Регистрация

Объем

MINA попытка прокатится с китамиАктив длительный период находился в устойчивом нисходящем тренде. Впервые за продолжительный промежуток времени сформирован перехай предыдущего диапазона, что повышает вероятность смены рыночной фазы и потенциального закрепления выше предыдущей области предложения. Ключевой фактор — резко увеличившиеся входящие объёмы на текущей неделе. Исторически аналогичные объёмные всплески по данной монете приводили к краткосрочным импульсам порядка 2–5х в течение нескольких дней, после чего цена вновь возвращалась в нисходящую фазу. Сценарий, который рассматриваю сейчас — не ставка на долгосрочный разворот тренда, а тактическая отработка вероятностного объёмного импульса. Основная цель — забрать качественный отскок на аномальном объёмном входе с ограниченным временным горизонтом.
BINANCE:MINAUSDДлинная
от Anastasiya_Meta_trade
BTC идем на 97к?Привет! У мониторов финансист, а это значит, что тебя ждет порция отличной аналитики. Сегодня пробежимся по биткоину локально. Сейчас цена находится в восходящем канале (флаге) внутри которого прошло 5 волн. 5 волна пришла в зону брейкер блока. Breaker Block (BB), или Брейкер Блок – это Order Block (блок ордеров), который был пробит ценой. *Order Block – это область на графике, где крупные игроки (институциональные инвесторы, “киты”) активно размещали свои ордера, чтобы удержать цену от дальнейшего движения в определенном направлении.* Зона Брейкер блока является зоной разворота, так оно и произошло, увидели хорошую реакцию после того, как протестили зону. Также хочу затронуть объемы, которые на протяжение роста - падали. Дивергенция по объемам также является аргументом за то, что скорее всего цена пробьет данный канал и пойдем в зону 97к за биткоин.
Короткая
от Finance_Lozha
Объем торгов — важный показатель, который помогает трейдерамОбъем торгов — это один из ключевых ориентиров рынка, который показывает реальную активность участников. Когда объем высокий — актив ликвиднее, сделок больше, и цена обычно двигается энергичнее. Когда объем падает — внутри рынка уменьшается интерес, что часто приводит к замедлению импульса и переходу в фазу ожидания. Изменение объемов помогает трейдеру видеть не только факт движения цены, но и его качество: где начинается истощение покупателя или продавца, где рынок готовится к развороту, где формируется новый баланс. Анализируя динамику объема, можно находить важные уровни, зоны смены тенденции и фильтровать ложные сигналы. Объем — один из основных способов подтверждать текущий тренд и проверять валидность разворотных моделей, прежде чем принимать торговое решение. Давайте разберемся, как применять данный инструмент и узнаем, чем он может помочь при построении торговых систем. В этой статье мы разберем: Что такое объем торгов? Как измеряется объем торгов Пример расчета торгового объема Как проверить объем торгов на биржевом графике Почему торговые объемы важны для трейдеров? Как проводить технический анализ объемов торгов Высокий и низкий объем Индикаторы объема Преимущества и недостатки индикаторов торгового объема Заключение Частые вопросы по торговле объемами Что такое объем торгов? Объем торгов — это количество сделок или купленного/проданного актива за фиксированный промежуток времени. Показатель отражает общий интерес трейдеров к конкретному активу. Чем больше проведенных на рынке сделок и чем больше их объемы, тем выше активность трейдеров. Высокая активность определяет высокую ликвидность и волатильность актива. Объем торгов может быть выражен в количестве акций, лотах, контрактах или денежных единицах. Из-за специфики сбора статистической информации на разных рынках подходы к расчету торговых объемов различаются: Фондовый рынок Торговый объем — это количество ценных бумаг, которые сменили собственника за фиксированный временной интервал. Подсчетом статистики занимаются биржи, затем информация размещается на аналитических порталах или сайтах бирж в открытом доступе. Валютный рынок Торговый объем — количество всех сделок, проведенных за фиксированный временной интервал. На Форексе нет технологии, которая бы могла аккумулировать статистику по количеству и объему всех проведенных сделок. Поэтому данный показатель имеет субъективный, относительный характер на торговых платформах. При использовании параметра торговых объемов важна не столько сама цифра, сколько ее текущее значение в сравнении с предыдущими периодами. Например, на рынке присутствуют 10 участников, которые каждый день покупают и продают между собой 100 акций, для рынка это средний объем. Затем появляется новый участник, который выставляет заявку на покупку сразу 200 акций — это большой объем. На рынок тут же приходят продавцы, которые предлагают свою цену продажи. В результате цена акций на повышенном спросе начинает резко расти, объему торгов увеличиваются до 300 акций, на рынке растет волатильность. Предполагаемый рост цены привлекает на рынок новых участников. Как измеряется объем торгов На фондовом рынке есть показатель среднего объема (Average Volume). Он рассчитывается как количество акций, которые покупали и продавали в течение одной торговой сессии. Затем берут среднее значение за фиксированный период, как правило, 90 дней. На валютном рынке с расчетами торговых объемов все сложнее, реальные данные здесь получить невозможно. Мировой валютный рынок разделен между внебиржевым рынком Forex и срочными валютными биржами, где торговля ведется в основном деривативами (фьючерсами, опционами), а не самой валютой. Информация по количеству сделок, предоставляемая отдельными валютными биржами, актуальная. На Форексе получить полную информацию о всех проведенных сделках пока невозможно. Подходы к расчетам объемов Хотя получить точную информацию о торговых объемах на валютном рынке нельзя, существует несколько подходов к расчетам, которые позволяют выяснить усредненные данные. Тиковый объем Тик — минимальный шаг изменения цены. Значение тика совпадает со значением пипса (пункта) для валютных пар и равно 0,00001 в пятизначных котировках. Для каждой свечи ведется расчет колебаний цены внутри ее периода. Данные отдельного брокера Брокер внутри своей системы обработки ордеров видит все исполненные ордера и может давать их средний объем в качестве исходных данных для расчетов индикатора. Если не привязываться к конкретной цифре, а анализировать динамику изменения объемов, то параметр рабочий. Сводную информацию от валютных бирж можно найти у сервиса ClusterDelta. Платформа специализируется на индикаторах объемов, в том числе для MT4 и MT5. Некоторые из них доступны бесплатно без оформления подписки. Пример расчета торгового объема Рассмотрим несколько примеров расчета торгового объема, в зависимости от вида рынка. 1. Биржевой Рассчитывается по количеству акций, участвующих в сделке за конкретный период времени. Используется на биржевом рынке. Пример 1. Вы купили 30 акций и продали их в тот же день. Ваш торговый объем за день составил 60 акций. Пример 2. Вы купили 100 акций Apple и продали 50 акций Meta. Другой трейдер купил 100 акций Meta, включая 50 тех, которые вы продали, и продает 50 акций Tesla. Биржевой оборот составил 100 акций Apple + 100 акций Meta + 50 акций Tesla = 250 акций. 