Регистрация

Ртс

Index RTS (MOEX: RIU7) Sell Limit 108300 (Долгосрочная цель)Ticker MOEX: RIU7 www.moex.com --- Данная сделка по тренду (нисходящего движения) - Рассчитана на отскок от коррекционного роста (Посыплются ли ОФЗ в этот момент чтобы уронить индекс РТС - посмотрим...) Параметры сделки: Sell Limit - 108300 Stop Loss - 113300 Take Profit - 82500
RUS:RI1!Короткая
от UnknownUnicorn285026
Актуальный ОБЗОР НА ИНДЕКС РТС. RTS Short!В последнее время, партнеры с кем сотрудничаю и читатели часто меня спрашивают про ситуацию в РТС? ПОЧЕМУ РТС НЕУКЛОННО РАСТЕТ В ПОСЛЕДНИЕ 2 МЕСЯЦА? И что будет дальше, каков твой прогноз? ---------- Я постараюсь тут ответить на все эти вопросы! В предыдущем обзоре ↓↓↓ - 15 июля , я рекомендовал ЗАФИКСИРОВАТЬ ПРИБЫЛЬ на достигнутых целях 980-970 по индексу. Цена подошла тогда к нижней границе канала и импульсно оттолкнулись от нее! Я также отметил, что далее может последовать КОРРЕКЦИЯ к этому падению и лучше временно воздержаться от торговли. Однако! КОРРЕКЦИЯ оказалась значительно более сильной и затяжной, нежели я предполагал... --------------Почему же так произошло? --1) Сейчас RTSI находится в нисходящем тренде, как в глобальном 10-летнем, так и локальном с января этого года. И фиолетовый трендовый канал это наглядно покатывает. Поэтому вполне логичным является подход к его верхней границе, для набора крупным игроком шортов. --2) Продолжающийся РОСТ ПУЗЫРЯ ИНДЕКСОВ в США, как ключевой фактор влияющий на Россию. --3) Выход иностранных инвесторов из ETF. Я думаю те, кто еще не вышли, просто счастливы будут выйти из них по такой привлекательной цене, с учетом принятых санкций. --4) Индекс БРИКС - если честно, этот аномальный выход вверх из треугольника мне не совсем понятен, так как все говорило о выходе ВНИЗ! Поэтому, если кто-то обладает информацией, с чем это может быть связано, напишите пожалуйста в комментариях свои предположения…) --------------А теперь рассмотрим почему мой прогноз именно ШОРТОВЫЙ? - 1) Техническая картина по-прежнему остается та же! Её я отлично описал в пердыдущем обзере по РТС. См. выше. На данный момент, по индексу RTSI ПЕРВЫЕ ЦЕЛИ на уровне 960-970, после чего будут достигнуты ВТОРЫЕ ЦЕЛИ в районе 875-890 - 2) Кумулятивный ОТТОК СРЕДСТВ В ETF на российские ценные бумаги (RSX) достиг АБСОЛЮТНЫХ рекордов и достиг значения в – 560,52 млн. Деньги инвесторов агрессивно уходят из ЕТФ с самого февраля 2017г RSX – (Таймфейм ДЕНЬ) — фонд, акции которого обращаются на бирже. Структура ETF повторяет структуру выбранного базового индекса. - 3) США планирует завоевывать нефтегазовый рынок, вытесняя Россию. Соединённые Штаты готовятся увеличить экспорт сланцевой нефти и сжиженного газ по более низкой цене уже к концу 2017г и 2018г. Это окажет негативное влияние на нефтяные компании и в частности Газпром, а значит и на Индекс РТС, так как подавляющая доля компаний, входящих в него из нефтегазового сектора! - 4) Принятые санкции , ограничивающие в большинстве своем инвестиции в топливно-энергетический комплекс очень негативно скажутся на российской экономике. - 5) Ослабление РУБЛЯ , протекающее ПОКА, по ПЛАВНОМУ сценарию! будет оказывать давление на индекс РТС. - 6) Нефть, которую я ожидаю значительно ниже текущих значений, так же окажет негативное влияние на ИНДЕКС. - 7) Сезонность до октября 2017 в пользу падения индекса РТС. - 8) Ретроградный меркурий 13 августа - 5 сентября , который обычно является катализатором смены тренда. Ретроградный меркурий отлично работает на нефти (UKOIL). Я ожидаю резкое снижение цены за баррель, а значит и индекса РТС.
