FOREX (мажоры) ГОТОВЫ ТОЧКИ ВХОДА НА НЕДЕЛЮ! Коллеги, подготовил точки входа по основным валютным парам на предстоящую неделю.
Это исключительно мой взгляд на рынок.
Я обозначил конкретные сильные области, откуда лично рассматриваю принятие торговых решений. Не просто направление движения, а именно зоны, где инструмент может остановиться, дать реакцию и сформировать понятный сетап.
В разметке:
— отмечены ключевые области спроса и предложения
— прописаны риски на сделку
— указаны стоп-лоссы
— обозначена отмена сценария
Отмена сценария — это важно.
Большинство аналитиков прогнозируют просто движение: «пойдём вверх» или «пойдём вниз». Я же работаю от зон. Мне важно, где сценарий подтверждается, а где полностью ломается. Если инструмент нарушает структуру — идея больше не актуальна.
Риск на одну сделку — не более 3%.
Это принципиально. Без контроля риска на дистанции результата не будет. Можно ошибаться, но нельзя нарушать риск-менеджмент.
Если торговать с холодной головой, не заходить в рынок без сетапа и не пытаться поймать каждое движение — на дистанции всё получится. Рынок даёт возможности каждую неделю. Важно брать только свои.
Я не аналитик. Я практикующий трейдер.
Это моё личное мнение и мой рабочий план. Вы можете использовать его как дополнительный ориентир, но финальное решение всегда принимаете вы.
Обязательно учитывайте риск и дисциплину.
Пишите своё мнение в комментариях — интересно посмотреть на ваш взгляд по мажорам.
И если материал полезен — поддержите ракетой 🚀
Это мотивирует делать такие недельные разборы регулярно
Форекс
CADJPY: готов ли кросс к отскоку? Ключевые уровни на сегодня!CADJPY. Кто еще любит кроссы, которые одновременно качают нефть и слухи о ставках центробанков? По данным рынка, сегодня как раз обсуждают осторожные комментарии по ставкам в Канаде, а по сообщениям профильных источников вокруг иены снова ходят разговоры о возможном ужесточении политики. Пару резко продавили вниз, и именно такие проливы чаще всего дарят самые интересные точки входа.
На 4ч графике цена уперлась в сильную поддержку и зону максимальных объемов около 112, при этом держится у нижней полосы Боллинджера, а осциллятор типа RSI уже в перепроданности. Свечи с длинными хвостами снизу намекают, что продавцам становится тяжело дожимать цену - похоже, крупный игрок аккуратно подбирает. Возможно, я ошибаюсь, но именно такие места чаще всего становятся стартом хорошего отскока.
✅ Основной сценарий: для себя смотрю лонг от зоны 112 с целями сначала к 113.2, а если покупателей станет больше - не исключаю перехod к 114. ⚠️ Альтернатива: если поддержку 112 вынесут и 4ч свеча закрепится ниже 111.8, сценарий лонга ломается и дорога откроется к более глубокому снижению - там я уже буду искать новые точки входа, пока же сам вне рынка и жду подтверждающей бычьей свечи.
NZD/CHF: кто сильнее - киви или франк? Актуальные цели на сегоднNZD/CHF. Как думаете, кто сейчас сильнее на кроссе: киви или франк? По данным рынка, участники переваривают свежие сигналы по ставкам от регуляторов, и киви чувствует себя неуверенно на фоне спроса на защитные валюты. На этом фоне пара снова уперлась в знакомую зону сопротивления на 4H.
На графике чёткий боковик: сверху район 0.465 уже несколько раз разворачивал цену, снизу поддержка и максимальный объём торчат около 0.460. Цена сейчас под сопротивлением, зажата в полосах Боллинджера, осцилляторы без перекупленности, что даёт пространство для отката. Ключевые уровни: ✅ сопротивление 0.465, поддержка 0.460 и более дальняя 0.458. Возможно, я ошибаюсь, но именно здесь медведи могут перехватить инициативу.
Мой основной сценарий шорт от зоны 0.465 с целями 0.460 и при пробое 0.458, стоп логично прятать чуть выше диапазона. Альтернатива: если увидим уверенное 4H закрытие выше 0.466 и закрепление, медведей выносят и дорога открыта к 0.470+. Я пока вне рынка, жду теста верхнего уровня и разворотной свечи, чтобы заход был не на авось, а по плану ⚠️.
ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ ПО EURUSD: ликвидность, имбалансы, структура.По TICKMILL:EURUSD рассматриваю лонги и на это есть ряд факторов.
Во-первых, мы протестировали зону дневного имбаланса и получили реакцию. Также параллельно с этим сформирована ещё одна зона дневного имбаланса, в рамках которой мы сейчас и находимся.
Во-вторых, мы получили свип локальной ликвидности. В рамках имбаланса это подтверждение возможного разворота
Таргетом выступает основная ликвидность сверху. HTF структура - лонговая, так что сделка будет полностью оправдана.
Воскресный технический анализ рынков на неделю 16.02-20.02.26 г.Сентимент рынка: технический анализ на будущую неделю. Недельный тайм фрейм.
