Пассивный заработок на ставке финансирования без рисков убыткаВ данной статье расскажем об одном из пассивных способов заработка на криптовалютном рынке, а также приведем подробную инструкцию.
Содержание
- Funding rate
-Как рассчитывается комиссия за финансирования?
-Пример расчета комиссии на инверсном контракте
-Сколько возможно зарабатывать на ставке финансирования и при каких условиях?
-Пример расчета прибыли за месяц
-Заработок при боковом движении (ставка финансирования 0,01%)
-Заработок при восходящем тренде (ставка финансирования 0,3%)
-Инструкция
-Убыток и ликвидация
-Убыток по открытой против тренда позиции
-Пример расчета прибыли / убытков
-Ликвидация позиции
-Индекс страха и жадности
-Перед тем, как открыть позицию
-Заключение
Funding rate
Funding rate (ставка финансирования) представляет собой первичный механизм обеспечения возможности постоянной привязки цены последней сделки на бирже к глобальной спот-цене за актив, которую необходимо получать или выплачивать каждые 8 часов в зависимости от тренда на рынке.
Как рассчитывается комиссия за финансирования?
Комиссия за финансирование рассчитывается между покупателями и продавцами каждые 8 часов (00:00 UTC, 08:00 UTC и 16:00 UTC) по следующей формуле:
Стандартная ставка составляет 0,01%, однако в период сильно выраженного тренда ставка изменяется в положительную или отрицательную сторону:
- При восходящем тренде из-за того, что большинство трейдеров удерживают лонг-позиции, ставка финансирования принимает положительное значение, и трейдерам, удерживающим лонг-позиции, приходится платить комиссию за финансирование трейдерам, удерживающим шорт-позиции.
- При нисходящем тренде все наоборот: из-за того, что большинство трейдеров удерживают шорт-позиции, ставка финансирования принимает отрицательное значение, и трейдерам, удерживающим шорт-позиции, приходится платить комиссию за финансирование трейдерам, удерживающим лонг-позиции.
Пример расчета комиссии на инверсном контракте
Трейдер открыл лонг-позицию на сумму $100 000 при рыночной цене 1 BTC = $50 000 с текущей ставкой финансирования 0,01%:
Ввиду положительной ставки финансирования (0,01%), трейдерам с лонг-позициями необходимо выплачивать комиссию за финансирование трейдерам с шорт-позициями.
Следовательно, трейдеру из примера необходимо выплачивать каждые 8 часов комиссию за финансирование в размере 0,002 ВТС ($10) в пользу других трейдеров, удерживающих шорт-позиции.
Получается, что при такой ставке финансирования трейдер будет выплачивать комиссию другим трейдерам три раза в день по $10. Каждый день по $30 и за один месяц удержания позиции он уплатит $30 * 30 дней = $900, то есть 0,9% от размера позиции.
Важно: комиссию за финансирование не получают биржи, она распределяется в автоматически между покупателями и продавцами (пользователями бирж), и рассчитывается в зависимости от процентного соотношения открытых лонг-позиций к открытым шорт-позициям.
Сколько возможно зарабатывать на ставке финансирования и при каких условиях?
На механизме финансирования в условиях сильного восходящего тренда, когда ставки финансирования поднимаются в 20-50 раз и могут составлять 0,2% - 0,5% в пользу лонг-позиций, возможно гарантированно и абсолютно без риска зарабатывать от 18% до 36% в месяц (от стоимости удерживаемой позиции).
Пример ставок финансирования 8 февраля 2021 года:
Пример расчета прибыли за месяц
Рассчитать прибыль за месяц можно по следующей формуле:
Рассчитаем прибыль от удерживания шорт-позиции с объемом в $100 000:
1. В период бокового движения (ставка финансирования 0,01%).
2. В период сильного восходящего тренда (ставка финансирования 0,3%).
Заработок при боковом движении (ставка финансирования 0,01%)
Удерживая шорт-позицию объемом в $100 000 в течении 30 дней со ставкой финансирования 0,01%, которая рассчитывается 3 раза в день, Вы заработаете 0,9% от объема удерживаемой позиции - $900.
Заработок при восходящем тренде (ставка финансирования 0,3%)
Удерживая шорт-позицию объемом в $100 000 в течении 30 дней со ставкой финансирования 0,3%, которая рассчитывается 3 раза в день, Вы заработаете 27% от объема удерживаемой позиции - $27 000.
Инструкция
Для того, чтобы начать зарабатывать на комиссии за финансирование необходимо:
1. Зарегистрировать торговые аккаунты по нашим партнерским ссылкам в качестве благодарности за данную статью.
2. Проверить актуальную ставку финансирования здесь.
3. Сконвертировать весь свой торговый депозит в актив, комиссию за финансирование в котором Вы хотите получать (например, BTC).
4. Открыть шорт-позицию на инверсном контракте с изолированным плечом 1X на сумму, с которой хотите получать комиссию.
5. Удерживать позицию до тех пор, пока не изменится тренд и/или ставка финансирования не примет противоположное значение (чтобы не начать платить комиссию за финансирование).
6. Закрыть свою шорт-позицию.
7. Сконвертировать весь доступный остаток в активе обратно в стейблкоины.
8. Подсчитать прибыль.
