Регистрация

Объемныйанализ

ETHFI/USDT | LONG | 20XПосле мощного пробоя зоны VAH цена делает ретест верхней границы стоимости. Объём распределяется выше VAH, давление продаж пока слабое. Текущий откат рассматриваю как возможность на вход. 📌 Сценарий: Открытие позиции от текущих значений после теста VAH (1.11). Цель — зона 1.24. Стоп — под локальную поддержку (ниже 1.07). Отмена — уход под VAH с агрессивными продажами.
Длинная
от DmitryZvyagintsev
12
VIRTUAL/USDT | LONG | Плечо x20 |Инструмент удержал VAL после пробоя, зафиксированы агрессивные маркет-покупки. Цена вернулась выше баланса и отстоялась над POC, демонстрируя интерес покупателя вблизи нижней границы диапазона. Наблюдается попытка импульсного выхода с удержанием на объёме. 📌 Сценарий: Рассматриваю вход в лонг от текущих цен. Цель — верхняя граница диапазона в районе 1.92 (VAH). Отмена сценария — закрепление ниже VAL (1.63) с усилением продаж.
Длинная
от DmitryZvyagintsev
4
Как читать поток денег в рынок? Ордерфлоу — это инструмент, который показывает не просто движение цены, а как именно это движение было создано. Это работа с первичным источником информации — потоком рыночных ордеров. Именно он двигает цену, а не уровни, индикаторы или свечи. 🧠 Зачем нужен анализ ордерфлоу Рынок двигается тогда, когда кто-то готов купить по рынку дороже или продать дешевле. То есть когда возникает агрессия. Ордерфлоу позволяет: 📌 Видеть, кто инициировал сделку — покупатель или продавец 📌 Оценивать силу этой инициативы — объём, скорость, кумулятивная дельта 📌 Понимать, где сидит лимитный контрагент — и сколько он выдерживает 🔍 Что можно считать из ленты и кластера 1. Агрессия и пассивность Когда по рынку выкупают стакан — видно, что покупатель давит. Но если при этом цена не идёт — лимитный продавец держит уровень. Это не видно на свечах, но отлично читается в ордерфлоу. 2. Аномальный объём в узком диапазоне Если в небольшой свечке проходит крупный объём — скорее всего, идёт накопление или разгрузка. Сами по себе свечи выглядят «пусто», но ордерфлоу показывает борьбу. 3. Разгрузка агрессии в импульсе На пике движения — когда дельта положительная, но объёмы начинают падать — это сигнал: покупатель выдохся, лимитные ордера победили. Часто такой момент предшествует развороту. ⚙️ Основные элементы 💬 Лента (time & sales) — поток рыночных сделок: объём, цена, сторона 🧱 Footprint / Cluster — распределение bid/ask-объёмов по цене 📊 Cumulative Delta — разница между агрессивными покупками и продажами, накопленная во времени 🔄 Speed of Tape / Tape Momentum — скорость входа ордеров, важна для оценки реального давления 📌 Вывод Ордерфлоу — это не система входов. Это система оценки контекста. Он отвечает на вопрос: 👉 Кто толкал цену? 👉 Где в рынок действительно зашли деньги? 👉 Насколько движения были подтверждены реальным спросом? В крипте с высокой волатильностью и манипулируемыми книгами именно ордерфлоу даёт ту глубину, которую невозможно увидеть в классическом техническом анализе.
Обучение
от VladislavCryptoCluster
5
FARTCOIN/USDT | SHORT | Плечо x20 |📉 Цена вышла за пределы VAH импульсом, но встретила агрессивные маркет-продажи в зоне выше 1.34 — на экстремуме виден всплеск дельты и объёма, что указывает на отвержение высоких цен. Объём текущего импульса разрежен, без поддержки снизу. 📌 Сценарий: Открываю шорт от текущих цен вблизи VAH. Целью является возврат в диапазон с потенциалом движения к VAL. Отмена сценария — закрепление выше 1.403 с последующим ростом.