RUS:RTSIКороткая
от Petrovi4
11
8 причин продать фьючерс на индекс РТСДумаю в ближайшее время неплохой идеей может стать продажа фьючерса на индекс РТС. Первым делом предлагаю взглянуть на техническую картину RTSI. Здесь, как видно добрались до серьезного уровня, от которого очень даже интересно совершать активные действия, но вот вопросы какие? Для меня ключевыми остаются несколько моментов: 1) Среднесрочный тренд по-прежнему вниз (трендовая линия и скользящие средние тому явные подтверждения) 2) Краткосрочны восходящий тренд был пробит, как и преодолен сильный уровень 1020 (что по волновому анализу нивелирует возможность того, что 21 июня началась новая импульсная волна вверх). 3) Сколько либо серьезных объемов на сегодняшнем небольшом отскоке от 1000 пока не наблюдалось. Теперь посмотрим на локальный фундаментал: 4) Новые санкции явно не играют на стороне покупателей (хотя отчасти, уже безусловно заложены в стоимость активов РФ). Впрочем, большие деньги обычно медленно выходят из активов. Поэтому негатив от данного события еще вполне может какое-то время продолжаться. 5) Нефть снова взобралась очень высоко. Значения выше 50 быстро нивелирует временное замедление роста активных буровых в США. Также, на мой взгляд, очень сомнительно дополнительное расширение договоренностей ОПЕК+ на ближайшем техническом заседании (хотя в цены определенный позитив уже заложен). 6) В США сильно увеличился риск коррекции рынка акций, которому фьючерс на индекс РТС вряд ли сможет противостоять. Здесь ключевыми поводами могут стать как не полная реализация запланированных реформ Трампа, так и его возможный импичмент или просто намеки на рост инфляционных ожиданий. 7) Индекс MSCI EM уж очень интересно смотрится на продажу (тут и дивергенции, и сильные уровни и отсутствие новых драйверов). 8) И локальная вчерашняя статистика явно не играет на стороне быков. Индексы деловой активности Китая – слабее ожиданий (правда не сильно). В еврозоне растет инфляция (базовый индекс потребительских цен лучше ожиданий – 1,2%), индекс деловой активности в производственном секторе Чикаго – резкое падение, которое может повторить затем и основной. Единственное, что на мой взгляд, может в ближайшее время помешать снижению российских активов и в частности фьючерса на индекс РТС – это если ОПЕК снова придумает что-то интересное на ближайшем техническом заседании (7-8 августа). Поэтому, открыл на всякий случай позицию на опционах с практически полным отсутствием риска в случае рост. Позиция называется обратный пропорциональный спрэд (backspread). Строится с помощью продажи путов ближнего страйка (желательно на деньгах или в деньгах) и покупки большего количества опционов пут дальнего страйка (как правило без денег).