Не рекомендация
00:00 - Вступление
00:57 - Индекс Мосбиржи
04:13 - Индекс доллара
06:30 - Нефть Brent
08:00 - Золото
10:35 - Серебро
11:48 - Биткоин
15:40 - Доллар/рубль
18:11 - Юань/рубль
19:52 - Итоги анализа
CADCHF: когда уже отпустит? Ключевые уровни на ближайшие дни!CADCHF. Кто ещё смотрит на этот кросс и думает: «Ну когда уже его отпустит»? По данным рынка, нефть уходит в коррекцию, канадец сдувается вместе с ней, а по сообщениям профильных источников регулятор Швейцарии пока не спешит ослаблять франк - вот вам и перекос в сторону CHF. На 4ч графике это чувствуется: каждая попытка роста выше 0.5680 быстро выкупается продавцами.
Сценарий у меня медвежий: жду продолжения шорта. Цена закрепилась ниже мощного объёмного кластера около 0.5680, сейчас топчется в зоне разреженных объёмов - часто это лифт в следующую плотную область ниже. RSI (4ч) держится под 50 без разворотных диверов, цена ползёт по нижней границе Боллинджера - классический признак затяжного давления продавцов ✅
План такой: основной сценарий - движение вниз в район 0.5610 с потенциальным выносом к 0.5590, там уже жду реакцию и частичную фиксацию шорта. Альтернатива: если паре удастся резко вернуться выше 0.5680 и закрепиться, тренд могут развернуть к 0.5750 - для меня это сигнал пересмотреть идею и закрыть шорт без сантиментов ⚠️ Возможно, я ошибаюсь, но сейчас я смотрю только в сторону продаж и сам присматриваюсь к входу после отката к сопротивлению.
NZDJPY: готов ли к росту? Ключевые уровни на ближайшие дни!NZDJPY. Кто еще любит кроссы с иеной, признавайтесь? По данным рынка, после свежих комментариев азиатских регуляторов интерес к защитной иене подрос, а новозеландец завис в ожидании новых сигналов по ставкам. В итоге пара сползла к сильной поддержке, и на H4 как раз назревает развязка.
Цена топчется у объёмной полки 92.0-92.3, упирается в горизонтальный уровень и нижнюю границу Боллинджера, при этом RSI вылезает из перепроданности - классическое место для отскока. Основная идея лонг: пока держим район 92, жду возврата к верхнему объёмному кластеру 93.3-93.5. Возможно, я ошибаюсь, но именно такие выносы у поддержки часто становятся топливом для нормального роста.
✅ Мой план: присматриваюсь к лонгу от текущих с коротким стопом под 91.8 и целью в зоне 93.3, дальше по реакции цены. ⚠️ Если 92 не удержат и закрепимся ниже 91.8 на H4, сценарий переворачиваю в шорт к 90.5 - там следующий сильный объем. Я сам пока вне рынка, жду красивого отката или ложного пробоя, без подтверждения лезть не вижу смысла.
GBPUSD треугольник
Анализ выполнен по авторской системе Freedom Control.
В основе лежит логика движения цены в торговых коридорах и по линиям тренда, с подтверждением на закрытии тела свечи и чёткими правилами фиксации прибыли и управления риском.
📊 Логика и условия входа:
1. Торговые коридоры:
При пробое уровня (прямоугольник на графике) тело свечи должно закрыться за уровнем — не касаниеми и не по середине , а именно закрытием за уровнем.
После этого, на следующей свече трейдер может открывать сделку в направлении пробоя — к следующему уровню или в сторону направляющей стрелки.
🔸 Рекомендуется фиксировать прибыль заранее, до подхода к уровню, особенно если цена движется импульсно (без коррекций).
2. Линии тренда и импульса:
При пробое линии тренда, коррекции или импульса тело свечи также должно закрыться за линией и не по середине , а именно закрытием за уровнем.
После подтверждения можно рассматривать вход в сторону следующей линии или уровня.
🔸 Рекомендуется частично фиксировать прибыль при приближении цены к линии или сильной зоне реакции.
3. Коррекции и развороты:
Если цена находится на линии тренда или у сильного уровня, от которого ранее происходили развороты, высока вероятность отката.
Особенно если до этого цена двигалась без коррекции — тогда предпочтительно дождаться реакции (ретеста или подтверждения отскока).
⚙️ Условия для Stop Loss:
SL должен располагаться за пределами торгового коридора, тренда или импульса.
Если он установлен внутри структуры — велик риск, что коррекция выбьет позицию.
Пример:
При торговле в бычьем тренде и пробое линии коррекции или уровня, поставьте SL за тенью свечи отскока от поддержки тренда.
Отмерьте от этой точки расстояние:
3 пункта — для средневолатильных инструментов (EURUSD, GBPUSD, AUDUSD);
10 пунктов — для волатильных активов (GBPJPY, Gold, индексы).
Перед открытием сделки измерьте расстояние от SL до цели — чтобы оценить соотношение риск/прибыль.
Если риск велик — уменьшите объём позиции или дождитесь коррекции.
При пробое вашего торгового коридора, линии импульса или тренда в обратную сторону — рассмотрите вариант ручного закрытия позиции.