Короткая
от DmitryZvyagintsev
8
BTC - Буду жать лонг!После импульсного выхода из баланса цена закрепилась выше VAH, подтвердив инициативу покупателя. Объёмы сместились вверх, и актив консолидируется над областью стоимости. 📌 Сценарий: Ожидаю ретест VAH ~110 900 для открытия позиции в сторону локального восходящего импульса. Цель — движение к верхней границе диапазона и локальному экстремуму. Отмена сценария — возврат внутрь Value Area с закреплением ниже POC.
Длинная
от DmitryZvyagintsev
3
BNB/USDT | SHORT | Плечо х20 |Цена тестирует зону VAH после длительной консолидации под ней. Формируется серия агрессивных покупок, но без результата — пробоя нет, актив зажат под сопротивлением. 📌 Сценарий: Рассматриваю открытие шорт-позиции от текущих цен с прицелом на движение к зоне LVN ~636, которая ранее выступала поддержкой на фоне локального дисбаланса. Отмена сценария — выход и закрепление выше VAH с обновлением хая.
Короткая
от DmitryZvyagintsev
4
BTC - жду слив от теста VAH🪙BTC - Daily plan Локально цена находится в рамках VA композита из последних 4 дней. Под VAL находится LVN (107100–105780), что практически совпадает с лимитными покупками (106300–105000). 🔴 В приоритете — поиск шорт-позиций от VAH с целями: 1 — VAL, там же есть спайк объёма; 2 — лимитный спрос. 🟢 Лонг пока не рассматриваю — хочу увидеть реализацию лимитных покупок.
Короткая
от VladislavCryptoCluster
9
NEAR/USDT | SHORT | Плечо х20 |Цена подошла к области VAH ~2.18, где ранее фиксировалась агрессивная продажа. Тест происходит на снижающемся объёме без явной инициативы со стороны покупателей. Внутри диапазона преобладает медвежий контекст. 📌 Сценарий: Открытие позиции от текущих уровней в направлении возврата к VAL ~2.00. Цель — зона LVN, где может проявиться встречная ликвидность. Отмена сценария — выход выше 2.20 с закреплением.
Короткая
от DmitryZvyagintsev
5
Подробный план на день по BTC📌 Market Profile & TPO Global — разворот от теста VAH профиля предыдущей недели Local — локально есть восходящее позиционирование Внутри профиля предыдущего дня есть LVN ~108300 📌 Volume spike 4H — как ближайшую поддержку рассматриваю диапазон 107400–108000 📌 Limit activity На фьючерсах ближайший таргет ~107400, также есть более массивный пласт лимиток в диапазоне 106300–105500 На споте отмечаю продажу на отметке 110000, что является ближайшим “магнитом” 📌 Order Book Depth Фьючерсное ратио находится близко к аномальным значениям 🧠 Вывод 🔴Для поиска шорт-позиции хочу видеть реализацию предложения на 110к — ближе к этой отметке ратио достигнет аномального значения. 🟢Лонг буду искать начиная с 108. В идеале — увидеть реакцию между VAH и POC композита. Как наиболее вероятную зону для разворота рассматриваю POC — 107310 из-за наличия лимитного спроса.
Короткая
от VladislavCryptoCluster
15
UNI/USDT | SHORT | Плечо х20 |Цена протестировала vPOC ~7.50, откуда ранее выходили агрессивные продажи. Повторный подход к точке контроля не вызвал пробоя, на объёме формируется отклонение. Поддержка — в районе IFVG и VAL ~7.03, где ранее происходило накопление. 📈 Сценарий: Открыта короткая позиция от реакции на vPOC. Цель — закрытие импульсного разрыва в зоне 7.03. Отмена — закрепление выше 7.58.
