Корреляция и закономерности: американские индексы и BitcoinВ статье поговорим о корреляции криптовалютного рынка с американскими индексами, и научимся применять эти данные в торговле.
Содержание:
- Индекс доллара США
- Корреляция индекса доллара с Bitcoin'ом
- Сравнение DXY и BTC
- Почему так происходит?
- Применение индекса в торговой системе
- Американский фондовый рынок
- Применение корреляции в торговой системе
- Заключение
Индекс доллара США
Индекс Доллара ($DXY) — это индекс стоимости доллара США в сравнении с другими валютами, который был создан компанией JP Morgan в 1973 году.
Индекс рассчитывается как отношение доллара США (USD) к корзине из шести иностранных валют и представляет собой взвешенное среднее отношение доллара в сравнении с евро (EUR), японской иеной (JPY), фунтом стерлингов (GBP), канадским долларом (CAD), шведской кроной (SEK) и швейцарским франком (CHF).
Таким образом, учитывая наличие в своем составе евро, индекс доллара содержит в себе валюты, представленные 24 государствами.
Корреляция индекса доллара с Bitcoin'ом
$DXY имеет отрицательную корреляцию с Bitcoin'ом:
Существует три сценария поведения индекса и реакции BTC:
1. Сценарий №1 - $DXY падает, $BTC растет.
2. Сценарий №2 - $DXY растет, $BTC падает.
3. Сценарий №3 - $DXY консолидируется, $BTC растет.
Сравнение DXY и BTC
Рассмотрим графики детальнее. На протяжении всего 2017 года DXY планомерно снижался, потеряв в цене 11,6%, а Bitcoin стремительно рос. Сценарий №1.
С января 2018 по май 2020 индекс доллара рос, а Bitcoin падал. Сценарий №2.
С мая 2020 по май 2021 Bitcoin рос, а DXY падал. Сценарий №1.
С мая по ноябрь 2021 года индекс доллара США сначала рос, вызвав падение BTC, а затем консолидировался, позволив BTC вырасти. Сценарий №3.
С ноября 2021 по октябрь 2022 DXY рос, а Bitcoin падал. Сценарий №1.
Почему так происходит?
Рост индекса доллара США вызывает удешевление активов в долларовых парах в то время, как падение и консолидация индекса вызывает укрепление активов в долларовых парах, следовательно, BTC начинает расти.
Применение индекса в торговой системе
Вы можете анализировать индекс доллара США для прогнозирования поведения цен разных активов, в том числе и BTC.
Американский фондовый рынок
Криптовалютный рынок коррелирует с американским фондовым рынком:
Статистическая взаимосвязь наиболее сильна в периоды турбулентности на мировых финансовых рынках и почти отсутствует в периоды ценовой стабильности.
На фоне неопределенности динамика цены BTC ведет себя намного хуже фондового рынка.
S&P500 и BTC имеют положительную корреляцию:
1. S&P500 растет, BTC растет.
2. S&P500 падает, BTC падает.
Применение корреляции в торговой системе
Зная о корреляции американского фондового рынка и BTC, Вы можете применять эту информацию в своей торговой системе.
Например, согласно календарю экономических событий, который мы публикуем каждое воскресенье в нашем telegram-канале, на следующей неделе будет опубликована статистика по безработице в США, а прогнозируемый показатель неутешителен. Следовательно, Вам следует искать шорт-сетапы для входа в сделку на следующей неделе.
Заключение
Современный криптотрейдер, как бы этого не хотели различные шифропанки и bitcoin-максималисты, просто не может игнорировать подобные закономерности, поэтому Вам следует опираться на экономические данные и события США при принятии торговых решений.
С уважением,
команда GAP capital
Закономерность
BTCUSD до 2040 года. Декабрь – интересный месяц.Месяц Декабрь – это место принятия инвестиционных решений на рынке Биткоина и криптовалют в целом (на момент написания статьи, основной крипто-актив – Биткоин).
На графике, были обозначены временные промежутки, для активных инвестиционных действий, вплоть до 2040 года.
Как пользоваться?
Green Line – время покупать. Начало цикла. Предполагается, что это наилучший временной диапазон для полного входа в рынок 🚀. В течении двух месяцев (декабрь-январь) будет формироваться дно медвежьего рынка 🐻. В это время, негатив будет преобладать в информационном пространстве. Многие зафиксируют убыток в надежде не потерять всё или купить ещё дешевле. Не дайте себя обмануть.
Red Line – время продавать. Конец цикла. Предполагается, что это наилучший временной диапазон для полного выхода из перегретого рынка 🚨. В течении двух месяцев (ноябрь-декабрь) будет формироваться хай бычьего рынка 🐂. В это время, многие люди, будут испытывают эйфорию и считать себя гуру инвестирования.
Yellow Line – время понаблюдать и поплавать на заработанной яхте. Предполагается, что активных действий от инвестора не требуется. При наличии желания, можно добавиться в "крутые" и "перспективные" проекты.
Gray Line – Халвинг Биткоина. Уменьшение награды за майнинг. В моменте, данное событие на цене не отражается. Будущие халвинги сложно спрогнозировать (приблизительные даты были взяты из открытых источников). Предполагаемые временные метки – расставлены и всегда находятся между жёлтыми линиями.
Всё, что описано мной здесь – интересная прослеженная закономерность и вообще плод моей фантазии.
Просьба отнестись к этому прогнозу как к творчеству, а не как к финансовому совету.
Всем успешного инвестирования!
BTC за 16000$ - План "Б"Всем привет !
Это мой первый анализ и я хотел бы им с Вами поделиться.
Я не трейдер я инвестор. Я Люблю статистику и закономерности.