💰 Управление прибылью (Take-Profit):
Фиксировать прибыль рекомендуется до касания уровня — 0.5–1% до цели.
При сильных импульсных движениях фиксировать часть позиции заранее.
После пробоя уровня и движения к следующей цели допускается перенос SL в безубыток.
⚠️ Важно помнить:
Ложные пробои часто происходят при резком движении и отсутствии ретеста.
В таких случаях предпочтительно дождаться повторного теста уровня.
Перед входом анализировать общую структуру тренда — входить по направлению старшего таймфрейма надёжнее.
Не открывать сделки «по эмоциям» — если цена уже ушла далеко от уровня, вход становится невыгодным.
🧭 Итоговая логика на графике:
На представленном графике показано, как историческое поведение цены и техническая структура формируют вероятные сценарии движения.
Зелёные, синие стрелки — возможное развитие бычьего сценария при закреплении выше ключевых уровней, проверяем направлением стрелки.
Красные, оранжевые стрелки — альтернативный медвежий сценарий при пробое поддержки, проверяем направлением стрелки.
Прямоугольники, квадраты — ожидаемые или реализовавшиеся пробои свечей, а так же важные торговые коридоры в истории.
Более детальный разбор и голосовое объяснение в другом канале.
CADCHF вероятность 87% закрыть день ниже открытия дняОсновные правила:
Если у нас высокая вероятность на BUY - означает, что к завершению дня данный актив закроют выше цены открытия текущего дня.
Если у нас высокая вероятность на SELL - означает, что к завершению дня данный актив закроют ниже цены открытия текущего дня.
Вероятности по другим активам ниже:
No Ticker TREND WIN %
1 AUDCAD BUY 73
2 AUDCHF BUY 60
3 AUDJPY BUY 60
4 AUDNZD SELL 60
5 AUDUSD BUY 53
6 CADCHF SELL 87
7 CADJPY BUY 60
8 CHFJPY SELL 53
9 EURAUD SELL 67
10 EURCAD BUY 67
11 EURCHF SELL 60
12 EURGBP SELL 67
13 EURJPY SELL 67
14 EURNZD SELL 60
15 EURRUB BUY 67
16 EURUSD SELL 53
17 GBPAUD SELL 53
18 GBPCAD BUY 73
19 GBPCHF BUY 60
20 GBPJPY SELL 53
21 GBPNZD BUY 53
22 GBPUSD SELL 53
23 NZDCAD BUY 53
24 NZDCHF BUY 60
25 NZDJPY BUY 53
26 NZDUSD BUY 53
27 USDCAD BUY 53
28 USDCHF SELL 53
29 USDJPY SELL 67
30 USDRUB SELL 60
31 XAGUSD SELL 53
32 XAUUSD BUY 67
33 NASDAQ100 BUY 60
34 S&P500 BUY 60
35 DOW30 BUY 53
36 RTSI SELL 80
37 AFLT SELL 53
38 BRENT BUY 53
39 BTCUSD BUY 63
40 COPPER BUY 60
41 WTI BUY 60
42 DAX SELL 60
43 GAZP SELL 67
44 GMKN SELL 73
45 HEATINGOIL BUY 60
46 LKOH BUY 53
47 MTSS BUY 73
48 NATURALGAS BUY 53
49 NVTK SELL 67
50 PALLADIUM BUY 60
51 PLATINUM BUY 67
52 ROSN BUY 53
53 SBER BUY 60
54 COCOA SELL 53
55 COFFEE SELL 60
56 CORN BUY 60
57 SOYBEANS BUY 60
58 SUGAR SELL 60
59 WHEAT SELL 53
60 USD Index SELL 53
61 NIKKEI225 SELL 53
62 USDPLN BUY 53
А теперь новостная лента ожиданий аналитических агентств и разбор отдельных показателей на сегодняшний день, чего ожидать на основных торговых сессиях. Также укажем фон доллара США, сильный на текущий момент или же слабый. От фона доллара США будет зависеть направленное движение самой пары.
НОВОСТИ сегодня:
Фон доллара США слабый
13:00 МСК - ожидания частичного ослабления EUR
16:15 - ожидания частичного ослабления CAD
Важные события текущей недели:
Вторник - ИПЦ Германии.
Среда - % ставка Новой Зеландии. ИПЦ Британии. Протоколы FOMC
Четверг - Резервы ЦБ РФ. Данные рынка труда США. Запасы сырой нефти
Пятница - Расходы на личное потребление + ВВП + PMI + данные рынка недвижимости США. Отчеты CFTC
Всем желаю профитов и отличного настроения на весь день!
EURUSD в треугольнике
Анализ выполнен по авторской системе Freedom Control.
В основе лежит логика движения цены в торговых коридорах и по линиям тренда, с подтверждением на закрытии тела свечи и чёткими правилами фиксации прибыли и управления риском.
📊 Логика и условия входа:
1. Торговые коридоры:
При пробое уровня (прямоугольник на графике) тело свечи должно закрыться за уровнем — не касаниеми и не по середине , а именно закрытием за уровнем.
После этого, на следующей свече трейдер может открывать сделку в направлении пробоя — к следующему уровню или в сторону направляющей стрелки.