RUS:RTSIКороткая
от pterodactyll
1
КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ РУБЛЯ! USDRUB LONG!Рубль волнует всех и каждого - спекулянтов, инвесторов и обычных граждан. Видя, что люди с большим интересом читали мой обзор dolgozhdannyj-razvorot-si-long/ Я решил поделиться самой важной информаций и КАЧЕСТВЕННЫМ АНАЛИЗОМ по РУБЛЮ! Разберем USDRUB_TOM более детально --------- Начнем, пожалуй, с самого вкусного – ЦИКЛИЧЕНОСТЬ И СЕЗОННОСТЬ. На графике изображены ВРЕМЕННЫЕ ЦЫКЛЫ . Они не совсем линейны, но периодичны и одинаковы. Красным пунктиром обозначены большие ЦИКЛЫ , каждый из которых делится на три части, где 1 и 3 части одинаковы и равны 70 свечам (100 дней) и часть 2 везде равна 33 свечам (45 дней). * 1 часть – это временной ЦИКЛ НАПРАВЛЕННОГО ТРЕНДОВОГО ДВИЖЕНИЯ * 2 и 3 части – это ЦИКЛ ФЛЕТА, где чаще всего начало 2 части и конец 3 - очень близкие значения цены * Границы 2 и 3 части – являются ЛОКАЛЬНЫМИ МИНИМУМОМ ИЛИ МАКСИМУМОМ красного цикла! - так же нужно обратить внимание на ЗЕЛЕНЫЕ линии восходящих КАНАЛОВ. Они параллельны и пересекают ЦЕНУ в начале ТРЕНДОВОЙ части 1 (фиолетового цикла) показано стрелочками (красными и зелеными). К этому интересному открытию я пришел сам! Важно помаштабировать график самому, проверив мои слова и все станет понятно! В данный момент нас интересует ТРЕНДОВЫЙ фиолетовый участок! И именно цикл роста, который начался 06.06.2017! ----- Предстоящая неделя обещает быть интересной! 14 июня – заседание ФРС повысят ставку 0.25-0.5 15 июня – экспирация фьючерсов SI, RI и тд. Прямая линия с президентом. 16 июня – заседание ЦБ РФ понизят ставку на 0.25-0.5 Таким образом ВСЕ ЭТИ СОБЫТИЯ ДЛЯ РУБЛЯ ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЙ НЕГАТИВ! Si экспирируется на рубль выше. Во время выступления президента всегда наблюдается некоторое укрепление, однако после всегда идет обратный эффект, эйфория спадает, ведь реально в экономике все очень плохо… -------------------- ИНДИКАТОРЫ ПАДЕНИЯ РУБЛЯ! -- НЕФТЬ В РУБЛЯХ находится НА МИНИМУМАХ ГОДА . И достигла критической границы в 2700 заложенной в бюджет в 2017 году. Наложив график BRENT на БОЧКУРУБЛЬ, мы увидим, что ниже 2800 за последние 7 лет бывало, только при цене на нефть 41,5$. Сейчас те же 2800 рублей при цене на нефть 49,5$. В 2016г. Например при курсе 49,5 БОЧКА стоила 3200 рублей! ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ:) ГРАФИК USDRUB*UKOIL - ДЕНЬ -- РОССИЙСКИЕ ОФЗ . Пожалуй, самый важный индикатор падения рубля. Вот уже больше месяца индекс российских гос. облигаций RGBI консолидируется у своих верхних значений готовясь к развороту! И тут возможно 2 варианта. Либо 5 волна уже прошла и при закреплении ДНЯ ниже уровня 137,90 РУБЛЬ начнет валиться, либо будет еще одна заключительная 5 волна, где после падения цены ниже (4) начнется сильное нисходящее движение в паре доллар-рубль ГРАФИК RGBI - ДЕНЬ -- ИНДЕКС ВОЛАТИЛЬНОСТИ VIX , который еще называют индикатором страха - это индекс волатильности основного фондового рынка США, а вместе с тем и мира. Недавно VIX закрылся на самых низких уровнях с 1993 и 2007 года. К примеру, в 1993 г., в течение месяца после того, как он опускался ниже 10 п. S&P 500 снижался более, чем на 10%. 2007 год так же закончился падением. Отсутствие страха к операции КЭРИ-ТРЕЙД по РУБЛЮ очень скоро подойдет к концу. Индекс хорошо показывает эйфорию перед грядущим обвалом рынков. ГРАФИК INDEX:VIX - МЕСЯЦ