2. Количественный Устанавливается количество сделок, проведенных за фиксированный период времени. Этот подход позволяет отследить изменения в активности трейдеров, но имеет недостаток — не учитывает объем самой сделки. Сторонники метода утверждают, что появление крупной заявки тут же спровоцирует появление множества ответных мелких заявок и объемы вырастут. Но только при условии высокой ликвидности актива. 3. Тиковый Отображает частотность изменения цены за фиксированный временной интервал. Например, для минутной свечи суммируется количество движений на 0,00001 пипс за 60 секунд. Логика простая: если актив трейдерам интересен, с ним будет совершено много сделок, которые будут в обе стороны перемещать цену на 0,00001 пункта. Если сделок немного, то и движений цены будет меньше. Высокая частотность изменения цены — большие торговые объемы. Низкая частотность — малые объемы. Данный тип расчета применяется, как правило, на внебиржевом рынке Форекс. Как проверить объем торгов на биржевом графике На графике торговые объемы могут отображаться по-разному, в зависимости от применяемого индикатора. Например, это может быть кривая, накладываемая на (индикатор VWAP) или под (индикаторы Volume Oscillator, OBV) ценовой график. Но чаще используется гистограмма с цветными столбцами (индикатор Volume). Как проверить объем торгов на биржевом графике Это пример отображения вертикальных объемов. Зеленый столбец гистограммы говорит о том, что на текущей свече объемы торгов больше, чем на предыдущей, а красный — меньше. Серия красных столбцов означает уменьшающийся объем. Почему торговые объемы важны для трейдеров? Что дает трейдеру понимание торговых объемов и их изменение в динамике: Уровень ликвидности актива Например, на биржевом фондовом рынке акции с оборотом до 300 тыс. в день считаются низколиквидными. У них широкий спред, высокий риск глубоких просадок. Для внутридневных стратегий или скальпинга больше подходят акции с объемом торгов 1-5 млн. в день. Акции с высоким объемом, от 10 млн в день, считаются «тяжелыми». Мелкие заявки не способны существенно повлиять на цену. Чтобы ее сдвинуть, нужны заявки крупных институциональных инвесторов, которые вместо спекулятивного внутридневного трейдинга предпочитают позиционную торговлю. Уровень волатильности Когда изменение цены совпадает с ростом объемов, это говорит об активности трейдеров и продолжении тенденции. Рост цены и объемов говорит о том, что на рынок приходит все больше покупателей, снижение цены — все больше трейдеров продают актив, дальше толкая цену вниз. Чем больше торговые объемы, тем больше волатильность. Определение потенциальных уровней разворота тренда Снижение торговых объемов после интенсивного роста говорит о том, что трейдеры занимают выжидающую позицию. Тренд может перейти во флэт или изменить направление. Определение ложности пробоя ключевых уровней На ключевых уровнях часто устанавливаются стопы и тейк-профиты. Если цена пробивает ключевые уровни или трендовую линию и в момент пробоя виден рост объемов, пробой истинный и может означать трендовое движение. Если объемы в момент пробоя неизменны или снижаются, пробой с большой вероятностью ложный. Аналогичный пример и с разворотными паттернами. Значимость разворотной фигуры подтверждает рост активности трейдеров. Отслеживание динамики изменения торговых объемов позволяет трейдеру зарабатывать, учитывая объемы в торговой системе. Например, трейдер понимает, что торговая активность спадает к концу рабочей недели или к праздникам, значит предполагается уменьшение объемов. И наоборот, новая неделя может начаться с резкого увеличения объемов и дисбаланса в сторону покупателей или продавцов, из-за чего возможен гэп. Значит нужно ограничить риски или закрыть сделки перед выходными. Как проводить технический анализ объемов торгов Результаты анализа объемов можно использовать для идентификации тренда или коррекции. Например, после флэта появился тренд и начали расти объемы — это подтверждение тренда. Есть уменьшение объемов или столбцы гистограммы имеют горизонтальный вид — цена уходит во флэт. Как проводить технический анализ объемов торгов Первый нисходящий тренд подтверждается ростом объемов. Затем объемы падают, на рынке затишье, цена находится во флэте и практически не меняется — из-за отсутствия торгов свечи имеют небольшие тела. Затем снова начинается движение вниз, которое подтверждает рост активности трейдеров с большим объемом в сравнении с предыдущим периодом. После нисходящего тренда цена развернулась вверх. Если объемы снижаются, это коррекция, движение вниз после нее сохранится. Если есть видимый рост объемов, он говорит о том, что изменение направления цены сопровождается увеличением активности трейдеров и значит речь идет о смене направления тренда. Как проводить технический анализ объемов торгов Есть нисходящий тренд. На последовавшем развороте вверх объемы начали снижаться, значит речь идет не о новом восходящем тренде, а о коррекции. На продолжающемся движении вниз объемы снова начали расти, подтверждая тенденцию. Если после длительного тренда объемы росли, но цена развернулась и объемы остаются сравнительно большими, речь идет о развороте тренда. Как проводить технический анализ объемов торгов Горизонтальное движение цены сопровождалось равными сравнительно небольшими объемами. Затем активность трейдеров начала увеличиваться — первый признак скорого выхода цены из флэта, но пока не ясно будущее направление прорыва. При почти двукратном росте столбцов гистограммы на графике после серии растущих свечей появляется нечто похожее на пин-бар, силы покупателей на исходе. Затем появляется большая свеча вниз (схожесть с паттерном «Поглощение»), еще одна свеча (1) вниз и продолжается рост столбцов гистограммы — явный признак продолжения сильного движения вниз. После длительного нисходящего тренда появляется зеркальная ситуация. Свеча (2) могла бы быть коррекцией, но большие объемы торгов остаются на своем максимуме, поэтому можно предположить, что речь идет о смене тренда. На свече (3) объемы начинают снижаться, что говорит об окончании восходящего тренда. Цена снова переходит во флэт с небольшими колебаниями внутри диапазона. Объемы ровные, сравнительно небольшие. Объемы торгов на бычьем рынке На бычьем рынке интерпретация объемов может быть следующей: 1. Объем растет, трейдеры поддерживают растущую цену, увеличивается число заявок на покупку, растет активность. Такая ситуация часто встречается на криптовалютном рынке. Любая положительная новость воспринимается как сигнал к очередному «туземуну» и «криптохомяки» скупают монеты, цена которых растет на искусственном наращивании спроса. Также такая ситуация может наблюдаться во время шорт-сквиза. Объемы торгов на бычьем рынке Это пример шорт-сквиза GameStop. Движение цен акций шло вверх на росте активности со стороны покупателей и вынужденного закрытия коротких позиций продавцами по стопам. Сильно быстрый рост объемов торгов акциями может говорить о скором окончании тренда. Возникнет ситуация, когда заявок на продажу по максимальной цене много, но покупателей нет. За чем последует не менее быстрое снижение цены. 2. Объем снижается, трейдеры не заинтересованы в совершении сделок. Выставленные заявки на покупку не удовлетворяются, так как нет продавцов. Это говорит о том, что у растущего тренда нет подкрепления и скоро наступит разворот. Подобные сигналы лучше подкреплять дополнительной информацией: разворотными паттернами, ключевыми уровнями и т.