🔸 Рекомендуется фиксировать прибыль заранее, до подхода к уровню, особенно если цена движется импульсно (без коррекций).
2. Линии тренда и импульса:
При пробое линии тренда, коррекции или импульса тело свечи также должно закрыться за линией и не по середине , а именно закрытием за уровнем.
После подтверждения можно рассматривать вход в сторону следующей линии или уровня.
🔸 Рекомендуется частично фиксировать прибыль при приближении цены к линии или сильной зоне реакции.
3. Коррекции и развороты:
Если цена находится на линии тренда или у сильного уровня, от которого ранее происходили развороты, высока вероятность отката.
Особенно если до этого цена двигалась без коррекции — тогда предпочтительно дождаться реакции (ретеста или подтверждения отскока).
⚙️ Условия для Stop Loss:
SL должен располагаться за пределами торгового коридора, тренда или импульса.
Если он установлен внутри структуры — велик риск, что коррекция выбьет позицию.
Пример:
При торговле в бычьем тренде и пробое линии коррекции или уровня, поставьте SL за тенью свечи отскока от поддержки тренда.
Отмерьте от этой точки расстояние:
3 пункта — для средневолатильных инструментов (EURUSD, GBPUSD, AUDUSD);
10 пунктов — для волатильных активов (GBPJPY, Gold, индексы).
Перед открытием сделки измерьте расстояние от SL до цели — чтобы оценить соотношение риск/прибыль.
Если риск велик — уменьшите объём позиции или дождитесь коррекции.
При пробое вашего торгового коридора, линии импульса или тренда в обратную сторону — рассмотрите вариант ручного закрытия позиции.
💰 Управление прибылью (Take-Profit):
Фиксировать прибыль рекомендуется до касания уровня — 0.5–1% до цели.
При сильных импульсных движениях фиксировать часть позиции заранее.
После пробоя уровня и движения к следующей цели допускается перенос SL в безубыток.
⚠️ Важно помнить:
Ложные пробои часто происходят при резком движении и отсутствии ретеста.
В таких случаях предпочтительно дождаться повторного теста уровня.
Перед входом анализировать общую структуру тренда — входить по направлению старшего таймфрейма надёжнее.
Не открывать сделки «по эмоциям» — если цена уже ушла далеко от уровня, вход становится невыгодным.
🧭 Итоговая логика на графике:
На представленном графике показано, как историческое поведение цены и техническая структура формируют вероятные сценарии движения.
Зелёные, синие стрелки — возможное развитие бычьего сценария при закреплении выше ключевых уровней, проверяем направлением стрелки.
Красные, оранжевые стрелки — альтернативный медвежий сценарий при пробое поддержки, проверяем направлением стрелки.
Прямоугольники, квадраты — ожидаемые или реализовавшиеся пробои свечей, а так же важные торговые коридоры в истории.
Более детальный разбор и голосовое объяснение в другом канале.
USD/SEK: где развернётся флэт? Ключевые уровни на сегодня!Доллар США / Шведская крона. Кто еще смотрит на этот узкий боковик и ждёт, когда уже хлопнет дверью по стопам? По данным рынка доллар подбирается вверх на ожиданиях более жёсткой риторики ФРС, а по сообщениям профильных источников шведская крона под давлением из‑за мягких ожиданий по ставке Риксбанка, так что пара сейчас в интересной точке развилки.
На 4 часах цена топчется в зоне мощного объёмного узла около 8.92 - видно плотный горизонтальный объём и частые отскоки от этой серой области. Верхний коридор 8.95 как сопротивление, снизу 8.85 как поддержка, полосы Боллинджера сжались - классическое накопление перед движением. RSI болтается около середины, без явной силы быков, поэтому я склоняюсь к шорту от сопротивления с расчётом на новый заход к нижней границе диапазона. Возможно, я ошибаюсь, но такая вялая попытка роста после обвала чаще заканчивается ещё одной волной вниз.
Мой план сейчас простой:
✅ Основной сценарий - поиск шорта в районе 8.93–8.95 с целью к 8.85, а при пробое этой поддержки - к 8.78. ⚠️ Если же цену вытащат выше 8.96 и закрепят там на 4 часах, тогда боковик наверху можно считать пробитым и я перевернусь в лонг с целями в район 9.05–9.10. Пока сам без позиции, жду либо чёткого ложного пробоя сверху, либо уверенного выхода из коридора, чтобы не кормить рынок лишними стопами.
EURJPY: Отработка фигуры “Голова и плечи”, приоритет сниженияEURJPY сформировал разворотную модель “Голова и плечи” на 4H таймфрейме с пробоем линии шеи в районе 181.0-181.2, что усилило давление продавцов и подтвердило смену локальной структуры.
После пробоя цена закрепилась ниже ключевых скользящих средних, а текущий откат выглядит как технический ретест зоны пробоя. Дополнительно уровень совпадает с областью 0.705-0.79 по Фибоначчи, что усиливает вероятность продолжения снижения. Основной сценарий предполагает развитие нисходящего движения в направлении 178.4, а при усилении импульса - к зоне 176.7-176.5, где проходит более сильная поддержка старшего таймфрейма. Пока цена удерживается ниже 182.1-182.3, приоритет остаётся за продавцами.