Короткая
от DmitryZvyagintsev
8
Footprint: что стоит за свечой?Footprint-график — это инструмент для анализа внутренних потоков ордеров на каждом ценовом уровне. В отличие от стандартных свечей, которые показывают только 4 цены (Open, High, Low, Close), footprint позволяет увидеть, что происходило внутри свечи: объёмы, инициатива, агрессия. Он необходим для тех, кто работает с рыночным объёмом и хочет понимать, кто контролировал движение — покупатель или продавец, и в каком объёме. Структура Footprint-графика Каждая свеча разбивается на ценовые уровни. На каждом уровне отображается: Слева: объём, прошедший по bid (агрессивный продавец) Справа: объём по ask (агрессивный покупатель) Также можно включать: Дельту — разницу ask - bid Имбаланс — дисбаланс между сторонами на каждом уровне Что можно увидеть через Footprint 1. Точки агрессии Где покупатели или продавцы активно «вышибали» лимитки с другой стороны. 2. Зоны накопления Когда объём сконцентрирован в узком диапазоне → идёт набор позиции. 3. Обманчивые движения Например: свеча вверх, но дельта отрицательная → движение шло за счёт слабых продаж, без поддержки покупателя. 4. Разрядка ликвидности Когда в импульсе объём резко падает — часто признак финала движения (exhaustion). Пример интерпретации Движение вверх с объёмом на ask и положительной дельтой → подтверждённый импульс. Объём идёт на bid, но цена не падает → удержание уровня, возможный отскок. Резкий всплеск объёма и агрессии на вершине свечи → фиксинг или поглощение. Кому нужен Footprint и когда он особенно полезен Тем, кто работает внутридня и ищет вход с точной привязкой к агрессии. Тем, кто не торгует в слепую, а хочет понимать механику движений. Важен при торговле от уровней: Footprint показывает, как цена реагирует на зону — борьбой или проскальзыванием. Итог Footprint — это не индикатор и не готовый сигнал. Это инструмент анализа структуры аукциона. Он показывает, что сделала толпа и как на это отреагировали лимитные участники. Если ты видишь только свечи — ты видишь только последствия. Footprint показывает причины.
Обучение
от VladislavCryptoCluster
7
Как использовать объёмы в трейдинге? 1. Зачем следить за объёмами? Объём показывает интерес участников к уровню цены. Цена без объёма — это просто движение, за которым не стоит ничего. Но если растёт и цена, и объём — это уже сигнал. Пример: Если BTC растёт с $60 000 до $62 000, но объёмы падают — вероятно, это вынос, а не начало тренда. А если объёмы растут — значит, «большие игроки» входят, и движение может быть устойчивым. 2. Какие бывают объёмы? • Объём торгов (Volume) — сколько монет/контрактов прошло за свечу. • Объём по бирже — сравнивайте разные биржи. Где всплеск? • Объём на уровне цены (Volume Profile) — где «скопление» интереса. • Объём в стакане (Order Book) — активные лимитки, потенциал движения. 3. Как использовать на практике? А. Вход на подтверждении тренда: • Цена пробивает уровень сопротивления. Смотрите на объём — если он выше среднего по 20 свечам, значит, пробой настоящий. • Если объём на пробое низкий — жди ретест или откат. Не входи слепо. Б. Выход из сделки: • Вижу рост цены, но объёмы начинают падать — фиксирую часть позиции или перевожу в трейлинг‑стоп. • Объёмы резко увеличились — фиксирую, особенно если свеча рисует шпиль сверху (сигнал распределения). 4. Фишки и лайфхаки: • Volume Spike — резкий всплеск объёма может означать разворот. Смотри на тень свечи — где давление? • Divergence — цена идёт вверх, а объёмы вниз? Скоро будет коррекция. • Объёмы на лаях — если цена падает, но объёмы растут, вероятен разворот вверх: кто-то закупается. 5. Что настроить? • Индикатор Volume с Moving Average — чтобы видеть среднее. • Объём по свечам с цветом (зелёный — покупка, красный — продажа). • TradingView: Volume Profile → Fixed Range на важных зонах. 6. Заключение: 📌 Объём — это как рентген рынка. Без него вы слепы. Хотите заходить туда, где реально движуха — учитесь считывать объём. Это сэкономит десятки сделок. 💥 Практика: Откройте график любого альта. Найдите последние 3 пробоя уровней. Были ли они на объёме?
