Подтверждение тренда SMA через анализ объема (OBV).Всем доброго дня,
Частая головная боль при работе со скользящими средними (SMA) — это «шум» и ложные сигналы, особенно в периоды боковой консолидации (флэта). Цена может хаотично пересекать SMA в обе стороны, генерируя убыточные сделки до того, как начнется реальный тренд.
В своих алгоритмических системах я давно отошел от простых пересечений «цена > SMA» как сигнала к входу. Для повышения вероятности сделки требуется более надежный метод валидации. Один из самых эффективных фильтров — это объем.
Идея заключается в использовании On-Balance Volume (OBV) не просто как индикатора, а как фильтра подтверждения для сигналов, которые дает нам SMA.
В чем соль? Мы хотим быть уверены, что тренд, который показывает нам ценовая SMA, подтверждается реальным давлением покупателей или продавцов (т.е. «умными деньгами»).
________________________________________
Логика стратегии «Двойного Подтверждения»
Мы делим все сигналы на два типа: вход по тренду и вход на развороте (дивергенция).
1. Сценарий: Вход по Тренду (Trend-Following)
Это классика. Мы ищем не просто пересечение, а полное совпадение векторов.
Сигнал LONG:
1. Цена находится выше своей SMA (например, SMA 50).
2. Сама SMA 50 направлена вверх (т.е. ее значение растет). Это фильтрует флэт.
3. Индикатор OBV также показывает восходящий тренд (например, находится выше своей собственной, более быстрой SMA, скажем, SMA 20, или просто обновляет локальные максимумы).
Сигнал SHORT:
1. Цена ниже SMA 50.
2. SMA 50 направлена вниз.
3. OBV показывает нисходящий тренд (ниже своей SMA 20 или обновляет минимумы).
Только когда все три условия совпадают, мы считаем сигнал валидным. Это отсекает большинство ложных пробоев, где цена пересекла SMA, но объемы не поддержали это движение.
2. Сценарий: Вход на Развороте (Divergence)
Это более продвинутый сетап, который ищет ослабление тренда.
Сигнал LONG (Бычья Дивергенция):
1. Цена на графике формирует новый минимум (Lower Low).
2. В этот же момент индикатор OBV не падает и формирует более высокий минимум (Higher Low).
3. Это классическая бычья дивергенция: она показывает, что несмотря на падение цены, продажи на объеме иссякают.
4. Точка входа: Мы не входим на самой дивергенции. Мы ждем подтверждения — момента, когда цена пересекает свою SMA 50 снизу вверх. Это наш триггер.
Сигнал SHORT (Медвежья Дивергенция):
1. Цена формирует новый максимум (Higher High).
2. OBV в этот момент формирует более низкий максимум (Lower High).
3. Это медвежья дивергенция: рост цены не подтверждается объемом покупок.
4. Точка входа: Ждем, пока цена пересечет SMA 50 сверху вниз.
________________________________________
Такой двухкомпонентный подход (SMA для определения основного тренда + OBV для валидации силы этого тренда) позволяет создавать более надежные алгоритмические системы. Он помогает игнорировать "шум" во флэте и концентрироваться либо на сильных, подтвержденных объемом движениях, либо на явных разворотных паттернах с дивергенцией.
Как вы фильтруете сигналы SMA? Используете ли вы OBV для подтверждения? Делитесь в комментариях.
⭐ Поддержите, пожалуйста, нашу идею — Ваши “ракеты🚀” мотивируют нас публиковать больше полезной информации!