Альтернативный сценарий возможен при возврате выше зоны 182.3 и закреплении над линией шеи, что отменит модель и вернёт рынок в диапазон 183.5-185.0.
Не является инвестиционной рекомендацией. Работаем по факту реакции цены и подтверждения структуры.
GBP/USD. Недельный дайджест: ATM-опционы и гибридные портфелиGBP/USD. Недельный дайджест: ATM-опционы и гибридные портфели (16.02.26). 📉
—
Фунт завершил прошлую неделю с отпечатками, которые сложно назвать случайными.
Весь период с 9 по 13 февраля в агрегированных потоках (фьючерсы CME + опционная доска ICE) прослеживалась одна и та же картина: крупный игрок формировал позицию не через направленную покупку коллов, а через центральные страйки ATM и гибридные конструкции.
Это не ставка на направление вслепую. Это контролируемый вход с асимметричным профилем риска.
—
🧠 Анатомия входа
Что именно фиксировалось всю неделю:
🔹 ATM-опционы (1.3650–1.3700) — стабильное наращивание открытого интереса без резких всплесков премии. Кто-то системно продавал волатильность? Нет. Здесь обратное: покупались и коллы, и путы примерно равными объёмами.
🔹 Гибридные портфели — сквозь Reuters Eikon и Bloomberg прослеживаются сделки вида: long put (ATM или чуть OTM) + long futures. Классическая конструкция, которая даёт:
▪️защиту снизу (put ограничивает убыток),
▪️полное участие в росте (фьючерс),
▪️нейтральный вход по дельте с возможностью дальнейшего перекоса.
Такие портфели собирают не для хеджа. Их собирают перед движением, когда направление не ясно на 100%, но волатильность вырастет.
—
📌 Данные за неделю 09.02–13.02
Агрегация потоков по всем доступным источникам:
✅ CME DataMine:
В фьючерсном стакане — скрытые объёмы на уровнях 1.3620–1.3680.
Сделки проходят выше оффера, цена не ускоряется.
Дельта покупателя доминирует, но без признаков FOMO.
✅ ICE Data Services / Reuters Eikon:
-ATM-страйки (1.3650, 1.3700) показали рост открытого интереса на 23% за неделю.
-Пропорция колл/пут — близка к 1:1, что исключает чисто направленную ставку.
-Видна серия блоков на 1.3800 (коллы) и 1.3600 (путы) — это уже страховка и фиксация тейк-профита.
✅ FINRA TRACE / Bloomberg:
-Внебиржевые сделки фиксировались именно в связках "put + futures".
-Крупные лоты проходили без рыночного шума.
—
🧮 Фильтрация сигнала
Для подтверждения использовались:
🔹 ARIMA + GARCH — исключение ложных паттернов, учёт недельной сезонности;
🔹 Монте-Карло — при текущей улыбке волатильности плотность целей смещена вверх с вероятностью 74%;
🔹 Анализ дельты опционных дилеров — они будут хеджировать короткие позиции по мере роста.
—
🎯 Сценарии
1. Основной — реализация накопленного импульса
🔼 Цель: 1.38028
Почему именно этот уровень?
▪️Здесь концентрируется открытый интерес по OTM коллам, накопленный за неделю.
▪️Это зона, где собранные ATM-портфели начнут давать положительную гамму.
▪️Внебиржевые блоки на 1.3800 (TRACE) подтверждают значимость.
При пробое 1.3700 дельта начнёт разгонять цену к этому уровню.
Вероятность: 74% (Монте-Карло с учётом скошенной улыбки).
—
2. Хедж-сценарий — срабатывание страховок
⚠️ Ключевой уровень: 1.35980
Почему он важен?
▪️Это зона, где собраны ATM-путы (центральные страйки).
▪️При пробое и закреплении под этим уровнем защитные конструкции (купленные путы) начнут отрабатывать, но уже не как страховка, а как самостоятельный драйвер.
▪️Триггер: три сессии отрицательной дельты продавца + закрепление под уровнем на часовом таймфрейме.
🔻 Новая цель при отмене: 1.32462
▪️Скопление проданных путов более глубокого OTM.
▪️Ранее здесь проходили внебиржевые сделки крупным лотом.
▪️Естественная зона разгрузки гибридных портфелей.
—
🧾 Резюме
Это не просто "кто-то купил фунт". Это структурный вход через ATM-опционы и нейтральные портфели, собранный за неделю.
Позиция открыта с контролируемым риском. Стоп — за уровнем 1.35980.
Сценарий либо выводит цену на 1.38028, либо при пробое страховок рынок эвакуируется в 1.32462.
AUD/USD. Структурный след: перераспределение ликвидностиAUD/USD. Структурный след в стакане: перераспределение ликвидности (16.02.26). 📉
—
Австралиец стартовал неделю с ценового поведения, которое сложно списать на шум или пассивный риск-менеджмент.
Последние 12 часов в агрегированном фьючерсном стакане (анализировались все ликвидные контракты — от мартовского до декабрьского) фиксируется сжатие спреда с одновременным наращиванием пассивной ликвидности на продажу. Однако сделки проходят выше оффера — спрос принимает предложение, не давая цене уйти в импульс.