Обучение
от DmitryZvyagintsev
13
Коррекция плана по BTC - Ожидания на сегодня🪙BTC - Daily plan Market Profile & TPO Global Lockal Limit activity Order Book Depth За глобальный профиль беру распределение предыдущей недели на верхней границе которого есть поглощение Локально цена в зоне баланса, ниже есть SP и nPOC (диапазон 105-104) В этом же диапазоне есть и volume spike На фьючерсах основной пласт лимиток в диапазоне 108500 - 110300 (во внимание беру среднесрочные лимиты) Хоть цена и снижается, фьючерсное давление продавца остаётся на том-же уровне 🟢 Long не буду рассматривать до достижения отметки 105к (volume spike+SP+nPOc) 🔴 Short хочу искать при выходе за VAL, либо от реализации лимитных продаж
от VladislavCryptoCluster
12
Зоны ликвидности: как цена “ищет” деньгиТы думаешь, цена движется по теханализу? Отчасти. На самом деле цена идёт туда, где есть ликвидность. А ликвидность — это чужие стопы, отложенные ордера, зоны, где можно “продать кому-то”. 🔍 Что такое зона ликвидности? Это область, где сосредоточено много ордеров: – Стоп-лоссы – Лимитки – Тейки – Ликвидации 📊 Типы зон ликвидности: 1. Под экстремумами (хай/лоу) Там стопы тех, кто входил в пробой. Классическая цель маркетмейкеров. 2. Внутри консолидаций Толпа ставит стопы за флет — отличное место для сбора ликвидности. 3. Зоны кластера объёма Скопление лимитных ордеров в плотном диапазоне. 📈 Как цена взаимодействует с ликвидностью: – Часто сначала выносит стопы, потом уходит в нужную сторону. – Моментальный возврат после пробоя уровня = сбор ликвидности. – Если цена не идёт после захвата — скорее всего, идёт в другую сторону за новой порцией ликвидности. 🧠 Как использовать: – Не входи в зону ликвидности — подожди, пока её съедят. – Торгуй реакцию, а не сам уровень. – Смотри кластера, footprint, где идут заливы и объёмы. 📌 Инструменты: – CScalp, Exo, Bookmap – TradingView: можно строить вручную по паттернам и зонам стопов
BINANCE:BTCUSDОбучение
от DmitryZvyagintsev
14
Открыл short по ETHГлобальная картина Цена пришла к верхней границе распределения объёма внутри текущей консолидации VAH совпадает с OB на часовом таймфрейме Отсюда жду реакцию продавца и снижение с VAH Фиксировать позицию буду немного заранее Вход 2448,71 ✔️ Тейк 2414,8 ⚠️ Stop 2460,0 RR - 1/3 При достижении 2R - стоп в БУ
Короткая
от VladislavCryptoCluster
15
Как читать рынок через действия участников?📌 Если ты хочешь выйти за рамки обычных свечей — начни изучать рынок через поток приказов. Это один из немногих способов увидеть реальную механику движения цены в режиме реального времени. 📊 Поток приказов: На крипторынке, как и на любом другом, цена — это лишь следствие. Истинные причины скрыты глубже — в потоке приказов (order flow), который отражает реальное поведение участников рынка. Разберёмся, что это такое и как его использовать. 🔹 Что такое поток приказов? Order Flow — это анализ входящих рыночных и лимитных приказов, объёмов, агрессии и направленности сделок в режиме реального времени. Он позволяет видеть: Кто инициирует движение (покупатель или продавец) Где располагается ликвидность (лимитные ордера) В каких точках происходит поглощение или импульсное движение Какие уровни защищаются крупными участниками 🔹 Структура потока приказов Market Orders (рыночные ордера) Указывают на агрессию. Покупатели/продавцы, желающие исполнить сделку немедленно. Именно они «толкают» цену. Limit Orders (лимитные ордера) Отражают пассивную сторону — те, кто ждёт, чтобы исполнить по своей цене. Лимитные игроки принимают агрессию. Лента сделок (Time & Sales) Отображает исполненные сделки: объём, цену, направление. Анализируя её, можно увидеть темп и напор агрессии. Стакан (Order Book) Показывает, где размещены лимитные ордера. Наблюдение за появлением и снятием заявок помогает выявлять ложные уровни и скрытых участников. 