COTTON @DEMO_ALLERTЭта публикация для тех, кто следит за логикой построения прогнозов, и возможно хочет в свой анализ вставить какие - то элементы фрактальной теории (и честно говоря, специально выбрал именно его дабы не увеличивать особенно количество просмотров :) ).
Как, возможно вы заметили, я торгую в основном в разворот трендов, и за всю историю публикаций на этом канале всего две сделки было совершено в продолжение тренда. Но это не значит, что такой подход будет хуже. Вовсе нет. Дело в том, что очень редко можно качественно идентифицировать возможное зарождение огромного фрактала, и еще реже можно рассчитать очень маленький стоп, чтобы его не снесло при входе. Ведь интересны соотношения прибыли к убытку 1 к 10; 1 к 20; 1 к 30 и более. В основном я подыскиваю таких входы на товарных фьючерсных, реже валютах и практически не смотрю в сторону крипты. Кроме того, я стараюсь зайти с риском от 2 - до 5% депозита в такие сделки, и стараюсь вытянуть максимум прибыли практически не корректируя цели.
Сегодня приведу гипотетический пример. Но пример крайне показательный, и демонстрирует суть подхода. Перед тем, как перейти к логике размышлений пара фраз, что надо знать трейдеру о торговле хлопком:
- Хлопковый рынок растет в среднем на 5,1% в течение следующих 5 лет (предположительно).
- При оценке среднесрочных ценовых перспектив мирового рынка хлопка необходимо учитывать большое количество самых разнообразных рисков.
сложившиеся международные торговые потоки могут претерпеть существенные изменения в связи с тенденцией к обострению торговых войн. Однако стоит учитывать не только изменение импортных и экспортных пошлин, но и себестоимость производства кондиционного хлопка в разных странах мира. Известно, что сельское хозяйство во многих государствах является низкорентабельным или же вообще убыточным. Поэтому объемы производства хлопка в отдельных странах могут существенно меняться год от года в связи с изменением условий субсидирования местных фермеров.
-Для цен на хлопок, как и для других сельскохозяйственных культур, традиционно высокую значимость имеют погодные условия, которые оказывают влияние на урожайность.
- Как ни странно, но на стоимость хлопка в среднесрочной и долгосрочной перспективе оказывают влияние и цены на нефть. Это связано с тем, что в качестве заменителя хлопчатобумажной продукции нередко могут выступать синтетические волокна, вырабатываемые на основе углеводородного сырья. С другой стороны, сильный рост цен на нефть может способствовать перераспределению посевных площадей в пользу производства сырья для биотоплива.
Так вот, что касается нефти - то в долгосрочной перспективе - для меня очевиден рост.
Далее следуют риски погоды - благоприятность ее сами понимаете, оценить ну никак не вариант (пусть это будет джокер )
Ну и растущий спрос на хлопок - это как бы попутный ветер в таких скромных размышлениях. Вроде ничего особенно не говорит здесь в пользу снижения цен.
///////////////////////////////////////////////
Хотя все это не важно. Для меня куда более важнее техническо-графическое понимание цен сегодня:)
После обрушения цен с сентября по ноябрь ( выделено двумя вертикальными линиями с нанесением объемов) можно сначала было бы заподозрить технический отскок, который продлился до середины ноября прошлого года. После чего, рынок перешел в фазу накопления и проторговки на ноябрьских уровнях в виде треугольника -клина. Для моего фрактального анализа в случае по тренду - я всегда изучаю коррекцию. И по коррекциям есть свои наработки. В то время как при поиске разворованных точек, конечно обращаю внимание, но не особо.
В случае с вот этой коррекцией могу сказать, что с вероятностью 85-95% она завершится после образования 6-той вершины или 6-той впадины или 6-той коррекционной волны внутри этого треугольника. Так что время "Ч" уже скоро.
Далее отмечу что вектор AB имеет выпуклую (правильную) дугу. И это вектор состоит из двух в пропорции зависимых векторов. Что дает основание предположить с высокой долей вероятности, что сформирован вектор именно AB нового фрактала (размером предположительно с фиолетовый)
Далее я не нахожу зависимостей вектора AB с любым из трех кусков падения. Следовательно начала образовываться новая структура со своими зависимостями. А раз так, то вряд ли эта структура ограничится одним фракталом. Она может быть началом двух и даже трех фракталов одновременно.
Гипотетически я скопировал и вставил еще один фиолетовый фрактал и объединил их в единое целое.
Далее я смотрю, а есть ли альтернативный фрактал на снижение цены. И редко такое бывает, не нахожу его (разве что первая коррекция вектора AB может повториться при прорыве треугольника вниз - да, есть такая вероятность, но она не значительна).
Технически вход будет интересовать исключительно в продолжение прорыва треугольника в верх. На самом прорыве - спешить не буду заходить, здесь важнее выставить как можно меньше стоп, чем поймать цену пониже. Другими словами, пусть я зайду выше, по худшей цене, но выставлю стоп очень и очень маленький, с низкой вероятностью его задевания. Если я хочу хороший вход получить - тут отложенным ордером не обойтись.
Поэтому на графике могу только схематично отобразить точку входа и ее цели.
Как видите - такой метод анализа позволит заходить в хороший тренд практически с первого, ну или второго раза. А мат ожидание - приличное...
К сожалению, для моделей в тренд, обычно будет мешать фрактал в противоположную сторону, который может реализоваться или простой коррекций, или перерасти в нечто большее. Здесь же такой помехи нет, в этом и заключается редкостная редкость таких моделей. Такие модели могут сделать полугодовую кассу по прибыли ))