Убыток и ликвидация
При открытии контр-позиции (позиции, противоположной актуальному тренду) для получения комиссии за финансирование возникает два логичных вопроса:
1. Что делать с убытком по контр-позиции?
2. Что делать с ценой ликвидации контр-позиции?
Убыток по открытой против тренда позиции
Вы можете не переживать из-за убытка по своей контр-позиции, так как такая позиция сама себя хеджирует и эквивалент Вашего депозита относительно стейблкоинов всегда будет константным (за исключением прибыли в виде начисляемой Вам сверху комиссии за финансирование).
Например, Вы сконвертировали все свои стейблкоины в ETH и сразу же открыли инверсную шорт-позицию по ETH с изолированным плечом 1X на весь доступный остаток в активе:
- Если стоимость актива растет, образовывающуюся прибыль по спотовой покупке нивелирует Ваш убыток по шорт-позиции, уменьшая доступный остаток относительно купленного Вами актива эквивалентно росту в цене спотового актива, при этом сохраняя константным размер Вашего депозита относительно стейблкоинов.
- Если стоимость актива падает, образовывающийся убыток нивелирует Ваша прибыль по шорт-позиции, увеличивая доступный остаток относительно купленного Вами актива эквивалентно падению в цене спотового актива, при этом сохраняя константным размер Вашего депозита относительно стейблкоинов.
Пример расчета прибыли / убытков
- Ваш торговый депозит составляет 100 000 USDT.
- Вы купили 2 BTC за 100 000 USDT при рыночной цене 1 BTC = $50 000.
- Открыли шорт-позицию BTCUSD объемом в $100 000 с изолированным плечом 1X на весь доступный остаток (используя свои 2 BTC) при восходящем тренде и ставке финансирования 0,25%.
- Удерживали позицию открытой в течении 30 дней и получили 0,25% * 3 * 30 = 22,5% от стоимости удерживаемой позиции или приблизительно 0,5 BTC начислений на свой аккаунт в качестве комиссии за финансирование.
- За то время, пока Вы держали свою шорт-позицию открытой в течении 30 дней стоимость BTC планомерно увеличилась с $50 000 до $55 000, а номинальный убыток по Вашей шорт-позиции составляет 0,2 BTC или $10 000.
- Вы закрываете свою шорт-позицию при рыночной цене 1 BTC = $55 000. Ваш баланс составляет 2,3 BTC (1,8 BTC Вы получили с закрытой шорт-позиции, зафиксировав убыток в 0,2 BTC, а оставшиеся 0,5 BTC Вам начислялись в течении 30 дней в качестве комиссии за финансирование).
- Вы конвертируете свои 2,3 BTC обратно в USDT при рыночной цене 1 BTC = $55 000 и получаете в сухом остатке $122 500 ($100 000 + $22 500 полученных в качестве комиссии за ставку финансирования).
Ликвидация позиции
За ликвидацию своей шорт-позиции также не стоит переживать, так как из-за особенности бирж, открыв шорт-позицию с изолированным плечом 1X на инверсном контракте для любого актива цены ликвидации не будет.
Однако для лонг-позиций ситуация другая: ценой ликвидации будет являться -50% от цены входа. Поэтому данный инструмент заработка мы используем только для шорт-позиций при положительной ставке финансирования.
Фактически Вы можете удерживать такую позицию неограниченное количество времени, совершенно не думая о цене ликвидации и при этом получать комиссии за финансирование.
Индекс страха и жадности
Ставка финансирования является своего рода аналогом индекса страха и жадности, так как экстремальные ставки служат индикатором чрезвычайного страха или жадности на рынке, что может предвещать скорое изменение цены актива.
Перед тем, как открыть позицию
Перед тем, как открыть позицию, Вам следует несколько раз перечитать данную статью до полного понимания, иначе Вы можете наделать ошибок.
Следует запомнить несколько вещей:
- Данная стратегия актуальна только для шорт-позиций. Если Вы откроете лонг-позицию для заработка комиссий при отрицательной ставке финансирования - Вы получите убыток или будете ликвидированы.
- Конвертацию и открытие позиции нужно производить моментально.
- Для открытия позиции ради получения комиссий используются только инверсные фьючерсы, где в роли обеспечения выступает актив, а не стейбкоины (например BTC/USD, а не BTC/USDT или BTC/USDC).
- Комиссии за открытую против тренда позицию начисляют в активе обеспечения (не в стейблкоинах).
- Убыток, отображаемый в поле PNL, является номинальным. В этом Вы можете убедиться открыв свой биржевой кошелек и проверим совокупный баланс.
- При заработке на ставке финансирования используется только изолированное плечо 1X, иначе у Вас будут убытки по открытой контр-позиции или произойдет ликвидация.
- Регулярно проверяйте актуальную ставку финансирования, находясь в инверсном шорте ради комиссий, если она станет отрицательной - платить начнете Вы.
- Не открывайте шорт ради ставки финансирования на активах, которые откровенно скамятся, так как из-за того, что все трейдеры находятся в шорт-позициях, а трейдеров, которые находятся в лонг-позициях практически нету - Вы будете ликвидированы благодаря "механизму ADL".
Заключение
Мы активно пользуемся данным видом пассивного заработка, так как это надежный и проверенный инструмент. Фактически это единственный вид сделок, в которые мы заходим всем депозитом без каких-либо рисков понести убыток или потерять депозит.
С уважением,
Команда GAP capital