🔹 Что реально двигает рынок? Цена растёт, когда покупатели маркетами поглощают все лимитные ордера на продажу, и продолжают давить вверх. Цена падает, когда продавцы маркетами последовательно исполняются по бидам, пробивая ликвидность. Важно: не лимитный ордер двигает цену, а маркет-агрессия — поток входящих рыночных приказов, встречающий недостаток ликвидности. 🔍 Ключевые сигналы в потоке: Импульс на объёме: Ускорение маркет-агрессии в одном направлении с пробоем уровня — сильный сигнал продолжения. Поглощение: Цена не двигается, несмотря на агрессию — значит, лимитный участник удерживает уровень. Iceberg-ордера: Повторяющееся исполнение на одном ценовом уровне без визуального изменения объёма в стакане — признак активности крупного игрока. Stop Run + Absorption: Выброс ликвидности (снятие стопов), за которым следует остановка — возможный разворот. 💡 Как использовать в торговле Подтверждение уровней: Видите агрессию на пробое зоны? Поток приказов подскажет, реален ли пробой или это ловушка. Поиск разворотов: Поглощение + замедление агрессии — сигнал слабости текущего тренда. Вход по импульсу: Ускорение объёма маркет-ордеров без сопротивления — точка входа в движении. 📈 Заключение Order Flow — это не «индикатор», а способ читать поведение рынка в моменте, используя объективные данные: кто, где и как действует. Его использование особенно эффективно в высоколиквидных инструментах, таких как BTC, ETH, SOL на Binance Futures или CME.
Обучение
от VladislavCryptoCluster
13
BTC - Ближайший таргет 110!Сегодня буду отталкиваться от глобального распределения. На текущий момент цена прошла POC и направляется к VAH — 109200. Long хочу искать в области LVN — 104400 (если дадут). Short буду рассматривать от VAH — 109200. Тут же находится пласт лимиток на продажу, что является ближайшим таргетом.
Длинная
от VladislavCryptoCluster
15
BTC Заряжается на жирный лонг! - Подробный план действий🪙 Обзор ситуации по BTC и формирование плана Market Profile & TPO Global — отвержение более низких цен Local — лонговое позиционирование, под ногами остаётся SP Cluster Search 4H — зоны с проталкивающим объёмом рассматриваю как локальную поддержку Limit activity Основной таргет находится вблизи отметки 110к Order Book Depth Остановка восходящего движения была при аномальном перевесе асков на глубине 5% 🧠 Вывод 🟢 Long POI — зона 103700–102800 Здесь были проталкивающие объёмы, что является локальной поддержкой. Также снижение в эту зону остудит ratio и даст ретест VAH предыдущего дня.
Длинная
от VladislavCryptoCluster
14
Объём и дельта: как понять, кто двигает рынок?Объём и дельта: как понять, кто двигает рынок Свеча может показать рост. Но реальный вопрос — кто за этим стоит? Если ты видишь не только цену, но и объём + дельту, ты понимаешь намерения участников. 📌 Что такое объём? Это количество контрактов или монет, проторгованных за период. Высокий объём = интерес. Низкий = безразличие. Но одного объёма мало. Нужна дельта. 🔍 Что такое дельта? Это разница между рыночными покупками и продажами: Дельта = Buy Market Orders - Sell Market Orders – Положительная дельта = агрессивные покупатели. – Отрицательная дельта = доминируют продавцы. 📈 Как читать связку “объём + дельта”: 1. Рост цены + растущий объём + положительная дельта → Сильное движение, агрессоры толкают рынок вверх. 2. Рост цены + падающий объём + нейтральная/отрицательная дельта → Ложный рост, возможен разворот. 3. Флэт + объём увеличивается + дельта в одну сторону → Накопление/распределение, готовится движение. 4. Падение + растущий объём + положительная дельта → Кто-то ловит нож — часто ловушка. Где смотреть? – CScalp, ATAS, TradingLite, Exo — все дают визуал по дельте и объёму. – Binance Futures и Bybit показывают базовую дельту в стакане и торговой ленте. 💡 Лайфхаки: – Смотри на кластеры и уровни с аномальными объёмами. – Объём без результата (например, много покупок, но цена не растёт) = продавец сильнее.
Обучение
от DmitryZvyagintsev
14