д. Объемы торгов на медвежьем рынке На медвежьем рынке интерпретация объемов может быть следующей: Объем снижается, трейдеры испытывают нерешительность и не готовы дальше разгонять цену. Продавцы не готовы отдавать актив по минимальной цене, покупатели выжидают в расчете на то, что цена упадет еще ниже. Наступает момент минимальных объемов и минимальной активности, после чего покупатели начинают скупать актив. Происходит разворот тренда под увеличением спроса. Объем растет, что может говорить о нарастающей панике. Трейдеры массово распродают актив и, чем ниже падает цена, тем больше желающих от него избавиться. Объемы торгов на медвежьем рынке Это пример массовых распродаж акций швейцарского банка Credit Suisse весной 2023 года после того, как он оказался на грани банкротства. На фоне падения цены видны большие объемы торгов из-за панических распродаж. Высокий и низкий объем Пример определения высокого и низкого объемов на примере акций: Высокий объем. Покупатели получают сигнал в виде вышедшей положительной финансовой отчетности и начинают скупать акции. Продавцы давно ждут момента роста цены, чтобы продать акции как можно выгоднее. Растет число покупателей, на спросе цена идет вверх, растет количество продавцов. В какой-то момент желающих покупать подорожавший актив становится меньше, объемы падают, цена останавливается. Низкий объем. На рынке практически нет сделок. Если находится желающий продать актив, нет желающего его купить. Заявки в стакане цен так и остаются висеть до тех пор, пока не появятся желающие совершить сделку. Цена в это время будет находиться во флэте. Основная причина изменения объемов — реакция на новости. Индикаторы объема Индикаторы объема делятся на две группы: Вертикальные. На графике отображаются в виде вертикальной гистограммы, где столбец соответствует объемам на отдельной свече. Горизонтальные. На графике отображаются в виде горизонтальной гистограммы. Показывают сильные уровни сопротивления и поддержки, на которых установлено множество отложенных ордеров и растет активность трейдеров. Пример популярного горизонтального индикатора — Market Profile. Индикаторы объема На графике видно, что уровни наибольших горизонтальных объемов приблизительно совпадают с медианным значением цены. Чем дальше цена отходит от своего среднего значения, тем меньше активность трейдеров и больше вероятность разворота. Индикаторы горизонтальных объемов не входят в стандартный набор платформ, их нужно добавлять дополнительно. В следующих блоках рассмотрены стандартные для большинства торговых платформ индикаторы вертикальных объемов. Осциллятор Volume Осциллятор Volume (OSV) — индикатор, показывающий разность между двумя скользящими средними объема торгов. Рассчитывается по формуле VO = ЕМА1 (Volume) − EMA2 (Volume), где EMA1 — быстрая средняя скользящая от объема, EMA2 — медленная средняя скользящая от объема. Сигналы индикатора: Если быстрая МА выше медленной, осциллятор находится выше уровня «0», подтверждая восходящую тенденцию. Если медленная средняя скользящая выше, осциллятор уходит ниже «0», объем падает. Пересечение осциллятором нулевого уровня снизу вверх говорит о том, что объемы растут, значит текущая тенденция с большой вероятностью продолжится. Дивергенция. Сигналы индикатора: Нахождение индикатора около нулевого уровня и ниже говорит о низких торговых объемах и подтверждает флэт на дневном интервале. Также о флэте говорят свечи с небольшим телом. Затем цена начинает расти. Совпадение роста OSV с ценовым ростом говорит о повышении активности трейдеров. Пересечение OSV нулевого уровня подтверждает продолжение в данном случае восходящего тренда. Индикатор OBV Индикатор On-balance volume (OBV) разработан Джозефом Гранвиллем в 1963 году. Используется для измерения потока торгового объема актива для оценки соотношения сил между покупателями и продавцами на финансовых рынках. Помогает определить направление тренда и силу потенциальной тенденции. Рассчитывается путем сложения или вычитания объемов торговли, в зависимости от того, была ли цена закрытия выше или ниже предыдущей цены закрытия. Если цена закрытия была выше, то торговый объем добавляется к предыдущему OBV. Если цена закрытия была ниже, то торговый объем вычитается из предшествующего OBV. Сигналы индикатора: Рост OBV расценивается как преимущество покупателей над продавцами и говорит о том, что цена может продолжить расти. Рост торговых объемов, совпадающий с ростом цены подтверждает продолжение восходящего тренда. Если цена растет гораздо быстрее объемов, это говорит об отсутствии предложения со стороны продавцов. Рост цены, не подтвержденный ростом объемов, может быстро остановиться. Дивергенция. Если на графике видно расхождение между направлением цены и индикатора, есть вероятность, что цена развернется вслед за OBV. Сигналы индикатора: Минимумы OBV находятся практически на одном уровне, тогда как минимумы цены снижаются. Нисходящий тренд не подтвержден снижением объемов, на графике видна дивергенция. Падение цены быстро заканчивается и начинается долгосрочный восходящий тренд, подтвержденный ростом объемов. Индикатор Net Volume Индикатор Net Volume используется для измерения чистого объема торговли на рынке. Рассчитывается как разница между объемом покупок и продаж за определенный период времени. Используется вместе с инструментами технического анализа для определения силы рынка и направления тренда. Сигналы индикатора: Рост значений индикатора говорит о росте объемов покупок, падение — о росте продаж. Если цена формирует новый максимум, а Net Volume показывает снижение, это может указывать на то, что объемы заявок покупателей снижаются и в скором времени возможен разворот тренда. Сигналы индикатора: На текущем интервале (интервал равнозначен свече 4 часа) NV показал объемы 45,74К — есть рост объемов и рост цены. На следующем участке (следующая свеча Н4) цена продолжает рост, но объемы по индикатору NV снижаются до 14,78К. Сигналы индикатора: Если при росте цены виден спад объемов, значит на следующей свече с большой вероятностью цена уйдет вниз. Эту идею можно использовать во внутридневных стратегиях. Индикатор Volume Индикатор Volume (объем торгов) отображает объемы активов, которые были куплены или проданы за определенный период времени. Зеленый цвет столбца гистограммы означает, что объем текущей свечи превышает объем предыдущей. Красный цвет столбца говорит о том, что объем текущей