Это не маркет-мейкинг. Это структурная покупка.
—
🧠 Логика сетапа
В пятницу, во время американской сессии, в дельте образовался характерный «хвост»: крупный участник аккумулировал позицию в узком диапазоне 0.7080–0.7100, минимизируя проскальзывание. Вторник с утра — возобновление агрессии теми же идентификаторами (анализ потока CME DataMine).
✅ Delta Buyer/Seller Analysis:
▪️Покупки доминируют, но цена не ускоряется.
▪️Ордера разбиты, скрытые объёмы присутствуют.
▪️Характерная картина Iceberg в стакане ближайшего фьючерса.
—
📌 Опционное подтверждение
Через Reuters Eikon и ICE Data Services отслеживается синхронное наращивание OTM коллов со страйками 0.7200 и выше, вплоть до 0.7400.
Одновременно видно формирование коротких путов ниже 0.7100 и особенно у 0.70688 — это не хедж, а конструкция синтетического стрэддла, причём с дельта-нейтральным уклоном на момент входа.
Такой профиль характерен для портфельного игрока, входящего до ожидаемого движения волатильности. Это не защита позиции. Это заявка на расширение диапазона с чётко очерченной зоной отмены.
—
🧮 Математический фильтр
Для идентификации сигнала применялись:
🔹 ARIMA + GARCH — исключение ложных паттернов, очистка от новостного шума (данные по Китаю учтены);
🔹 Монте-Карло — плотность распределения целей при текущей кривой волатильности;
🔹 FINRA TRACE / Bloomberg — сверка внебиржевых блоков на соответствие страйкам.
—
🎯 Сценарии
1. Основной — продолжение накопленного импульса
Вероятность: ~72% (Монте-Карло с учётом скошенной улыбки волатильности).
🔼 Первая цель: 0.72162
Зона ближайшего OTM колл-интереса.
Объёмный кластер, где ранее фиксировались блоки (TRACE / ICE).
Начало хеджирования гаммы опционными дилерами.
🔼 Вторая цель: 0.73050
Пик концентрации открытого интереса по удалённым коллам.
Страйк, где проданная волатильность максимальна — дилеры будут вынуждены подтягивать цену за дельтой.
—
2. Хедж-сценарий — отмена структуры
⚠️ Ключевой триггер: пробой и закрепление под уровнем 0.70688 (внутридневной объёмный уровень + зона проданных путов).
Условия подтверждения:
▪️Три последовательные сессии с отрицательной дельтой продавца.
▪️Возврат под уровень на часовом таймфрейме.
🔻 Зона поддержки при отмене: 0.68932
Значимость уровня:
▪️Скопление проданных путов более глубокого OTM.
▪️Ранее здесь проходили внебиржевые сделки крупным лотом.
▪️При отмене сценария — естественная зона разгрузки синтетической позиции.
—
🧾 Резюме
Это не спекулятивный вход «на график». Это чтение рыночной микроструктуры: фьючерсный поток + опционная доска + внебиржевые следы + дельта-нейтральные конструкции.
Позиция открыта. Стоп\хедж\переворт за объёмным уровнем 0.70688.
Сценарий либо реализует премию к 0.73050–0.72162, либо при пробое ключевой поддержки рынок эвакуирует позицию в 0.68932.
AUDCHF: коррекция или разворот? Ключевые уровни на ближайшие дниAUDCHF. Кто тоже смотрит на эту пару и думает: "Ну что, дружище австралиец, докуда тебя ещё выжимать будет франк?" По данным рынка, спрос на защитные валюты снова подрастает, и на этом фоне пара неплохо остыла после недавнего рывка вверх.
На 4ч графике цена красиво отвалилась от района 0.55 и сейчас тестирует зону 0.542-0.543, под которой начинается просвет до мощного объёмного уровня около 0.536. По Боллинджеру вылетели за верхнюю ленту и откатываемся к средней, RSI сползает из перекупленности - обычная фаза разгрузки тренда. Я жду продолжения коррекции вниз, а не немедленного разворота вверх.
✅ Мой основной сценарий: дать цене сбросить пар к кластеру объёмов 0.536 и уже там ловить лонг с целями 0.545 и 0.55. ⚠️ Если удержимся выше 0.543 и быстро вернёмся над 0.546, коррекция может закончиться раньше и рынок улетит без глубокого отката - такое тоже бывает. Возможно, я ошибаюсь, но игнорировать такой уровень сосредоточения объёмов я бы не стал: сам пока вне рынка, сижу с алертом на 0.536 и жду реакции.
AUDCAD: пора шортить или ожидаем новый лонг? Ключевые уровни на AUDCAD. Как вам такой забег австралийца против кэда, не поздно ли сейчас запрыгивать в лонги? По данным рынка участники переваривают свежие комментарии центробанков и качели по нефти - австралиец выглядит поживее, а канадец реагирует на нервный энергосектор. На этом фоне пара уже знатно улетела вверх и уперлась в сильный диапазон сопротивления.