Отступление:
В природе нет ничего вечного и это неоспоримый факт, друзья.
За ночью следует день. После зимы - лето. За ростом - падение. За жадностью стоит страх! Ожидание завораживает больше чем процесс ... все циклично и все конечно.
Даже Солнце будет светить еще 4,5 миллиарда лет (со ссылкой на директора Института земного магнетизма). А что потом, не известно!
Наша задача - поймать циклы BTC и его производных / форков и гармонично с ними сосуществовать так, как мы адаптировались ко всем катаклизмам!
Делать это нужно спокойно и без эмоций. Я верю в силу битка, как и многие из Вас. Мы любим его. Он наш первенец и наша надежда на мир без посредников и свободы.
Мы бережно холдим его на холодных и не очень кошельках. Мы учим seed фразы на всякий там случай. Мы поколение Z!
Но ... природа подсказывает нам, что приближается зима ... долгая холодная крипто-зима, и это тоже факт. Ведь нет ничего вечного!
Все, что нам остается, - это быть на чеку, собирать информацию и слухи. У нас есть опыт крипто-зимы, и мы должны использовать его.
Многие пострадали в прошлый раз. Были слезы, крики, истерики, психи и стоны, как в больнице.
Помним и не забываем, господа.
Анализ.
Все показатели хороши - выбирайте на свой вкус:
С инструментов я взял проторг. объемы и RSI.
Они понятны мне и вам, и против них нет приема. Они как железобетон.
Они меня редко подводят только в нештатных ситуациях.
Еще я часто добавляю 2 случайных показателя: карты таро и кофе. В конце концов, мне нужно 3 подтверждения из 4.
Пример :
RSI + кофейная гуща + Обьемы =2/3 = true
RSI + карты таро = 2/4 = false
Двигаемся дальше. Всматриваемся 3 минуты в график BTC/USDT
Вертикальные синии линии это мои субьктивные псевдо-циклы.
Они гармонично совпали с трендом. А что вы думаете на этот счет?
Мы видим из обьемов что на графике большой спрос на актив был на уровне до 13000$
Задумайтесь 2 минуты насколько же мы сейчас перекуплены в общем объеме.
Судя по графику большинство из нас заходило на отметке 3000$. А сегодня цена уже 55500$. Минуту на размышление.
Значит все эти люди/фирмы/фонды уже в огромном плюсе.
А что мешает им этот плюс зафиксировать? правильно - жадность?! Они, как и мы, хотят больше. И это нормально.
По графику все меньше капитал заходит в биток по причине высокой цены.
Cпрос падает. Уже 2 месяца мы не видим роста.
Рост есть только в наших ощущениях и ожиданиях битка за 100k и выше.
Я согласен он будет рости! Но сначала 8 месячный прирост надо немного скоректировать. Иначе это ненормальное явление на рынке.
Зная как работают профи - фиксация прибыли идет уже на 10%-25%, c холодным сердцем и без эмоций.
Я прикладываю сетку Фибы и вижу что вижу.
Каждый из вас может крутить ее как хочет и будет по своему прав.
Для меня важно найти закономерности и циклы. И я их для себя нашел.
Я увидел что у меня образовалтся на сетке уровень которой мы пытались пробить снизу 2 раза (красная линия) и поитогу пробили. Вышли высоко!
А не сделать ли нам сейчас такой глобальный ретест этого уровня сроком на 6 месяцев или даже год? Не вытряхнуть ли нам сейчас с битка всех кто хотел его по 100k?!
Сташно подумать? Это хорошо когда страшно.
План Б.
Для тех кто проникся моим анализом и задумался на эту тему, отзовитесь в комментах!
У меня есть мой план Б на этот счет.
- До прихода зимы я выведу активы на холодный кошелек, так как зима будет долгой.
- В момент когда цена будет литься вниз как из ведра я буду проговаривать "легких денег нет и небыло"
- При аномальных просадках (>50%) и при наличии свободных денег я буду усредняит позицию и жадно докупать.
- Когда цена будет днями лежать на полу я буду приговаривать "все терпят и я терплю".
- Когда по новостям будут говорить что это все скам и пирамиды я буду стиснув зубы говорить "в рынке зарабатывают только 1%" и этот процент это буду Я. Я-профи!
Инвестируйте с умом!
Терпения и профита.
На платную подписку Tradingiew: ETH : 0xa1585A3B1b3D2A9CF3b7Ac4081923071807C2365
🚀 ДЛИННАЯ GBPJPYGBPJPY
Всем Привет✌
Заметил на данном графике интересную закономерность: Консолидация –> Выстрел –> Консолидация –> Выстрел –> Консолидация.
Ожидаю от инструмента пробитие локального уровня сопротивления 152.200 и дальнейшего движения вверх к уровню 152.700
Моё мнение может не совпадать с вашим, используйте идею в информативных целях.
💡Что думаешь по данной идеи?
ОЧЕВИДНАЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ О КОТОРОЙ ЗАБЫВАЮТ ТРЕЙДЕРЫКак известно, состояния рынка бывает двух типов:
1. Когда он в тренде (фаза распределения)
2. Когда он во флете (фаза накопления)
⠀
И закономерность заключается в том, что рынок ВСЕГДА будет переходить от одного состояния в другое. Всегда тренд будет сменяться флетом, а после выхода из флета снова будет зарождаться тренд.
⠀
Зная об этом, трейдер должен научиться торговать в обоих состояниях рынка и строить свою систему торговли основываясь на постоянной практике.
______________
Хотите видеть больше подобной информации?
Поддержите эту публикацию своим лайком, комментарием и не забудьте подписаться 👌