свечи меньше предыдущей. Сигналы индикатора: Рост объемов при росте цены говорит о продолжении восходящего тренда. Снижение объемов говорит о снижении интереса трейдеров, что может привести к изменению тренда, его переходу во флэт. Дивергенция. Если цена актива растет, а торговые объемы остаются на том же уровне или снижаются, это может указывать на возможное изменение направления тренда. Сигналы индикатора: Резкий рост объемов (аномально высокий зеленый столбец гистограммы) подтверждает силу нисходящего тренда. Затем индикатор рисует меньшие столбцы красного цвета, что говорит о снижении торговых объемов. Нисходящий тренд замедляется, постепенно переходя во флэт. Индикатор Better Volumes Better Volume — аналог Volume, имеющий больше настроек и, соответственно, дающий пользователю больше информации. У него в гистограмме вместо двух цветов столбцы, окрашенные в 5 цветов: Голубой. Серия голубых столбцов говорит о том, что значения текущего объема не выходят за рамки стандартных. Нет тенденции к смене тренда. Желтые. Обозначают небольшой торговый объем. Эти столбцы чаще всего небольшие и появляются в момент окончания тренда или в моменты коррекции. Зеленые. Характеризуют рост объемов, выходящий за рамки стандартных. Может означать совершение сделок крупными инвесторами, смена тренда в большинстве случаев не происходит. Красный. На рынке значительное преимущество покупателей. Появление красного столбца наиболее высокого в сравнении с остальными может говорить о смене нисходящего тренда на восходящий или начало бычьей коррекции. Белый. Противоположность красным столбцам. Означает резкое повышение активности продавцов, может говорить о смене восходящего тренда на нисходящий или начало медвежьей коррекции. Индикатор Better Volumes Появившийся красный столбец говорит о резком текущем всплеске торговых объемов, но не гарантирует продолжение восходящего тренда. Следующий участок — флэтовый, голубые столбцы с небольшим желтым говорят о средних значениях объемов. Белый столбец показывает преимущество продавцов и краткосрочное движение цены вниз. Индикатор VWAP Индикатор VWAP (Volume Weighted Average Price) представляет собой средневзвешенную цену актива за определенный период времени, учитывая объем торговли за этот период. Используется для определения общего направления тренда актива и выявления уровней поддержки и сопротивления. Рассчитывается путем умножения цены каждой сделки на ее объем, затем суммирования этих произведений и деления полученной суммы на общий объем торгов за период. Если цена расположена ниже индикатора VWAP, значит сделка открывается по цене ниже среднерыночной. Поэтому сигналом к открытию длинной позиции считается разворот цены под VWAP и его пересечение ценой снизу вверх. Индикатор VWAP Красная линия — линия индикатора, голубая линия — линия цены. Пробой ценой линии индикатора сверху вниз — тренд вниз. Пробой снизу вверх — тренд вверх. На графике видно, что данное правило соблюдается не всегда. Поэтому индикатор используется только как подтверждающий сигналы других инструментов. Преимущества и недостатки индикаторов торгового объема Преимущества индикаторов, отображающих торговые объемы: Позволяют спрогнозировать потенциальный разворот тренда, начало флэта или выход из него. Помогают определить потенциальные точки открытия сделки. Например, когда объем торгов начинает резко расти после периода затишья, это может говорить о начале сильного движения. Подтверждают сигналы. Например, если цена растет и растут объемы, это говорит об уверенности трейдеров увеличивать объемы сделок в сторону тренда. Тренд подтверждается. Если при росте цены объемы не растут, ценовое движение не имеет логического подтверждения и рост может окончиться в любой момент. Помогают идентифицировать сильные уровни поддержки и сопротивления. Большие объемы торгов могут указывать на сильные. Когда цена достигает уровня поддержки или сопротивления, а объем значительно выше среднего, это может говорить о значимости уровня и вероятности его сохранения в будущем. Более объективно отражают картину изменения рыночной ситуации. Например, при усреднении цены за определенный период учитывают и изменение торгового объема. Недостатки индикаторов, отображающих торговые объемы: Относительно много ложных сигналов. Поэтому эти индикаторы используются только для подтверждения сигналов основных инструментов. Реже могут использоваться для предварительной оценки состояния рынка. Отсутствие универсального подхода к интерпретации. Разные индикаторы показывают разные значения, в зависимости от способа их расчета и настроек. Поэтому их сигналы не всегда однозначны. Запаздывание. Индикаторы торговых объемов отображают информацию с задержкой в несколько свечей. Отсутствие информативности в периоды низкой активности трейдеров. Отсутствие информативности на рынках с низкой ликвидностью. На таких активах объемы торгов могут быть непостоянными и значения индикаторов могут сильно меняться в зависимости от торговой сессии. Индикаторы торговых объемов неидеальны. Это только лишь еще один дополнительный инструмент, который нужно оттачивать на демо-счете, подбирать настройки в тестере стратегий, комбинировать с сигналами других индикаторов. Заключение Вывод: Объемы бывают горизонтальные и вертикальные. Горизонтальные показывают количество/объем сделок, проведенных по конкретной цене. Вертикальные показывают количество сделок или актива за фиксированный промежуток времени. На бирже объемы торгов рассчитываются как количество акций, с которыми совершены сделки, например, за 1 день. На Форексе реальные объемы рассчитать невозможно, поэтому используются тиковые данные — число движений цены на минимальное значение. Рост объемов подтверждает направление тренда, также он означает рост волатильности. Небольшие объемы показывают отсутствие интереса к активу, актив низколиквидный. Также это может быть признаком окончания тренда и начало флэта. Торговые объемы выступают как поддерживающий инструмент анализа: они помогают подтверждать или опровергать сигналы, которые трейдер получает от других индикаторов, паттернов или ценовых моделей. Через объем можно увидеть — стоит ли за движением настоящая сила или это просто визуальный шум на графике. Отдельное направление работы с объемами называется VSA (Volume Spread Analysis). Это методика, основанная на изучении связи между объемом, ценовым диапазоном свечи и направлением движения. VSA считается безындикаторным подходом, потому что построена не на вычислениях формул, а на чтении поведения участников рынка и логике спрос/предложение внутри каждого бара.
Обучение
от Anastasiya_Meta_trade
BTC ETH SOL зоны и уровни для торговли Всем привет ☀️ Четко отрабатывает канал и уровни ликвидности. В обзоре рассмотрела возможные диапазоны для дальнейшего движения цены в рамках дня, ликвидность, которая будет магнитить цену и возможные уровни разворота. Интересные зоны смотрите по таймингу😉 🔘BTC 🔘ETH 04:26 🔘SOL 06:59 👉Было полезно - буду благодарна за 🚀 Пишите в комментариях, какие активы еще разобрать.
