было вернуться в более каноническому подходу, а именно к MACD на TRIX. Основным отличием от АО и А/С Билля Вильямса являются только тип средних, так как по сути АО это просто MACD по SMA(34)/SMA(5) без сигнальной линии, а А/С это гистограмма MACD. Здесь же используются средние на TRIX по которым строится тот же самый MACD (АО) и гистограмма MACD (А/С). Зачем это надо? Во-первых затем, чтобы прямо на графике видеть в какой момент что происходит: ускорение, замедление движения или консолидация. Во-вторых можно применять все стандартные сигналы Profitunity от АО и А/С. Такие например как: "блюдце" на АО или сигнал 2-х/3-х последовательно повышающихся или понижающихся баров на А/С. Единственный сигнал из системы Билла Вильямса от использования которого я бы предостерег в принципе, это - "двойная вершина" на АО. Даже в оригинале, в большинстве случаев такой сигнал бывает ложным и отрабатывать его надо не механически по осциллятору, а с полноценным анализом всего движения. Хотя его силы и значения при правильном применении это не отменяет. Теперь о подсветке: как видите она весьма незатейливая. Крайние цвета, красный и зеленый - означают явное импульсное движение, когда движущая сила (АО или MACD) и ускорение (А/С или гистограмма) совпадают по положению и направлению. Промежуточные цвета баров, голубой и желтый - означают что моментум движущей силы и акселерации так же совпадает, но при этом не совпадает положение АО или А/С относительно нуля. Отсутствие подсветки означает не более чем прекращение или ослабление прежнего импульса. В зависимости от положения относительно Аллигатора или его состояния может интерпретироваться как консолидация или замедление. При этом гистограмма и осциллятор могут находиться одновременно либо выше/ниже нуля, либо нет, или двигаться в разных направлениях или все вместе. По сути, это не более чем сигнал возникновения противоречий в моментуме когда есть явные расхождения по положению и направлению движущей силы и акселерации. Возможно это промежуточный поход, так как в отличие от прежней версии с тройной TRIX, положение гистограммы в текущей реализации является производным от TRIX (разность между сигнальной линией и MACD) но не самой TRIX, поэтому и возможно оценивать стоит по другому, о чем и сам Б.В. говорит: пересечение нуля А/С - сигналом не является, важно лишь направление. Но тем не менее текущая реализация помогает четко соблюдать все правила Profitunity при торговле по А/С, например такое: вы не должны занимать длинные позиции если А/С последовательно уменьшается (серый или желтый), то же для коротких в другом направлении (серый или голубой). Все это наглядно показывает подсветка баров. Тактика и стратегия торговли по этому осциллятору мало чем отличаются от правил Profitunity, за исключением оговорки по сигналу "двойная вершина" на АО, однако имеют свои особенности. О них я возможно когда нибудь расскажу... Все обучающие идеи по этой системе вы можете найти по тегу #atrix-wiki
Обучение
от PolarSolar
3
TRIX Alligator - интерпретация откатов/консолидацийЧасто спрашивают что за индикаторы использую. Полагаю надо какой то курс обучающих идей по ним сделать. Начнем с основ. Сама система основана на традициях Profitunity Билла Вильямса и принципиально мало чем отличается, а вот в технических деталях отличия есть существенные. Основное, что серьезно раздражало в системе Б.В. - это чрезмерное количество шумов, плохая масштабируемость, плоское представление волновой структуры. Всего этого удалось избежать применив другие алгоритмы расчета и подход. Первый и основной элемент: средние которые образуют Аллигатор и контрольная. Все они рассчитываются по тому же алгоритму что и TRIX, только выведены не в окно осциллятора, а на график цены для чего алгоритм отображения был слегка изменен. В свободном доступе есть скрипт для одной средней, через профиль можно найти без проблем и создать любое количество таких средних. Помимо основных функций которые Аллигатор на TRIX (ATRIХ) традиционно выполняет, те указание тренда или бестрендовости, в том числе его силу и волатильность (по расхождению) он невероятно точно показывает откаты различных порядков. На графике условно приведены схемы и примеры трех порядков. Разница между ними только в том сколько линий цена успевает изменить за время когда она двигается против тренда и возвращается обратно без пересечения основы. Так как каждая следующая средняя от быстрой (Lips), до медленной (Jaws) имеет больший период расчета, то соответственно для изменения направления средней соответствующего порядка цена должна будет находиться против неё гораздо больше времени чтобы изменить ее направление (смена цвета). Есть всего три главных принципа на которых построена оценка порядка откатов/консолидаций Обязательным условием отката является возврат средней к прежнему направлению и проход через предыдущий экстремум. Само понятие отката всегда рассматривается относительно более старшей средней которая называется основанием. Если младшие средние пересекают более старшую, то такое движение рассматривается как откат более старшего порядка с другой средней-основанием. Таким образом, до тех пор, пока остается средняя-основание, то есть та, которая не пересекается средними движения, вплоть до самой старшей, контрольной, и экстремум обновляется после контртрендового движения - то такое движение однозначно расценивается как откат, а не смена тренда, но только по отношению с средней-основанию. Второй очень важный момент - способность системы через время консолидации или время требующееся на разворот средней или средних движения четко и однозначно показывать на текущем масштабе порядок этого движения относительно масштаба. Это в свою очередь может подсказать в какую сторону изменить ТФ для лучшего понимания ситуации. Так например любой откат первого порядка можно более детально рассмотреть на меньшем ТФ. Например: В итоге всегда можно достаточно уверенно сказать, произошла смена тренда в текущем масштабе или нет. Потому что как только будет откат против предыдущего с другой стороны контрольной средней, на его подтверждение обновлением экстремума уже можно входить в начало следующего движения. Такая ситуация равносильно зеванию Аллигатора с последующим раскрытием пасти в погоне за ценой, в канонической системе Б.В. Остается добавить, что помимо порядков которые показывают средние, есть еще нулевой порядок - это непосредственно движение цены. В очень быстрых импульсах когда имеется расхождение (нет пересечений или касания) между ценой и средними, этот нулевой порядок так же формирует свои откаты. Определить из просто - это обычный фрактал из пяти свечей/баров по Биллу Вильямсу либо если масштаб крупный и детализация недостаточна - экстремум из трех свечей/баров по Ларри Вильямсу. Если вы проведете анализ откатов по ATRIX, то увидите закономерность в последовательности порядка откатов, которая позволяет легко идентифицировать волновые структуры. Попрактикуйтесь, а я пока подумаю над следующим слайдом.
RUS:MTSSОбучение
от PolarSolar
2