На 4ч графике цена отбилась от верхней границы Боллинджера и сейчас крутится под зоной 0.964-0.970, где по горизонтальным объемам воздух заметно разрежается. Ниже видно плотный объем и прошлую базу покупателей в районе 0.957 и глубже около 0.945. Возможно, я ошибаюсь, но такой растянутый ап-тренд больше похож на финальный вынос, чем на точку для новых лонгов ✅
План простой: я смотрю шорт из зоны 0.964-0.970 с целями сперва к 0.957, а в случае развития коррекции - к 0.945. Альтернатива: если цена закрепится выше 0.970 на увеличенном объеме и вернется к верхней полосе Боллинджера, сценарий шорта отменяю и тогда уже буду искать точку входа в лонг по тренду. Пока сам вне рынка, жду, как цена отработает эту зону ⚠️
Golg schortАнализ исторических данных фьючерса GLDRUBF и позиций участников (FUTOI)
1. Объединение данных и методология
Использованы два источника:
· GLDRUBF_250204_260213.csv – дневные цены закрытия фьючерса GLDRUBF за период 5 февраля 2025 – 14 февраля 2026.
· GLDRUBF (2).csv – данные об открытых позициях участников срочного рынка (FUTOI) за тот же период (извлечены все строки с clgroup = FIZ). Для каждого торгового дня взято последнее значение pos_FIZ (чистая позиция физических лиц) как дневной индикатор настроений.
Полученный совместный ряд позволил выявить устойчивые закономерности между динамикой позиций физиков и последующим движением цены.
2. Выявленные паттерны начала тренда
2.1. Паттерн «дно позиций → вершина цены»
· Сигнал: pos_FIZ достигает локального минимума (обычно ниже 165 000) после продолжительного снижения, после чего начинает расти в течение 2–3 дней.
· Реакция цены: через 1–3 дня после начала роста pos_FIZ цена GLDRUBF разворачивается вниз. Снижение может составлять от 3% до 8% и длиться до двух недель.
Примеры из истории (2025–2026):
· Май 2025: минимум pos_FIZ ~161 000 (12.05), затем рост до 169 000. Цена GLDRUBF с 8 600 упала до 8 100 (–5.8%).
· Август 2025: минимум pos_FIZ ~158 000 (08.08), рост до 168 000. Цена снизилась с 8 700 до 8 200 (–5.7%).
· Январь 2026: минимум pos_FIZ 164 435 (30.01), последующий рост. Цена обвалилась с 12 900 до 11 500 (–10.9%).
2.2. Паттерн «пик позиций → дно цены»
· Сигнал: pos_FIZ достигает максимума (выше 175 000), затем начинает снижаться.
· Реакция цены: через короткое время цена GLDRUBF переходит к росту.
Примеры:
· Март 2025: пик pos_FIZ 182 500, затем снижение. Цена выросла с 8 300 до 8 900 (+7.2%).
· Сентябрь 2025: пик pos_FIZ 179 000, падение. Цена поднялась с 9 500 до 10 300 (+8.4%).
2.3. Подтверждающие сигналы
· Рост количества длинных счетов физиков (pos_long_num) при росте pos_FIZ усиливает вероятность скорого снижения цены.
· Дивергенция: если pos_FIZ обновляет минимум, а количество длинных счетов перестаёт снижаться – ранний признак разворота.
3. Текущая ситуация (на 13–14 февраля 2026)
Данные FUTOI (13.02.2026):
· На 18:35 pos_FIZ = 162 534 – локальный минимум после падения с 179 000 (9 февраля).
· В течение дня наблюдался уверенный рост pos_FIZ: 162 534 → 164 231 → 164 635 → … → 166 556.
· Количество длинных счетов физиков выросло с 5310 до 5371, коротких – снизилось.
Цена GLDRUBF:
· 13.02.2026 закрытие 12 200,1 (падение на 3.7% за день).
· 14.02.2026 закрытие 12 342 – частичный отскок (+1.2%).
Интерпретация:
Сработал паттерн «дно позиций»: после достижения минимума физики начали наращивать длинные позиции. Исторически это предшествует снижению цены. Отскок 14 февраля, вероятно, является краткосрочной коррекцией перед продолжением падения.
4. Прогноз поведения цены GLDRUBF
· Направление: нисходящее.
· Целевые уровни:
· Ближайшая поддержка: 11 800 – 11 900 (около -3.5% от текущих 12 342).
· Следующая цель: 11 300 – 11 400 (около -7.5%).
· Временной горизонт: от 3 до 7 торговых дней.
5. Рекомендации по выставлению ордеров
Действие Инструмент Направление Вход Стоп-лосс Тейк-профит
Открыть позицию GLDRUBF SHORT (продажа) По рыночной цене (например, 12 340 – 12 350) Выше ближайшего локального максимума, соответствующего уровню pos_FIZ ≈ 168 000–170 000. Ориентир: 12 700 (+2.9% от входа). Частичное фиксирование: первый TP = 11 900 (-3.5%), второй TP = 11 400 (-7.5%).
Обоснование уровней:
· Стоп-лосс размещён выше недавнего максимума (12 687 от 10 февраля). Пробитие этого уровня укажет на ложный сигнал.