от happysvet777
Как работают Объемы - 3 секретных лайфхака, которые вы не зналиВсем привет. На той неделе после жесткого дампа рынка писал для вас наиподробнейшую стратегию ловли ножей на проливах . Кто еще не читал - обязательно поглядите, это реально сэкономит вам нервы и спасет депо в будущем) Так вот, эта стратегия, как и большинство других опирается на анализ объемов и уровней для подтверждения надежных точек входа, поэтому в этом материале подготовил полный гайд по работе с 4мя видами объемов - это закроет все вопросы по этой части раз и навсегда) Поехали! Индикаторы объёма помогают понять, где крупные сделки, важные уровни поддержки и сопротивления, а также силу тренда. Рассмотрим на примерах, как они работают. ⚜️Объёмные индикаторы могут показать: • Активность участников торгов. Это помогает понять, насколько активны люди, покупающие и продающие актив. • Значимые ценовые уровни. Это помогает увидеть, как люди реагируют на достижение ценой определённых уровней. • Распределение объёмов. Это даёт возможность понять, есть ли тренд и какие сигналы он даёт. • Проторгованный объём. Он показывает, где люди проявляют наибольший интерес, и есть ли крупные покупатели или продавцы. Анализ объёмов помогает понять, как другие трейдеры действуют и какие движения цены это вызывает. Объёмные индикаторы можно разделить на несколько типов: 1. Вертикальные объёмы. 2. Горизонтальные объёмы. 3. Продвинутые объёмы. ⚜️ Вертикальные объёмы График объёма показывает, сколько сделок было совершено за определённый период времени. ⚜️Используется: • Для оценки интереса к активу. Рост объёма говорит о том, что люди проявляют интерес к активу. • Для оценки возможности пробоя или удержания ценовых уровней. Рост объёма при достижении уровня поддержки или сопротивления увеличивает вероятность того, что событие будет истинным. • Для подтверждения силы тренда. Тренд усиливается на растущих объёмах. Если цена растёт, а объём падает, это может говорить о том, что тренд скоро закончится. ⚜️Как добавить: Заходим в меню "Индикаторы" и начинаем вводить слово Объём, важно - вводите только через букву Ё) Иначе не найдет... По аналогии добавляйте все следующие индюки. ⚜️ Горизонтальные объёмы Объёмный профиль показывает, сколько сделок было совершено на каждом уровне цены за определённый период времени. ⚜️Используется: • Для нахождения важных уровней поддержки и сопротивления. Например, точка контроля - это уровень, на котором было совершено больше всего сделок. • Для определения направления тренда. Если каждый новый объёмный профиль выше предыдущего, тренд восходящий. Если ниже - нисходящий. • Для определения формы объёмного профиля. Форма профиля может помочь найти разворотные точки. Например, если профиль имеет P-образную форму, это может говорить о возможном развороте тренда. ⚜️ Продвинутые объёмы Кластерный график показывает, сколько сделок было совершено на каждом уровне цены внутри отдельной свечи. ⚜️Используется: • Для понимания распределения объёма внутри свечи. • Для определения важных ценовых уровней. Кластеры необычно крупного размера могут сигнализировать о появлении крупного участника. • Для определения зон накопления и распределения. Если после падения актива происходит накопление покупок, это может говорить о скором росте. ⚜️Средневзвешенная по объёму цена (VWAP) Это индикатор, который показывает, по какой цене в среднем торговался актив в течение дня, учитывая объём. ⚜️Используется: • Как динамические уровни поддержки или сопротивления. • Для определения точек входа и выхода. Если цена пересекает VWAP снизу вверх, это может быть сигналом к покупке. Если сверху вниз - к продаже. • Как показатель ликвидности определённого уровня цены. VWAP показывает наиболее ликвидные уровни. 🙌Ну что, в итоге мы разобрались, что объём - не красивая гистограмма, а карта интереса рынка. Вертикальные объёмы дают контекст ликвидности и подтверждают пробои, горизонтальные профили фиксируют ключевые зоны (POC, VAH/VAL) и форму распределения, кластеры показывают, где вступает крупный игрок, а VWAP и его отклонения помогают точно таймить входы и выходы. Комбо этих инструментов позволяет фильтровать ложные движения, работать от уровней и строить сделки с понятным стопом и целями - без гадания и лишней драматургии) Было полезно - поддержите меня своей ракетой, и я подготовлю новый материал!🚀
Обучение
от Midas_Indicator
3
AVAX | Продавец доминирует Цена удерживается под VAH локального баланса, где ранее фиксировалась активность продавца. При этом лимитные продажи продолжают доминировать, что усиливает вероятность возврата в нижний диапазон объёма. Локальный дисбаланс спроса указывает на преобладание продавца. AVAX | SHORT | 20X Вход: 30.282 Цель: 28.575 Стоп: 31.075
Короткая
от ZvyagintsevDmitry
Расходящийся объём — сигнал выдыхающегося импульса🔎 Как распознавать расходящийся объём Во время сильного трендового движения объём должен расти вместе с импульсом. Если же каждая новая волна сопровождается меньшим объёмом, значит, спрос или предложение ослабевают — крупный участник выходит из позиции. Признаки: – Последовательное снижение объёма на импульсных свечах – Дельта становится слабее при сохранении направления – В кластере — меньше агрессивных ордеров – Цена формирует короткие свечи или ложные пробои Тактика: Сравниваем объёмы каждой волны импульса Фиксируем момент, когда объём перестаёт поддерживать движение Ищем подтверждение по дельте и кластерам для разворотного входа Пример: BTC растёт от $66 000 к $67 000. Каждая волна — всё меньший объём, дельта слабеет. На $66 950 появляется крупный объём продавцов — рынок теряет силу. Вход в шорт. 💡 Расходящийся объём — это не просто усталость тренда, а сигнал выхода крупных игроков. После него импульс почти всегда сменяется разворотом или глубокой коррекцией.
Обучение
от ZvyagintsevDmitry
Liquidity Rotation: как рынок перераспределяет объёмРынок не стоит на месте — ликвидность постоянно перетекает с одних уровней на другие. Этот процесс называется liquidity rotation, и именно он объясняет, почему одни уровни теряют силу, а другие становятся новыми ориентирами для цены. 📊 Как проявляется ротация ликвидности 📌 Крупные заявки снимаются и появляются на других уровнях 📌 В профиле объёмов формируется новый баланс 📌 Цена «оставляет» старую область и начинает торговаться в другой зоне стоимости 🧠 Зачем это нужно крупным игрокам Оптимизация входа и выхода — перенос ликвидности помогает набирать или разгружать позиции выгоднее Контроль баланса — создавая новые уровни, игроки задают рынок в нужном диапазоне Манипуляция восприятием — убирая заявки, можно спровоцировать толпу на импульс и встретить её на новом уровне 🔍 Как использовать • Следи за изменениями в стакане — исчезновение крупных ордеров сигнализирует о смене приоритета • Анализируй профиль объёмов: новые зоны стоимости = свежий интерес участников • Сравнивай поведение цены при тестах старых и новых областей — это показывает, где теперь лежит реальный баланс 📌 Вывод Liquidity rotation — это естественный процесс перераспределения объёма, который меняет карту рынка. Умение читать эти смещения позволяет видеть, где цена будет искать поддержку или сопротивление дальше.
Обучение
от VladislavCryptoCluster
Как распознать ложный пробой по объёмуКогда цена пробивает уровень, но объём и дельта не подтверждают движение — это не тренд, а ложный пробой. Ложный пробой возникает, когда цена выходит за границу уровня (VAH/VAL, OB или хай/лой), но нет достаточной агрессии и объёма для продолжения. Часто используется крупными игроками для сбора ликвидности и разворота. Признаки: – Цена пробивает уровень, но объём падает – Дельта не поддерживает движение – В кластере — концентрация объёма на противоположной стороне – Следующий импульс идёт обратно в диапазон Тактика: 1. Отмечаем ключевой уровень и пробой 2. Смотрим объём и дельту на подтверждение 3. Если нет агрессии — готовимся к входу против пробоя Пример: BTC выходит выше VAH на $66 200. В кластере — слабый объём, дельта почти нулевая. Через пару свечей цена возвращается в диапазон. Вход в шорт. 💡 Ложный пробой — это не случайность. Объём и дельта всегда показывают истинную силу движения.
