Корреляция
Опережающий индикатор доллараТенденции, имеющие место на мировом рынке, раньше всего происходят на российском рынке. Если посмотреть на графики индекса доллара и рубля к доллару, то можно увидеть запаздывание индекса доллара, приблизительно на год. Посмотрим дальше будет ли сохраняться эта тенденция.
HTBTCHT-BTC корреляция - верхний график BTC
с 26.08.18 сменилась с обратной на прямую - биток полетел в пол
Корреляция поведения крупнейших частных компаний мираМожно заметить, что между крупнейшими частными компаниями сейчас существует достаточно сильная взаимосвязь на небольших временных промежутках. С началом торговой сессии на европейских и американских биржах можно четко проследить такую зависимость, сравнивая графики. Однако временами, на крупных тайм-фреймах, отмечается отрицательная взаимосвязь.
короткая_краткосрочная идеяПосле длительного падения инструмента по идее должно быть "добитие". После вчерашней консолидации ожидаю продолжения по направлению тренда....
Анализ экономик мира по индексам NQБольшинству трейдеров известен индекс NQ100 (индекс высокотехнологичных компаний США), который также представлен на графике зеленым цветом. Также известно, что этот индекс имеет большую похожесть (корреляцию) с индексом S&P500 (индекс компаний США с высокой капитализацией, на графике не представлен). Не является секретом, что эти индексы являются опережающими индикаторами экономического развития США. Но мало кто знает, что NQ100 входит в группу индексов NQ, которые также можно рассматривать как опережающие индикаторы экономического развития. Далее мы рассмотрим только несколько индексов, кроме указанного NQ100: фиолетовым цветом отмечен российский индекс, красным – японский, голубым – европейский, синим – развивающихся рынков, желтым – китайский.
Невооруженным взглядом видно общий падающий тренд, но особо сильно падает Европа, Китай и развивающиеся страны. Слабее всего падает, как это не парадоксально, Россия. Американский индекс также пытается удержаться на плаву. Япония, раздираемая противоречиями, больше склоняется в сторону падающей Европы.
Но самое главное, что видно на этом скоплении разноцветных линий, что двигателем экономик мира является не США и не Европа, а рынок развивающихся стран, который здесь представлен Россией, Китаем и консолидированным индексом. Все эти три линии показывают ноябрьский отскок, но еще рано говорить о развороте в сторону роста. Следовательно, стоит ожидать падение американского индекса, как минимум до конца года. Более худший вариант – устойчивый падающий тренд. Вслед за Америкой будет падать все остальные регионы, но не так сильно.
Стоит следить за индексом NQEM (индекс развивающихся рынков), если он покажет разворотную формацию, то можно будет говорить о дне для остальных рынков.
Что творится сейчас на фондовых и валютных рынкахВ прошлом обзоре месячного графика SPX500 я прогнозировал экстремум в августе этого года, но ни минимума, ни максимума инструмент не достиг. Второй несуразностью является неадекватное поведение американского рынка с апреля этого года. Создается впечатление, что американский рынок испытывает экономический подъем, хотя мы видим снижение 5-летних гособлигаций США (голубой цвет).
Причем в это же время рынки развивающихся стран падают (индекс NASDAQ Emerging Markets оранжевого цвета), кроме этого можете посмотреть динамику национальных валют развивающийся стран. Добавим к этому падение объемов на графике SPX500 с февраля 2018 года, что позволяет усомниться в том, что капиталы из рынка развивающихся стран перетекает в американский рынок. Неадекватное поведение американского доллара также подтверждается ростом доллара (индекс доллара зеленого цвета) вместе с повышением цен на нефть. В целом корреляция доллара с нефтью не является чем-то необычным, но когда это происходит продолжительное время это должно насторожить.
Если посмотреть на графики SPX500 (барный график) и NQEM (NASDAQ Emerging Markets), то можно увидеть очень хорошую корреляцию, но с апреля 2018 года графики идут в разные стороны (антикорреляция). Причем если сравнить NQEM с графиком золота (желтый цвет), то мы можем констатировать высокий уровень корреляции этих инструментов.
И последний инструмент, а именно фьючерс на биткойн (поэтому график начинается с декабря 2017 года), который нанесен синим цветом, приведен здесь с целью показать, что этот инструмент каким-то невообразимым образом коррелирует с рынками развивающихся стран и золотом.
Всем этим «непоняткам» должно быть какое-то объяснение. Было бы здорово объяснить ситуацию перемещением капиталов из развивающихся стран на американский рынок, но это должно бы подтверждаться ростом объемов на американском фондовом рынке, а так как этого нет, то следует задать вопрос: «Куда делись эти сбежавшие капиталы?».
Не претендую на абсолютную истину, но для меня есть только одно объяснение. Американский рынок сейчас сильно политизирован, то есть индекс доллара и американский фондовый рынок сейчас искусственно удерживается в состоянии «эрекции» с целью убедить весь мир в том, что в Америке все хорошо с экономикой.
Если это так, то ближайшими датами, когда эта «искусственная эрекция» перестанет стимулироваться политической виагрой, будет начало нового финансового года (сентябрь), либо выборы в конгресс США (ноябрь). Судя по перекосу, то откат будет более сильным, чем у коррелирующих инструментов. Время покажет, как будут развиваться события.
Корреляция на крипте, новый подход анализа графиков!Философия очень проста, покупаем монету послабее, продаем монету нежданно подорожавшую. Идея: рынок это система, любая система должна находиться в гармонии.
В данной идеи продаем окрепший лайт и параллельно покупаем биток. Занимаем нейтральную позицию. Если весь рынок дико выростет - биток вырастет в % побольше лайта, если же весь рынок ляжет - лайт будет падать шустрее)) Торгую только прямые котировки. Строк 3 месяца. Потенциал прибыли 120%. Буду использовать одно усреднение, если надо будет.
Рубль и Нефть - корреляция сильнее, чем Вы могли подумать!Что будет с рублём - вопрос номер 1 сейчас, для нашего брата. Деньги - это кровь, кровь в экономике государства, и казалось бы, по состоянию экономики можно и оценивать состояние крови, то есть рубля, но не в нашем случае, здесь всё гораздо прозаичнее. В нашей стране, эмиссия происходит по, так называемой, системе currency-board . Это означает, чтобы напечатать 65 рублей нужно привезти в страну 1 доллар , такая экономическая парадигма, других нету. Мы не привязаны, ни к товарной массе, ни к золотовалютным запасам, привязаны к доллару, вот сколько в стране долларов, столько рублей. А единственный источник валюты это продажа ресурсов, он был таким всегда, мы больше ничего не продавали и не продаём на экспорт. Это смешно. Даже верхи сами признают, что доля предпринимателей в экспорте менее 1-го процента. Во мы и приходим к тому моменту, что как себя чувствует нефть, так себя чувствует и рубль, что подтверждено графически (красной линией - нефть, свечной график - рубль), поэтому не тратим время на изучение других факторов, которые якобы влияют на рубль, прогнозируем нефть как, своего рода, базовый актив, для такого производного финансового инструмента, как российский рубль.
AUDUSD x GBPUSD увидим ли синхронный отскок?AUDUSD и GBPUSD синхронно протестировали динамические поддержки, образованные нисходящими трендовыми линиями от 09 дек и 29 дек, соответственно.
i.imgur.com - скриншот отражает корреляцию AUDUSD к GBPUSD. Хотя в среднесрочной перспективе она оценивается как средняя, в рамках последнего месяца она оказалась выше стандартного значения, что увеличивает вероятность связанного отскока.