Длинная
от Petrovi4
22
Индекс РТС РАЗВЕРНУЛСЯ – ПАДЕНИЕ 2017! RTS Short!На мой взгляд индекс РТС уникален с точки зрения технической картины в инструменте! Графические данные именно ИНДЕКСА доступны гораздо более ранние, поэтому тут я рассмотрю его, а не фьючерс на индекс ! Так как именно техника , а не фундамент РЕШАЕТ в этом инструменте! Но стоит отметить несколько общих важных моментов! 1) Развивающие рынки, в частности Российский рынок, как известно падать начинают раньше, чем западные рынки. 2) Проводится политика повышения ставок ФРС при Трампе. Вообще лично у меня нет сомнений, что приход Трампа = кризис в США. Ралли в США сейчас, это ралли перед огромным сливом. 3) Из чего фундаментально состоит ИНДЕКС MOEX:RTSI . - РУБЛЬ , долгожданное ослабление которого неизбежно начнется этим летом! (но об этом, если попросите, будет в другом обзоре) - НЕФТЬ в этом году покажет свои ЛОИ (об этом я делал обзор ранее) - СБЕРБАНКУ пора начинать падать и думаю это начнется в самое ближайшее время. Технические факторы: Таймфрейм НЕДЕЛЯ На недельном тайме вы можете увидеть 2 САМЫХ БОЛЬШИХ диагональных канала! 1) Первый ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ восходящий канал, который протягивается с 1996-2017г. Именно от его верхней границы, цена оттолкнулась в конце январе - начале февраля 2017 г. Это и есть текущий ХАЙ в инструменте. 2) Второй не менее ВАЖНЫЙ нисходящий канал с 2007-2017. Именно в нем цена двигалась последние 7 лет! Отбившись от его верхней границы закончился рост индекса, после чего цена не раз подтверждала этот канал снизу в 2017г. ---------- Таймфрейм ДЕНЬ (на интерактивном графике) Таким образом все ЦЕЛИ наверху были выполнены полностью и нас ожидает очень сильное падение РТС! Вопрос лишь с каких именно значений. - ПАДЕНИЕ рынка будет после очередного теста верхней границы КАНАЛА 2 со значений 1130-1140. Или же С ТЕКУЩИХ ЗНАЧЕНИЙ. С ПЕРВЫМИ ЦЕЛЯМИ 1015-1035, ВТОРЫЕ ЦЕЛИ 970-980. Ну а ДАЛЕЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЦЕЛИ в районе 700 (нижняя граница КАНАЛА 1) После чего последует восстановление... Дополнительные факторы: - На инструменте был сформирован сужающийся треугольник, выход из которого будет вниз. - Сезонность за последние несколько лет. Начало длительного падения начиналось 10.07.2014, 19.05.2015. - фигура тройная вершина, сформированная на ХАЯХ. - Волновая картина так же складывается в пользу падения индекса РТС. Для тех, кто еще сомневается приведу несколько интересных индикаторов и других индексов. Индекс БРИКС (SIPR) - ТФ НЕДЕЛЯ У MOEX:RTSI (синий график)с ним прямая корреляция и они ходят вместе всегда так или иначе. Сейчас мы наблюдаем как SIPR топчется на месте утаптывая МАКСИМУМЫ, после чего последует мощнейшее падение, как и в предыдущих случаях, показанных на графике! А вместе с ними и Южноафриканский ранд, Бразильский реал и Рубль. И да, здесь, как и в РТС, тоже сформировался треугольник! Отношения индексов ( MX1!/RI1! ) - ТФ НЕДЕЛЯ Интересно понаблюдать за графиком, сравнив его с РУБЛЕМ(синий график). Вся та техника которая была слегка нарушена в рубле, была в идеале сохранена в MX1!/RI1!. Думают комментарии излишни..) Индекс NASDAQ -100 (NAS100) - ТФ НЕДЕЛЯ Возможно очень скоро закончит свое безумное ралли в наверх… Спасибо за внимание! Оставляйте свои коментарии и мысли.