Обучение
от ZvyagintsevDmitry
1
Объём на ретесте — ключ к подтверждённому входуНе каждый ретест = точка входа. Но если в зоне появляется всплеск объёма и смена агрессора — это подтверждение. 📊 Как работает объём на ретесте уровня Ретест — это возврат цены к ранее пробитому уровню. Но чтобы он стал надёжным входом, нужна реакция: защита, объём, поглощение, агрессия. Без этого — просто касание. Признаки рабочего ретеста: – Возврат к уровню, где ранее был объём или слом – Всплеск кластерного объёма на тесте – Появление агрессора в сторону продолжения – Цена быстро отталкивается от уровня Тактика: 1. Определяем импульс и пробитый уровень (POC, VAH/VAL, OB) 2. Ждём откат и оцениваем реакцию 3. Вход — при подтверждении: объём + удержание + агрессия Пример: BTC пробивает $64 800 и уходит на $65 200. При откате к уровню пробоя — всплеск объёма в кластере, появляется активный байер. Цена отскакивает. Это подтверждённый ретест. Вход в лонг. 💡 Настоящий ретест — это не просто возврат. Это проверка интереса. Где есть реакция — там и вход.
Обучение
от DmitryZvyagintsev
Что такое перекрытие объёма и зачем его смотретьРечь о ситуации, когда новый кластер объёма формируется выше/ниже предыдущего и перекрывает его зону. Это говорит о поглощении и продолжении инициативы. Особенно важно, если старый объём был в контртренд. Признаки: – Новый объём появляется в сторону импульса – Предыдущий кластер (контрдвижение) полностью перекрыт – Агрессор сохраняется или усиливается – Цена закрепляется выше/ниже предыдущей зоны Как использовать: 1. Определяем кластер объёма на откате 2. Следим за появлением нового объёма в сторону тренда 3. Если он перекрывает предыдущий — входим по ходу движения Пример: BTC откатывает после импульса к $65 100. В кластере — объём на откате (шорт). Далее появляется бай-кластер выше $65 300, перекрывающий предыдущую зону. Это подтверждение. Вход в лонг. 💡 Настоящая сила — не просто объём, а его способность подавлять предыдущий. Перекрытие — это контроль, и на нём строятся лучшие точки входа.
Обучение
от DmitryZvyagintsev
2
Объёмный вынос — и рынок затих? Это сигнал!Когда цена резко пробивает уровень с объёмом, но не продолжает движение — это не сила, а ловушка. 🚨 Что такое объёмный вынос без продолжения Цена вылетает вверх или вниз, в кластере — всплеск объёма, но дальше — тишина. Нет импульса, нет закрепления. Это значит, что маркетмейкер собрал ликвидность и отпустил цену. Признаки: – Резкий вынос за уровень с большим объёмом – Нет закрепления телом свечей – В кластере — объём сконцентрирован в одной цене – Следующая свеча идёт в обратную сторону или замирает Как использовать: 1. Ищем выносы вблизи VAH/VAL, локальных хай/лоу 2. Смотрим на реакцию: есть ли продолжение 3. При возврате под уровень — вход в сторону возврата (контртренд) Пример: BTC выносит $66 500, в кластере — всплеск асков, но цена замирает и уходит под уровень. Это объёмный захват ликвидности. Вход в шорт на возврате. 💡 Если после выноса рынок не продолжает — значит, цели достигнуты. А дальше будет противоположное движение.
Обучение
от DmitryZvyagintsev
Order Recycling: как крупные игроки перераспределяют объёмНа первый взгляд кажется, что рынок движется от серии новых сделок. Но в реальности часть активности — это recycling, когда крупный игрок многократно выставляет и снимает объём, перераспределяя ликвидность и управляя восприятием рынка. 📊 Что такое order recycling 📌 Повторяющееся появление заявок на одном уровне 📌 Быстрое исполнение и обновление объёмов 📌 Имитация активности без изменения реального интереса Таким образом создаётся иллюзия спроса или предложения, хотя на самом деле это контроль зоны. 🧠 Зачем используют Сокрытие намерений — крупный игрок может входить, но делает это через серию мелких исполнений. Удержание уровня — перераспределение объёма позволяет «держать цену» без единой огромной заявки. Манипуляция поведением толпы — трейдеры видят активность и воспринимают её как сигнал, хотя это не всегда так. 🔍 Как распознать • На одном уровне постоянно исполняются сделки, но ликвидность не исчезает • Лента фиксирует повторяющиеся объёмы схожего размера • Footprint показывает «набитый» уровень, который удерживается дольше обычного 📌 Вывод Order Recycling — это техника, позволяющая управлять ликвидностью и создавать иллюзию активности. Для трейдера важно понимать: не всё, что выглядит как агрессия или защита уровня, действительно отражает новый спрос или предложение. Иногда это просто перераспределение уже имеющегося объёма.
Обучение
от VladislavCryptoCluster
Как пустоты в объёмах притягивают ценуLiquidity Void — это участок графика, где почти нет объёма и ликвидности. Обычно он возникает после резкого импульса, когда рынок «перепрыгивает» ценовые уровни без проторговки. Эти зоны часто становятся магнитом для цены в будущем. 📊 Как образуется void 📌 Сильный маркет-поток пробивает несколько уровней сразу 📌 В стакане не успевают появиться лимитные заявки 📌 В профиле объёмов остаётся разрыв — зона без торгов Цена уходит быстро, но позже возвращается, чтобы «заполнить пустоту». 🧠 Почему это важно Liquidity Voids показывают дисбаланс рынка: • если рынок туда вернётся — велика вероятность проторговки • это часто совпадает с зонами FVG (Fair Value Gap) • закрытие void усиливает новые движения 🔍 Как использовать Отмечай зоны, где рынок прошёл без объёма Жди реакцию при возврате — часто цена «закрывает» пустоту Смотри на объём при ретесте: если ликвидность появилась — рынок готов к развороту или продолжению 📌 Вывод Liquidity Voids — это следы дисбаланса, которые цена стремится закрыть. Их умение находить даёт понимание, где рынок может замедлиться, развернуться или набрать новый импульс.
