(16/100) Инвестирую публично. ИТОГИ!Здравствуй, уважаемый читатель! Случилась небольшая запара на работе, пришлось поработать бетономесом и я выбыл на срок более месяца. Каюсь😀 В качестве извинений я решил выложить итоги своей инвестиционной деятельности и за год, и за 4 года!
Итак, на графике вставлена картинка портфеля (ГОЛУБАЯ ЛИНИЯ) в сравнении с графиком индекса ММВБ (ОРАНЖЕВАЯ ЛИНИЯ). Я сравниваю свой портфель именно с ним, потому что инвестирую только в голубые фишки. Как видно за 4 года доходность стала равна 100%, что соответствует примерно 25% в год. Естественно эта структура рассчитывается сложным процентом и поэтому в прошлые годы рост был не равномерный по годам. И в будущем следующие 2 года уже дадут не 100%,а больше.
Анализируя график доходности, хочу заметить пару фрагментов. Первый фрагмент - это пандемийный 2020ый. Концепция моей стратегии позволила максимально быстро выскочить при обвале рынка. На картинке это первое падение оранжевой линии к нулю. Второй фрагмент - 2022ой год. Там моя система уже не смогла очень быстро выйти и я имел просадку в 20%,которая покрылась буквально в аккурат к концу года. На картинке это второй и остальные походы оранжевой линии к нулю. По итогу могу сказать, что я рад. Моя система выдержала всё самое мыслимое и немыслимое. 10128 санкций введено против нашей страны, а я инвестирую... успешно.
Ну и немного цифр для любителей считать матожидания, альфы и прочее. Для своих инвесторов я всегда сравниваю свою систему с инфляцией, банковским вкладом и индексом ММВБ, поскольку моя задача быть конкурентным по сравнению с ними. И если с инфляцией и банковским процентом всё понятно, то вот с индексом ММВБ я сравниваю себя так: открывая и закрывая сделку в портфеле я засекаю сколько времени она длилась. Потом сравниваю, что делал индекс за это же время. Ну и тут понятно, падаем-это минус, растем - это плюс. Я по личным мотивам никогда не шорчу наш рынок, поэтому тут всё просто)
Не знаю как это откроется в телефоне, лучше, наверное, открыть в компьютере:
Меня очень заинтересовала бета моего портфеля. 2019 год портфель рос вместе с рынком с минимальной волатильностью. Потом волатильность, судя по той же бэте, подросла почти в половину Индекса. Именно такой она должна быть всегда по моим расчетам, поскольку суть моей стратегии обогнать индекс при меньшем риске. Вот этим то 2019м годом стратегия меня и удивила оказавшись на значении 0,15. Но вот наступил 2022 год и что мы видим? Портфель вообще стал независим от Индекса! ) Это и понятно, индекс падает, а портфель растет.😀
Ну а сейчас я по уши облигациях и полностью вышел из акций, сижу жду нового года.
С новым годом, уважаемые читатели! Мирного неба вам, здоровья и независимости от глобального передела мира! 😀