RUS:RTSIКороткая
от Petrovi4
37
RTS long (РТС среднесрочно длинная) [часть 2]пролог я не люблю когда в прогнозе дают 2 цели и есть 2 варианта - или пойдет вверх или вниз. по сути это вовсе не прогноз и не рабочий вариант идеи. основная часть существует основная ИИ (шорт ртс 1125...1050) по данной ИИ выстроен план работ и есть публикация. но в последние дни наметились варианты отступления от данного сценария так как (поза обычно давит) и хочется верить в именно свой сценарий развития событий то ИИ продолжает отрабатываться НО если ИИ шорта РТС актуальна, но с небольшим отступлением что делать ? например в БКС опубликовали мысль о выходе из локального треугольника вверх (bcs-express.ru) и разглядели все это они на часе далее... все нет и нет реализации ИИ однозначный шорт таким образом нужно страховать первую ИИ по шорту РТС получаем : некий локальный треугольник А'В'С' выход из которого и правда возможен вверх по стрелке L1 но на самом деле мы находимся в более старшем (Д тф) треугольнике АВС выход из которого так же вверх, но после достижения его нижней грани т.е. движения L2 и L2-1 таким образом у нас отработается ИИ с шортом РТС и затем будет рабочей ИИ лонг РТС так как я жду лонг РТС что бы сделать закупку на уровне 1050 по индексу и держать позицию в течении этого года если развитие получит вариант L1 то нам не захочется терпеть локальный убыток а при развитии варианта L2 открытие позиции лонг будет желательным действия отрабатывая первый вариант шорт РТС с Пн рассматриваем открытие позиций кол опционно страйки на текущий момент 115000 апрель при движении вверх мы страхуем наш шорт при движении вниз набираем позицию лонг с ограниченным риском так как лонг в итоге и хотели набрать при достижении 1100 по индексу и ниже кол страйк 110000 апрель, 115000 май при достижении цены по индексу 1050 кол страйк 110000 апрель, 115000 май кол страйк 110000 июнь фьючерс в лонг будет набран от 1000 по индексу если будет такая возможность эпилог у нас есть ИИ шорта РТС (локально) и лонга РТС (более глобально) и нет ИИ или вверх или вниз данная идея в наборе опционов кол носит а) характер хеджирования первой сделки б) набор позиции лонг к ИИ о лонге РТС до конца года
RUS:RTSIДлинная
от Dxdegr
3
RIM7RIM7 лонг, по индикаторам Уилльямса, если смотреть на часовике- лонг. В первый сигнал был 09.03.2017 в 19-00, я его пропустил, занят был, второй сигнал в 22-00, третий сигнал на покупку в 12-00 10.03. 2017, пробую войти сейчас, поставил ордер на покупку , -105640, стоп, после покупки на 104670, приказ на покупку на 1 контракт.
RUS:RIM2017Длинная
от morfei
РТС/RIH7 2017/5-6 (H1) - продажи краткосрочноИсходим из того, что коррекции, как текущая так и более старшая, не завершены и будет продолжать формирование. Продажа от дальнего кластера уровней. Уровень фиксации предварительный и может быть ниже, надо уточнять тип структуры к цели в процессе её развития.
RUS:RIH2017Короткая
от PolarSolar
1
Шортим фьючерс РТС RIH2017 с хаев (RTS)Образовалась ситуация с ложным пробитием годового хая по фьючерсу на индекс РТС. Шортим после возврата цены под уровень 119870. Есть большая вероятность, что РТС снова нарисует разворот, как от предыдущего хая. Если нет, у нас всегда есть стоп по цене 120070. Цель на среднесрочное удержание позиции и возврат цены в боковик ниже 115000 тысяч пунктов и дальше.
RUS:RIH2017Короткая
от CCDT
Бычья позиция по РТСПроизошло ложное пробитие локального уровня 115220, пускай и не значительное, но факт есть факт. От него и зохожу в лонг по цене 115950 Цель на обновление годового хая от 03.01.17 пойдет дальше - буду деражать дальше :) Прицел на долгое удержание по тренду, возможно больше недели.
RUS:RIH2017Длинная
от CCDT
2