Обучение
от VladislavCryptoCluster
6
Типичные ошибки при чтении объёма1. Привязка к одному всплеску объёма Видя резкий рост объёма, новички часто воспринимают это как сигнал к немедленному входу. Проблема в том, что всплеск может означать как начало сильного импульса, так и его завершение. Если объём появился в хвосте свечи и не получил продолжения, это не поддержка движения, а часто его остановка. Всегда смотрите, где именно появился объём (в начале тренда, на пробое, в середине хода или на развороте) 2. Анализ объёма без контекста уровня Объём сам по себе мало что значит. Его ценность появляется только рядом с важными уровнями (историческими максимумами, минимумами, зонами консолидации). Объём в "пустоте" между уровнями чаще отражает случайные сделки и не даёт сильных торговых идей. Ошибка это реагировать на объём, не проверив в какой части структуры он появился. 3. Игнорирование дельты Объём показывает активность, но не говорит, кто был инициатором сделок. Без дельты невозможно понять, кто толкал рынок: покупатели или продавцы. Пример: пробой вверх с высоким объёмом и отрицательной дельтой часто означает, что покупателей поглощали лимитными ордерами. Торговля в сторону такого пробоя почти всегда ловушка. 4. Слепая вера в паттерны Механическое применение правил вроде “объём на пробое — подтверждение” или “высокий объём на лоях = разворот” приводит к ошибкам. Рынок не обязан повторять книжные примеры. Одно и то же распределение объёма в разных условиях может иметь противоположное значение всё зависит от контекста, участников и реакции цены. 5. Переоценка единичных баров Один объёмный бар без закрепления и реакции рынка не несёт большого веса. Крупный игрок может использовать резкое движение и большой объём для набора позиции, а не для продолжения тренда. Ошибка делать выводы по одному бару, не посмотрев, что было до и после. 6. Игнорирование времени накопления Объём за минуту и объём за несколько часов это разная рыночная история. Быстро набранный объём часто отражает импульс и выброс ликвидности, а длительное накопление может быть подготовкой к сильному движению. Новички часто смешивают эти ситуации, трактуя их одинаково. 7. Поиск “готового сигнала” в объёме Главное заблуждение считать объём индикатором входа. Он не даёт команду “покупать” или “продавать”, а показывает, где сосредоточена активность и как реагирует цена. Ошибка торговать по объёму в отрыве от других факторов: структуры, уровней, дельты и реакции рынка.
Обучение
от TradersLifeCommmunity
3
RPLUSDT — зона интереса для шорта. Возможное распределение объёмНа графике RPLUSDT формируется потенциальная зона сопротивления, где наблюдается остановка восходящего движения и признаки набора объема — возможно, это фаза распределения перед снижением. 🔹 Таймфрейм 1D: Цена тестирует сильную область сопротивления. Объёмы увеличиваются, но цена не пробивает уровень — это может быть ловушка для покупателей. 🔹 Таймфрейм 1H: Видна консолидация под уровнем с активными продажами на всплесках. Признаки слабости рынка и возможность отката. 📌 Ключевые уровни: Зона интереса для шорта: Потенциальная цель: Стоп: SL: 8.67 📉 Рассматриваю шорт-сценарий. Не является финансовым советом. Только технический анализ и идеи для наблюдения.
Короткая
от ShadowSignals
Ложный пробой. Как вычислить подделку объёмом и дельтой??Ложный пробой — это когда цена выходит за важный уровень (хай/лоу/диапазон), но не находит продолжения, возвращается обратно и запускает движение в обратную сторону. Обычно это: ликвидация позиций толпы "вынос" стопов перед разворотом набор ликвидности для крупного игрока Как распознать ложный пробой 1) Контекст Уровень подтверждён несколькими касаниями Толпа его видит (максимумы/минимумы, явный диапазон) 2) Пробой Цена выходит за уровень (обновляет экстремум) Происходит всплеск объёма В footprint видно: Агрессоры входят по рынку Объём сосредотачивается на хаях/лоях Дельта максимально положительная (при пробое вверх), но движения нет 3. Реакция Следующая свеча закрывается внутри диапазона Объём падает В кластере появляются обратные имбалансы Это момент смены контекста → можно входить в разворот от ложного пробоя Поведение цены при ложном пробое Вверх: Хвост сверху Дельта положительная, но нет прогресса Возврат под уровень — сигнал на шорт Вниз: Хвост снизу Дельта отрицательная, но цена не закрепляется Возврат выше уровня — сигнал на лонг Стратегия входа Условия: Ложный пробой уровня подтверждён: объём в хвосте, дельта в противоход, возврат под уровень Конфирм — закрытие свечи внутри диапазона с уменьшением объёма Вход: После подтверждающей свечи (или на ретесте уровня снизу/сверху) Стоп: За хвост ложного пробоя (экстремум свечи с выбросом объёма) Цель: Противоположная граница диапазона Или ближайшая зона накопления / POC Пример: Уровень сопротивления на 100000 держится 3 раза На 4 касании — пробой до 100500, объём резко возрастает Дельта +8000, но следующая свеча — красная и возвращается под 100000 В footprint: объём на 100500, имбаланс продавцов на 100200–100100 Шорт на 99900, стоп за 100400, цель — 98800 (нижняя граница диапазона) Типичные ошибки в ловле ложных пробоев Вход до подтверждения возврата — рынок может действительно пробить и пойти дальше Игнорирование объёма — без всплеска нет выноса Нет подтверждения дельтой — иногда пробой может быть реальным, но дельта должна совпадать Заниженный стоп — ставить слишком близко за уровень нельзя, пробой всегда делает тень Итог Пробой без объёма — фейк Пробой с объёмом и отрицательной дельтой — поглощение Возврат под уровень — сигнал, не пробой сам по себе Объём в хвосте = "жертвы" остались в ловушке Смотрим дальнейшее развитие, не торопимся со входом
Обучение
от TradersLifeCommmunity
2
AGLDUSDT — зона интереса для лонга. Набор объема на 1D и 1HНа графике AGLDUSDT формируется интересная техническая картина. 🔹 Таймфрейм 1D: Цена торгуется в зоне накопления. Присутствует набор объёма вблизи локальной поддержки. Нет агрессивного давления вниз — это может быть фазой подготовки к импульсу. 🔹 Таймфрейм 1H: Виден активный объём на откатах, индикаторы объёма и кластеры показывают интерес со стороны покупателей. 📌 Ключевые уровни: Зона интереса: Потенциальная цель: Стоп: под зоной накопления Не является торговой рекомендацией. Только для анализа и обучения.
Длинная
от ShadowSignals
MASAUSDT — зона интереса для лонга. Набор объема на D1 и H1Цена MASAUSDT входит в потенциальную зону интереса для лонгов. На дневном (1D) и часовом (1H) таймфреймах наблюдается набор объема, что может указывать на подготовку к движению вверх. На 1D — видим консолидацию и удержание ключевого уровня. На 1H — локальная зона накопления и отсутствие агрессивных продаж. Предположительно, текущая область служит зоной спроса, и при подтверждении объёмом можно рассматривать лонг. Ключевые моменты: Зона поддержки удерживается Объём увеличивается внизу диапазона Потенциал лонга при пробое локального сопротивления Это не финансовая рекомендация. Только для образовательных целей.