· Тейк-профиты основаны на средней амплитуде движений после аналогичных паттернов.
6. Альтернативный сценарий
Если в ближайшие дни pos_FIZ развернётся вниз (физики начнут закрывать длинные позиции) и пробьёт уровень 162 000, сигнал отменяется. В этом случае короткую позицию следует закрыть при достижении безубытка или небольшого убытка.
7. Заключение
Совместный анализ исторических данных по позициям физических лиц и цене фьючерса GLDRUBF подтверждает наличие устойчивой обратной корреляции: рост чистой позиции физиков после достижения минимума предшествует снижению цены. Текущая ситуация (рост pos_FIZ от минимума 162 534) даёт основание ожидать нисходящего движения в ближайшие дни. Рекомендуется открыть короткую позицию с указанными уровнями защиты и фиксации прибыли.
USDCHF: Застывший у минимума — рынок выбирает направлениеФормирование узкого диапазона в близости от минимума волны 3 на протяжении суток указывает на глубокую неопределенность и равновесие сил. В волновой интерпретации такая пауза может быть как предвестником решающего пробоя вниз (формирование подволны 4 внутри волны 5 с последующей финальной подволной 5), так и сигналом к формированию более сложной коррекционной структуры.
Поведение цены внутри диапазона станет ключом к дальнейшему сценарию. Если внутренняя структура этого боковика окажется коррекционной (трёхволновой) и завершится отскоком от верхней границы, это создаст предпосылки для возобновления снижения. Если же диапазон начнет расширяться вверх с формированием импульсных восходящих движений, возрастет риск разворота.
Критические уровни остаются неизменными:
Сопротивление: начало волны 1 (абсолютный предел для медвежьего сценария).
Поддержка: минимум волны 3 (пробитие активирует волну 5 с целями 61.8–100% от длины волны 1).
До выхода из текущего диапазона любые действия сопряжены с повышенным риском. Рекомендуется сохранять выжидательную позицию до получения четкого сигнала: либо уверенного пробоя минимума волны 3 с закреплением ниже (подтверждение волны 5), либо разворота от текущих уровней с преодолением начала волны 1 (инвалидация импульсного счета).
USDJPY: Затяжная пауза — рынок готовится к решающему рывкуПродолжительная консолидация в узком диапазоне после отскока от вершины волны 3 указывает на завершение коррекционной фазы и подготовку к следующему импульсному движению. Отсутствие расширения диапазона и вялая динамика свидетельствуют о равенстве сил, но в контексте нисходящего тренда такая пауза чаще всего является волной 4, после которой следует финальная волна 5 вниз.
Структура боковика напоминает треугольник — классические модели продолжения тренда. Ключевым остаётся уровень вершины волны 3: удержание цены выше него пока сохраняет потенциал для сложной коррекции, но чем дольше длится застой, тем выше вероятность прорыва вниз. Пробой нижней границы диапазона станет сигналом к возобновлению падения с целью обновления минимумов и тестирования более глубоких поддержек.
Тактика остаётся выжидательной: держателям коротких позиций стоит удерживать их с защитным стопом над максимумом отскока, а новым участникам — дождаться уверенного пробоя границ консолидации. Выход из диапазона, особенно с увеличением объёма, определит направление следующей значимой фазы.
EURUSD: Затяжная консолидация в ожидание катализатораЦена третьи сутки удерживается вблизи уровня 1.186, практически не демонстрируя волатильности. Такая стагнация после быстрого отскока от 1.184 и неудачных попыток закрепиться выше 1.190 указывает на нарастающую неопределённость. С точки зрения волнового анализа, мы по-прежнему находимся в рамках коррекционной подволны 2 волны 5, однако её длительность начинает выходить за рамки типичной краткосрочной коррекции. Это может свидетельствовать о формировании более сложной модели (например, расширенной плоскости или треугольника) на этом уровне.
Ключевые технические выводы:
Поддержка 1.184–1.185 остаётся критическим рубежом. Её удержание на протяжении нескольких дней подтверждает, что покупатели контролируют ситуацию, но отсутствие роста говорит об их нерешительности.
Сопротивление 1.190 выступает в роли ближайшего триггера. Пробой этой отметки станет первым подтверждением завершения коррекции и старта подволны 3 с целями в зоне 1.200 и выше.
Риск сценария усложнения: Если цена пробьёт поддержку 1.184 и закрепится ниже, это будет означать, что коррекция принимает более глубокий характер, возможно, с повторным тестированием зоны 1.180. В этом случае структура волны 5 может трансформироваться в более сложную коррекционную формацию (например, двойной зигзаг).
Тактика и ожидания:
В текущей фазе оптимальной стратегией остаётся выжидание. Покупателям следует дождаться либо уверенного пробоя 1.190 (с подтверждением на часовом графике), либо формирования разворотного сигнала вблизи текущих уровней (например, бычьего поглощения на Н1). Продажи по-прежнему не рассматриваются, пока цена держится выше 1.184, однако затянувшаяся консолидация повышает риски для обеих сторон. Рынок явно ждёт новостного или технического катализатора, который определит направление следующего импульса.






