MДлинная
от ShadowSignals
Объём, дельта, footprint-графики, как читать рынок вручнуюЦену видят все. Но те, кто понимает, что стоит за движением, — видят дальше. Чтобы работать на стороне крупных денег, необходимо понимать: Где проходит объём Кто инициирует движение: агрессор или пассивный игрок Что говорит дельта Где рынок накопил позицию и где освобождает ликвидность 1. Объём: основа рыночной структуры Объём показывает, где концентрируется активность, и позволяет отличать реальное движение от шума. Что важно: Растущий объём на импульсе подтверждает силу движения Снижение объёма при росте говорит о слабом интересе — движение может быть ложным Аномальный всплеск объёма в боковике часто сигнализирует о накоплении или финальной фазе распределения Как использовать: Объём сравнивается относительно предыдущих баров и контекста Важно отслеживать объём вблизи уровней, особенно исторических максимумов, минимумов и зон плотного накопления Пример: Если объём резко возрастает при пробое сопротивления — это может быть проявление инициативы крупного игрока. Если пробой происходит на низком объёме — это может быть ликвидация продавцов, а не покупательская сила. 2. Дельта: кто давит по рынку Дельта — это разница между объёмом рыночных покупок и продаж: Дельта = Market Buys – Market Sells Она отражает направление агрессии участников: Если дельта положительная — преобладают покупатели по рынку Отрицательная — агрессивно продают Но дельта не существует в вакууме — она сравнивается с движением цены. Основные сигналы: Цена растёт, дельта падает → кто-то крупный поглощает спрос лимитными ордерами Цена падает, дельта растёт → покупатель стоит в лимитах, ожидается разворот Сильный рост дельты без движения цены → агрессия неэффективна → возможен разворот Дельта — инструмент, который позволяет понять реальное это движение или провокацияЯ 3. Кластерный анализ: объём в деталях Кластеры (или вертикальный объём по ценам внутри свечи) дают текстуру свечи — показывают, где именно сосредоточен объём: в теле, на верхах, в хвостах, или на границах свечи. Что показывает кластер: Объём на каждом ценовом уровне Баланс Bid/Ask — где продавали агрессивно, где покупали Имбаланс — если на одном уровне объём покупок в 3+ раза выше продаж (или наоборот) Как интерпретировать: Объёмный максимум (POC) внизу свечи на росте → движение опирается на сильную поддержку POC на вершине свечи без продолжения — сигнал о поглощении или завершении импульса Имбаланс выше 250–300% на экстремумах свечи указывает на локальную точку реакции Кластеры особенно эффективны на ключевых уровнях — где важно, кто выиграл борьбу в моменте. 4. Footprint-графики: разложение свечи на действия Footprint-график — это свеча, "внутри" которой отображается: Количество сделок по Ask и Bid на каждом уровне Дельта на каждом уровне Общий объём и его структура Этот тип графика показывает, как именно происходило движение а не просто "свеча выросла", а "на каких уровнях вошёл объём, кто на них давил, и что произошло в ответ." Что важно анализировать: Свеча вверх + отрицательная дельта → покупатели по рынку не тянут — рост держится на лимитных Свеча вниз + положительная дельта → продавцы по рынку давят в стену лимитных покупателей Концентрация объёма на уровне с последующим откатом → поглощение или зона лимитных Также важно смотреть на: Последовательность давления: есть ли устойчивое смещение объёма вверх или вниз Замирание объёма и дельты при достижении экстремума → рынок "наелся" Как собрать стратегию на основе объёма и дельты Вот базовая структура рабочей стратегии Контекст: Уровень. локальный экстремум, POC, зона слияния объёмов Состояние рынка: тренд, флэт, диапазон после импульса Сигналы: Выход цены к уровню с резким всплеском объёма Дельта при этом — противоположная движению Footprint показывает имбаланс в сторону против движения Объём концентрируется на вершине свечи или в хвосте Следующая свеча подтверждает реакцию (откат, поглощение) Пример: "ложный пробой + поглощение" Цена выходит выше уровня сопротивления Объём резко растёт Дельта положительная, но следующая свеча — откат с большим объёмом Внутри footprint — на вершине свечи скопление объёма и агрессивные покупки Решение: вход в шорт на подтверждении возврата Цель: нижняя граница диапазона / ближайшая зона накопления Стоп: за экстремум свечи с пробоем Вывод Объём и дельта — это не сигналы для входа, а контекст, который отделяет ложное от реального. Настоящий трейдинг начинается там, где вы не просто смотрите, куда пошла свеча, а где видите, кто стоит за движением, и зачем оно нужно.
Обучение
от TradersLifeCommmunity
2
Как отличить реальный импульс от развода?5 признаков настоящего импульса 🔹 Объём: растущий объём на росте = живой интерес, спрос выше предложения. Если объём падает, а цена растёт — это вливание последних покупателей, после которых рынок валится. 🔹 Свечи : чистые тела с уверенным движением лучше, чем свечи с большими тенями и хаотичной формой — последние часто сигнализируют о ликвидациях и хаосе. 🔹 Пробой уровня: если цена пробила сильный уровень и закрепилась выше — это здорово. Если сразу вернулась обратно — это ложный пробой, ждать подтверждения. 🔹 Откаты : нормальный импульс держит откаты — малейшая коррекция выкупается. Если на первом же откате цена резко валится — сигнал слабый. 🔹 Контекст: в одиночку альты редко дают стабильный рост. Смотри фон — новости, поведение BTC, сезон. Памп на пустом месте — почти всегда слив. 🎯 Вывод: сильное движение всегда имеет фундамент: объём, структуру, реакцию. Без этого — просто игра в догонялки. В следующий раз, прежде чем входить в свечу — пройди по этим 5 пунктам.
OKX:BTCUSDОбучение
от DmitryZvyagintsev
8
Как использовать объёмы в трейдинге? 1. Зачем следить за объёмами? Объём показывает интерес участников к уровню цены. Цена без объёма — это просто движение, за которым не стоит ничего. Но если растёт и цена, и объём — это уже сигнал. Пример: Если BTC растёт с $60 000 до $62 000, но объёмы падают — вероятно, это вынос, а не начало тренда. А если объёмы растут — значит, «большие игроки» входят, и движение может быть устойчивым. 2. Какие бывают объёмы? • Объём торгов (Volume) — сколько монет/контрактов прошло за свечу. • Объём по бирже — сравнивайте разные биржи. Где всплеск? • Объём на уровне цены (Volume Profile) — где «скопление» интереса. • Объём в стакане (Order Book) — активные лимитки, потенциал движения. 3. Как использовать на практике? А. Вход на подтверждении тренда: • Цена пробивает уровень сопротивления. Смотрите на объём — если он выше среднего по 20 свечам, значит, пробой настоящий. • Если объём на пробое низкий — жди ретест или откат. Не входи слепо. Б. Выход из сделки: • Вижу рост цены, но объёмы начинают падать — фиксирую часть позиции или перевожу в трейлинг‑стоп. • Объёмы резко увеличились — фиксирую, особенно если свеча рисует шпиль сверху (сигнал распределения). 4. Фишки и лайфхаки: • Volume Spike — резкий всплеск объёма может означать разворот. Смотри на тень свечи — где давление? • Divergence — цена идёт вверх, а объёмы вниз? Скоро будет коррекция. • Объёмы на лаях — если цена падает, но объёмы растут, вероятен разворот вверх: кто-то закупается. 5. Что настроить? • Индикатор Volume с Moving Average — чтобы видеть среднее. • Объём по свечам с цветом (зелёный — покупка, красный — продажа). • TradingView: Volume Profile → Fixed Range на важных зонах. 6. Заключение: 📌 Объём — это как рентген рынка. Без него вы слепы. Хотите заходить туда, где реально движуха — учитесь считывать объём. Это сэкономит десятки сделок. 💥 Практика: Откройте график любого альта. Найдите последние 3 пробоя уровней. Были ли они на объёме?
Обучение
от DmitryZvyagintsev
13